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| 万家和谐增长混合A(519181) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 56867 | ||||||||
| 基金代码 | 519181 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家和谐增长混合型证券投资基金2008年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计，上海众华沪银会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家和谐增长混合型证券投资基金 基金简称 万家和谐 交易代码 519181 （前端）519182（后端） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年11月30日 报告期末基金份额总额 3,762,939,235.35 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过有效配置股票、债券投资比例，平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略，控制投资风险，谋取基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金最大特点是突出和谐增长，主要包含二层含义：一、资产配置的和谐，通过有效配置股票、债券资产比例，谋求基金资产在股票、债券投资中风险、收益的和谐平衡；二、长期买入持有和事件驱动投资的和谐，通过对不同行业、不同股票内在价值与市场价格的偏离程度和其市场价格向内在价值的回归速度的分析，谋求基金资产在不同行业和不同股票投资中长期投资和事件驱动投资的和谐平衡。 业绩比较基准 65%×新华富时A600指数+30%×新华巴克莱资本中国全债指数+5%×同业存款利率。 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰剑 张志永 联系电话 021-38619810 021-62677777*212004 电子邮箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 4008880800 95561 传真 021-38619888 021-62159217 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com 基金年度报告备置地点 基金管理人办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年11月30日-2006年12月31日 本期已实现收益 -1,906,526,397.59 363,684,552.50 1,431,429.76 本期利润 -2,353,379,023.28 661,512,454.05 45,917,562.87 加权平均基金份额本期利润 -0.5993 0.2986 0.0934 本期基金份额净值增长率 -56.09% 99.82% 9.33% 3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年11月30日-2006年12月31日 期末可供分配基金份额利润 -0.3364 0.1525 0.0029 期末基金资产净值 1,746,021,973.04 4,452,777,644.96 539,121,251.85 期末基金份额净值 0.4640 1.0567 1.0933 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -8.91% 1.81% -9.15% 1.96% 0.24% -0.15% 过去六个月 -23.61% 1.86% -21.33% 1.93% -2.28% -0.07% 过去一年 -56.09% 2.31% -46.87% 1.97% -9.22% 0.34% 自基金合同生效起至今 -4.07% 2.18% 12.14% 1.74% -16.21% 0.44% 注：业绩比较基准= 65%×新华富时A600指数+30%×新华巴克莱资本中国全债指数+5%×同业存款利率 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金成立于2006年11月30日，建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 3.2.3 自合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：2006 年实际存续期为2006年11月30日至2006年12 月31 日。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 备注 2008年 - - - - 2007年 2.000 204,730,932.05 72,629,522.88 277,360,454.93 2006年11月30日-2006年12月31日 - - - - - 合计 2.000 204,730,932.05 72,629,522.88 277,360,454.93 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司，住所地及办公地点均为上海市浦东新区福山路450号，注册资本1亿元人民币。目前管理六只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金和万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李洪雨 本基金基金经理 2008年9月 - 5年 复旦大学经济学硕士，CFA，曾任东北证券研究员、高级研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。 路志刚 本基金基金经理 2006年11月 2008年9月 11年 暨南大学金融学博士,曾任广州证券有限公司投资银行部副经理，金鹰基金管理有限公司研究发展部副总监等职。2005年10月加入万家基金管理有限公司。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。 公司根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制订和完善了公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 组合 2008年下半年组合收益 本基金 -23.61% 万家双引擎灵活配置混合型基金 4.19% 差异 -27.80% 注：万家双引擎基金成立于2008年6月27日，至2008年12月31日止不足一整年，故比较收益率期间均取最近6个月。 