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| 信澳鑫安(166105) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 590166 | ||||||||
| 基金代码 | 166105 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016 年 8 月 24 日 第 2 页 共 44 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2016 年 01 月 01 日起至 06月 30 日止。 第 3 页 共 44 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 33 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 34 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 34 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 35 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 35 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 35 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 35 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 35 第 4 页 共 44 页 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 36 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 36 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 37 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 37 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 37 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 37 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 37 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 38 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 38 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 38 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 38 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 38 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 41 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 43 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 43 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 44 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 44 第 5 页 共 44 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF) 基金简称 信达澳银稳定增利债券(LOF) 场内简称 信达增利 基金主代码 166105 交易代码 166105 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2015 年 5 月 7 日 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 17,145,176.43 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015-6-4 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，主要通过深入分析固定收益类金融工具的公允价 值并进行投资，追求基金资产的长期稳定收益。 投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合的方法，对债券的公允价值进行深入 分析，精选价值被低估的债券，在动态调整组合久期和债券品种配置的基础 上，有效构建投资组合，优化组合收益。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收 益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 黄晖 田青 联系电话 0755-83172666 010-67595096 电子邮箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-118 010-67595096 传真 0755-83196151 010-66275853 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 24 层 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 24 层 北京市西城区闹市口大街 1号 院 1号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 于建伟 王洪章 第 6 页 共 44 页 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.fscinda.com 基金半年度报告备置地点 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大 厦 24 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6月 30 日 ) 本期已实现收益 -854,032.59 本期利润 -994,786.23 加权平均基金份额本期利润 -0.0488 本期加权平均净值利润率 -5.13% 本期基金份额净值增长率 -3.23% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年 6月 30 日 ) 期末可供分配利润 -95,921.89 期末可供分配基金份额利润 -0.0056 期末基金资产净值 16,425,273.29 期末基金份额净值 0.958 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年 6月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -4.20% 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 第 7 页 共 44 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.31% 0.04% 0.74% 0.04% -0.43% 0.00% 过去三个月 0.10% 0.05% 0.24% 0.08% -0.14% -0.03% 过去六个月 -3.23% 0.29% 1.35% 0.09% -4.58% 0.20% 过去一年 -3.91% 0.66% 6.71% 0.09% -10.62% 0.57% 自转型日 (2015年5月 7 日)起至今 -4.20% 0.74% 7.56% 0.09% -11.76% 0.65% 注：本基金的业绩比较基准：中国债券总指数。 中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数，拥有独立 的数据源和自主的编制方法，该指数同时覆盖了国内交易所和银行间两个债券市场，能够反映债 券市场总体走势，具有较强的代表性、公正性与权威性，可以较好地衡量固定收益类投资的业绩。 指数的详细编制规则敬请参见中央国债登记结算有限责任公司网站： http://www.chinabond.com.cn 第 8 页 共 44 页 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、信达澳银稳定增利债券型证券投资基金（LOF）于 2015 年 5 月 15 日开放日常申购、赎回、 转换业务,并于 2015年 6 月 4日开始在深圳证券交易所上市交易。 2、本基金转型日期为 2015 年 5 月 7 日。 3、本基金的投资组合比例为：固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的 80%,持 有股票等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于 2006 年 6 月 5 日，由 第 9 页 共 44 页 中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司康联 首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基 金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015 年 5 月 22 日，信达证券股份 有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与康联首域共同持有公司股份。公司 注册资本 1 亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公 司出资比例为 54％，外方股东康联首域集团有限公司出资比例为 46％。 公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董 事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了 独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委 员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT 治理委员会 协助其议事决策。 公司建立了完善的组织架构，设立了公募投资总部、专户理财部、市场销售总部、产品创新 部、运营管理总部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工 协作，职责明确。 截至 2016 年 6 月 30 日，公司共管理十三只基金，包括信达澳银领先增长混合型证券投资基 金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达 澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银产业升级混 合型证券投资基金、信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)、信达澳银消费优选混合型证券 投资基金、信达澳银信用债债券型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银转型 创新股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银纯债债券型证券 投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 孔学峰 本基金 的基金 经理，稳 定价值 债券基 金、信用 债债券 基金和 慧管家 2012年 5月 7日 - 12 年 中央财经大学金融学硕 士。历任金元证券股份有 限公司研究员、固定收益 总部副总经理；2011年 8 月加入信达澳银基金公 司，历任投资研究部下固 定收益部总经理、固定收 益副总监、固定收益总监、 公募投资总部副总监，信 第 10 页 共 44 页 货币市 场基金 的基金 经理， 公募投 资总部 副总监 达澳银稳定价值债券基金 基金经理（2011年 9 月 29 日起至今）、信达澳银稳定 增利债券基金（LOF）基金 经理（2012 年 5月 7 日起 至今）、信达澳银信用债债 券基金基金经理（2013 年 5 月 14 日起至今）、信达 澳银慧管家货币市场基金 基金经理（2014年 6 月 26 日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定， 依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债 券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季 度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）本基金管理人管理的不同投资组合同向交易价差进 行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核 和监控，未发现本基金管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本基金管理人所管理的投资组合未发生 交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，央行仅进行了一次降准操作，实质上执行了偏中性的政策。这种政策变化，可能基 于几方面的担忧：汇率贬值压力、通胀压力反弹、以及结构性改革的需要。这些因素短期对债券 第 11 页 共 44 页 市场形成了压制，特别是利率品长端曲线感受明显。期间，本基金保持了较短的久期，收缩了杠 杆。但由于本基金保持了一定的股票仓位，使得基金净值受到了负面冲击。 二季度，央行的货币政策仍然保持中性基调。债券市场受到营改增事件的阶段性冲击，同时 大宗商品的大幅反弹也带来了通胀的担忧，因此在二季度初期债券市场压力较大，中长期利率债 收益率有较大的反弹。二季度的中后期，随着美联储加息声浪的降温、英国脱欧的逐渐发酵，市 场风险偏好下降，海外债券收益率大幅下降并创下新低，中国的利率债收益率也开始逐渐回落。 期间，本基金减持了信用债券，增加了利率债配置，拉长了久期，维持一定的杠杆。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，信达澳银稳定增利债券型证券投资基金（LOF）份额净值为 0.958 元，份额累 计净值为 1.107 元，本报告期份额净值增长率为-3.23%，同期业绩比较基准收益率为 1.35%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 七月份之后，信用债到期比较集中，信用违约的暴露可能还会继续。但由于风险聚集于煤炭、 钢铁等行业，市场对此已有预期。同时，山西省政府为省内核心煤炭企业站台，使得市场信心略 有恢复。因此，后续违约如果仍出自这些行业，那么对市场的负面影响会弱化。 英国脱欧事件，中国国内权益市场对此的预期仅限于利空出尽，这可能是不足的。而相反， 中国债券市场对此的表现也似乎并不到位。我们估计，英国通过脱欧公决只是揭开了欧洲风险的 一个盖子，后续的尾部风险可能会越演越烈。欧盟的破裂，甚至欧元的裂痕，越来越严重的影响 成员国的经济，特别是欧元区的银行业。因此，从这点上来看，国内债券市场仍是避险的最佳场 所。 同时，二三季度面临的增长压力会更加明显，大宗商品由于需求的不足，其上涨的势头会得 到遏制。而受到海外因素的影响，人民币贬值的动力和进程预计会加快。 基于上述判断，我们认为债券市场面临较好的机遇，本基金将保持匹配的组合久期，在保证 流动性的前提下，积极挖掘潜在的投资机会，提高组合收益，不辜负基金持有人的托付。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工 作经历 本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员 具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名， 由分管基金运营的高管担任；基金估值小组成员若干名，由公募投资总部、专户理财部、基金运 第 12 页 共 44 页 营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组 工作的开展。 4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度 基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。 估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。 4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，本基金 基金合同生效之日起 3 年内，本基金不进行收益分配；本基金基金合同生效 3年期届满，本基金 转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金收益每年最多分配 6次，每次基金收益分配比例不低于 可分配收益的 20%。截止报告期末，本基金可供分配利润为-95,921.89 元。根据相关法律法规和 基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 截至报告期末，本基金的资产净值已连续超过 60 个工作日低于人民币 5,000 万元。本基金管 理人已就上述情况按照中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定，向中国证监会说明原因和报送解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 第 13 页 共 44 页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日： 2016 年 6 月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 10,356,615.79 1,129,434.23 结算备付金 63,336.37 476,955.66 存出保证金 4,537.93 11,155.85 交易性金融资产 6.4.7.2 7,161,787.00 24,898,996.88 其中：股票投资 - 4,469,373.88 基金投资 - - 债券投资 7,161,787.00 20,429,623.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 135,215.91 384,419.09 应收股利 - - 应收申购款 300.00 400.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 第 14 页 共 44 页 资产总计 17,721,793.00 26,901,361.71 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 400,000.00 500,000.00 应付证券清算款 - 200,151.67 应付赎回款 1,199.43 1,904.68 应付管理人报酬 9,462.28 19,202.62 应付托管费 2,703.51 5,486.42 应付销售服务费 5,407.01 10,972.92 应付交易费用 6.4.7.7 302.00 1,515.46 应交税费 763,895.84 763,895.84 应付利息 124.44 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 113,425.20 50,000.00 负债合计 1,296,519.71 1,553,129.61 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 15,441,900.80 23,052,925.16 未分配利润 6.4.7.10 983,372.49 2,295,306.94 所有者权益合计 16,425,273.29 25,348,232.10 负债和所有者权益总计 17,721,793.00 26,901,361.71 注：1、本基金转型后的起始日为 2015 年 5 月 7 日，本财务报表的可比期间为自 2015 年 5 月 7 日（基金转型后起始日）至 2015 年 6月 30 日。 2、报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.958 元，基金份额总额 17,145,176.43 份。 6.2 利润表 会计主体：信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期：2016 年 1月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 5 月 7 日（基 金转型后起始日）至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 -711,594.56 2,108,807.37 1.利息收入 506,173.57 477,350.28 其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,561.66 6,644.33 债券利息收入 499,925.76 468,141.36 第 15 页 共 44 页 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 686.15 2,564.59 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,081,141.52 1,694,481.72 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -822,962.84 2,492,732.40 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -266,791.02 -897,609.98 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 8,612.34 99,359.30 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.16 -140,753.64 -74,592.48 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 4,127.03 11,567.85 减：二、费用 283,191.67 245,808.98 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 67,509.36 84,176.34 2．托管费 6.4.10.2.2 19,288.41 24,050.36 3．销售服务费 6.4.10.2.3 38,576.80 48,100.74 4．交易费用 6.4.7.18 7,487.15 23,300.39 5．利息支出 16,205.56 15,807.65 其中：卖出回购金融资产支出 16,205.56 15,807.65 6．其他费用 6.4.7.19 134,124.39 50,373.50 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -994,786.23 1,862,998.39 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -994,786.23 1,862,998.39 注：本基金转型后的起始日为 2015 年 5月 7 日，本财务报表的可比期间为自 2015年 5 月 7 日（基 金转型后起始日）至 2015 年 6月 30 日。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期：2016 年 1月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 23,052,925.16 2,295,306.94 25,348,232.10 第 16 页 共 44 页 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -994,786.23 -994,786.23 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -7,611,024.36 -317,148.22 -7,928,172.58 其中：1.基金申购款 14,755,344.34 873,290.81 15,628,635.15 2.基金赎回款 -22,366,368.70 -1,190,439.03 -23,556,807.73 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 15,441,900.80 983,372.49 16,425,273.29 项目 上年度可比期间 2015 年 5 月 7 日（基金转型后起始日）至 2015 年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 101,129,708.22 12,109,901.92 113,239,610.14 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 1,862,998.39 1,862,998.39 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -55,268,454.15 -9,033,532.80 -64,301,986.95 其中：1.基金申购款 3,326,427.62 578,570.20 3,904,997.82 2.基金赎回款 -58,594,881.77 -9,612,103.00 -68,206,984.77 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 45,861,254.07 4,939,367.51 50,800,621.58 注：本基金转型后的起始日为 2015 年 5月 7 日，本财务报表的可比期间为自 2015年 5 月 7 日（基 金转型后起始日）至 2015 年 6月 30 日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： _____于建伟______ ____于鹏 ______ ____刘玉兰____ 第 17 页 共 44 页 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”)是由原信达澳银稳定增 利分级债券型证券投资基金转型而来。根据《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金基金合 同》，原信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金为契约型基金，分级运作期为 3年期。信达澳 银稳定增利分级债券型证券投资基金之 B份额在深圳证券交易所交易上市，至 2015年 5 月 7日终 止上市。根据深交所深证上[2015]172 号《终止上市同意书》，原信达澳银稳定增利分级债券型证 券投资基金之 B份额于 2015年 5 月 6 日进行基金份额权益登记。