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| 诺德价值优势混合(570001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 56839 | ||||||||
| 基金代码 | 570001 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德价值优势股票型证券投资基金2008年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2009年3月28日 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读报告正文。 本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 诺德价值优势股票型证券投资基金 基金简称 诺德价值优势 交易代码 570001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年4月19日 报告期末基金份额总额 5,229,522,086.24 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点关注处于上升周期的行业，投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司，分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于对全球经济的增长、中国经济的产业布局、上市公司质地、投资风险等因素的深入分析，在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。 投资策略 本基金秉承和深化价值投资理念，重视行业中长期的发展前景，强调对上市公司基本面的深入研究，精心挑选优势行业中的优势企业。在充分挖掘企业的投资价值基础上，进行中长期投资。 业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，低于成长型股票基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 信息披露负责人 姓名 李常青 尹东 联系电话 021－68879999－8204 010-67595003 电子邮箱 changqing.li@lordabbettchina.com yindong@ccb.com 客户服务电话 400-8880009 010-67595096 传真 （8621）68877727 010-66275865 注册地址 上海浦东陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼 北京市西城区金融大街25号 办公地址 上海浦东陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李格平 郭树清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nuodefund.com 基金年度报告报告备置地点 本基金年度报告原件置于陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼基金管理人办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年4月19日至2007年12月31日 本期已实现收益 -2,230,901,743.73 1,938,522,128.41 本期利润 -4,670,031,289.37 3,800,879,666.74 加权平均基金份额本期利润 -0.8332 0.4611 本期加权平均净值利润率 -85.40% 36.84％ 本期基金份额净值增长率 -56.61% 44.54% 3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年4月19日至2007年12月31日 期末可供分配利润 -1,950,039,245.38 1,601,809,395.00 期末可供分配基金份额利润 -0.3729 0.2347 期末基金资产净值 3,279,482,840.86 9,863,704,773.26 期末基金份额净值 0.6271 1.4454 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的"期末"均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日 3、本基金合同生效日为2007年4月19日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -17.29% 2.38% -14.38% 2.43% -2.91% -0.05% 过去六个月 -29.40% 2.22% -27.43% 2.39% -1.97% -0.17% 过去一年 -56.61% 2.29% -56.18% 2.44% -0.43% -0.15% 自基金合同生效起至今 -37.29% 2.13% -35.24% 2.22% -2.05% -0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 诺德价值优势股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2007年4月19日至2008年12月31日） 注：诺德价值优势基金成立于2007 年4 月19 日，图示时间段为2007年4月19日至2008年12月31日。 本基金建仓期间自2007年4月19日至2007年10月18日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。 3.2.3 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：诺德价值优势基金成立于2007 年4 月19 日，图示2007年度数据为2007年4月19日至2007年12月31日，合同生效当年净值增长率按实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金成立于2007 年4 月19 日，自基金合同生效以来未发生利润分配事项。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为诺德．安博特资产管理公司、长江证券股份有限公司、清华控股有限公司，注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。截至本报告期末，公司管理了二只开放式基金，分别为诺德价值优势股票型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 戴奇雷 本基金基金经理，投资研究部经理 2008-5-22 - 6年 华中理工大学理学硕士，中欧国际工商学院MBA，曾先后担任上海融昌资产管理公司研究总监助理、广州金骏资产管理公司研究总监等职。2006年6月加入诺德基金管理有限公司，先后担任研究员、诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理助理等职，现任诺德基金管理有限公司投资研究部经理。戴奇雷先生具有特许金融分析师（CFA）资格。 