两只基金收益差异率超过5%，原因为：报告期内万家双引擎基金尚处于建仓期，在此期间该基金根据对市场行情大势判断，减少了股票资产配置，大大降低了系统性风险；万家和谐基金受基金合同约束，须持有30%以上股票类资产，在股票资产配置上的不同是导致两只基金间业绩差异的主要原因。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 截至报告期末，本基金份额净值为0.4640元，本报告期份额净值增长率为-56.09%，同期业绩比较基准增长率为-46.87%。 08年A股经历了持续下跌的行情，以上证指数计算，从年初开盘的5265点到年末收盘的1820点，年度跌幅高达65.39%，并最低下探至1664点，在单边下跌的背景下，资产配置的重要性远远高于行业和个股选择，降低仓位成为不二之选。 期间宏观经济发生了颠覆性的变化，从防过热到防过冷，从产能不足到供给过剩，从民工荒到裁员危机，都在一年内发生急剧逆转。其中最大影响因素来自于外部市场，从次贷危机到金融危机到经济危机的演进出乎了大多数人意料。而在此背景下，社会主义制度的优越性也得到了体现，从大幅降息到四万亿投资到各大产业振兴规划，都在短短几个月内迅速出台，市场信心得到一定程度的恢复。 在本年度的操作中，本基金主要配置在内需为主的消费服务和投资拉动行业，具有自主创新能力的先进制造业, 供给持续紧张以及价格超越通胀速度的大宗商品和原材料行业。在全球经济危机突袭情况下，市场下跌的速度和幅度都远远超出预期，基金净值也受到重创，在未来的操作中，我们希望能通过尽力作好仓位控制和时点把握，提高投资效率以提升基金业绩。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2009年在世界经济重新洗牌、新秩序新体系重新构建的背景下，我们面临着空前的不确定性，空前的挑战和机遇。各主要经济体已经先后陷入衰退，各国政府都在相继采取大幅降息、加大投资、刺激消费甚至贸易保护等措施以刺激本国经济走出低谷。国内也经历了出口下滑、内需增长放缓的过程，并在2008年9、10月份急剧进入冰点。之后经济领先指标逐步走稳，电力生产降速放缓，PMI指数也出现了连续反弹，市场对大小非抛盘的承接能力有所增强，政府扩大投资、刺激消费、增加市场流动性等措施的效果正逐步体现。 我们对于09年的判断是，回报与风险博弈的钟摆已经不再如同08年一边倒的摆向回避风险，股市对于流动性的吸引力已经较其他可选项显现出优势，比如实业投资、房地产、债券、货币市场产品等，我们相信股市春天的脚步正逐步走近。但我们也高度警惕全球危机的演化进程，尽管我们对世界经济是否会进一步恶化、是否会出现第二轮金融危机尚不能做出判断，但在创造收益的同时，我们毫无疑问要时刻警惕、防范系统性风险。 在策略方面，我们认为低效率、高能耗、粗放式的经济增长模式向高效节能集约化方向转型是历史的必然，寻找能够引领经济转型、能够代表下一轮经济增长驱动力的投资方向将是我们持续的追求，比如新技术、新能源、新媒体、节能环保等；另一方面，以医疗改革和土地改革为主线的新一轮推动农村经济发展的政策措施已经开始逐步制定、实施，农村有望成为拉动经济增长的新动力之一，我们会积极挖掘新农村建设过程带来的投资机会。在战术方面，我们预计把握行业轮动和发掘估值洼地相对于买入持有策略能够更好地应对基本面震荡的冲击。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 基金管理人 公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会主要由分管基金估值业务的公司领导、督察长、基金估值业务的负责人、监察稽核部负责人、研究发展部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。 托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等复核和核查的责任。 会计师事务所 会计师事务所对基金管理公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与和决定基金估值。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人尚未就投资品种的定价服务签署任何协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同规定: "基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配"。2008年市场一直处于单边下跌行情，导致本基金年度收益为负，所以2008年未实施分红。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 兴业银行股份有限公司资产托管部 2009年3月27日 §6 审计报告 本基金2008 年年度财务会计报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了沪众会字(2009)第1827号标准无保留意见的审计报告投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：万家和谐增长混合型证券投资基金 报告截止日：2008年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 资 产： 银行存款 103,739,164.97 188,536,258.32 结算备付金 12,103,862.34 3,579,005.09 存出保证金 471,344.82 2,027,663.74 交易性金融资产 1,548,538,281.16 4,281,291,118.52 其中：股票投资 1,128,229,791.56 4,133,966,118.52 债券投资 420,308,489.60 147,325,000.00 资产支持证券投资 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 买入返售金融资产 100,000,270.00 0.00 应收证券清算款 0.00 3,244,229.05 应收利息 4,175,263.93 2,814,210.91 应收股利 0.00 0.00 应收申购款 11,843.57 3,008,849.61 其他资产 0.00 0.00 资产总计 1,769,040,030.79 4,484,501,335.24 负债和所有者权益 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 负 债： 短期借款 0.0 0.00 交易性金融负债 0.0 0.00 衍生金融负债 0.0 0.00 卖出回购金融资产款 0.0 0.00 应付证券清算款 11,435,662.56 0.00 应付赎回款 5,434,800.06 18,443,959.82 应付管理人报酬 2,317,349.35 5,458,769.37 应付托管费 386,224.90 909,794.91 应付销售服务费 0.0 0.00 应付交易费用 2,524,333.38 6,171,942.38 应交税费 0.0 0.00 应付利息 0.0 0.00 应付利润 0.0 0.00 其他负债 919,687.50 739,223.80 负债合计 23,018,057.75 31,723,690.28 所有者权益： 实收基金 2,152,769,254.75 2,410,749,638.62 未分配利润 -406,747,281.71 2,042,028,006.34 所有者权益合计 1,746,021,973.04 4,452,777,644.96 负债和所有者权益总计 1,769,040,030.79 4,484,501,335.24 注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值 0.4640元，基金份额总额3,762,939,235.35份。 7.2 利润表 会计主体：万家和谐增长混合型证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 一、收入 -2,277,453,341.62 748,809,237.74 1.利息收入 14,274,444.50 4,106,540.73 其中：存款利息收入 1,949,228.56 2,855,906.66 债券利息收入 11,108,754.16 1,162,812.91 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,216,461.78 87,821.16 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） -1,845,819,996.89 442,971,112.71 其中：股票投资收益 -1,867,022,434.33 439,269,411.09 债券投资收益 7,360,764.03 202,894.03 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 61,127.61 - 股利收益 13,780,545.80 3,498,807.59 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -446,852,625.69 297,827,901.55 4.其他收入（损失以"-"号填列） 944,836.46 3,903,682.75 二、费用（以"-"号填列） -75,925,681.66 -87,296,783.69 1．管理人报酬 -40,391,112.11 -37,485,459.83 2．托管费 -6,731,852.04 -6,247,576.59 3．销售服务费 0.00 0.00 4．交易费用 -27,726,939.41 -43,023,226.52 5．利息支出 -640,490.88 -173,029.71 其中：卖出回购金融资产支出 -640,490.88 -173,029.71 6．其他费用 -435,287.22 -367,491.04 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -2,353,379,023.28 661,512,454.05 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家和谐增长混合型证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,410,749,638.62 2,042,028,006.34 4,452,777,644.96 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -2,353,379,023.28 2,353,379,023.28 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -257,980,383.87 -95,396,264.77 -353,376,648.64 其中：1.基金申购款 291,745,412.80 185,732,082.56 477,477,495.36 2.基金赎回款（以"-"号填列） -549,725,796.67 -281,128,347.33 -830,854,144.00 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - 0.00 0.00 五、期末所有者权益（基金净值） 2,152,769,254.75 -406,747,281.71 1,746,021,973.04 项目 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 493,106,051.57 46,015,200.28 539,121,251.85 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 661,512,454.05 661,512,454.05 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） 1,917,643,587.05 1,611,860,806.94 3,529,504,393.99 其中：1.基金申购款 3,619,908,117.27 3,039,069,009.26 6,658,977,126.53 2.基金赎回款（以"-"号填列） -1,702,264,530.22 -1,427,208,202.32 -3,129,472,732.54 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -277,360,454.93 -277,360,454.93 五、期末所有者权益（基金净值） 2,410,749,638.62 2,042,028,006.34 4,452,777,644.96 7.4 报表附注 7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 7.4.1.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 7.4.1.2 会计估计变更的说明 除本条下述情形外，本基金本报告期内所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自2008年9月16日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法，从按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。 上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008 年9 月16 日下调9,673,379.40 元，相应调减本基金的净利润9,673,379.40元和基金资产净值9,673,379.40元。 7.4.1.3 差错更正的说明 本期未发生差错更正。 7.4.2 关联方关系 本基金关联方为： 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人，基金销售机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人，基金代销机构 齐鲁证券有限公司 基金管理人股东，基金代销机构 上海久事公司 基金管理人股东 深圳市中航投资管理有限公司 基金管理人股东 7.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无 7.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人，基金销售机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人，基金代销机构 齐鲁证券有限公司 基金管理人股东，基金代销机构 7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.3.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 齐鲁证券 2,212,746,637.22 20.46% 3,332,193,213.22 29.27% 7.4.3.1.2债券及回购交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券及回购交易 7.4.3.1.3 权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 齐鲁证券 2,651,517.79 42.19% 0.00 0.00% 7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 齐鲁证券 1,880,826.07 20.71% 0.00 0.00% 关联方名称 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 齐鲁证券 2,732,383.80 29.70% 0.00 0.00% 7.4.3.2 关联方报酬 7.4.3.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期应支付的管理费 40,391,112.11 37,485,459.83 其中：当期已支付 38,073,762.76 32,026,690.46 期末未支付 2,317,349.35 5,458,769.37 注：支付基金管理人万家基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：每日应计提基金管理费 = 前一日的基金资产净值×管理费率÷当年实际天数 7.4.3.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期应支付的托管费 6,731,852.04 6,247,576.59 其中：当期已支付 6,345,627.14 5,337,781.68 期末未支付 386,224.90 909,794.91 注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为： 每日应计提基金托管费 = 前一日的基金资产净值×托管费率÷当年实际天数 7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无 7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无 7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无 7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 103,739,164.97 1,835,811.64 188,536，258.32 2,747,610.25 7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无 7.4.4 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票 青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008 年12 月26 日复牌至2008 年12 月31 日证券交易所 闭市时连续跌停且成交量极低，故作为流通受限证券列示且于2008 年12 月31 日采用指数收益 法估值。该股票于2009 年1 月8 日打开跌停板，当日的收盘价为每股37.99 元 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,128,229,791.56 63.78% 其中：股票 1,128,229,791.56 63.78% 2 固定收益投资 420,308,489.60 23.76% 其中：债券 420,308,489.60 23.76% 资产支持证券 0.00 0.00% 3 金融衍生品投资 0.00 0.00% 4 买入返售金融资产 100,000,270.00 5.65% 其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00% 5 银行存款和结算备付金合计 11,5843,027.31 6.55% 6 其他资产 4,658,452.32 0.26% 7 合计 1,769,040,030.79 100.00% 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 农、林、牧、渔业 35,048,643.68 2.01% B 采掘业 59,748,287.06 3.42% C 制造业 459,866,046.22 26.33% C0 食品、饮料 54,734,713.68 3.13% C1 纺织、服装、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 82,303,729.90 4.71% C5 电子 -- -- C6 金属、非金属 -- -- C7 机械、设备、仪表 251,360,864.12 14.40% C8 医药、生物制品 71,466,738.52 4.09% C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 21,444,472.15 1.23% E 建筑业 67,258,291.32 3.85% F 交通运输、仓储业 35,761,252.18 2.05% G 信息技术业 101,594,775.38 5.82% H 批发和零售贸易 60,159,009.42 3.45% I 金融、保险业 126,410,816.48 7.24% J 房地产业 56,370,456.00 3.23% K 社会服务业 31,885,126.56 1.83% L 传播与文化产业 17,059,553.85 0.98% M 综合类 55,623,061.26 3.19% 合计 1,128,229,791.56 64.62% 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数 量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600089 特变电工 4,077,144 97,362,198.72 5.58% 2 601186 中国铁建 6,699,033 67,258,291.32 3.85% 3 002024 苏宁电器 3,358,962 60,159,009.42 3.45% 4 600271 航天信息 2,243,778 56,565,643.38 3.24% 5 600895 张江高科 5,567,874 55,623,061.26 3.19% 6 002028 思源电气 1,507,536 42,211,008.00 2.42% 7 000826 合加资源 4,032,877 37,828,386.26 2.17% 8 600000 浦发银行 2,793,597 37,015,160.25 2.12% 9 601006 大秦铁路 4,459,009 35,761,252.18 2.05% 10 600598 北大荒 3,266,416 35,048,643.68 2.01% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600000 浦发银行 438,953,783.65 9.86% 2 600123 兰花科创 249,710,923.75 5.61% 3 600036 招商银行 224,560,208.95 5.04% 4 601628 中国人寿 172,644,541.14 3.88% 5 000002 万 科Ａ 172,296,367.16 3.87% 6 600028 中国石化 166,774,708.14 3.75% 7 600089 特变电工 154,464,374.93 3.47% 8 600058 五矿发展 111,415,902.12 2.50% 9 600048 保利地产 110,949,830.89 2.49% 10 600114 东睦股份 108,866,376.78 2.44% 11 601186 中国铁建 106,408,163.42 2.39% 12 000001 深发展Ａ 102,983,514.88 2.31% 13 600030 中信证券 94,661,608.10 2.13% 14 601088 中国神华 94,490,714.01 2.12% 15 601006 大秦铁路 89,160,403.96 2.00% 16 600598 北大荒 82,155,762.90 1.85% 17 600029 南方航空 80,289,760.99 1.80% 18 002024 苏宁电器 75,353,866.47 1.69% 19 600895 张江高科 74,952,430.38 1.68% 20 600587 新华医疗 72,021,358.11 1.62% 注：本项买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600000 浦发银行 402,422,981.70 9.04% 2 600058 五矿发展 219,135,615.57 4.92% 3 601628 中国人寿 191,342,884.13 4.30% 4 600528 中铁二局 183,952,042.08 4.13% 5 600030 中信证券 180,687,874.04 4.06% 6 000001 深发展Ａ 145,293,103.36 3.26% 7 600048 保利地产 143,607,881.73 3.23% 8 600028 中国石化 137,835,515.31 3.10% 9 600036 招商银行 130,629,691.71 2.93% 10 600123 兰花科创 129,271,866.26 2.90% 11 600685 广船国际 126,440,112.65 2.84% 12 601088 中国神华 125,666,394.49 2.82% 13 600383 金地集团 118,553,315.67 2.66% 14 600488 天药股份 117,887,056.60 2.65% 15 000878 云南铜业 116,224,954.54 2.61% 16 601318 中国平安 107,433,686.48 2.41% 17 000983 西山煤电 107,393,410.46 2.41% 18 000002 万 科Ａ 106,545,992.61 2.39% 19 600895 张江高科 105,420,255.02 2.37% 20 600084 ST新天 103,789,109.08 2.33% 21 000651 格力电器 98,632,922.90 2.22% 22 000566 海南海药 97,782,121.21 2.20% 23 000623 吉林敖东 95,374,962.69 2.14% 24 000826 合加资源 94,610,197.80 2.12% 25 000988 华工科技 91,597,186.77 2.06% 注：本项卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,086,801,692.14 卖出股票收入（成交）总额 5,774,104,712.22 注：本项买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 107,005,489.60 6.13% 2 央行票据 107,558,000.00 6.16% 3 金融债券 205,745,000.00 11.78% 其中：政策性金融债 205,745,000.00 11.78% 4 企业债券 0.00 0.00% 5 企业短期融资券 0.00 0.00% 6 可转债 0.00 0.00% 7 合计 420,308,489.60 24.07% 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 0801089 08央票89 1,100,000.00 107,558,000.00 6.16% 2 070414 07农发14 1,000,000.00 101,460,000.00 5.81% 3 010110 21国债⑽ 600,000.00 62,070,000.00 3.55% 4 080418 08农发18 500,000.00 52,525,000.00 3.01% 5 080419 08农发19 500,000.00 51,760,000.00 2.96% 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 8.9 投资组合报告附注 8.9.