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| 安信消费医药股票A(000974) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 590739 | ||||||||
| 基金代码 | 000974 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信消费医药主题股票型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2016年8月25日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日（基金合同生效日）起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 安信消费医药股票 基金主代码 000974 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年3月19日 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 276,314,040.15份 基金产品说明 投资目标 在深入的基本面研究的基础上，精选股价相对于内在 价值明显低估的股票进行投资，注重安全边际，为基 金份额持有人实现长期稳定的回报。 投资策略 基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主，重点关 注包括GDP增速、投资增速、货币供应、通胀率和利 率等宏观和政策指标，同时结合定量分析的方法，对 未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估， 制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、 调整原则和调整范围。本基金的股票资产主要投资于 价值型股票，坚持深入的基本面分析和坚持安全边际 是本基金精选股票的两条基本原则。本基金的债券投 资在宏观经济运行态势分析、经济政策分析的基础上， 分析基础利率的走势，研究利率期限结构和中长期收 益率走势，在此基础上实现组合增值。 业绩比较基准 中证800指数收益率×90%+上证国债指数收益率× 10% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益水平和预期风险水 平高于债券型基金、混合型基金和货币型基金，属于 预期风险水平和预期收益水平较高的投资品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 安信基金管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 乔江晖 林葛 联系电话 0755-82509999 010-66060069 电子邮箱 service@essencefund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008-088-088 95599 传真 0755-82799292 010-68121816 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.essencefund.com 基金半年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司 地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 ) 本期已实现收益 -33,945,013.72 本期利润 -17,964,016.42 加权平均基金份额本期利润 -0.0606 本期基金份额净值增长率 -4.69% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0044 期末基金资产净值 275,096,513.80 期末基金份额净值 0.996 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.08% 1.19% 0.51% 1.02% 3.57% 0.17% 过去三个月 3.64% 1.25% -1.29% 1.06% 4.93% 0.19% 过去六个月 -4.69% 1.82% -14.82% 1.82% 10.13% 0.00% 过去一年 -12.55% 2.31% -26.60% 2.17% 14.05% 0.14% 自基金合同生效起至今 -0.40% 2.28% -12.71% 2.19% 12.31% 0.09% 注：本基金的业绩比较基准为：90%×中证800指数收益率+10%×上证国债指数收益率。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照90%、10%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011 年12 月，总部位于深圳，注册资本3.5 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权，安信证券股份有限公司持有33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有19.71%的股权，中广核财务有限责任公司持有8.57%的股权。 截至2016 年6 月30 日，本基金管理人共管理19只开放式基金，具体如下：从2012 年6月20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012 年9 月25 日起管理安信目标收益债券型证券投资基金；从2012 年12 月18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；从2013 年2 月5 日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013 年7 月24 日起管理安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从2013 年11 月8 日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从2013 年12 月31 日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金；从2014 年4 月21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从2014 年11月24 日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015 年3 月19 日起管理安信消费医药主题股票型证券投资基金；从2015 年4 月15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5 月14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从2015 年5 月20 日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015 年5 月25 日起管理安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从2015 年6 月5 日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；从2015 年8 月7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从2015 年11 月24 日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从2016年3月9日起管理安信安盈保本混合型证券投资基金；从2016年5月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈一峰 本基金的基金经理 2016年3月14日 - 8 陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析师（CFA）。历任国泰君安证券资产管理总部助理研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理，现任安信基金管理有限责任公司基金投资部基金经理。现任安信价值精选股票型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经理。 姜诚 本基金的基金经理 2015年3月19日 2016年4月7日 10 姜诚先生，经济学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司资产委托管理总部助理研究员、研究员、投资经理，安信基金管理有限责任公司研究部总经理兼基金投资部总经理。 庄园 本基金的基金经理助理 2015年3月19日 - 12 庄园女士，经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员，工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员，中国国际金融有限公司资产管理部高级经理，安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。2012年5月加入安信基金管理有限责任公司固定收益部。曾任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理助理、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理；现任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理助理，安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信安盈保本混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 徐立华 本基金的基金经理助理 2015年4月20日 - 5 徐立华先生，理学博士。曾任安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员。2011年12月加入安信基金管理有限责任公司研究部任研究员，现任基金投资部基金经理助理。现任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理助理。 注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 本基金管理人采用T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年市场波动起伏，年初市场大幅回调后，我们根据风险报酬比优化了股票组合。由于各公司业绩差异和估值差异较大，选股价值明显，我们将工作重心放在精选股票上面。 报告期内本基金净值表现优于同期大盘表现。 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本基金份额净值为0.996元，本报告期份额净值增长率为-4.69%，同期业绩比较基准增长率为-14.82%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 近期经济比较平稳，整个经济体去杠杆和经济结构转型的过程预计会持续一段时间。金融市场缓慢趋暖，但杠杆受限，近期可能仍将维持比较平稳的格局。 从行业上来说，中国在电子、新能源发电、新能源汽车等领域已经获得政府和实业界的认可，未来发展空间较为明确，这些行业能够避开接下来的去杠杆周期；食品饮料和医药由于需求增长稳定、容易形成壁垒，行业未来成长的确定性高；我们同时也关注比较优秀的国资背景的企业，政府支持以及资金避险需求均会使得信贷更有可能流向这种类型的企业，在整个社会进行资产负债表缩表的过程中，优秀的国资甚至可能迎来逆势扩张的机会。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限责任公司估值管理制度》开展。 公司基金的日常估值业务由运营部负责，运营部在日常估值管理中，必须严格遵循各项法律法规及基金合同的规定，及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系统。另外，公司成立基金估值委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成，投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过，并形成书面文件妥善保管。对于重大事项，应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上，再行表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。 估值委员会中各成员的职责分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展及个股状况等因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人员和基金经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期无需进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照本基金合同的约定适时向投资者予以分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元人民币的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-安信基金管理有限公司2016年1月1日至2016年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 安信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，安信基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：安信消费医药主题股票型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 23,423,045.70 27,284,904.22 结算备付金 439,591.39 86,968.36 存出保证金 66,119.75 256,420.80 交易性金融资产 252,612,885.20 257,534,448.92 其中：股票投资 252,612,885.20 257,534,448.92 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 172,078.65 30,005,608.33 应收利息 4,949.09 9,241.10 应收股利 - - 应收申购款 12,526.93 9,291,344.99 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 276,731,196.71 324,468,936.72 负债和所有者权益 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 514.31 - 应付赎回款 761,298.59 426,400.44 应付管理人报酬 333,889.35 376,706.86 应付托管费 55,648.24 62,784.49 应付销售服务费 - - 应付交易费用 302,656.05 48,874.01 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 180,676.37 61,489.28 负债合计 1,634,682.91 976,255.08 所有者权益： 实收基金 276,314,040.15 309,526,828.14 未分配利润 -1,217,526.35 13,965,853.50 所有者权益合计 275,096,513.80 323,492,681.64 负债和所有者权益总计 276,731,196.71 324,468,936.72 注：1、报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.996元，基金份额总额276,314,040.15份。 利润表 会计主体：安信消费医药主题股票型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年3月19日(基金合同生效日)至2015年6月30日 一、收入 -14,710,495.88 214,995,045.90 1.利息收入 96,578.05 2,621,384.18 其中：存款利息收入 87,878.06 2,339,247.18 债券利息收入 - 282,137.00 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 8,699.99 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -30,984,155.49 182,659,403.89 其中：股票投资收益 -34,988,106.04 176,376,965.43 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 4,003,950.55 6,282,438.46 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 15,980,997.30 24,695,031.61 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 196,084.26 5,019,226.22 减：二、费用 3,253,520.54 7,652,531.03 1．