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| 兴业定开债券A(000546) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 590279 | ||||||||
| 基金代码 | 000546 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2016年08月24日 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银 行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月22日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................ 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 18 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19 §7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ............................................ 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 40 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 40 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ............................................................ 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 42 §9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 42 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 43 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 43 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 43 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ...................................... 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 43 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 44 §11 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 46 11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 46 11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 47 11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 47 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴业定期开放债券型证券投资基金 基金简称 兴业定开债券 基金主代码 000546 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年03月13日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,448,903,350.08 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 兴业定开债券A 兴业定开债券C 下属两级基金的交易代码 000546 002507 报告期末下属两级基金的份 额总额 8,447,894,032.58 1,009,317.50 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，通过对影响市场各 类要素的分析以及投资组合的积极主动管理，力争获 得超过业绩比较基准的长期稳定收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用 风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，综合 运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、 套利策略、个券选择策略等，力求规避风险并实现基 金资产的保值增值。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险 的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低 于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 名称 兴业基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 朱玮 汤嵩彥 联系电话 021-22211888 95559 电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 40000-95561 95559 传真 021-22211997 021-62701216 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四 路137号信和广场25楼 上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址 上海市浦东新区浦明路 198号财富金融广场7号楼 上海市浦东新区银城中路 188号 邮政编码 200120 200120 法定代表人 卓新章 牛锡明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 名称 中国证券报 登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 www.cib-fund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区浦明路198号财 富金融广场7号楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.3 期间数据和指标 报告期（2016年01月01日至2016年06月30日） 兴业定开债券A 兴业定开债券C 本期已实现收益 105,833,861.29 6,624.90 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 本期利润 94,661,129.14 4,941.63 加权平均基金份额本期利润 0.0175 0.0093 本期加权平均净值利润率 1.59% 0.85% 本期基金份额净值增长率 2.54% 0.64% 3.1.1 期末数据和指标 报告期末(2016年06月30日) 期末可供分配利润 671,269,325.57 79,157.75 期末可供分配基金份额利润 0.0795 0.0784 期末基金资产净值 9,281,276,839.32 1,107,841.63 期末基金份额净值 1.099 1.098 3.1.2 累计期末指标 报告期末(2016年06月30日) 基金份额累计净值增长率 24.81% 0.64% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期 末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 (兴业定开债券A) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.64% 0.04% 0.36% 0.04% 0.28% 0.00% 过去三个月 0.55% 0.05% -0.52% 0.07% 1.07% -0.02% 过去六个月 2.54% 0.06% -0.21% 0.07% 2.75% -0.01% 过去一年 7.24% 0.06% 2.74% 0.07% 4.50% -0.01% 自基金合同生效起至 今 24.81% 0.11% 8.84% 0.09% 15.97% 0.02% 注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 阶段 (兴业定开债券C) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.55% 0.04% 0.36% 0.04% 0.19% 0.00% 过去三个月 0.46% 0.05% -0.52% 0.07% 0.98% -0.02% 自基金合同生效起至 今 0.64% 0.05% -0.54% 0.07% 1.18% -0.02% 注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 兴业定开债券A 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年03月13日-2016年06月30日） 兴业定开债券A 基准 2014-03-13 2014-06-19 2014-10-08 2015-01-21 2015-05-13 2015-08-25 2015-12-15 2016-04-05 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8 6 4% 2% 0% 兴业定开债券C 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年03月24日-2016年06月30日） 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 兴业定开债券C 基准 2016-03-24 2016-04-06 2016-04-19 2016-05-03 2016-05-16 2016-05-27 2016-06-13 2016-06-24 0.6% 0.4% 0.2% 0% -0.2% -0.4% -0.6% -0.8% -1% -1.2% 注：本基金管理人经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定自2016年3月23日起增加C 类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2013年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份 有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本7亿元人民币，注册地 福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资 产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2016年6月30日，兴业基金管理了兴业定期 开放债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发 起式证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合 型证券投资基金、兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、兴业收益增强债券型证券投 资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证 券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、 兴业添天盈货币市场基金、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业鑫天盈货 币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、兴业保本混合型证券投资基金、兴业丰泰债券 型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基 金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业成长 动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业增益五年定期 开放债券型证券投资基金、兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚源灵活配置 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 周鸣 本基金 的基金 经理，固 定收益 投资总 监 2014年03月 13日 － 15 中国籍，工商管理硕士， 具有证券投资基金从业资 格。先后任职于天相投资 顾问有限公司、太平人寿 保险公司、太平养老保险 公司从事基金投资、企业 年金投资等。2009年加入 申万菱信基金管理有限公 司担任固定收益部总经 理。2009年6月至2013年7 月担任申万菱信收益宝货 币基金基金经理，2009年6 月至2013年7月担任申万 菱信添益宝债券基金基金 经理，2011年12月至2013 年7月担任申万菱信可转 债债券基金基金经理。 2013年8月加入兴业基金 管理有限公司，现任兴业 基金管理有限公司固定收 益投资总监、基金经理。 腊博 本基金 的基金 经理 2015年07月 24日 － 12 中国籍，硕士学位，具有 证券投资基金从业资格。 2003年7月至2006年4月， 在新西兰ANYING国际金 融有限公司担任货币策略 师；2007年1月至2008年5 月，在新西兰FORSIGHT 金融研究有限公司担任策 略分析师；2008年5月至 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 2010年8月，在长城证券有 限责任公司担任策略研究 员；2010年8月至2014年12 月就职于中欧基金管理有 限公司，其中2010年8月至 2012年1月担任宏观、策略 研究员，2012年1月至2013 年8月担任中欧新趋势股 票型证券投资基金、中欧 新蓝筹灵活配置混合型证 券投资基金、中欧稳健收 益债券型证券投资基金、 中欧信用增利分级债券型 证券投资基金、中欧货币 市场基金的基金经理助 理，2013年8月至2014年12 月担任中欧稳健收益债券 型证券投资基金基金经 理。2014年12月加入兴业 基金管理有限公司，现任 基金经理。 张雪 本基金 的基金 经理助 理 2016年06月 01日 － 7 中国籍，硕士学位，具有 证券投资基金从业资格。 2009年7月至2012年4月在 瑞银证券有限责任公司担 任股票资本市场部副董 事；2012年4月至2014年4 月，在万家基金管理有限 公司担任固定收益部研究 员。2014年4月加入兴业基 金管理有限公司，现任基 金经理助理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定 确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘 任日期和解聘日期； 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期 内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，基于对供需基本面、债券绝对收益率水平、信用利差状况等多方面综合 考虑，对债券持有结构和久期进行了适当的调整。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类份额净值增长率为2.54%，同期业绩比较基准收益率为-0.21%; 本基金C类份额净值增长率为0.64%，同期业绩比较基准收益率为-0.54%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，债券市场在经历了短期震荡后，对经济企稳和通胀的因素有所消化，伴 随中国经济潜在增速的下降，经济弹性明显减弱，未来经济增长仍存在较大的压力，全 球货币政策仍处在一个偏宽松的环境。总体来看，债券收益率仍然有一定的下降空间， 信用利差正在出现分化，优质资产的稀缺程度也在逐渐加剧。我们会根据基本面环境和 市场环境的变化，主动调整组合的久期和结构，尽量规避不必要的利率风险和信用风险， 争取为基金持有人获得稳定的超额回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描 述 （1）公司方面 估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任；委员若干名，由基金运 营部、风险管理总部、研究部、投资管理总部（视会议议题内容选择相关投资方向部门） 部门负责人或其指定人员组成。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论 并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其 持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新 投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采 用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数 最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该 次可供分配利润的20%。 本基金本报告期内已实施利润分配1次，共分配利润133,746,939.51元,符合本基金合 同规定。 