财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
浙商聚潮策略配置混合(680001)  基金公开信息
流水号 570264
基金代码 680001
公告日期 2016-07-19
编号 1
标题 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告
信息全文
2016 年 6月 30 日
基金管理人： 基金管理人： 浙商基金管理有限公司 浙商基金管理有限公司
基金托管人： 基金托管人： 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司
报告 送出日期： 送出日期： 2016201620162016年 7月 19 日
浙商聚潮策略配置混合 2016 年第 2 季度报告
第 2 页 共 11 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 基金简称
浙商聚潮策略配置混合 浙商聚潮策略配置混合 浙商聚潮策略配置混合 浙商聚潮策略配置混合 浙商聚潮策略配置混合
交易代码 交易代码
680001
基金运作方式 基金运作方式 基金运作方式
契约型开放式 契约型开放式 契约型开放式
基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日
2015 年 5月 4日
报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额
总1,760,626,286.80 1,760,626,286.80 1,760,626,286.80 1,760,626,286.80 份
投资目标 投资目标
本基 金通过准确把握中国经济周期变动特征，挖掘不 金通过准确把握中国经济周期变动特征，挖掘不 金通过准确把握中国经济周期变动特征，挖掘不 金通过准确把握中国经济周期变动特征，挖掘不 金通过准确把握中国经济周期变动特征，挖掘不 金通过准确把握中国经济周期变动特征，挖掘不 金通过准确把握中国经济周期变动特征，挖掘不 金通过准确把握中国经济周期变动特征，挖掘不 金通过准确把握中国经济周期变动特征，挖掘不 金通过准确把握中国经济周期变动特征，挖掘不 金通过准确把握中国经济周期变动特征，挖掘不 同经济周期阶段下优势资产及行业投机会，在严格 同经济周期阶段下优势资产及行业投机会，在严格 同经济周期阶段下优势资产及行业投机会，在严格 同经济周期阶段下优势资产及行业投机会，在严格 同经济周期阶段下优势资产及行业投机会，在严格 同经济周期阶段下优势资产及行业投机会，在严格 同经济周期阶段下优势资产及行业投机会，在严格 同经济周期阶段下优势资产及行业投机会，在严格 同经济周期阶段下优势资产及行业投机会，在严格 同经济周期阶段下优势资产及行业投机会，在严格 同经济周期阶段下优势资产及行业投机会，在严格 控制风险的前提下，追求基金资产长期、稳定增值。 控制风险的前提下，追求基金资产长期、稳定增值。 控制风险的前提下，追求基金资产长期、稳定增值。 控制风险的前提下，追求基金资产长期、稳定增值。 控制风险的前提下，追求基金资产长期、稳定增值。 控制风险的前提下，追求基金资产长期、稳定增值。 控制风险的前提下，追求基金资产长期、稳定增值。 控制风险的前提下，追求基金资产长期、稳定增值。 控制风险的前提下，追求基金资产长期、稳定增值。 控制风险的前提下，追求基金资产长期、稳定增值。 控制风险的前提下，追求基金资产长期、稳定增值。 控制风险的前提下，追求基金资产长期、稳定增值。
投资策略 投资策略
本基金采用定量分析和性相结合的方法，深入 本基金采用定量分析和性相结合的方法，深入 本基金采用定量分析和性相结合的方法，深入 本基金采用定量分析和性相结合的方法，深入 本基金采用定量分析和性相结合的方法，深入 本基金采用定量分析和性相结合的方法，深入 本基金采用定量分析和性相结合的方法，深入 本基金采用定量分析和性相结合的方法，深入 本基金采用定量分析和性相结合的方法，深入 本基金采用定量分析和性相结合的方法，深入 本基金采用定量分析和性相结合的方法，深入 本基金采用定量分析和性相结合的方法，深入 研究我国经济周期当前所处阶段（复苏、扩张滞胀 研究我国经济周期当前所处阶段（复苏、扩张滞胀 研究我国经济周期当前所处阶段（复苏、扩张滞胀 研究我国经济周期当前所处阶段（复苏、扩张滞胀 研究我国经济周期当前所处阶段（复苏、扩张滞胀 研究我国经济周期当前所处阶段（复苏、扩张滞胀 研究我国经济周期当前所处阶段（复苏、扩张滞胀 研究我国经济周期当前所处阶段（复苏、扩张滞胀 研究我国经济周期当前所处阶段（复苏、扩张滞胀 研究我国经济周期当前所处阶段（复苏、扩张滞胀 研究我国经济周期当前所处阶段（复苏、扩张滞胀 研究我国经济周期当前所处阶段（复苏、扩张滞胀 和衰退）及未来发展方向，确定不同经济周期阶段下 和衰退）及未来发展方向，确定不同经济周期阶段下 和衰退）及未来发展方向，确定不同经济周期阶段下 和衰退）及未来发展方向，确定不同经济周期阶段下 和衰退）及未来发展方向，确定不同经济周期阶段下 和衰退）及未来发展方向，确定不同经济周期阶段下 和衰退）及未来发展方向，确定不同经济周期阶段下 和衰退）及未来发展方向，确定不同经济周期阶段下 和衰退）及未来发展方向，确定不同经济周期阶段下 和衰退）及未来发展方向，确定不同经济周期阶段下 和衰退）及未来发展方向，确定不同经济周期阶段下 和衰退）及未来发展方向，确定不同经济周期阶段下 和衰退）及未来发展方向，确定不同经济周期阶段下 的资产配置和行业投策略，在有效控制风险前提 的资产配置和行业投策略，在有效控制风险前提 的资产配置和行业投策略，在有效控制风险前提 的资产配置和行业投策略，在有效控制风险前提 的资产配置和行业投策略，在有效控制风险前提 的资产配置和行业投策略，在有效控制风险前提 的资产配置和行业投策略，在有效控制风险前提 的资产配置和行业投策略，在有效控制风险前提 的资产配置和行业投策略，在有效控制风险前提 的资产配置和行业投策略，在有效控制风险前提 的资产配置和行业投策略，在有效控制风险前提 的资产配置和行业投策略，在有效控制风险前提 下，精选优质上市公司股票构建投资组合力求获得 下，精选优质上市公司股票构建投资组合力求获得 下，精选优质上市公司股票构建投资组合力求获得 下，精选优质上市公司股票构建投资组合力求获得 下，精选优质上市公司股票构建投资组合力求获得 下，精选优质上市公司股票构建投资组合力求获得 下，精选优质上市公司股票构建投资组合力求获得 下，精选优质上市公司股票构建投资组合力求获得 下，精选优质上市公司股票构建投资组合力求获得 下，精选优质上市公司股票构建投资组合力求获得 下，精选优质上市公司股票构建投资组合力求获得 下，精选优质上市公司股票构建投资组合力求获得 下，精选优质上市公司股票构建投资组合力求获得 较高的投资收益。 较高的投资收益。 较高的投资收益。 较高的投资收益。 此外，本基金还将积极参与风险 此外，本基金还将积极参与风险 此外，本基金还将积极参与风险 此外，本基金还将积极参与风险 此外，本基金还将积极参与风险 此外，本基金还将积极参与风险 此外，本基金还将积极参与风险 低且可控的新股申购、债券回等投资，以增加收益。 低且可控的新股申购、债券回等投资，以增加收益。 低且可控的新股申购、债券回等投资，以增加收益。 低且可控的新股申购、债券回等投资，以增加收益。 低且可控的新股申购、债券回等投资，以增加收益。 低且可控的新股申购、债券回等投资，以增加收益。 低且可控的新股申购、债券回等投资，以增加收益。 低且可控的新股申购、债券回等投资，以增加收益。 低且可控的新股申购、债券回等投资，以增加收益。 低且可控的新股申购、债券回等投资，以增加收益。 低且可控的新股申购、债券回等投资，以增加收益。 低且可控的新股申购、债券回等投资，以增加收益。 未来，随着证券市场的 发展、金融工具未来，随着证券市场的 发展、金融工具未来，随着证券市场的 发展、金融工具未来，随着证券市场的 发展、金融工具未来，随着证券市场的 发展、金融工具未来，随着证券市场的 发展、金融工具未来，随着证券市场的 发展、金融工具未来，随着证券市场的 发展、金融工具未来，随着证券市场的 发展、金融工具丰富和交易 丰富和交易 丰富和交易 方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会履 方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会履 方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会履 方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会履 方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会履 方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会履 方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会履 方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会履 方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会履 方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会履 方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会履 行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 行适当程序后更新和丰富组合投资策略。
业绩比较基准 业绩比较基准 业绩比较基准
沪深 300300 指数收益率 指数收益率 指数收益率 ×50% ×50% ＋中债综合指数收益率 ＋中债综合指数收益率 ＋中债综合指数收益率 ＋中债综合指数收益率 ＋中债综合指数收益率 ×50%
