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| 泰信双息双利债券(290003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 56959 | ||||||||
| 基金代码 | 290003 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信双息双利债券型证券投资基金2008年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 ■ 注： 1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注：本基金业绩比较基准为：上证国债指数。 上证国债指数以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成。上证国债指数的目的是反映我们债券市场整体变动状况,是我们债券市场价格变动的“指示器”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注： 1、本基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。 2、经泰信中短期债券投资基金2007年9月27日基金份额持有人大会(通讯方式)表决通过，并经中国证监会2007年10月26日证监基金字［2007］293号文核准，泰信中短期债券投资基金变更为泰信双息双利债券型证券投资基金，自2007年10月31日起，由《泰信中短期债券投资基金基金合同》修订而成的《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》正式生效。业绩比较基准由“2年期银行定期存款利率(税后)”变更为“上证国债指数”。 3、因新业务拓展的需要，根据公司第二届董事会2008年第二次(通讯)会议决议，王鹏先生、邱宏斌先生不再担任泰信双息双利基金基金经理职务。详细情况请见刊登在2008年3月20日《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金经理的临时公告》。 4、经泰信基金管理有限公司第二届董事会第2008年第九次(通讯)会议审议通过，决定 聘任何俊春女士为泰信双息双利基金基金经理。原基金经理冯俊先生因辞职，不再担任该基金基金经理。详细情况请见刊登在2008年10月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《泰信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金经理的临时公告》。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F 成立日期：2003年5月23日 法定代表人：孟凡利 总经理：高清海 电话：(021)50372168 传真：(021)50372197 联系人：王伟毅 发展沿革： 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.，Ltd.)是山东省国际信托投资有限公司(现更名为山东省国际信托有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是国内实施“好人举手制”以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设市场营销团队(分华东、华北、华南三个业务部)、营销策划及基金事务团队(分基金事务、客户服务、营销策划)、新业务团队(分理财顾问部、新业务销售)、基金投资部、研究部、金融工程部、清算会计部、信息技术部、监察稽核部、综合管理部。截至2008年12月31日，公司共管理泰信天天收益、泰信先行策略、泰信双息双利、泰信优质生活、泰信优势增长等5只开放式基金，基金资产规模126.06亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008] 9号)自2008年3月20日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由金融工程部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本公司旗下其基金不存在风格相似的情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金在报告期内不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 08年上半年，为了抑制投资过热、经济增速过快增长以及通货膨胀大幅上升的趋势，央行采取从紧的货币政策，连续上调存款准备金率，市场收益率曲线呈陡峭化上移，国债收益率二季度上移30bp-60bp不等，其中30年期国债收益率上涨最多，为60bp。受海外金融风暴及国内宏观紧缩政策的影响，国内出口型企业经营状况最早出现恶化，7月25日召开的中央政治局会议明确“一保一控”作为下半年经济工作的任务，自此债券交投逐渐活跃，收益率曲线开始下移，各期限国债收益率降幅为10bp-60bp不等。9月16日央行宣布下调存款准备金率和贷款利率，货币政策开始转向“适度宽松”，10月9日的降息宣告了本轮降息周期正式开始，加之股票市场低糜和IPO项目的暂停，市场资金充裕，整个收益率曲线迅速下移。尤其是11月26日宣布，央行宣布大幅降息108个基点后，1年期央票收益率更是不断突破7天回购利率、银行资金成本等收益率理论下限。由于对未来经济走势的不确定，整个收益率曲线呈现短端和长端平坦、中端陡峭的形态。 双息双利基金08年通过对宏观经济形势、货币和财政政策变化、经济周期及利率走势、资金面供应等方面的深入研究，上半年主要以新股申购为主，下半年增加债券类资产的配置，延长组合平均剩余期限，分享债券市场价格上涨的收益，同时降低权益类资产的配置，为持有人创造了较好收益。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 09年债市从基本面预期上来看，国内经济下行、通缩问题及宽松的流动性都对债市构成一定利好。但在一月份信贷高速增长及M2大幅反弹的背景下，央行短期内降息及下调存款准备金率的可能性都不大。未来债市风险将主要集中在三个方面，一是积极财政政策下长期国债、金融债及企业债的供给大增造成长端利率下行动力不足；二是如果经济复苏前景明朗，股市及IPO发行会使债券资产配置的吸引力减弱。三是全球流动性过剩导致对未来通胀的担忧，债券收益率曲线继续维持陡峭化趋势。 经历08年债券大牛市，09年随着降息预期的减弱，债券收益率继续大幅下行可能性已不大。双息双利基金将继续坚持稳健投资策略，适时缩短组合久期，优化组合资产配置，择机增加权益类资产的投资机会，力争为持有人创造长期稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值委员会成员简介： 委员会主席： 韩波先生，本科学历。曾供职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、 鲁信香港投资有限公司，2002加入泰信基金管理公司，现任公司总经理助理兼公司财务总监。 委员会成员： 王鹏先生， 博士，具有中国注册会计师资格。