管理人报酬 2,063,455.69 4,537,458.51 2．托管费 343,909.36 756,243.07 3．销售服务费 - - 4．交易费用 655,270.84 2,242,560.93 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 190,884.65 116,268.52 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -17,964,016.42 207,342,514.87 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -17,964,016.42 207,342,514.87 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：安信消费医药主题股票型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 309,526,828.14 13,965,853.50 323,492,681.64 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -17,964,016.42 -17,964,016.42 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -33,212,787.99 2,780,636.57 -30,432,151.42 其中：1.基金申购款 25,493,434.01 -608,240.60 24,885,193.41 2.基金赎回款 -58,706,222.00 3,388,877.17 -55,317,344.83 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 276,314,040.15 -1,217,526.35 275,096,513.80 项目 上年度可比期间 2015年3月19日(基金合同生效日)至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 207,342,514.87 207,342,514.87 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 397,763,341.82 -151,885,706.00 245,877,635.82 其中：1.基金申购款 1,581,583,569.97 16,245,942.17 1,597,829,512.14 2.基金赎回款 -1,183,820,228.15 -168,131,648.17 -1,351,951,876.32 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 397,763,341.82 55,456,808.87 453,220,150.69 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘入领______ ______廖维坤______ ____尚尔航____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 安信消费医药主题股票型证券投资基金(以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2014年12月11日下发的证监许可[2014]1345号文"关于核准安信消费医药主题股票型证券投资基金注册的批复"的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信消费医药主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。 本基金募集期间为2015年2月11日至2015年3月13日，募集结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2015)验字60962175_H16号验资报告。首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,492,697,930.84元。经向中国证监会备案，《安信消费医药主题股票型证券投资基金合同》于2015年3月19日正式生效。截至2015年3月19日止，安信消费医药主题股票型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币1,492,697,930.84元，折合1,492,697,930.84份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币728,936.98元，折合728,936.98份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币1,493,426,867.82元，折合1,493,426,867.82份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信消费医药主题股票型证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金各类资产投资比例为：本基金投资于股票的比例占基金资产的80%－95%，本基金以消费、医药行业股票为主要投资对象，投资于消费、医药行业股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 本财务报表采用了若干修订后/新会计准则：2014年1至3月，财政部制定或修订了《企业会计准则第39号--公允价值计量》和《企业会计准则第30号--财务报表列报》等7项会计准则；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号--金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 6.4.6.1 印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 安信基金管理有限责任公司（以下简称”安信基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行") 基金托管人、基金销售机构 安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司 注：1、本基金管理人于2013年12月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。 2、本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于2015年11月3日设立了全资子公司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。 3、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 债券交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年3月19日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,063,455.69 4,537,458.51 其中：支付销售机构的客户维护费 951,245.93 2,269,058.85 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年3月19日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 343,909.36 756,243.07 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期初及报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年3月19日(基金合同生效日)至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 23,423,045.70 83,019.85 55,278,325.85 411,491.85 注：本基金资金托管账户的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本期无其他关联交易事项。 