本报告期没有应分配但尚未分配的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016上半年度，基金托管人在兴业定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严 格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地 履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2016上半年度，兴业基金管理有限公司在兴业定期开放债券型证券投资基金投资运 作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托 管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为133,746,939.51元，符合基金合 同的规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2016上半年度，由兴业基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关兴业定期 开放债券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会 计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：兴业定期开放债券型证券投资基金 报告截止日：2016年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 8,811,407.86 14,080,505.57 结算备付金 39,207,978.24 22,506,962.33 存出保证金 51,489.21 74,340.49 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 交易性金融资产 6.4.7.2 9,378,738,025.50 2,373,105,473.58 其中：股票投资 － － 基金投资 － － 债券投资 9,362,738,025.50 2,347,105,473.58 资产支持证券投资 16,000,000.00 26,000,000.00 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 － － 应收证券清算款 60,000,000.00 570,000,000.00 应收利息 6.4.7.5 142,611,661.31 62,968,753.60 应收股利 － － 应收申购款 － － 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 － － 资产总计 9,629,420,562.12 3,042,736,035.57 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 340,000,000.00 860,000,000.00 应付证券清算款 － － 应付赎回款 － － 应付管理人报酬 5,304,722.48 1,291,169.31 应付托管费 1,515,634.99 368,905.52 应付销售服务费 361.86 － 应付交易费用 6.4.7.7 80,325.86 2,435.00 应交税费 － － 应付利息 31,356.14 46,287.76 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 103,479.84 209,000.00 负债合计 347,035,881.17 861,917,797.59 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 8,448,903,350.08 1,910,670,454.45 未分配利润 6.4.7.10 833,481,330.87 270,147,783.53 所有者权益合计 9,282,384,680.95 2,180,818,237.98 负债和所有者权益总计 9,629,420,562.12 3,042,736,035.57 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.099元，基金份额总额8,448,903,350.08份。其中下 属A类基金份额净值9,281,276,839.32元，基金份额总额8,447,894,032.58份；下属C类基金份额净值 1,107,841.63元，基金份额总额1,009,317.50份。 6.2 利润表 会计主体：兴业定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2016年01月01日至2016年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注 号 本期 2016年01月01日至 2016年06月30日 上年度可比期间2015 年01月01日至2015年 06月30日 一、收入 123,292,600.35 182,335,034.62 1.利息收入 122,361,386.50 144,008,532.22 其中：存款利息收入 6.4.7 .11 1,848,206.09 17,988,609.35 债券利息收入 108,664,059.92 122,919,810.71 资产支持证券利息收 入 584,060.82 2,852,182.45 买入返售金融资产收 入 11,265,059.67 247,929.71 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） 12,005,226.21 60,311,601.09 其中：股票投资收益 6.4.7 － 240,120.58 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 .12 基金投资收益 － － 债券投资收益 6.4.7 .13 12,005,226.21 58,250,974.76 资产支持证券投资收 益 6.4.7 .13.3 － 1,820,505.75 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 6.4.7 .14 － － 股利收益 6.4.7 .15 － － 3.公允价值变动收益（损失以 “-”填列） 6.4.7 .16 -11,174,415.42 -22,058,956.17 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7 .17 100,403.06 73,857.48 减：二、费用 28,626,529.58 46,106,451.04 1．管理人报酬 20,396,479.48 9,248,344.69 2．托管费 5,827,565.56 2,642,384.21 3．销售服务费 1,124.46 － 4．交易费用 6.4.7 .18 76,252.80 36,353.34 5．利息支出 2,197,647.56 34,042,701.66 其中：卖出回购金融资产支出 2,197,647.56 34,042,701.66 6．其他费用 6.4.7 .19 127,459.72 136,667.14 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 94,666,070.77 136,228,583.58 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 94,666,070.77 136,228,583.58 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：兴业定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2016年01月01日至2016年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年01月01日至2016年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 1,910,670,454.4 5 270,147,783.53 2,180,818,237.98 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) － 94,666,070.77 94,666,070.77 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） 6,538,232,895.6 3 602,414,416.08 7,140,647,311.71 其中：1.基金申购款 7,023,145,823.4 0 646,973,842.98 7,670,119,666.38 2.基金赎回款 -484,912,927.7 7 -44,559,426.90 -529,472,354.67 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） － -133,746,939.5 1 -133,746,939.51 五、期末所有者权益 （基金净值） 8,448,903,350.0 8 833,481,330.87 9,282,384,680.95 项 目 上年度可比期间 2015年01月01日至2015年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 3,237,092,005.5 4 330,278,092.55 3,567,370,098.09 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) － 136,228,583.58 136,228,583.58 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 -1,326,421,551. 