张学东 基金经理 2008-5-22 - 11年 北京第二外国语学院经济学学士，1998年4月至2007年6月在华夏基金管理有限公司工作，先后担任研究员、基金经理助理等职务。2007年7月加入诺德基金管理有限公司，担任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理助理。 邹翔 本基金基金经理、投资总监（均已离职） 2007年4月19日 2008年5月21日 13年 中国人民银行总行研究生部国际金融专业经济学硕士。曾先后任职于中信实业银行，华夏证券有限公司基金投资部高级经理、副总经理，华夏基金管理有限公司研究部总经理、兴和基金经理、兴安基金经理，中融基金管理有限公司（筹）拟任副总经理兼投资总监，大通证券有限公司证券投资部总经理，中国国际金融有限公司资产管理部副总经理。2006年6月8日至2008年5月21日担任诺德基金管理有限公司投资总监。2007年4月19日至2008年5月21日担任诺德价值优势基金基金经理。 注：本报告期诺德价值优势基金基金经理先后由邹翔先生（2008年1月1日至2008年5月21日）和戴奇雷先生、张学东先生（2008年5月22日至2008年12月31日）担任。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，不存在与诺德价值优势基金风格类似的投资组合，公司旗下另一只基金产品为混合型基金且尚处于建仓期，两只基金的业绩不具有可比性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 不存在不同投资组合之间的不公平交易情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 2008年是证券市场异常艰苦的一年，沪深300指数在年初短暂延续了2007年年底的反弹之后，从近5756点的高位一路下跌，最低跌至1606点，年末虽然出现一波小幅反弹，但对2008年全年而言，影响甚微。 站在2009年初，回顾去年的市场，我们认为导致这一轮较剧烈下跌的主要动因可能包括：上半年在逐渐明确的紧缩性宏观调控政策影响下，投资者对经济增长放缓产生忧虑；不断上升的物价指数导致投资者对宏观调控持续发力产生忧虑；"大小非"解禁和巨额融资的预期也导致投资者对供求关系严重失衡产生忧虑；海外市场的动荡导致投资者对未来不确定性产生焦虑。下半年的主要动因则是外部环境的不断恶化：次贷危机升级为金融危机，并有可能进一步升级为经济危机，并从美国逐步蔓延到欧洲等世界其他主要经济体。投资者对全球过往半个世纪以来经济增长和世界贸易模式的可持续性产生了严重的焦虑。 2008年第一季度，由于本基金及时降低股票仓位，表现优于业绩基准。进入二季度，投资者忧虑加深，市场反复震荡，个股普跌。由于本基金未能进一步降低仓位，部分强势品种也出现补跌，导致本基金净值下滑，2008年上半年总体表现略微落后于业绩基准。下半年，本基金迅速降低仓位，优化持股结构，提高组合的防御性，在三季度取得了较好表现。在四季度之初，本基金判断宏观调控政策可能发生改变，流动性可能将成为影响市场的主要因素。但是由于过早地做出这个判断，并在组合中过早地增持了一些弹性较大，进攻性较强的品种，导致本基金在去年全年市场跌幅最大的十月份遭受了较大的损失。尽管年末奋力追赶，最终未能改变全年的劣势。在此，本基金向持有人表示深深的歉意。 展望2009年，市场依然充满挑战。但是本基金坚信，不经历风雨，那能见彩虹？本基金将更加兢兢业业，充分发挥敬业精神，职业素养和专业技能，在新的一年里努力为投资者提交一份满意的答卷。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2009年的宏观经济形势依然严峻。一方面，美国经济已经明显地进入了衰退，欧洲和日本也面临十分严峻的形势，因此出口形势并不乐观。另一方面，内需启动还需要时间。不过，财政政策刺激下，从总量上来看，年内投资增长率有望维持高位。同基础设施相关的固定资产投资可能维持较高水平；转移支付力度可能加大，在一定程度上缓解失业率上升可能带来的消费力下降的影响。总体来看，尽管难度高，挑战大，2009年中国维持8%左右甚或更高一些的经济增长还是有可能的。 对于证券市场，由于宏观经济可能是从相对低位的一个温和复苏，上市公司总体的业绩增长率也将受到一定的压制。但是，流动性依然是我们必须关注的一个因素。展望2009年，市场可能处于一定估值区间内震荡的格局。行业层面上，值得关注的几个方面包括：估值水平的相对变化导致的行业和板块轮动，财政政策刺激下的投资机会，行业振兴规划带来的投资机会。总体来看，除了由于内外部环境变化导致的产业升级也许具有一定的可持续性之外，行业层面并没有十分明显的可持续的投资线索。不过，如同经历了2002年之前的低迷，从2003年以来的过去5年中，还是有一批优秀的企业为投资者带来了非常丰厚的持续回报。因此，自下而上挖掘投资机会，把握住可能在下一轮经济复苏中脱颖而出的优秀企业，将是2009年的重要任务。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 为了规范公司基金各类投资品种的估值业务，确保基金执行相关会计准则并及时、准确地进行份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人制定了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》（以下简称"估值制度"。） 依据估值制度，基金管理人设立了专门的估值委员会，具体负责监督执行估值制度的执行。估值委员会由公司清算登记部经理、监察稽核部经理和与估值事项相关的基金经理组成。其中： 估值委员会成员周雅媛，公司清算登记部经理，具有注册会计师从业资格，5年基金从业经历，长期在基金公司中从事基金估值、会计核算等工作，具有丰富的从业经验，在估值委员会中承担审核具体估值数据的准确性的工作； 估值委员会成员李常青，公司监察稽核部经理，具有律师从业资格，7年基金从业经历，长期负责基金管理公司监察稽核、法律事务、信息披露等工作，具有丰富的从业经验，在估值委员会中承担审核估值程序是否符合法规和公司程序规定的职责，并对有关估值结果及时对外进行信息披露； 基金经理，简历见4.1，在估值委员会中负责审核基金估值方法、估值数据是否公允、合理的工作。 估值委员会决议必须有全体成员半数以上的同意方能通过，基金经理做为估值委员会成员，可以依照相关程序积极参与和决定具体的估值。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金成立于2007 年4 月19 日，自基金合同生效以来未发生利润分配事项。依据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，本基金2008年度没有可分配利润。