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603016 新宏泰 2016年6月23日 2016年7月1日 新股流通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大国创 2016年6月30日 2016年7月8日 新股流通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元股份 2016年6月29日 2016年7月7日 新股流通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无质押债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无质押债券。 风险管理政策和组织架构 本基金管理人坚持"风险管理创造价值"、"风险管理人人有责"、"合规风险零容忍"的理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。 本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资及权证投资等，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。 本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。 信用风险 在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。 截止2016年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0%，因此本基金无重大信用风险。 按短期信用评级列示的债券投资 本期末无按短期信用评级列示的债券投资。 按长期信用评级列示的债券投资 本期末无按长期信用评级列示的债券投资。 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金流动性风险来自于兑付赎回资金的流动性风险和投资品种变现的流动性风险两方面。 兑付赎回资金的流动性风险是指本基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，因而对本基金的投资运作产生额外的流动性风险。针对该类流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。同时本基金的基金合同中设计了巨额赎回条款，约定了在巨额赎回发生时对赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 投资品种变现的流动性风险是指因投资品种不存在活跃的交易市场而难以变现，或因投资品种集中度高而无法在不对市场价格产生重大影响的情况下变现的流动性风险。本基金采用控制流通受限证券比例、监控投资品种的成交活跃度和分散投资等方式防范投资品种变现的流动性风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。期末本基金持有的所有证券均能及时变现。 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VAR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 23,423,045.70 - - - 23,423,045.70 结算备付金 439,591.39 - - - 439,591.39 存出保证金 66,119.75 - - - 66,119.75 交易性金融资产 - - - 252,612,885.20 252,612,885.20 应收证券清算款 - - - 172,078.65 172,078.65 应收利息 - - - 4,949.09 4,949.09 应收申购款 - - - 12,526.93 12,526.93 其他资产 - - - - - 资产总计 23,928,756.84 - - 252,802,439.87 276,731,196.71 负债 应付证券清算款 - - - 514.31 514.31 应付赎回款 - - - 761,298.59 761,298.59 应付管理人报酬 - - - 333,889.35 333,889.35 应付托管费 - - - 55,648.24 55,648.24 应付交易费用 - - - 302,656.05 302,656.05 其他负债 - - - 180,676.37 180,676.37 负债总计 - - - 1,634,682.91 1,634,682.91 利率敏感度缺口 23,928,756.84 - - 251,167,756.96 275,096,513.80 上年度末 2015年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 27,284,904.22 - - - 27,284,904.22 结算备付金 86,968.36 - - - 86,968.36 存出保证金 256,420.80 - - - 256,420.80 交易性金融资产 - - - 257,534,448.92 257,534,448.92 应收证券清算款 - - - 30,005,608.33 30,005,608.33 应收利息 - - - 9,241.10 9,241.10 应收申购款 - - - 9,291,344.99 9,291,344.99 资产总计 27,628,293.38 - - 296,840,643.34 324,468,936.72 负债 应付赎回款 - - - 426,400.44 426,400.44 应付管理人报酬 - - - 376,706.86 376,706.86 应付托管费 - - - 62,784.49 62,784.49 应付交易费用 - - - 48,874.01 48,874.01 其他负债 - - - 61,489.28 61,489.28 负债总计 - - - 976,255.08 976,255.08 利率敏感度缺口 27,628,293.38 - - 295,864,388.26 323,492,681.64 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 利率风险的敏感性分析 本基金于2016年6月30日未持有交易性债券投资，因此当利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对年末基金资产净值无重大影响。 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资金占基金资产的比例为60%-95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 252,612,885.20 91.83 257,534,448.92 79.61 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 252,612,885.20 91.83 257,534,448.92 79.61 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准意外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年6月30日 ） 上年度末（ 2015年12月31日 ） 1、业绩比较基准上升5% 13,649,168.14 14,482,539.70 2、业绩比较基准下降5% -13,649,168.14 -14,482,539.70 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 252,612,885.20 91.28 其中：股票 252,612,885.20 91.28 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 23,862,637.09 8.62 7 其他各项资产 255,674.42 0.09 8 合计 276,731,196.71 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 210,625,515.41 76.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,450,524.20 1.25 E 建筑业 12,013,328.26 4.37 F 批发和零售业 3,753,769.00 1.36 G 交通运输、仓储和邮政业 6,750,358.00 2.45 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 911,369.45 0.33 J 金融业 5,910,837.00 2.15 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 438,340.86 0.16 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 5,600,847.02 2.