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| 万家货币A(519508) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 56868 | ||||||||
| 基金代码 | 519508 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家货币市场证券投资基金2008年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计。上海众华沪银会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 万家货币 交易代码 519508 基金运作方式 契约型开放式基金 基金合同生效日 2006年5月24日 报告期末基金份额总额 6,584,935,074.83 份 基金合同存续期 无 2.2 基金产品说明 投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为投资者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比较基准的稳定收益 投资策略 通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略构建投资组合，谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下，实现基金收益的最大化 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后利率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰剑 郑鹏 联系电话 021-38619810 010-85238672 电子邮箱 lanj@wjasset.com zhjjtgb@hxb.com.cn 客户服务电话 4008880800 95577 传真 021－38619888 010-85238680 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼基金管理人办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位： 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年5月24日-2006年12月31日 本期已实现收益 72,619,193.21 6,589,171.30 6,512,916.98 本期利润 72,619,193.21 6,589,171.30 6,512,916.98 本期净值收益率 4.2845% 3.9653% 1.1460% 3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年5月24日-2006年12月31日 期末基金资产净值 6,584,935,074.83 427,836,515.26 309,886,757.15 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 注：本基金收益分配按月结转份额。 本基金无持有人申购、赎回的交易费用。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.6683% 0.0287% 0.8200% 0.0018% 0.8483% 0.0269% 过去六个月 2.5340% 0.0207% 1.8113% 0.0016% 0.7227% 0.0191% 过去一年 4.2845% 0.0152% 3.7725% 0.0012% 0.5120% 0.0140% 自基金合同生效起至今 9.6619% 0.0120% 7.7322% 0.0024% 1.9297% 0.0096% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金成立于2006年5月24日，建仓期为3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：2006年的基金净值增长率为2006年5月24日至2006年12月31日期间的净值增长率，未按自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 备注 2008年 72,619,193.21 72,619,193.21 2007年 6,589,171.30 6,589,171.30 2006年 6,512,916.98 6,512,916.98 合计 85,721,281.49 85,721,281.49 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司，住所地及办公地点均为上海市浦东新区福山路450号，注册资本1亿元人民币。目前管理六只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金和万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张旭伟 本基金基金经理； 万家债券基金经理； 公司投资副总监 2006年8月 - 7年 男，复旦大学经济学硕士，曾在招商证券股份有限公司从事投资管理、在东方证券有限公司从事固定收益投资工作，在东吴基金管理有限公司担任基金经理助理. 注：①任职日期以公告为准。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。 公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制订和完善了公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 在本报告期，我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内无异常交易 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 2008年货币市场利率先是保持平稳而后大幅下降，央行货币政策由从紧转为适度宽松对货币市场产生了重大的影响。 第一季度的货币市场利率在大部分时间内保持平稳，二季度央行提高了存款准备金率至历史高点，使得货币市场利率出现上升，但由于央票发行利率一直维持不变，货币市场利率上升的幅度并不大。下半年，央行开始降息并同时下调存款准备金率。随后，债券价格快速、大幅上涨，债券收益率曲线整体大幅下移。央行票据二级市场收益率和发行利率均接连走低。不过，回购利率并没有对等地大幅下降，债券收益率曲线一度出现1年与3年形成利率倒挂的情形。 本基金全年始终保持了较高债券投资比例、较长平均剩余期限的组合管理策略。一季度的债券组合当中保持了较高比例的以SHIBOR为基准的浮息债券而投资于短期融资券的比例仍然很低。二季度增持央票，对浮息债的结构进行了调整：增持以7天回购利率为基准的浮息债而降低以shibor为基准的浮息债比例。三季度较大幅度地增持了短期融资券，但央行票据的比例始终保持在40%以上。四季度继续高比例持券，增持评级较高的短期融资券而降低浮息债券的比例，保持尽可能长的平均剩余期限。期末，减持央行票据而增加同业存款。 本基金全年持续获得净申购，份额大幅增加。与2007年末相比，本基金份额增长了14倍。总体而言，基金规模不断扩大，基金投资不断增持债券并尽可能延长平均剩余期限。这从趋势上与不断上涨的债券市场是一致的，出现了基金收益与基金份额同向变动的理想状态。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 资金充裕程度的变化很可能比利率预期的变化更能影响2009年货币市场。2009年以来债券市场出现大幅下跌，中长期债券收益率甚至回至2008年大幅降息108BP前的水平。市场的降息预期大为减弱。我们判断，2009年适度宽松的货币政策基调不会改变，因此仍有较大的可能性出现降息，但更为确定的是债券市场的流动性将保持充裕，货币市场利率仍将在谷底运行相当长的时间。 年初以来收益率出现的大幅上升很可能探明了本轮债券行情的收益率低点，降息预期减弱，而货币市场利率则相对保持平稳，这说明流动性是主导货币市场变化的决定因素。 本基金仍然以流动性管理为投资的首要目标，央行票据作为必要的配置用以保证基金资产的流动性。由于宏观经济转向复苏、行业盈利走出谷底的可能性在增大，对于短期融资券提供的信用利差补偿要求很可能会降低，因此投资于短期融资券的策略可变得略为积极。回购利率与同业存款利率之间的差异可能提供套利的机会，本基金也将积极把握。A股重启IPO的可能性也在增大，根据历史经验，这将提供跨市场回购套利，对此本基金保持关注。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 基金管理人 公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会主要由分管基金估值业务的公司领导、督察长、基金估值业务的负责人、监察稽核部负责人、研究发展部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。 托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等复核和核查的责任。 会计师事务所 会计师事务所对基金管理公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与和决定基金估值。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人尚未就投资品种的定价服务签署任何协议。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 基金管理人在报告期内的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面，严格遵守了有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。对报告期运作过程中出现的投资组合指标被动偏离的情况，托管人根据监管部门有关规定对基金管理人进行了提示，基金管理人按照规定进行了调整。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2008年年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 华夏银行股份有限公司基金托管部 2009年3月27日 §6 审计报告 本基金2008 年年度财务会计报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了沪众会字(2009)第1826号标准无保留意见的审计报告，投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：万家货币市场证券投资基金 报告截止日：2008年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 资 产： 银行存款 2,316,598,528.18 7,665,370.77 结算备付金 0.00 1,710,069.76 存出保证金 0.00 0.00 交易性金融资产 4,740,902,975.40 278,069,847.54 其中：股票投资 0.00 0.00 基金投资 - - 债券投资 4,740,902,975.40 278,069,847.54 资产支持证券投资 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 99,701,869.55 应收证券清算款 38,011,780.00 0.00 应收利息 21,712,412.82 1,330,785.99 应收股利 0.00 0.00 应收申购款 576,034,598.95 40,270,320.52 递延所得税资产 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 资产总计 7,693,260,295.35 428,748,264.13 负债和所有者权益 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 负 债： 短期借款 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 卖出回购金融资产款 1,085,997,971.00 0.00 应付证券清算款 0.00 0.00 应付赎回款 14,170.63 0.00 应付管理人报酬 1,346,092.62 67,043.06 应付托管费 407,906.88 20,316.09 应付销售服务费 1,019,767.11 50,790.22 应付交易费用 97,259.03 11,765.14 应交税费 0.00 0.00 应付利息 45,918.08 0.00 应付利润 19,090,870.17 529,599.36 递延所得税负债 0.00 0.00 其他负债 305,265.00 232,235.00 负债合计 1,108,325,220.52 911,748.87 所有者权益： 实收基金 6,584,935,074.83 427,836,515.26 未分配利润 0.00 0.00 所有者权益合计 6,584,935,074.83 427,836,515.26 负债和所有者权益总计 7,693,260,295.35 428,748,264.13 注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值1.0000 元，基金份额总额6,584,935,074.83 份。 7.2 利润表 会计主体：万家货币市场证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 一、收入 83,665,299.68 8,483,450.71 1.利息收入 44,295,267.62 8,417,040.08 其中：存款利息收入 537,215.77 176,468.33 债券利息收入 41,901,774.09 4,087,652.15 资产支持证券利息收入 0.00 0.00 买入返售金融资产收入 1,856,277.76 4,152,919.60 其他利息收入 0.00 0.00 2.投资收益（损失以"-"填列） 39,370,032.06 66,410.63 其中：股票投资收益 0.00 0.00 基金投资收益 0.00 0.00 债券投资收益 39,370,032.06 66,410.63 资产支持证券投资收益 0.00 0.00 衍生工具收益 0.00 0.00 股利收益 0.00 0.00 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 0.00 0.00 二、费用（以"-"号填列） -11,046,106.47 -1,894,279.41 1．管理人报酬 -4,432,116.16 -643,047.00 2．托管费 -1,343,065.55 -194,862.78 3．销售服务费 -3,357,663.80 -487,156.91 4．交易费用 0.00 0.00 5．利息支出 -1,725,243.16 -285,563.96 其中：卖出回购金融资产支出 -1,725,243.16 -285,563.96 6．其他费用 -188,017.80 -283,648.76 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 72,619,193.21 6,589,171.30 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家货币市场证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 427,836,515.26 0.00 427,836,515.26 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） 0.00 72,619,193.21 72,619,193.21 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） 6,157,098,559.57 0.00 6,157,098,559.57 其中：1.基金申购款 16,756,679,933.06 0.00 16,756,679,933.06 2.基金赎回款（以"-"号填列） -10,599,581,373.49 0.00 -10,599,581,373.49 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） 0.00 -72,619,193.21 -72,619,193.21 五、期末所有者权益（基金净值） 6,584,935,074.83 0.00 6,584,935,074.83 项目 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 309,886,757.15 0.00 309,886,757.15 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） 0.00 6,589,171.30 6,589,171.30 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） 117,949,758.11 0.00 117,949,758.11 其中：1.基金申购款 1,724,543,936.75 0.00 1,724,543,936.75 2.基金赎回款（以"-"号填列） -1,606,594,178.64 0.00 -1,606,594,178.64 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） 0.00 -6,589,171.30 -6,589,171.30 五、期末所有者权益（基金净值） 427,836,515.26 0.00 427,836,515.26 7.4 报表附注 7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 7.4.2 关联方关系 本基金关联方为： 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 华夏银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 齐鲁证券有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 上海久事公司 基金管理人股东 深圳市中航投资管理有限公司 基金管理人股东 7.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无 7.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 华夏银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 齐鲁证券有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 无 7.4.3.2 关联方报酬 7.4.3.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2208年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期应支付的管理费 4,432,116.16 643,047.00 其中：当期已支付 3,086,023.54 576,003.94 期末未支付 1,346,092.62 67,043.06 注:支付基金管理人万家基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.33% / 当年天数。 7.4.3.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期应支付的托管费 1,343,065.55 194,862.78 其中：当期已支付 935,158.67 174,546.69 期末未支付 407,906.88 20,316.09 注: 支付基金托管人华夏银行股份有限公司的托管费按前一日的基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。 7.4.3.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 当期应支付的销售服务费 当期已支付 期末未支付 合计 万家基金管理有限公司 103,690.40 126,595.67 230,286.07 华夏银行股份有限公司 148,675.36 131,560.80 280,236.16 齐鲁证券有限公司 108,865.63 30,955.29 139,820.92 合计 361,231.39 289,111.76 650,343.15 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期应支付的销售服务费 当期已支付 期末未支付 合计 万家基金管理有限公司 182,482.34 6,370.53 188,852.87 华夏银行股份有限公司 164,979.78 10,723.60 175,703.38 齐鲁证券有限公司 4,109.90 578.60 4,688.50 合计 351,572.02 17,672.73 369,244.75 注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日的基金资产净值0.25 %的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 × 0.25%÷当年天数。 7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 华夏银行股份有限公司 99,148,250.68 30,062,012.87 0.00 0.00 0.00 0.00 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 华夏银行股份有限公司 49,495,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金 7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金 7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华夏银行股份有限公司 2,316,598,528.18 511,767.02 7,665,370.77 155,090.20 7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无 7.4.4 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.4.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.4.2.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2008年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,085,997,971.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 070309 07进出口09 2009-01-05 100.57 3,000,000 301,723,551.72 0801046 08央行票据46 2009-01-05 99.59 3,000,000 298,778,828.29 0801049 08央行票据49 2009-01-05 99.53 1,000,000 99,526,350.93 0801064 08央行票据64 2009-01-05 99.43 2,000,000 198,868,816.99 0801081 08央行票据81 2009-01-05 99.36 1,000,000 99,360,706.61 0801092 08央行票据92 2009-01-05 99.27 1,000,000 99,270,542.09 合计 11,000,000 1,097,528,796.63 7.4.4.2.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 4,740,902,975.40 61.62% 其中：债券 4,740,902,975.40 61.62% 资产支持证券 0.00 0.00 2 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00 3 银行存款和结算备付金合计 2,316,598,528.18 30.11% 4 其他资产 635,758,791.77 8.26% 5 合计 7,693,260,295.35 100.00% 8.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 5.04% 其中：买断式回购融资 - 0.00 2 报告期末债券回购融资余额 1,085,997,971.00 16.49% 其中：买断式回购融资 0.00 0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 134 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 182 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限（天数） 原因 调整期 1 2008-5-28 182 由于当天赎回份额较大且交易笔数较多，导致风险控制值计算误差超过2天。 