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本报告期内本基金由普华永道中天会计师事务所有限公司出具无保留意见审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：诺德价值优势股票型证券投资基金 报告截止日：2008年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 622,738,009.33 2,055,519,055.68 结算备付金 22,284,335.87 3,909,943.56 存出保证金 1,704,703.12 6,243,743.72 交易性金融资产 7.4.7.2 2,151,964,738.38 7,952,093,852.63 其中：股票投资 2,151,964,738.38 7,937,964,982.89 基金投资 - - 债券投资 - 14,128,869.74 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 6,486,807.69 买入返售金融资产 7.4.7.4 490,000,000.00 - 应收证券清算款 2,819,016.36 57,608.05 应收利息 7.4.7.5 213,858.98 641,902.87 应收股利 - - 应收申购款 68,037.40 2,061,043.86 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - 324,061.80 资产总计 3,291,792,699.44 10,027,338,019.86 负债和所有者权益 附注号 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 90,087,999.35 应付赎回款 967,231.53 53,013,213.56 应付管理人报酬 4,341,385.83 12,085,597.46 应付托管费 723,564.29 2,014,266.24 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 4,395,817.47 4,562,372.84 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 1,881,859.46 1,869,797.15 负债合计 12,309,858.58 163,633,246.60 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 5,229,522,086.24 6,824,029,673.72 未分配利润 7.4.7.10 -1,950,039,245.38 3,039,675,099.54 所有者权益合计 3,279,482,840.86 9,863,704,773.26 负债和所有者权益总计 3,291,792,699.44 10,027,338,019.86 注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值0.6271元，基金份额总额5,229,522,086.24份。 后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。 7.2 利润表 会计主体：诺德价值优势股票型证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年4月19日(基金合同生效日)至 2007年12月31日 一、收入 -4,515,205,153.03 4,030,257,952.19 1.利息收入 11,392,020.65 16,923,417.91 其中：存款利息收入 7.4.7.11 10,970,368.32 16,887,498.17 债券利息收入 16,074.93 35,919.74 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 405,577.40 - 2.投资收益（损失以"－"填列） -2,090,062,386.92 2,143,635,443.98 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -2,139,362,278.76 2,078,441,880.69 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 4,500,126.46 1,741,542.19 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 6,415,284.48 11,701,534.65 股利收益 7.4.7.15 38,384,480.90 51,750,486.45 3.公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 7.4.7.16 -2,439,129,545.64 1,862,357,538.33 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - - 5.其他收入（损失以"－"号填列） 7.4.7.17 2,594,758.88 7,341,551.97 二、费用（以"－"号填列） -154,826,136.34 -229,378,285.45 1．管理人报酬 -82,854,318.62 -108,335,628.62 2．托管费 -13,809,053.11 -18,055,938.12 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 -57,695,870.25 -102,601,274.33 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 -466,894.36 -385,444.38 三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -4,670,031,289.37 3,800,879,666.74 所得税费用（以"－"号填列） - - 四、净利润（净亏损以"－"号填列） -4,670,031,289.37 3,800,879,666.74 后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：诺德价值优势股票型证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 6,824,029,673.72 3,039,675,099.54 9,863,704,773.26 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -4,670,031,289.37 -4,670,031,289.37 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"－"号填列） -1,594,507,587.48 -319,683,055.55 -1,914,190,643.03 其中：1.基金申购款 257,743,814.35 52,456,037.16 310,199,851.51 2.基金赎回款（以"－"号填列） -1,852,251,401.83 -372,139,092.71 -2,224,390,494.54 四、本期向基金份额持有人分配利润产生 的基金净值变动（净值减少以"－"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 5,229,522,086.24 -1,950,039,245.38 3,279,482,840.86 项目 上年度可比期间 2007年4月19日(基金合同生效日)至2007年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 7,906,975,443.12 - 7,906,975,443.12 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 3,800,879,666.74 3,800,879,666.74 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"－"号填列） -1,082,945,769.40 -761,204,567.20 -1,844,150,336.60 其中：1.基金申购款 3,418,232,938.21 610,664,929.45 4,028,897,867.66 2.基金赎回款（以"－"号填列） -4,501,178,707.61 -1,371,869,496.65 -5,873,048,204.26 四、本期向基金份额持有人分配利润产生 的基金净值变动（净值减少以"－"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 6,824,029,673.72 3,039,675,099.54 9,863,704,773.26 后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。 7.4 报表附注 7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告不一致。 7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.2.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.2.2 会计估计变更的说明 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自2008年9月16日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法，从按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。 上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008年9月16日下调29,808,791.60元，相应调减本基金的净利润29,808,791.60元和基金资产净值29,808,791.60元。 7.4.2.3 差错更正的说明 无。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 诺德基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金管理人、基金托管人、基金销售机构 长江证券股份有限公司("长江证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 Lord, Abbett & Co. LLC 基金管理人的股东 清华控股有限公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年4月19日(基金合同生效日) 至2007年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 长江证券 5,985,581,088.38 26.40% 8,512,426,060.67 29.78% 7.4.4.1.2 权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年4月19日(基金合同生效日) 至2007年12月31日 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 长江证券 1,445,894.27 11.71% 12,005,658.26 100.00% 7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 长江证券 4,962,542.21 26.12% 860,385.40 19.57% 关联方名称 上年度可比期间 2007年4月19日(基金合同生效日)至2007年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 长江证券 6,895,088.50 29.90% 2,952,124.76 64.71% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至 2008年12月31日 上年度可比期间 2007年4月19日(基金合同生效日)至2007年12月31日 当期应支付的管理费 82,854,318.62 108,335,628.62 其中：当期已支付 78,512,932.79 96,250,031.16 期末未支付 4,341,385.83 12,085,597.46 支付基金管理人诺德基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至 2008年12月31日 上年度可比期间 2007年4月19日(基金合同生效日)至2007年12月31日 当期应支付的托管费 13,809,053.11 18,055,938.12 其中：当期已支付 13,085,488.82 16,041,671.88 期末未支付 723,564.29 2,014,266.24 支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金其他关联方本报告期末(2008年12月31日)及比较期末(2007年12月31日)未持有本基金份额。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 银行存款 备付金 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 622,738,009.33 10,811,838.97 22,284,335.87 158,043.13 关联方 名称 上年度可比期间 2007年4月19日(基金合同生效日)至2007年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 2,055,519,055.68 16,677,048.55 3,909,943.56 205,151.22 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.5 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 002257 立立电子 08/6/30 未知 新股网上申购 21.81 21.81 23,000 501,630.00 501,630.00 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位： ） 期末 成本总额 期末 估值总额 无 7.4.12.1.3 受限证券类别： 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位： ） 期末 成本总额 期末 估值总额 无 根据宁波立立电子股份有限公司2008年7月7日发布的公告，有关监管部门要求保荐人等中介机构对媒体报道的有关问题进行核查，上市日期待定。