信达澳银稳定增利分级债券型证 券投资基金分级运作期届满后自动转为上市开放式基金(LOF)，并更名为信达澳银稳定增利债券型 证券投资基金(LOF)。本基金为契约型开放式，存续期间不定。本基金的基金管理人为信达澳银基 金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金基金合同》、《信达澳银稳定增利分级债券 型证券投资基金招募说明书》、《关于信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利 A 份额 开放赎回业务的公告》以及《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利 A 份额折算与 赎回结果的公告》，信达利 A自基金合同生效之日起每满 6个月开放一次，信达利 B封闭运作并上 市交易；本基金基金合同生效后 3 年期届满，转换为上市开放式基金（LOF）。本基金转换成上市 开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为 1.000 元。开放赎回转换后信达澳银稳定增利债券型 证券投资基金(LOF)份额总额为 112,342,067.19 份，实收基金余额为人民币 101,129,708.22 元。 根据深交所深证上[2015]238 号《上市通知书》审核同意，信达澳银稳定增利债券型证券投 资基金(LOF)28,396,215.00 份额于 2015 年 6 月 4 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额 托管在场外，基金份额持有人可通过本基金代销机构赎回或通过跨系统转托管业务将其转至深交 所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于 2015 年 12 月 19 日公告的《信达澳 银稳定增利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）》的有关规定，本基金的投资范围为 具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国 证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于固定收益类 金融工具，包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、金融债券、商业银行次级债、 可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票 第 18 页 共 44 页 据，以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可投资于股票、 权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买 入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股 所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易的可转换公司债券而产生的权证。 基金的投资组合比例为：债券等固定收益类金融工具不低于基金资产的 80%，股票等权益类金融 工具不超过基金资产的 20%；基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于 基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：中国债券总指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于 在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 及中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股 权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所 得税若干优惠政策的通知》、2008 年 9月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税 征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关 问题的通知》、财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融 第 19 页 共 44 页 机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。证券投资基金（封 闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营 业税。 (2) 自 2016 年 5月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点 范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征 增值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收 入免征增值税；金融机构开展买断式买入返售金融商品、持有金融债券、同业存单业务取得的利 息收入，免征增值税。 (3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的， 暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。 (4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 (5) 对于基金从事 A股买卖，自 2008 年 9 月 19日起，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票) 交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 (6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对 价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 活期存款 10,356,615.79 定期存款 - 其他存款 - 合计： 10,356,615.79 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 第 20 页 共 44 页 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 7,248,135.04 7,161,787.00 -86,348.04 银行间市场 - - - 合计 7,248,135.04 7,161,787.00 -86,348.04 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 7,248,135.04 7,161,787.00 -86,348.04 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 219.94 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 28.50 应收债券利息 134,965.47 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 2.00 合计 135,215.91 注：其他指应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 第 21 页 共 44 页 2016 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 302.00 合计 302.00 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.88 预提费用 113,424.32 合计 113,425.20 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 25,604,247.50 23,052,925.16 本期申购 16,381,926.94 14,755,344.34 本期赎回(以"-"号填列) -24,840,998.01 -22,366,368.70 本期末 17,145,176.43 15,441,900.80 注：1、本期申购中包含转入份额，本期赎回中包含转出份额。 2、截至 2016 年 6 月 30日止，稳定增利基金总份额为 17,145,176.43 份，本基金于深圳证券交易 所上市的份额为 964,108.00 份，托管在场外未上市交易的基金份额为 16,181,068.43 份。上市的 基金份额登记在证券登记结算系统，可按市价流通；未上市的基金份额登记在注册登记系统。通 过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 934,745.91 1,360,561.03 2,295,306.94 本期利润 -854,032.59 -140,753.64 -994,786.23 本期基金份额交易 产生的变动数 -176,635.21 -140,513.01 -317,148.22 其中：基金申购款 -168,354.30 1,041,645.11 873,290.81 基金赎回款 -8,280.91 -1,182,158.12 -1,190,439.03 本期已分配利润 - - - 本期末 -95,921.89 1,079,294.38 983,372.49 第 22 页 共 44 页 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6月 30 日 活期存款利息收入 4,569.84 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 635.27 其他 356.55 合计 5,561.66 注：其他包括直销申购款利息收入，结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6月 30 日 卖出股票成交总额 3,601,034.66 减：卖出股票成本总额 4,423,997.50 买卖股票差价收入 -822,962.84 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 24,530,394.93 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 24,248,844.58 减：应收利息总额 548,341.37 买卖债券差价收入 -266,791.02 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6月 30 日 股票投资产生的股利收益 8,612.34 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,612.34 第 23 页 共 44 页 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6月 30 日 1.交易性金融资产 -140,753.64 ——股票投资 -45,376.38 ——债券投资 -95,377.26 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -140,753.64 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6月 30 日 基金赎回费收入 4,127.03 基金转换费收入 - 合计 4,127.03 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产即为基金赎回费收入。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基 金资产即为基金转换费收入。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6月 30 日 交易所市场交易费用 7,312.15 银行间市场交易费用 175.00 合计 7,487.15 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6月 30 日 审计费用 24,863.02 信息披露费 49,726.04 上市费 29,835.26 银行手续费 2,700.07 第 24 页 共 44 页 债券托管账户维护费 27,000.00 合计 134,124.39 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本期无需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 信达澳银基金管理有限公司（“信达澳银基金公 司”） 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构 信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东 康联首域集团有限公司(Colonial First State Group Limited) 基金管理人的股东 信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股 20%以上的股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，本期末及上年度末无应支付关联方的 第 25 页 共 44 页 佣金余额。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至2016年 6月 30 日 上年度可比期间 2015年5月7日（转型起始日）至2015 年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 67,509.36 84,176.34 其中：支付销售机构的客 户维护费 14,366.70 8,839.33 注：1、本基金转型后的起始日为 2015 年 5 月 7 日，本财务报表的可比期间为自 2015 年 5 月 7 日（基金转型后起始日）至 2015 年 6月 30 日。 2、支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年5月7日（转型起始日）至 2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 19,288.41 24,050.36 注：1、本基金转型后的起始日为 2015 年 5 月 7 日，本财务报表的可比期间为自 2015 年 5 月 7 日（基金转型后起始日）至 2015 年 6月 30 日。 2、支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6月 30 日 上年度可比期间 2015年 5月 7日（转型起始日）至2015 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 信达澳银基金公 20,860.21 6,713.22 第 26 页 共 44 页 司 中国建设银行 16,051.33 10,197.51 信达证券 182.92 127.03 合计 37,094.46 17,037.76 注：1、本基金转型后的起始日为 2015 年 5 月 7 日，本财务报表的可比期间为自 2015 年 5 月 7 日（基金转型后起始日）至 2015 年 6月 30 日。 2、支付基金销售机构的销售服务费按前一日的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付给信达澳银基金公司，再由信达澳银基金公司计算并支付给各基金销售机构。 其计算公式为：日销售服务费＝前一日的基金资产净值×0.40%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 5 月 7 日(转型起始 日)至 2015年 6 月 30日 基金转型起始日(2015年 5月 7日)持 有的基金份额 - 22,197,658.12 报告期初持有的基金份额 - 22,197,658.12 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 - 22,197,658.12 报告期末持有的基金份额占基金总份 额比例 - 43.58% 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6月 30 日 上年度可比期间 2015 年 5 月 7 日（转型起始日）至 2015 第 27 页 共 44 页 年 6月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 10,356,615.79 4,569.84 319,731.62 5,520.37 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本期无利润分配。 6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本期末无持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为 0，无抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 400,000.00 元，于 2016年 7 月 1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证 券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算 为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括企业债 券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券(含 第 28 页 共 44 页 分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据，以及法律法规 或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可投资于股票、权证以及法律法 规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等 权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、 因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易的可转换公司债券而产生的权证。