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| 金鹰中小盘精选混合A(162102) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 58968 | ||||||||
| 基金代码 | 162102 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰中小盘精选证券投资基金2009年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2009年4月21日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为2009年1月1日起至3月31日止。 §2基金产品概况 基金简称金鹰中小盘精选混合 交易代码162102 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2004年5月27日 报告期末基金份额总额583,743,576.59份 投资目标本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票，通过积极的投资组合管理，在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略1）、决策依据 本基金的投资决策依据包括： （1）宏观经济形势及前景、有关政策趋向； （2）行业发展现状及前景； （3）上市公司基本面及发展前景； （4）证券市场走势及预期； （5）股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。 2）、决策程序 （1）本基金管理人的研究部门基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的深入分析研究，和对各类别资产收益率和风险水平的合理预期，向投资决策委员会提交投资建议，投资建议包括总体资产配置建议、类别资产配置建议、个股或券种投资建议等； （2）投资决策委员会根据本基金的投资目标，结合对本基金投资相关因素的全局考虑，确定本基金的投资策略，制定总体资产配置计划； （3）本基金投资管理部门根据投资决策委员会制定的基金的总体资产配置计划，考虑研究部门的相关建议，拟定投资计划，报投资决策委员会批准； （4）本基金经理根据投资决策委员会批准的投资计划，考虑研究部门的相关建议，制定具体投资方案。 (5)权证投资策略及决策程序如下： 在不改变基金合同规定的基金风险收益特征和投资比例限制下配置权证投资。本基金管理人将主要通过对权证标的证券的基本面研究,并结合权证定价模型对权证估值的基础上，采取积极主动投资。具体投资策略：以方向性买入持有策略和套期保值策略为主。 第一步：研究部完成详细的权证价值分析报告，并提交投资部讨论； 第二步：投资部根据研究报告，结合相关法律法规和基金合同，在充分讨论和论证的基础上形成权证投资计划，并提交投资决策委员会审议； 第三步：投资决策委员会结合风险评估小组意见形成投资决议，并授权基金经理实施； 第四步：基金经理按照投资决策委员会的决议执行。 3）、组合原则 本基金的投资组合必须符合以下比例规定： （1）本基金投资于股票、债券的比例，不得低于基金资产总值的80%； （2）本基金投资于国家债券的比例，不得低于基金资产净值的20%；现金占基金资产总值的比例不超过10%。 （3）权证投资比例限制： a、任一基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五； b、任一基金持有的全部权证，其市值总和不得超过基金资产净值的百分之三； c、任一基金采用方向性买入持有的单一权证，其市值总和不得超过基金资产净值的百分之二； d、基金管理人所管理的全部基金持有同一权证，不得超过该权证的百分之十； e、因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等本基金管理人之外的因素致使任一基金权证投资不符合以上第二条、第四条及基金合同或基金权证投资方案约定比例限制的，本基金管理人将在十个交易日之内调整完毕； （4）本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%； （5）基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不得超过该证券的10%； （6）运用本基金资产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司该次的股票发售总量； （7）本基金投资于中小盘股的比例不低于本基金股票投资总额的80%； （8）有关法律法规、中国证监会及本基金合同所规定的其他比例限制； （9）法律法规或监管部门对上述比例另有规定时从其规定； （10）本基金将于成立日后三个月内达到符合规定的比例限制。 4）、本基金股票投资策略 本基金采取主动的股票投资策略，在专业化研究的基础上，将系统的选股方法与积极的投资操作相结合，选择具有较高成长性、基本面良好的股票构建股票投资组合，把握投资机会，实现收益。 股票投资组合包括中小盘股票组合和其他股票组合。中小盘股票组合通过选择具有较高成长性、基本面良好的中小盘股，依据有效充分分散的原则构建。其他股票投资主要是参与有较高投资价值的新股申购、股票增发申购以及根据市场情况的短期股票投资。 5）、本基金债券投资策略 采取稳健的混合管理投资策略，根据对利率、收益率走势的预测，考虑债券信用等级、期限、品种、流动性等因素，依据修正久期、凸性等指标，构建债券组合。 业绩比较基准本基金的业绩比较基准为75%的股票投资比较基准加上25%的债券投资比较基准。 股票投资比较基准采用50%的中信标普200（中盘）指数收益率加50%的中信标普小盘指数收益率。债券投资比较基准采用中信标普国债指数。 风险收益特征本基金属于风险水平适中、收益较高的证券投资基金品种。 基金管理人金鹰基金管理有限公司 基金托管人交通银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标2009.1.1-2009.3.31 1.本期已实现收益60,289,430.33 2.本期利润121,393,931.02 3.加权平均基金份额本期利润0.3265 4.期末基金资产净值754,247,115.17 5.期末基金份额净值1.2921 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益"。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④ 过去三个月39.49%1.82%34.71%1.92%4.78%-0.10% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰中小盘基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2004年5月27日至2009年3月31日） 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期，截止报告日本基金的各项投资比例达到基金合同第十五条（二）投资范围、（三）投资策略（3）组合原则中规定的各项比例，即本基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的20%。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 任职日期离任日期 龙苏云副总经理，投资研究总监，基金经理2008年1月23日-16年大学本科，证券从业经历十六年。历任南方诚信证券评估有限公司投资银行部经理，原南方证券广州分公司营业部交易主管，广东强世投资管理有限公司资产管理部经理，深圳兰光集团有限公司投资部经理、金鹰基金管理有限公司投资副总监、总监、总经理助理等职。 注：1.任职日期和离任日期均指公司董事会决议通过之日； 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法规及基金合同规定的要求；基金的投资范围、投资比例及投资组合也均符合有关法规及基金合同的规定；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期本基金管理人旗下金鹰中小盘精选证券投资基金净值增长率为39.49%，金鹰成份股优选证券投资基金的净值增长率为21.18%，金鹰红利价值灵活配置基金净值增长率为33.88%。基金净值增长率最高相差18.31个百分点。 从股票和债券收益率来看，本报告期金鹰中小盘基金股票收益率为39.50％，债券收益率为-0.01％；金鹰优选基金股票收益率为21.05％，债券收益率为0.13％；金鹰红利基金股票收益率为33.88%，债券收益率为0。三只基金中，债券收益率最高相差0.14个百分点，股票收益率最高相差18.45个百分点。 在今年1季度的A股市场反弹行情中，中小市值风格股票表现远强于大市值股票，金鹰成份股优选基金投资标的主要为大市值股票，受此影响，金鹰优选基金和金鹰中小盘基金、金鹰红利基金的净值增长率出现一定程度的差异，这是与三只基金的投资风格和A股市场运行特点相关的。 本基金管理人旗下三只基金投资风格迥异，投资范围严格受基金合同限制，金鹰成份股优选基金投资标的以上证180和深圳100大市值股票为主，金鹰中小盘精选基金投资标的以市场平均流通市值以下的股票为主，金鹰红利价值灵活配置基金投资标的以注重分红的公司为主。通过对本报告期本基金管理人旗下的三只基金在1日内、5日内和10日内发生的同向交易和价差进行分析，不存在违反公平交易的行为。两只基金的对于相同的股票投资标的进行的交易，在交易价格上不存在明显的价格差异，交易价差随市场波动随机发生的，不存在利益输送行为。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 无与本投资组合投资风格相似的其它投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金在本报告期内无异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 (1)行情回顾及运作分析 09年一季度，A股市场在国内经济见底、企业去库存的带动下走出了一波幅度达30%的反弹行情。尽管指数涨幅不大，但个股分化明显，相当数量的股票出现了翻倍的行情。根据市场节奏变化，本基金提前进行布局，重点配置强周期类股票和新能源、新技术类股票，对去年表现出色的防御型股票进行减持。 (2)本基金业绩表现 截止2009年03月31日，基金份额净值为1.2921元，本报告期份额净值增长率为39.49%,同期业绩比较基准收益率为34.71%。 (3)市场展望和投资策略 展望二季度，市场可能会由于再去库存化的需要而出现一定的调整，但国家四万亿投资对经济的需求刺激将进一步体现，全球经济亦将逐步企稳，A股市场有望从流动性推动过度到基本面支持延续震荡盘升的格局，以创投、新能源为代表的主题性投资机会将继续活跃，景气先行的行业和盈利恢复的公司有望为市场创造持续性投资机会。与此同时，本基金也时刻警惕可能的信贷增速大幅下降、宏观经济二次探底所带来的短期市场风险。 本基金将继续坚持成长、价值的投资理念，自上而下宏观中观微观深入研究，自下而上挖掘具有足够安全边界的价值投资品种和高成长投资品种。在控制风险的前提下，采取主动的投资策略，最大程度地提高投资组合的收益水平，力争为基金持有人获得更好的收益。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1权益投资459,595,531.8754.47% 其中：股票459,595,531.8754.47% 2固定收益投资234,347,351.8027.78% 其中：债券234,347,351.8027.78% 资产支持证券0.000.00% 3金融衍生品投资0.000.00% 4买入返售金融资产0.000.00% 其中：买断式回购的买入返售金融资产0.000.00% 5银行存款和结算备付金合计79,873,209.499.47% 6其他资产69,863,853.428.28% 7合计843,679,946.58100.00% 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 行业公允价值（元）占基金资产净值比例% A农、林、牧、渔业0.000.00% B采掘业0.000.00% C制造业295,655,661.9239.19% C0食品、饮料0.000.00% C1纺织、服装、皮毛45,352,875.006.01% C2木材、家具0.000.00% C3造纸、印刷0.000.00% C4石油、化学、塑胶、塑料0.000.00% C5电子7,270,422.480.96% C6金属、非金属57,531,537.767.63% C7机械、设备、仪表100,275,500.4813.29% C8医药、生物制品85,225,326.2011.30% C99其他制造业0.000.00% D电力、煤气及水的生产和供应业34,500,000.004.57% E建筑业0.000.00% F交通运输、仓储业0.000.00% G信息技术业28,160,609.953.73% H批发和零售贸易3,624,060.000.48% I金融、保险业39,110,000.005.19% J房地产业0.000.00% K社会服务业0.000.00% L传播与文化产业0.000.00% M综合类58,545,200.007.76% 合计459,595,531.8760.93% 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）公允价值占 资产净值比（%） 1000990诚志股份4,840,12762,679,644.658.31% 2002005德豪润达6,061,49747,885,826.306.35% 3600895张江高科3,000,00042,870,000.005.68% 4600549厦门钨业2,964,04441,615,177.765.52% 5601318中国平安1,000,00039,110,000.005.19% 6600259ST有色2,203,10035,668,189.004.73% 7000903云内动力3,092,34927,274,518.183.62% 8600283钱江水利2,550,00022,593,000.003.00% 9600594益佰制药2,077,94322,545,681.552.99% 10002052同洲电子1,665,01617,482,668.002.32% 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）公允价值占基金资产净值比例（%） 1国债234,347,351.8031.07% 2金融债0.000.00％ 3央行票据0.000.00％ 4企业债0.000.00％ 5可转债0.000.00% 6其他0.000.00％ 7合计234,347,351.8031.07% 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）公允价值占净值比（%） 101021002国债⑽1,529,000153,802,110.0020.39% 200990899国债⑻795,43080,545,241.8010.68% 3 4 5 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 5.8.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3其他资产构成 序号其他资产金额(元) 1存出保证金622,940.16 2应收证券清算款53,687,897.92 3应收股利0.00 4应收利息3,664,402.48 5应收申购款11,888,612.86 6其他应收款0.00 7待摊费用0.00 8其他0.00 合计69,863,853.42 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 权证投资情况:本报告期内本基金未投资权证。 投资分离交易可转债情况:本报告期内本基金未投资分离交易可转债。 投资资产支持证券情况:报告期内本基金未投资资产支持证券。 本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况:报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期初基金份额总额173,823,362.59 本报告期间基金总申购份额753,322,664.89 本报告期间基金总赎回份额343,402,450.89 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）0.00 本报告期末基金份额总额583,743,576.59 §7备查文件目录 7.1备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰中小盘精选证券投资基金发行及募集的文件； 2、《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》； 3、《金鹰中小盘精选证券投资基金招募说明书》及其更新的招募说明书； 4、《金鹰中小盘精选证券投资基金托管协议》； 5、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。 7.2存放地点 广州市沿江中路298号江湾商业大厦22楼 7.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 网址：http://www.gefund.com.cn 投资者如对本报告有疑问，请拨打本基金管理人客户服务电话（020-83936180）咨询。 金鹰基金管理有限公司 二OO九年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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