风险收益特征 风险收益特征 风险收益特征
本基金为主动投资的混合型，其预期风险和收益 本基金为主动投资的混合型，其预期风险和收益 本基金为主动投资的混合型，其预期风险和收益 本基金为主动投资的混合型，其预期风险和收益 本基金为主动投资的混合型，其预期风险和收益 本基金为主动投资的混合型，其预期风险和收益 本基金为主动投资的混合型，其预期风险和收益 本基金为主动投资的混合型，其预期风险和收益 本基金为主动投资的混合型，其预期风险和收益 本基金为主动投资的混合型，其预期风险和收益 本基金为主动投资的混合型，其预期风险和收益 本基金为主动投资的混合型，其预期风险和收益 高于债券型基金、货币市场， 但低股票高于债券型基金、货币市场， 但低股票高于债券型基金、货币市场， 但低股票高于债券型基金、货币市场， 但低股票高于债券型基金、货币市场， 但低股票高于债券型基金、货币市场， 但低股票高于债券型基金、货币市场， 但低股票高于债券型基金、货币市场， 但低股票高于债券型基金、货币市场， 但低股票高于债券型基金、货币市场， 但低股票高于债券型基金、货币市场， 但低股票高于债券型基金、货币市场， 但低股票高于债券型基金、货币市场， 但低股票属于证券投资基金中的高风险、收益品种。 属于证券投资基金中的高风险、收益品种。 属于证券投资基金中的高风险、收益品种。 属于证券投资基金中的高风险、收益品种。 属于证券投资基金中的高风险、收益品种。 属于证券投资基金中的高风险、收益品种。 属于证券投资基金中的高风险、收益品种。 属于证券投资基金中的高风险、收益品种。 属于证券投资基金中的高风险、收益品种。 属于证券投资基金中的高风险、收益品种。
浙商聚潮策略配置混合 2016 年第 2 季度报告
第 3 页 共 11 页
基金管理人 基金管理人
浙商基金管理有限公司 浙商基金管理有限公司 浙商基金管理有限公司 浙商基金管理有限公司 浙商基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人
交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 报告期（ 20162016 年 4月 1日 － 2016 016年 6月 30 日 ）
1. 本期已实现收益 本期已实现收益 本期已实现收益 本期已实现收益
16,476,788.71 16,476,788.71 16,476,788.71
2. 本期利润 本期利润
-9,490,576.87 9,490,576.87 9,490,576.87
3. 加权平均基金份额本期利润 加权平均基金份额本期利润 加权平均基金份额本期利润 加权平均基金份额本期利润 加权平均基金份额本期利润 加权平均基金份额本期利润
-0.0051 0.0051
4. 期末基金资产净值 期末基金资产净值 期末基金资产净值 期末基金资产净值
1,825,859,614.59 1,825,859,614.59 1,825,859,614.59 1,825,859,614.59
5. 期末基金份额净值 期末基金份额净值 期末基金份额净值 期末基金份额净值
1.037
注： 1、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 所列 数字。 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率 ① 净值增长率 净值增长率 标准差② 标准差② 业绩比较基 业绩比较基 准收益率③ 准收益率③ 业绩比较基准 业绩比较基准 业绩比较基准 收益率标准差 收益率标准差 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④
过去三个月 过去三个月
-0.19%
0.10%
-1.18%
0.51%
0.99%
-0.41%
浙商聚潮策略配置混合 2016 年第 2 季度报告
第 4 页 共 11 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注： 1、本基金合同生效日为 、本基金合同生效日为 、本基金合同生效日为 、本基金合同生效日为 、本基金合同生效日为 、本基金合同生效日为 、本基金合同生效日为 2015 2015年 5月 4日，基金合同生效至报告期末本运作 日，基金合同生效至报告期末本运作 日，基金合同生效至报告期末本运作 日，基金合同生效至报告期末本运作 日，基金合同生效至报告期末本运作 日，基金合同生效至报告期末本运作 日，基金合同生效至报告期末本运作 日，基金合同生效至报告期末本运作 日，基金合同生效至报告期末本运作 日，基金合同生效至报告期末本运作 日，基金合同生效至报告期末本运作 时间已满一年。 时间已满一年。 时间已满一年。
2、本基金建仓期为 、本基金建仓期为 、本基金建仓期为 、本基金建仓期为 6个月，从 个月，从 个月，从 20152015 年 5月 4日至 20152015 年 11 月 3日，建仓期结束时各项资产配 日，建仓期结束时各项资产配 日，建仓期结束时各项资产配 日，建仓期结束时各项资产配 日，建仓期结束时各项资产配 日，建仓期结束时各项资产配 日，建仓期结束时各项资产配 置比例均符合基金同约定。 置比例均符合基金同约定。 置比例均符合基金同约定。 置比例均符合基金同约定。 置比例均符合基金同约定。 置比例均符合基金同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的经理期限 任本基金的经理期限 任本基金的经理期限 任本基金的经理期限 任本基金的经理期限 证券从业年限 证券从业年限 证券从业年限 说明 任职日期 任职日期 离任日期 离任日期
倪权生
本基金的 本基金的 本基金的 本基金的 基金经理 ,公司 股票投资 股票投资 股票投资 股票投资 部副总经 部副总经 部副总经 部副总经
2015 年 7月 22 日
-
5
倪权生先，上海交通大学金融博士。历任博时基金管理有限公司研究 部限公司研究 部限公司研究 部限公司研究 部限公司研究 部限公司研究 部限公司研究 部限公司研究 部员、高级研究。 员、高级研究。 员、高级研究。 员、高级研究。
浙商聚潮策略配置混合 2016 年第 2 季度报告
第 5 页 共 11 页
理。
查晓磊
本基金的 本基金的 本基金的 本基金的 基金经理，公司 理，公司 理，公司 理，公司 衍生品及 衍生品及 衍生品及 衍生品及 量化投资 量化投资 量化投资 量化投资 部副总经 部副总经 部副总经 部副总经 理
2016 年 3月 17 日
-
5
查晓磊先生，香港中文大学财务博士。历任博时基金管理有限公司投资策略及大宗商品分析师。 宗商品分析师。 宗商品分析师。
吕文晔
本基金的 本基金的 本基金的 本基金的 基金经理，公司 理，公司 理，公司 理，公司 固定收益 固定收益 固定收益 固定收益 部基金经 部基金经 部基金经 部基金经 理
2016 年 3月 17 日
-
4
吕文晔先生，英国华威大学过程工和商业管理硕士。曾任平安资产管理有限责任公司交易部债券员。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。
浙商聚潮策略配置混合 2016 年第 2 季度报告
第 6 页 共 11 页
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金主要投资策略为配置债券同时积极参与新股网下申购，另外控制股票底仓较低的波动率水平。报告期内对组合持有资质一般的城投债做了减持，并加大了对短久期债券资产的配置。同时积极参与新股IPO申购，获得了较好的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2016年06月30日为止，报告期内本基金净值增长率为-0.19%，业绩比较基准收益率为-1.18%。基金净值增长率高于业绩比较基准0.99%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内不存在对基金持有人数或资产净值预警的情形。 本报告期内不存在对基金持有人数或资产净值预警的情形。 本报告期内不存在对基金持有人数或资产净值预警的情形。 本报告期内不存在对基金持有人数或资产净值预警的情形。 本报告期内不存在对基金持有人数或资产净值预警的情形。 本报告期内不存在对基金持有人数或资产净值预警的情形。 本报告期内不存在对基金持有人数或资产净值预警的情形。 本报告期内不存在对基金持有人数或资产净值预警的情形。 本报告期内不存在对基金持有人数或资产净值预警的情形。 本报告期内不存在对基金持有人数或资产净值预警的情形。 本报告期内不存在对基金持有人数或资产净值预警的情形。 本报告期内不存在对基金持有人数或资产净值预警的情形。 本报告期内不存在对基金持有人数或资产净值预警的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 金额（元） 占基金总资产的比例（ 占基金总资产的比例（ 占基金总资产的比例（ 占基金总资产的比例（ 占基金总资产的比例（ %）
1
权益投资 权益投资
63,616,641.84 63,616,641.84 63,616,641.84
3.48
其中：股票 其中：股票
63,616,641.84 63,616,641.84 63,616,641.84
3.48
2
基金投资 基金投资
-
-
3
固定收 益投资 益投资
1,512,582,053.00 1,512,582,053.00 1,512,582,053.00 1,512,582,053.00
82.75
其中：债券 其中：债券
1,512,582,053.00 1,512,582,053.00 1,512,582,053.00 1,512,582,053.00
82.75
资产支持证券 资产支持证券 资产支持证券
-
-
4
贵金属投资 贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资 金融衍生品投资 金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产
