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| 诺安平衡混合(320001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 59050 | ||||||||
| 基金代码 | 320001 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安平衡证券投资基金2009年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年4 月20 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容的真实性、准确性和完整性，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告财务资料未经审计。 §2 基金产品概况 基金简称： 诺安平衡混合 交易代码： 320001 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2004 年5 月21 日 报告期末基金份额总额： 12,392,660,043.83 份 投资目标： 在主动投资的理念下，本基金的投资目标是取得超额利润，也就是在承担 市场同等风险的情况下，取得好于市场平均水平的收益水平，在控制风险 的前提下，兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。 投资策略： 本基金实施积极的投资策略。在类别资产配置层面，本基金关注市场资金 在各个资本市场间的流动，动态调整股票资产和债券资产的配置比例；在 行业配置层面，本基金注重把握中国经济结构及消费结构变迁的趋势，关 注各行业的周期性和景气度，实现行业优化配置；在个股选择层面，本基 金借助诺安核心竞争力分析系统，在深入分析上市公司基本面的基础上， 挖掘价格尚未完全反映公司成长潜力的股票；在债券投资方面，本基金实 施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及 无风险套利策略等投资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。 业绩比较基准： 本基金股票投资部分的业绩评价基准采用中信指数，债券投资部分的业绩 评价基准采用上证国债指数，整个基金的业绩比较基准为按资产配置比例 加权的复合指数：65%×中信指数＋35%×上证国债指数。 风险收益特征： 诺安平衡证券投资基金属于混合型基金，风险低于股票型基金，收益水平 高于债券型基金。 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 诺安平衡证券投资基金2009 年第一季度报告 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2009 年1 月1 日－2009 年3 月31 日） 1.本期已实现收益 -382,870,533.67 2.本期利润 1,069,124,747.46 3.加权平均基金份额本期利润 0.0860 4.期末基金资产净值 7,811,842,073.28 5.期末基金份额净值 0.6304 注1、上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去3 月 15.82% 1.23% 25.74% 1.53% -9.92% -0.30% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 -120.00% 0.00% 120.00% 240.00% 360.00% 480.00% 04-05-21 06-10-21 09-03-21 诺安平衡混合业绩比较基准收益率 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 林健标 本基金的 基金经 理、诺安 2008 年1 月 21 日 - 5 英国CASS 商学院MBA 毕业。1996 年9 月至2002 年8 月，任广东移动通信有 限责任公司工程师；2003 年10 月至 诺安平衡证券投资基金2009 年第一季度报告 灵活配置 混合型证 券投资基 金的基金 经理 2004 年8 月，任博时基金管理有限公 司区域经理；2004 年10 月至2006 年6 月，任华西证券研究员；2006 年7 月 加入诺安基金管理有限公司，历任研究 员、基金经理助理，2008 年1 月起担 任诺安平衡证券投资基金基金经理， 2008 年5 月起担任诺安灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司作出决定并对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间，诺安平衡证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关 法律法规，遵守了《诺安平衡证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理 未发生违法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，并根据《证券投资基金管理公司公平交易制 度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程，并通过系统和人工等方式 在各环节严格控制，保证了公平交易的严格执行，本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 无。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 基金管理回顾 一季度市场有过短暂调整，但总体来说比较强势。国外主要经济体的数量扩张和中国一些经济指标的 反弹，使市场对海外市场的稳定和中国经济的见底复苏有了更强的预期。强周期股票在本季度表现出色， 显示资金对风险资产的兴趣大了很多。平衡基金在本季主要增持了有色、化工、能源和航运等行业，减持 了少量地产和航空类股票。 4.4.2 基金管理展望 目前市场状况就如半杯水，乐观和悲观的各有理由。从市场的波动程度也看出资金存在明显分歧且力 量均衡。本基金对市场持中性偏乐观看法。主要原因是以前担心的一些大的问题可能不会出现或者能逐步 得到解决。一是如果美国的有毒资产剥离计划得以实施，金融危机的第二波很可能不会发生，二是美联储 数量扩张有机会解决金融系统不能正常运转的状况。此外，目前市场的一些现象也值得注意，比如说CRB 指数，相比去年11 月的底部已经有了较大的反弹，且反弹持续时间已经很久，说明这种反弹不是一种短 期的噪音，可能是真实的信号。另外，无论是国内外市场，最近防御性品种都跑输市场，说明资金的风险 偏好发生转变，还有就是美国3 月的M&A 活动也开始活跃。 但本基金对市场上升幅度的预期比较保守，毕竟全球经济复苏相信得到2010 年，而市场对经济的担 忧仍将反复，关键是复苏程度将比较温和，这一点和以前的经济周期波动还是有比较大的区别。二季度本 基金的倾向还是上游行业，特别是能源行业，另外也将争取把握一些强周期股票的波段机会。 诺安平衡证券投资基金2009 年第一季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 4,733,832,759.67 59.54 其中：股票 4,733,832,759.67 59.54 2 固定收益投资 2,803,393,214.20 35.26 其中：债券 2,803,393,214.20 35.26 资产支持证券 0.00 0.00 3 金融衍生品投资 0.00 0.00 4 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 362,842,546.58 4.56 6 其他资产 50,550,723.39 0.64 7 合计 7,950,619,243.84 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 28,573,558.74 0.37 B 采掘业 664,997,676.68 8.51 C 制造业 1,516,957,545.63 19.42 C0 食品、饮料 209,743,845.94 2.68 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 15,949,937.90 0.20 C4 石油、化学、塑胶、塑料 224,094,768.90 2.87 C5 电子 577,965.00 0.01 C6 金属、非金属 606,049,911.78 7.76 C7 机械、设备、仪表 267,719,545.21 3.43 C8 医药、生物制品 192,821,570.90 2.47 C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 315,495,408.67 4.04 E 建筑业 136,188,931.79 1.74 F 交通运输、仓储业 209,714,148.17 2.68 G 信息技术业 0.00 0.00 H 批发和零售贸易 326,209,458.18 4.18 I 金融、保险业 556,080,521.03 7.12 J 房地产业 588,123,875.26 7.53 K 社会服务业 279,315,654.76 3.58 L 传播与文化产业 59,829,746.40 0.77 M 综合类 52,346,234.36 0.67 合计 4,733,832,759.67 60.60 诺安平衡证券投资基金2009 年第一季度报告 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例(%) 1 000402 金 融 街 43,704,879.00 397,277,350.11 5.09 2 000069 华侨城Ａ 11,636,811.00 153,373,168.98 1.96 3 600036 招商银行 8,759,822.00 139,543,964.46 1.79 4 600489 中金黄金 2,150,424.00 127,563,151.68 1.63 5 000002 万 科Ａ 15,324,493.00 126,886,802.04 1.62 6 600547 山东黄金 1,474,987.00 118,382,456.62 1.52 7 601898 中煤能源 12,963,257.00 112,521,070.76 1.44 8 601088 中国神华 5,199,481.00 107,629,256.70 1.38 9 000528 柳 工 6,872,739.00 105,840,180.60 1.35 10 601601 中国太保 6,264,632.00 105,120,524.96 1.35 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 0.00 0.00 2 央行票据 865,921,000.00 11.08 3 金融债券 1,917,185,000.00 24.54 其中：政策性金融债 1,598,408,000.00 20.46 4 企业债券 20,287,214.20 0.26 5 企业短期融资券 0.00 0.00 6 可转债 0.00 0.00 7 其他 0.00 0.00 8 合计 2,803,393,214.20 35.89 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 080309 08 进出09 3,200,000.00 325,920,000.00 4.17 2 090404 09 农发04 3,000,000.00 299,850,000.00 3.84 3 050603 05 中行02 浮 2,300,000.00 227,976,000.00 2.92 4 060403 06 农发03 2,000,000.00 200,220,000.00 2.56 5 0801112 08 央行票据112 2,000,000.00 195,620,000.00 2.50 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 诺安平衡证券投资基金2009 年第一季度报告 5.8.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,098,780.49 2 应收证券清算款 0.00 3 应收股利 0.00 4 应收利息 48,797,708.45 5 应收申购款 654,234.45 6 其他应收款 0.00 7 其他 0.00 8 合计 50,550,723.39 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 12,305,058,444.54 报告期期间基金总申购份额 354,130,608.65 报告期期间基金总赎回份额 266,529,009.36 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 报告期期末基金份额总额 12,392,660,043.83 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准诺安平衡证券投资基金募集的文件。 2、《诺安平衡证券投资基金基金合同》。 3、《诺安平衡证券投资基金托管协议》。 4、基金管理人业务资格批件、营业执照。 5、诺安平衡证券投资基金2009 年第一季度报告正文。 6、报告期内诺安平衡证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人客户服务中心电话：0755-83026888，或全国统一 客户服务电话：400-888-8998，亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn 查阅详情。 诺安平衡证券投资基金2009 年第一季度报告 诺安基金管理有限公司 2009 年4 月21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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