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,157,996.00 1.15 S 综合 - - 合计 252,612,885.20 91.83 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000895 双汇发展 959,669 20,037,888.72 7.28 2 600196 复星医药 898,966 17,098,333.32 6.22 3 600276 恒瑞医药 330,544 13,258,119.84 4.82 4 002563 森马服饰 809,013 8,761,610.79 3.18 5 600519 贵州茅台 26,507 7,737,923.44 2.81 6 002081 金 螳 螂 755,133 7,566,432.66 2.75 7 600566 济川药业 292,400 7,526,376.00 2.74 8 000957 中通客车 164,586 7,472,204.40 2.72 9 601012 隆基股份 445,700 5,816,385.00 2.11 10 300070 碧水源 360,763 5,368,153.44 1.95 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于安信基金管理有限公司网站http://www.essencefund.com上的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000786 北新建材 21,779,426.50 6.73 2 000550 江铃汽车 15,094,230.40 4.67 3 600566 济川药业 6,933,887.71 2.14 4 600519 贵州茅台 6,734,737.75 2.08 5 300070 碧水源 5,982,362.36 1.85 6 600664 哈药股份 5,895,401.85 1.82 7 601012 隆基股份 5,783,276.86 1.79 8 002250 联化科技 4,712,384.35 1.46 9 002311 海大集团 4,540,390.41 1.40 10 000488 晨鸣纸业 4,298,105.72 1.33 11 000957 中通客车 4,280,819.08 1.32 12 002157 正邦科技 3,991,526.68 1.23 13 002411 必康股份 3,937,098.00 1.22 14 002603 以岭药业 3,891,888.09 1.20 15 000429 粤高速Ａ 3,497,958.99 1.08 16 002563 森马服饰 3,403,489.00 1.05 17 600068 葛洲坝 3,298,322.00 1.02 18 000716 黑芝麻 3,296,481.76 1.02 19 002317 众生药业 3,194,824.00 0.99 20 300026 红日药业 3,190,886.05 0.99 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的"累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000786 北新建材 20,512,707.68 6.34 2 000423 东阿阿胶 17,266,716.26 5.34 3 002250 联化科技 15,449,824.97 4.78 4 002422 科伦药业 15,354,214.94 4.75 5 600585 海螺水泥 14,787,511.60 4.57 6 000550 江铃汽车 14,396,425.13 4.45 7 600660 福耀玻璃 14,249,610.13 4.40 8 000501 鄂武商Ａ 14,178,870.72 4.38 9 600987 航民股份 13,555,904.07 4.19 10 000338 潍柴动力 12,625,426.77 3.90 11 600315 上海家化 12,568,679.11 3.89 12 600600 青岛啤酒 12,449,318.18 3.85 13 601933 永辉超市 9,453,544.20 2.92 14 002032 苏 泊 尔 7,241,568.51 2.24 15 600664 哈药股份 5,740,681.15 1.77 16 000895 双汇发展 4,565,032.23 1.41 17 000716 黑芝麻 3,016,096.30 0.93 18 600196 复星医药 2,940,295.68 0.91 19 600612 老凤祥 2,813,821.61 0.87 20 600398 海澜之家 2,600,079.27 0.80 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 261,969,609.55 卖出股票收入（成交）总额 247,884,064.53 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、"买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 66,119.75 2 应收证券清算款 172,078.65 3 应收股利 - 4 应收利息 4,949.09 5 应收申购款 12,526.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 255,674.42 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 6,961 39,694.59 10,350,355.97 3.75% 265,963,684.18 96.25% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 - - 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年3月19日 ）基金份额总额 1,493,426,867.82 本报告期期初基金份额总额 309,526,828.14 本报告期基金总申购份额 25,493,434.01 减:本报告期基金总赎回份额 58,706,222.00 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 276,314,040.15 注:总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2016 年4月12 日发布公告，聘任陈振宇先生为安信基金管理有限责任公司副总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 2 432,684,989.97 84.97% 307,768.20 84.97% - 中信证券 2 72,104,126.36 14.16% 51,287.65 14.16% - 海通证券 2 4,436,791.40 0.87% 3,155.94 0.87% - 兴业证券 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 注：公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对选择证券公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。 根据上述制度，由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经理及交易室于每季度末对券商进行综合评分，评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的及时性、服务质量、交易成本等，由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名单及佣金分配比例做出决议。首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委员会决定。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 招商证券 - - - - - - 中信证券 - - 50,000,000.00 100.00% - - 海通证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 安信基金管理有限责任公司 2016年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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