曾在海通证券任职，2002年12月加入泰信基金管理有限公司，历任投资管理部经理、固定收益投资总监，并先后担任泰信天天收益基金经理、泰信双息双利基金基金经理，现任公司基金投资总监，兼任泰信先行策略基金经理、泰信优势增长基金基金经理。 唐国培先生，硕士，2002加入泰信基金管理公司，现任公司监察稽核部经理，6年基金从业经验。 庞少华先生，硕士，会计师，14年证券从业经验。曾供职于天一证券有限责任总公司稽核部内部稽核、营业部财务会计、总公司计划财务部。2005年１月加入泰信基金管理有限公司，现任泰信基金管理有限公司清算会计部副经理。 梁剑先生，硕士，具有近10年证券业从业经验，曾历任期货交易所研究员、券商研究员。2004年7月加入泰信基金，现任公司研究部经理、金融工程部经理。 2、本基金基金经理不参与估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定： (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； (4)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； (5)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； (6)每一基金份额享有同等分配权； (7)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2、报告期内已实施的利润分配情况： 本报告期限内，本基金每10份分配0.300元，年度利润分配合计21,176,066.18元(其中，现金形式发放8,894,040.97元，再投资形式发放12,282,025.21元)，占本年度可供分配利润15,314,012.17元的138.28%(年度分配利润中包含了分配2007年未分配收益)。符合基金合同的约定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2008年，本托管人在对泰信双息双利债券型开放式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2008年，泰信双息双利债券型开放式证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在泰信双息双利债券型开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作基本按照有关法律法规、基金合同的规定进行。本报告期内，泰信双息双利债券型开放式证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为21,176,066.18元。 2008年，泰信双息双利债券型开放式证券投资基金出现过从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证的情况，我行向泰信基金管理公司发送提示函件，泰信基金管理有限公司用自有资本弥补了泰信双息双利债券型开放式证券投资基金因买卖分离交易可转债附送的权证造成的损失。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信双息双利债券型开放式证券投资基金2008年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司 二〇〇九年三月二十日 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所有限公司会计师薛竞、金毅为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：泰信双息双利债券型证券投资基金 报告截止日：2008年12月31日 单位：人民币元 ■ 注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值1.0680元，基金份额总额 625,659,431.59份。 7.2 利润表 会计主体：泰信双息双利债券型证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体：泰信双息双利债券型证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 ■ 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰信双息双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据原泰信中短期债券投资基金(以下简称“原泰信中短债基金”)基金份额持有人大会2007年9月27日审议通过的《关于泰信中短期债券投资基金转型为泰信双息双利债券型证券投资基金有关事项的议案》及经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第293号《关于核准泰信中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》批准，由原泰信中短债基金转型而来。 根据《泰信中短期债券投资基金转型方案说明书》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致并经中国证监会核准，基金管理人泰信基金管理有限公司将《泰信中短期债券投资基金基金合同》修订为《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》。《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》自2007年10月31日起生效，原《泰信中短期债券投资基金基金合同》同日失效。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中短期债券投资基金基金合同》的有关规定，原泰信中短债基金投资范围限于流动性良好的固定收益类金融产品及其衍生交易工具，包括国债、金融债、企业债、次级债、央行票据、短期融资券、债券回购、定期存款、大额存单及法律法规和中国证监会认可的其他固定收益类金融工具及其衍生产品。其中，企业债、次级债、短期融资券必须为投资级以上(豁免信用评级的除外)。上述个券剩余期限控制在7年以内(含7年)，投资组合的平均组合久期在每个交易日不得超过3年(一年按365天计算)。此外，本基金持有的剩余期限在397天以内的债券、现金，剩余期限在14天以内的回购余额不低于基金资产净值的20%，投资于除国债、政策性金融债以外的其他债券的规模不得超过该债券发行总量的5%。 转型后，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围变更为主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债(包括可转债)、可分离性债券、短期融资券、资产支持证券等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。上述资产投资比例不低于基金资产的80%。其中，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金可以参与一级市场新股申购、股票、权证的投资，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。非债券类金融工具的投资比例不超过基金资产的20%。本基金的业绩比较基准为上证国债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于2009年3月26日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号(试行)》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2008年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2008年12月31日的财务状况以及2008年度经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 ? 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (d) 基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 7.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 7.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本报告期本基金无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本报告期本基金无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 截至本报告期末2008年12月31日止，本基金无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 ■ 注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。2007年10月31日之前的约定年费率为0.46%，自2007年10月31日本基金转型起，约定年费率为0.70%。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。2007年10月31日之前的约定年费率为0.16%，自2007年10月31日本基金转型起，约定年费率为0.20%。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 ■ 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各销售机构。2007年10月31日之前的约定年费率为0.28%，自2007年10月31日本基金转型起，约定年费率为0.30%。 其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 X约定年费率/ 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 ■ 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 ■ 注: 期间申购/买入总份额项包含分红转投资，转换入份额。期间赎回/卖出总份额包含转换出份额。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内，本基金未参与关联方承销证券的申购或分销。 7.4.9 期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 ■ 注: 根据宁波立立电子股份有限公司2008年7月7日发布的公告，有关监管部门要求保荐人等中介机构对媒体报道的有关问题进行核查，上市日期待定。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票 注: 本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2008年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额89,999,665.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 ■ 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2008年12月31日止，本基金无证券交易所债券正回购。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 ■ 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 ■ 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值前20名的股票明细 金额单位：人民币元 ■ 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值前20名的股票明细 金额单位：人民币元 ■ 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 ■ 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 ■ 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 8.9.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3报告期内本基金主动投资权证的情况。 金额单位：人民币元 ■ 注： (a) 本报告期内，由于交易时误操作将卖出单下成了买入单，造成主动买入了权证“国 电CWB1”的事实，收盘后发现并得到托管行提示，即于次日将买入的该权证抛出。经公司计算并经托管人复核，此笔权证操作交易实际亏损为15,239.76 元。公司已用自有资本进行了弥补。 (b) 本期期末无主动投资权证余额。 8.9.4 其他资产构成 单位：人民币元 ■ 8.9.5 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 ■ 8.9.6 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 ■ 8.9.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位：份 ■ 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、董事长朱崇利先生因届退休年龄，向公司董事会提出辞去董事(董事长)职务的申请，经公司第二届董事会二OO八年第三次(现场)会议审议通过，朱崇利先生不再担任公司董事长，会议选举孟凡利先生担任公司新一任董事长。 上述变更事项已经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］1430号文核准。 2、因新业务拓展的需要，根据公司第二届董事会2008年第二次(通讯)会议决议，王鹏先生、邱宏斌先生不再担任泰信双息双利基金基金经理职务。详细情况请见刊登在2008年3月20日《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金经理的临时公告》。 3、经泰信基金管理有限公司第二届董事会第2008年第九次(通讯)会议审议通过，决定 聘任何俊春女士为泰信双息双利基金基金经理。原基金经理冯俊先生因辞职，不再担任该基金基金经理。详细情况请见刊登在2008年10月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《泰信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金经理的临时公告》。 4、本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 11.4 基金投资策略的改变 无。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请普华永道中天会计师事务所负责审计工作，本报告年度审计费为5万元，该事务所已连续4年为基金管理人旗下基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 无。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 ■ 金额单位：人民币元 ■ 金额单位：人民币元 ■ 金额单位：人民币元 ■ 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》(证监基金字【2007】48号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对席位租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会《关于核准泰信中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》 (二)《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》 (三)《泰信双息双利债券型证券投资基金招募说明书》 (四)《泰信双息双利债券型证券投资基金托管协议》 (五)中国证监会批准设立泰信基金管理有限公司的文件 (六)报告期内泰信双息双利基金在指定报刊上披露的各项公告 (七)报告期内泰信中短债基金在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 12.3 查阅方式 投资者可登录本基金管理人公司网站(http://www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(021-38784566)，和本公司客服联系。 泰信基金管理有限公司 2009年3月28日 基金简称 泰信双息双利 交易代码 290003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年10月31日 注：原泰信中短期债券投资基金为2006年6月15日 报告期末基金份额总额 625,659,431.59份 投资目标 本基金的投资目标是在获取债券稳定收益的基础上，通过股票一级市场申购及适当的二级市场投资等手段谋求高于比较基准的收益。 投资策略 在本基金投资管理计划中，投资策略由自上而下的资产配置计划和自下而上的选股(或债券)计划组成，本基金根据对宏观经济形势、货币和财政政策变化、经济周期及利率走势、企业盈利和信用状况等等的动态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产、股票类等工具的配置比例。并跟踪影响资产策略配置的各种因素的变化，定期对资产策略配置比例进行调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为上证国债指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴胜光 蒋松云 联系电话 021-50372504 010-66105799 电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-5988 95588 传真 021-50372197 010-66106904 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http:/www.ftfund.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42 F 3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年6月15日-2006年12月31日 本期已实现收益 69,103,664.93 11,219,966.46 5,029,836.07 本期利润 65,534,918.58 32,736,627.49 5,029,836.07 加权平均基金份额本期利润 0.0413 0.0912 0.0102 本期加权平均净值利润率(%) 4.00 9.06 1.02 本期基金份额净值增长率(%) 7.11 4.05 1.05 3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年6月15日-2006年12月31日 期末可供分配利润 31,016,106.59 56,778,082.64 181,013.03 期末可供分配基金份额利润 0.0496 0.0279 0.0195 期末基金资产净值 668,205,458.56 2,212,016,403.75 258,763,955.99 期末基金份额净值 1.0680 1.0263 1.0007 3.1.3 累计期末指标 2008年 2007年 2006年6月15日-2006年12月31日 基金份额累计净值增长率(%) 12.62 5.15 1.05 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.02% 0.18% 4.27% 0.14% 0.75% 0.05% 过去六个月 6.69% 0.15% 6.95% 0.13% -0.26% 0.02% 过去一年 7.11% 0.17% 9.40% 0.10% -2.29% 0.06% 自基金合同生效起至今 12.62% 0.11% 14.65% 0.07% -2.03% 0.04% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 备注 2008年 0.300 8,894,040.97 12,282,025.21 21,176,066.18 2007年 0.145 1,570,106.69 1,596,792.26 3,166,898.95 2006年 0.098 3,699,455.67 594,613.69 4,294,069.36 合计 0.543 14,163,603.33 14,473,431.16 28,637,034.49 姓名 职务 任本基金的 基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 俊 春 本基金 基金经理兼泰信天天收益基金经理 20081010 - 11 大学本科毕业，MBA在读。10年证券从业经历，曾任职于上海鸿安投资咨询有限公司、齐鲁证券有限责任公司。2002年12月加入泰信基金管理有限公司，先后担任泰信天天收益基金交易员、交易主管，泰信天天收益基金基金经理助理。 