158,900,678.35 158,900,678.35 158,900,678.35
8.69
其中：买断式回购的入返售 其中：买断式回购的入返售 其中：买断式回购的入返售 其中：买断式回购的入返售 其中：买断式回购的入返售 其中：买断式回购的入返售 金融资产 金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计
65,318,040.15 65,318,040.15 65,318,040.15
3.57
8
其他资产 其他资产
27,410,469.04 27,410,469.04 27,410,469.04
1.50
浙商聚潮策略配置混合 2016 年第 2 季度报告
第 7 页 共 11 页
9
合计
1,827,827,88 1,827,827,88 1,827,827,88 2.38 2.38
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 行业类别 公允价值（元） 公允价值（元） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 占基金资产净值比例 占基金资产净值比例 占基金资产净值比例 (%)
A
农、林牧渔业 农、林牧渔业 农、林牧渔业 农、林牧渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
35,840,727.66 35,840,727.66 35,840,727.66
1.96
D
电力、热燃气及水生产和供应 电力、热燃气及水生产和供应 电力、热燃气及水生产和供应 电力、热燃气及水生产和供应 电力、热燃气及水生产和供应 电力、热燃气及水生产和供应 电力、热燃气及水生产和供应 电力、热燃气及水生产和供应 电力、热燃气及水生产和供应 业
2,011,185.00 2,011,185.00 2,011,185.00
0.11
E
建筑业
2,936,506.16 2,936,506.16 2,936,506.16
0.16
F
批发和零售业 批发和零售业 批发和零售业
3,469,429.00 3,469,429.00 3,469,429.00
0.19
G
交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业
2,022,721.6 2,022,721.6 2,022,721.60
0.11
H
住宿和餐饮业 住宿和餐饮业 住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和技术服务业 信息传输、软件和技术服务业 信息传输、软件和技术服务业 信息传输、软件和技术服务业 信息传输、软件和技术服务业 信息传输、软件和技术服务业 信息传输、软件和技术服务业 信息传输、软件和技术服务业 信息传输、软件和技术服务业
1,848,547.10 1,848,547.10 1,848,547.10
0.10
J
金融业
7,495,219.20 7,495,219.20 7,495,219.20
0.41
K
房地产业 房地产业
2,054,976.00 2,054,976.00 2,054,976.00
0.11
L
租赁和商务服业 租赁和商务服业 租赁和商务服业 租赁和商务服业
2,167,259.40 2,167,259.40 2,167,259.40
0.12
M
科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业
2,019,126.72 2,019,126.72 2,019,126.72
0.11
O
居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作 卫生和社会工作 卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业 文化、体育和娱乐业 文化、体育和娱乐业 文化、体育和娱乐业
1,750 ,944.00,944.00 ,944.00
0.10
S
综合
-
-
合计
63,616,641.84 63,616,641.84 63,616,641.84
3.48
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票代码 股票名称 股票名称 数量（股） 数量（股） 公允价值（元） 公允价值（元） 公允价值（元） 占基金资产净值 占基金资产净值 占基金资产净值 比例（％） 比例（％）
1
601398
工商银行 工商银行
1,170,000 1,170,000
5,194,800.00 5,194,800.00 5,194,800.00
0.28
2
300092
科新机电 科新机电
157,800 157,800
2,414,340.00 2,414,340.00 2,414,340.00
