最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴银货币B(000740) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 573983 | ||||||||
| 基金代码 | 000740 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华福货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华福基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2016 年 7 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 7 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华福货币 交易代码 000741 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 8 月 27 日 报告期末基金份额总额 30,466,710,014.45 份 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持 有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋 势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率 曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风 险特征，对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较 低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债 券基金，也低于混合型基金与股票型基金。 基金管理人 华福基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华福货币 A 华福货币 B 下属分级基金的交易代码 000741 000740 报告期末下属分级基金的份 额总额 41,371,608.82 份 30,425,338,405.63 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年 6 月 30 日 ） 华福货币 A 华福货币 B 1. 本期已实现收益 218,419.80 224,411,208.80 2．本期利润 218,419.80 224,411,208.80 3．期末基金资产净值 41,371,608.82 30,425,338,405.63 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华福货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.8094% 0.0032% 0.0958% 0.0000% 0.7136% 0.0032% 注：1、比较基准=人民币活期存款利率（税后）。 2、本基金收益分配按日结转份额。 华福货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.8759% 0.0035% 0.0958% 0.0000% 0.7801% 0.0035% 注：1、比较基准=人民币活期存款利率（税后）。 2、本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金 经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 洪木妹 本基金 2014 年 8 月 27 日 - 9 年 硕士研究生，特许金融分析师（CFA），拥有 9 年证券、基金行业工作经验。曾任职于华福证 券有限责任公司投资自营部和资产管理总部， 从事宏观经济研究和投资工作，现任华福基金 的基金 经理、 公司总 经理助 管理有限责任公司总经理助理，自 2014 年 8 月 起担任华福货币市场基金基金经理、于 2015 年 5 月至 2016 年 6 月担任华福鼎新灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、自 2015 年 6 月起担 理 任华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金 基金经理、自 2015 年 6 月起担任华福丰盈灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、自 2015 年 11 月起担任华福现金增利货币市场基金基金经 理、自 2015 年 11 月起担任华福瑞益纯债债券 型证券投资基金基金经理、自 2015 年 12 月起 担任华福稳健债券型证券投资基金基金经理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 洪木妹女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，债券市场大幅震荡。受“营改增”消息影响，4 月份债市延续三月份调整态势，债 券收益率加速上行，七天回购价格也大幅波动。之后，随着市场对“营改增”试点办法解读逐渐 深入，以及“营改增”补充规定的发布，市场情绪开始稳定，债券收益率开始回落；随后陆续发 布的经济数据显示经济下行压力增加，并且通胀呈回落态势，推动市场作多情绪，长端收益率加 速下行；但由于接近半年，市场对资金面仍然谨慎，短端利率下行受阻，但实际上市场资金面一 直到六月份末都呈较宽松状态。 报告期内，组合仍以高资质同业存单为主要配置对象，以保持组合的流动性；同时，基于对 于资金面实际整体宽松的判断，维持较长的久期；并在季末，增配同业存款和银行间逆回购。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 华福货币市场基金 A 投资回报率为 0.8094%，业绩比较基准率为 0.0958%； 华福货币市场基金 B 投资回报率为 0.8759%，业绩比较基准率为 0.0958%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 6 月份市场资金宽松程度超市场预期，半年时点过后，资金面的担忧消失，短端资产收益率 预计将快速下行。预计三季度整体资金面将较为宽松，将适当杠杆，维持较长久期。个券选择上， 仍将以高等级信用债和高资质同业存单为主。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 15,896,019,466.71 50.43 其中：债券 15,896,019,466.71 50.43 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 4,047,047,403.16 12.84 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 11,453,785,886.57 36.34 4 其他资产 122,681,503.94 0.39 5 合计 31,519,534,260.38 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.36 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,000,125,979.81 3.28 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 107 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 91 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限不超过 120 天，按合同约定若有超过应当在 10 个交易 日内调整。本处的 180 天已依照基金合同约定调整为按 120 天予以列示。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基 金资产净值的比 例（%） 1 30 天以内 14.59 3.41 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天(含)-60 天 17.38 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天(含)-90 天 26.48 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天(含)-180 天 24.02 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 180 天(含)-397 天（含） 20.58 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 103.05 3.41 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,664,459,734.23 5.46 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 5,021,546,646.95 16.48 6 中期票据 252,496,866.82 0.83 7 同业存单 8,957,516,218.71 29.40 8 其他 - - 9 合计 15,896,019,466.71 52.18 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 - - 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111609084 16 浦发 CD084 10,000,000 981,349,780.35 3.22 2 111691187 16 包商银行 CD010 8,000,000 795,816,612.92 2.61 3 111609239 16 浦发 CD239 5,000,000 496,333,616.47 1.63 4 111609081 16 浦发 CD081 5,000,000 494,292,566.69 1.62 5 111619024 16 恒丰银行 CD024 5,000,000 494,102,427.51 1.62 6 111607058 16 招行 CD058 5,000,000 490,432,912.85 1.61 6 111609097 16 浦发 CD097 5,000,000 490,432,912.85 1.61 7 111619055 16 恒丰银行 CD055 5,000,000 488,974,706.94 1.60 8 150222 15 国开 22 4,200,000 420,094,874.58 1.38 9 111690933 16 昆山农村商行 CD001 4,000,000 398,214,008.91 1.31 10 111690852 16 洛阳银行 CD005 4,000,000 391,923,905.96 1.29 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0605% 报告期内偏离度的最低值 -0.0318% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0136% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：报告期内本产品未购买资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利 率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.8.2 本报告期内不存在本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。 5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 122,670,976.13 4 应收申购款 10,527.81 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 122,681,503.94 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华福货币 A 华福货币 B 报告期期初基金份额总额 37,948,252.89 34,566,675,098.18 报告期期间基金总申购份额 22,184,200.03 26,425,487,718.82 减:报告期期间基金总赎回份额 18,760,844.10 30,566,824,411.37 报告期期末基金份额总额 41,371,608.82 30,425,338,405.63 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2016 年 6 月 22 日 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00% 2 赎回 2016 年 6 月 27 日 20,000,000.00 20,001,624.39 0.00% 3 分红 2016 年 6 月 30 日 41,776.91 41,776.91 0.00% 合计 100,041,776.91 100,043,401.30 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予华福货币市场基金募集注册的文件； 2、《华福货币市场基金基金合同》； 3、《华福货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内华福货币市场基金在指定报刊上各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。 公司网站：www.hffunds.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人华福基金管理有限责任公司。 客户服务中心电话：40000-96326 华福基金管理有限责任公司 2016 年 7 月 21 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |