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| 金元顺安成长动力灵活配置混合(620002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 518817 | ||||||||
| 基金代码 | 620002 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要[2016年1号] | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 二〇一六年四月 重要提示 金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金（原名：金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金，以下简称“本基金”）根据2008年6月16日中国证券监督管理委员会下发的《关于同意金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可［2008］810号）的核准，进行募集。本基金基金合同于2008年9月3日生效。基金管理人于2012年3月15日更名为金元惠理基金管理有限公司，本基金基金名称相应变更为“金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金”。基金管理人于2015年3月6日更名为金元顺安基金管理有限公司，本基金基金名称相应变更为“金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金”。上述变更事项已报中国证监会备案。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，基金投资者认购或申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守，诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。作为灵活配置混合型基金，本基金将力争通过对股票、债券等大类资产的有效合理配置规避系统风险、降低投资组合的波动性，但同时也可能存在因本基金如下原因而产生的风险：一、投资管理人对市场判断有误从而导致资产配置比例不合适而产生的风险；二、本基金使用“股票盈利增长分析指标评价体系”和“ROIC模型”进行选股，使用的指标、分值、计算方法的选取不当会影响组合中股票构成与投资业绩；三、股票研究不深入与业绩预测不准确带来的风险。在本基金的选股方法中，使用了预测性的指标，包括当年的净利润增长率、预期中长期净利润增长率、预期中长期每股收益增长率、预期市盈率等，如果研究不深入、业绩预测不准确会增加投资风险。投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险。 本《招募说明书》依据本基金《基金合同》编写，并经中国证监会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2016年3月2日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：金元顺安基金管理有限公司 注册地址：中国上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 办公地址：中国上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 成立日期：2006年11月13日 法定代表人：任开宇 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字[2006]222号 经营范围：募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务（涉及行政许可的凭证经营） 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币2.45亿元 存续期间：持续经营 联系人：葛雪莹 联系电话：021-68882815 股权结构：金元证券股份有限公司占公司总股本的51%，惠理基金管理香港有限公司占公司总股本的49%。 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司的权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。 董事会为公司的执行机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会履行《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总经理等经营管理人员的监督和奖惩权。 公司设监事会，由4名监事组成，其中包括2名职工代表监事。监事会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置基金投资部、专户投资部、研究部、固定收益及量化部、产品开发部、市场营销部、机构理财部、北京办事处、华东营销中心、华南营销中心、信息技术部、基金事务部、交易部、财务部、人事行政部、监察稽核部等16个职能部门。此外，公司董事会下设风险控制与合规审核委员会、资格审查委员会和薪酬管理委员会，公司总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 任开宇先生，董事长，博士学位。曾任长春证券有限公司总裁助理， 新华证券有限公司监事长，金元证券有限公司投行总监。2008年至今，任金元证券股份有限公司副总裁；2010年7月出任金元惠理基金管理有限公司董事，2010年9月出任金元惠理基金管理有限公司董事长。 史克新先生，董事，学士学位。曾任珠海会计师事务事务所注册会计师、君安证券有限公司审计师、北大方正投资有限公司副总经理、兴安证券东莞营业部总经理和深圳丽晶生物技术有限公司董事长。2007年至今，任金元证券股份有限公司经纪服务总部总经理、副监事长。 王焱东先生，董事，硕士学位，具有香港证券及期货事务监察委员会颁发的基金从业资格。王先生于2003年3月加盟惠理集团，为惠理集团高级基金经理，参与公司的投资过程及运作，亦包括组合投资管理。王焱东先生拥有16年的金融行业工作经验，曾于麦格里银行任职经理，主要负责中国房地产投资业务发展项目。 李宪英先生，独立董事，硕士学位。曾任大庆市第一医院医师、大庆市中胜律师事务所律师，现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人。 张屹山先生，独立董事。曾任吉林大学数学系助教，吉林大学经济管理学院任副教授，日本关西学院大学客座教授，天治基金管理有限公司独立董事；1992年5月，出任吉林大学商学院院长、博士生导师。 梁宝吉先生，独立董事，学士学位。曾任新加坡财务顾问公司Octagon Advisors Pte. Ltd 董事总经理，DBS Securities HongKong Limited执行董事及DBS Securities Holding Pte Ltd. 董事，信和置业有限公司总经理，DBS Asia Capital Limited 总裁及星展银行香港分行执行总经理，大华银行中国区总管及大总华区企业银行部主管；2005年出任中国玉柴国际有限公司董事，2010年11月获委任中国信贷控股有限公司独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会与提名委员会成员。 张嘉宾先生，董事，公司总经理，兼任子公司董事长，工商管理硕士。曾任深业美国公司（新泽西）副总裁，瑞银华宝（纽约）业务经理，富国基金管理有限公司总经理助理、市场总监，信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官，中国光大资产管理有限公司（香港）首席运营官，民生加银基金管理有限公司总经理。 张津伟先生，董事，现任惠理基金管理公司企业拓展总监，工商管理硕士。