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 471,344.82 2 应收证券清算款 0.00 3 应收股利 0.00 4 应收利息 4,175,263.93 5 应收申购款 11,843.57 6 其他应收款 0.00 7 待摊费用 0.00 8 其他 0.00 9 合计 4,658,452.32 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位： 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 合计 187,225 20,098.49 22,512,621.84 0.60% 3,740,426,613.51 99.40% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 34,307.37 0.0009% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2006年11月30日）基金份额总额 491,748,090.03 报告期期初基金份额总额 4,213,876,992.30 报告期期间基金总申购份额 509,956,385.87 报告期期间基金总赎回份额 960,894,142.82 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 3,762,939,235.35 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 公司高级管理人员变动：经2007年12月万家基金管理有限公司第二届董事会第一次会议审议通过，中国证监会证监许可字[2008]563号文核准，杨峰先生自2008年4月起担任我公司副总经理。以上事项我公司于2008年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布"万家基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告"。 2008年9月27日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布"关于调整基金经理的公告"，本基金基金经理由路志刚变更为李洪雨； 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同成立时起聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期未改聘会计师事务所，本基金2008年度需支付审计费100，000元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2008年6月10日，中国证监会向本公司下发《关于万家基金管理有限公司的监管意见函》（基金部函[2008]240号），鉴于本公司未能在规定期间内规范股东持股比例，暂停本公司基金产品审核、特定客户资产管理业务及其他新业务的审核。公司于报告期下半年向中国证监会报送了有关股权转让的申请，经中国证监会证监许可[2008]1410号文件批准，核准我公司股东齐鲁证券有限公司向山东省国有资产投资控股有限公司转让我公司11%股权。转让后我公司股权比例符合法规规定，相关业务限制已经解除。有关股东转让的工商变更手续正在办理当中，最终股权变更结果以届时公告为准。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 股票及权证交易情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 权证交易 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 齐鲁证券 1 2,212,746,637.22 20.47% 1,880,826.07 20.71% 2,651,517.79 42.19% 申银万国 1 2,208,222,678.24 20.42% 1,876,984.96 20.66% 0.00 0.00% 中金 1 2,162,753,771.51 20.00% 1,757,252.17 19.35% 0.00 0.00% 江南证券 1 1,544,431,802.37 14.28% 1,312,758.49 14.45% 0.00 0.00% 英大证券 1 813,178,079.44 7.52% 691,199.46 7.61% 3,633,160.29 57.81% 国泰君安 1 694,577,606.10 6.42% 564,348.66 6.21% 0.00 0.00% 国信证券 1 479,109,559.18 4.43% 407,244.99 4.48% 0.00 0.00% 联合证券 1 288,110,555.44 2.67% 244,895.14 2.70% 0.00 0.00% 东海证券 1 194,610,981.10 1.80% 165,418.29 1.82% 0.00 0.00% 华泰证券 1 194,320,503.01 1.80% 165,172.11 1.82% 0.00 0.00% 招商证券 1 20,573,109.37 0.19% 17,487.28 0.19% 0.00 0.00% 合计 11 10,812,635,282.98 100.00% 9,083,587.62 100.00% 6,284,678.08 100.00% 11.7.2 债券及回购交易情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 债券交易 回购交易 备注 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期回购 成交总额的比例 成交总额的比例 齐鲁证券 1 0 0.00% 0 0.00% 申银万国 1 111,888,374.80 29.44% 1,232,700,000.00 66.20% 中金 1 0 0.00% 0 0.00% 江南证券 1 0 0.00% 0 0.00% 英大证券 1 158,251,806.00 41.63% 209,800,000.00 11.27% 国泰君安 1 0 0.00% 0 0.00% 国信证券 1 8,329,893.90 2.19% 0 0.00% 联合证券 1 0 0.00% 189,900,000.00 10.20% 东海证券 1 0 0.00% 0 0.00% 华泰证券 1 101,632,570.10 26.74% 229,600,000.00 12.33% 招商证券 1 0 0.00% 0 0.00% 合计 11 380,102,644.80 100.00% 1,862,000,000.00 100.00% 0 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议 万家基金管理有限公司 2009年3月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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