在严格控制风险 的前提下，主要通过深入分析固定收益类金融工具的公允价值并进行投资，追求基金资产的长期 稳定收益。 本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、监 察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定 重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，讨论和制定 公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额 的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部 具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩 效评估。监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可 能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 第 29 页 共 44 页 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12月 31 日 A-1 - 10,005,000.00 A-1 以下 - - 未评级 2,929,707.00 - 合计 2,929,707.00 10,005,000.00 注：未评级债券为国债。 短期债券为债券发行日至到期日的期间在 1年以内（含 1年）的债券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12月 31 日 AAA 230,400.00 2,908,723.00 AAA 以下 759,280.00 7,515,900.00 未评级 3,242,400.00 - 合计 4,232,080.00 10,424,623.00 注：未评级债券为国债和可交换债。 长期债券为债券发行日至到期日的期间在 1年以上的债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的监察稽核部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资 产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的 第 30 页 共 44 页 公允价值。 除卖出回购金融资产款余额中有 400,000.00 元将在一个月内到期且计息外，本基金所持有的 其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无 固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 10,356,615.79 - - - 10,356,615.79 结算备付金 63,336.37 - - - 63,336.37 存出保证金 4,537.93 - - - 4,537.93 交易性金融资产 2,929,707.00 989,680.00 3,242,400.00 - 7,161,787.00 应收利息 - - - 135,215.91 135,215.91 应收申购款 - - - 300.00 300.00 资产总计 13,354,197.09 989,680.00 3,242,400.00 135,515.91 17,721,793.00 负债 卖出回购金融资产款 400,000.00 - - - 400,000.00 应付赎回款 - - - 1,199.43 1,199.43 应付管理人报酬 - - - 9,462.28 9,462.28 应付托管费 - - - 2,703.51 2,703.51 应付销售服务费 - - - 5,407.01 5,407.01 应付交易费用 - - - 302.00 302.00 应付利息 - - - 124.44 124.44 应交税费 - - - 763,895.84 763,895.84 其他负债 - - - 113,425.20 113,425.20 第 31 页 共 44 页 负债总计 400,000.00 - - 896,519.71 1,296,519.71 利率敏感度缺口 12,954,197.09 989,680.00 3,242,400.00 不适用 不适用 上年度末 2015 年 12 月 31日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,129,434.23 - - - 1,129,434.23 结算备付金 476,955.66 - - - 476,955.66 存出保证金 11,155.85 - - - 11,155.85 交易性金融资产 12,996,000.00 4,811,420.00 2,622,203.00 4,469,373.88 24,898,996.88 应收利息 - - - 384,419.09 384,419.09 应收申购款 - - - 400.00 400.00 资产总计 14,613,545.74 4,811,420.00 2,622,203.00 4,854,192.97 26,901,361.71 负债 卖出回购金融资产款 500,000.00 - - - 500,000.00 应付证券清算款 - - - 200,151.67 200,151.67 应付赎回款 - - - 1,904.68 1,904.68 应付管理人报酬 - - - 19,202.62 19,202.62 应付托管费 - - - 5,486.42 5,486.42 应付销售服务费 - - - 10,972.92 10,972.92 应付交易费用 - - - 1,515.46 1,515.46 应交税费 - - - 763,895.84 763,895.84 其他负债 - - - 50,000.00 50,000.00 负债总计 500,000.00 - - 1,053,129.61 1,553,129.61 利率敏感度缺口 14,113,545.74 4,811,420.00 2,622,203.00 不适用 不适用 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：人民币万元） 本期末（2016年 6 月 30日） 上年度末（2015年 12月 31日） 1.市场利率下降 25 个基点 上升约 4 上升约 8 2.市场利率上升 25 个基点 下降约 4 下降约 8 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 第 32 页 共 44 页 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中固定收益类金融工具不 低于基金资产的 80%，股票等权益类金融工具不超过基金资产的 20%；基金保留的现金或者到期日 在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本 基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其账面价值 接近于公允价值。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人 民币 230,400.00 元，属于第二层次的余额为人民币 6,931,387.00 元，无属于第三层次的余额。 (2015 年 12月 31 日，属于第一层次的余额为人民币 6,824,233.88 元，属于第二层次的余额为人 民币 18,074,763.00 元，无属于第三层次的余额。) (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行 等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和 债券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第 一层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第 三层次公允价值转入转出情况。 6.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 第 33 页 共 44 页 6.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2016年 8 月 23 日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 7,161,787.00 40.41 其中：债券 7,161,787.00 40.41 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,419,952.16 58.80 7 其他各项资产 140,053.84 0.79 8 合计 17,721,793.00 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期内未发生买入股票交易。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 第 34 页 共 44 页 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600016 民生银行 1,832,585.83 7.23 2 600023 浙能电力 1,586,805.83 6.26 3 603020 爱普股份 38,520.00 0.15 4 603158 腾龙股份 33,607.00 0.13 5 603599 广信股份 32,750.00 0.13 6 601226 华电重工 27,570.00 0.11 7 603030 全筑股份 24,810.00 0.10 8 603688 石英股份 15,796.00 0.06 9 601968 宝钢包装 8,590.00 0.03 注：本基金本报告期仅上述所列股票发生卖出交易。本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成 交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 - 卖出股票收入（成交）总额 3,601,034.66 注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交 单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 6,172,107.00 37.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 759,280.00 4.62 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 230,400.00 1.40 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,161,787.00 43.60 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 第 35 页 共 44 页 1 010107 21 国债⑺ 30,000 3,242,400.00 19.74 2 019518 15 国债 18 29,300 2,929,707.00 17.84 3 112311 16 昆仑 01 8,000 759,280.00 4.62 4 132001 14 宝钢 EB 2,000 230,400.00 1.40 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金未参与投资国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金未参与投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也 没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情 形。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,537.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 135,215.91 5 应收申购款 300.00 第 36 页 共 44 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 140,053.84 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比例 572 29,974.08 8,295,293.06 48.38% 8,849,883.37 51.62% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 全国社保基金二零三组合 518,745.00 53.81% 2 李芳 103,265.00 10.71% 3 金挺 43,199.00 4.48% 4 王秀 35,383.00 3.67% 5 吴溪水 33,276.00 3.45% 6 周希海 20,000.00 2.07% 7 方二胜 20,000.00 2.07% 8 董霞 20,000.00 2.07% 9 刘志君 12,534.00 1.30% 10 孙继灵 11,101.00 1.15% 注：1、持有人为场内持有人； 第 37 页 共 44 页 2、持有人持有份额占上市总份额比例的计算中，上市总份额为截至 2016年 6 月 30日于深圳 证券交易所上市的信达利基金份额 964,108.00 份。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 36,802.50 0.21% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金转型后起始日（ 2015 年 5 月 7 日 ）基金份额总额 112,342,067.19 本报告期期初基金份额总额 25,604,247.50 本报告期基金总申购份额 16,381,926.94 减:本报告期基金总赎回份额 24,840,998.01 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 17,145,176.43 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人 2016年 4 月 12日发布公告，经信达澳银基金管理有限公司第四届董事会审议 通过，聘任焦巍先生为信达澳银基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人双方股东于 2016年 3 月 28 日作出决议，一致同意黄慧玲女士不再担任信达澳 银基金管理有限公司董事。 第 38 页 共 44 页 本基金管理人双方股东于 2016年 5 月 14 日作出决议，一致同意选举潘广建先生担任信达澳 银基金管理有限公司第四届董事会董事。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，未发生基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部 审计机构。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 恒泰证券 1 2,014,228.83 55.93% 1,875.86 55.94% - 招商证券 2 1,586,805.83 44.07% 1,477.77 44.06% 退租 1个 浙商证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中信万通 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - 退租 1个 中银国际 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 第 39 页 共 44 页 方正证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 申万宏源 西部证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - 新增 1个 申万宏源 2 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 信达证券 3 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 银泰证券 1 - - - - - 注：1、根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、 增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理 的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后 20 个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水 平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分 结果安排研究机构交易佣金分配，每半年佣金分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹 配，并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与全年合计研究服务评分排名相匹配。 2、本报告期东吴证券席位退租。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 第 40 页 共 44 页 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 恒泰证券 3,969,624.20 15.85%28,600,000.00 50.00% - - 招商证券 4,411,043.74 17.62% 7,900,000.00 13.81% - - 浙商证券 - - 1,500,000.00 2.62% - - 中金公司 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信万通 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 25,593.61 0.10% - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - 1,600,000.00 2.80% - - 方正证券 12,810,458.81 51.16% 1,900,000.00 3.32% - - 高华证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - 400,000.00 0.70% - - 海通证券 - - - - - - 申万宏源 西部证券 - - - - - - 华创证券 - -12,100,000.00 21.15% - - 华泰证券 - - - - - - 联讯证券 787,865.21 3.15% - - - - 民生证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中泰证券 3,032,986.04 12.11% 3,200,000.00 5.59% - - 太平洋证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 第 41 页 共 44 页 西南证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 银泰证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 信达澳银基金管理有限公司关于指数熔断期 间旗下部分基金调整开放时间的公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 1 月 4 日 2 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净 值公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 1 月 4 日 3 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 1 月 5 日 4 信达澳银基金管理有限公司董事、监事、高 级管理人员以及其他从业人员在子公司兼职 及领薪情况变更的公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 1 月 6 日 5 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 1 月 6 日 6 信达澳银基金管理有限公司关于指数熔断期 间旗下部分基金调整开放时间的公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 1 月 7 日 7 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 1 月 8 日 8 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 1 月 9 日 9 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 1 月 12 日 10 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 1 月 20 日 11 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金 2015 年第 4季度报告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 1 月 22 日 12 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 1 月 27 日 第 42 页 共 44 页 13 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 2 月 3 日 14 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 2 月 17 日 15 信达澳银基金管理有限公司关于增加南商 （中国）为代销机构、参加基金申购费率优 惠活动的公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 2 月 24 日 16 信达澳银基金管理有限公司关于增加利得基 金为代销机构、参加基金申购费率优惠活动 的公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 2 月 24 日 17 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 2 月 26 日 18 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 2 月 27 日 19 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 3 月 1 日 20 关于增加华金证券为代销机构的公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 3 月 4 日 21 信达澳银基金网上交易升级公告 公司网站 2016 年 3 月 4 日 22 信达澳银基金管理有限公司董事、监事、高 级管理人员以及其他从业人员在子公司兼职 及领薪情况变更的公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 3 月 10 日 23 信达澳银基金管理有限公司关于增加深圳市 金斧子投资咨询有限公司为代销机构、开通 转换和定投业务、参加基金申购费率优惠活 动的公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 3 月 23 日 24 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 3 月 25 日 25 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金 （LOF）2015 年年度报告及摘要 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 3 月 26 日 26 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 4 月 6 日 27 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 4 月 7 日 第 43 页 共 44 页 28 关于高级管理人员变更的公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 4 月 12 日 29 信达澳银基金公司关于暂停中国银行广东省 分行银行卡网上直销业务的公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 4 月 13 日 30 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金 (LOF)2016 年第 1季度报告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 4 月 21 日 31 信达澳银基金管理有限公司关于增加珠海盈 米财富管理有限公司为代销机构、开通转换 和定投业务、参加基金申购费率优惠活动的 公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 4 月 23 日 32 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 5 月 10 日 33 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 5 月 20 日 34 信达澳银基金管理有限公司关于增加创金启 富为代销机构、开通转换和定投业务、参加 基金申购费率优惠活动的公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 5 月 25 日 35 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 6 月 1 日 36 信达澳银稳定增利基金招募说明书更新及摘 要 2016 年第 1期 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 6 月 20 日 37 关于信达澳银基金管理有限公司 E达通网上 交易平台建行卡暂停快捷开户服务的公告 证监会指定信息披露 报纸、公司网站 2016 年 6 月 20 日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金托管协议》； 第 44 页 共 44 页 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询信达澳银基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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