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| 九泰久盛量化混合A(001897) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 572988 | ||||||||
| 基金代码 | 001897 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年7月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 九泰久盛量化先锋混合 基金主代码 001897 交易代码 001897 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015年11月10日 报告期末基金份额总额 182,105,394.70份 投资目标 采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金是混合型基金，主要目的是在市场中找出具有投资价值的标的，实现资产的长期保值增值，投资主要依托于量化多策略体系平台来实现。本基金采用量化多策略进行股票投资。量化多策略体系的理念主要有两个：一方面可以获取超越指数的额外收益，另一方面多策略轮动在一定程度上也可以分散风险。多策略体系在架构上主要包括策略和策略配置两个层次，在具体的多策略上，主要包含因子策略、事件驱动策略以及技术分析策略，而策略配置模型是根据市场变化，识别市场的当前的主要矛盾，根据主要矛盾配置相适应的策略，保证模型永远站在市场的风口上。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中等风险收益特征的证券投资基金品种。 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年4月1日 － 2016年6月30日 ） 1.本期已实现收益 7,967,441.06 2.本期利润 12,230,477.20 3.加权平均基金份额本期利润 0.0640 4.期末基金资产净值 177,671,993.27 5.期末基金份额净值 0.976 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2.本期已实现收益指资产管理计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.25% 1.62% -1.50% 0.81% 8.75% 0.81% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金合同于2015年11月10日生效，截至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要求，本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王玥晰 基金经理 2015年11月10日 - 8 经济系金融经济学硕士，中国籍，全国银行间同业拆解市场本币交易员。8年证券从业经验，具有基金从业资格。历任诺安基金管理有限公司债券交易员，基金经理助理，诺安货币市场基金A/B基金经理（2013年7月31日至2015年1月6日）。2015年6月加入九泰基金管理有限公司担任基金经理。 孟亚强 基金经理 2016年6月7日 - 7 南开大学保险精算硕士，中国籍，具有基金从业资格。7年证券从业经历。历任博时基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理、投资经理。2015年8月加入九泰基金管理有限公司任任绝对收益部基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况（债券回购、股指期货除外）。 报告期内基金投资策略和运作分析 2季度市场风格轮动明显加快，但总体小盘风格仍占优。模型在5月份受大小盘风格快速切换影响，导致5月整体持仓呈现大盘风格，表现相当一般，但随着市场风格的企稳，模型迅速调整持仓，在6月份的反弹行情中把握住了一定的机会。在2季度各个策略的表现中，量化主题和事件驱动策略表现相对较好，而且动量效应相当持续，特别是白酒、新材料以及锂电池等主题等表现突出，本基金在发现投资机会后，也捕捉到了一定的投资机会。 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末本基金份额净值为0.976元；本报告期本基金份额净值增长率为7.25%，同期业绩比较基准收益率为-1.50%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 163,929,319.69 90.02 其中：股票 163,929,319.69 90.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,216,210.39 8.90 8 其他资产 1,964,306.10 1.08 9 合计 182,109,836.18 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,582,526.15 3.14 B 采矿业 492,322.24 0.28 C 制造业 89,682,438.39 50.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,024,655.43 2.27 E 建筑业 3,196,017.11 1.80 F 批发和零售业 10,760,611.09 6.06 G 交通运输、仓储和邮政业 2,614,858.52 1.47 H 住宿和餐饮业 125,300.00 0.07 I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,350,438.69 15.39 J 金融业 1,086,719.20 0.61 K 房地产业 5,388,763.91 3.03 L 租赁和商务服务业 2,839,809.00 1.60 M 科学研究和技术服务业 535,012.65 0.30 N 水利、环境和公共设施管理业 1,197,707.22 0.67 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,060,876.35 2.29 S 综合 4,991,263.74 2.81 合计 163,929,319.69 92.27 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600734 实达集团 235,515 3,438,519.00 1.94 2 600455 博通股份 63,154 3,103,387.56 1.75 3 300385 雪浪环境 70,856 2,527,433.52 1.42 4 000952 广济药业 124,149 2,093,152.14 1.18 5 000498 山东路桥 333,200 1,919,232.00 1.08 6 000551 创元科技 205,651 1,887,876.18 1.06 7 600242 中昌海运 117,400 1,815,004.00 1.02 8 000698 沈阳化工 270,636 1,769,959.44 1.00 9 002208 合肥城建 90,600 1,759,452.00 0.99 10 300063 天龙集团 54,500 1,623,010.00 0.91 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 IC1607 IC1607 4 4,834,720.00 135,093.33 本基金利用股指期货进行多头套保，一方面是为了应对由于基金的大额赎回而带来的对基金净值的影响，另一方面因为股指期货长期折价，主力股指期货当月到期后折价会收敛，可以享受折价带来的超额收益。 公允价值变动总额合计（元） 135,093.33 股指期货投资本期收益（元） 34,946.67 股指期货投资本期公允价值变动（元） 135,093.33 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内，本基金少量参与股指期货交易，主要是用来调节组合头寸。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,172,657.48 2 应收证券清算款 768,754.62 3 应收股利 - 4 应收利息 4,223.21 5 应收申购款 18,670.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,964,306.10 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600734 实达集团 3,438,519.00 1.94 重大事项停牌 2 600455 博通股份 3,103,387.56 1.75 重大事项停牌 3 300385 雪浪环境 2,527,433.52 1.42 重大事项停牌 4 000498 山东路桥 1,919,232.00 1.08 重大事项停牌 5 000551 创元科技 1,887,876.18 1.06 重大事项停牌 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 199,865,872.85 报告期期间基金总申购份额 1,173,626.28 减:报告期期间基金总赎回份额 18,934,104.43 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 182,105,394.70 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 本报期没有影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 2、《九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、证监会要求的其他文件 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。 九泰基金管理有限公司 2016年7月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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