2011年8月加盟惠理基金管理有限公司，负责集团在大中华市场的业务。曾于摩根斯坦利国际资本新加坡有限公司工作，2005年1月至2011年7月，在德勤企业财务顾问有限公司工作，任副总监。 2、基金管理人监事会成员 吴毓锋先生，监事长，硕士学位，金元证券股份有限公司财务总监。曾任海南省国际信托投资公司证券营业部财务经理，历任金元证券股份有限公司财务部业务主管、助理总经理、副总经理和总经理。 毛俊华先生，监事，毕业于香港城市大学，持有会计学学位，为执业会计师及香港会计师公会会员。于2012年7月加盟惠理集团，为惠理首席运营总监办公室董事，负责管理集团后勤办公室的营运事宜，亦负责提升集团内部组织程序及基础设施的建设，并执行战略性计划及项目。 陈渝鹏先生，员工监事，兼任子公司监事，硕士学位，金元顺安基金管理有限公司信息技术部总监。曾任银通证券信息部主管，金元证券电脑总部助理主管工程师。 洪婷女士，员工监事，大专学历，金元顺安基金管理有限公司财务总监助理。曾任华尔街英语培训中心财务，金元顺安基金管理有限公司出纳、财务经理。 3、管理层人员情况 任开宇先生，董事长，简历同上。 张嘉宾先生，总经理，简历同上。 凌有法先生，督察长，兼任子公司分管合规和风控的副总经理，硕士学位。曾任华宝信托有限公司发展研究中心研究员、债券业务部高级经理，联合证券有限公司固定收益部业务董事，金元证券有限公司资产管理部首席研究员，首都机场集团公司资本运营部专家。 符刃先生，副总经理，兼任子公司分管运营的副总经理，硕士学位。曾任海南国信资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。 邝晓星先生，财务总监，兼任子公司财务总监，学士学位。曾任海南省国际信托投资公司上海宜山路证券营业部总经理，金元证券有限责任公司上海宜山路证券营业部总经理，金元证券有限责任公司财务总部经理助理，历任金元证券有限责任公司基金筹备组成员。 4、本基金基金经理 （1）现任基金经理： 闵杭先生，金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安新经济主题混合型证券投资基金、金元顺安宝石动力混合型证券投资基金和金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，技术经济专业本科毕业。曾任湘财证券上海自营分公司总经理，申银万国证券股份有限公司证券投资与金融衍生品总部投资总监、交易总监、交易部经理、交易部经理助理和研究部研究员。2015年8月4日加入本公司任投资总监。22年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 侯斌女士，金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安核心动力混合型证券投资基金和金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金经理，上海财经大学经济学学士。曾任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2010年6月加入本公司，历任高级行业研究员，金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理和金元顺安核心动力混合型证券投资基金基金经理助理等职位。14年基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 （2）历任基金经理： 1. 何旻先生：2008年9月至2009年3月。 2. 万文俊先生：2008年9月至2010年3月。 3. 吴广利先生：2009年6月至2011年9月。 4. 冯志刚先生：2012年2月至2013年4月。 5. 晏斌先生，2013年1月至2015年11月 5、投资决策委员会成员的姓名和职务 张嘉宾先生，总经理，简历同上。 闵杭先生，基金经理，简历同上。 侯斌女士，基金经理，简历同上。 李杰先生，金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安保本混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金和金元顺安金元宝货币市场基金基金经理，上海交通大学理学硕士。曾任国联安基金管理有限公司数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元顺安基金管理有限公司。9年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：刘士余 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：林葛 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2015年12月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共321只。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 三、相关服务机构 （一）直销机构 金元顺安基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608 法定代表人：任开宇 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608 电话：021-68882850 传真：021-68882865 联系人：葛雪莹 客户服务专线：400-666-0666，021-68882815 网址：www.jyvpfund.com （二）代销机构 1、中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：刘士余 联系人：刘一宁 电话：010- 85108227 传真：010-85109219 客户服务电话：95599 公司网址：www.abchina.com 2、中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 联系人：杨菲 电话：（010）66107909 传真：（010）66107914 客户服务电话：95588 公司网址：www.icbc.com.cn 3、中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼（长安兴融中心） 法定代表人：王洪章 联系人：张静 电话： （010）67596219 传真：（010）66275654 客户服务电话：95533 公司网址：www.ccb.com 4、交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 电话：（021）58781234 传真：（021）58408483 联系人：张作伟 客户服务电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com 5、招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：秦晓 联系人：于菲 电话：（0755）83161095 传真：（0755）83195050 客服电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com 6、中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：李国华 联系人：文彦娜 电话：（010）68858101 传真：（010）68858117 客户服务电话：95580 公司网址：www.psbc.com 7、华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人:吴建 联系人：刘军祥 电话：（010）85238820 传真：（010）85238419 公司网站：www.hxb.com.cn 8、上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 电话：（021）61614467 传真：（021）63604199 联系人：姚磊 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn 9、中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：洪崎 联系人：王继伟 电话：（010）57092623 传真：（010）57092611 客户服务热线：95568 公司网站：www.cmbc.com.cn 10、中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人：常振明 客服电话：95558 联系人：王媛 电话：（010）89937322 传真：（010）65550827 公司网址：http://bank.ecitic.com 11、上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：金煜 联系电话：（021）68475888 传真：（021）68476111 联系人：夏雪 客服电话：（021）962888 公司网址：www.bankofshanghai.com 12、平安银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 电话：（021）38637673 传真：（021）50979507 客户服务电话：95511-3 公司网址：www.bank.pingan.com 13、金元证券股份有限公司 注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址：深圳市深南大道4001 时代金融中心大厦17楼 法定代表人：陆涛 联系人：马贤清 电话：（0755）83025022 传真：（0755）83025625 客户服务电话：4008-888-228 公司网址：www.jyzq.cn 14、中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 法定代表人：何亚刚 电话：（010）59355941 传真：（010）66553791 联系人：李微 客户服务电话：400-889-5618 公司网址: www.e5618.com 15、中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 电话：010-85156398 客服电话：400-8888-108 传真：（010）65182261 公司网站：www.csc108.com 16、光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：黄素青 电话：（021）22169081 传真：（021）22169134 客户服务电话：10108998、4008888788、95525 公司网址：www.ebscn.com 17、申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 联系电话：（021）33388211 传真：（021）54033888 客户服务电话：95523或4008895523 公司网址：www.sywg.com 18、海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 电话：（021）23219000 传真：（021）23219100 联系人：李笑鸣 客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：www.htsec.com 19、兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 电话：（021）38565785 联系人：柯延超 电话：0591-38507950 客服电话：95562 公司网站：www.xyzq.com.cn 20、招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82960167 传真：（0755）82943636 联系人：黄蝉君 电话：（0755）82943666 客户服务热线：95565、4008888111 公司网址：www.newone.com.cn 21、国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 电话：（021）38676767 传真：（021）38670666 服务热线：4008888666 联系人：朱雅葳 公司网址：www.gtja.com 22、华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 联系人：盛宗龄 电话：（0755）82493561 传真：（025）51863323 客服电话： 95597 公司网址： www.htsc.com.cn 23、中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人：陈有安 客户服务电话：4008-888-888 传真：（010）66568990 联系人：邓颜 电话：（010）66568292 公司网址：www.chinastock.com.cn 24、广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广州市天河北路大都会广场36、38、41、42楼 法定代表人：孙树明 客服电话：95575或致电各地营业网点 联系人：黄岚 电话：（020）87555888 传真：（020）87553600 公司网址：www.gf.com.cn 25、国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市梅山路18号 办公地址：安徽省合肥市梅山路18号 法定代表人：蔡咏 电话：（0551）62257012 传真：（0551）62272100 联系人：陈琳琳 客户服务咨询电话：95578、400-888-8777 公司网站：www.gyzq.com.cn 26、中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：侯艳红 电话：（010）010-6083 8832 传真：（010）60833739 公司网站：www.cs.ecitic.com 27、华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张宗锐 电话：（0591）87823053 传真：（0591）87383610 客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591） 公司网址：www.hfzq.com.cn 28、信达证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：尹旭航 电话：（010）63081493 传真：（010）63080978 客服电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com 29、长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 客户服务热线：95579或4008-888-999 联系人：奚博宇 电话：021-68751860 公司网站：www.95579.com 30、中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户服务电话： 96577 公司网址：http://www.zxwt.com.cn 31、天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人：林义相 电话：（010）66045152 传真：（010）66045500 联系人：尹伶 客户服务电话：（010）66045678 网址: http://www.txsec.com，http://jijin.txsec.com 