1天 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 37.14% 16.49% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.38% 0.00% 2 30天(含)-60天 6.72% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.77% 0.00% 3 60天(含)-90天 2.75% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.29% 0.00% 4 90天(含)-180天 20.62% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.09% 0.00% 5 180天(含)-397天（含） 40.52% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00% 0.00% 合计 107.75% 16.49% 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 0.00 0.00% 2 央行票据 1,709,798,648.56 25.97% 3 金融债券 927,315,493.03 14.08% 其中：政策性金融债 755,449,679.02 11.47% 4 企业债券 19,620,866.01 0.30% 5 企业短期融资券 2,084,167,967.80 31.65% 6 合计 4,740,902,975.40 72.00% 7 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 363,668,203.50 5.52% 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 070309 07进出09 3,900,000 392,240,617.23 5.96% 2 0801046 08央行票据46 3,500,000 348,575,299.67 5.29% 3 0801104 08央行票据104 3,000,000 297,341,618.11 4.52% 4 0801067 08央行票据67 2,300,000 228,990,793.38 3.48% 5 0881265 08申能股CP01 2,000,000 200,919,414.01 3.05% 6 0801064 08央行票据64 2,000,000 198,868,816.99 3.02% 7 0801098 08央行票据98 2,000,000 198,576,534.87 3.02% 8 0801049 08央行票据49 1,900,000 189,100,066.76 2.87% 9 0881249 08电网CP03 1,500,000 150,709,289.30 2.29% 10 0881161 08长电CP02 1,400,000 142,696,165.55 2.17% 8.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 12 报告期内偏离度的最高值 0.3689% 报告期内偏离度的最低值 -0.0942% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1195% 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 8.8 投资组合报告附注 8.8.1 基金计价方法说明。 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销，每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。 8.8.2本报告期内，本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况： 序号 发生日期 该类浮动债占基金资产净值的比例（％） 原因 调整期 1 2008-7-11 25.29% 基金当日买入一只浮息债券存续期为399天，在下一交易日则为397天。但按相关分析软件显示交易日其存续期为397天。事后评估认为应以估值系统为准。由于该券存续期在交易当日处于397天的临界点，不精确或不一致的计算导致比例控制出现较大波动。 1天 8.8.3本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.8.4 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 0.00 2 应收证券清算款 38,011,780.00 3 应收利息 21,712,412.82 4 应收申购款 576,034,598.95 5 合计 635,758,791.77 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位： 份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 20,244 325,278.36 2,360,894,115.17 35.85% 4,224,040,959.66 64.15% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 3,204,410.86 0.05% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2006年5月24日）基金份额总额 2,437,395,340.44 报告期期初基金份额总额 427,836,515.26 报告期期间基金总申购份额 16,756,679,933.06 报告期期间基金总赎回份额 10,599,581,373.49 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 6,584,935,074.83 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经2007年12月万家基金管理有限公司第二届董事会第一次会议审议通过，中国证监会证监许可字[2008]563号文核准，杨峰先生自2008年4月起担任我公司副总经理。以上事项我公司于2008年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布"万家基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告"。 2008年5月15日，基金托管人华夏银行股份有限公司发布了关于基金托管部负责人孙家春同志的任职公告。该项任职经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]576 号文件核准。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同成立时起聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期未改聘会计师事务所，本基金2008年度需支付审计费30,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2008年6月10日，中国证监会向本公司下发《关于万家基金管理有限公司的监管意见函》（基金部函[2008]240号），鉴于本公司未能在规定期间内规范股东持股比例，暂停本公司基金产品审核、特定客户资产管理业务及其他新业务的审核。公司于报告期下半年向中国证监会报送了有关股权转让的申请，经中国证监会证监许可[2008]1410号文件批准，核准我公司股东齐鲁证券有限公司向山东省国有资产投资控股有限公司转让我公司11%股权。转让后我公司股权比例符合法规规定，相关业务限制已经解除。有关股东转让的工商变更手续正在办理当中，最终股权变更结果以届时公告为准。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 民生证券有限责任公司 1 2,517,900,000.00 100% 0.00 - 注：1、 基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况： 无 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 无 万家基金管理有限公司 2009年3月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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