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| 交银蓝筹混合(519694) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 58904 | ||||||||
| 基金代码 | 519694 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2009年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年四月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银蓝筹股票 交易代码 519694 前端交易代码 519694 后端交易代码 519695 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年8月8日 报告期末基金份额总额 16,544,026,001.66份 投资目标 本基金为一只蓝筹股票基金，主要通过投资于业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票，在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，通过优选业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票进行投资，以谋求基金资产的长期稳定增长。 业绩比较基准 75%×中证100指数+25%×中信全债指数 风险收益特征 本基金是一只股票型基金，以优质蓝筹股为主要投资对象，属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种，本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金和债券型基金。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年1月1日-2009年3月31日) 1.本期已实现收益 -1,055,322,319.25 2.本期利润 1,721,092,787.04 3.加权平均基金份额本期利润 0.1029 4.期末基金资产净值 10,636,875,538.29 5.期末基金份额净值 0.6429 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 18.97% 1.69% 23.96% 1.71% -4.99% -0.02% 自基金合同生效起至今 -34.81% 1.78% -36.14% 2.04% 1.33% -0.26% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2007年8月8日至2009年3月31日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年3月31日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李旭利 本基金的基金经理，公司投资总监 2007-8-8 - 11年 李旭利先生，中国国籍。中国人民银行研究生部经济学硕士。1998年至2005年任职于南方基金管理有限公司，曾担任公司研究员、交易员、基金经理、投资总监等职务。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司，任投资总监。 崔海峰 本基金的基金经理 2008-9-1 - 10年 崔海峰先生，中国国籍。中国人民银行研究生部经济学硕士。1999年至2008年任职于国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、基金管理部副总监等职务。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本公司旗下投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现并未出现差异超过5%的情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 一季度的A股市场延续了2008年11月以来震荡抬升的格局。经历了惨痛的估值泡沫挤压后，在国家经济政策出现超宽松的转弯下，指数开始演绎修正性的反弹。这样的估值修正还在流动性的支持下继续演绎。 一季度投资人在市场节奏上面临着两个相对明显的投资阶段。在第一阶段，国家信贷增量出现了非常规的增长，"四万亿"的财政刺激计划正在转变为超常的信贷刺激计划。同时，伴随国家的积极刺激政策，实体经济出现第一次去库存的现象。本基金对信贷"天量"新增的现象上存在逐步认识的过程，因此在股票仓位增持的及时性上也受到一定的影响。 在第二阶段，主要经济体美国继续加大"超常规货币政策手段"，实施数量宽松货币政策。由此，伴随着经济数据出现些许好转的迹象，例如新屋开工数量、房屋销售和耐用品订单等出现回升现象。外围市场的反弹支持着国内A股市场的继续震荡上行。本基金在这阶段对内外经济体初步启稳的认识相对积极，因此在仓位调整上比较及时和相对有效。 回顾一季度的行业配置，投资人可以发现在经济休克筑低并第一次逐步复苏的过程中，强周期行业表现突出。首先，本基金在年初超额配置的房地产行业的确获得了超额收益。其次，本基金配置的与"四万亿"相关的泛基建行业的超额收益并不高，尤其在三月份需要观察后续基建的效应的阶段，这些板块进入休整阶段。同时，在第一次去库存化阶段，本基金在强周期行业的配置并不十分充分，而相对而言，在对通胀第一次演绎上，本基金对部分资产类行业做出了较为积极的反应。另外，消费类行业在反映经济下滑方面相对滞后，本基金在配置上做出了积极调整和筛选。本基金在一季度的行业配置上是一个渐进的过程，这也反映出本基金对整个经济在经历"休克"后逐步复苏的演绎需要重新认识。 投资人对2008年四季度和2009年一季度恶化的经济数据已经有了比较充分的观察和预期。公布的一至二月份规模以上工业企业利润同比下降37.3%，但盈利最坏的时期也可能正在过去。这表现在去库存最惨烈的阶段基本结束，企业的产能利用率将明显提高。另外，去年高价的原材料将基本消化完毕，而物价下降最快的阶段基本已经结束。因此，在积极宽松的信贷政策下，环比经济数据出现好转的概率在加大。相应地，在A股市场经历了较为充分的估值反弹后，投资人还宜保持谨慎乐观的态度。 在国家超常规货币信贷政策和积极财政政策下，实体经济经历了第一次去库存化，但对经济是否成功筑底和逐步复苏，投资人还需要关注一些后续的经济现象。例如：（1）信贷增量的持续力；（2）终端需求的现实回升；（3）宽松经济刺激计划的后续政策；（4）美国房市数据回暖后是否成功筑底需要后续数据的观察；（5）在美国的数量宽松货币政策下，大量"有毒"信贷资产是否逐步解决。 在投资人持续关注经济筑底和第一次复苏的深化过程中，强周期行业表现将继续值得关注。因此，本基金结构配置上将继续积极配置强周期行业，在宽松流动性下尤其关注内需型资产类行业。而对于四万亿基建相关的行业，还需要关注后续业绩的支持，如果回调，可以增持。同时，各类主题类投资依然值得投资人尝试。当然，投资人需要对消费类行业进行审慎筛选。消费类行业，尽管下滑没有预期的严重，但估值并没充分地体现折价，同时其随经济回升的幅度也不如周期类。不过，消费类行业经过市场相对充分反应后或许也可能成为后续的投资机会。 经济筑底和复苏过程可能依然存在不稳定性和波折性，本基金将努力在不确定性中寻找相对确定的潜在的投资机会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 8,630,913,224.22 80.89 其中：股票 8,630,913,224.22 80.89 2 固定收益投资 859,639,741.68 8.06 其中：债券 751,407,941.68 7.04 资产支持证券 108,231,800.00 1.01 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,123,122,188.20 10.53 6 其他资产 56,465,138.81 0.53 7 合计 10,670,140,292.