最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰信优质生活混合(290004) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 56952 | ||||||||
| 基金代码 | 290004 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信优质生活股票型证券投资基金2008年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 ■ 注： 1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 本基金业绩比较基准为：75%×新华富时中国A600 指数＋25%×新华富时中国国债指数。 新华富时中国A600 指数是新华富时公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大的600 只股票并以流通股本加权的股票指数，新华富时中国国债指数涵盖了在上海及深圳交易所交易的到期日至少在一年以上的纯定息债券，是目前中国证券市场中与本基金投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数和债券指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：1、本基金基金合同于2006年12月15日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产60-95%,，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 3、经泰信基金管理有限公司第二届董事会第2008年第六次(通讯)会议审议通过，公司决定聘任朱志权为泰信优质生活基金基金经理，聘期2年，与现基金经理刘强同志共同管理该基金；因业务发展需要，崔海鸿不再担任该基金基金经理职务，另有任用。详细情况请见2008年6月28日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金经理的临时公告》。 3.2.3自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：本基金合同生效日为2006年12月15日，2006年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F 成立日期：2003年5月23日 法定代表人：孟凡利 总经理：高清海 电话：(021)50372168 传真：(021)50372197 联系人：王伟毅 发展沿革： 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.，Ltd.)是山东省国际信托投资有限公司(现更名为山东省国际信托有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是国内实施“好人举手制”以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设市场营销团队(分华东、华北、华南三个业务部)、营销策划及基金事务团队(分基金事务、客户服务、营销策划)、新业务团队(分理财顾问部、新业务销售)、基金投资部、研究部、金融工程部、清算会计部、信息技术部、监察稽核部、综合管理部。截至2008年12月31日，公司共管理泰信天天收益、泰信先行策略、泰信双息双利、泰信优质生活、泰信优势增长等5只开放式基金，基金资产规模126.06亿元。 4.1.2 基金经理及基金经理助理简介 ■ 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着“诚实信用、勤勉尽责，取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008] 9号)自2008年3月20日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由金融工程部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本基金与本公司旗下其它基金不存在风格相似的情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 国内证券市场2008年开局不利，A股曾于年初走出独立于周边市场的行情，后因美国次债影响扩大和全球股市持续下跌以及国内通胀加剧、宏观调控、股市再融资与大小非解禁等因素影响下震荡走低。2008 年全球经济与股市经历剧变，从繁荣到崩溃，从通胀到通缩，从加息到减息，宏观经济和股市的剧烈波动和变化给投资带来了较大的难度。中国股市在前三个季度表现差强人意并将低迷延伸到10月底，直至上证综指创出1664点低点后企稳。其中权重蓝筹股、大小非解禁股、再融资板块下跌幅度较大，中小市值股票中的医药、农业、零售、旅游、节能减排等板块有阶段性较好的表现。11月份在国家四万亿投资刺激经济政策出台后，股市逐步从熊市的阴影中走出来。基建、铁路、电力设备、工程机械、房地产以及中小市值等板块之间的行情表现出色，市场上的“赚钱效应”重现。 截止12月末泰信优质生活基金净值为0.7303元，期初净值为1.6231元，年度基金净值增长率为-55.01%，业绩比较基准涨幅为-52.90%。业绩表现低于基准原因是本基金2008年上半年持仓较高。 本基金上半年对仓内的股票资产结构做了较大幅度的调整，增配了部分化工、商贸零售、旅游、食品饮料等内需类品种，主要减持与港股有较大溢价且估值较高、未来利润下滑的行业如交通运输和航空等。虽然进行进行了减持，但上半年基金总体权益类资产依然偏多，基金净值下滑较快，也一定程度上反映了出对系统性风险把握的不够。四季度优质生活基金大幅增仓，充分分享了四万亿投资拉动经济增长及系列政策支持的股市上涨行情。其中存量资产调整主要大幅减持了银行类资产比重，大幅增持农业和必需消费品行业，大幅增持紫金矿业、神火股份等周期类品种，增持医药、军工类抗周期品种，获得了较高的超额收益，为基金净值提升有积极作用。四季度股票仓位快速提升对基金业绩的提升作出较大贡献。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2009年我国经济在全球经济和A股在全球资本市场中的地位将得以提升。中国经济基本面良好，与国外有较大差异，A股可享受合理溢价。目前中国宏观经济相对于整个全球经济而言较为健康，财政及货币政策支持国内经济及股市的空间比较大，单纯的国际市场市盈率比较不能反映国内A股上市公司的增长潜力，A股对全球发达经济体股市有一定溢价也合理。预计在今后较长时间里，行业及个股的活跃程度不会降低。目前中国已经开始大幅减息，其他政策的支持也使得股市长期投资价值凸现。2009年尽管大小非减持压力看似巨大，但产业资本和金融资本之间的博弈有望由战略防御走向相持， A股业绩下滑已经得到较充分的预期。 2008年末“赚钱效应”引发的市场局部活跃趋势得到延续。未来进一步刺激经济政策的关键在于提升以消费为主的经济内生增长动力，因此刺激消费的政策成为我们未来关注的重点，高度关注因政策刺激而直接受益的行业，关注价格变化带来的投资机会，关注区域性投资方向的选择，关注推出股指期货、创业板和央企重组带来的相关主题投资机会。 受益于政策面支持的行业基本面变化可以改变市场旧有的负面预期。预计电力设备、基建、食品饮料、通讯、农业、医药、有色金属、钢铁、工程机械、煤炭、军工等行业的机会较大，对防御的行业投资注重成长，周期类行业注重超跌、资金面及政策因素。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值委员会成员简介： 委员会主席： 韩波先生，本科学历。曾供职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、 鲁信香港投资有限公司，2002加入泰信基金管理公司，现任公司总经理助理兼公司财务总监。 委员会成员： 王鹏先生， 博士，具有中国注册会计师资格。曾在海通证券任职，2002年12月加入泰信基金管理有限公司，历任投资管理部经理、固定收益投资总监，并先后担任泰信天天收益基金经理、泰信双息双利基金基金经理，现任公司基金投资总监，兼任泰信先行策略基金经理、泰信优势增长基金基金经理。 唐国培先生，硕士，2002加入泰信基金管理公司，现任公司监察稽核部经理，6年基金从业经验。 庞少华先生，硕士，会计师，１４年证券从业经验。曾供职于天一证券有限责任总公司稽核部内部稽核、营业部财务会计、总公司计划财务部。2005年１月加入泰信基金管理有限公司，现任泰信基金管理有限公司清算会计部副经理。 梁剑先生，硕士，具有近10年证券业从业经验，曾历任期货交易所研究员、券商研究员。2004年7月加入泰信基金，现任公司研究部经理、金融工程部经理。 2、本基金基金经理不参与估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定： (1)基金收益分配采用现金方式，投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； (2)每一基金份额享有同等分配权； (3)基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配； (4)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值； (5)如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； (6)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少1次； (7)全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配； (8)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 2、本报告期利润分配情况的说明： 本基金基金合同于2006年12月15日正式生效。截止至2008年12月31日，本基金本期已实现收益为-1,555,848,891.46，不满足基金分红的条件。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在泰信优质生活股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 中国银行股份有限公司 2009年3月24日 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所有限公司会计师薛竞、金毅为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：泰信优质生活股票型证券投资基金 报告截止日：2008年12月31日 单位：人民币元 ■ 注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值0.7303元，基金份额总额2,250,963,443.66 份。 7.2 利润表 会计主体：泰信优质生活股票型证券投资基金 本报告期：2008年01月01日至2008年12月31日 单位：人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体：泰信优质生活股票型证券投资基金 本报告期：2008年01月01日至2008年12月31日 单位：人民币元 ■ 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰信优质生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字?2006]第229号《关于同意泰信优质生活股票型证券投资基金设立的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,591,255,543.43元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第191号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》于2006年12月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,591,662,103.09份基金份额，其中认购资金利息折合406,559.66份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金组合投资的范围为：股票资产60-95%,，债券资产0-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：75%X新华富时A 600指数+25%X新华富时国债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于2009年3月26日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号(试行)》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2008年月财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2008年12月31日的财务状况以及2008年度经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5差错更正的说明 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 ? 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (d) 基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7关联方关系 7.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 7.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易: 7.4.8.1.1 股票交易: 无 7.4.8.1.2 权证交易: 无 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金: 无 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 ■ 注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.5% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 ■ 注: 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 ■ 注: 本基金于2007年度没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 ■ 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 ■ 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况: 本基金本报告期未在承销期参与关联方承销证券。 7.4.9 期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券: 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票: 本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券: 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2008年12月31日止，本基金无银行间市场债券正回购。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2008年12月31日止，本基金无证券交易所债券正回购。