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| 创金合信转债精选债券A(002101) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 524955 | ||||||||
| 基金代码 | 002101 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年04月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信鑫优选混合 基金主代码 002101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月19日 报告期末基金份额总额 2,500,739,812.92份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势的客观判断，合理配置风险收益较优的企业债、公司债，以及可转换债等，加以对国家债券等高流动性品种的投资，灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略。在保证基金流动性的前提下，积极把握投资机会，适当参与权益市场的机会，获取各类债券的超额投资收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+一年期人民币定期存款利率（税后）×70% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信鑫优选混合A 创金合信鑫优选混合C 下属分级基金的交易代码 002101 002102 报告期末下属分级基金的份额总额 555,372.90份 2,500,184,440.02份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年01月01日-2016年03月31日） 创金合信鑫优选混合A 创金合信鑫优选混合C 1.本期已实现收益 3,669.13 35,013,474.17 2.本期利润 2,964.01 5,004,441.06 3.加权平均基金份额本期利润 0.0129 0.0020 4.期末基金资产净值 565,393.01 2,536,652,552.28 5.期末基金份额净值 1.018 1.015 注：注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信鑫优选混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.49% 0.15% -3.73% 0.73% 4.22% -0.58% 创金合信鑫优选混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.20% 0.14% -3.73% 0.73% 3.93% -0.59% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。本基金的建仓期为自2015年11月19日基金合同生效日起6个月。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。基金合同生效日（2015年11月19日）起至本报告期末不满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑振源 基金经理 2015年11月25日 - 6 郑振源先生，中国国籍，中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所，担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部，先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。 张荣 基金经理 2015年11月19日 - 5 张荣先生，中国国籍，北京大学金融学硕士。 2004年就职于深圳银监局从事银行监管工作，历任多家银行监管员。 2010年加入第一创业证券资产管理部，历任金融行业研究主管、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任高级研究员。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2016年一季度，债券市场整体处于震荡的格局。短期利率方面，节前出于对汇率贬值的压力、经济调结构需求以及防范金融风险的考虑，央行释放了利率不会进一步宽松的信号，带动短期债券小幅调整；不过，随着节后降准的推进，市场重新预期资金利率的稳定，短期债券收益率重新下行到低位。长期利率方面，节前资金紧张以及配置需求衰减，长债利率结束去年下半年以来的牛市步伐；而随着年初地产投资的回升、企业补库存以及年初集中开工等，经济有所回暖，长债调整压力有所加大，整体震荡上行。信用债方面，违约事件频发，而东特钢短融违约更是成为国企首单实质违约，市场的信用担忧明显加剧。本报告期本基金主要操作是卖出利率长债，换入中短期限的高评级债券，降低组合整体久期和杠杆。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2016年一季度创金合信鑫优选A级净值增长率0.49%，C级净值增长率为0.20%，同期业绩比较基准增长率为-3.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年仍可能是政府依靠“地产+基建”托底经济。地产方面，长期因素来看，中国城市化进程仍未结束，国外经验显示，地产投资增速仍有正增长的空间，而贷款成本下降和首付下调等短期金融宽松措施，将继续推动占投资主体的三四线城市销售回升，房地产投资进一步大幅下滑的风险降低；基建方面，政府通过中央加杠杆的方式，加大了对基建的投入。因此，整体来看，2016年经济将处于阶段性寻底的过程，短期再度明显下滑的可能性降低。同时，考虑到三四线的高库存以及财政刺激的有度，而新增长点仍没有形成主力，因此经济开启回升通道的可能性也较低。对于货币政策而言，经济回暖，通胀有所回升，将整体制约利率的下行空间。预计货币政策将维持中性偏宽的局面，资金面将以稳定为主。 因此，预计后续债券市场将继续维持震荡的局面。在货币市场利率整体稳定的情况下，短期收益率也将维持总体稳定；长债则有可能震荡上行，不过一旦出现超调，仍是较好的交易机会。信用方面，供给侧改革市场加速出清，信用违约将会越发频繁，继续严防信用利差在事件冲击下的急剧上升。 2016年本基金将继续以利率债和高评级债券为主要投资品种，择机进行波段操作，提升收益，同时规避中低评级产业债的信用风险。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 91,632,996.82 3.41 其中：股票 91,632,996.82 3.41 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 2,501,908,991.30 93.20 其中：债券 2,501,908,991.30 93.20 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 44,155,861.34 1.64 8 其他资产 46,793,740.88 1.74 9 合计 2,684,491,590.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 67,388,254.34 2.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 36,234.48 － F 批发和零售业 3,709,270.00 0.15 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 2,641,773.00 0.10 I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,051,825.00 0.12 J 金融业 － － K 房地产业 10,444,100.00 0.41 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 3,015,580.00 0.12 R 文化、体育和娱乐业 1,345,960.00 0.05 S 综合 － － 合计 91,632,996.82 3.61 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000858 五 粮 液 180,000 5,059,800.00 0.20 2 000049 德赛电池 76,000 2,907,760.00 0.11 3 000768 中航飞机 126,900 2,455,515.00 0.10 4 600398 海澜之家 198,700 2,287,037.00 0.09 5 600195 中牧股份 119,000 2,261,000.00 0.09 6 600199 金种子酒 260,000 2,178,800.00 0.09 7 300199 翰宇药业 119,000 2,165,800.00 0.09 8 002223 鱼跃医疗 69,000 2,144,520.00 0.08 9 300244 迪安诊断 38,000 2,137,500.00 0.08 10 002065 东华软件 84,750 2,127,225.00 0.08 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 125,150,000.00 4.93 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 240,168,035.60 9.47 5 企业短期融资券 712,784,000.00 28.09 6 中期票据 1,417,221,000.00 55.86 7 可转债 6,585,955.70 0.26 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 2,501,908,991.30 98.61 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 101454028 14电网MTN001 1,300,000 134,147,000.00 5.29 2 1282156 12中石油MTN1 1,300,000 133,276,000.00 5.25 3 1182399 11穗地铁MTN1 1,300,000 132,470,000.00 5.22 4 019515 15国债15 1,250,000 125,150,000.00 4.93 5 101364006 13京能MTN001 1,200,000 121,932,000.00 4.81 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 263,556.62 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 46,530,184.26 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 46,793,740.88 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002065 东华软件 2,127,225.00 0.08 重大事项 §6 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信鑫优选混合A 创金合信鑫优选混合C 报告期期初基金份额总额 100,600.02 2,500,235,746.83 报告期期间基金总申购份额 548,944.45 38,846.37 减：报告期期间基金总赎回份额 94,171.57 90,153.18 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 555,372.90 2,500,184,440.02 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金无基金管理人运用固有基金投资本基金情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)《创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (2)《创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 (3)创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第一季度报告原文 8.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 8.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一六年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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