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| 益民服务领先混合A(000410) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 590183 | ||||||||
| 基金代码 | 000410 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2016年 8月 24日 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 2 页 共 52 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年 8月 17日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 1月 1日起至 6月 30日止。 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 3 页 共 52 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 4 页 共 52 页 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49 §11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 52 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 52 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 52 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 5 页 共 52 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 益民服务领先混合 基金主代码 000410 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 12月 13日 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 56,310,457.02份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在中国经济转型发展和产业升级加快的大背景下，积 极把握服务业加速成长、逐渐转型成为经济发展主要 动力的机会，在分享企业成长性的同时合理控制组合 风险，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金管理人通过益民经济周期模型与分析师的审慎 研究相结合的方式，密切跟踪全球和中国宏观经济因 素变化的情况，从经济增长、国家政策、市场资金面、 海外市场环境等多个方面进行深入研究，判断证券市 场总体变动趋势。结合对证券市场各资产类别中长期 运行趋势、风险收益特征的分析比较，确定基金大类 资产配置比例和变动原则。本基金所指的服务业从服 务对象上可以分为生产性服务业和生活性服务业。本 基金将从这两大方面出发明确界定属于服务业的相关 行业，严格遵照投资范围进行投资。同时，本基金还 将密切跟踪国家政策和产业升级变化情况，研究随国 民经济发展和科学技术进步带来的领导经济、产业转 型升级的服务业所涵盖的行业范围的拓展和变化，适 时调整投资范围，确保本基金对服务类行业和上市公 司的投资比例符合服务业的界定。 业绩比较基准 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投 资品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，但 高于债券型基金和货币市场基金 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 6 页 共 52 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 益民基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘伟 张建春 联系电话 010-63105556 010-63639180 电子邮箱 jcb@ymfund.com zhangjianchun@cebbank.com 客户服务电话 400-650-8808 95595 传真 010-63100588 010-63639132 注册地址 重庆市渝中区上清寺路110 号 北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25号中国光大中心 办公地址 北京市西城区宣外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南 翼 13A 北京市西城区太平桥大街 25号 中国光大中心 邮政编码 100052 100033 法定代表人 翁振杰 唐双宁 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.ymfund.com 基金半年度报告备置地点 北京市西城区宣外大街 10号庄胜广场中央办公楼 南翼 13A 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 益民基金管理有限公司 北京市西城区宣外大街 10号庄胜广 场中央办公楼南翼 13A §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1月 1日 - 2016年 6月 30日 ) 本期已实现收益 -15,641,123.73 本期利润 -15,867,535.78 加权平均基金份额本期利润 -0.2084 本期加权平均净值利润率 -8.94% 本期基金份额净值增长率 -2.86% 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 7 页 共 52 页 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 60,812,077.15 期末可供分配基金份额利润 1.0799 期末基金资产净值 137,926,874.72 期末基金份额净值 2.449 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 144.90% 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.86% 0.96% -0.05% 0.64% 3.91% 0.32% 过去三个月 -0.04% 1.19% -1.11% 0.66% 1.07% 0.53% 过去六个月 -2.86% 1.87% -9.41% 1.20% 6.55% 0.67% 过去一年 7.55% 1.62% -17.13% 1.50% 24.68% 0.12% 自基金合同 生效起至今 144.90% 1.51% 31.28% 1.25% 113.62% 0.26% 注：本着公允性原则、可复制性原则和再平衡等原则，本基金选取“65%×沪深 300 指数收益率 +35%×中证全债指数收益率。”作为本基金的比较基准。 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 8 页 共 52 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 益民基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2005年 12月 12日正式成立。公 司股东由重庆国际信托有限公司（出资比例 49％）、中国新纪元有限公司（出资比例 31％）、中山 证券有限责任公司（出资比例 20％）组成，注册资本为 1亿元人民币，注册地：重庆，主要办公 地点：北京。截止 2016年 6月末，公司管理的基金共有七只，均为开放式基金。其中，益民货币 市场基金于 2006年 7月 17日成立；益民红利成长混合型证券投资基金于 2006年 11月 21日成立； 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 9 页 共 52 页 益民创新优势混合型证券投资基金于 2007 年 7 月 11 日成立；益民多利债券型投资基金于 2008 年 5月 21日成立；益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金于 2012年 8月 16日成立；益民服 务领先灵活配置混合型证券投资基金于 2013年 12月 13日成立；益民品质升级灵活配置混合型证 券投资基金于 2015年 5月 6日成立。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李道滢 益民货 币市场 基金基 金经理、 益民多 利债券 型证券 投资基 金基金 经理、益 民服务 领先灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理 2015年 6月 16 日 - 8 曾任国家开发银行信贷经 理、联合证券研究所研究 员、大公国际资信评估有 限公司信用分析师。2011 年加入益民基金管理有限 公司，先后担任研究部研 究员、基金经理助理。自 2013年 9月 13日起任益 民货币市场基金基金经 理；自 2014年 9月 25日 起任益民多利债券型证券 投资基金基金经理；自 2015年 6月 16日起任益 民服务领先灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理。 注：此处的“任职日期”为基金合同生效日或根据公司决定确定的聘任日期，“离职日期”为根据 公司决定确定的解聘日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，益民基金管理有限公司作为益民服务领先混合型证券投资基金的管理人，严格按 照《基金法》、《证券法》、《益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关 法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投 资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无 损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 10 页 共 52 页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免出现不公平 交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》的要求，制定了《益民基金管理有限公司公平交易管理制度》、《益民基金管理 有限公司异常交易监控与报告制度》，并建立了有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系，确 保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司严格遵守公平交易管理制度的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合。对 于交易所公开竞价交易，公司均执行交易系统中的公平交易程序，即按照时间优先、价格优先的 原则执行所有指令；因特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，需履行事先审批流程；对不 同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，各投 资组合经理需要在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和交易数量，公司在获配额度确定后 按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；公司根据市场公认的第三方信息，对投资 组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，相关投资组合经理应对交易价格异常 情况进行合理性解释。