王鹏 本基金经理、基金投资总监，泰信先行策略、优势增长基金经理 20060615 20080320 8 经济学博士，具有中国注册会计师资格。曾在海通证券任职，2002年12月加入泰信基金管理有限公司，历任投资管理部经理、固定收益投资总监，并先后担任泰信天天收益基金经理、泰信双息双利基金基金经理、泰信优势增长基金基金经理、泰信先行策略基金经理。 邱宏斌 本基金经理、 理财顾问部经理 20071227 20080320 14 硕士，曾任职于大连信托投资公司、大通证券股，2007年3月加入泰信基金管理有限公司。 冯俊 本基金经理 20070209 20081010 7 经济学博士，曾任职于上海证券、光大保德信基金、长盛基金。2006年8月加入泰信基金管理有限公司，现已离职。 资 产 附注号 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 60,002,853.39 2,904,348.16 结算备付金 1,851,960.45 318,181.82 存出保证金 250,000.00 - 交易性金融资产 7.4.7.2 687,067,007.00 2,114,751,813.81 其中：股票投资 250,815.00 39,317,496.71 债券投资 686,816,192.00 2,075,434,317.10 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 495,534.08 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 3,292,102.59 36,946,276.57 应收股利 - - 应收申购款 6,783,982.31 61,742,262.76 其他资产 7.4.7.6 34.17 - 资产总计 759,247,939.91 2,217,158,417.20 负债和所有者权益 附注号 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 89,999,665.00 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - 3,589,007.92 应付管理人报酬 448,835.95 864,113.12 应付托管费 128,238.85 246,889.44 应付销售服务费 192,358.29 370,334.19 应付交易费用 7.4.7.7 33,422.06 28,050.12 应交税费 - - 应付利息 5,461.20 - 应付利润 - - 其他负债 7.4.7.8 234,500.00 43,618.66 负债合计 91,042,481.35 5,142,013.45 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 625,659,431.59 2,155,238,321.11 未分配利润 7.4.7.10 42,546,026.97 56,778,082.64 所有者权益合计 668,205,458.56 2,212,016,403.75 负债和所有者权益总计 759,247,939.91 2,217,158,417.20 项 目 附注号 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 一、收入 95,009,958.51 38,557,749.58 1.利息收入 47,231,047.98 13,283,691.99 其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,916,824.87 676,523.29 债券利息收入 42,270,546.34 6,778,026.34 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,043,676.77 5,829,142.36 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 51,220,914.33 3,543,250.85 其中：股票投资收益 7.4.7.12 21,590,274.13 4,360,668.80 债券投资收益 7.4.7.13 20,100,846.37 -1,709,237.77 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 9,245,005.72 891,819.82 股利收益 7.4.7.15 269,676.57 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -3,568,746.35 21,516,661.03 4.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 141,854.09 214,145.71 二、费用(以“-”号填列) -29,475,039.93 -5,821,122.09 1．管理人报酬 -11,541,587.12 -2,067,804.56 2．托管费 -3,297,596.34 -642,865.03 3．销售服务费 -4,946,394.52 -1,037,186.77 4．交易费用 7.4.7.18 -997,881.71 -123,888.22 5．利息支出 -8,377,572.92 -1,691,776.52 其中：卖出回购金融资产支出 -8,377,572.92 -1,691,776.52 6．其他费用 7.4.7.19 -314,007.32 -257,600.99 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 65,534,918.58 32,736,627.49 所得税费用(以“－”号填列) - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 65,534,918.58 32,736,627.49 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,155,238,321.11 56,778,082.64 2,212,016,403.75 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 65,534,918.58 65,534,918.58 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -1,529,578,889.52 -58,590,908.07 -1,588,169,797.59 其中：1.基金申购款 2,060,379,678.33 64,120,854.58 2,124,500,532.91 2.基金赎回款(以“-”号填列) -3,589,958,567.85 -122,711,762.65 -3,712,670,330.50 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -21,176,066.18 -21,176,066.18 五、期末所有者权益(基金净值) 625,659,431.59 42,546,026.97 668,205,458.56 项目 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 258,582,942.96 181,013.03 258,763,955.99 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) 0.00 32,736,627.49 32,736,627.49 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 1,896,655,378.15 27,027,341.07 1,923,682,719.22 其中：1.基金申购款 3,442,962,416.65 47,321,099.38 3,490,283,516.03 2.基金赎回款(以“-”号填列) -1,546,307,038.50 -20,293,758.31 -1,566,600,796.81 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -3,166,898.95 -3,166,898.95 五、期末所有者权益(基金净值) 2,155,238,321.11 56,778,082.64 2,212,016,403.75 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期应支付的管理费 11,541,587.12 2,067,804.56 其中：当期已支付 11,092,751.17 1,203,691.44 期末未支付 448,835.95 864,113.12 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期应支付的托管费 3,297,596.34 642,865.03 其中：当期已支付 3,169,357.49 395,975.59 期末未支付 128,238.85 246,889.44 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 当期应支付的销售服务费 当期已支付 期末未支付 合计 泰信基金管理有限公司 3,062,301.82 87,231.08 3,149,532.90 中国工商银行 799,114.54 54,293.37 853,407.91 合计 3,861,416.36 141,524.45 4,002,940.81 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期应支付的销售服务费 当期已支付 期末未支付 合计 泰信基金管理有限公司 358,146.65 194,767.72 552,914.37 中国工商银行 309,652.89 81,173.34 390,826.23 合计 667,799.54 275,941.06 943,740.60 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 399,253,125.93 349,718,146.16 - - - - 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 218,880,789.04 9,960,120.74 - - - - 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 期初持有的基金份额 29,705,911.48 - 期间认购总份额 - - 期间申购/买入总份额 - 29,705,911.48 期间因拆分增加的份额 - - 期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 29,705,911.48 29,705,911.48 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 4.75% 1.38% 关联方 名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 60,002,853.39 2,705,566.05 2,904,348.16 615,868.31 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位：股 ) 期末 成本总额 期末 估值总额 002257 立立电子 2008/06/30 待定 新股网上申购 21.81 21.81 11,500 250,815.00 250,815.00 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 080222 08国开22 2009/01/06 101.20 500,000.00 50,600,000.00 080309 08进出09 2009/01/06 106.33 500,000.00 53,165,000.00 合计 1,000,000.00 103,765,000.00 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 250,815.00 0.03 其中：股票 250,815.00 0.03 2 固定收益投资 686,816,192.00 90.46 其中：债券 686,816,192.00 90.46 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 61,854,813.84 8.15 6 其他资产 10,326,119.07 1.36 合计 759,247,939.91 100 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(％) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 250,815.00 0.04 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 250,815.00 0.04 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 250,815.00 0.04 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 002257 立立电子 11,500.00 250,815.00 0.04 2 - - - - - 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(％) 1 601898 中煤能源 27,013,462.74 1.22 2 601899 紫金矿业 24,076,305.93 1.09 3 601186 中国铁建 23,335,600.00 1.05 4 601958 金钼股份 22,342,126.36 1.01 5 600000 浦发银行 15,742,545.60 0.71 6 600036 招商银行 14,493,000.00 0.66 7 600409 三友化工 6,232,410.30 0.28 8 002123 荣信股份 6,171,684.34 0.28 9 000002 万 科Ａ 4,720,215.84 0.21 10 002241 歌尔声学 3,921,256.30 0.18 11 601111 中国国航 3,537,495.68 0.16 12 600019 宝钢股份 3,446,000.00 0.16 13 000707 双环科技 3,365,084.00 0.15 14 002097 山河智能 3,274,687.48 0.15 15 601766 中国南车 3,204,580.38 0.14 16 000792 盐湖钾肥 2,800,500.00 0.13 17 601006 大秦铁路 2,300,000.00 0.10 18 002211 宏达新材 2,242,080.15 0.10 19 002242 九阳股份 2,107,219.52 0.10 20 600022 济南钢铁 2,067,000.00 0.09 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(％) 1 601898 中煤能源 31,352,258.82 1.42 2 601186 中国铁建 25,361,836.30 1.15 3 601899 紫金矿业 24,928,906.19 1.13 4 601958 金钼股份 22,811,752.21 1.03 5 600000 浦发银行 13,833,690.00 0.63 6 600036 招商银行 12,175,864.24 0.55 7 601601 中国太保 8,795,593.48 0.40 8 601766 中国南车 6,481,128.41 0.29 9 601866 中海集运 6,198,776.67 0.28 10 002123 荣信股份 5,434,837.39 0.25 11 601918 国投新集 4,763,199.89 0.22 12 600409 三友化工 4,711,125.10 0.21 13 002211 宏达新材 4,263,590.22 0.19 14 002241 歌尔声学 4,152,363.46 0.19 15 000002 万 科Ａ 3,640,130.01 0.16 16 600019 宝钢股份 3,609,617.47 0.16 17 002242 九阳股份 3,550,579.24 0.16 18 000707 双环科技 3,495,770.32 0.16 19 601111 中国国航 2,745,653.54 0.12 20 002237 恒邦股份 2,667,717.26 0.12 买入股票成本(成交)总额 206,848,438.31 卖出股票收入(成交)总额 248,489,963.62 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 29,958,000.00 4.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 566,751,000.00 84.82 其中：政策性金融债 566,751,000.00 84.82 4 企业债券 60,889,710.44 9.11 5 企业短期融资券 10,178,000.00 1.52 6 可转债 19,039,481.56 2.85 7 其他 - - 合计 686,816,192.00 102.79 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 080221 08国开21 1,200,000 121,644,000.00 18.20 2 080225 08国开25 800,000 81,720,000.00 12.23 3 080222 08国开22 800,000 80,960,000.00 12.12 4 080417 08农发17 600,000 64,182,000.00 9.61 5 080309 08进出09 500,000 53,165,000.00 7.96 序号 权证名称 代码 数量 主动投资成本 1 国电CWB1 580022 200,000 834,800.00 序号 名称 金额 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,292,102.59 5 应收申购款 6,783,982.31 6 其他应收款 34.17 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 10,326,119.07 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 125709 唐钢转债 2,440,150.56 0.37 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002257 立立电子 250,815.00 0.04 证监会公告暂停上市 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 10,798 57,942.16 240,892,372.44 38.50% 384,767,059.15 61.50% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业 人员持有本开放式基金 144,399.26 0.0231% 基金合同生效日(2006年6月15日)基金份额总额 743,334,718.59 报告期期初基金份额总额 2,155,238,321.11 报告期期间基金总申购份额 2,060,379,678.33 报告期期间基金总赎回份额 -3,589,958,567.85 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 625,659,431.59 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 信泰证券 1 222,026,802.91 69.48% 188,722.10 70.43% 中金公司 1 97,526,395.72 30.52% 79,240.92 29.57% 券商名称 交易单元数量 债券交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 信泰证券 1 392,225,270.31 87.04% - - 中金公司 1 58,411,217.16 12.96% - - 券商名称 交易单元数量 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 信泰证券 1 31,294,333.57 100% - - 中金公司 1 - - - - 券商名称 交易单元数量 回购交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期回购 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 信泰证券 1 12,301,400,000.00 100% - - 中金公司 1 - - - - 2008年12月31日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期： 2009年3月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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