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| 浙商聚盈纯债债券C(686869) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 590181 | ||||||||
| 基金代码 | 686869 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商聚盈信用债债券型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2016 年 8 月 24 日 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 2 页 共 48 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 1月 1日起至 2016年 6月 30日止。 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 3 页 共 48 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................. 2 1.2 目录 ...................................................................... 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 .............................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................. 7 3.3 其他指标 .................................................. 错误!未定义书签。 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 12 §5 托管人报告 .................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 13 6.1 资产负债表 ............................................................... 13 6.2 利润表 ................................................................... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 15 6.4 报表附注 ................................................................. 17 §7 投资组合报告 ................................................................ 40 7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 40 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 41 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 42 7.11 投资组合报告附注 ........................................................ 42 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 4 页 共 48 页 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 43 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................. 错误!未定义书签。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 43 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 43 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 44 §10 重大事件揭示 ............................................................... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 44 10.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 45 10.8 其他重大事件 ............................................................ 46 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ 错误!未定义书签。 §12 备查文件目录 ............................................................... 47 12.1 备查文件目录 ............................................................ 47 12.2 存放地点 ................................................................ 47 12.3 查阅方式 ................................................................ 48 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 5 页 共 48 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 浙商聚盈信用债债券型证券投资基金 基金简称 浙商聚盈信用债债券 基金主代码 686868 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 9月 18日 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 311,662,181.47 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 浙商聚盈信用债债券 A 浙商聚盈信用债债券 C 下属分级基金的交易代码： 686868 686869 报告期末下属分级基金的份额总额 48,146,862.31份 263,515,319.16 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险与保持资产流动性的前提下，通过严格的信用分析和对信用利 差变动趋势的判断，追求基金资产长期、持续、稳定增值，力争获得超越业绩 比较基准的投资收益。 投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有效管理信 用风险的基础上，实现风险与收益的最佳配比。一方面，本基金通过深入分析 影响证券市场各个因素的运行趋势及其对证券市场的作用机制，综合分析评判 证券市场中债券、股票等各类资产风险收益特征的相对变化，在投资组合比例 范围内适时调整债券、股票等资产的配置比例；另一方面，本基金通过久期策 略、收益率曲线策略、信用利差曲线策略、信用债个券分析策略、息差套利策 略和可转换债券投资策略等固定收益投资策略，以增加投资组合的收益。 业绩比较基准 中债综合指数收益率（全价） 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预 期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 浙商聚盈信用债债券 A 浙商聚盈信用债债券 C 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙商基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 郭乐琦 汤嵩彥 联系电话 021-60350812 95559 电子邮箱 guoleqi@zsfund.com tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 4000-679-908/021-60359000 95559 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 6 页 共 48 页 传真 0571-28191919 021-62701216 注册地址 浙江省杭州市下城区环城北 路 208号 1801室 上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址 浙江省杭州市西湖区教工路 18 号世贸丽晶欧美中心 B 座 507室 上海市浦东新区银城中路 188 号 邮政编码 310012 200120 法定代表人 肖风 牛锡明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.zsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 浙商基金管理有限公司 浙江省杭州市西湖区教工路 18号世 贸丽晶城欧美中心 B座 507室 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙） 上海南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 浙商聚盈信用债债券 A 浙商聚盈信用债债券 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1月 1日 - 2016 年 6月 30日) 报告期(2016 年 1月 1日 - 2016年 6月 30日) 本期已实现收益 697,283.27 13,078,856.54 本期利润 761,287.85 10,496,428.22 加权平均基金份额本期利润 0.0158 0.0156 本期加权平均净值利润率 1.34% 1.34% 本期基金份额净值增长率 1.37% 1.21% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 7,902,348.60 38,869,809.17 期末可供分配基金份额利润 0.1641 0.1475 期末基金资产净值 57,053,799.66 307,831,035.51 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 7 页 共 48 页 期末基金份额净值 1.185 1.168 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 18.50% 16.80% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息 收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期 已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商聚盈信用债债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.42% 0.04% 0.36% 0.04% 0.06% 0.00% 过去三个月 -0.34% 0.08% -0.52% 0.07% 0.18% 0.01% 过去六个月 1.37% 0.09% -0.21% 0.07% 1.58% 0.02% 过去一年 -2.71% 0.28% 2.74% 0.07% -5.45% 0.21% 过去三年 13.94% 0.39% 5.74% 0.09% 8.20% 0.30% 自基金合同 生效起至今 18.50% 0.36% 6.73% 0.09% 11.77% 0.27% 浙商聚盈信用债债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.43% 0.04% 0.36% 0.04% 0.07% 0.00% 过去三个月 -0.43% 0.08% -0.52% 0.07% 0.09% 0.01% 过去六个月 1.21% 0.09% -0.21% 0.07% 1.42% 0.02% 过去一年 -2.99% 0.28% 2.74% 0.07% -5.73% 0.21% 过去三年 12.74% 0.39% 5.74% 0.09% 7.00% 0.30% 自基金合同 生效起至今 16.80% 0.35% 6.73% 0.09% 10.07% 0.26% 注：本基金业绩比较基准为：中债综合指数收益率（全价） 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 8 页 共 48 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 9 页 共 48 页 注：1、本基金基金合同生效日为 2012年 9月 18日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生 效时间已满一年。 2、本基金建仓期为 6 个月，从 2012年 9月 18日至 2013年 3月 17日，建仓期结束时各项资产配 置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312 号)批准，于 2010 年 10 月 21 日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公 司、浙大网新集团有限公司，四家股东各出资 7500万元，公司注册资本 3亿元人民币。注册地为 浙江省杭州市。 截至 2016 年 6 月 30 日，浙商基金共管理九只开放式基金——浙商聚潮产业成长混合型证券投资 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 10 页 共 48 页 基金、浙商聚潮新思维混合证券投资基金、浙商沪深 300 指数分级证券投资基金、浙商聚盈信用 债债券型证券投资基金、浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙 商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型 证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 洪慧梅 本基金 的基金 经理、固 定收益 部副总 经理。 2012年 9月 18 日 2016年 3月 28 日 10 洪慧梅女士，同济大学经 济与管理学院金融学硕 士。历任平安资产管理有 限责任公司集中交易部债 券交易员，汇丰人寿保险 有限责任公司投资管理部 交易主任。 吕文晔 本基金 的基金 经理，公 司固定 收益部 基金经 理 2016年 3月 17 日 - 4 吕文晔先生，英国华威大 学过程工程和商业管理硕 士。曾任平安资产管理有 限责任公司交易部债券交 易员。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证 券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规 定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 11 页 共 48 页 投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易 制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资 组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易， 对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对 不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内本基金主要投资品种为信用债和可转债,管理人依然以投资短久期城投和优质公司 债为主。报告期内组合在一季度减少了可转债的投资，同时加大了城投债的配比。二季度则调仓 增加了短期限债券的投资。此外，组合在报告期内继续积极参与了一级市场申购，获取相对稳定 的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016年 6月 30日，本基金 A 类份额净值为 1.185元，本报告期内净值增长率为 1.37%， 业绩比较基准收益率为-0.21%，基金净值增长率减去业绩比较基准收益率为 1.58%；本基金 C 类 份额净值为 1.168 元，本报告期内净值增长率为 1.21%，业绩比较基准收益率为-0.21%，基金净 值增长率减去业绩比较基准收益率为 1.42%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年各项宏观经济数据包括通胀均呈现冲高回落态势，PPI 环比和同比降幅继续收窄。央 行继续通过公开市场维持资金面的稳定，银行间市场流动性较为充沛且波动率有所减小。房地产 销售和投资增速 4 月份已基本见顶，后续放缓压力较大；制造业投资、民间投资持续放缓，基建 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 12 页 共 48 页 新开工项目增速高位回落；社融和货币增速受去年基数较高影响短期内也会有所回落，从而进一 步压制经济增长和通胀。海外方面英国脱欧降低金融市场风险偏好，使全球经济增长不确定性增 加，同时也打乱了美联储加息节奏。基于上述分析，我们认为三季度债券收益率具备一定的下行 空间，考虑到下半年利率债特别是地方债供给缩量，以及信用利差仍处在历史低位，利率债较信 用债更具备配置价值，且存在波段操作的空间。转债投资方面会继续重点参与一级可转债和可交 换债的发行，获取较为稳定的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金 所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假 设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立 了负责估值工作的估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工 作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金 经理。报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在本报告期未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016上半年度，基金托管人在浙商聚盈信用债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守 了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应 尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 13 页 共 48 页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 2016上半年度，浙商基金管理有限公司在浙商聚盈信用债债券型证券投资基金投资运作、基 金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害 基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2016上半年度，由浙商基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关浙商聚盈信用债债 券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、 投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：浙商聚盈信用债债券型证券投资基金 报告截止日： 2016年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6月 30日 上年度末 2015 年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 17,162,127.16 907,664.12 结算备付金 3,000,143.18 139,961.37 存出保证金 21,933.58 19,460.31 交易性金融资产 6.4.7.2 338,107,706.00 52,156,548.20 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 338,107,706.00 52,156,548.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 4,000,767.78 应收利息 6.4.7.5 7,367,629.40 926,943.68 应收股利 - - 应收申购款 - 219.82 递延所得税资产 - - 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 14 页 共 48 页 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 365,659,539.32 58,151,565.28 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6月 30日 上年度末 2015 年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 10,743.88 8,747.95 应付管理人报酬 239,497.96 34,201.53 应付托管费 68,428.00 9,771.85 应付销售服务费 103,419.32 463.11 应付交易费用 6.4.7.7 19,112.75 637.50 应交税费 266,363.96 266,363.96 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 67,138.28 115,001.07 负债合计 774,704.15 435,186.97 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 311,662,181.47 49,382,279.15 未分配利润 6.4.7.10 53,222,653.70 8,334,099.16 所有者权益合计 364,884,835.17 57,716,378.31 负债和所有者权益总计 365,659,539.32 58,151,565.28 注：报告截止日 2016年 6月 30日，基金份额净值 1.171元，基金份额总额 311,662,181.47份。 本基金 A类份额净值为 1.185元，份额总额 48,146,862.31；C类份额净值为 1.168元，份额总额 263,515,319.16。 6.2 利润表 会计主体：浙商聚盈信用债债券型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1月 1日至 2016 年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015 年 6月 30日 一、收入 19,214,352.07 1,158,403.63 1.利息收入 35,071,488.11 591,454.34 其中：存款利息收入 6.4.7.11 196,370.67 26,654.98 债券利息收入 34,738,897.65 553,854.34 资产支持证券利息收入 - - 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 15 页 共 48 页 买入返售金融资产收入 136,219.79 10,945.02 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -13,339,200.48 686,644.75 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -13,339,200.48 686,644.75 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 -2,518,423.74 -119,945.79 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 488.18 250.33 减：二、费用 7,956,636.00 495,774.29 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,917,863.46 213,217.78 2．托管费 6.4.10.2.2 833,675.28 60,919.37 3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,360,056.33 4,573.27 4．交易费用 6.4.7.19 25,141.90 1,493.50 5．利息支出 2,725,444.86 134,808.19 其中：卖出回购金融资产支出 2,725,444.86 134,808.19 6．其他费用 6.4.7.20 94,454.17 80,762.18 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 11,257,716.07 662,629.34 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 11,257,716.07 662,629.34 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浙商聚盈信用债债券型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1 月 1日至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 49,382,279.15 8,334,099.16 57,716,378.31 二、本期经营活动产生 - 11,257,716.07 11,257,716.07 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 16 页 共 48 页 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 262,279,902.32 33,630,838.47 295,910,740.79 其中：1.基金申购款 870,074,284.32 132,716,195.29 1,002,790,479.61 2.基金赎回款 -607,794,382.00 -99,085,356.82 -706,879,738.82 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 311,662,181.47 53,222,653.70 364,884,835.17 项目 上年度可比期间 2015年 1 月 1日至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 52,642,810.65 10,702,741.48 63,345,552.13 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 662,629.34 662,629.34 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -3,192,171.09 -618,445.77 -3,810,616.86 其中：1.基金申购款 602,143.36 135,196.39 737,339.75 2.基金赎回款 -3,794,314.45 -753,642.16 -4,547,956.61 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 49,450,639.56 10,746,925.05 60,197,564.61 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______李志惠______ ______唐生林______ ____唐生林____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 17 页 共 48 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 浙商聚盈信用债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）《关于核准浙商聚盈信用债债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可 [2012]947 号文）批准，由浙商基金管理有限公司（以下称“浙商基金公司”）依照《中华人民 共和国证券投资基金法》及其配套规则和《浙商聚盈信用债债券型证券投资基金基金合同》发售， 基金合同于 2012 年 9 月 18 日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集 规模为 287,276,504.42份基金份额。本基金的基金管理人为浙商基金公司，基金托管人为交通银 行股份有限公司（以下称“交通银行”）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商聚盈信用债债券型证券投资基 金基金合同》和《浙商聚盈信用债债券型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金 的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、股票 （含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、权证以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资组合的比例范围为：债 券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80%，其中信用债券的投资比例不低于固定收益类 资产的 80%；投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%，其中权证的投资比例不高于 基金资产净值的 3%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 本基金的股票投资部分的业绩比较基准为中债综合指数收益率（全价）。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中 国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业 会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会于 2007年颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》、《浙商聚盈信用债债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许 的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的规定编制半年度财务报表。 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 18 页 共 48 页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日期间的经营成果和基金净值变动情况。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注 6.4.2 所列示的其他有关规定的要求。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一期年度会计报表所采用的会计政策一 致。 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31日止。本期财务报表的实际编制期间为自 2016 年 1月 1日至 2016年 6月 30日止。 6.4.4.2 记账本位币 人民币 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时按基金对金融资产的持有意图和持有能力分类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金持有 的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)均划分为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产；其他金融资产划分为应收款项，本基金目前暂无金融资产划分为可供出售金融 资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表 中以衍生金融资产列示。 金融负债在初始确认时按承担负债的目的分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在资 产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债 列示。 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 19 页 共 48 页 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (i) 股票投资 买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发 生的相关交易费用直接计入当期损益。 卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结 转。 (ii) 债券投资 买入交易所或银行间的债券均于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允 价值确认，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上 次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 认购新发行的分离交易可转债于获配日按支付的全部价款确认为债券投资，于权证实际取得 日按附注 6.4.4.4(a)(iii)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。 卖出债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (iii) 权证投资 买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发 生的相关交易费用直接计入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得 日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部 价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比 例计算并记录增加的权证数量。 卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结 转。 (b) 应收款项 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，直线法 与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。其中买入返售金融资产以融出资金应付或实 际支付的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本，终止确认或摊销时收入计入当期 损益。 (c) 其他金融负债 其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 20 页 共 48 页 其他金融负债按公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，直 线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。其中卖出回购金融资产款以融入资金应 收或实际收到的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本，终止确认或摊销时支出计 入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 （1）证券交易所上市的有价证券的估值 1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价 及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日 后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大 变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息 得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交 易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经 济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价， 确定公允价格； 4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产 支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估 值。 （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方 法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票 的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价 值。 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 21 页 共 48 页 （3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公 允价值。 （4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 （5）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据 具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （6）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定 估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法 规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商 解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的 基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基 础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以 公布，基金托管人不承担由此造成的损失。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。金融资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债 表内列示： - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的； - 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基 金减少。 