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，在投资管理活动中公平对 待不同投资组合，不存在直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的 行为。 本报告期内，各投资组合 1日、3日、5日同向交易价差大部分通过统计检验，不存在价差显 著的情况。但因投资组合规模悬殊、投资组合经理对市场判断的差异及决策时机不同，导致投资 组合间七组配对分析出现 1日、3日、5日同向交易价差检验显著的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，在美联储加息预期、人民币汇率贬值、英国脱欧、通胀预期抬头、政策宽松 受限、十三五规划推进、科技创新渐入生活、外围市场动荡等因素影响下，市场处于下探后底部 震荡格局，上证指数、创业板分别下跌 17.22%、17.92%；虽然指数乏善可陈但结构性机会较为活 跃，行业表现方面，食品饮料、有色、银行、家电、煤炭等行业较抗跌，传媒、餐饮旅游、交运、 计算机、零售等行业跌幅居前；主题概念方面，次新股、锂电池、稀土永磁、新材料、新能源汽 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 11 页 共 52 页 车等板块涨幅居前。 本基金在年初仓位较低，在市场下跌时抗跌较为明显且有显著超额回报，市场处于底部震荡 区域时，本基金通过结构优化并配合灵活波段操作，获得了正向的绝对回报，总体来讲组合上半 年收益较为理想，基金灵活配置的特点得到了充分发挥。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期末，本基金份额单位净值为 2.449元，份额累计净值为 2.449元。本报告期份额净值 增长率为-2.86%，同期业绩比较基准收益率为-9.41%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2016年下半年，本基金认为，在经济稳定、通胀温和、政策环境友好、上市公司中报业 绩预告符合预期以及上半年诸多利空因素释放完毕等因素影响下，市场有望震荡上行，我们将充 分发挥投研团队的力量以及基金经理的组合管理能力，积极主动灵活操作，通过结构优化和精选 个股，力争继续为投资者创造理想的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述： 根据相关规定，本基金管理人成立估值委员会，估值委员会是基金估值的最高决策机构，负 责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、基金运营部、产品开发部、监察稽 核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面 较丰富的经验，熟悉相关法规和估值方法。 研究部行业研究员：研究部负责人及行业研究员负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所 属行业的专业研究，参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定，并在估值讨论中承担确 定参考行业指数的职责；相关参与人员应当具有多年的行业研究经验，能够较好的对行业发展趋 势做出判断，熟悉相关法规和估值方法。 监察稽核部：监察稽核部参与估值流程的人员，应当对有关估值政策、估值流程和程序、估 值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改；参与估值流程的人员 必须具有一定的会计核算估值知识和经验，应当具备熟知与估值政策相关的各项法律法规、估值 原则和方法的专业能力，并有从事会计、核算、估值等方面业务的经验和工作经历。 产品开发部产品开发人员：产品开发人员负责估值相关数值的处理和计算，并参与公司对基 金的估值方法的确定。该成员应当在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验， 具备基金绩效评估专业能力，并熟悉相关法规和估值方法。 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 12 页 共 52 页 基金运营部基金会计：基金会计在估值流程中的相关工作职责是负责日常核算，并参与基金 组合停牌股票估值方法的确定，复核由估值委员会提供的估值价格，并与相关托管行进行核对确 认。如有不符合的情况出现，立即向估值委员会反映情况，并提出合理的调整建议。基金会计人 员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通，获悉的与基金估值相关的重大信息及时向公司及 估值小组反馈。基金会计应当具备多年基金从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识 和经验，具备熟悉及了解基金估值法规、政策和方法的专业能力。 2、基金经理参与或决定估值的程度： 基金管理公司估值委员会成员中不包括基金经理。基金经理不参与估值工作决策和执行的过 程。 3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每份基金份 额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%，若《基金 合同》生效不满 3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政 策进行调整。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016 年上半年度，中国光大银行在益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金的托管过程 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 13 页 共 52 页 中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管 理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金 的全部资产，对益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和 应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基 金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了 作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2016年上半年度，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证 券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定， 对基金管理人——益民基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发 现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支 等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关 法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际情况进行处理。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行依法对基金管理人——益民基金管理有限公司编制的“益民服务领先灵活配置 混合型证券投资基金 2016年半年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分 配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确的。 中国光大银行股份有限公司 2016年 8月 17日 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 34,125,294.65 217,786,538.69 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 14 页 共 52 页 结算备付金 3,167,114.79 2,335,321.66 存出保证金 1,105,957.22 514,320.50 交易性金融资产 6.4.7.2 107,130,006.90 91,117,344.01 其中：股票投资 107,033,489.40 55,731,185.41 基金投资 - - 债券投资 96,517.50 35,386,158.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 7,808,017.30 16,810,644.74 应收利息 6.4.7.5 8,699.47 797,973.58 应收股利 - - 应收申购款 3,170,986.18 62,551.90 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 156,516,076.51 329,424,695.08 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,663,282.33 - 应付赎回款 14,261,358.07 134,406.32 应付管理人报酬 111,860.20 259,384.41 应付托管费 31,072.27 72,051.22 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,375,094.56 1,139,491.71 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 146,534.36 50,108.93 负债合计 18,589,201.79 1,655,442.59 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 56,310,457.02 130,041,359.29 未分配利润 6.4.7.10 81,616,417.70 197,727,893.20 所有者权益合计 137,926,874.72 327,769,252.49 负债和所有者权益总计 156,516,076.51 329,424,695.08 注：报告截止日 2016年 6月 30日，基金份额净值 2.449元，基金份额总额 56,310,457.02份。 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 15 页 共 52 页 6.2 利润表 会计主体：益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 一、收入 -8,363,514.95 50,530,052.00 1.利息收入 412,249.07 432,159.46 其中：存款利息收入 6.4.7.11 314,641.94 228,999.82 债券利息收入 80,592.64 112,631.64 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 17,014.49 90,528.00 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -9,440,162.25 53,210,518.27 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -9,675,270.83 52,354,768.31 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 117,156.48 280,590.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 117,952.10 575,159.96 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 -226,412.05 -3,261,378.82 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 890,810.28 148,753.09 减：二、费用 7,504,020.83 3,245,381.99 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 800,439.50 1,028,698.65 2．托管费 6.4.10.2.2 222,344.32 171,449.78 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 6,332,459.73 1,862,472.66 5．利息支出 1,289.94 - 其中：卖出回购金融资产支出 1,289.94 - 6．其他费用 6.4.7.20 147,487.34 182,760.90 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -15,867,535.78 47,284,670.01 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -15,867,535.78 47,284,670.01 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 16 页 共 52 页 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 130,041,359.29 197,727,893.20 327,769,252.49 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -15,867,535.78 -15,867,535.78 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -73,730,902.27 -100,243,939.72 -173,974,841.99 其中：1.基金申购款 75,252,266.69 104,041,480.30 179,293,746.99 2.基金赎回款 -148,983,168.96 -204,285,420.02 -353,268,588.98 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 56,310,457.02 81,616,417.70 137,926,874.72 项目 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 55,126,502.60 8,702,783.26 63,829,285.86 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 47,284,670.01 47,284,670.01 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 194,035,235.63 262,222,356.17 456,257,591.80 其中：1.基金申购款 241,789,468.43 306,874,963.39 548,664,431.82 2.基金赎回款 -47,754,232.80 -44,652,607.22 -92,406,840.02 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - - - 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 17 页 共 52 页 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 249,161,738.23 318,209,809.44 567,371,547.67 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______黄桦______ ______吴晓明______ ____吴晓明____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“服务领先基金”）为经中国证监会证 监许可【2013】1346号《关于核准益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》及基 金部函【2013】935号《关于益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》 核准后进行募集，由益民基金管理有限公司负责基金发起并担任基金管理人，中国光大银行股份 有限公司担任基金托管人。 本基金自 2013年 11月 11日至 2013年 12月 10日止向境内个人投资者和机构投资者及合格 境外机构投资者公开募集，募集期结束后经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明 （2013）验字第 61036918_A03号验资报告验证，并报中国证监会备案，中国证监会于 2013年 12 月 13 日以基金部函【2013】1064 号《关于益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金备案确认 的函》书面确认。经验资及备案后，核心增长基金合同于 2013年 12月 13日生效。 本基金为契约型开放式，存续期限不定。 本基金设立时募集的实收基金本金为人民币 1,084,040,595.40 元，募集期间产生的利息 83,137.30 元，上述募集的实收基金根据每份基金份额的面值人民币 1.00 元折合为 1,084,123,732.70份基金份额。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以财政部 2006年 2月 15日颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中 国证券业协会 2007年 5月 15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会允许 的基金行业实务操作的规定编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 18 页 共 52 页 年 6月 30日的财务状况以及 2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报表所采用的会计政策、会 计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更事项。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期不存在重大会计差错更正事项。 6.4.6 税项 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 19 页 共 52 页 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由 上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充 通知》的规定，自 2005年 6月 13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得， 按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个 人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 活期存款 34,125,294.65 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 34,125,294.65 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 20 页 共 52 页 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 103,322,837.95 107,033,489.40 3,710,651.45 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 99,595.86 96,517.50 -3,078.36 银行间市场 - - - 合计 99,595.86 96,517.50 -3,078.36 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 103,422,433.81 107,130,006.90 3,707,573.09 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应收活期存款利息 6,718.58 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,425.20 应收债券利息 57.17 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.82 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 497.70 合计 8,699.47 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 21 页 共 52 页 6.4.7.6 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 1,374,966.91 银行间市场应付交易费用 127.65 合计 1,375,094.56 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 17,247.02 预提费用 129,287.34 合计 146,534.36 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 130,041,359.29 130,041,359.29 本期申购 75,252,266.69 75,252,266.69 本期赎回(以"-"号填列) -148,983,168.96 -148,983,168.96 本期末 56,310,457.02 56,310,457.02 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 159,272,673.16 38,455,220.04 197,727,893.20 本期利润 -15,641,123.73 -226,412.05 -15,867,535.78 本期基金份额交易 产生的变动数 -82,819,472.28 -17,424,467.44 -100,243,939.72 其中：基金申购款 81,296,967.53 22,744,512.77 104,041,480.30 基金赎回款 -164,116,439.81 -40,168,980.21 -204,285,420.02 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 22 页 共 52 页 本期已分配利润 - - - 本期末 60,812,077.15 20,804,340.55 81,616,417.70 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 活期存款利息收入 279,319.57 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 28,025.34 其他 7,297.03 合计 314,641.94 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 卖出股票成交总额 2,062,309,736.98 减：卖出股票成本总额 2,071,985,007.81 买卖股票差价收入 -9,675,270.83 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（债转股及 债券到期兑付）差价收入 117,156.48 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 117,156.48 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 23 页 共 52 页 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 36,292,673.01 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 35,347,483.32 减：应收利息总额 828,033.21 买卖债券差价收入 117,156.48 6.4.7.12.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未持有资产支持证券。 6.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期未持有贵金属。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期未持有衍生工具。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 117,952.10 基金投资产生的股利收益 - 合计 117,952.10 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 1.交易性金融资产 -226,412.05 ——股票投资 -119,672.41 ——债券投资 -106,739.64 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -226,412.05 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 24 页 共 52 页 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金赎回费收入 890,081.11 转换费收入 729.17 合计 890,810.28 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 交易所市场交易费用 6,331,817.23 银行间市场交易费用 642.50 合计 6,332,459.73 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 99,452.08 银行间帐户维护费 18,000.00 其他 200.00 合计 147,487.34 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金本报告期不存在应披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金本报告期不存在应披露的重大资产负债表日后事项。 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 25 页 共 52 页 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内无控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 益民基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司（“光大银 行”） 基金托管人、基金代销机构 重庆国际信托有限公司 基金管理人的控股股东 中山证券有限责任公司（“中山证券”） 基金管理人的股东、基金的代销机构 中国新纪元有限公司 基金管理人的股东 国泓资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 26 页 共 52 页 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 800,439.50 1,028,698.65 其中：支付销售机构的客 户维护费 292,878.92 107,472.51 注：基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计算（本基金管理人于 2015年 7月 6日发 布了《益民基金关于益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金调整管理费率并修改基金合同和 托管协议的公告》，自 2015年 7月 6日起本基金管理费率调整至 0.9%/年），计算方法如下： H＝E×0.9%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。经基金管理人和基金托管人 双方核对后，由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇 法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 222,344.32 171,449.78 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期无销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人本报告期及上年度可比期间均未持有本基金份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名 称 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 27 页 共 52 页 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 国泓资产管 理有限公司 0.00 0.0000% 17,888,640.43 13.7561% 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 光大银行 34,125,294.65 279,319.57 512,704,198.41 190,073.16 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2016年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日期 停牌原因 期末 估值 单价 复牌日期 复牌 开盘 单价 数量 （股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 300110 华仁药业 2016年 1月 27日 临时停牌 10.73 2016年 7月 12日 10.48 454,659 4,717,589.65 4,878,491.07 - 002246 北化股份 2015年 11 月 23日 临时停牌 12.07 2016年 8月 1日 12.69 328,090 3,447,558.34 3,960,046.30 - 002654 万润科技 2015年 5月 7日 临时停牌 17.25 - - 214,800 3,077,886.20 3,705,300.00 - 600649 城投控股 2016年 6月 临时停牌 14.36 - - 257,300 3,812,198.93 3,694,828.00 - 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 28 页 共 52 页 20日 002280 联络互动 2016年 4月 25日 临时停牌 19.71 - - 113,000 2,215,357.26 2,227,230.00 - 002766 索菱股份 2016年 3月 21日 临时停牌 31.74 2016年 8月 17日 40.10 58,500 1,622,894.00 1,856,790.00 - 000932 华菱钢铁 2016年 3月 28日 临时停牌 3.95 2016年 8月 8日 4.35 173,600 679,510.00 685,720.00 - 300299 富春通信 2016年 6月 20日 临时停牌 27.51 - - 10,849 370,601.10 298,455.99 - 300242 明家联合 2016年 6月 27日 临时停牌 34.99 2016年 8月 12日 36.69 600 17,978.70 20,994.00 - 600358 国旅联合 2016年 4月 5日 临时停牌 13.50 2016年 8月 5日 12.57 900 11,424.66 12,150.00 - 002274 华昌化工 2016年 6月 21日 临时停牌 10.50 2016年 7月 7日 10.65 31 271.96 325.50 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的投资风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 投研部根据投资决策委员会有关资产流动性的原则性规定，制定具体的评估指标、评估方法， 每月对基金投资组合的流动性进行评估，撰写评估报告，对基金组合的流动性指标提出维持及修 正建议，分送基金经理、投资总监和投资决策委员会，然后各部门和相关人员做出反馈，以利于 进一步完善流动性风险管理。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 29 页 共 52 页 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 A-1 - 17,196,900.00 A-1以下 - - 未评级 - 18,189,258.60 合计 - 35,386,158.60 注：表中列示的未评级债券投资为国家债券、央行票据及国家政策性金融债，本报告期内未持有 按短期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 AAA 81,854.70 - AAA以下 14,662.80 - 未评级 - - 合计 96,517.50 - 注：本基金于上年度末均未持有按长期信用评级的债券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附 注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此 外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均 为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 30 页 共 52 页 面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人通过对投资品种的流动性指标监控来评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动 性风险。本基金管理人通过基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式， 控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金所面临 的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付 金、结算保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金持有的交易性金融资产中债券投资比 重较低，因此基金净值受利率变动的影响较小。本基金管理人通过对利率水平的预测、分析收益 率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年 6月 30 日 1个月以内 1-3个 月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 34,125,294.65 - - - - - 34,125,294.65 结算备付金 3,167,114.79 - - - - - 3,167,114.79 存出保证金 1,105,957.22 - - - - - 1,105,957.22 交易性金融资 产 - - - - 96,517.50 107,033,489.40 107,130,006.90 应收证券清算 款 - - - - - 7,808,017.30 7,808,017.30 应收利息 - - - - - 8,699.47 8,699.47 应收申购款 - - - - - 3,170,986.18 3,170,986.18 其他资产 - - - - - - - 资产总计 38,398,366.66 - - - 96,517.50 118,021,192.35 156,516,076.51 负债 应付证券清算 款 - - - - - 2,663,282.33 2,663,282.33 应付赎回款 - - - - - 14,261,358.07 14,261,358.07 应付管理人报 - - - - - 111,860.20 111,860.20 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 31 页 共 52 页 酬 应付托管费 - - - - - 31,072.27 31,072.27 应付交易费用 - - - - - 1,375,094.56 1,375,094.56 其他负债 - - - - - 146,534.36 146,534.36 负债总计 - - - - - 18,589,201.79 18,589,201.79 利率敏感度缺 口 38,398,366.66 - - - 96,517.50 99,431,990.56 137,926,874.72 上年度末 2015年12月31 日 1个月以内 1-3 个 月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 217,786,538.69 - - - - - 217,786,538.69 结算备付金 2,335,321.66 - - - - - 2,335,321.66 存出保证金 514,320.50 - - - - - 514,320.50 交易性金融资 产 - - 35,386,158.60 - - 55,731,185.41 91,117,344.01 应收证券清算 款 - - - - - 16,810,644.74 16,810,644.74 应收利息 - - - - - 797,973.58 797,973.58 应收申购款 - - - - - 62,551.90 62,551.90 资产总计 220,636,180.85 - 35,386,158.60 - - 73,402,355.63 329,424,695.08 负债 应付赎回款 - - - - - 134,406.32 134,406.32 应付管理人报 酬 - - - - - 259,384.41 259,384.41 应付托管费 - - - - - 72,051.22 72,051.22 应付交易费用 - - - - - 1,139,491.71 1,139,491.71 其他负债 - - - - - 50,108.93 50,108.93 负债总计 - - - - - 1,655,442.59 1,655,442.59 利率敏感度缺 口 220,636,180.85 - 35,386,158.60 - - 71,746,913.04 327,769,252.49 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况； 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其它变量不变； 此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 30日 ） 上年度末（ 2015年 12月 31 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 32 页 共 52 页 日 ） +25% - -40,926.37 -25% - 41,076.50 注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变 动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金资产净值产生的影响。 本报告期内服务领先基金中债券投资为可转债，股票价格高于转股价格，可转债公司几乎不 受市场利率影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要是市场价格风险，是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率 以外的市场价格因素变动发生波动的风险。该风险可能与特定投资相关，也有可能与投资组合整 体相关。对本基金而言，其他价格风险源自于以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇 率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金通过优化投资组合、设置相关监控参数、 跟踪与业绩基准的差异，及时调整资产配置比例、行业配置比例等方法来降低其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 107,033,489.40 77.60 55,731,185.41 17.00 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 96,517.50 0.07 35,386,158.60 10.80 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 107,130,006.90 77.67 91,117,344.01 27.80 注：本基金的股票等权益类资产合计市值占基金资产净值的比例为 0%-95%，其中持有的权证合计 市值占基金资产净值的比例为 0%-3%；固定收益类资产（包括货币市场工具）合计市值占基金资 产总值的比例为 0%-100%。固定收益类资产主要包括国债、金融债、公司债、企业债、短期融资 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 33 页 共 52 页 券、中期票据、央票、债券回购、可转换债券、资产支持证券、货币市场工具等。本基金持有的 现金或者到期日在一年以内的政府债券的合计市值不低于基金资产净值的 5%。本基金 80%以上的 非现金资产投资与服务业相关证券。于 2016年 6月 30日，本基金面临的整体其他价格风险列示 如上。由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其它市场变量都保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 30日 ） 上年度末（ 2015年 12月 31日 ） +5% -33,813.30 7,006,807.16 -5% 33,813.30 -7,006,807.16 注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的 敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基 金资产净值产生的影响。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值分析法或者类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 银行存款、结算备付金、买入反售金融资产、应收证券清算款，因其剩余期限不长，公允价 值和账面价值相若。 （1)各层次金融工具公允价值 本基金报告期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的 是 85,693,158.54元，第二层次是 21,436,848.36元，无属于第三层次的余额。 （2)公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金报告期持有 的以公允价值计量且其变动计入当期苏损益的金融资产，在第一层次和第二层次之间无重大转移。 本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产未发生转入或转出第三 层次公允价值的情况。 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 34 页 共 52 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 107,033,489.40 68.38 其中：股票 107,033,489.40 68.38 2 固定收益投资 96,517.50 0.06 其中：债券 96,517.50 0.06 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 37,292,409.44 23.83 7 其他各项资产 12,093,660.17 7.73 8 合计 156,516,076.51 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,781,387.00 2.02 B 采矿业 767,811.00 0.56 C 制造业 43,905,818.57 31.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 4,551,756.00 3.30 F 批发和零售业 3,160,972.95 2.29 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 24,782,675.84 17.97 J 金融业 6,562,826.00 4.76 K 房地产业 7,281,016.00 5.28 L 租赁和商务服务业 6,018,080.40 4.36 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 35 页 共 52 页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 910,163.80 0.66 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 6,310,981.84 4.58 S 综合 - - 合计 107,033,489.40 77.60 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002183 怡 亚 通 365,820 5,238,542.40 3.80 2 300110 华仁药业 454,659 4,878,491.07 3.54 3 300059 东方财富 183,775 4,079,805.00 2.96 4 002246 北化股份 328,090 3,960,046.30 2.87 5 002673 西部证券 148,500 3,840,210.00 2.78 6 002292 奥飞娱乐 128,021 3,834,228.95 2.78 7 600391 成发科技 98,100 3,771,945.00 2.73 8 002654 万润科技 214,800 3,705,300.00 2.69 9 600649 城投控股 257,300 3,694,828.00 2.68 10 300383 光环新网 87,636 3,321,404.40 2.41 11 002368 太极股份 89,000 3,162,170.00 2.29 12 000829 天音控股 236,777 3,160,972.95 2.29 13 002657 中科金财 56,300 3,093,122.00 2.24 14 600633 浙报传媒 205,480 3,090,419.20 2.24 15 000815 美利纸业 148,355 3,082,816.90 2.24 16 000488 晨鸣纸业 379,200 3,010,848.00 2.18 17 600257 大湖股份 249,900 2,781,387.00 2.02 18 601198 东兴证券 111,400 2,722,616.00 1.97 19 300367 东方网力 109,100 2,708,953.00 1.96 20 002717 岭南园林 76,000 2,269,360.00 1.65 21 002280 联络互动 113,000 2,227,230.00 1.61 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 36 页 共 52 页 22 600730 中国高科 157,400 2,224,062.00 1.61 23 002766 索菱股份 58,500 1,856,790.00 1.35 24 002279 久其软件 75,069 1,665,030.42 1.21 25 300005 探路者 96,800 1,650,440.00 1.20 26 300291 华录百纳 68,893 1,621,052.29 1.18 27 600718 东软集团 87,854 1,609,485.28 1.17 28 000687 华讯方舟 80,820 1,600,236.00 1.16 29 000977 浪潮信息 66,800 1,566,460.00 1.14 30 300085 银之杰 51,800 1,548,820.00 1.12 31 600316 洪都航空 78,300 1,527,633.00 1.11 32 300162 雷曼股份 69,200 1,521,708.00 1.10 33 002131 利欧股份 88,791 1,517,438.19 1.10 34 601098 中南传媒 83,535 1,512,818.85 1.10 35 002450 康得新 88,100 1,506,510.00 1.09 36 300182 捷成股份 86,513 1,480,237.43 1.07 37 000838 财信发展 119,800 1,362,126.00 0.99 38 600271 航天信息 39,716 945,240.80 0.69 39 000888 峨眉山Ａ 75,595 910,163.80 0.66 40 002325 洪涛股份 91,500 840,885.00 0.61 41 002597 金禾实业 59,500 801,465.00 0.58 42 300369 绿盟科技 18,423 779,477.13 0.57 43 002155 湖南黄金 58,300 767,811.00 0.56 44 002241 歌尔股份 26,600 762,888.00 0.55 45 002188 巴士在线 25,800 746,394.00 0.54 46 600820 隧道股份 88,900 745,871.00 0.54 47 000961 中南建设 124,000 695,640.00 0.50 48 000932 华菱钢铁 173,600 685,720.00 0.50 49 000666 经纬纺机 23,532 458,874.00 0.33 50 300299 富春通信 10,849 298,455.99 0.22 51 002739 万达院线 1,085 86,691.50 0.06 52 002656 摩登大道 4,939 68,899.05 0.05 53 300242 明家联合 600 20,994.00 0.02 54 600358 国旅联合 900 12,150.00 0.01 55 002274 华昌化工 31 325.50 0.00 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 37 页 共 52 页 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300059 东方财富 58,912,754.66 17.97 2 002673 西部证券 55,853,363.54 17.04 3 300369 绿盟科技 40,905,060.55 12.48 4 300383 光环新网 36,113,928.00 11.02 5 002292 奥飞娱乐 35,306,532.79 10.77 6 300101 振芯科技 34,812,725.63 10.62 7 002279 久其软件 33,689,710.23 10.28 8 002466 天齐锂业 29,727,530.84 9.07 9 300078 思创医惠 28,563,670.46 8.71 10 300279 和晶科技 25,502,563.49 7.78 11 300367 东方网力 24,819,420.59 7.57 12 600589 广东榕泰 24,748,074.77 7.55 13 002067 景兴纸业 24,361,165.92 7.43 14 300166 东方国信 24,275,250.50 7.41 15 601198 东兴证券 24,152,038.04 7.37 16 300207 欣旺达 23,832,635.40 7.27 17 002657 中科金财 22,579,980.57 6.89 18 300168 万达信息 22,287,703.68 6.80 19 300352 北信源 21,804,497.60 6.65 20 300295 三六五网 21,604,858.83 6.59 21 300096 易联众 21,469,864.32 6.55 22 300479 神思电子 20,526,179.37 6.26 23 300213 佳讯飞鸿 20,202,361.45 6.16 24 002368 太极股份 20,131,034.65 6.14 25 600074 保千里 19,227,847.45 5.87 26 600682 南京新百 18,393,175.20 5.61 27 600360 华微电子 18,095,531.92 5.52 28 600730 中国高科 17,900,885.50 5.46 29 002226 江南化工 17,092,077.91 5.21 30 300110 华仁药业 17,056,770.50 5.20 31 300271 华宇软件 16,801,931.32 5.13 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 38 页 共 52 页 32 300250 初灵信息 15,744,404.75 4.80 33 300231 银信科技 15,321,868.49 4.67 34 002224 三 力 士 15,069,749.75 4.60 35 300276 三丰智能 14,242,529.07 4.35 36 002055 得润电子 13,887,088.28 4.24 37 002739 万达院线 13,809,825.00 4.21 38 300085 银之杰 13,285,986.65 4.05 39 000793 华闻传媒 13,109,801.02 4.00 40 002488 金固股份 12,880,659.18 3.93 41 002667 鞍重股份 12,727,373.99 3.88 42 002153 石基信息 12,714,124.99 3.88 43 300364 中文在线 12,372,960.50 3.77 44 300299 富春通信 12,335,749.55 3.76 45 300339 润和软件 12,318,536.25 3.76 46 300390 天华超净 12,095,315.86 3.69 47 600570 恒生电子 11,606,377.25 3.54 48 300223 北京君正 11,557,730.90 3.53 49 002587 奥拓电子 11,461,577.62 3.50 50 300324 旋极信息 11,415,594.60 3.48 51 002373 千方科技 10,676,100.70 3.26 52 000961 中南建设 10,526,586.07 3.21 53 600184 光电股份 10,365,202.00 3.16 54 600391 成发科技 10,201,839.06 3.11 55 300229 拓尔思 9,854,607.64 3.01 56 300322 硕贝德 9,827,408.80 3.00 57 300413 快乐购 9,708,160.00 2.96 58 300007 汉威电子 9,649,687.60 2.94 59 002366 台海核电 9,606,110.40 2.93 60 002380 科远股份 9,588,341.40 2.93 61 300195 长荣股份 9,550,878.36 2.91 62 300081 恒信移动 9,337,815.58 2.85 63 300027 华谊兄弟 9,255,152.94 2.82 64 600701 *ST工新 9,171,119.80 2.80 65 300098 高新兴 9,047,561.15 2.76 66 600271 航天信息 8,935,983.65 2.73 67 600318 巢东股份 8,887,616.76 2.71 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 39 页 共 52 页 68 600855 航天长峰 8,866,913.00 2.71 69 002780 三夫户外 8,847,437.00 2.70 70 600283 钱江水利 8,774,784.59 2.68 71 600958 东方证券 8,593,024.56 2.62 72 300245 天玑科技 8,383,434.00 2.56 73 000815 美利纸业 8,342,045.08 2.55 74 300212 易华录 8,172,777.50 2.49 75 002284 亚太股份 8,117,929.31 2.48 76 300302 同有科技 8,082,686.00 2.47 77 002260 德奥通航 8,023,231.76 2.45 78 002137 麦达数字 7,971,075.15 2.43 79 600501 航天晨光 7,947,976.56 2.42 80 600783 鲁信创投 7,945,531.92 2.42 81 002335 科华恒盛 7,783,652.24 2.37 82 300419 浩丰科技 7,780,013.60 2.37 83 600895 张江高科 7,702,388.26 2.35 84 300036 超图软件 7,632,863.00 2.33 85 300005 探路者 7,561,238.30 2.31 86 300113 顺网科技 7,388,990.86 2.25 87 300333 兆日科技 7,387,062.74 2.25 88 000555 神州信息 7,349,202.50 2.24 89 002241 歌尔股份 7,345,286.66 2.24 90 002381 双箭股份 7,273,237.25 2.22 91 300310 宜通世纪 7,249,854.00 2.21 92 002456 欧菲光 7,247,433.97 2.21 93 300431 暴风集团 7,240,159.75 2.21 94 002446 盛路通信 7,225,317.98 2.20 95 603019 中科曙光 7,144,257.00 2.18 96 000488 晨鸣纸业 7,142,599.22 2.18 97 300075 数字政通 7,124,237.00 2.17 98 300178 腾邦国际 7,105,375.40 2.17 99 002707 众信旅游 6,848,608.70 2.09 100 300182 捷成股份 6,802,114.61 2.08 101 000829 天音控股 6,619,715.80 2.02 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 40 页 共 52 页 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300059 东方财富 56,454,557.30 17.22 2 002673 西部证券 52,452,302.62 16.00 3 300369 绿盟科技 40,670,875.17 12.41 4 002292 奥飞娱乐 32,965,964.44 10.06 5 002279 久其软件 32,470,055.72 9.91 6 300383 光环新网 32,188,354.05 9.82 7 300101 振芯科技 31,864,242.32 9.72 8 300078 思创医惠 29,782,346.04 9.09 9 002466 天齐锂业 29,604,459.98 9.03 10 300279 和晶科技 25,142,492.77 7.67 11 300166 东方国信 24,474,181.45 7.47 12 300207 欣旺达 24,468,263.42 7.47 13 002067 景兴纸业 23,896,189.73 7.29 14 600589 广东榕泰 22,427,415.47 6.84 15 300352 北信源 22,068,002.55 6.73 16 300367 东方网力 21,661,380.53 6.61 17 300168 万达信息 21,566,689.14 6.58 18 300096 易联众 21,425,419.18 6.54 19 300295 三六五网 21,288,899.72 6.50 20 601198 东兴证券 21,191,289.64 6.47 21 300479 神思电子 20,724,694.06 6.32 22 300213 佳讯飞鸿 19,972,371.44 6.09 23 600074 保千里 19,800,416.71 6.04 24 002657 中科金财 19,334,808.69 5.90 25 600682 南京新百 19,185,096.95 5.85 26 002368 太极股份 18,157,789.69 5.54 27 600360 华微电子 17,955,119.68 5.48 28 600502 安徽水利 17,685,156.03 5.40 29 002226 江南化工 17,652,090.21 5.39 30 300271 华宇软件 16,486,535.89 5.03 31 002224 三 力 士 15,912,966.98 4.85 32 300250 初灵信息 15,722,380.82 4.80 33 600730 中国高科 14,992,182.03 4.57 34 300231 银信科技 14,768,727.20 4.51 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 41 页 共 52 页 35 300276 三丰智能 14,240,040.05 4.34 36 002739 万达院线 13,278,193.44 4.05 37 002153 石基信息 13,116,386.88 4.00 38 002055 得润电子 12,994,619.53 3.96 39 002488 金固股份 12,914,044.79 3.94 40 300339 润和软件 12,752,295.74 3.89 41 002587 奥拓电子 12,470,520.56 3.80 42 300085 银之杰 12,265,788.64 3.74 43 000793 华闻传媒 12,085,599.42 3.69 44 300364 中文在线 11,762,655.98 3.59 45 002667 鞍重股份 11,715,846.65 3.57 46 300390 天华超净 11,678,462.20 3.56 47 300110 华仁药业 11,620,068.00 3.55 48 300324 旋极信息 11,551,929.18 3.52 49 002373 千方科技 11,548,135.13 3.52 50 300223 北京君正 11,397,706.12 3.48 51 300299 富春通信 11,397,010.90 3.48 52 600570 恒生电子 11,330,399.25 3.46 53 600168 武汉控股 11,001,351.97 3.36 54 600026 中海发展 10,662,580.25 3.25 55 300322 硕贝德 10,414,998.99 3.18 56 000961 中南建设 10,215,129.14 3.12 57 300229 拓尔思 10,051,729.14 3.07 58 600184 光电股份 9,739,444.08 2.97 59 300007 汉威电子 9,670,123.70 2.95 60 300027 华谊兄弟 9,375,676.00 2.86 61 002380 科远股份 9,351,854.32 2.85 62 002284 亚太股份 9,326,411.08 2.85 63 300081 恒信移动 9,069,817.58 2.77 64 002780 三夫户外 9,022,685.79 2.75 65 300195 长荣股份 9,008,744.00 2.75 66 600701 *ST工新 8,804,023.49 2.69 67 300098 高新兴 8,789,099.76 2.68 68 300413 快乐购 8,759,956.13 2.67 69 002260 德奥通航 8,536,152.99 2.60 70 300036 超图软件 8,503,392.00 2.59 71 600855 航天长峰 8,394,056.38 2.56 72 002366 台海核电 8,388,126.50 2.56 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 42 页 共 52 页 73 600958 东方证券 8,386,541.74 2.56 74 600318 巢东股份 8,376,284.59 2.56 75 300245 天玑科技 8,284,978.71 2.53 76 300212 易华录 8,173,281.16 2.49 77 600271 航天信息 8,172,710.70 2.49 78 300302 同有科技 8,129,983.56 2.48 79 002137 麦达数字 8,112,529.71 2.48 80 002381 双箭股份 8,032,325.31 2.45 81 002335 科华恒盛 7,918,736.06 2.42 82 600283 钱江水利 7,801,497.07 2.38 83 002456 欧菲光 7,794,329.24 2.38 84 600895 张江高科 7,737,452.53 2.36 85 300419 浩丰科技 7,729,382.05 2.36 86 600501 航天晨光 7,704,122.31 2.35 87 600783 鲁信创投 7,391,867.17 2.26 88 300333 兆日科技 7,324,482.72 2.23 89 300431 暴风集团 7,269,535.40 2.22 90 300113 顺网科技 7,269,363.93 2.22 91 300178 腾邦国际 7,266,449.07 2.22 92 603019 中科曙光 7,238,380.50 2.21 93 300310 宜通世纪 7,037,510.23 2.15 94 002446 盛路通信 6,975,374.94 2.13 95 002707 众信旅游 6,768,610.06 2.07 96 000555 神州信息 6,765,409.62 2.06 97 002241 歌尔股份 6,700,848.70 2.04 98 300075 数字政通 6,626,168.28 2.02 99 600845 宝信软件 6,614,381.85 2.02 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,123,406,984.21 卖出股票收入（成交）总额 2,062,309,736.98 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 43 页 共 52 页 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 96,517.50 0.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 96,517.50 0.07 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113009 广汽转债 690 81,854.70 0.06 2 110034 九州转债 120 14,662.80 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 44 页 共 52 页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的华仁药业（占本基金资产净值的比例为 3.54%）、万润科技（占本基金资产净值 的比例为 2.69%）公告了其收到的相关证监会的处罚通知。具体如下： 一、华仁药业 2015 年 11 月 13 日公告了其股东收到中国证监监督管理委员会《行政处罚 决定书》 [2015]51 号。该决定书的主要内容为： 华仁世纪集团作为持股华仁药业 5%以上股份 的股东，于 2014 年 12 月 4 日 至 2015 年 1 月 30 日期间，通过大宗交易减持华仁药业股份 6, 050 万股，占华仁 药业已发行股份的 8.996%。根据华仁世纪集团违法行为，依据《证券法》 规定，中国证监会做如下决定： 1、 对华仁世纪集团超比例减持未披露及在限制转让期限内的减持行为予以警告，同时对其 直接负责的主管人员董传文予以警告。 2、 对华仁世纪集团超比例减持行为处以 1,300 万元罚款，对直接负责人董传文处以 40 万 元罚款。 二、江明投资作为万润科技控股股东的一致行动人，于 2015 年 11月 12日至 2015年 11月 19日减持万润科技股份共计 70.5万股，上述行为违反了证监会[2015]年 18号公告第一条“从即 日起 6 个月内，上市公司控股股东和持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二 级市场减持本公司股份”的规定及 2015年 7月 11日《万润科技关于维护资本市场稳定的公告》 第三条“公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员承诺自即日 起 6 个月内不通过二级市场减持公司股票”的承诺。2、罗平作为万润科技控股股东的一致行动 人，于 2015年 11月 18日减持万润科技股份 100 万股，上述行为违反了证监会[2015]年 18 号 公告第一条“从即日起 6 个月内，上市公司控股股东和持股 5%以上股东及董事、监事、高级管 理人员不得通过二级市场减持本公司股份”的规定及 2015年 7 月 11日《万润科技关于维护资本 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 45 页 共 52 页 市场稳定的公告》第三条“公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管 理人员承诺自即日起 6个月内不通过二级市场减持公司股票”的承诺。中国证监会深圳证监局上 述万润科技控股股东的一致行动人采取了出具警示函等监管措施。 基金管理人将严格遵守公司投资决策流程，对华仁药业、万润科技的上述情况进行密切跟踪 和关注，最大限度维护基金份额持有人的利益。 本基金投资的其余八名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票均在备选股票库内。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,105,957.22 2 应收证券清算款 7,808,017.30 3 应收股利 - 4 应收利息 8,699.47 5 应收申购款 3,170,986.