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| 安信永利信用债券A(000310) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 523475 | ||||||||
| 基金代码 | 000310 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2016年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 安信永利信用债券 交易代码 000310 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2013年11月8日 报告期末基金份额总额 666,237,110.51份 投资目标 在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 封闭期内，在久期配置上，预测利率和收益率的变动，合理匹配投资组合久期和封闭期；在品种配置上，基于宏观基本面研究，分析多种因素，合理配置不同债券的构成比例；在信用投资上，依据内外评级结果，建立信用债券的投资库，并进行动态调整和维护；在可转债投资上，合理估值，投资价值低估的可转债；在资产支持证券的投资上，重点关注基础资产的类型、发行条款、提前偿还率和市场流动性等因素，综合评估。开放期内，主要投资于高流动性的投资品种以保持较高的流动性，减小净值的波动。 业绩比较基准 1.5×1年期银行定期存款基准利率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信永利信用债券A 安信永利信用债券C 下属分级基金的交易代码 000310 000335 报告期末下属分级基金的份额总额 475,538,391.40份 190,698,719.11份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日 － 2016年3月31日 ） 安信永利信用债券A 安信永利信用债券C 1．本期已实现收益 688,881.72 76,248.92 2．本期利润 3,898,686.16 1,350,232.41 3．加权平均基金份额本期利润 0.0082 0.0071 4．期末基金资产净值 500,961,179.28 198,703,719.84 5．期末基金份额净值 1.053 1.042 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信永利信用债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.77% 0.08% 0.52% 0.01% 0.25% 0.07% 安信永利信用债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.68% 0.06% 0.52% 0.01% 0.16% 0.05% 注：业绩比较基准=1.5×1年期银行定期存款基准利率 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金的建仓期为2013年11月8日至2014年5月7日，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例均符合基金合同的约定。 2、本基金基金合同生效日为2013年11月8日。图示日期为2013年11月8日至2016年3月31日。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张翼飞 本基金的基金经理 2016年3月14日 - 5.5 张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机（上海）有限公司财务部会计、财务主管，上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监，日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员。现任职于安信基金管理有限责任公司固定收益部。曾任安信现金管理货币市场基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金的基金经理；现任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 李勇 本基金的基金经理 2013年11月8日 2016年3月14日 10 李勇先生，经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司总行金融市场部交易员、高级投资经理，安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年一季度，基于年初“震荡慢牛”的预判，我们配置了一定仓位的中等久期债券（以刚好越过期限利差陡峭上行区间为限），以获取一定的期限利差和期限下滑收益。另外根据最新监管规定限制，我们在监管许可范围内充分采用了合适的杠杆运作空间。信用债方面，严控信用风险，预留信用安全边际，避开危险区雾霾区，结合信用资质，控制好单只债券仓位；利率债方面，利用好中长久期利率债工具，从事波段操作和流动性管理。总的来说本季度做到了一级市场全覆盖，二级市场大范围监测，不断发现合适的交易性机会，动态优化持仓结构。 报告期内基金的业绩表现 截至2016年3月31日，本基金A类份额净值为1.053元，本基金C类份额净值为1.042元。本报告期本基金A类份额净值增长率为0.77%，本基金C类份额净值增长率为0.68%，同期业绩比较基准增长为0.52%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于5000万元人民币的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,009,013,346.50 96.87 其中：债券 1,009,013,346.50 96.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,017,181.43 1.35 8 其他资产 18,601,535.44 1.79 9 合计 1,041,632,063.37 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 73,554,000.00 10.51 其中：政策性金融债 73,554,000.00 10.51 4 企业债券 225,437,346.50 32.22 5 企业短期融资券 10,032,000.00 1.43 6 中期票据 699,990,000.00 100.05 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,009,013,346.50 144.21 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 101553046 15苏交通MTN002 900,000 91,620,000.00 13.09 2 101552045 15珠海华发MTN003 600,000 61,692,000.00 8.82 3 101554097 15北部湾MTN003 600,000 61,368,000.00 8.77 4 101562050 15建发集MTN003 600,000 61,350,000.00 8.77 5 101554099 15泰达投资MTN001 600,000 60,858,000.00 8.70 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库，本基金管理人从制度和流程上要求证券必须先入库再买入。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 139,694.62 2 应收证券清算款 7,143,302.19 3 应收股利 - 4 应收利息 11,318,538.63 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,601,535.44 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信永利信用债券A 安信永利信用债券C 报告期期初基金份额总额 475,538,391.40 190,698,719.11 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 475,538,391.40 190,698,719.11 注：总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准安信永利信用定期开放债券型证券投资基金募集的文件； 2、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 安信基金管理有限责任公司 地址：中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2016年4月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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