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 22 页 共 48 页 6.4.4.8 损益平准金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基 金减少。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。 债券投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 衍生工具收益/(损失)于卖出交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得 税后的净额于除权除息日确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代 缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息 债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面 利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按 实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 6.4.4.10 费用的确认和计量 根据《浙商聚盈信用债债券型证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基 金资产净值 0.7%的年费率逐日计提，按月支付。 根据《浙商聚盈信用债债券型证券投资基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基金资 产净值 0.2%的年费率逐日计提，按月支付。 根据《浙商聚盈信用债债券型证券投资基金基金合同》的规定，C 类基金份额的销售服务费 率为年费率 0.35%。在通常情况下，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额资产净值的 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 23 页 共 48 页 年费率计提。销售服务费每日计提，按月支付。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期 内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益； 如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 （1）基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可对 A类、C类 基金份额分别选择不同的分红方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金 红利；选择红利再投资的，现金红利按除息日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再 投资； （2）本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权，但由于本基金 A类基 金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润 将有所不同； （3）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6次，每份基金份 额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%； （4）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值； （5）若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配； （6）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以 上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒 体上公告。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 重要会计估计及其关键假设根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操 作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 24 页 共 48 页 (a) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基 金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参 考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所 处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数 收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动， 停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金采用的 行业指数为中证协(SAC)基金行业股票估值指数。 (b) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一 步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场 交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始 投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确 认为估值增值。 (c) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在报告期内未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在报告期内未发生过重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 25 页 共 48 页 相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 活期存款 17,162,127.16 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 17,162,127.16 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 90,811,445.36 90,531,506.00 -279,939.36 银行间市场 249,231,581.95 247,576,200.00 -1,655,381.95 合计 340,043,027.31 338,107,706.00 -1,935,321.31 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 340,043,027.31 338,107,706.00 -1,935,321.31 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 26 页 共 48 页 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应收活期存款利息 3,394.24 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,215.09 应收债券利息 7,343,008.45 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 20,002.80 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 8.82 合计 7,367,629.40 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 19,112.75 合计 19,112.75 注：本基金本报告期末无应付交易费用。 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 27 页 共 48 页 应付赎回费 7.58 预提费用 67,130.70 合计 67,138.28 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 浙商聚盈信用债债券 A 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 48,005,349.57 48,005,349.57 本期申购 772,248.05 772,248.05 本期赎回(以"-"号填列) -630,735.31 -630,735.31 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 48,146,862.31 48,146,862.31 金额单位：人民币元 浙商聚盈信用债债券 C 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,376,929.58 1,376,929.58 本期申购 869,302,036.27 869,302,036.27 本期赎回(以"-"号填列) -607,163,646.69 -607,163,646.69 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 263,515,319.16 263,515,319.16 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 浙商聚盈信用债债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,185,805.75 935,699.69 8,121,505.44 本期利润 697,283.27 64,004.58 761,287.85 本期基金份额交易 产生的变动数 19,259.58 4,884.48 24,144.06 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 28 页 共 48 页 其中：基金申购款 120,286.68 16,475.62 136,762.30 基金赎回款 -101,027.10 -11,591.14 -112,618.24 本期已分配利润 - - - 本期末 7,902,348.60 1,004,588.75 8,906,937.35 单位：人民币元 浙商聚盈信用债债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 186,007.45 26,586.27 212,593.72 本期利润 13,078,856.54 -2,582,428.32 10,496,428.22 本期基金份额交易 产生的变动数 25,604,945.18 8,001,749.23 33,606,694.41 其中：基金申购款 116,136,009.40 16,443,423.59 132,579,432.99 基金赎回款 -90,531,064.22 -8,441,674.36 -98,972,738.58 本期已分配利润 - - - 本期末 38,869,809.17 5,445,907.18 44,315,716.35 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 活期存款利息收入 159,252.42 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 16,969.16 其他 20,149.09 合计 196,370.67 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 及债券到期兑付）差价收入 -13,339,200.48 债券投资收益——赎回差价收入 - 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 29 页 共 48 页 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -13,339,200.48 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 2,058,861,842.84 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 2,021,283,424.87 减：应收利息总额 50,917,618.45 买卖债券差价收入 -13,339,200.48 6.4.7.13.3 债券投资收益——资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无权证投资收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无其他衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 30 页 共 48 页 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 1.交易性金融资产 -2,518,423.74 ——股票投资 - ——债券投资 -2,518,423.74 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -2,518,423.74 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金赎回费收入 488.18 合计 488.18 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 交易所市场交易费用 1,055.90 银行间市场交易费用 24,086.00 合计 25,141.90 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 审计费用 27,349.14 信息披露费 39,781.56 其他 1,240.00 银行汇划费用 8,083.47 债券帐户维护费 18,000.00 合计 94,454.17 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 31 页 共 48 页 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东 通联资本管理有限公司 基金管理人的股东 浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东 养生堂有限公司 基金管理人的股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及去年同期均没有应支付关联方的佣金。 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 32 页 共 48 页 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6 月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,917,863.46 213,217.78 其中：支付销售机构的客 户维护费 4,800.15 7,626.99 注：支付基金管理人浙商基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.7%的年费率计提，每日 计提，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.7%/当年天数 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6 月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 833,675.28 60,919.37 注：基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，每日计提，按 月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浙商聚盈信用债债 券 A 浙商聚盈信用债债 券 C 合计 交通银行 - 147.11 147.11 浙商基金 - 1,356,931.62 1,356,931.62 合计 - 1,357,078.73 1,357,078.73 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 33 页 共 48 页 当期发生的基金应支付的销售服务费 浙商聚盈信用债债 券 A 浙商聚盈信用债债 券 C 合计 交通银行 0.00 978.70 978.70 浙商基金 0.00 7.43 7.43 合计 - 986.13 986.13 注：浙商聚盈信用债 A 类基金份额不收取销售服务费。浙商聚盈信用债 C 类基金份额的销售服务 费率为年费率 0.35%，每日计提，按月支付。计算公式为： 日基金销售服务费=浙商聚盈信用债 C类基金份额前一日基金资产净值×0.35%/当年天数 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及去年同期均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人在本期间未持有本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的 情况 除基金管理人之外的其他关联方在本期间末未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限 公司 17,162,127.16 159,252.42 6,161,673.04 21,426.81 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 本基金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司的 结算备付金，于 2016年 6月 30日的相关余额为人民币 3000143.18元。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及去年同期均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 34 页 共 48 页 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2016 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末，本基金未因认购新发或增发证券而持有流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末，本基金未持有暂时停牌股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益低于股 票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括债券投资、货币市场 工具投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流 动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风 险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人建立了以合规与风险控制委员会为核心的，由总经理、风险控制委员会、 督察长、监察稽核部、金融工程小组和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。本基金的 基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风 险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；督察长独立行使权利，直接对董事会负责， 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 35 页 共 48 页 向合规与风险控制委员会提交独立的监察稽核报告和建议；在管理层层面设立风险控制委员会， 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察 稽核部与金融工程小组负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩 效评估。监察稽核部对公司总经理负责。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本 基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常 的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并 制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可 能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 A-1 40,292,000.00 5,050,500.00 A-1以下 - - 未评级 - - 合计 40,292,000.00 5,050,500.00 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 36 页 共 48 页 长期信用评级 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 AAA - 30,539,712.10 AAA以下 267,614,706.00 13,725,052.00 未评级 30,201,000.00 2,841,284.10 合计 297,815,706.00 47,106,048.20 注：本期末未评级债券全为政策性金融债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理 人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额 净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 37 页 共 48 页 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备 付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年 6月 30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 17,162,127.16 - - - - - 17,162,127.16 结算备付金 3,000,143.18 - - - - - 3,000,143.18 存出保证金 21,933.58 - - - - - 21,933.58 交易性金融资产 20,186,000.00 - 132,139,000.00 167,058,506.00 18,724,200.00 - 338,107,706.00 应收利息 - - - - - 7,367,629.40 7,367,629.40 资产总计 40,370,203.92 - 132,139,000.00 167,058,506.00 18,724,200.00 7,367,629.40 365,659,539.32 负债 应付赎回款 - - - - - 10,743.88 10,743.88 应付管理人报酬 - - - - - 239,497.96 239,497.96 应付托管费 - - - - - 68,428.00 68,428.00 应付销售服务费 - - - - - 103,419.32 103,419.32 应付交易费用 - - - - - 19,112.75 19,112.75 应交税费 - - - - - 266,363.96 266,363.96 其他负债 - - - - - 67,138.28 67,138.28 负债总计 - - - - - 774,704.15 774,704.15 利率敏感度缺口 40,370,203.92 - 132,139,000.00 167,058,506.00 18,724,200.00 6,592,925.25 364,884,835.17 上年度末 2015年 12月 31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 907,664.12 - - - - - 907,664.12 结算备付金 139,961.37 - - - - - 139,961.37 存出保证金 19,460.31 - - - - - 19,460.31 交易性金融资产 2,841,284.10 7,769,650.20 19,620,197.60 21,925,416.30 - - 52,156,548.20 应收证券清算款 - - - - - 4,000,767.78 4,000,767.78 应收利息 - - - - - 926,943.68 926,943.68 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 38 页 共 48 页 应收申购款 - - - - - 219.82 219.82 资产总计 3,908,369.90 7,769,650.20 19,620,197.60 21,925,416.30 - 4,927,931.28 58,151,565.28 负债 应付赎回款 - - - - - 8,747.95 8,747.95 应付管理人报酬 - - - - - 34,201.53 34,201.53 应付托管费 - - - - - 9,771.85 9,771.85 应付销售服务费 - - - - - 463.11 463.11 应付交易费用 - - - - - 637.50 637.50 应交税费 - - - - - 266,363.96 266,363.96 其他负债 - - - - - 115,001.07 115,001.07 负债总计 - - - - - 435,186.97 435,186.97 利率敏感度缺口 3,908,369.90 7,769,650.20 19,620,197.60 21,925,416.30 - 4,492,744.31 57,716,378.31 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 30日 ） 上年度末（ 2015年 12月 31 日 ） 市场利率下降 25 个 基点 1,978,645.48 145,977.34 市场利率上升 25 个 基点 -1,978,645.48 -145,977.34 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用自上而下与自下而上相结合的投 资策略，在科学分析与有效管理信用风险的基础上，实现风险与收益的最佳配比。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 39 页 共 48 页 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例范围为：债券等固 定收益类资产占基金资产的比例不低于 80%，其中信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的 80%；投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%，其中权证的投资比例不高于基金资 产净值的 3%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%此外，本 基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行 风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风 险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 338,107,706.00 92.66 52,156,548.20 90.37 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 338,107,706.00 92.66 52,156,548.20 90.37 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场 价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 40 页 共 48 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 338,107,706.00 92.47 其中：债券 338,107,706.00 92.47 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 20,162,270.34 5.51 7 其他各项资产 7,389,562.98 2.02 8 合计 365,659,539.32 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票资产。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票资产。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票资产。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期间未持有股票资产。