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| 中海分红增利混合(398011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 56790 | ||||||||
| 基金代码 | 398011 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海分红增利混合型证券投资基金2008年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 江苏公证天业会计师事务所有限公司对本基金出具了无保留意见审计报告。 本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中海分红 交易代码 398011（前端收费模式）/398012（后端收费模式） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年6月16日 报告期末基金份额总额 3,902,622,723.99份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为分红增利混合型基金，主要通过投资于中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，以获取高比例分红收益和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 投资策略 本基金采用现金股利精选的投资策略。即：通过公司开发的DM模型和POD模型筛选出现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司。 业绩比较基准 上证红利指数×70% + 上证国债指数×25% + 银行一年期定期存款利率×5%。 风险收益特征 本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，低于单纯的股票型基金，高于单纯的债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 夏立峰 李芳菲 联系电话 021-38429808 010-68424199 电子邮箱 xialf@zhfund.com lifangfei@abchina.com 客户服务电话 021-38789788、400-888-9788 95599 传真 021-68419525 010-68424181 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.zhfund.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年 本期已实现收益 -1,920,413,185.22 1,856,449,384.70 243,406,518.17 本期利润 -2,266,505,970.70 2,075,966,518.48 304,386,790.11 加权平均基金份额本期利润 -0.5674 0.5904 0.7574 本期基金份额净值增长率 -53.60% 95.01% 92.48% 3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年 期末可供分配基金份额利润 -0.5106 0.0028 -0.0023 期末基金资产净值 1,910,059,105.61 4,566,961,240.36 1,221,806,278.92 期末基金份额净值 0.4894 1.0547 1.0583 注1：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -7.40% 1.60% -16.40% 2.11% 9.00% -0.51% 过去六个月 -24.94% 1.72% -24.94% 2.10% 0.00% -0.38% 过去一年 -53.60% 2.13% -53.55% 2.23% -0.05% -0.10% 过去三年 73.55% 1.73% 52.49% 1.80% 21.06% -0.07% 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 74.78% 1.61% 59.24% 1.67% 15.54% -0.06% 注1：基金合同生效起至今指2005年6月16日(基金合同生效日)至2008年12月31日。 注2：本基金的业绩比较基准为上证红利指数*70%+上证国债指数*25%+银行一年期定期存款利率*5%，本基金主要投资于中国证券市场中现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券。因此，我们选取市场认同度很高的上证红利指数、上证国债指数作为计算业绩基准指数的基础指数，同时考虑分红基金的特点，加入了一年期定期存款利率作为业绩比较基准的一部分。在一般市场状况下，本基金股票投资比例会控制在70%左右，债券及现金的投资比例控制在30%左右，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例和最新的一年期定期存款利率，来确定本基金业绩基准指数加权的权重，以使业绩比较更加合理，目前最新的一年期定期存款利率为2.25％。 本基金业绩基准指数每日按照70%、25%、5％的比例对基础指数和一年期定期存款利率进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注1：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产 配置比例符合合同约定。 注2：截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：2005年度指2005年6月16日(基金合同生效日)至2005年12月31日。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 备注 2008年 - - - - 2007年 7.500 1,007,634,959.44 790,271,665.90 1,797,906,625.34 2006年 6.400 168,339,386.42 75,667,253.09 244,006,639.51 合计 13.900 1,175,974,345.86 865,938,918.99 2,041,913,264.85 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2008年12月31日，共管理开放式证券投资基金5只。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李延刚 投研中心总经理兼投资总监、权益投资部总监、本基金基金经理 2008-4-15 - 8 南京大学化学学士， 加拿大西蒙弗雷泽大学工商管理硕士，注册金融分析师（CFA），8年证券从业经历。 历任中储发展股份有限公司海外业务发展助理、业务发展经理、战略发展总监，伦敦资产管理有限公司投资顾问、基金经理。2007年7月加入中海基金管理有限公司，现任投研中心总经理兼投资总监、权益投资部总监、中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。2008年4月15日起任本基金基金经理。 刘文超 本基金基金经理 2008-4-15 - 13 吉林大学经济学硕士，13年证券从业经历。历任深圳经济特区证券公司投资银行部高级经理、中国南方证券有限公司研究部副总经理、中国建银投资证券有限责任公司研究部经理。2007年3月加入中海基金管理有限公司，曾任投研中心高级分析师兼中海能源策略混合型证券投资基金基金经理助理。2008年4月15日起任本基金基金经理。 王雄辉 已离职 2007-7-10 2008-4-14 10 硕士，毕业于中国人民银行研究生部，10年证券从业经历。历任南开大学教师，国泰基金管理有限公司研究开发部行业研究员，基金金泰基金经理，基金金盛基金经理。2007年3月加入中海基金管理有限公司，2007年7月10日至2008年4月14日任投资管理部副总经理兼本基金基金经理。 注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为进一步完善公平交易管理，防范和杜绝不规范交易行为，保护基金份额持有人的合法权益，公司建立了有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 公司通过制定《中海基金研究部研究报告质量考评制度》，树立了研究导向的投资文化，强调投资应以研究作为依据，不断建立完善系统、科学的研究方法和流程，并认真地推行实施。 对于场内交易，公司制定了《中海基金管理有限公司交易管理制度》，所有的投资指令必须通过集中交易室下达，集中交易室与投资部门相隔离，规定多基金指令处理原则是：时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡，通过公司已有交易软件进行控制，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，同时禁止多基金之间的同日反向交易。对于场外交易，通过《固定收益证券投资管理办法》、《新股询价网下申购流程》以及《中海基金旗下基金投资流通受限证券管理办法》等规定对交易行为进行规范。 本报告期，本基金运作合法合规，不同投资组合的交易得到公平对待，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，无损害基金份额持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 截至2008年12月31日，公司共管理混合型证券投资基金4只，分别为中海优质成长证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、中海能源策略混合型证券投资基金以及中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金。截至本报告期末，中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效不足两个月，不编制年度报告。本报告期，中海优质成长证券投资基金的净值增长率为-44.70%，中海分红增利混合型证券投资基金的净值增长率为-53.60%，中海能源策略混合型证券投资基金的净值增长率为-49.30%。其中，中海优质成长证券投资基金与中海能源策略混合型证券投资基金的业绩表现差异以及中海分红增利混合型证券投资基金与中海能源策略混合型证券投资基金的业绩表现差异均在5%以内，而中海优质成长证券投资基金与中海分红增利混合型证券投资基金的业绩表现差异超过了5%。中海优质成长证券投资基金与中海分红增利混合型证券投资基金业绩表现差异超过5%的主要原因在于差别化的大类资产配置。由于中海优质成长证券投资基金基金经理的大类资产配置自2008年8月中旬至2008年底，股票仓位较之中海分红增利混合型证券投资基金均低出10%至20%。在2008年的单边下跌市中，相对低的股票仓位令中海优质成长证券投资基金2008年度业绩表现与公司管理的其他各基金相比取得了相对较低的负收益。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 在全球金融危机的背景下，中国经济出现了三十年来所罕见的严峻形势，我国股市也受到重创，2008年跌幅超过百分之六十，给广大投资者带来重大的损失。回顾2008年的投资历程，经济形势的恶化程度在每个时点都超过投资者的预期，上市公司盈利能力下滑、大小非抛压和国际股市大跌等众多因素使得股指反复下挫；惨淡的熊市环境中，基金管理者能够做的就是尽量少犯错误。 本基金在2008年上半年的投资中相对积极，对化工、煤炭和新能源等行业进行重点配置，取得一定超额收益；下半年的投资趋于谨慎，在控制仓位的大前提下，行业配置的重点转为输变电设备、通讯设备、基建等2009年能够实现确定正增长的行业，对于具备反周期特性的黄金股也进行重点配置。 截至2008年12月31日，本基金份额净值0.4894元(累计净值1.8894元)。报告期内本基金净值增长率为-53.60 %，低于业绩比较基准0.05个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2009年，本基金认为宏观经济形势仍然具有很大的不确定性，尤其是第一、第二季度上市公司盈利能力同比下滑的趋势较为明朗，经济能否在下半年走出谷底尚需观察；尽管股市一般都会提前数月先于经济见底，但相比于提前揣测宏观经济何时反转，我们更愿意在观察到明确的经济景气好转信号之后再行动。 宽松的信贷政策及由此带来的"流动性好转的可能"是岁末年初投资者普遍关注的话题，积极的财政政策能否挽狂澜于即倒也是市场内外热议的焦点，这些因素对于新一年的股市都有明显的正面影响。本基金在新一年的投资中将比08年积极乐观，但仍会保持谨慎的基调；"仓位谨慎配置，行业相对集中，个股深入挖掘"是主导投资策略，行业景气上升的行业，如电力设备、通讯设备、基建、医药等会是重点配置的对象。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组，组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核负责人及基金会计负责人等，成员均具有多年基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经理，但对于非活跃投资品种，投资总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金在本报告期无应分配利润。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管中海分红增利混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人-中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《中海分红增利混合型证券投资基金基金合同》、《中海分红增利混合型证券投资基金托管协议》的约定，对中海分红增利混合型证券投资基金管理人中海基金管理有限公司2008年1月1日至2008年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，中海基金管理有限公司在中海分红增利混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，中海基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的中海分红增利混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 江苏公证天业会计师事务所有限公司对本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：中海分红增利混合型证券投资基金 报告截止日：2008年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 资 产： 1,917,684,468.32 4,598,232,580.14 银行存款 391,616,948.90 510,741,373.16 结算备付金 4,032,669.33 1,955,855.97 存出保证金 1,660,000.00 1,160,000.00 交易性金融资产 1,516,548,170.46 3,978,450,891.74 其中：股票投资 1,052,496,170.46 3,758,462,415.42 基金投资 － － 债券投资 464,052,000.00 219,988,476.32 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 － － 应收证券清算款 100,517,938.04 应收利息 3,783,784.86 3,671,087.35 应收股利 － － 应收申购款 42,894.77 1,735,433.88 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 1,917,684,468.32 4,598,232,580.14 负债和所有者权益 附注号 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 负 债： 7,625,362.71 31,271,339.78 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － － 应付赎回款 226,238.00 21,183,781.10 应付管理人报酬 2,488,277.56 5,626,162.11 应付托管费 414,712.91 937,693.67 应付销售服务费 － 应付交易费用 2,832,353.10 2,181,792.69 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 1,663,781.14 1,341,910.21 负债合计 7,625,362.71 31,271,339.78 所有者权益： 1,910,059,105.61 4,566,961,240.36 实收基金 3,902,622,723.99 4,330,013,989.02 未分配利润 -1,992,563,618.38 236,947,251.34 所有者权益合计 1,910,059,105.61 4,566,961,240.36 负债和所有者权益总计 1,917,684,468.32 4,598,232,580.14 注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值0.4894元，基金份额总额3,902,622,723.99份。 7.2 利润表 会计主体：中海分红增利混合型证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 一、收入 -2,155,255,783.65 2,237,928,663.95 1.利息收入 14,267,632.59 11,370,603.72 其中：存款利息收入 4,787,759.05 6,931,015.91 债券利息收入 9,342,201.52 4,439,587.81 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 137,672.02 － 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以"-"填列） -1,824,276,379.52 1,999,735,059.60 其中：股票投资收益 -1,851,509,727.99 1,978,251,436.19 基金投资收益 － － 债券投资收益 8,809,712.15 455,651.40 资产支持证券投资收益 － － 衍生工具收益 330,465.25 1,763,114.35 股利收益 18,093,171.07 19,264,857.66 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -346,092,785.48 219,517,133.78 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） － － 5.其他收入（损失以"-"号填列） 845,748.76 7,305,866.85 二、费用（以"-"号填列） -111,250,187.05 -161,962,145.47 1．管理人报酬 -42,694,501.54 -55,785,788.55 2．托管费 -7,115,750.32 -9,297,631.56 3．销售服务费 － － 4．交易费用 -60,099,073.56 -93,836,902.54 5．利息支出 -799,558.57 -2,687,787.07 其中：卖出回购金融资产支出 -799,558.57 -2,687,787.07 6．其他费用 -541,303.06 -354,035.75 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -2,266,505,970.70 2,075,966,518.48 所得税费用（以"-"号填列） － － 四、净利润（净亏损以"-"号填列） -2,266,505,970.70 2,075,966,518.48 注：所附附注为本会计报表的组成部分 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中海分红增利混合型证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,330,013,989.02 236,947,251.34 4,566,961,240.36 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － -2,266,505,970.70 -2,266,505,970.70 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -427,391,265.03 36,995,100.98 -390,396,164.05 其中：1.基金申购款 362,975,563.86 -46,079,244.17 316,896,319.69 2.基金赎回款（以"-"号填列） -790,366,828.89 83,074,345.15 -707,292,483.74 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 3,902,622,723.99 -1,992,563,618.38 1,910,059,105.61 项目 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,154,535,799.94 67,270,478.98 1,221,806,278.92 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － 2,075,966,518.48 2,075,966,518.48 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） 3,175,478,189.08 -108,383,120.78 3,067,095,068.30 其中：1.