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项: 无 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 ■ 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人的互联网站上(http://www.ftfund.com)的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 ■ 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值前20名的股票明细 金额单位：人民币元 ■ 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 ■ 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细： 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 金额单位：人民币元 ■ 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 ■ 8.9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位：份 ■ 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、董事长朱崇利先生因届退休年龄，向公司董事会提出辞去董事(董事长)职务的申请，经公司第二届董事会二OO八年第三次(现场)会议审议通过，朱崇利先生不再担任公司董事长，会议选举孟凡利先生担任公司新一任董事长。 上述变更事项已经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］1430号文核准。 2、经泰信基金管理有限公司第二届董事会第2008年第六次(通讯)会议审议通过，公司决定聘任朱志权为泰信优质生活基金基金经理，聘期2年，与现基金经理刘强同志共同管理该基金；因业务发展需要，崔海鸿不再担任该基金基金经理职务，另有任用。详细情况请见2008年6月28日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金经理的临时公告》。 3、本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 11.4 基金投资策略的改变 无。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金支付给普华永道中天会计市事务所有限公司审计费用为人民币10万元。该审计机构从基金合同生效日(2006年12月15日)开始为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 无。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 ■ ■ ■ ■ 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》(证监基金字【2007】48号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对席位租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准泰信优质生活股票型证券投资基金设立的文件 (二)《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》 (三)《泰信优质生活股票型证券投资基金招募说明书》 (四)《泰信优质生活股票型证券投资基金托管协议》 (五)中国证监会批准设立泰信基金管理有限公司的文件 (六)报告期内泰信优质生活股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 12.3 查阅方式 投资者可登录本基金管理人公司网站(http://www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本公司客服联系。 泰信基金管理有限公司 2009年3月28日 基金简称 泰信优质生活 交易代码 290004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年12月15日 报告期末基金份额总额 2,250,963,443.66份 投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长，在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选相结合的投资策略。 业绩比较基准 75%*新华富时A600指数 + 25%*新华富时国债指数 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴胜光 宁敏 联系电话 021-50372168 010－66594977 电子邮箱 XXPL@ftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-5988 95566 传真 021-50372197 010－66594942 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42 F 3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年12月15日-2006年12月31日 本期已实现收益 -1,555,848,891.46 3,311,616,420.20 148,378,653.49 本期利润 -2,227,682,450.00 3,288,357,087.20 141,862,708.50 加权平均基金份额本期利润 -0.9169 0.9674 0.0865 本期加权平均净值利润率 -85.83% 63.50% 8.44% 本期基金份额净值增长率 -55.01% 111.00% 8.28% 3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年12月15日-2006年12月31日 期末可供分配利润 -607,037,850.75 1,318,301,995.01 -6,515,944.99 期末可供分配基金份额利润 -0.2697 0.4587 -0.0037 期末基金资产净值 1,643,925,592.91 4,665,043,750.04 1,917,576,455.09 期末基金份额净值 0.7303 1.6231 1.0828 3.1.3 累计期末指标 2008年 2007年 2006年12月15日-2006年12月31日 基金份额累计净值增长率 2.81% 128.49% 8.28% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -8.50% 2.13% -11.18% 2.26% 2.68% -0.13% 过去六个月 -23.77% 1.97% -25.06% 2.23% 1.29% -0.26% 过去一年 -55.01% 2.22% -52.90% 2.28% -2.11% -0.06% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 2.81% 2.26% 2.72% 2.02% 0.09% 0.24% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 2008年 — — — — 2007年 5.000 466,516,954.02 1,111,540,163.49 1,578,057,117.51 合计 5.000 466,516,954.02 1,111,540,163.49 1,578,057,117.51 姓名 职务 任本基金的 基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 刘 强 本基金 基金经理 20070209 - 6 经济学学士，上海交通大学MBA在读。2002年10月加入泰信基金管理有限公司，先后担任交易员、研究员，泰信先行策略基金基金经理助理，泰信优质生活基金基金经理助理等职。 朱志权 本基金 基金经理 20080628 - 12 经济学学士，先后任职于睿信投资管理有限公司、中信证券上海总部、长盛基金、富国基金、中海信托、银河基金，2008年6月加入泰信基金管理有限公司。 