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| 兴银丰盈灵活配置A(001474) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 573986 | ||||||||
| 基金代码 | 001474 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华福基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2016 年 7 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 7 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华福丰盈灵活配置 交易代码 001474 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 24 日 报告期末基金份额总 额 42,686,403.37 份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管 理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市 场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债 券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金 资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制 投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案。 本基金由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态 势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因 素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值 性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。本基金采用积 极灵活的投资策略，通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益，对 基金资产进行灵活资产配置。在市场上涨阶段中，增加权益类资产配 置比例，在市场下行周期中，降低权益类资产配置比例，力求实现基 金财产的长期稳定增值，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整 体收益水平。 业绩比较基准 五年期银行定期存款利率（税后）+1% 其中，五年期银行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融 机构五年期人民币存款基准利率。 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的 证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债 券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 华福基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年 6 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 274,516.98 2.本期利润 516,377.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.0118 4.期末基金资产净值 49,276,268.10 5.期末基金份额净值 1.154 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.96% 0.06% 1.37% 0.01% -0.41% 0.05% 注：1、本基金成立于 2015 年 6 月 24 日； 2、比较基准=五年银行定期存款利率（税后）+1% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金成立于 2015 年 6 月 24 日； 2、比较基准=五年银行定期存款利率（税后）+1% §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 洪木妹 本 基金 的 基 金 经 理 、 公 司 总 经理 助 理 2015 年 6 月 24 日 - 9 年 硕士研究生，特许金融分析师（CFA），拥有 9 年证券、基金行业工作经验。曾任职于华福证券 有限责任公司投资自营部和资产管理总部，从事 宏观经济研究和投资工作，现任华福基金管理有 限责任公司总经理助理，自 2014 年 8 月起担任 华福货币市场基金基金经理、于 2015 年 5 月至 2016 年 6 月担任华福鼎新灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、自 2015 年 6 月起担任华福 长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经 理、自 2015 年 6 月起担任华福丰盈灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、自 2015 年 11 月起 担任华福现金增利货币市场基金基金经理、自 2015 年 11 月起担任华福瑞益纯债债券型证券投 资基金基金经理、自 2015 年 12 月起担任华福稳 健债券型证券投资基金基金经理。 张晓南 基金经理 2015 - 6 年 硕士研究生，特许金融分析师（CFA）、金融风险 管理师（FRM），拥有 6 年证券、基金行业工作经 验。曾任职于鹏华基金管理有限公司，现任职于 年 11 华福基金管理有限责任公司投资管理部， 自 月 19 2015 年 8 月起担任华福大健康灵活配置混合型 日 证券投资基金基金经理，自 2015 年 11 月起担任 华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 洪木妹女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 规定、基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，债券市场大幅震荡，收益率整体呈倒“V”走势。受“营改增”消息影响，4 月份债 市延续三月份调整态势，债券收益率加速上行，七天回购价格也大幅波动。之后，随着市场对“营 改增”试点办法解读逐渐深入，以及“营改增”补充规定的发布，市场情绪开始稳定，债券收益 率开始回落；同时，国内陆续发布的经济数据显示中国经济下行压力增加，并且通胀呈回落态势， 推动市场作多情绪；美国加息预期时点延后，英国超预期脱欧，引发市场剧烈震荡，国际市场避 险情绪上升；在国内外各种利好因素下，长端收益率加速下行；但由于接近半年，市场对资金面 仍然谨慎，短端利率下行受阻。 权益市场方面，二季度初在国内经济数据放缓的背景下，股指跌幅明显。六月，市场开始关 注英国“脱欧”公投，受外围避险情绪影响，A 股在 2860 点位附近宽幅震荡。 本基金在二季度重点参与 6 月初启动的债券市场行情，进行了加久期操作，获得较佳收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金份额净值为 1.154 元； 报告期内，份额净值增长率为 0.96%，业绩比较基准率为 1.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国际市场不确定性较大，我们将时刻关注市场变化，积极应对。同时，由一致性贬值预期和 通胀预期而产生的对于央行货币政策的压力仍然存在，在积极适度参与债市行情的同时，我们将 注意控制仓位，并注意配置流动性较好的资产，以应对随时可能出现的市场转向。另外，信用事 件有待进一步发酵，投资中将尽量规避高收益高风险品种。二季度股指受“脱欧”情绪修复料将 小幅反弹，但我们认为并不形成较大趋势性行情，我们将谨慎参与，灵活配置。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自基金合同生效至今未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情 况，出现了连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,228,100.00 24.75 其中：债券 12,228,100.00 24.75 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 36,742,366.63 74.36 8 其他资产 442,345.61 0.90 9 合计 49,412,812.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：报告期内本基金未进行股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：报告期内本基金未进行股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,001,000.00 10.15 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 7,227,100.00 14.67 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,228,100.00 24.82 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 150419 15 农发 19 50,000 5,001,000.00 10.15 2 122261 13 华泰 01 40,000 4,133,600.00 8.39 3 122808 PR 滕州债 50,000 3,093,500.00 6.28 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：报告期内本基金未进行资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：报告期内本基金未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：报告期内本基金未进行权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期内本基金未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套 期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货 合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股 指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性 及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。法律法规 对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期内本基金未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 注：所投资前十名证券“13 华泰 01”的证券发行主体华泰证券股份有限公司（以下简称“华 泰证券”）在 2015 年 9 月 11 日发布公告称，2015 年 9 月 10 日，华泰证券收到中国证券监督管 理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]72 号），证监会拟决定对华泰证券进行处罚。但 截至本报告出具日，尚未收到证监会的正式处罚文件。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 272,988.54 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 156,912.56 5 应收申购款 12,444.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 442,345.61 无。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 46,339,189.49 报告期期间基金总申购份额 132,173.01 减:报告期期间基金总赎回份额 3,784,959.13 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 42,686,403.37 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。 公司网站：www.hffunds.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人华福基金管理有限责任公司。 客户服务中心电话：40000-96326 华福基金管理有限责任公司 2016 年 7 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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