基金申购款 8,486,388,933.40 460,691,191.65 8,947,080,125.05 2.基金赎回款（以"-"号填列） -5,310,910,744.32 -569,074,312.43 -5,879,985,056.75 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － -1,797,906,625.34 -1,797,906,625.34 五、期末所有者权益（基金净值） 4,330,013,989.02 236,947,251.34 4,566,961,240.36 注：所附附注为本会计报表的组成部分 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中海分红增利混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）原名国联分红增利混合型证券投资基金，由国联基金管理有限公司（现已更名为"中海基金管理有限公司"）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】67号《关于同意国联分红增利混合型证券投资基金设立的批复》核准募集设立。经国联基金管理有限公司股东会2006年第一次、第二次临时会议决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]90号"关于同意国联基金管理有限公司股权转让、增加注册资本、修改公司章程和变更公司名称的批复"批准，名称变更为中海基金管理有限公司；另经中海基金管理有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经各基金托管人同意及中国证券监督管理委员会基金监管部核准，将管理的开放式基金名称进行相应变更，原"国联分红增利混合型证券投资基金"更名为"中海分红增利混合型证券投资基金"。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2005年6月16日生效，该日的基金份额总额为603,405,465.83份。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金在本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致，会计估计与最近一期年度报告不一致。 有关会计估计变更的说明如下： 对于特殊事项停牌股票，2008年9月16日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值；根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称"指导意见"），本基金自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的"指数收益法"对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述"指数收益法"的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。 上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008年9月16日下调30,191,651.40元，相应调减本基金的净利润30,191,651.40元和基金资产净值30,191,651.40元。 (1)估值模型简介 本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的方法之一"指数收益法"，通过该停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于该停牌股票公允价值的影响。 (2)选择估值模型的假设 所选行业指数具有一定代表性，即其变动能在重大方面基本反映市场因素对于该停牌股票公允价值的影响；本公司根据从公开渠道获取的信息作出评估，停牌股票的发行者在停牌期间已公告的特殊事项及自身经营情况的变化，未对该停牌股票公允价值产生重大影响；行业指数编制过程中对暂停交易的成份股，采用该股票暂停交易的前一交易日收盘价计算指数而不作任何调整，因而成份股的分红派息事项没有在指数变动中体现。 (3)估值模型的计算公式 Pt = (Pt-1－D)×(It / It-1)，其中： Pt:估值日停牌股票的每股估值； Pt-1:上一估值日停牌股票的每股估值(首次采用估值模型的停牌股票为停牌前日该股票的收盘价)； D:估值日的每股分红派息额(首次采用估值模型的停牌股票为停牌期间每股分红派息总额)； It:估值日行业指数数值； It-1:上一估值日行业指数数值(首次采用估值模型的停牌股票为停牌前日行业指数数值)。 (4)估值模型所运用的参数 选用未经调整的交易所行业指数，其中，上海证券交易所共发布5大行业指数，深圳证券交易所共发布22个行业指数。 7.4.5 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司（"中海基金"） 基金管理人、直销机构 中国农业银行股份有限公司（"中国农业银行"） 基金托管人、代销机构 中海信托股份有限公司 ("中海信托") 基金管理人的股东 国联证券股份有限公司 ("国联证券") 基金管理人的股东、代销机构 云南烟草兴云投资股份有限公司 原基金管理人的股东 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司("法国洛希尔银行") 基金管理人的股东 7.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 关联方名称 2008年01月01日-2008年11月25日 云南烟草兴云投资股份有限公司 2008年11月26日-2008年12月31日 法国洛希尔银行 注：2008年11月26日，中海基金发布公告，经中海基金股东会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会（证监[2008]1220号），中华人民共和国商务部（商外资资审字[2008]0298号）批准，法国洛希尔银行受让云南烟草兴云投资股份有限公司所持有的中海基金15.385%股权。 7.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中海基金 基金管理人、直销机构 中国农业银行 基金托管人、代销机构 国联证券 基金管理人的股东、代销机构 7.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.6.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 国联证券 966,763,364.98 4.39% 4,092,653,905.88 13.27% 7.4.6.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.6.1.3 债券交易 本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.6.1.4 债券回购 本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.6.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国联证券 821,740.93 4.45% 358,674.80 12.69% 关联方名称 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国联证券 3,355,970.99 13.49% 0.00 0.00% 注:上述佣金按市场佣金率计算，已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 沪市交易佣金＝股票买（卖）成交金额*1‰－股票买（卖）经手费（买卖成交金额*0.11‰）－股票买（卖）证管费（买卖成交金额*0.04‰）－证券结算风险金 深市交易佣金＝股票买（卖）成交金额*1‰－股票买（卖）经手费（买卖成交金额*0.1875‰）－证券结算风险金 国联证券符合我司选择证券经营机构、使用其席位作为基金专用交易席位的标准，与其签订的席位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.6.2 关联方报酬 7.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期应支付的管理费 42,694,501.54 55,785,788.55 其中：当期已支付 40,206,223.98 50,159,626.44 期末未支付 2,488,277.56 5,626,162.11 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值） 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 7.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期应支付的托管费 7,115,750.32 9,297,631.56 其中：当期已支付 6,701,037.41 8,359,937.89 期末未支付 414,712.91 937,693.67 注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数（H为每日应支付的基金托管费，E为前一日的基金资产净值） 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。 7.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 期初持有的基金份额 75,332,480.00 24,163,056.21 期间认购总份额 - - 期间申购/买入总份额 0.00 51,169,423.79 期间因拆分增加的份额 - - 期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 75,332,480.00 75,332,480.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.93% 1.74% 注：本基金已按照招募说明书上列示的费率对基金管理人收取了基金投资的相关费用。 7.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 391,616,948.90 4,648,929.25 510,741,373.16 6,574,830.03 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。 7.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：元 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：张） 总金额 国联证券 126011 08石化债 分销 140,260.00 14,026,000.00 国联证券 126018 08江铜债 分销 19,960.00 1,996,000.00 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：张） 总金额 - - - - - - 7.4.7 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 000159 国际实业 2008-3-7 2009-3-11 非公开发行流通受限 12.10 8.20 2,000,000 24,200,000.00 16,400,000.00 7.4.7.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 600886 国投电力 2008-12-09 重大事项停牌 9.13 2009-03-04 10.04 1,000,000 8,800,440.73 9,130,000.00 600900 长江电力 2008-05-08 重大事项停牌 7.35 未知 未知 3,145,774 43,601,139.86 23,121,438.90 000792 盐湖钾肥 2008-06-26 重大事项停牌 56.78 2008-12-26 78.23 446,978 39,747,047.34 25,379,410.84 注：本基金期末持有的青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低，故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采用指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停，当日收盘价为每股37.99元。 7.4.7.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.7.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2008年12月31日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易。 7.4.7.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2008年12月31日止，基金未从事证券交易所债券正回购交易。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,052,496,170.46 54.88 其中：股票 1,052,496,170.46 54.88 2 固定收益投资 464,052,000.00 24.20 其中：债券 464,052,000.00 24.20 资产支持证券 0.00 0.00 3 金融衍生品投资 0.00 0.00 4 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 395,649,618.23 20.63 6 其他资产 5,486,679.63 0.29 7 合计 1,917,684,468.32 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 91,713,135.49 4.80 B 采掘业 117,932,474.61 6.17 C 制造业 362,212,312.22 18.97 C0 食品、饮料 66,919,526.75 3.50 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 48,007,936.64 2.51 C5 电子 2,279,395.80 0.12 C6 金属、非金属 16,146,600.24 0.85 C7 机械、设备、仪表 199,156,755.91 10.43 C8 医药、生物制品 29,702,096.88 1.56 C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 32,251,438.90 1.69 E 建筑业 73,972,128.00 3.87 F 交通运输、仓储业 5,635,000.00 0.30 G 信息技术业 174,671,478.69 9.14 H 批发和零售贸易 50,996,825.34 2.67 I 金融、保险业 112,649,377.21 5.90 J 房地产业 9,405,000.00 0.49 K 社会服务业 18,060,000.00 0.95 L 传播与文化产业 0.00 0.00 M 综合类 2,997,000.00 0.16 合计 1,052,496,170.46 55.10 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600489 中金黄金 1,504,840 56,040,241.60 2.93 2 601186 中国铁建 5,000,000 50,200,000.00 2.63 3 600030 中信证券 2,500,000 44,925,000.00 2.35 4 600498 烽火通信 3,791,448 40,075,605.36 2.10 5 600000 浦发银行 3,000,000 39,750,000.00 2.08 6 000983 西山煤电 3,300,000 38,478,000.00 2.01 7 600875 东方电气 1,260,565 37,577,442.65 1.97 8 600487 亨通光电 3,787,277 37,494,042.30 1.96 9 600289 亿阳信通 4,151,903 35,166,618.41 1.84 10 600598 北大荒 3,234,859 34,710,037.07 1.82 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于中海基金管理有限公司网站(www.zhfund.com)的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600030 中信证券 498,530,689.86 10.92 2 000002 万 科Ａ 378,765,861.66 8.29 3 600000 浦发银行 361,780,672.01 7.92 4 601318 中国平安 299,054,613.21 6.55 5 600550 天威保变 290,379,172.51 6.36 6 600036 招商银行 281,140,696.67 6.16 7 000983 西山煤电 272,329,888.10 5.96 8 000063 中兴通讯 182,329,369.45 3.99 9 000858 五 粮 液 176,600,297.80 3.87 10 600596 新安股份 173,259,058.79 3.79 11 600875 东方电气 172,768,963.88 3.78 12 601006 大秦铁路 163,344,524.48 3.58 13 600887 伊利股份 161,871,139.59 3.54 14 000792 盐湖钾肥 154,827,765.58 3.39 15 000562 宏源证券 153,933,294.98 3.37 16 000629 攀钢钢钒 139,954,236.39 3.06 17 600816 安信信托 137,484,875.37 3.01 18 600812 华北制药 137,177,629.45 3.00 19 000969 安泰科技 135,888,477.78 2.98 20 600266 北京城建 126,847,724.00 2.78 21 600737 中粮屯河 123,538,821.13 2.71 22 000422 湖北宜化 118,597,999.27 2.60 23 600962 国投中鲁 116,479,549.82 2.55 24 600028 中国石化 111,596,795.70 2.44 25 601919 中国远洋 111,030,190.19 2.43 26 600005 武钢股份 109,110,443.20 2.39 27 601666 平煤股份 100,512,864.37 2.20 28 000401 冀东水泥 98,376,367.88 2.15 29 600048 保利地产 93,828,585.55 2.05 30 600997 开滦股份 93,130,653.29 2.04 注：本报告期内，买入股票成本总额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600030 中信证券 529,340,092.80 11.59 2 000002 万 科Ａ 508,420,230.75 11.13 3 601318 中国平安 423,116,740.36 9.26 4 600036 招商银行 370,061,976.02 8.10 5 600000 浦发银行 369,193,037.73 8.08 6 601919 中国远洋 257,554,913.94 5.64 7 600550 天威保变 251,244,363.75 5.50 8 000063 中兴通讯 199,450,961.08 4.37 9 600005 武钢股份 197,515,752.51 4.32 10 000983 西山煤电 194,375,848.50 4.26 11 601398 工商银行 178,278,868.62 3.90 12 600028 中国石化 167,783,224.69 3.67 13 000858 五 粮 液 154,935,257.32 3.39 14 000792 盐湖钾肥 152,592,974.67 3.34 15 600887 伊利股份 145,916,114.95 3.20 16 600406 国电南瑞 143,268,870.43 3.14 17 600596 新安股份 129,028,186.15 2.83 18 000969 安泰科技 124,019,474.07 2.72 19 601006 大秦铁路 121,528,402.20 2.66 20 000831 关铝股份 119,813,565.01 2.62 21 600266 北京城建 119,718,923.57 2.62 22 000629 攀钢钢钒 119,651,554.38 2.62 23 000895 双汇发展 109,614,945.85 2.40 24 601328 交通银行 103,822,002.04 2.27 25 600875 东方电气 103,484,595.04 2.27 26 601088 中国神华 102,568,467.84 2.25 27 000422 湖北宜化 100,950,493.43 2.21 28 000562 宏源证券 100,858,863.40 2.21 29 600383 金地集团 98,470,033.50 2.16 30 600970 中材国际 93,904,517.37 2.06 31 600737 中粮屯河 93,037,326.30 2.04 32 601601 中国太保 92,937,582.01 2.03 33 601939 建设银行 92,649,973.98 2.03 注：本报告期内，卖出股票收入总额以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 10,794,908,480.80 卖出股票收入（成交）总额 11,298,568,187.44 注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 0.00 0.00 2 央行票据 206,937,000.00 10.83 3 金融债券 205,920,000.00 10.78 其中：政策性金融债 205,920,000.00 10.78 4 企业债券 51,195,000.00 2.68 5 企业短期融资券 0.00 0.00 6 可转债 0.00 0.00 7 其他 0.00 0.00 8 合计 464,052,000.00 24.30 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 0801106 08央票106 2,000,000 196,220,000.00 10.27 2 080310 08进出10 1,000,000 103,730,000.00 5.43 3 080220 08国开20 1,000,000 102,190,000.00 5.35 4 088050 08渝城投债 500,000 51,195,000.00 2.68 5 0801062 08央行票据62 100,000 10,717,000.00 0.56 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,660,000.00 2 应收证券清算款 0.00 3 应收股利 0.00 4 应收利息 3,783,784.86 5 应收申购款 42,894.77 6 其他应收款 0.00 7 待摊费用 0.00 8 其他 0.00 9 合计 5,486,679.63 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：万份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 181,342 2.1521 18,257.07 4.68 372,005.21 95.32 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 6,028.16 0.0002 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2005年6月16日）基金份额总额 603,405,465.83 报告期期初基金份额总额 4,330,013,989.02 报告期期间基金总申购份额 362,975,563.86 报告期期间基金总赎回份额 -790,366,828.89 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 3,902,622,723.99 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人聘任方培池先生担任公司副总经理，本基金基金经理变更为李延刚及刘文超。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司（2008年12月10日由"江苏公证会计师事务所"更名为"江苏公证天业会计师事务所有限公司"）提供审计服务，本报告期内已预提审计费150,000.00元，截至2008年12月31日暂未支付；本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金 总量的比例(%) 国联证券 1 966,763,364.98 4.39 821,740.93 4.45 广发证券 1 501,513,178.88 2.28 407,482.65 2.21 湘财证券 1 903,883,974.85 4.11 768,298.96 4.16 国泰君安 1 828,859,561.86 3.76 704,530.76 3.82 长江证券 1 979,866,124.30 4.45 832,879.91 4.51 国金证券 1 2,772,069,686.57 12.59 2,356,247.15 12.77 平安证券 1 502,744,014.08 2.28 408,483.00 2.21 国信证券 1 4,532,972,992.94 20.59 3,683,315.83 19.96 海通证券 1 883,283,676.36 4.01 717,677.58 3.89 兴业证券 1 4,393,985,748.50 19.96 3,734,862.66 20.23 安信证券 1 1,556,275,165.28 7.07 1,322,826.12 7.17 渤海证券 1 84,911,090.11 0.39 72,174.14 0.39 中信证券 1 2,020,931,437.04 9.18 1,717,783.17 9.31 华宝证券 1 149,082,624.92 0.68 121,130.93 0.66 金元证券 1 266,500,287.63 1.21 226,523.15 1.23 国元证券 2 673,378,504.93 3.06 561,587.70 3.04 合计 17 22,017,021,433.23 100.00 18,457,544.64 100.00 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 债券交易 权证交易 备注 成交金额 占当期债券 成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证 成交总额的比例(%) 国联证券 1 - - - - 广发证券 1 - - - - 湘财证券 1 - - - - 国泰君安 1 - - - - 长江证券 1 - - - - 国金证券 1 - - 3,287,252.04 63.19 平安证券 1 15,068,982.11 51.01 - - 国信证券 1 33,602.68 0.11 - - 海通证券 1 - 0.00 - - 兴业证券 1 13,059,099.60 44.20 1,196,681.64 23.00 安信证券 1 - 0.00 - - 渤海证券 1 - 0.00 - - 中信证券 1 1,381,201.53 4.68 717,977.27 13.80 华宝证券 1 - 0.00 - - 金元证券 1 - 0.00 - - 国元证券 2 - 0.00 - - 合计 17 29,542,885.92 100.00 5,201,910.95 100.00 注1：本基金在本报告期内未在租用证券公司交易单元进行回购交易。 注2： 本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报监察稽核部审核后确定租用交易单元。 注3：本报告期内新增了渤海证券、中信证券、华宝证券、金元证券、国元证券和银河证券的交易席位； 注4：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 注5：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中海基金管理有限公司 二○○九年三月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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