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 600900 长江电力 08/05/08 资产重组 7.35 未知 未知 1,709,854 27,287,315.47 12,567,426.90 000792 盐湖钾肥 08/06/26 资产重组 56.78 08/12/26 78.23 813,667 38,880,552.35 46,200,012.26 青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低，故作为流通受限证券列示，且于2008年12月31日采用指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停板，当日的收盘价为每股37.99元。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,151,964,738.38 65.37 其中：股票 2,151,964,738.38 65.37 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 490,000,000.00 14.89 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 645,022,345.20 19.59 6 其他资产 4,805,615.86 0.15 7 合计 3,291,792,699.44 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 农、林、牧、渔业 3,129,596.80 0.10 B 采掘业 206,761,027.73 6.30 C 制造业 766,923,314.47 23.39 C0 食品、饮料 100,009,664.00 3.05 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 2,990,000.00 0.09 C4 石油、化学、塑胶、塑料 187,160,825.01 5.71 C5 电子 28,182,727.16 0.86 C6 金属、非金属 170,915,428.42 5.21 C7 机械、设备、仪表 160,227,305.30 4.89 C8 医药、生物制品 117,437,364.58 3.58 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 100,843,785.96 3.07 E 建筑业 80,343,700.00 2.45 F 交通运输、仓储业 110,742,349.08 3.38 G 信息技术业 90,387,179.32 2.76 H 批发和零售贸易 117,773,045.88 3.59 I 金融、保险业 473,166,422.84 14.43 J 房地产业 81,642,800.00 2.49 K 社会服务业 45,284,516.30 1.38 L 传播与文化产业 - - M 综合类 74,967,000.00 2.29 合计 2,151,964,738.38 65.62 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600867 通化东宝 6,880,000 96,251,200.00 2.93 2 600030 中信证券 5,180,000 93,084,600.00 2.84 3 002024 苏宁电器 5,083,858 91,051,896.78 2.78 4 600028 中国石化 12,001,010 84,247,090.20 2.57 5 601398 工商银行 23,188,794 82,088,330.76 2.50 6 601318 中国平安 2,279,975 60,624,535.25 1.85 7 601166 兴业银行 3,680,000 53,728,000.00 1.64 8 000002 万 科Ａ 8,080,000 52,116,000.00 1.59 9 600895 张江高科 5,180,000 51,748,200.00 1.58 10 600005 武钢股份 10,653,489 50,923,677.42 1.55 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于诺德基金管理有限公司网站（www.nuodefund.com）的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600028 中国石化 605,431,110.49 6.14% 2 601857 中国石油 339,660,879.61 3.44% 3 600036 招商银行 252,365,383.02 2.56% 4 601318 中国平安 235,658,041.48 2.39% 5 600005 武钢股份 235,580,716.08 2.39% 6 600015 华夏银行 232,084,402.19 2.35% 7 000983 西山煤电 219,952,017.18 2.23% 8 600000 浦发银行 215,785,701.51 2.19% 9 600030 中信证券 214,652,748.70 2.18% 10 601898 中煤能源 209,775,924.56 2.13% 11 601088 中国神华 199,382,198.32 2.02% 12 601006 大秦铁路 168,058,177.32 1.70% 13 000002 万 科Ａ 167,296,582.06 1.70% 14 000001 深发展Ａ 166,319,101.39 1.69% 15 601666 平煤股份 152,770,134.01 1.55% 16 601328 交通银行 147,789,221.86 1.50% 17 600867 通化东宝 136,890,132.17 1.39% 18 601398 工商银行 131,137,897.34 1.33% 19 000063 中兴通讯 128,793,741.15 1.31% 20 600016 民生银行 114,858,698.39 1.16% 注："买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600028 中国石化 836,649,218.56 8.48% 2 000001 深发展Ａ 452,692,872.95 4.59% 3 601666 平煤股份 356,600,532.05 3.62% 4 600022 济南钢铁 331,099,856.68 3.36% 5 600050 中国联通 305,438,010.96 3.10% 6 601857 中国石油 302,726,404.23 3.07% 7 600117 西宁特钢 289,390,119.51 2.93% 8 600739 辽宁成大 280,835,549.79 2.85% 9 600036 招商银行 266,788,313.28 2.70% 10 000559 万向钱潮 210,073,004.70 2.13% 11 000983 西山煤电 205,879,942.94 2.09% 12 000709 唐钢股份 199,891,856.48 2.03% 13 000616 亿城股份 193,762,701.40 1.96% 14 600307 酒钢宏兴 168,965,567.54 1.71% 15 601898 中煤能源 168,080,133.69 1.70% 16 600835 上海机电 161,449,139.21 1.64% 17 601318 中国平安 149,125,466.41 1.51% 18 601328 交通银行 148,498,946.27 1.51% 19 600030 中信证券 144,327,477.94 1.46% 20 600795 国电电力 138,504,793.42 1.40% 注："卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 10,763,886,961.51 卖出股票收入（成交）总额 11,982,756,859.05 注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5本基金本报告期末未持有债券 8.6本基金本报告期末未持有资产支持证券 8.7本基金本报告期末未持有权证 8.8 投资组合报告附注 8.