32、上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人：杨文斌 联系人：陆敏 电话：（021）2061 3638 传真：（021）68596916 客户服务电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com 33、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼 法定代表人： 汪静波 联系人：张裕 电话：（021）38602377 传真：（021）38509777 客户服务电话：400-821-5399 公司网址：www.noah-fund.com 34、杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：郭轶凡 电话：0571-60897840 传真：0571-26698533 客服电话：4000-766-123 网址：http://www.fund123.cn/ 35、深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 联系人：童彩平 客户服务电话： 4006-788-887 公司网址： www.zlfund.cn www.jjmmw.com 36、和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 法定代表人：王莉 联系人：刘英 电话：021-20835787 传真：010-85650806 客户服务电话：010-85625158 公司网址：www.hexun.com 37、上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：唐诗洋 联系电话：021-20691942 客服电话：400-089-1289 传真：021-58787698 网址：www.erichfund.com 38、上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：徐汇区龙田路（近田东路）195号3C楼7楼 法定代表人：其实 联系人：朱玉 电话：021-54509998 客服电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn 39、上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海市浦东新区东方路989号中达大厦2楼 法定代表人：沈继伟 联系人：曹怡晨 电话：86-21-6019-5148 客服热线：400-893-6885 公司网址：www.qianjing.com 40、北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人：赵荣春 联系人：高静 电话：010-59158281 客服热线：400-893-6885 公司网址：www.qianjing.com 41、北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人：李悦 联系人：张晔 电话：010-56810330 客服热线：400-786-8868-5 公司网址：www.chtfund.com 42、海银基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元 办公地址：上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场16F 法定代表人：刘惠 联系人：徐烨琳 电话：021-80133828 客服热线：400-808-1016 公司网址：www.fundhaiyin.com 43、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层 法定代表人：杨懿 联系人：张燕 电话：010-58325388 客服热线：400-166-1188 公司网址：http://www.jrj.com.cn 44、兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号中山大厦 办公地址：福州市湖东路154号中山大厦 法定代表人：高建平 联系人：曾鸣 电话：（8621）52629999-218906 客服热线：95561 公司网址：http://www.cib.com.cn 45、浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 法定代表人：凌顺平 联系人：汪林林 电话：0571-88911818-8653 客服热线：4008-773-772 公司网址：http://fund.10jqka.com.cn/ 46、上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 办公地址：徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7层 法定代表人：冯修敏 联系人：李栋 电话：8621-33323999-8048 客服热线：400-820-2819 公司网址：http://www.chinapnr.com/ 47、上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 联系人：何雪 电话：021-20662010 客服热线：4008 6666 18 公司网址：https://www.lu.com/ 48、申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人：李季 联系人：李巍 电话：010-88085201 传真：010-88085195 客服热线：4008-000-562 公司网址：http://www.hysec.com/ 49、中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址： 法定代表人：丁学东 联系人：杨涵宇 电话：010-65051166-6493 客服热线：(+86-10) 6505 7590 公司网址：http://www.cicc.com/index_cn.xhtml （三）注册登记机构 名称：金元顺安基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 法定代表人：任开宇 电话： 021-68881801 传真： 021-68881875 （四）律师事务所 名称：上海通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-68818100 传真：021-68816880 联系人：秦悦民 经办律师：秦悦民、王利民 （五）会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 法人代表：葛明 电话： 010-58153000 传真： 010-85188298 联系人：汤骏 经办注册会计师：徐艳、汤骏 四、基金的名称 金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 混合型，灵活配置混合型证券投资基金 六、基金的投资目标 在“可持续成长投资”指导下，本基金深度剖析与把握上市公司的成长动力，以“已投入资本回报率（Return on invested capital，ROIC）”为核心财务分析指标，主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司；力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的证券精选，在精细化风险管理的基础上构建优化组合，谋求基金资产长期持续稳定的合理回报。 七、基金的投资方向 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的30%-80%，其中投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司股票的比例不低于本基金股票资产的80%，债券投资比例为基金资产的15%-65%，现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在10个交易日内做出调整以符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。 八、基金的投资策略 本基金的投资将定性与定量分析贯穿于资产类别配置、行业资产配置、公司价值评估、投资组合构建的全过程之中，依靠坚实的基础分析和科学的金融工程模型，把握股票市场和债券市场的有利投资机会，构建最佳的投资组合，实现长期优于业绩基准的良好收益。 本基金的投资管理分为两个层次，第一个层次是资产类别配置，即基金资产在股票、债券和现金三大资产类别间的配置；第二个层次是单个证券（包括股票和债券）的选择。在该层次中，本基金以宏观经济预测和行业趋势分析辅助股票选择。 1、资产类属配置 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略，根据宏观经济发展趋势、金融市场的利率变化和经济运行周期的变动，进行积极的战略性资产类别配置。 本基金投资在股票、债券和现金三大类资产之间的灵活配置来源于以下三个方面： （1）分析员对宏观经济发展趋势和宏观经济指标的分析与判断 分析员从研究国民经济发展状况入手，判断利率水平、通货膨胀率、货币供应量、国际收支等多元因素对中国证券市场的影响。 （2）分析员对股票市场和债券市场相对投资价值的评估 分析员主要借助“股权风险溢价模型（Equity Risk Premium Model，ERP）”分析类别资产的预期风险收益特征，得出科学的市场分析结论。股票资产的当前收益率以三阶段现金流折现模型中的隐含收益率为参考，债券资产的当前收益率以10年期的国债到期收益率为参考。 （3）数量分析员对股票市场、债券市场以及投资组合的风险评估与建议 本基金的资产配置决策参照数量分析员的风险评估建议，由数量分析员运用统计方法计算投资组合、股票市场、债券市场的风险水平以及各大类资产之间相对的风险水平，向投资决策委员会提交股票风险溢价水平、投资组合调整可能导致的风险变化的评估报告。 2、股票组合的构建和管理 在股票投资方面，本基金将数量模型与定性分析相结合，采取主动投资方法构建股票投资组合。具体而言，基于“自下而上”的原则，在“可持续成长投资”指导下，本基金深度剖析与把握上市公司的成长动力，以“已投入资本回报率（Return on invested capital，ROIC）”为核心财务分析指标，将资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司股票纳入股票投资组合。在股票投资过程中，本基金同时以宏观经济预测和行业趋势分析为辅助。 （1）“可持续成长投资”的内涵 “可持续成长投资”为本基金股票组合构建的核心理念。“可持续成长”指导本基金股票投资决策的基本点是从“企业的增长性”与“增长的可持续性”两个维度进行股票的分析与筛选，判断企业持续增长的投资机会，最大程度实现基金资产的长期稳定增长。 本基金管理人深信，企业的“成长动力”来源于企业如何运用其可运用的资本，资本运用效率的高低决定了企业未来盈利是否可持续。基于此，本基金管理人认为，体现企业资本运用效率的指标——已投入资本回报率——是企业未来成长动力的综合反映指标。 已投入资本回报率为企业息税后经营性利润（NOPAT）与投资资金（有息负债加所有者权益）之比率，其代表了投资资金的回报水平。总体上，已投入资本回报率分析可以帮助本基金识别出具有稳定盈利增长前景的企业，这些企业资产的内在价值往往会反映在其股票价格长期的稳定上涨之中。短期内可能由于一些市场投资者对一些事件的过度反应，使得这些企业的股票定价被低估，本基金将把握住这些股票的价值回归。 通过对企业盈利的增长性以及增长的可持续性两个维度的综合分析，本基金可以根据上市公司盈利增长的强弱以及上市公司在可持续性评判标准方面的表现，将上市公司分类归入四个象限：第一象限：增长强劲—可持续性强、第二象限：增长较强—可持续性较弱、第三象限：增长乏力—可持续性弱、第四象限：增长较弱—可持续性较强。本基金重点专注位于第一象限的公司，并适当考察有可能向该象限改善的上市公司。相反，对于位于或向第三象限方向恶化的上市公司则采取回避的态度。 （2）股票组合构建 本基金股票组合的构建经过如下六个步骤并最终形成股票投资组合：流动性筛选、根据GICS行业分类体系对A股上市公司进行行业划分、盈利增长性：盈利增长分析与筛选、盈利可持续性：已投入资本回报率分析、公司治理评估以及估值考量。 1）流动性筛选 本基金按照一定日均成交额和流通市值标准对上市公司流动性进行初步筛选。在当前得市场条件下，本基金管理人采纳如下两个指标作为股票流动性筛选标准：90个交易日日内平均成交额不低于1,000万元以及流通市值不低于3亿元。本基金将根据未来中国证券市场的发展规模、上市公司日均成交额和流通市值的变化情况，以及本基金资金规模，相应调整上述流动性筛选标准。 2）根据GICS行业分类体系对A股上市公司进行行业划分 以摩根斯坦利与标准普尔联合发布的“全球行业分类标准（GICS）”，本基金管理人对A股上市公司进行行业划分。在具体分类过程中，为了使各行业内的上市公司具有可比性，本基金管理人将划分深度进行到GICS三级行业。 3）盈利增长性：盈利增长分析与筛选 本基金主要通过数量模型进行盈利增长的筛选。为此，本基金的盈利增长分析指标评价体系主要从盈利增长能力、盈利质量能力、盈利速度能力和盈利稳健能力四个方面对上市公司的盈利增长性进行分析。根据该盈利增长分析指标评价体系，本基金管理人可以得到每一上市公司所对应的分值，我们将高于行业平均分值的上市公司纳入可选范围。 同时，由于上市公司股价还受到诸多非数量化因素的影响，例如经济、行业的周期性波动、行业发展的结构性问题、政策法规等，因此，在进行数量分析的同时，投资管理团队将跟踪市场变化以及不断更新的信息，关注数据以外的因素。 此外，本基金管理人将根据市场变化趋势，以谨慎的态度定期或不定期地对数量模型进行适当地修正，以确保模型的有效性。 4）盈利可持续性：已投入资本回报率分析 已投入资本回报率是本基金股票组合构建的核心指标。本基金将使用本基金管理人自主开发的“ROIC模型”来评估上市公司的资本运用效率。ROIC模型是通过如下两个指标来考察上市公司的资本运用效率：一是“已投入资本回报率”，二是“加权平均资本成本（WACC）”。已投入资本回报率为企业息税后经营性利润（NOPAT）与投资资金（有息负债加所有者权益）之比率，其代表了投资资金的回报水平。加权平均资本成本为企业有息负债成本和权益成本的加权平均，其代表了企业资本运用的代价。只有那些已投入资本回报率高、加权平均资本成本低的企业才被认为是有效地运用了其可得资本的企业。 在第三步盈利增长分析与筛选的基础上，本基金管理人通过上述两个指标把股票分类归入四个象限：第一象限：ROIC高—WACC高、第二象限：ROIC高—WACC低、第三象限：ROIC低—WACC低、第四象限：ROIC低—WACC高。本基金将选择第二象限“ROIC高、WACC低”的股票，从而确定可投资的股票组合。同时，本基金管理人将适当考察有可能向该象限改善的上市公司。相反，对于位于或向第四象限方向恶化的上市公司则采取回避的态度。 5）公司治理评估 在已投入资本回报率分析基础上，本基金将结合公司治理和估值水平以最终构建股票投资组合。为此，本基金从如下五个角度建立了中国上市公司公司治理评估体系，对上市公司的公司治理水平进行评估：企业的纪律性约束、对股东利益的关注、企业策略执行评估、企业的社会责任感以及持续创新能力。本基金管理人将以该评估体系为参照对A股上市公司进行综合评分，将综合评分在60分（包括60分）以上的上市公司纳入股票组合。 6）估值考量 本基金股票组合构建的最后一步为股票的估值考量，其目的在于确定股票的最终目标价格，以判断股票的内在价值和可能回报。投资价值的评估方法包括：绝对估值法下的自由现金流折现模型和股利折现模型以及相对估值法。本基金将选择估值吸引的上市公司股票。 7）动态监测与评估 上市公司的运营状况和盈利能力随着经济、政策、市场和环境的变化而处于不断地变化之中，因此本基金将对上市公司的上述各方面进行监测和评估，及时调整股票组合。 