海 鸿 公司总经理助理、本基金基金经理、泰信优势增长基金基金经理 20070719 20080628 9 清华大学工学硕士，证券投资从业经历9年。曾任大鹏证券有限责任公司综合研究所IT组组长、高级分析师、金鹰基金管理有限公司研究部副经理、高级分析师，2005年10月至2006年年末担任金鹰中小盘基金经理。2007年初加入泰信基金管理有限公司。 资 产 附注 本期末 12月31日 上年度末 12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 139,558,856.81 412,526,483.57 结算备付金 3,666,792.95 8,646,077.37 存出保证金 2,750,000.00 8,553,816.39 交易性金融资产 7.4.7.2 1,502,628,499.94 4,217,012,648.98 其中：股票投资 1,308,107,481.94 4,024,532,648.98 债券投资 194,521,018.00 192,480,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 308,116.25 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 53,509,086.76 应收利息 7.4.7.5 2,054,443.24 588,287.50 应收申购款 4,151.88 933,024.03 其他资产 7.4.7.6 33,723.30 90.00 资产总计 1,651,004,584.37 4,701,769,514.60 负债和所有者权益 附注 本期末 12月31日 上年度末 12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 186,829.97 19,802,964.94 应付管理人报酬 2,151,840.31 5,701,457.32 应付托管费 358,640.04 950,242.89 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 1,226,856.32 8,099,161.62 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 其他负债 7.4.7.8 3,154,824.82 2,171,937.79 负债合计 7,078,991.46 36,725,764.56 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 2,250,963,443.66 2,874,204,435.95 未分配利润 7.4.7.10 -607,037,850.75 1,790,839,314.09 所有者权益合计 1,643,925,592.91 4,665,043,750.04 负债和所有者权益总计 1,651,004,584.37 4,701,769,514.60 项 目 附注 2008年1月1日至 2008年12月31日 2007年12月1日至 2007年12月31日 一、收入 -2,141,137,836.34 3,534,999,333.45 1.利息收入 13,300,775.55 6,742,230.92 其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,719,576.81 3,933,854.94 债券利息收入 10,429,285.94 2,808,375.98 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 151,912.80 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -1,483,948,010.55 3,535,633,104.07 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,491,142,530.95 3,529,846,961.85 债券投资收益 7.4.7.13 -9,401,047.11 -11,856,649.06 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 3,876,149.33 - 股利收益 7.4.7.15 12,719,418.18 17,642,791.28 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -671,833,558.54 -23,259,333.00 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 1,342,957.20 15,883,331.46 二、费用(以“-”号填列) -86,544,613.66 -246,642,246.25 1．管理人报酬 -39,296,751.01 -76,345,648.69 2．托管费 -6,549,458.47 -12,724,274.77 3 销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 -40,017,566.59 -157,243,656.64 5．利息支出 -231,674.92 -59,794.50 其中：卖出回购金融资产支出 -231,674.92 -59,794.50 6．其他费用 7.4.7.19 -449,162.67 -268,871.65 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,227,682,450.00 3,288,357,087.20 所得税费用(以“-”号填列) - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,227,682,450.00 3,288,357,087.20 项目 本期 2008年01月01日至2008年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,874,204,435.95 1,790,839,314.09 4,665,043,750.04 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 (本期利润) _ -2,227,682,450.00 -2,227,682,450.00 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -623,240,992.29 -170,194,714.84 -793,435,707.13 其中：1.基金申购款 249,157,400.25 96,129,278.18 345,286,678.43 2.基金赎回款(以“-”号填列) -872,398,392.54 -266,323,993.02 -1,138,722,385.56 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) _ _ _ 五、期末所有者权益(基金净值) 2,250,963,443.66 -607,037,850.75 1,643,925,592.91 项目 上年度可比期间 2007年01月01日至2007年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,770,924,649.63 146,651,805.46 1,917,576,455.09 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 (本期利润) _ 3,288,357,087.20 3,288,357,087.20 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 1,103,279,786.32 -66,112,461.06 1,037,167,325.26 其中：1.基金申购款 9,434,112,495.65 4,323,850,034.68 13,757,962,530.33 2.基金赎回款(以“-”号填列) -8,330,832,709.33 -4,389,962,495.74 -12,720,795,205.07 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) _ -1,578,057,117.51 -1,578,057,117.51 五、期末所有者权益(基金净值) 2,874,204,435.95 1,790,839,314.09 4,665,043,750.04 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 项目 2008年度 2007年度 当期应支付的管理费 39,296,751.01 76,345,648.69 其中：当期已支付 37,144,910.70 70,644,191.37 期末未支付 2,151,840.31 5,701,457.32 项目 2008年度 2007年度 当期应支付的托管费 6,549,458.47 12,724,274.77 其中：当期已支付 6,190,818.43 11,774,031.88 期末未支付 358,640.04 950,242.89 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 297,711,152.46 299,366,690.17 - - - - 项目 2008年度 2007年度 期初持有的基金份额 6,041,839.87 - 期间认购总份额 - - 期间申购/买入总份额 - 6,041,839.87 期间因拆分增加的份额 - - 期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 6,041,839.87 6,041,839.87 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.27% 0.21% 关联方 名称 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 青岛国信 27,014,655.82 1.20% 27,014,655.82 0.94% 关联方 名称 本期 2008年01月01日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年01月01日至2007年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 139,558,856.81 2,628,978.56 412,526,483.57 3,597,617.38 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,308,107,481.94 79.23 其中：股票 1,308,107,481.94 79.23 2 固定收益投资 194,521,018.00 11.78 其中：债券 194,521,018.00 11.78 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 308,116.25 0.02 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 143,225,649.76 8.68 6 其他资产 4,842,318.42 0.29 7 合计 1,651,004,584.37 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(％) A 农、林、牧、渔业 90,083,692.36 5.48 B 采掘业 85,244,636.47 5.19 C 制造业 755，163，549.65 45.94 C0 食品、饮料 155，469，251.46 9.46 C1 纺织、服装、皮毛 42，738，477.60 2.60 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 31，480，156.08 1.91 C4 石油、化学、塑胶、塑料 45，443，124.42 2.76 C5 电子 49，002，156.65 2.98 C6 金属、非金属 48，534，775.60 2.95 C7 机械、设备、仪表 216，025，853.87 13.14 C8 医药、生物制品 166，469，753.97 10.13 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 3，751，557.75 0.23 E 建筑业 3，200，000.00 0.19 F 交通运输、仓储业 21，308，823.63 1.30 G 信息技术业 58，878，194.23 3.58 H 批发和零售贸易 72，106，020.91 4.39 I 金融、保险业 113，820，812.23 6.92 J 房地产业 - - K 社会服务业 35，709，067.00 2.17 L 传播与文化产业 - - M 综合类 68，841，127.71 4.19 合计 1，308，107，481.94 79.57 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 600518 康美药业 10,682,955 97,321,720.05 5.92 2 600550 天威保变 3,708,105 74,792,477.85 4.55 3 600895 张江高科 5,042,607 50,375,643.93 3.06 4 002241 歌尔声学 1,700,000 40,613,000.00 2.47 5 000568 泸州老窖 2,192,000 39,894,400.00 2.43 6 600000 浦发银行 2,992,200 39,646,650.00 2.41 7 000869 张 裕Ａ 803,480 38,968,780.00 2.37 8 000933 神火股份 2,566,454 33,620,547.40 2.05 9 601899 紫金矿业 6,000,000 28,800,000.00 1.75 10 002024 苏宁电器 1,587,693 28,435,581.63 1.73 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(％) 1 000933 神火股份 258,308,950.90 5.54 2 600000 浦发银行 205,300,201.37 4.40 3 600348 国阳新能 201,641,338.84 4.32 4 000758 中色股份 180,570,236.61 3.87 5 000069 华侨城Ａ 176,184,682.32 3.78 6 600550 天威保变 160,721,401.84 3.45 7 600036 招商银行 152,680,081.12 3.27 8 000001 深发展Ａ 146,017,027.58 3.13 9 600030 中信证券 135,756,226.83 2.91 10 600309 烟台万华 130,565,666.61 2.80 11 000063 中兴通讯 128,519,195.42 2.75 12 600138 中青旅 121,044,192.03 2.59 13 600308 华泰股份 120,640,300.49 2.59 14 600050 中国联通 114,468,575.64 2.45 15 600895 张江高科 105,523,706.51 2.26 16 600362 江西铜业 101,655,825.47 2.18 17 600779 水井坊 100,524,940.39 2.15 18 600219 南山铝业 98,009,376.70 2.10 19 002083 孚日股份 97,673,856.88 2.09 20 600005 武钢股份 95,045,920.61 2.04 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(％) 1 600138 中青旅 291,990,677.44 6.26 2 600000 浦发银行 214,427,568.84 4.60 3 000800 一汽轿车 182,346,472.67 3.91 4 000933 神火股份 179,600,078.40 3.85 5 000001 深发展Ａ 176,443,799.26 3.59 6 600219 南山铝业 164,860,868.13 3.53 7 600036 招商银行 164,187,083.57 3.52 8 000063 中兴通讯 157,021,224.09 3.37 9 000002 万 科Ａ 154,227,681.71 3.31 10 600348 国阳新能 153,836,617.42 3.30 11 600779 水井坊 145,426,021.29 3.12 12 600718 东软集团 126,762,231.47 2.72 13 600362 江西铜业 123,645,060.63 2.65 14 601919 中国远洋 121,695,619.51 2.61 15 600028 中国石化 117,258,394.83 2.51 16 600528 中铁二局 114,703,947.09 2.46 17 000758 中色股份 112,415,660.94 2.41 18 600029 南方航空 102,186,123.03 2.19 19 000978 桂林旅游 92,774,462.64 1.99 20 000898 鞍钢股份 90,128,283.69 1.93 买入股票成本(成交)总额 5,906,958,433.44 卖出股票收入(成交)总额 6,451,475,213.22 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 176，667，000.00 10.75 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 3，524，640.00 0.21 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 14，329，378.00 0.87 7 其他 - - 8 合计 194，521，018.00 11.83 序号 债券代码 债券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 0801110 08 央票110 1,000,000 98,300,000.00 5.98 2 0801101 08 央票101 500,000 49,000,000.00 2.98 3 0801095 08 央票95 300,000 29,367,000.00 1.79 4 110003 新钢转债 149,420 14,329,378.00 0.87 5 126013 08 青啤债 41,960 3,524,640.00 0.21 序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 031007 阿胶EJC1 35，375 308，116.25 0.02 序号 名称 金额 1 存出保证金 2，750，000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2，054，443.24 5 应收申购款 4，151.88 6 其他应收款 33，723.30 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4，842，318.42 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额比例 92,931 24,221.88 48,684,557.19 2.16% 2,202,278,86.47 97.84% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 215,742.60 0.0096% 基金合同生效日(2006年12月15日)基金份额总额 1,591,662,103.09 报告期期初基金份额总额 2,874,204,435.95 报告期期间基金总申购份额 249,157,400.25 报告期期间基金总赎回份额 -872,398,392.54 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 2,250,963,443.66 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 广发证券 1 777,538,665.08 6.31% 660,902.98 6.41% - 信泰证券 1 500,684,159.68 4.06% 406,809.46 3.94% - 申银万国 1 619,654,407.67 5.02% 526,706.31 5.11% - 东方证券 1 41,226,557.21 0.33% 33,496.72 0.32% - 国信证券 1 557,359,451.30 4.52% 473,752.34 4.59% - 海通证券 2 2,419,348,338.52 19.62% 2,021,706.87 19.60% - 联合证券 1 524,888,187.56 4.26% 426,474.90 4.13% - 华宝证券 1 590,541,616.12 4.79% 479,819.14 4.65% - 国泰君安 1 - - - - - 渤海证券 1 273,313,913.17 2.22% 232,315.07 2.25% - 长财证券 1 - - - - - 中信建投 1 253,766,140.27 2.06% 215,701.05 2.09% - 国元证券 1 105,890,704.66 0.86% 90,006.86 0.87% - 招商证券 1 588,430,054.24 4.77% 478,105.32 4.63% - 安信证券 1 325,584,341.38 2.64% 276,744.78 2.68% - 西南证券 1 355,233,574.17 2.88% 301,946.69 2.93% - 中银国际 2 891,804,865.95 7.23% 733,200.09 7.11% - 中信证券 2 698,836,474.30 5.67% 594,011.29 5.76% - 上海证券 1 556,670,405.46 4.51% 473,172.20 4.59% - 第一创业 1 - - - - - 中国建银投资 1 926,778,857.60 7.52% 787,758.66 7.64% - 东海证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 江南证券 1 554,280,928.81 4.49% 450,356.01 4.37% 新增 大通证券 1 205,635,135.64 1.67% 174,789.56 1.69% 新增 光大证券 1 499,663,223.81 4.05% 424,710.45 4.12% 新增 上海远东证券 1 - - - - 新增 南京证券 1 20,751,917.49 0.17% 17,639.33 0.17% 新增 国金证券 1 44,128,210.17 0.36% 35,854.54 0.35% 新增 券商名称 交易单元 数量 债券交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 2 4,549,426.50 100.00% - - - 券商名称 交易单元 数量 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 2 4,004,206.86 64.51% - - - 中银国际 2 1,838,808.62 29.63% - 江南证券 1 363,849.33 5.86% - - 新增 券商名称 交易单元 数量 回购交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期回购 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中国建银投资 1 100,000,000.00 100.00% - - - 2008年12月31日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期： 2009年3月27日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |