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| 安信动态策略混合C(002029) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 523482 | ||||||||
| 基金代码 | 002029 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 安信动态策略混合 交易代码 001185 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月15日 报告期末基金份额总额 231,282,580.32份 投资目标 以风险管理为基础，通过积极主动的资产配置和丰富有效的投资策略，力争为基金份额持有人获得超越业绩基准的绝对回报。 投资策略 在资产配置上，结合政策因素、市场情绪与估值因素等，分析大类资产风险收益比，合理配置；在固定收益类的投资上，采用类属配置、久期配置、信用配置、回购等策略，选择流动性好、风险溢价合理、到期收益率和信用质量较高的品种；在股票投资上，秉承价值投资理念，灵活运用个股精选、低风险套利投资、事件驱动等策略，把握市场定价偏差带来的投资机会；在衍生品投资上，合理利用权证等做套保或套利投资；在风险管理上，根据市场环境的变化，动态调整仓位和投资品种，并严格执行有关投资流程和操作权限。 业绩比较基准 1年期人民币定期存款基准利率+3.00% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信动态策略A 安信动态策略C 下属分级基金的交易代码 001185 002029 报告期末下属分级基金的份额总额 231,282,580.32份 0.00份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日 － 2016年3月31日 ） 安信动态策略A 安信动态策略C 1．本期已实现收益 3,215,371.65 2,510,164.46 2．本期利润 3,449,216.57 -3,486,852.11 3．加权平均基金份额本期利润 0.0145 -0.0074 4．期末基金资产净值 244,472,217.71 - 5．期末基金份额净值 1.057 - 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信动态策略A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.44% 0.10% 1.08% 0.02% 0.36% 0.08% 安信动态策略C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.10% 0.08% 0.40% 0.01% -0.50% 0.07% 注：1、业绩比较基准收益率=1年期人民币定期存款基准利率+3.00% 2、本基金自2015年11月17日起增加C类份额，并于2016年2月2日C类份额被赎空，C类份额的报告期间为2015年11月17日至2016年2月2日。 3、业绩比较基准收益率=（1+成立日至报告期末的收益率）/（1+成立日至报告期初的收益率）-1 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2015年4月15日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2015年4月15日至2016年3月31日。 2、本基金的建仓期为2015年4月15日至2015年10月14日。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例均符合基金合同的约定。 3、本基金自2015年11月18日起增加C类份额并于2016年2月2日C类份额被赎空。A类份额图示日期为2012年12月18日至2016年3月31日，C类份额图示日期为2015年11月18日至2016年2月2日。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蓝雁书 本基金的基金经理 2015年4月15日 - 9 蓝雁书先生，理学硕士。历任桂林理工大学（原桂林工学院）理学院教师，华西证券有限责任公司证券研究所研究员，安信证券股份有限公司研究中心研究员、证券投资部研究员、安信基金筹备组基金投资部研究员。2011年12月加入安信基金管理有限责任公司基金投资部。曾任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理；现任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年伊始，再度大幅贬值的人民币汇率引起投资者不安，加上不合理的交易制度安排，造成1月份A股踩踏式下跌，高估值的计算机、电子、传媒板块跌幅居前，银行、家电、食品饮料等跌幅相对较小。进入2月份，经历大幅调整后的A股估值优势开始显现，同时经济基本面也开始有企稳迹象，加上美联储加息预期延后，A股市场迎来难得的反弹，其中涨价因素以及稳增长受益的养殖、建筑建材等涨幅较大。期间，安信动态策略基金坚持低风险投资策略，进入2月份后以较低仓位参与了权益类资产配置，获得了较好的投资收益。 报告期内基金的业绩表现 截至2016年3月31日，本基金A类份额净值为1.057元，A类份额净值增长率为1.44%，同期业绩比较基准增长为1.08%，本基金C类份额于2016年2月2日被赎空，截至2016年2月2日，本基金C类份额净值为1.040元，C类份额净值增长率为-0.10%，同期业绩比较基准增长为0.40%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于5000万元人民币的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 11,526,411.16 4.70 其中：股票 11,526,411.16 4.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 110,532,982.64 45.06 其中：债券 110,532,982.64 45.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 90,000,335.00 36.69 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 31,248,192.50 12.74 8 其他资产 2,014,514.10 0.82 9 合计 245,322,435.40 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 478,335.28 0.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,381,008.88 2.61 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 4,667,067.00 1.91 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,526,411.16 4.71 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601985 中国核电 584,700 4,513,884.00 1.85 2 600548 深高速 410,700 3,647,016.00 1.49 3 600900 长江电力 152,046 1,867,124.88 0.76 4 600009 上海机场 33,900 1,020,051.00 0.42 5 000513 丽珠集团 7,900 355,105.00 0.15 6 603861 白云电器 3,347 79,825.95 0.03 7 603798 康普顿 1,590 22,784.70 0.01 8 603028 赛福天 3,309 20,284.17 0.01 9 600271 航天信息 6 335.46 0.00 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,095,000.00 40.94 其中：政策性金融债 100,095,000.00 40.94 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 9,998,000.00 4.09 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 439,982.64 0.18 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 110,532,982.64 45.21 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 150416 15农发16 500,000 50,050,000.00 20.47 2 150419 15农发19 500,000 50,045,000.00 20.47 3 041651020 16大族控股CP001 100,000 9,998,000.00 4.09 4 113010 江南转债 4,400 439,982.64 0.18 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，以风险对冲、套期保值为主要目的，将选择流动性好、交易活跃的期货合约，结合股指期货的估值定价模型，与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资，实现基金资产增值保值。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 151,194.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,863,319.82 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,014,514.10 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 603798 康普顿 22,784.70 0.01 新股未上市 2 600271 航天信息 335.46 0.00 重大事项 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信动态策略A 安信动态策略C 报告期期初基金份额总额 247,611,986.03 1,351,104,632.67 报告期期间基金总申购份额 114,920.41 - 减:报告期期间基金总赎回份额 16,444,326.12 1,351,104,632.67 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 231,282,580.32 - 注：总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、《安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 安信基金管理有限责任公司 地址：中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2016年4月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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