8）股票组合构建考虑的其他因素 在股票组合构建过程中，本基金亦将考虑以下因素： 个股持仓量的政策限制 本基金将根据相关的法律、法规和基金合同等法律文件进行投资，杜绝违法、违规的现象。基金的相关文件对个别行业及个别股票的投资最高比重做出限制。 分散投资和风险控制 参考数量化风险分析结果，确认主动性风险的来源，并将风险分解到各个层面，如资产类别、行业及股票，减少风险集中度，并不断地进行收益-风险最优化测试。 3、行业资产配置 本基金采用上述六个步骤精选出来的股票组合，完全是以自下而上方式构建而成的。这样的组合可能在单一行业集中度较高，造成组合的非系统风险较高。因此，本基金将主要利用“投资时钟”模型，通过建立“行业综合价值评估体系”，对产业环境、产业政策和竞争格局的分析和预测，确定行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值并据此对组合成份股的行业分布加以适当调整。 基本原则是，本基金对行业历史收益率和预期收益的分析，在行业间进行配置，使投资组合在控制风险的情况下，达到收益的最大化。 （1）投资时钟 在一般意义上，投资时钟表明了在经济周期的不同阶段，各个行业的投资表现如何。比如，在经济发展停滞时，防御型的行业表现较为出色；在经济快速发展时，周期性的行业表现较为出色。另一方面，通常价值型的行业在货币政策紧缩时表现较佳，而成长型的行业在货币政策较宽松时，相对表现较好。 根据这一理论基础，本基金管理人建立了中国的行业研判的定量分析，从而得以观察在不同的经济周期中行业相对表现的排列。 （2）行业综合价值评估体系和行业优化配置原则 1）行业综合价值评估体系 在投资时钟模型对行业趋势研判的基础上，本基金管理人从如下四个角度通过建立“行业综合价值评估体系”来确定行业的投资价值：行业景气度、行业收入和利润增长、国际产业竞争力比较和估值比较。 2）行业优化配置原则 本基金的行业优化配置采取以标普中国A股300指数1级和2级行业权重为基础、上下浮动的分散化投资策略。 分析员在上述行业综合价值评估体系的基础上，每月对全部行业的投资价值进行综合评分和排序，由此决定不同行业的投资权重。具体评分方法分为5个级别，即：“++”、“+”、“0”、“-”以及“--”。对于投资价值评估得分很高（++）或高（+）的若干行业，给予“增持”的评级，即在该行业原市场权重的基础上增加一定比例的投资；对于评分居中（0）的行业，本基金给予“中性”或“市场权重”的评级，即在资产配置时维持该行业的原市场权重；对于投资价值评估得分低（-）或很低（--）的若干行业，本基金给予“减持”的评级，即在该行业市场权重的基础上减少一定比例的投资。 4、债券组合的构建和管理 （1）债券投资策略 基于“自上而下”的原则，本基金采用久期控制下的主动性投资策略，并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。 （2）债券组合构建 本基金债券组合构建主要基于“自上而下”的原则，特别是对于国债、金融债、央行票据等品种的投资。在债券投资过程中，本基金将采用若干定量模型来对宏观和市场两方面数据进行分析，并运用适当的策略来构建债券组合。 1）债券投资主要定量模型 本基金主要使用如下定量模型进行债券数据分析：宏观经济多因素回归模型、 利率期限结构模型、组合构建模型、利差模型、信用风险评估体系。 2）债券投资主要策略 在债券资产配置方面，本基金采用类属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同券种之间和不同期限券种之间的配置比例，制定债券资产配置方案。 类属配置 通过对债券基准收益率的研究以及各类属债券之间利差的历史变化特征进行分析，寻找当前的市场投资机会。 久期管理 债券分析员通过对GDP增长速度、财政政策和货币政策的变化、通货膨胀的变动趋势分析，运用数量模型判断未来利率走势，提出债券投资组合的久期的建议。 收益率曲线配置 通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率和货币供应量等多种因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化，从而通过子弹形、哑铃形和梯形等配置方法，在短、中、长期债券间确定比例。 相对价值配置 在市场中寻找其他各个指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券，并进行投资。在此策略中，本基金主要衡量这样几方面的指标：流动性、信用度、收益率等。 企业债券投资 本基金注重单个企业债券品种信用风险的控制，并且结合流动性选择优质企业债券。 （3）债券选择 本基金的债券选择通过如下三个环节：数量小组初步筛选、债券分析员研究和集体讨论。 债券投资对象的选择标准包括但不限于： 1）信用度 信用评级在BBB+以上，评级必须由国内外权威的专业评级机构做出；发行人如果是上市公司，不可以是ST或者PT；有一份信用分析评价为“中性”以上的研究报告的企业债。 2）关联性 发行人和本基金管理人之间没有关联关系。 （4）投资决策主要依据 1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定； 2）国际国内的宏观经济形势，主要指标有消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、进出口额和汇率等； 3）债券市场各主要收益率曲线到期收益率数据； 4）国内外权威专业机构的企业信用评级； 5）国家财政和货币政策； 6）国内金融机构信贷投放数据。 （5）债券投资决策流程 1）债券分析员每月撰写债券市场研究报告，对上月央行资金回笼情况、债券票据发行情况、债券市场走势等做出分析，对今后半年内收益率曲线的变化做出预测，对当月的债券组合久期提出建议，供投资决策委员会作为决策依据； 2）投资决策委员会每月对债券组合的久期做出决策； 3）基金经理根据投资决策委员会决定的久期来构建债券组合，根据市场利差情况决定债券组合中的类属配置； 4）债券分析员通过对流动性和信用的分析向债券池中加入企业债券； 5）基金经理从债券池中挑选合适的债券品种构建组合； 6）交易室执行基金经理发出的交易指令； 7）稽核部负责每日对债券组合的久期进行监控，允许组合久期在投资决策委员会规定久期的一定范围内有所偏离。 5、权证投资策略 本基金将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型计算权证价值。本基金权证操作将根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性结合本基金的需要进行该投资品种的投资。主要考虑运用的策略包括：限量投资、趋势投资、优化组合策略、价差策略、双向权证策略等。 6、现金管理 在现金管理上，本基金基金经理通过对未来现金流的预测进行现金预算管理，及时满足本基金运作中的流动性需求。 九、基金的业绩比较基准 本基金选择标普中国A股300指数收益率作为股票投资部分的业绩基准，选择中证综合债指数作为债券投资部分的业绩基准，复合业绩比较基准为： “标普中国A股300指数×55%＋中证综合债指数×45%”。 本基金认为适合灵活配置混合型基金股票投资部分的业绩比较基准应符合以下条件： 1、履盖沪深两个市场，能够反映两个市场的全貌； 2、应以成份股的可自由流通股数进行加权； 3、业绩基准的编制和发布应有一定的历史； 4、业绩基准有较高的知名度和市场影响力。 如果今后市场出现更具代表性的投资基准，或更科学的复合指数权重比例，本基金可以在经过合适的程序后调整或变更业绩比较基准。 十、基金的风险收益特征 本基金是一只主动投资的灵活配置混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金、保本型基金与货币市场基金，属于中高风险的证券投资基金品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2016年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2015年12月31日。 1.期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,585,384.84 38.14 其中：股票 10,585,384.84 38.14 2 固定收益投资 4,344,393.50 15.65 其中：债券 4,344,393.50 15.65 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,397,929.88 44.67 7 其他各项资产 427,820.48 1.54 8 合计 27,755,528.70 100.00 2. 期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 370,370.00 1.37 B 采矿业 - - C 制造业 5,030,132.93 18.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,197,241.20 4.41 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,477,760.71 12.82 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 509,880.00 1.88 S 综合 - - 合计 10,585,384.84 39.02 3. 期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 600990 四创电子 17,000 1,404,710.00 5.18 2 300188 美亚柏科 24,600 1,247,220.00 4.60 3 002657 中科金财 12,300 983,877.00 3.63 4 002308 威创股份 36,141 890,875.65 3.28 5 002125 湘潭电化 36,873 860,984.55 3.17 6 000687 华讯方舟 29,100 786,282.00 2.90 7 000977 浪潮信息 22,863 724,985.73 2.67 8 300299 富春通信 14,405 678,043.35 2.50 9 000701 厦门信达 24,552 603,979.20 2.23 10 000593 大通燃气 41,400 593,262.00 2.19 4. 期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,292,693.50 12.14 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,044,700.00 3.85 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 7,000.00 0.03 8 其他 - - 9 合计 4,344,393.50 16.01 5.期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 019518 15国债18 32,950 3,292,693.50 12.14 2 088040 08铁路01 10,000 1,044,700.00 3.85 3 123001 蓝标转债 70 7,000.00 0.03 4 - - - - - 5 - - - - - 6.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 11.投资组合报告附注 （1）本基金本期投资的前十名证券中有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 1、关于四创电子（代码：600990）的处罚说明 经查明，安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）在公司股票停复牌办理和相关信息披露方面，董事会秘书刘永跃在职责履行方面存在违规行为。2015年9月1日，公司以筹划股权激励或员工持股计划重大事项为由，申请股票停牌，并于9月9日发布了重大事项继续停牌公告。9月15日，公司向上海证券交易所（以下简称“本所”）提交股票延期复牌申请称，停牌筹划事项已明确为开展员工持股计划，拟以聘请专业机构对员工持股计划进行论证和制定为由申请股票继续停牌。9月16日，本所向公司发出监管工作函，明确要求公司充分论证股票继续停牌的必要性，及时披露已确定的员工持股计划事项，尽快安排股票复牌交易，并分阶段披露进展。2015年9月17日，公司自行通过信息披露直通车渠道发布重大事项继续停牌公告称，公司在认真研究《关于深化国有企业改革的指导意见》等相关政策的基础上，正会同相关各方对政策的影响和相关方案进行进一步论证，公司股票自9月17日起继续停牌。9月24日和10月1日，公司又以同样方式刊登了类似的重大事项继续停牌公告。10月12日，公司发布重大资产重组停牌公告，进入重大资产重组停牌程序，并同步披露了员工持股计划已初步确定参与对象的进展情况。 现作出说明如下： A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。 B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。此次披露违规事件发生在我们买入股票之后，而且之后股票一直处于停牌当中。我们判断此次事件对公司短期负面影响有限，公司生产经营活动一切正常，我们认为不会对整体的业绩造成影响。 2、关于中科金财（代码：002657）的处罚说明 日前，证监会对马信琪涉嫌操纵“暴风科技”股票价格和孙国栋涉嫌操纵“全通教育”、“中科金财”、“如意集团”、“西部证券”、“开元仪器”、“奋达科技”、“鼎捷软件”、“暴风科技”、“雷曼股份”、“深圳华强”、“仙坛股份”、“新宁物流”和“银之杰”等13支股票价格两案调查、审理完毕。两案的操作手法均是通过虚假申报等方法影响相应股票价格，并快速反向卖出获利。其中，马信琪在2015年7月31日多次大笔申报买入后快速撤单,以不成交或少量成交的方式拉抬“暴风科技”股价，随后快速反向卖出之前持有的部分股票获利。孙国栋在2014年12月至2015年5月期间，在开盘集合竞价阶段、连续竞价阶段、尾市阶段通过虚假申报、连续申报抬高股价等方式影响“全通教育”等前述13支股票价格，并于当日或次日反向卖出获利。马信琪和孙国栋的上述行为违反了《证券法》第七十七条第一款第（四）项的规定。 现作出说明如下： A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。 B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司负面影响有限，公司生产经营活动一切正常，我们认为不会对整体的业绩造成影响，因此买入并持有公司股票。 3、关于湘潭电化（代码：002125 ）的处罚说明 2015年4月8日，深圳证券交易所出具的《关于对湘潭电化科技股份有限公司的监管关注函》（中小板监管函[2015]第103号）。发行人控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司向银行贷款1,000万元，发行人于2014年8月11日按持股比例82.98%为其提供担保，但未及时履行相关审批程序和信息披露义务，直至2014年12月11日和2014年12月29日才分别召开董事会和股东大会审议并披露了该事项，违反了本所《深圳证券交易所股票上市规则》第9.11条的规定。 现作出说明如下： A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。 B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司短期负面影响有限，公司对出现的问题高度重视，进一步加强内部管理，日常经营活动一切正常，不会对整体的业绩造成持续的影响，因此买入并持有公司股票。 4、关于大通燃气（代码：000593）的情况说明 2015-10-30证监会对吕美庆做出了行政处罚决定 经查明，吕美庆存在以下违法事实： 2013年1月至3月，吕美庆以自有资金及向他人融入资金，操控“邱某华”等16个自然人账户（以下简称涉案账户组），采取连续集中交易及在涉案账户组内账户间交易等方式买卖“西安饮食”、“龙星化工”、“大通燃气”等3支股票，累计获利12,748,951.23元。2013年1月29日至2月8日，涉案账户组买入“大通燃气”44,546,131股，卖出44,546,131股。2013年1月29日至2月8日共9个交易日，涉案账户组均有交易“大通燃气”。涉案账户组交易比重超过20%的有7天，交易比重平均为26.72%，2013年1月31日涉案账户组交易比重达到45.85%。2013年1月29日至2月8日的9个交易日中，有7个交易日涉案账户组内账户间交易“大通燃气”，总量达到11,942,080股。涉案账户组内账户间交易“大通燃气”的比重平均为8.16%，2013年1月31日达到21.86%。自2013年1月29日，涉案账户组开始持有“大通燃气”，2013年1月31日涉案账户组持有“大通燃气”流通股的比例上升至6.52%；2013年1月29日至2月8日间有2个交易日，涉案账户组持有“大通燃气”流通股的比例超过5%。 2013年1月29日至2月8日连续交易“大通燃气”、涉案账户组内账户间交易“大通燃气”，致使“大通燃气”股价从2013年1月29日的6.40元（收盘价）上升至2月5日的7.12元（收盘价），涨幅11.25%，同期深成指累计上涨2.49%，偏离8.76个百分点，同期行业（供水供气）板块累计上涨2.29%，偏离8.96个百分点。2013年2月6日至2月7日，账户组以卖出为主并伴有自买自卖交易，在该阶段，该股股价从6.97元（收盘价）跌至6.80元（收盘价），跌幅为2.44%。2013年2月8日，账户组卖出剩余的991,770股。 现作出说明如下： A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。 B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司负面影响有限，公司生产经营活动一切正常，我们认为不会对整体的业绩造成影响，因此买入并持有公司股票。 （2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 （3）期末其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 132,283.56 2 应收证券清算款 255,102.94 3 应收股利 - 4 应收利息 40,433.98 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 427,820.48 （4）本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600990 四创电子 1,404,710.00 5.18 重大资产重组 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 十二、基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2015年12月31日。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2008-9-3至2008-12-31 2.90% 0.74% -8.27% 1.71% 11.17% -0.97% 2009.-1-1至2009-12-31 33.65% 1.54% 46.90% 1.11% -13.25% 0.43% 2010-1-1至2010-12-31 -6.47% 1.15% -4.38% 0.86% -2.09% 0.29% 2011-1-1 至 2011-12-31 -25.68% 0.94% -12.93% 0.71% -12.75% 0.23% 2012-1-1 至2012-12-31 2.14% 1.05% 5.95% 0.69% -3.81% 0.36% 2013-1-1至 2013-12-31 5.06% 1.35% -2.08% 0.76% 7.14% 0.59% 2014-1-1至2014-12-31 28.67% 1.20% 28.35% 0.65% 0.32% 0.55% 2015-1-1至 2015-12-31 15.16% 2.35% 5.83% 1.33% 9.33% 1.02% 自基金合同生效日至今 52.01% 1.42% 65.18% 0.96% -13.17% 0.46% 重要提示： （1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （2）业绩比较基准：标普中国A股300指数×55%＋中证综合债指数×45%；（3）业绩比较基准日期为2008年9月2日，即以基金合同生效日前一日收盘价格为计算基数； （4）数据截止日期为2015年12月31日。 2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 十三、费用概览 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后的信息披露费用； 4、基金份额持有人大会费用； 5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 6、基金的证券交易费用； 7、基金财产拨划支付的银行费用； 8、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。 （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：H=E×1.5%÷当年天数，本基金年管理费率为1.5%，其中，H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资产净值。 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.25%÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%，其中，H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资产净值。 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 3、上述（一）中3到7项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 （四）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。 （五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。并依据相关法律规定召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告，并上报中国证监会备案。 （六）基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十四、本招募说明书更新说明 本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他有关法律法规的要求，对本招募说明书进行了更新，主要更新内容如下： 1、“重要提示”部分对招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日 期进行了更新； 2、“基金管理人”部分对基金管理人概况和主要人员情况进行了更新； 3、“基金托管人”部分对基金托管人情况进行了更新； 4、“相关服务机构”部分更新了代销机构； 5、“基金的投资”部分对投资组合报告内容更新； 6、“基金的业绩”部分对基金业绩更新至2015年12月31日。 金元顺安基金管理有限公司 二零一六年四月十六日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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