最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泓德泓利货币B(002185) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 521569 | ||||||||
| 基金代码 | 002185 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德泓利货币市场基金2016年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泓德基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2016年04月20日 泓德泓利货币市场基金2016年第1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泓德泓利货币 基金主代码 002184 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月21日 报告期末基金份额总额 3,419,208,025.23份 投资目标 本基金在力求保持基金资产安全性和较高流动 性的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投 资收益。 投资策略 本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信 用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判 断，并结合各类资产的流动性特征、风险收益 特征、估值水平等因素，决定基金资产在债券、 银行存款等各类资产的配置比例，并适时进行 动态调整。同时本基金将积极运用利率品种投 资策略、信用品种投资策略、期限配置策略、 流动性管理策略等多种投资策略，力争在保持 基金资产安全性和较高流动性的基础上，获取 高于业绩比较基准的投资收益。 泓德泓利货币市场基金2016年第1季度报告 第 3 页 共 13 页 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中 的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于 债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泓德泓利货币A 泓德泓利货币B 下属分级基金的交易代码 002184 002185 报告期末下属分级基金的份额总额 9,130,929.55份 3,410,077,095.68份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年01月01日-2016年03月31日） 泓德泓利货币A 泓德泓利货币B 1.本期已实现收益 46,903.65 19,717,577.36 2.本期利润 46,903.65 19,717,577.36 3.期末基金资产净值 9,130,929.55 3,410,077,095.68 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2016年3月31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、泓德泓利货币A 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6005 0.0003 0.3366 0.0000% 0.2639 0.0003 泓德泓利货币市场基金2016年第1季度报告 第 4 页 共 13 页 % % % % % 2、泓德泓利货币B 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6613 % 0.0002 % 0.3366 % 0.0000% 0.3247 % 0.0002 % 注：本基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 泓德泓利货币A 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年12月21日-2016年03月31日） 泓德泓利货币A 业绩比较基准 2015-12-21 2016-01-04 2016-01-18 2016-02-02 2016-02-16 2016-03-02 2016-03-16 2016-03-31 0.65% 0.6% 0.55% 0.5% 0.45% 0.4% 0.35% 0.3% 0.25% 0.2% 0.15% 0.1% 0.05% 0% 泓德泓利货币B 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年12月21日-2016年03月31日） 泓德泓利货币市场基金2016年第1季度报告 第 5 页 共 13 页 泓德泓利货币B 业绩比较基准 2015-12-21 2016-01-04 2016-01-18 2016-02-02 2016-02-16 2016-03-02 2016-03-16 2016-03-31 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0% 注：1)本基金的基金合同于2015年12月21日生效，截至2016年3月31日止,本基金成立未满1年。 2)本基金的建仓期为6个月，截至2016年3月31日止，本基金建仓期尚未结束。 3）建仓期结束后，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部分第二条投资范围、第 四条投资限制的相关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 邬传雁 本基金 基金经 理、公司 副总经 理 2015年12月 21日 － 15年 曾任幸福人寿保险股份有 限公司总裁助理兼投资管 理中心总经理、阳光保险 集团股份有限公司资产投 资管理中心投资负责人、 阳光财产保险股份有限公 司资金运用部总经理助理 负责人、光大永明人寿保 险公司投资部投资分析主 管、光大证券股份有限公 司研究所分析师、华泰财 产保险公司投资管理中心 基金部副经理。2015年6 月至今担任泓德泓富灵活 泓德泓利货币市场基金2016年第1季度报告 第 6 页 共 13 页 配置混合型证券投资基金 的基金经理；2015年8月至 今担任泓德远见回报混合 型证券投资基金的基金经 理；2015年8月至今担任泓 德泓业灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理； 2015年12月至今担任泓德 裕泰债券型证券投资基金 的基金经理。 李倩 本基金 基金经 理 2015年12月 21日 － 6年 曾任中国农业银行股份有 限公司金融市场部、资产 管理部理财组合投资经 理；中信建投证券股份有 限公司资产管理部债券交 易员、债券投资经理助理。 2016年2月至今担任泓德 泓富灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理， 2016年2月至今担任泓德 泓业灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。 2015年12月至今担任泓德 裕泰债券型证券投资基金 的基金经理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定 确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、《泓德泓利货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金 的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 泓德泓利货币市场基金2016年第1季度报告 第 7 页 共 13 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 资金市场方面，自2015年12月以来银行超储率偏低,资金面波动明显加大，一直呈 现紧平衡的状态，尽管央行在流动性告急的时候会通过公开市场操作调节，但是大规模 的宽松并未见到。回顾过去几个月，2015年12月，外汇占款出现历史上最大降幅，但央 行未加大资金投放；2016年1月，外汇占款再次出现历史第二大降幅，央行并未如市场 预期般进行降准对冲，而是采用了增加资金投放的方式代替降准来补充流动性；2月29 日央行意外宣布降准，以此代替短期资金投放；3月央行下调MLF利率，却询而未发，而 3月末商业银行首次面临"宏观审慎评估体系"（简称"MPA"）考核，叠加季末因素，资金 面一度异常紧张。 债券市场方面，2016年一季度，宏观基本面以巨量信贷和高位CPI开局，因基本面、 人民币汇率、流动性、通货膨胀等主导因素的轮番变换，利率债短端走出了震荡、下行、 回调的三阶段，长端则高位区间震荡，收益率有一定反弹，曲线也有一定程度的变陡。 本基金成立于2015年12月21日，产品以保证资产的流动性为首要任务，成立以来采 取短久期策略，合理安排资金到期，在报告期安排了较大比例的流动性于月末、季末等 可能发生流动性紧张的时点操作，并抓住年末、季末市场资金利率阶段性走高的机会， 通过配置高息存款和优质短融提高组合收益率，在保证流动性安全的基础上提高了组合 的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2016年1季度，本基金A级净值收益率为0.6005%，B级净值收益率为0.6613%，同期 业绩比较收益率为0.3366% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 泓德泓利货币市场基金2016年第1季度报告 第 8 页 共 13 页 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.7.1宏观经济和证券市场展望 2016年，经济下行压力依然较大，在二季度仍然难以发生趋势性逆转，供给侧改革、 产业结构调整能否带来新的经济增长动力尚面临一定不确定性；通胀方面，随着气温回 暖，蔬菜价格必然回落，预期二季度CPI受猪肉价格影响初期保持高位而后小幅回落， 但今年上半年难以发生趋势性逆转；二季度人民币汇率在6月前预计将延续平稳状态， 并维持合理区间内波动态势。在此基本面背景下，央行货币投放更加谨慎，预计将延续 稳健思路和上下限思维，货币政策或从实际宽松回归稳健，防止过度"放水"，采取综合 措施维护金融稳定。 4.7.2 本基金下阶段投资策略 投资策略上，本基金将继续将风险控制放在组合管理的第一位，严格控制组合流动 性风险，信用风险和价格风险，继续维持较高仓位的银行同业存款及同业存单投资，同 时适当配置中高评级短期融资券。基于对基金投资环境的分析，动态调整组合资产配置， 结合市场利率走势调节组合久期，在风险可控的基础上，继续为持有人创造稳健的收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 固定收益投资 959,645,128.98 27.26 其中：债券 959,645,128.98 27.26 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 1,000,003,660.00 28.40 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 1,545,663,426.58 43.90 4 其他资产 15,226,034.62 0.43 5 合计 3,520,538,250.18 100.00 注：本报告期内，根据流动性管理的需要，本基金提前支取了部分可提前支取且没有利息损失的存 款。 5.2 报告期债券回购融资情况 泓德泓利货币市场基金2016年第1季度报告 第 9 页 共 13 页 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.19 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 99,999,650.00 2.92 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金 资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 34 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 68 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 报告期内无投资组合平均剩余期限超过180天情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 81.23 2.92 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 0.29 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 8.13 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 泓德泓利货币市场基金2016年第1季度报告 第 10 页 共 13 页 4 90天(含)—180天 8.48 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 5 180天(含)—397天（含） 4.38 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 合计 102.51 2.92 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 210,551,282.61 6.16 其中：政策性金融债 210,551,282.61 6.16 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 349,984,887.96 10.24 6 中期票据 － － 7 同业存单 399,108,958.41 11.67 8 其他 － － 9 合计 959,645,128.98 28.07 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 － － 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 111691055 16厦门银行 CD012 1,000,000 100,000,000.00 2.92 2 111619001 16恒丰银行1,000,000 99,876,465.03 2.92 泓德泓利货币市场基金2016年第1季度报告 第 11 页 共 13 页 CD001 3 011699228 16中化股 SCP007 800,000 79,997,905.49 2.34 4 130237 13国开37 600,000 60,502,964.15 1.77 5 150215 15国开15 500,000 50,019,928.51 1.46 6 111513040 15浙商CD040 500,000 50,002,238.99 1.46 7 150307 15进出07 500,000 50,000,000.00 1.46 8 011699355 16中航空 SCP005 500,000 49,971,195.75 1.46 9 111690253 16苏州银行 CD012 500,000 49,913,117.93 1.46 10 111613033 16浙商CD033 500,000 49,658,568.23 1.45 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0113% 报告期内偏离度的最低值 -0.015% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0056% 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1基金计价方法说明。 本基金的债券投资采用摊余成法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或 商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折 价。 5.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的 摊余成本超过当日基金资产净值的20% 的情况。 5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 泓德泓利货币市场基金2016年第1季度报告 第 12 页 共 13 页 5.8.4 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 14,074,671.99 4 应收申购款 1,151,362.63 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 15,226,034.62 §6 开放式基金份额变动 单位：份 泓德泓利货币A 泓德泓利货币B 报告期期初基金份额总额 3,229,088.70 2,391,762,106.84 报告期基金总申购份额 37,178,220.54 1,360,784,036.50 减：报告期基金总赎回份额 31,276,379.69 342,469,047.66 报告期期末基金份额总额 9,130,929.55 3,410,077,095.68 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2016年01月07 日 7,000,000.00 7,000,000.00 － 2 赎回 2016年02月23 日 -1,000,000.00 -1,000,000.00 － 3 赎回 2016年03月09 日 -1,000,000.00 -1,000,000.00 － 合计 5,000,000.00 5,000,000.00 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 泓德泓利货币市场基金2016年第1季度报告 第 13 页 共 13 页 （1）中国证券监督管理委员会批准泓德泓利货币市场基金设 立的文件 （2）《泓德泓利货币市场基金基金合同》 （3）《泓德泓利货币市场基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）泓德泓利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 8.3 查阅方式 1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司， 客户服务电话：4009-100-888 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 二〇一六年四月二十日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |