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| 国联安优势混合(257030) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 57303 | ||||||||
| 基金代码 | 257030 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安德盛优势股票证券投资基金2008年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人--招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。 1.2 目录 §2 基金简介 3 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 5 §4 管理人报告 7 §5 托管人报告 11 §6 审计报告 12 §7 年度财务报表 12 §8 投资组合报告 20 §9 基金份额持有人信息 24 §10 开放式基金份额变动 25 §11 重大事件揭示 25 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国联安优势 交易代码 257030（前端）/257031（后端） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年1月24日 报告期末基金份额总额 1,425,004,648.44份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行的债券，在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，实现基金资产的持续、稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金属于股票型基金，在运作期间，将会结合宏观经济、政策、资金供求、市场波动周期等因素的判断，以及各类证券风险收益特征的相对变化，适度地动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率； 2、行业及股票投资策略 本基金将优选个股做为投资重点。行业配置是在股票优选的基础之上形成。即我们在构建组合的过程中，会首先优选出具有竞争优势的公司。在此基础上，通过对经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析和预测，确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，同时考虑行业的成长性，得出各行业的相对投资价值与投资时机，结合这些行业评估值来确定上述优势公司的配置比例。我们主要对行业经济基本面因素、上市公司基本面因素以及证券市场交易信息这三类相关因素进行分析，最终形成本基金的行业配置。 3、个股选择 个股的选择的流程如下： （1）通过毛利率，费用指标、资产负债率等财务指标选择出备选库。 （2）在备选股的基础上，本公司研究员通过对公司的实地调研及安联的草根研究方法对上市公司的成长性等进行深入的分析构建核心股票库。 （3）在核心股票库的基础上通过一系列衡量上市公司的优势指标（如每股资源储量，研发费用占销售收入比等）对投资标的进一步优选，构建本公司的投资组合。 总体而言，本基金的投资标的是指那些具备估值潜力又有强大竞争优势的上市公司。 4、债券投资 本基金将采取"自上而下"投资策略，对各类债券进行合理的配置。本基金将深入分析国内外宏观经济形势、国内财政货币政策以及结构调整因素对债券市场的影响，判断债券市场的走势，采取相应的资产配置策略。本基金在债券投资组合构建和管理过程中，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略等积极的投资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。 5、权证投资 权证投资的包括两个方面：一是基金经理提出投资要求；二是数量策略研究员提供投资建议。 基金经理提出投资权证的要求，相关的数量策略研究员应该根据投资目的进行相关的投资价值分析，作为投资决策的依据。对于作为基础证券备选方案的权证，研究基础证券与权证在风险和收益方面的区别；对于在组合管理层面利用权证调整组合风险收益特征的投资，测算所选权证与投资组合的相关性及其稳定性，并研究此项投资的风险因素等。 业绩比较基准 本基金的业绩基准为沪深300指数×70%+上证国债指数×30% 风险收益特征 较高的预期收益和风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 古韵 张燕 联系电话 021-50478080 0755-83199084 电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 021-38784766 4007000365 95555 传真 021-50478920 0755-61389968 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.gtja-allianz.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年1月24日-2007年12月31日 本期已实现收益 -624,115,394.78 1,883,088,201.04 本期利润 -1,330,611,772.11 2,444,666,839.15 加权平均基金份额本期利润 -0.8531 0.8080 本期基金份额净值增长率 -49.40% 73.00% 3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年1月24日-2007年12月31日 期末可供分配基金份额利润 -0.1943 0.7299 期末基金资产净值 1,148,067,342.65 3,171,901,116.83 期末基金份额净值 0.806 1.730 注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.39% 1.70% -12.06% 2.13% 5.67% -0.43% 过去六个月 -20.59% 1.82% -23.51% 2.09% 2.92% -0.27% 过去一年 -49.40% 2.14% -50.46% 2.13% 1.06% 0.01% 过去三年 － － － － － － 过去五年 － － － － － － 自基金合同生效起至今 -12.46% 2.05% -15.37% 1.91% 2.91% 0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：德盛优势业绩基准= 沪深300指数x70%+上证国债指数x30% 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：* 基金合同生效当年按实际存续期计算的净值增长率 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 备注 2008 1.00元 90,878,689.59 70,247,648.90 161,126,338.49 - 2007 - - - - - 合计 1.00元 90,878,689.59 70,247,648.90 161,126,338.49 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。本报告期内公司管理着六只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持"稳健、专业、卓越、信赖"的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈苏桥 研究部总监、本基金的基金经理 2007-08-21 - 10年(自1999年开始) 陈苏桥先生，清华大学经济学硕士。曾任职于上海瑞士达国际贸易有限公司，1999年5月加入华安基金管理有限公司从事投资、研究工作。2007年1月加入本公司，现任研究部总监。2007年8月起任本基金的基金经理。 李洪波 德盛精选股票证券投资基金基金经理、兼任本基金基金经理 2007-01-24 - 15年(自1994年开始) 李洪波先生，北京大学经济学硕士。曾任申银万国证券公司证券分析员、投资经理，华夏证券公司上海分公司营业部总经理，大通证券公司营业部总经理、资产管理总部副总经理。2004年10月加盟国联安基金管理公司，从事投资组合管理工作。2005年12月起任德盛精选股票证券投资基金基金经理，2007年1月起兼任本基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日。 2、 证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《德盛优势股票证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 中国证监会于2008年3月20日颁布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人组织各相关部门展开认真讨论，并最终制定了相应的工作计划。为了所管理的不同投资组合得到公平的对待，充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益，本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称"公平交易制度"），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行所有指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时采用交易系统中的公平交易模块；自主编程并开发交易监控程序，通过技术手段对不同投资组合的交易价差定期进行分析；定期对投资流程进行独立稽核等。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核方面未发现本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本基金管理人旗下共有6只基金，分别为德盛稳健证券投资基金、德盛小盘精选证券投资基金、德盛安心成长混合型证券投资基金、德盛精选股票证券投资基金、德盛优势股票证券投资基金和德盛红利股票证券投资基金。目前本基金管理人将各基金投资风格分别确定为一般配置型、小盘配置型、保守型、股票成长型和股票价值型，其中，德盛优势股票证券投资基金和德盛红利股票证券投资基金为投资风格相似的投资组合，均为股票价值型。截至2008年12月31日，德盛红利股票基金成立尚不足3个月，因此该报告期内暂无法对上述两只基金的业绩表现差异进行比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 2008年是全球金融危机扩散的一年，也是我国证券市场深度调整的一年。2008年上证指数下跌了65.39%，沪深300指数下跌了66.25%，是全球跌幅最大的市场之一。股票市值和基金规模均随之大幅缩水。 在A股处于历史高位的时候，美国次贷危机全面爆发。金融创新自由化和信用的滥用放大了危机程度，雷曼、美林、AIG、花旗等的危机引发信用危机，信用危机伴随流动性危机，大批资金抽离市场，几乎所有能够交易的指数（除黄金）均随之暴跌。随之国内经济开始调头：投资、消费、出口三驾马车均急剧减速；GDP增速逐季下滑，一季度增长10.6%，二季度增长10.1%，三季度增长9.0%，四季度增长6.8%。上市公司的盈利随之锐减，2008年整个市场利润预计负增长，而07年增长超过40%。这些都是导致中国证券市场大幅调整的原因。 2008年我国股市的演变充分反映了我国乃至世界经济、社会的深刻变化。上半年鉴于宏观调控的持续及金融危机的逐步展开，金融、周期类等行业跌幅居前；相反，医药等消费类行业由于受经济影响较小，表现较为抗跌。下半年开始，随着经济的全面下滑，几乎所有行业开始普跌。11月份开始，随着四万亿投资等刺激经济的措施陆续出台，基建等相关行业率先启动，并带动其他行业开始复苏行情。 本基金2008 年迎来第一个完整年度，一季度由于仓位较重，跌幅较大，有一定损失；之后，迅速降低仓位至下限附近，并重点配置医药、商业、食品、交通运输等防御性行业，获得了良好效果，避免大的损失。 截至2008年12月31日，本基金的净值增长率为-49.40%，业绩比较基准收益率为-50.46%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2009年中国经济增长的外部环境非常严峻。预计美国、欧洲和日本2009年仍将继续衰退，发展中经济体增速也将明显回落。在去年四季度，由于企业和中间商去库存的原因，在剔除季节因素后，工业生产和总体经济都出现负增长。由于去年年底去库存化已接近尾声，今年一季度工业生产和经济将恢复环比正增长。我们认为中国经济增长最坏的阶段已经在去年四季度走过，中国经济将进入一个新的转型期，如果经济能够逐步转型成功，经济增长的质量会提高，真正的创新型企业会成长壮大。 在市场策略方面，我们相信2009年的机会将远大于2008年，较低的估值水平、积极的政策预期、好转的资金状况将对市场形成较强大的支撑。政府出台重大刺激经济措施将陆续实施，其中四万亿元投资计划、各行业振兴计划和退税等均陆续展开；另一方面，由于整个经济环境仍比较严峻，刺激经济措施的实行效果仍有待检验，我们认为2009年市场的震荡频率将远多于以前几年，特别是周期性股票的震荡频率和幅度都将是2009年的机会和挑战。 在资产配置方面，我们将重点配置医药、电力设备、商业等增长成长比较确定的行业，来应对上述不确定性。考虑政策预期，适时加大配置钢铁/有色/煤炭/工程机械/基建建材等受益于财政刺激政策的周期性行业。 展望2009年，本基金会继续坚持价值投资理念，挖掘持续高增长性的股票，以分享中国经济长期成长带来的机会。在完成行业的基本配置后，我们将主要精力放在：（1）寻找优势公司。通过深入的基本面研究以挖掘出具有竞争优势的上市公司，长期持有获得满意回报。（2）适度参与有整体上市的个股机会。这是我国这一阶段特有的投资机会，整体上市对参与各方是共赢的，是我国制度变革过程中为市场提供的制度红利。（3）针对市场的风格变化、行业轮动，适时适度参与市场热点。（4）寻找坠落的天使。2008年一些优势龙头公司因为某些特殊的原因经营上出现困难，比如牛奶、汽车等行业。我们认为这些行业的长期发展前景良好，优质公司必将重新获得应有的市场份额。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员1/2以上多数票通过，数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于2008年4月3日实施分红，向截至2008年4月2日止在本基金注册登记人国联安基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人，按每10份基金份额1.00元派发红利。该分红的发放日为2008年4月3日，共发放红利161,126,338.49元，其中以现金形式发放90,878,689.59元，以红利再投资形式发放70,247,648.90元。 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本报告期内不存在应分配但尚未实施的利润。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明：在本报告期内，基金托管人――招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 毕马威华振会计师事务所负责项目的注册会计师王国蓓和联合签字的注册会计师黄小熠对国联安德盛优势股票证券投资基金的年度报表出具了无保留意见的审计报告（报告编号KPMG-B(2009)AR No.0094）。具体内容详见本基金年度报告正文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：国联安德盛优势股票证券投资基金 报告截止日：_2008_年_12_月_31_日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 资 产： 银行存款 117,776,045.28 304,722,354.94 结算备付金 1,884,645.99 3,406,649.47 存出保证金 1,760,000.00 2,237,041.06 交易性金融资产 1,051,287,401.54 2,770,407,675.44 其中：股票投资 732,157,953.54 2,573,908,623.94 基金投资 - - 债券投资 319,129,448.00 196,499,051.50 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - 92,736,947.28 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 14,085,550.86 应收利息 6,686,570.65 3,718,695.71 应收股利 - - 应收申购款 11,041.94 457,718.65 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,179,405,705.40 3,191,772,633.41 负债和所有者权益 附注号 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 26,713,049.41 198,648.56 应付赎回款 173,040.15 10,847,733.82 应付管理人报酬 1,486,196.35 3,911,069.24 应付托管费 247,699.39 651,844.89 应付销售服务费 － － 应付交易费用 1,007,487.42 2,487,035.52 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 1,710,890.03 1,775,184.55 负债合计 31,338,362.75 19,871,516.58 所有者权益： 实收基金 1,425,004,648.44 1,833,560,219.26 未分配利润 -276,937,305.79 1,338,340,897.57 所有者权益合计 1,148,067,342.65 3,171,901,116.83 负债和所有者权益总计 1,179,405,705.40 3,191,772,633.41 注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值0.806元，基金份额总额 1,425,004,648.44份。 7.2 利润表 会计主体：国联安德盛优势股票证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月24日至2007年12月31日 一、收入 -1,277,442,961.80 2,564,810,557.48 1.利息收入 9,627,601.34 9,836,364.47 其中：存款利息收入 2,257,801.55 7,661,622.31 债券利息收入 7,369,799.79 1,693,962.16 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 － 480,780.00 其他利息收入 2.投资收益（损失以"-"填列） -581,120,506.66 1,987,906,904.23 其中：股票投资收益 -612,931,181.60 1,932,238,810.90 基金投资收益 － － 债券投资收益 -8,686,101.91 25,221,566.03 资产支持证券投资收益 － － 衍生工具收益 30,561,741.45 1,199,415.07 股利收益 9,935,035.40 29,247,112.23 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -706,496,377.33 561,578,638.11 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） － － 5.其他收入（损失以"-"号填列） 546,320.85 5,488,650.67 二、费用（以"-"号填列） -53,168,810.31 -120,143,718.33 1．管理人报酬 -26,982,320.86 -57,651,786.62 2．托管费 -4,497,053.47 -9,608,631.10 3．销售服务费 - - 4．交易费用 -21,051,665.42 -52,315,435.80 5．利息支出 -192,515.44 -115,143.73 其中：卖出回购金融资产支出 -192,515.44 -115,143.73 6．其他费用 -445,255.12 -452,721.08 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -1,330,611,772.11 2,444,666,839.15 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国联安德盛优势股票证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,833,560,219.26 1,338,340,897.57 3,171,901,116.83 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,330,611,772.11 -1,330,611,772.11 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -408,555,570.82 -123,540,092.76 -532,095,663.58 其中：1.基金申购款 86,922,443.93 21,126,193.87 108,048,637.80 2.基金赎回款（以"-"号填列） -495,478,014.75 -144,666,286.63 -640,144,301.38 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -161,126,338.49 -161,126,338.49 五、期末所有者权益（基金净值） 1,425,004,648.44 -276,937,305.79 1,148,067,342.65 项目 上年度可比期间 2007年1月24日至2007年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,462,883,026.84 - 4,462,883,026.84 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,444,666,839.15 2,444,666,839.15 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -2,629,322,807.58 -1,106,325,941.58 -3,735,648,749.16 其中：1.基金申购款 486,612,448.70 147,547,190.76 634,159,639.46 2.基金赎回款（以"-"号填列） -3,115,935,256.28 -1,253,873,132.34 -4,369,808,388.62 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,833,560,219.26 1,338,340,897.57 3,171,901,116.83 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国联安德盛优势股票证券投资基金(以下简称"本基金") 经中国证监会《关于同意德盛优势股票证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006]223号文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《德盛优势股票证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2007年1月24日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为4,462,883,026.84份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《德盛优势股票证券投资基金基金合同》和《德盛优势股票证券投资基金招募说明书（更新）》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票，债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票资产占基金资产的60%-90%；债券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的10%-40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数×70%+上证国债指数×30%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《德盛优势股票证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致,不存在重大会计差错。 7.4.5 税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (4) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。 (5) 自2005年1月24日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起，该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，调整证券(股票)交易印花税税率，由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，证券交易印花税改为单边征收，即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收。 (6) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 7.4.6 关联方关系 7.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，股东安联集团受让国泰君安股份有限公司持有的公司16％的股权。股权转让后，公司股东及持股比例分别为：国泰君安股份有限公司持股51%，安联集团持股49%。除此之外，未发生控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 7.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人 招商银行股份有限公司("招商银行") 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司("国泰君安") 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.7.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月24日至2007年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 国泰君安 866,275,998.86 12.28% 3,371,226,730.23 20.13% 7.4.7.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月24日至2007年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 国泰君安 － － 68,903,039.80 26.26% 7.4.7.1.3 回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月24日至2007年12月31日 成交金额 占当期回购 成交总额的比例 成交金额 占当期回购 成交总额的比例 国泰君安 － － 219,000,000.00 43.03% 7.4.7.1.4 权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月24日至2007年12月31日 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国泰君安 54,964,604.66 75.92% - - 7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国泰君安 736,333.05 12.41% 16,937.37 1.68% 关联方名称 上年度可比期间 2007年1月24日（基金合同生效日）至2007年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国泰君安 2,763,187.15 20.41% 566,781.99 22.80% 注：股票交易佣金计提标准如下： 深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-清算库中买(卖)经手费 上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费 上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。 根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同时，还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。 7.4.7.2 关联方报酬 7.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月24日至2007年12月31日 当期应支付的管理费 26,982,320.86 57,651,786.62 其中：当期已支付 25,496,124.51 53,740,717.38 期末未支付 1,486,196.35 3,911,069.24 注： 支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 7.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月24日至2007年12月31日 当期应支付的托管费 4,497,053.47 9,608,631.10 其中：当期已支付 4,249,354.08 8,956,786.21 期末未支付 247,699.39 651,844.89 注: 支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本年度与自2007年1月24日至2007年12月31日止期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。 7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人在本年度与自2007年1月24日至2007年12月31日止期间均未持有过本基金。 7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方在本年度与自2007年1月24日至2007年12月31日止期间均未持有过本基金。 7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月24日至2007年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 117,776,045.28 2,203,746.16 304,722,354.94 6,746,301.33 7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本年度与自2007年1月24日至2007年12月31日止期间，在承销期内均未购入过由关联方承销的证券。 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 7.4.8 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券 于2008年12月31日，本基金未持有流通受限证券。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 732,157,953.54 62.08 其中：股票 732,157,953.54 62.08 2 固定收益投资 319,129,448.00 27.06 其中：债券 319,129,448.00 27.06 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 119,660,691.27 10.15 6 其他资产 8,457,612.59 0.72 7 合计 1,179,405,705.40 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采掘业 41,821,840.30 3.64 C 制造业 241,422,602.12 21.03 C0 食品、饮料 74,217,618.90 6.46 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 20,390,749.50 1.78 C5 电子 5,564,070.00 0.48 C6 金属、非金属 66,619,812.78 5.80 C7 机械、设备、仪表 22,479,132.32 1.96 C8 医药、生物制品 50,496,818.62 4.40 C99 其他制造业 1,654,400.00 0.14 D 电力、煤气及水的生产和供应业 7,139,452.60 0.62 E 建筑业 23,547,793.72 2.05 F 交通运输、仓储业 113,497,491.58 9.89 G 信息技术业 32,963,688.74 2.87 H 批发和零售贸易 60,110,000.00 5.24 I 金融、保险业 80,740,074.00 7.03 J 房地产业 33,849,600.00 2.95 K 社会服务业 15,294,210.48 1.33 L 传播与文化产业 0.00 0.00 M 综合类 81,771,200.00 7.12 合计 732,157,953.54 63.77 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 期末数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600415 小商品城 1,490,000 81,771,200.00 7.12 2 601006 大秦铁路 7,025,178 56,341,927.56 4.91 3 002024 苏宁电器 3,000,000 53,730,000.00 4.68 4 601398 工商银行 13,880,000 49,135,200.00 4.28 5 600519 贵州茅台 400,000 43,480,000.00 3.79 6 600269 赣粤高速 4,399,398 34,315,304.40 2.99 7 000024 招商地产 2,580,000 33,849,600.00 2.95 8 601318 中国平安 1,188,600 31,604,874.00 2.75 9 600557 康缘药业 1,699,997 29,052,948.73 2.53 10 600050 中国联通 5,099,958 25,652,788.74 2.23 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国联安基金管理有限公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601398 工商银行 216,875,414.31 6.84 2 601088 中国神华 173,367,677.22 5.47 3 600585 海螺水泥 149,129,254.41 4.70 4 600415 小商品城 144,805,780.07 4.57 5 600519 贵州茅台 117,823,377.31 3.71 6 601628 中国人寿 110,222,188.85 3.47 7 601006 大秦铁路 107,325,598.86 3.38 8 600050 中国联通 91,135,842.72 2.87 9 600000 浦发银行 90,245,648.92 2.85 10 601186 中国铁建 88,139,591.64 2.78 11 000024 招商地产 85,058,857.43 2.68 12 601166 兴业银行 82,055,242.07 2.59 13 600660 福耀玻璃 81,048,877.80 2.56 14 000709 唐钢股份 79,413,312.36 2.50 15 000858 五 粮 液 78,302,774.16 2.47 16 002024 苏宁电器 77,612,515.95 2.45 17 000002 万 科Ａ 75,417,511.52 2.38 18 600201 金宇集团 70,219,633.51 2.21 19 600122 宏图高科 64,305,897.80 2.03 20 000422 湖北宜化 59,616,796.94 1.88 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600150 中国船舶 155,980,851.86 4.92 2 600000 浦发银行 151,981,068.45 4.79 3 601088 中国神华 151,066,395.82 4.76 4 600525 长园集团 138,839,584.69 4.38 5 600348 国阳新能 130,367,210.22 4.11 6 601398 工商银行 128,810,484.95 4.06 7 601166 兴业银行 122,424,991.45 3.86 8 600582 天地科技 110,522,996.42 3.48 9 600005 武钢股份 107,260,037.55 3.38 10 000858 五 粮 液 101,651,382.96 3.20 11 600075 新疆天业 100,552,786.20 3.17 12 000024 招商地产 100,543,020.51 3.17 13 600016 民生银行 92,619,606.77 2.92 14 600585 海螺水泥 92,612,982.37 2.92 15 600122 宏图高科 91,864,936.63 2.90 16 000002 万 科Ａ 84,108,266.69 2.65 17 600519 贵州茅台 83,301,160.18 2.63 18 601628 中国人寿 81,180,500.19 2.56 19 000612 焦作万方 79,987,127.59 2.52 20 000709 唐钢股份 78,302,457.04 2.47 21 600030 中信证券 72,130,050.52 2.27 22 600050 中国联通 67,731,062.95 2.14 23 600087 长航油运 67,680,750.02 2.13 24 600415 小商品城 66,114,212.27 2.08 25 600426 华鲁恒升 65,594,995.66 2.07 26 600795 国电电力 64,912,346.64 2.05 27 601390 中国中铁 64,790,317.30 2.04 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,304,597,913.52 卖出股票收入（成交）总额 3,858,559,752.12 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 22,191,448.00 1.93 2 央行票据 296,938,000.00 25.86 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 319,129,448.00 27.80 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 0801013 08央票13 1,200,000 115,620,000.00 10.07 2 0801106 08央票106 1,000,000 98,110,000.00 8.55 3 0701095 07央票95 800,000 83,208,000.00 7.25 4 010210 02国债⑽ 119,310 12,026,448.00 1.05 5 009908 99国债⑻ 100,000 10,165,000.00 0.89 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 8.9.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,760,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,686,570.65 5 应收申购款 11,041.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,457,612.59 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数（户） 户均持有的基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 32,519 43,820.68 128,645,193.20 9.03% 1,296,359,455.24 90.97% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 份额单位：份 项 目 持有份额的总数（份） 占本基金总份额的比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 0.00 0.00% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年1月24日）基金份额总额（份） 4,462,883,026.84 报告期期初基金份额总额（份） 1,833,560,219.26 报告期期间基金总申购份额（份） 86,922,443.93 报告期期间基金总赎回份额（份） 495,478,014.75 报告期期间基金拆分变动份额（份） - 报告期期末基金份额总额（份） 1,425,004,648.44 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2008年2月28日，基金管理人发布变更董事、监事的公告。经股东会审议批准，贾绍君先生辞去公司董事职务，任命李迅雷先生为公司董事。李梅女士辞去公司监事职务，任命蒋忆明先生为公司监事。 2、2008年6月4日，基金管理人发布关于变更高级管理人员的公告。根据董事会会议决议，并报中国证监会备案，孙建先生不再担任公司副总经理职务。 3、2008年7月24日，基金管理人发布关于总经理变更的公告。经董事会审议通过，同意先江先生辞去公司总经理职务，聘任许小松先生担任公司总经理。 4、2008年8月7日，基金管理人发布关于董事任职的公告。经股东会审议批准，新增Andrew Douglas Eu(余义焜)先生为公司董事。 5、2008年8月9日，基金管理人发布关于变更高级管理人员的公告。根据董事会会议决议，并报中国证监会备案，张维寰先生不再担任公司副总经理职务。 6、2008年9月20日，基金管理人发布关于变更高级管理人员的公告。根据董事会会议决议，并报中国证监会备案，石正同先生不再担任公司副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。本基金报告年度支付给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为11万元人民币，目前该事务所已向本基金提供连续2年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1报告期内租用各证券公司交易单元进行的股票成交量统计 金额单位：人民币元 证券公司名称 租用交易单元数量 股票成交金额 占总成交额的比例(%) 佣金 占佣金总量的比例(%) 国泰君安证券股份有限公司 1 866,275,998.86 12.28 736,333.05 12.41 中国建银投资证券有限责任公司 1 429,695,985.91 6.09 349,130.87 5.88 申银万国证券股份有限公司 1 1,811,302,661.44 25.67 1,539,612.71 25.95 中银国际证券有限责任公司 1 346,866,586.45 4.92 294,833.68 4.97 中信建投证券有限责任公司 1 142,698,262.57 2.02 121,294.24 2.04 中国银河证券有限责任公司 1 0 0.00 0 0.00 联合证券有限责任公司 1 195,520,211.07 2.77 158,861.11 2.68 中国国际金融有限公司 1 1,642,773,882.57 23.28 1,396,351.75 23.53 国金证券有限责任公司 1 0 0.00 0 0.00 中信证券股份有限公司 1 431,335,492.70 6.11 350,461.35 5.91 长城证券有限责任公司 1 484,608,985.53 6.87 393,747.40 6.64 招商证券股份有限公司 1 186,038,910.65 2.64 151,158.25 2.55 广发证券股份有限公司 1 294,267,019.90 4.17 250,128.26 4.22 北京高华证券有限责任公司 1 225,117,321.47 3.19 191,351.24 3.23 11.7.2报告期内租用各证券公司交易单元进行的债券和债券回购成交量统计 证券公司名称 债券成交金额 占总成交额的比例(%) 债券回购成交金额 占总成交额的比例(%) 国泰君安证券股份有限公司 0 0.00 0 0.00 中国建银投资证券有限责任公司 0 0.00 0 0.00 申银万国证券股份有限公司 3,349,470.00 5.54 0 0.00 中银国际证券有限责任公司 19,691,915.90 32.54 0 0.00 中信建投证券有限责任公司 13,943,020.00 23.04 0 0.00 中国银河证券有限责任公司 0 0.00 0 0.00 联合证券有限责任公司 0 0.00 0 0.00 中国国际金融有限公司 11,956,410.50 19.76 0 0.00 国金证券有限责任公司 0 0.00 0 0.00 中信证券股份有限公司 0 0.00 0 0.00 长城证券有限责任公司 1,608,282.10 2.66 0 0.00 招商证券股份有限公司 0 0.00 0 0.00 广发证券股份有限公司 0 0.00 0 0.00 北京高华证券有限责任公司 9,959,991.20 16.46 0 0.00 11.7.3报告期内租用各证券公司交易单元进行的权证成交量统计 证券公司名称名称 权证成交金额 占总成交额的比例(%) 国泰君安证券股份有限公司 54,964,604.66 75.92 中国建银投资证券有限责任公司 17,072,742.24 23.58 申银万国证券股份有限公司 0 0.00 中银国际证券有限责任公司 0 0.00 中信建投证券有限责任公司 0 0.00 中国银河证券有限责任公司 0 0.00 联合证券有限责任公司 0 0.00 中国国际金融有限公司 363,599.41 0.50 国金证券有限责任公司 0 0.00 中信证券股份有限公司 0 0.00 长城证券有限责任公司 0 0.00 招商证券股份有限公司 0 0.00 广发证券股份有限公司 0 0.00 北京高华证券有限责任公司 0 0.00 注：1、专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： A 提供的研究报告质量和数量； B 研究报告被基金采纳的情况； C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 证券公司名称 新增/减少交易单元数量 报告期内新增交易单元 北京高华证券有限责任公司 1 报告期内减少交易单元 广发证券股份有限公司 1 国联安基金管理有限公司 二〇〇九年三月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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