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,093,660.17 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 300110 华仁药业 4,878,491.07 3.54 临时停牌 2 002246 北化股份 3,960,046.30 2.87 临时停牌 3 002654 万润科技 3,705,300.00 2.69 临时停牌 4 600649 城投控股 3,694,828.00 2.68 临时停牌 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 46 页 共 52 页 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 9,751 5,774.84 38,368.40 0.07% 56,272,088.62 99.93% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 98.82 0.0002% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2013年 12月 13日 ）基金份额总额 1,084,123,732.70 本报告期期初基金份额总额 130,041,359.29 本报告期基金总申购份额 75,252,266.69 减:本报告期基金总赎回份额 148,983,168.96 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 56,310,457.02 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 47 页 共 52 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人——益民基金管理有限公司第二届董事会第四次会议通过有关决 议，聘任黄桦先生担任益民基金管理有限公司总经理职务，任职公告已于 2016年 1月 14日在公 司网站和相关媒体进行披露。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 浙商证券 1 1,480,642,531.14 35.37% 1,378,924.55 35.37% - 长江证券 1 1,017,656,218.77 24.31% 947,745.03 24.31% - 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 48 页 共 52 页 西南证券 1 878,277,265.70 20.98% 817,940.21 20.98% - 华创证券 1 510,131,035.10 12.19% 475,084.22 12.19% - 方正证券 2 232,761,205.24 5.56% 216,768.32 5.56% - 信达证券 1 66,248,465.24 1.58% 61,696.80 1.58% - 中泰证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 浙商证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 华创证券 1,161,994.00 6.31% 30,000,000.00 12.87% - - 方正证券 4,066,593.80 22.07% 93,100,000.00 39.94% - - 信达证券 13,199,539.40 71.63% 110,000,000.00 47.19% - - 中泰证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 注：1、本公司租用券商交易单元的选择标准： （1）基本情况：包括但不限于资本充足，财务状况及最近三年盈利情况良好；经营行为规范， 最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机构的处罚；主要股东实力强大；具备投资组合运 作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合进行证券交易的需要，并能为投资组合提供全面 的信息服务； （2）公司治理：公司治理完善，股东会、董事会、监事会及管理层权责明确，内部管理规范、 严格，具备健全的内控制度，并能满足投资组合运作高度保密的要求； （3）研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领先水 平的研究员；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领域，并能在符 合相关法规及执业规范的前提下，根据公司的特定要求，提供专题研究报告；研究报告应分析严 谨，观点独立、客观，并具备较强的风险意识和风险测算能力； 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 49 页 共 52 页 （4）服务能力：具备较强的服务意识，能主动为公司投资组合提供及时的市场信息及各种路 演、公司联合调研、券商会议的信息和参加机会；或者具备某一区域的调研服务能力的优势； （5）综合业务能力：在投资银行业务上有较强的实力，能协助本公司投资组合参与股票、债 券的发行；在新产品开发方面经验丰富，能帮助公司拓展资产管理业务（如 QDII、专户等集合理 财产品）；在证券创新品种开发方面处于行业前列（如交易所固定收益平台、融资融券、金融期货 等）； （6）其他因素（在某一具体方面的特别优势）。 2、本公司租用券商交易单元的程序： （1）基金的交易单元选择，投资总监、研究部、金融工程部、投资部经集体讨论后遵照上述 标准填写《券商选择标准评分表》，并据此提出拟选券商名单以及相应的席位租用安排。挑选时应 考虑在深沪两个市场都租用足够多的席位以保障交易安全。必要时可要求券商提供相应证明文件； （2）投资总监向投资决策委员会上报拟选券商名单、相应的席位租用安排以及相关评选材料； （3）投资决策委员会审查拟选券商名单及相应的席位租用安排，审查通过后由总经理上报董 事会，董事会如对公司管理层有相应授权的，由公司管理层依据授权内容办理； （4）券商名单及相应的席位租用安排确定后，集中交易部参照公司《证券交易单元租用协议》 及《综合服务协议》范本负责协调办理正式协议签署等相关事宜。若实际签署协议与协议范本不 一致的，由集中交易部将实际签署协议提交监察稽核部进行合规性审核。 3、本报告期内基金租用券商交易单元未发生变化。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 20151231基金每日净值表 《中国证券报》《证 券日报》及公司网站 2016年 1月 4日 2 益民基金管理有限公司 2016年 1 月 4 日关于旗下基金调整开放时 间的公告 《中国证券报》《证 券日报》及公司网站 2016年 1月 4日 3 益民基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》《证 券日报》及公司网站 2016年 1月 5日 4 益民基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》《证 2016年 1月 12日 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 50 页 共 52 页 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 券日报》及公司网站 5 益民基金管理有限公司关于变更 高级管理人员的公告 《中国证券报》《证 券日报》及公司网站 2016年 1月 14日 6 益民服务领先灵活配置混合型证 券投资基金 2015年第 4季度报告 《中国证券报》《证 券日报》及公司网站 2016年 1月 22日 7 益民服务领先灵活配置混合型证 券投资基金更新招募说明书 《中国证券报》《证 券日报》及公司网站 2016年 1月 26日 8 益民服务领先基金更新招募说明 书（摘要） 《中国证券报》《证 券日报》及公司网站 2016年 1月 26日 9 益民基金管理有限公司关于新增 北京钱景财富投资管理有限公司 为代销机构并参加费率优惠活动 的公告 《中国证券报》《证 券日报》及公司网站 2016年 3月 7日 10 益民服务领先灵活配置混合型证 券投资基金 2015 年年度报告 摘 要 《中国证券报》《证 券日报》及公司网站 2016年 3月 26日 11 益民服务领先灵活配置混合型证 券投资基金 2015年年度报告 《中国证券报》《证 券日报》及公司网站 2016年 3月 26日 12 益民基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》《证 券日报》及公司网站 2016年 3月 31日 13 益民基金管理有限公司关于旗下 基金参加上海陆金所资产管理有 限公司费率优惠活动的公告 《中国证券报》《证 券日报》及公司网站 2016年 4月 14日 14 益民服务领先灵活配置混合型证 券投资基金第一季度报告 《中国证券报》《证 券日报》及公司网站 2016年 4月 20日 15 益民基金管理有限公司关于新增 上海凯石财富基金销售有限公司 《中国证券报》《证 券日报》及公司网站 2016年 5月 6日 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 51 页 共 52 页 为销售机构并参加费率优惠活动 的公告 16 益民基金管理有限公司关于旗下 开放式基金参加中信建投证券股 份有限公司费率优惠活动的公告 《中国证券报》《证 券日报》及公司网站 2016年 5月 6日 17 益民基金管理有限公司关于旗下 基金参加上海好买基金销售有限 公司费率优惠活动的公告 《中国证券报》《证 券日报》及公司网站 2016年 5月 18日 18 益民基金管理有限公司关于新增 上海天天基金销售有限公司为销 售机构的公告 《中国证券报》《证 券日报》及公司网站 2016年 5月 21日 19 益民基金管理有限公司关于参加 天天基金网费率优惠活动的公告 《中国证券报》《证 券日报》及公司网站 2016年 5月 26日 20 益民基金管理有限公司关于旗下 开放式基金在上海陆金所资产管 理有限公司开通定期定额投资业 务的公告 《中国证券报》《证 券日报》及公司网站 2016年 6月 24日 21 益民基金管理有限公司关于新增 深圳市新兰德证券投资咨询有限 公司为销售机构并参加费率优惠 活动的公告 《中国证券报》《证 券日报》及公司网站 2016年 6月 27日 22 益民基金管理有限公司关于新增 恒天明泽基金销售有限公司为销 售机构并参加费率优惠活动的公 告 《中国证券报》《证 券日报》及公司网站 2016年 6月 29日 23 益民基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》《证 券日报》及公司网站 2016年 6月 29日 益民服务领先混合 2016年半年度报告 第 52 页 共 52 页 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同； 3、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金托管协议； 4、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金招募说明书； 5、中国证监会批准设立益民基金管理有限公司的文件； 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 11.2 存放地点 北京市西城区宣武门外大街 10号庄胜广场中央办公楼南翼 13A。 11.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人益民基金管理有限公司。 咨询电话：（86）010-63105559 4006508808 传真：（86）010-63100608 公司网址：http://www.ymfund.com 益民基金管理有限公司 2016年 8月 24日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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