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.8.2 本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库。 8.8.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,704,703.12 2 应收证券清算款 2,819,016.36 3 应收股利 - 4 应收利息 213,858.98 5 应收申购款 68,037.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,805,615.86 8.8.4 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 8.8.5 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 253,094.00 20,662.37 27,252,117.93 0.52% 5,202,269,968.31 99.48% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 498,436.52 0.01% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年4月19日）基金份额总额 7,906,975,443.12 报告期期初基金份额总额 6,824,029,673.72 报告期期间基金总申购份额 257,743,814.35 报告期期间基金总赎回份额 1,852,251,401.83 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 5,229,522,086.24 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）本报告期内，本基金的基金管理人高层管理人员无重大人事变更。2008年5月22日，基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了关于本基金基金经理变更的公告，基金管理人决定聘任戴奇雷先生、张学东先生担任本基金的基金经理，邹翔先生不再担任本基金的基金经理和诺德基金管理有限公司投资总监职务。 （2）2008年6月13日，中国证券监督管理委员会核准中国建设银行股份有限公司投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任本基金2008年度的基金审计机构，报告期内应支付给会计师事务所的报酬人民币13万元，目前普华永道中天会计师事务所有限公司担任本基金已提供连续2年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 2 5,985,581,088.38 26.40% 4,962,542.21 26.12% 银河证券 2 195,276,854.77 0.86% 159,610.08 0.84% 联合证券 1 453,002,054.11 2.00% 368,067.84 1.94% 中信建投证券 1 330,242,135.44 1.46% 280,706.20 1.48% 平安证券 2 1,213,055,605.83 5.35% 1,018,570.73 5.36% 中信证券 2 1,137,253,052.71 5.02% 948,184.60 4.99% 中银国际证券 1 1,452,046,908.99 6.40% 1,225,950.94 6.45% 国泰君安证券 1 965,561,269.74 4.26% 817,549.88 4.30% 申银万国证券 1 966,766,616.46 4.26% 813,297.31 4.28% 东方证券 1 442,268,614.00 1.95% 359,346.60 1.89% 中金公司 1 1,116,549,511.36 4.92% 941,921.23 4.96% 国信证券 2 1,380,681,794.34 6.09% 1,151,453.92 6.06% 海通证券 1 480,260,704.55 2.12% 408,218.14 2.15% 华泰证券 1 408,382,943.57 1.80% 347,124.73 1.83% 招商证券 1 531,886,624.25 2.35% 452,100.15 2.38% 湘财证券 1 942,420,018.75 4.16% 801,051.32 4.22% 兴业证券 2 181,923,751.14 0.80% 152,721.26 0.80% 山西证券 1 951,990,876.39 4.20% 809,184.64 4.26% 安信证券 1 902,151,415.20 3.98% 766,913.81 4.04% 长城证券 1 385,552,600.63 1.70% 327,717.47 1.72% 光大证券 1 526,166,338.56 2.32% 447,239.41 2.35% 中投证券 1 1,027,369,678.41 4.53% 873,258.40 4.60% 国金证券 1 697,142,877.74 3.07% 566,434.90 2.98% 齐鲁证券 1 江南证券 1 合计 31 22,673,533,335.32 100.00% 18,999,165.77 100.00% 注：本基金根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金租用交易单元的选择标准如下： （1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易席位的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本报告期内基金管理人根据工作需要，新租用如下基金专用交易席位：中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、江南证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、齐鲁证券股份有限公司、平安证券股份有限公司。 诺德基金管理有限公司 二〇〇九年三月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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