0.13
3
300449
汉邦高科 汉邦高科
42,100
2,405,594.00 2,405,594.00 2,405,594.00
0.13
浙商聚潮策略配置混合 2016 年第 2 季度报告
第 8 页 共 11 页
4
000001
平安银行 平安银行
264,416 264,416
2,300,419.20 2,300,419.20 2,300,419.20
0.13
5
300121
阳谷华泰 阳谷华泰
166,200 166,200
2,275,278.00 2,275,278.00 2,275,278.00
0.12
6
300197
铁汉生态 铁汉生态
161,640 161,640
2,240,330.40 2,240,330.40 2,240,330.40
0.12
7
002397
梦洁股份 梦洁股份
270,040 270,040
2,222,429.20 2,222,429.20 2,222,429.20
0.12
8
300247
乐金健康 乐金健康
264,483 264,483
2,195,208.90 2,195,208.90 2,195,208.90
0.12
9
600055
华润万东 华润万东
124,480 124,480
2,185,868.80 2,185,868.80 2,185,868.80
0.12
10
002400
省广股份 省广股份
153,380 153,380
2,167,259.40 2,167,259.40 2,167,259.40
0.12
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 债券品种 公允价值（元） 公允价值（元） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 占基金资产净值比例（％） 占基金资产净值比例（％） 占基金资产净值比例（％） 占基金资产净值比例（％） 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券 国家债券
-
-
2
央行票据 央行票据
-
-
3
金融债券 金融债券
151,405,000.00 151,405,000.00 151,405,000.00
8.29
其中：政策性金融债 其中：政策性金融债 其中：政策性金融债 其中：政策性金融债
151,405,000.00 151,405,000.00 151,405,000.00
8.29
4
企业债券 企业债券
690,369,053.00 690,369,053.00 690,369,053.00
37.81
5
企业短期融资券 企业短期融资券 企业短期融资券
110,772 110,772,000.00 ,000.00
6.07
6
中期票据 中期票据
114,387,000.00 114,387,000.00 114,387,000.00
6.26
7
可转债 （可交换债）
-
-
8
同业存单
445,649,000.00
24.41
9
其他
-
-
10
合计
1,512,582,053.00 1,512,582,053.00 1,512,582,053.00 1,512,582,053.00
82.84
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券代码 债券名称 债券名称 数量（张） 数量（张） 公允价值（元） 公允价值（元） 公允价值（元） 占基金资产净值比 占基金资产净值比 占基金资产净值比 占基金资产净值比 例（％） 例（％）
1
111693497 111693497
16 宁波银 宁波银 行 CD088 CD088
1,600,000 1,600,000
158,784,000.00 158,784,000.00 158,784,000.00
8. 70
2
1480031 1480031
14 潍坊滨 潍坊滨 投债
800,000 800,000
88,008,000.00 88,008,000.00 88,008,000.00
4.82
3
140201
14 国开 01
800,000 800,000
81,296,000.00 81,296,000.00 81,296,000.00
4.45
4
1480292 1480292
14 景洪国 景洪国 投债
730,000 730,000
78,000,500.00 78,000,500.00 78,000,500.00
4.27
5
1580008 1580008
15 鸡西国 鸡西国 资债
700,000 700,000
74,494,000.00 74,494,000.00 74,494,000.00
4.08
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支证券 本基金报告期末未持有资产支证券 本基金报告期末未持有资产支证券 本基金报告期末未持有资产支证券 本基金报告期末未持有资产支证券 本基金报告期末未持有资产支证券 本基金报告期末未持有资产支证券 本基金报告期末未持有资产支证券 .