09 -66,557,158.24 -1,392,978,709.33 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 939,842,934.35 53,372,339.72 993,215,274.07 2.基金赎回款 -2,266,264,485. 44 -119,929,497.9 6 -2,386,193,983.40 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） － -226,596,463.2 7 -226,596,463.27 五、期末所有者权益 （基金净值） 1,910,670,454.4 5 173,353,054.62 2,084,023,509.07 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 卓新章 ————————— 基金管理人负责人 黄文锋 ————————— 主管会计工作负责人 莫艳鸿 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 兴业定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴业基金 管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业定期开放债券型证券投 资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监 督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2014]180号文批准公开募集。本基 金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为3,237,092,005.54 份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(14) 第0214号验资报告。基金合同于2014年3月13日正式生效。本基金的基金管理人为兴业 基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《兴 业定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良 好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、 公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证 券、次级债券、集合债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、 定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。因持有可转换债券转股所得的股票、因所 持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个 交易日内卖出。本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产，也不参与一级 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 市场新股的申购或增发。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理 人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理 地调整投资范围。本基金的投资组合为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%； 但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前三个月至开放 期结束后三个月内不受前述比例限制。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的 政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定 (以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编 制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干 基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016 年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期除费用的确认和计量之外，所采用的会计政策、会计估计与最近一 期年度报告相一致。 6.4.4.1 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提。 本基金的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40%的年费率逐日计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的 金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率 逐日计提。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项 列示如下： 1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税的征收范围，不缴纳营业税。 2) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖 股票、债券免征营业税和增值税。 3) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入 及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣 代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 活期存款 8,811,407.86 定期存款 － 其中：存款期限1-3个月 － 其他存款 － 合计 8,811,407.86 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 － － － 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 贵金属投资-金交 所黄金合约 － － － 债券 交易所市场 1,403,350,077.22 1,437,627,025.50 34,276,948.28 银行间市场 7,874,856,178.82 7,925,111,000.00 50,254,821.18 合计 9,278,206,256.04 9,362,738,025.50 84,531,769.46 资产支持证券 16,000,000.00 16,000,000.00 － 基金 － － － 其他 － － － 合计 9,294,206,256.04 9,378,738,025.50 84,531,769.46 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末:2016年06月30日 应收活期存款利息 20,269.50 应收定期存款利息 － 应收其他存款利息 － 应收结算备付金利息 1,979.19 应收债券利息 142,290,128.05 应收买入返售证券利息 － 应收申购款利息 － 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 299,284.57 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 合计 142,611,661.31 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 交易所市场应付交易费用 － 银行间市场应付交易费用 80,325.86 合计 80,325.86 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 － 预提账户服务费 9,000.00 预提审计费 44,753.80 预提信息披露费 49,726.04 合计 103,479.84 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 (兴业定开债券A) 本期 2016年01月01日至2016年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,910,670,454.45 1,910,670,454.45 本期申购 7,022,127,356.77 7,022,127,356.77 本期赎回（以“-”号填列） -484,903,778.64 -484,903,778.64 本期末 8,447,894,032.58 8,447,894,032.58 项目 基金份额（份） 账面金额 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 (兴业定开债券C) 上年度末 － － 本期申购 1,018,466.63 1,018,466.63 本期赎回（以“-”号填列） -9,149.13 -9,149.13 本期末 1,009,317.50 1,009,317.50 注：申购含红利再投、转换及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调增份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 (兴业定开债券A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 230,763,682.45 39,384,101. 08 270,147,783.53 本期利润 105,833,861.29 -11,172,732 .15 94,661,129.14 本期基金份额交易产生的变 动数 468,418,721.34 133,902,112 .24 602,320,833.58 其中：基金申购款 503,149,863.66 143,729,545 .95 646,879,409.61 基金赎回款 -34,731,142.32 -9,827,433. 71 -44,558,576.03 本期已分配利润 -133,746,939.5 1 － -133,746,939.51 本期末 671,269,325.57 162,113,481 .17 833,382,806.74 单位：人民币元 项目 (兴业定开债券C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 － － － 本期利润 6,624.90 -1,683.27 4,941.63 本期基金份额交易产生的变 动数 72,532.85 21,049.65 93,582.50 其中：基金申购款 73,189.99 21,243.38 94,433.37 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 基金赎回款 -657.14 -193.73 -850.87 本期已分配利润 － － － 本期末 79,157.75 19,366.38 98,524.13 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日至2016年06月30日 活期存款利息收入 399,360.77 定期存款利息收入 1,355,277.78 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 93,118.51 其他 449.03 合计 1,848,206.09 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期无股票投资收益--买卖股票差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日至2016年06月30日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） 差价收入 12,005,226.21 债券投资收益——赎回差价 收入 － 债券投资收益——申购差价 收入 － 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 合计 12,005,226.21 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日至2016年06月30日 卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成交总额 2,353,656,789.78 减：卖出债券（、债转股及债 券到期兑付）成本总额 2,297,180,202.40 减：应收利息总额 44,471,361.17 买卖债券差价收入 12,005,226.21 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 注：本基金本报告期间无股利收益。 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年01月01日至2016年06月30日 1.交易性金融资产 -11,174,415.42 ——股票投资 － ——债券投资 -11,174,415.42 ——资产支持证券投资 － ——贵金属投资 － 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 ——其他 － 2.衍生工具 － ——权证投资 － 3.其他 － 合计 -11,174,415.42 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日至2016年06月30日 基金赎回费收入 100,403.06 合计 100,403.06 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日至2016年06月30日 交易所市场交易费用 27,540.30 银行间市场交易费用 48,712.50 合计 76,252.80 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日至2016年06月30日 审计费用 44,753.80 信息披露费 49,726.04 帐户维护费 18,850.00 汇划手续费 14,129.88 合计 127,459.72 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业 基金") 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 交通银行股份有限公司(以下简称"交通 银行") 基金托管人、基金销售机构 兴业财富资产管理有限公司(以下简称" 兴业财富") 基金管理人控制的公司 兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业 银行") 基金管理人的控股股东、基金销售机构 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.1.4 债券交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 6.4.10.1.5 债券回购交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日至 2016年06月30日 上年度可比期间 2015年01月01日至 2015年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 20,396,479.48 9,248,344.69 其中：支付销售机构的客户维护费 4,559,385.31 4,695,490.07 注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%÷当期 天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日至 2016年06月30日 上年度可比期间 2015年01月01日至 2015年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 5,827,565.56 2,642,384.21 注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当期天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年01月01日至2016年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴业定开债券A 兴业定开债券C 合计 兴业基金管理有限公 司 － 117.30 117.30 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、C两类基金份额：A类基金份额不收 取销售服务费，C类基金按前一日基金资产净值的0.4%的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付给兴业基金。其计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资产净值 ×0.40%÷当期天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年01月01日至2016年06月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 交通银行股份有限公 司 131,787, 122.24 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年01月01日至2016年06 月30日 上年度可比期间 2015年01月01日至2015年06 月30日 兴业定开债券 A 兴业定开债 券C 兴业定开债券 A 兴业定开债 券C 期初持有的基金份额 － － 29,000,000.00 － 期间申购/买入总份额 － － － － 期间因拆分变动份额 － － － － 减：期间赎回/卖出总 份额 － － 29,999,000.00 － 期末持有的基金份额 － － － － 占基金总份额比例 － － － － 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日至2016年06月30 日 上年度可比期间 2015年01月01日至2015年06月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份 有限公司 8,811,407.86 399,360.77 27,391,137.47 203,572.85 兴业银行股份 有限公司 － 291,666.67 － 15,293,056.20 注：1、本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 2、本基金本报告期存放于关联方的协议存款按银行约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期间未发生其他关联方交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 单位：人民币元 兴业定开债券A 序号 权益 登记 日 除息日 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放 再投资形式 发放 本期利润 分配合计 备 注 1 2016 -03- 14 (场 内) 2016 -03- 14( 场 外) 0.700 116,475,997 .90 17,270,941. 61 133,746,939 .51 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 合计 0.700 116,475,997 .90 17,270,941. 61 133,746,939 .51 6.4.12 期末（2016年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 12700 3 海印 转债 2016-06-15 2016- 07-01 认购新发 行债券 100.0 0 100.00 8,780 878,000.00 878,000.00 注：本基金本报告期末未持有其他因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间债券市场正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额人民币340,000,000.00元，于2016年7月7日(先后)到期。该类交易要求本 基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债 券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、 央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换 债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券 回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具，但须符合中国证监会相关规 定。 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方 面的分析和预测，综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、 个券选择策略等，力求规避风险并实现基金资产的保值增值。 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期 高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流 动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述 风险的前提下，通过对影响市场各类要素的分析以及投资组合的积极主动管理，力争获 得超过业绩比较基准的长期稳定收益。使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实 现“风险收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金”的风险收益目标。 本基金的基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的 思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的 管理。本基金管理人建立的风险管理体系由三个风险防范等级构成： 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设 审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；负责对公司经 营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。 二级风险防范是指在公司风险控制委员会，投资决策委员会和风险管理总部层次对 公司风险进行的预防和控制。经理层下设风险控制委员会，对公司在经营管理和基金运 作中的风险进行全面的研究、分析、评估，制定相应的风险控制制度并监督制度的执行， 全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。 三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部 门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量分析方 法去估算各种风险产生的可能损失。从定性分析判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度，从定量分析建立风险量化指标、模型，确定风险损失的限度和相应置信 程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在 可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险又称违约风险，是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或 无力履行合同条件而构成违约，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了较完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基 本面的深入调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果， 选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的 金融机构进行。基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相 应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券 市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共 同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。最后,本基金在交易所进行的交易均 以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险 发生的可能性很小。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 A-1 1,144,183,500.00 408,480,500.00 A-1以下 － － 未评级 2,320,673,000.00 110,586,000.00 合计 3,464,856,500.00 519,066,500.00 注：未评级债券为超短期融资券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 AAA 471,374,625.50 262,713,985.80 AAA以下 3,033,157,900.00 1,591,324,987.78 未评级 2,409,349,000.00 － 合计 5,913,881,525.50 1,854,038,973.58 注：1.上述评级为债项评级，如无债项评级则使用发行人评级； 2.统计范围包括债券和资产支持证券； 3.未评级债券为利率债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流 动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的流动性不足，导致金融资 产不能在合理价格变现。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此， 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 本报告期内基金的资产均能及时变现。此外，本基金管理人采用分散投资、监控流通受 限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析和监测持有个券的市场交 易状况、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基 金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临 由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付 息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理 人通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年06月30 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 8,811,407.8 6 8,811,407.8 6 结算备付金 39,207,978. 24 39,207,978. 24 存出保证金 51,489.21 51,489.21 交易性金融资 产 3,702,824,5 00.00 2,686,699,6 25.50 2,989,213,9 00.00 9,378,738,0 25.50 应收证券清算 款 － 60,000,000. 00 60,000,000. 00 应收利息 － 142,611,661 .31 142,611,661 .31 资产总计 3,750,895,3 75.31 2,686,699,6 25.50 2,989,213,9 00.00 202,611,661 .31 9,629,420,5 62.12 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 负债 卖出回购金融 资产款 340,000,000 .00 340,000,000 .00 应付管理人报 酬 － 5,304,722.4 8 5,304,722.4 8 应付托管费 － 1,515,634.9 9 1,515,634.9 9 应付销售服务 费 － 361.86 361.86 应付交易费用 － 80,325.86 80,325.86 应付利息 － 31,356.14 31,356.14 其他负债 － 103,479.84 103,479.84 负债总计 340,000,000 .00 － － 7,035,881.1 7 347,035,881 .17 利率敏感度缺 口 3,410,895,3 75.31 2,686,699,6 25.50 2,989,213,9 00.00 195,575,780 .14 9,282,384,6 80.95 上年度末 2015年12月31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 14,080,505. 57 14,080,505. 57 结算备付金 22,506,962. 33 22,506,962. 33 存出保证金 74,340.49 74,340.49 交易性金融资 产 563,450,500 .00 1,311,072,5 78.58 498,582,395 .00 2,373,105,4 73.58 应收证券清算 款 － 570,000,000 .00 570,000,000 .00 应收利息 － 62,968,753. 60 62,968,753. 60 资产总计 600,112,308 .39 1,311,072,5 78.58 498,582,395 .00 632,968,753 .60 3,042,736,0 35.57 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 负债 卖出回购金融 资产款 860,000,000 .00 860,000,000 .00 应付管理人报 酬 － 1,291,169.3 1 1,291,169.3 1 应付托管费 － 368,905.52 368,905.52 应付交易费用 － 2,435.00 2,435.00 应付利息 － 46,287.76 46,287.76 其他负债 － 209,000.00 209,000.00 负债总计 860,000,000 .00 － － 1,917,797.5 9 861,917,797 .59 利率敏感度缺 口 -259,887,69 1.61 1,311,072,5 78.58 498,582,395 .00 631,050,956 .01 2,180,818,2 37.98 注：按金融资产或金融负债的到期日进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 利率曲线平行移动 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 市场利率下降25个基点 63,724,596.7400 10,885,021.5700 市场利率上升25个基点 -62,655,770.8700 -10,782,445.5000 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无其他重大价格风险。 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 固定收益投资 9,378,738,025.50 97.40 其中：债券 9,362,738,025.50 97.23 资产支持证券 16,000,000.00 0.17 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 48,019,386.10 0.50 7 其他各项资产 202,663,150.52 2.10 8 合计 9,629,420,562.12 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未买入股票。 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未买入、卖出股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 2,409,349,000.00 25.96 其中：政策性金融债 2,409,349,000.00 25.96 4 企业债券 3,004,694,107.00 32.37 5 企业短期融资券 3,464,856,500.00 37.33 6 中期票据 319,753,500.00 3.44 7 可转债 164,084,918.50 1.77 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 9,362,738,025.50 100.87 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 160303 16进出03 3,500,000 350,910,000.00 3.78 2 160210 16国开10 3,300,000 329,835,000.00 3.55 3 150218 15国开18 2,900,000 299,135,000.00 3.22 4 160408 16农发08 2,300,000 231,357,000.00 2.49 5 140220 14国开20 2,200,000 224,532,000.00 2.42 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量 （份） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 123580 宁公交02 100,000 10,000,000.00 0.11 2 119110 徐新盛02 40,000 4,000,000.00 0.04 3 119111 徐新盛03 20,000 2,000,000.00 0.02 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金本报告期没有投资股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 51,489.21 2 应收证券清算款 60,000,000.00 3 应收股利 － 4 应收利息 142,611,661.31 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 202,663,150.52 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 兴业定 开债券 A 42,498 198,783.33 1,550,237,5 62.55 18.35% 6,897,656,4 70.03 81.65% 兴业定 开债券 C 18 56,073.19 － － 1,009,317.5 0 100.00 % 合计 42,516 198,722.91 1,550,237,5 62.55 18.35% 6,898,665,7 87.53 81.65% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分 母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额 总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本开放式基金 兴业定开债券 A 2,590,758.57 0.03% 兴业定开债券 C 0 0 合计 2,590,758.57 0.03% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分 母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额 总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 兴业定开债券A 兴业定开债券C 基金合同生效日(2014年03月13日) 基金份额总额 3,237,092,005.54 － 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 本报告期期初基金份额总额 1,910,670,454.45 － 本报告期基金总申购份额 7,022,127,356.77 1,018,466.63 减：本报告期基金总赎回份额 484,903,778.64 9,149.13 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 8,447,894,032.58 1,009,317.50 注：申购含红利再投、转换及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调增份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任 何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金 占当期股票 佣金 占当期佣金 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 数量 额 成交总额的 比例 总量的比例 兴业证券 2 － － － － 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即 ： ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。 ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。 ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作 所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供 全面的信息服务。 ⅳ投研交综合实力较强。 ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行 评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本期无新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金 额 占当期债券成 交 总额的比例 成交金 额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交 金额 占当期权证 成交总额的 比例 兴业证券 1,074,32 2,393.37 100% 6,415,70 0,000 100% － － 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 兴业基金管理有限公司关于2016 年1月4日指数熔断后旗下基金调 整开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-01-04 2 兴业基金管理有限公司关于2016 中国证券报、上海证券报、 2016-01-07 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 年1月7日指数熔断后旗下基金调 整开放时间的公告 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 3 兴业定期开放债券型证券投资基 金2015年第4季度报告 中国证券报、 www.cib-fund.com.cn 2016-01-22 4 兴业基金管理有限公司关于公司 董事、监事、高级管理人员以及 其他从业人员在子公司兼任职务 及领薪情况的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-02-04 5 兴业定期开放债券型证券投资基 金2016年第1次分红公告 中国证券报、 www.cib-fund.com.cn 2016-03-10 6 兴业定期开放债券型证券投资基 金开放日常申购、赎回业务公告 中国证券报、 www.cib-fund.com.cn 2016-03-14 7 兴业定期开放债券型证券投资基 金基金合同摘要 中国证券报、 www.cib-fund.com.cn 2016-03-19 8 关于兴业定期开放债券型证券投 资基金增加C类基金份额并修改 基金合同的公告 中国证券报、 www.cib-fund.com.cn 2016-03-19 9 兴业定期开放债券型证券投资基 金基金合同 中国证券报、 www.cib-fund.com.cn 2016-03-19 10 兴业定期开放债券型证券投资基 金基金合同摘要 中国证券报、 www.cib-fund.com.cn 2016-03-19 11 兴业定期开放债券型证券投资基 金托管协议 中国证券报、 www.cib-fund.com.cn 2016-03-19 12 兴业定期开放债券型证券投资基 金招募说明书（更新） 中国证券报、 www.cib-fund.com.cn 2016-03-19 13 兴业定期开放债券型证券投资基 金招募说明书（更新）摘要 中国证券报、 www.cib-fund.com.cn 2016-03-19 14 兴业基金管理有限公司关于旗下 基金新增代销机构以及参加代销 机构费率优惠活动的公告 中国证券报、 www.cib-fund.com.cn 2016-03-22 15 兴业定期开放债券型证券投资基 金2015年年度报告摘要 中国证券报 2016-03-25 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 16 兴业定期开放债券型证券投资基 金2015年年度报告 www.cib-fund.com.cn 2016-03-25 17 兴业定期开放债券型证券投资基 金提前结束申购业务的公告 中国证券报、 www.cib-fund.com.cn 2016-03-26 18 兴业定期开放债券型证券投资基 金2016年第1季度报告 中国证券报、 www.cib-fund.com.cn 2016-04-21 19 兴业基金管理有限公司关于旗下 基金新增代销机构以及参加代销 机构费率优惠活动的公告 中国证券报、 www.cib-fund.com.cn 2016-04-22 20 兴业定期开放债券型证券投资基 金招募说明书(更新)(2016年第1 号) www.cib-fund.com.cn 2016-04-26 21 兴业定期开放债券型证券投资基 金招募说明书(更新)摘要(2016年 第1号) 中国证券报、 www.cib-fund.com.cn 2016-04-26 22 兴业基金管理有限公司关于旗下 部分基金增加上海浦东发展银行 股份有限公司为销售机构的公告 中国证券报、 www.cib-fund.com.cn 2016-05-06 23 兴业基金管理有限公司关于旗下 基金新增代销机构以及参加代销 机构费率优惠活动的公告 中国证券报、 www.cib-fund.com.cn 2016-05-10 24 兴业基金管理有限公司关于设立 郑州分公司的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-05-19 25 兴业基金管理有限公司关于调整 旗下部分开放式基金在代销渠道 认（申）购金额下限的公告 中国证券报、 www.cib-fund.com.cn 2016-05-28 26 兴业基金2016年06月30日基金净 值（收益） 中国证券报、上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-06-30 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 （一）中国证监会准予兴业定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业定期开放债券型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 11.2 存放地点 除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管 理人处，投资人在办公时间内可供免费查阅。 11.3 查阅方式 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇一六年八月二十四日 第 4 页 共 4 页 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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