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 41 页 共 48 页 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,201,000.00 8.28 其中：政策性金融债 30,201,000.00 8.28 4 企业债券 267,614,706.00 73.34 5 企业短期融资券 40,292,000.00 11.04 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 338,107,706.00 92.66 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 112362 16 泛控 02 899,980 89,728,006.00 24.59 2 1080011 10 萍乡城投债 800,000 81,832,000.00 22.43 3 1280451 12萍乡债 900,000 76,527,000.00 20.97 4 130330 13 进出 30 300,000 30,201,000.00 8.28 5 041551032 15 大族 CP001 200,000 20,186,000.00 5.53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 42 页 共 48 页 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 21,933.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,367,629.40 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,389,562.98 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末不存在处于转股期的可转债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 43 页 共 48 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 浙 商 聚 盈 信 用 债 债 券 A 239 201,451.31 47,228,355.12 98.09% 918,507.19 1.91% 浙 商 聚 盈 信 用 债 债 券 C 80 3,293,941.49 262,430,054.28 99.59% 1,085,264.88 0.41% 合计 319 976,997.43 309,658,409.40 99.36% 2,003,772.07 0.64% 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用期末基金份 额总额。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 浙商聚盈 信用债债 券 A 4,706.12 0.01% 浙商聚盈 信用债债 券 C 3,189.78 0.00% 合计 7,895.90 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 浙商聚盈信用债债券 A 0~10 浙商聚盈信用债债券 0~10 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 44 页 共 48 页 C 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 浙商聚盈信用债债券 A 0 浙商聚盈信用债债券 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浙商聚盈信用债 债券 A 浙商聚盈信用债 债券 C 基金合同生效日（2012年 9月 18日）基金份 额总额 112,957,405.28 174,319,099.14 本报告期期初基金份额总额 48,005,349.57 1,376,929.58 本报告期基金总申购份额 772,248.05 869,302,036.27 减:本报告期基金总赎回份额 630,735.31 607,163,646.69 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 48,146,862.31 263,515,319.16 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2016 年 1 月 13 日，郭乐琦女士就任浙商基金管理有限公司督察长职务，原督察长闻震宙先 生于同日离职。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 45 页 共 48 页 10.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处 罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求； （2）维护持有人利益，不利用基金资产进行利益输送，不承诺交易量； （3）以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。 2、券商专用交易单元选择程序： （1）投资管理部、市场部 a、专员与券商联系商讨合作意向，根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准，并参考中 央交易室主管的建议，确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及（主）席位。 b、报公司分管领导审核通过。 （2）中央交易室 a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。 b、券商对我公司提供的协议有修改意见的，其内容若涉及投资管理部、市场部、运营保障部的， 由专员分别将此内容发送给上述部门审议，并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 46 页 共 48 页 商议，形成一致意见后完成协议初稿，交我公司监察稽核部审核。 c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序，由专员填写合同流转单， 分别送达投资管理部、市场部、运营保障部、监察稽核部签字，最后盖章。 3、本基金报告期内券商交易单元变更情况： （1）本基金报告期内券商交易单元未发生变动。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 兴业证券 245,731,167.89 83.99% 2,559,000,000.00 95.17% - - 国金证券 40,104,930.41 13.71% 130,000,000.00 4.83% - - 方正证券 6,750,053.82 2.31% - - - - 安信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 浙商基金 2015年度最后一个 交易日基金资产净值等公告 《上海证券报》、《证 券时报》 2016年 1月 1日 2 浙商基金管理有限公司关于 在 2016年 1 月 4 日指数熔断 实施期间调整旗下部分基金 开放时间的公告 《上海证券报》、《证 券时报》 2016年 1月 4日 3 浙商基金管理有限公司关于 旗下场内基金在指数熔断期 间暂停申购赎回业务的提示 性公告 《上海证券报》、《证 券时报》 2016年 1月 6日 4 浙商基金管理有限公司关于 在 2016年 1 月 7 日指数熔断 实施期间调整旗下部分基金 开放时间的公告 《上海证券报》、《证 券时报》 2016年 1月 7日 5 浙商聚盈信用债债券型证券 投资基金 2015年第 4 季度报 告 《上海证券报》、《证 券时报》 2016年 1月 22日 6 浙商基金关于旗下部分基金 《上海证券报》、《证 2016年 2月 22日 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 47 页 共 48 页 在平安证券开通定期定额投 资的公告 券时报》 7 浙商基金管理有限公司关于 增聘浙商聚盈信用债债券型 证券投资基金基金经理的公 告 《上海证券报》、《证 券时报》 2016年 3月 18日 8 浙商聚盈信用债债券型证券 投资基金 2015年年度报告 《上海证券报》、《证 券时报》 2016年 3月 25日 9 浙商聚盈信用债债券型证券 投资基金 2015年年度报告摘 要 《上海证券报》、《证 券时报》 2016年 3月 25日 10 浙商基金管理有限公司关于 浙商聚盈信用债债券型证券 投资基金基金… 《上海证券报》、《证 券时报》 2016年 3月 29日 11 浙商聚盈信用债债券型证券 投资基金 2016年第 1 季度报 告 《上海证券报》、《证 券时报》 2016年 4月 21日 12 浙商聚盈信用债债券型证券 投资基金更新招募说明书 （2016 第 1期) 《上海证券报》、《证 券时报》 2016年 4月 29日 13 浙商聚盈信用债债券型证券 投资基金更新招募说明书 （2016 第 1期)(摘要） 《上海证券报》、《证 券时报》 2016年 4月 29日 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商聚盈信用债债券型证券投资基金设立的相关文件 2、《浙商聚盈信用债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 3、《浙商聚盈信用债债券型证券投资基金基金合同》 4、《浙商聚盈信用债债券型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 11.2 存放地点 浙江省杭州市西湖区教工路 18号世贸丽晶城欧美中心 B座 507室 浙商聚盈信用债债券 2016 年半年度报告 第 48 页 共 48 页 11.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.zsfund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 浙商基金管理有限公司 2016 年 8月 24日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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