浙商聚潮策略配置混合 2016 年第 2 季度报告
第 9 页 共 11 页
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金报告期末未持有贵属。 本基金报告期末未持有贵属。 本基金报告期末未持有贵属。 本基金报告期末未持有贵属。 本基金报告期末未持有贵属。 本基金报告期末未持有贵属。 本基金报告期末未持有贵属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。 本基金报告期末未持有权证。 本基金报告期末未持有权证。 本基金报告期末未持有权证。 本基金报告期末未持有权证。 本基金报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期末未投资股指货。 本基金报告期末未投资股指货。 本基金报告期末未投资股指货。 本基金报告期末未投资股指货。 本基金报告期末未投资股指货。 本基金报告期末未投资股指货。 本基金报告期末未投资股指货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金报告期未投资国债货。 本基金报告期未投资国债货。 本基金报告期未投资国债货。 本基金报告期未投资国债货。 本基金报告期未投资国债货。 本基金报告期未投资国债货。 本基金报告期未投资国债货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 金额（元）
1
存出保证金 存出保证金
84,514.85 84,514.85
2
应收证券清算款 应收证券清算款 应收证券清算款
148,464.19 148,464.19
3
应收股利 应收股利
-
4
应收利息 应收利息
27,177,490.00 27,177,490.00 27,177,490.00
5
应收申购款 应收申购款
-
6
其他应收款 其他应收款
-
7
待摊费用 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
27,410,469.04 27,410,469.04 27,410,469.04
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。
浙商聚潮策略配置混合 2016 年第 2 季度报告
第 10 页 共 11 页
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份 单位：份
报告期初基金份额 总报告期初基金份额 总报告期初基金份额 总报告期初基金份额 总报告期初基金份额
总2,195,050,214.46
报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额
1,534.68 1,534.68
减:报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额
434,425,462.34 434,425,462.34 434,425,462.34
报告期间基金拆分变动份额（减少以 报告期间基金拆分变动份额（减少以 报告期间基金拆分变动份额（减少以 报告期间基金拆分变动份额（减少以 报告期间基金拆分变动份额（减少以 报告期间基金拆分变动份额（减少以 报告期间基金拆分变动份额（减少以 报告期间基金拆分变动份额（减少以 报告期间基金拆分变动份额（减少以 "-"填列）
-
报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额
总1,760,626,286.80
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金设立的相关文件；
2、《浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金招募说明书》；
3、《浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金基金合同》；
4、《浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；
7、中国证监会要求的其他文件。
7.2 存放地点
杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心B座507室
浙商聚潮策略配置混合 2016 年第 2 季度报告
第 11 页 共 11 页
7.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站
www.zsfund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。
浙商基金管理有限公司
2016 年 7月 19 日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