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 57,791,596.50 0.54 B 采掘业 1,018,013,531.11 9.57 C 制造业 3,385,685,891.36 31.83 C0 食品、饮料 271,286,733.40 2.55 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 76,031,057.70 0.71 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 434,886,497.46 4.09 C5 电子 198,291,654.41 1.86 C6 金属、非金属 459,970,133.36 4.32 C7 机械、设备、仪表 1,505,102,335.70 14.15 C8 医药、生物制品 440,117,479.33 4.14 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 62,943,109.62 0.59 E 建筑业 247,538,721.76 2.33 F 交通运输、仓储业 111,469,172.48 1.05 G 信息技术业 353,137,416.30 3.32 H 批发和零售贸易 206,619,759.95 1.94 I 金融、保险业 1,694,106,091.34 15.93 J 房地产业 1,088,230,371.99 10.23 K 社会服务业 217,470,000.00 2.04 L 传播与文化产业 - - M 综合类 187,907,561.81 1.77 合计 8,630,913,224.22 81.14 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 000002 万 科Ａ 45,000,000 372,600,000.00 3.50 2 600000 浦发银行 14,922,357 327,098,065.44 3.08 3 601318 中国平安 8,353,408 326,701,786.88 3.07 4 000983 西山煤电 17,299,967 287,525,451.54 2.70 5 000001 深发展Ａ 16,995,750 270,912,255.00 2.55 6 601699 潞安环能 10,999,775 268,394,510.00 2.52 7 000063 中兴通讯 7,198,345 254,389,512.30 2.39 8 000024 招商地产 10,000,000 223,700,000.00 2.10 9 000069 华侨城Ａ 16,500,000 217,470,000.00 2.04 10 600325 华发股份 12,601,814 206,543,731.46 1.94 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 728,425,000.00 6.85 3 金融债券 21,552,000.00 0.20 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,430,941.68 0.01 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 751,407,941.68 7.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 0801087 08央票87 5,000,000 485,350,000.00 4.56 2 0801095 08央行票据95 2,500,000 243,075,000.00 2.29 3 081601 08深发债（固） 200,000 21,552,000.00 0.20 4 112005 08万科G1 7,632 811,281.60 0.01 5 112006 08万科G2 5,736 619,660.08 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 0838013 08信银A2 1,340,000 108,231,800.00 1.02 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查。在报告期内本基金投资的前十名证券除中兴通讯之外在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 报告期内本基金投资的中兴通讯（证券代码：000063）于2008年10月7日收到财政部驻深圳市财政监察办事处向该公司送达的《行政处罚决定书》。本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓股的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在重大事件发生前已经持有该证券，对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，严格执行公司股票池审核流程进入核心股票池；在对该证券的持有过程中公司研究员密切关注上市公司动向，在上述事件发生时及时分析其对投资决策的影响，经过分析认为此事件对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响对该公司基本面和公司治理的投资判断。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,142,213.77 2 应收证券清算款 32,277,881.65 3 应收股利 - 4 应收利息 20,186,343.84 5 应收申购款 858,699.55 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 56,465,138.81 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.8.6 其他需说明的重要事项 交银施罗德基金管理有限公司期末持有本基金份额19,034,797.82份，占本基金期末总份额的0.12%，报告期内未发生申购、赎回。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 16,895,622,061.50 报告期期间基金总申购份额 86,484,802.96 报告期期间基金总赎回份额 438,080,862.80 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 16,544,026,001.66 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德蓝筹股票证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金托管协议》； 5、关于募集交银施罗德蓝筹股票证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德蓝筹股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 7.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 7.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.jysld.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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