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| 北信瑞丰平安中国主题灵活配置(001154) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 513622 | ||||||||
| 基金代码 | 001154 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 送出日期：2016年3月30日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年05月05日起至12月31日止。 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 9 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 14 §5 托管人报告 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 15 §6 审计报告 15 6.1 审计报告基本信息 15 6.2 审计报告的基本内容 15 §7 年度财务报表 16 7.1 资产负债表 16 7.2 利润表 18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 19 7.4 报表附注 20 §8 投资组合报告 38 8.1 期末基金资产组合情况 38 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 39 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 40 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 40 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 44 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 44 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 44 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 45 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 45 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 45 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 45 8.12 投资组合报告附注 45 §9 基金份额持有人信息 46 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 46 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 46 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 46 §10 开放式基金份额变动 47 §11 重大事件揭示 47 11.1 基金份额持有人大会决议 47 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 47 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 47 11.4 基金投资策略的改变 47 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 47 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 47 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 48 11.8 其他重大事件 49 §12 备查文件目录 52 12.1 备查文件目录 52 12.2 存放地点 52 12.3 查阅方式 52 基金简介 基金基本情况 基金名称 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 基金主代码 001154 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月5日 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 151,718,651.12份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于可以代表未来平安中国发展趋势的上市公司，包括国防安全类的航天、航空、航海、核能、高端装备行业，信息安全类的通信、软件、芯片电子等行业，社会安全的安防监控类行业，以及其他涉及平安中国范畴的行业如能源安全、粮食安全、生态安全等。优中选优，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。在严格控制投资组合风险的前提下，动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例，力图规避市场风险，提高配置效率。 业绩比较基准 中证800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 北信瑞丰基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张洪水 赵姝 联系电话 010-68619306 010-66223695 电子邮箱 zhanghongshui@bxrfund.com zhaoshu@bankofbeijing.com.cn 客户服务电话 4000617297 95526 传真 010-68619300 010-66223833 注册地址 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号 北京市西城区金融大街甲17号 办公地址 北京市海淀区首体南路9号主语国际大厦四号楼3层 北京市西城区金融大街甲17号 邮政编码 100048 100033 法定代表人 周瑞明 闫冰竹 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bxrfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 北信瑞丰基金管理有限公司 北京市海淀区首体南路9号主语国际4号楼3层 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年5月5日(基金合同生效日)-2015年12月31日 本期已实现收益 39,663,944.75 本期利润 34,831,809.82 加权平均基金份额本期利润 0.1357 本期加权平均净值利润率 13.21% 本期基金份额净值增长率 18.40% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 期末可供分配利润 23,897,988.88 期末可供分配基金份额利润 0.1575 期末基金资产净值 179,565,108.49 期末基金份额净值 1.184 3.1.3 累计期末指标 2015年末 基金份额累计净值增长率 18.40% 注：1、本基金基金合同自2015年5月5日起生效，至2015年12月31日未满1年； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 33.48% 1.59% 12.18% 1.03% 21.30% 0.56% 过去六个月 12.44% 3.49% -7.15% 1.64% 19.59% 1.85% 自基金合同生效起至今 18.40% 3.08% -8.36% 1.69% 26.76% 1.39% 注：本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%。中证800指数是由中证指数有限公司开发的中国A股市场统一指数，它的样本选自沪深两个证券市场。中证800指数成分股覆盖了中证500和沪深300的所有成分股，综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况，具有一定权威性，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中证综合债券指数是一个是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金基金合同于2015年05月05日生效，基金成立当年净值增长率以实际存续期计算。 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金基金合同自2015年5月5日起至2015年12月31日止期间未实施利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 北信瑞丰基金管理有限公司成立于2014年3月17日，是经中国证监会批准，由北京国际信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。 2015年7月10日，基金子公司——上海北信瑞丰资产管理有限公司成立。2015年，公司荣膺大众证券报 “2015十大风云基金公司”；北信瑞丰稳定收益债券基金摘得“2015东方财富风云榜”最受欢迎债券类基金大奖。 截至报告期末，公司共成立7只公募产品，保有60只专户产品，资产管理规模超过139亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 于军华 基金经理 2014年9月30日 - 5 CPA，中国人民大学世界经济学硕士毕业。 原国家信息中心经济咨询中心高级项目分析师，宏源证券研究所行业分析师，擅长公司基本面分析，2014年4月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部，现任北信瑞丰无限互联灵活配置基金基金经理，北信瑞丰健康生活灵活配置基金基金经理。 高峰 副总经理 2014年5月26日 - 15 北京大学光华管理学院国民经济管理硕士，20年金融从业经验，15年证券投资研究经验。 曾任中国对外经济贸易信托投资公司计划财务部财务科经理，中化总公司财务部综合部经理，中国对外经济贸易信托有限公司资产管理部副总经理、证券业务部总经理，宝盈基金管理有限公司董事，宝盈基金管理有限公司总经理助理、投资部总监、基金经理、公司投委会主席，现任北信瑞丰基金管理有限公司副总经理。 注：证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过IT系统和人工监控等方式保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 如果用一句话来概括2015年全年A股市场，可能很难找到比“冰火两重天”更为贴切的了。在年底回顾全年，全年指数的上涨大概在20%左右，与我们预期基本一致，但我们猜对了结局，却没有猜对过程，没有想到5月，6月市场会涨到如此之高，也没有想到随后7月，9月的调整方式会如此极端。作为一支15年3月底新成立的基金，成立之初市场快速上涨时还在封闭期内，没有快速加仓，基金开放后市场已涨到高位，因此在15年上半年绝大部分时间都比较谨慎，三季度后才逐步开始相对积极的投资操作。全年业绩略优于比较基准，基本完成预定的投资目标。 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率18.4%，波动率3.08%，业绩比较基准收益率-8.36%，波动率1.69%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 虽然2016年开年之初市场就出现破位的恐慌性下跌，但展望全年，我们仍维持之前对市场环境的基本判断：一、股票市场大的牛市背景并没有发生变化，这一轮牛市最大的动力，一是来自于居民金融资产配置向权益类市场转移，二是决策层希望借助一个活跃的资本市场解决融资结构及转型期投资动力不足的问题，这将是一个持续至少3到5年的趋势。二、全年市场大概率将呈现震荡上升的格局，不论上涨还是下跌都难以走出大的单边行情，目前市场总体估值水平尚处于合理区间，但结构非常不均衡，或者说定价效率很低，向合理水平回归应该是一个长期趋势。三、高估值的成长股分化将加剧，考验选股能力。中长期的许多观点和理念我们都是一贯坚持的，这里就不再重复了。 在A股市场做投资，有些问题可能一直困扰着许多投资者，价值投资到底有没有用？为什么国内市场投资者总愿意追逐业绩不佳、甚至没有主营业务、不断围绕市场热点讲故事的中小市值公司？成熟市场一般都是行业龙头估值最高，而在A股市场则刚好相反？低市盈率的蓝筹股到底有没有投资价值？要理解这些问题，我们还是要回到本源，那就是投资者进入这个市场的初心，我们追求的盈利目标是什么？成熟市场中，绝大部分投资者投资于权益类产品，每年的盈利目标基本上是10%到15%之间，这一目标和优质公司权益回报率基本一致，因此选择好的企业长期持有是可以达到的，这是价值投资有效的坚实基础，也被上百年来成熟市场的发展所证实。但在A股市场，绝大部分的投资者，包括很多机构投资者，都不会满足于每年10%左右的收益率，买入股票的原因就是希望在3个月到6个月股价能够上涨50%或者更多，这显然是很难依靠企业的正常经营来满足的，只能寄希望于并购、重组、转型等非常规发展，而各行业的龙头公司、市值巨大的蓝筹公司转型动力不强，自然难以受到这部分投资者的青睐。也就是说，低估值的蓝筹公司的投资价值，是和投资者的期望收益率相关的，对于追求短时间高收益率的投资者来说，可能确实没有“价值”，但并不意味着对于追求长期稳定合理收益的资金就没有投资价值。年底前后，保险资金大规模举牌的对象，则正是地产、金融等低估值的蓝筹公司，这与保险资金的特点和收益率目标是相符的，保险资金成本较低，追求的是长期较为稳定的投资回报，年期望收益率能达到10%就很满意，对于这部分资金，最佳投资对象就是低估值、业绩稳定的蓝筹股。预计今年部分银行理财资金也会进入市场，这部分资金成本和期望收益率更低，将会明显提升业绩稳定、估值较低的各行业龙头公司的估值水平，成为市场稳定的重要力量。 本基金是国家安全主题基金，主要投资对象是有关国防安全、社会安全以及信息安全的公司，主要集中在计算机、电子、通信和军工等行业，这几个行业在过去两年内都是市场反复炒作的热点，虽经过几轮下跌，估值仍处于较高位置，而且股价波动性比较大，长期持有个股选择非常困难。今年的投资方面，我们会更加积极一些，在市场调整中选择估值已处于合理区间，有明确业绩增长预期或外延成长预期的军工行业公司，以及估值合理的、进口替代确定性强，成长空间大的信息安全类公司进行投资，同时也会根据市场波动和关注热点的变化把握一些波段机会。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人开展了基金管理公司内控自查、基金从业人员证券投资行为自查等多项内控自查工作, 制定或修订了《北信瑞丰基金管理有限公司基金资产关联交易管理办法》、《公司从业人员证券投资管理制度》等内部制度，进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，顺应“放松管制、加强监管”的监管形势，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金运营部总监、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，北京银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由北信瑞丰基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第22422号 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“北信瑞丰平安中国混合基金”)的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年5月5日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是北信瑞丰平安中国混合基金的基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述北信瑞丰平安中国混合基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了北信瑞丰平安中国混合基金2015年12月31日的财务状况以及2015年5月5日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞 张勇 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2016年3月25日 年度财务报表 资产负债表 会计主体：北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 7,576,684.71 结算备付金 7,100,013.83 存出保证金 1,452,171.40 交易性金融资产 7.4.7.2 134,273,950.71 其中：股票投资 134,273,950.71 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 30,000,000.00 应收证券清算款 6,441,845.29 应收利息 7.4.7.5 11,070.80 应收股利 - 应收申购款 112,409.56 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 186,968,146.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 5,309,565.49 应付赎回款 1,019,777.21 应付管理人报酬 236,091.63 应付托管费 39,348.59 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 606,133.38 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 192,121.51 负债合计 7,403,037.81 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 151,718,651.12 未分配利润 7.4.7.10 27,846,457.37 所有者权益合计 179,565,108.49 负债和所有者权益总计 186,968,146.30 注：1、报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.184元，基金份额总额151,718,651.12份。 2、本基金基金合同自2015年05月05日起生效，至2015年12月31日未满1年。 利润表 会计主体：北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2015年5月5日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年5月5日(基金合同生效日)至2015年12月31日 一、收入 41,564,461.45 1.利息收入 1,062,640.16 其中：存款利息收入 7.4.7.11 396,476.53 债券利息收入 846.92 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 665,316.71 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 44,023,757.32 其中：股票投资收益 7.4.7.12 43,440,233.89 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 418,676.59 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 164,846.84 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -4,832,134.93 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 1,310,198.90 减：二、费用 6,732,651.63 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,573,513.94 2．托管费 7.4.10.2.2 428,919.03 3．销售服务费 - 4．交易费用 7.4.7.19 3,533,940.56 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 7.4.7.20 196,278.10 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 34,831,809.82 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 34,831,809.82 注：本基金基金合同自2015年05月05日起生效，至2015年12月31日未满1年。 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年5月5日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年5月5日(基金合同生效日)至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 368,382,707.92 - 368,382,707.92 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 34,831,809.82 34,831,809.82 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -216,664,056.80 -6,985,352.45 -223,649,409.25 其中：1.基金申购款 113,555,923.82 6,117,634.15 119,673,557.97 2.基金赎回款 -330,219,980.62 -13,102,986.60 -343,322,967.22 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 151,718,651.12 27,846,457.37 179,565,108.49 注：本基金基金合同自2015年05月05日起生效，至2015年12月31日未满1年。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______朱彦______ ______郭亚______ ____孟曦____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第343号《关于准予北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集368,252,274.33元，业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字(2015)第0164号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年5月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为368,382,707.92份基金份额，其中认购资金利息折合130,433.59份基金份额。本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人为北京银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围限于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金持有的股票投资占基金资产的比例为0%–95%，80%以上的非现金基金资产投资于平安中国主题的上市公司证券；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%。 本财务报表由本基金的基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司于2016年3月25日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年5月5日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年5月5日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2015年5月5日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 活期存款 7,576,684.71 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 7,576,684.71 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 139,106,085.64 134,273,950.71 -4,832,134.93 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 139,106,085.64 134,273,950.71 -4,832,134.93 衍生金融资产/负债 注：本基金本年度末未持有衍生金融资产/负债。 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 30,000,000.00 - 合计 30,000,000.00 - 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本年度末未持有买断式逆回购。 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应收活期存款利息 5,962.54 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,514.50 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 875.02 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 718.74 合计 11,070.80 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产。 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 606,133.38 银行间市场应付交易费用 - 合计 606,133.38 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 预提费用 190,000.00 应付赎回费 2,121.51 合计 192,121.51 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年5月5日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 368,382,707.92 368,382,707.92 本期申购 113,555,923.82 113,555,923.82 本期赎回（以“-”号填列） -330,219,980.62 -330,219,980.62 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 151,718,651.12 151,718,651.12 注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 2.本基金自2015年4月16日至2015年4月29日止期间公开发售，共募集有效净认购资金368,252,274.33元。根据《北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入130,433.59元在本基金成立后，折算为130,433.59份基金份额，划入基金份额持有人账户。 3.根据《北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资的业务公告》的相关规定，本基金于2015年5月5日(基金合同生效日)至2015年6月23日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购业务、赎回业务和转换业务自2015年6月24日起开始办理。 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 39,663,944.75 -4,832,134.93 34,831,809.82 本期基金份额交易产生的变动数 -15,765,955.87 8,780,603.42 -6,985,352.45 其中：基金申购款 9,415,352.53 -3,297,718.38 6,117,634.15 基金赎回款 -25,181,308.40 12,078,321.80 -13,102,986.60 本期已分配利润 - - - 本期末 23,897,988.88 3,948,468.49 27,846,457.37 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年5月5日(基金合同生效日)至2015年12月31日 活期存款利息收入 321,326.22 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 64,875.07 其他 10,275.24 合计 396,476.53 股票投资收益 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年5月5日(基金合同生效日)至2015年12月31日 卖出股票成交总额 1,293,255,356.04 减：卖出股票成本总额 1,249,815,122.15 买卖股票差价收入 43,440,233.89 债券投资收益 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年5月5日(基金合同生效日)至2015年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 1,952,523.51 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 1,533,000.00 减：应收利息总额 846.92 买卖债券差价收入 418,676.59 资产支持证券投资收益 注：本基金本年度未发生资产支持证券投资收益。 贵金属投资收益 注：本基金本年度未发生贵金属投资。 衍生工具收益 注：本基金本年度未投资衍生工具。 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年5月5日(基金合同生效日)至2015年12月31日 股票投资产生的股利收益 164,846.84 基金投资产生的股利收益 - 合计 164,846.84 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年5月5日(基金合同生效日)至2015年12月31日 1.交易性金融资产 -4,832,134.93 ——股票投资 -4,832,134.93 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -4,832,134.93 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年5月5日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金赎回费收入 1,280,921.76 其他收入-转换费收入 29,277.14 合计 1,310,198.90 注：1. 本基金的投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有期长于30日但少于90日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用75%归入基金财产；对于持有期长于90日但少于180日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用50%归入基金财产；对于持有期长于180日但小于730日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用25%归入基金财产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中对持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有期长于30日但少于90日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用75%归入基金财产；对于持有期长于90日但少于180日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用50%归入基金财产；对于持有期长于180日但小于730日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用25%归入基金财产。 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年5月5日(基金合同生效日)至2015年12月31日 交易所市场交易费用 3,533,940.56 银行间市场交易费用 - 合计 3,533,940.56 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年5月5日(基金合同生效日)至2015年12月31日 审计费用 30,000.00 信息披露费 160,000.00 帐户维护费 1,500.00 银行费用 4,378.10 其他 400.00 合计 196,278.10 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项 截至报表批准报出日，截至资产负债表日本基金未存在或有事项。 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 北信瑞丰基金管理有限公司(“北信瑞丰基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 北京银行股份有限公司(“北京银行”) 基金托管人、基金销售机构 北京国际信托有限公司 基金管理人的股东 莱州瑞海投资有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 注：本基金2015年05月05日成立，截止到报告期未满12个月。 通过关联方交易单元进行的交易 注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年5月5日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,573,513.94 其中：支付销售机构的客户维护费 1,088,653.29 注：1、支付基金管理人北信瑞丰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.50%/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支的费用项目。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年5月5日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 428,919.03 注：1、支付基金托管行北京银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内未持有与关联方进行的银行间同业市场债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：报告期末除基金管理人之外无其他关联方投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年5月5日(基金合同生效日)至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 北京银行股份有限公司 7,576,684.71 321,326.22 注：本基金的银行存款由基金托管行北京银行保管，按约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在承销期内未参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 利润分配情况 利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期内未实施利润分配。 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600282 南钢股份 2015年12月29日 重大事项 3.17 2016年1月12日 3.24 2,800,000 10,554,798.59 8,876,000.00 - 注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 注：本基金期末未持有银行间市场债券正回购。 交易所市场债券正回购 注：本基金期末未持有交易所市场债券正回购。 金融工具风险及管理 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于可以代表未来平安中国发展趋势的上市公司，包括国防安全类的航天、航空、航海、核能、高端装备行业，信息安全类的通信、软件、芯片电子等行业，社会安全的安防监控类行业，以及其他涉及平安中国范畴的行业如能源安全、粮食安全、生态安全等。优中选优，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价，指导公司的风险管理和内控制度建设；对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估；监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评估公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和通行的会计标准。在业务操作层面，监察稽核部承担其他风险的管理职责，负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险再控制。 本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行北京银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年12月31日，本基金未持有债券投资。 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过风险管理委员会设定流动性比例要求，独立的风险管理部门对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。 于2015年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 7,576,684.71 - - - - - 7,576,684.71 结算备付金 7,100,013.83 - - - - - 7,100,013.83 存出保证金 1,452,171.40 - - - - - 1,452,171.40 交易性金融资产 - - - - - 134,273,950.71 134,273,950.71 买入返售金融资产 30,000,000.00 - - - - - 30,000,000.00 应收证券清算款 - - - - - 6,441,845.29 6,441,845.29 应收利息 - - - - - 11,070.80 11,070.80 应收申购款 - - - - - 112,409.56 112,409.56 资产总计 46,128,869.94 - - - - 140,839,276.36 186,968,146.30 负债 应付证券清算款 - - - - - 5,309,565.49 5,309,565.49 应付赎回款 - - - - - 1,019,777.21 1,019,777.21 应付管理人报酬 - - - - - 236,091.63 236,091.63 应付托管费 - - - - - 39,348.59 39,348.59 应付交易费用 - - - - - 606,133.38 606,133.38 其他负债 - - - - - 192,121.51 192,121.51 负债总计 - - - - - 7,403,037.81 7,403,037.81 利率敏感度缺口 46,128,869.94 - - - - 133,436,238.55 179,565,108.49 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 利率风险的敏感性分析 注：于2015年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金持有的股票投资占基金资产的比例为0%–95%，80%以上的非现金基金资产投资于平安中国主题的上市公司证券；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 134,273,950.71 74.78 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 134,273,950.71 74.78 其他价格风险的敏感性分析 注：于2015年12月31日，本基金运作尚不足一年，无足够经验数据。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为125,397,950.71元，属于第二层次的余额为8,876,000.00元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 134,273,950.71 71.82 其中：股票 134,273,950.71 71.82 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 30,000,000.00 16.05 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 14,676,698.54 7.85 7 其他各项资产 8,017,497.05 4.29 8 合计 186,968,146.30 100.00 注：本基金2015年5月5日成立，截止到报告期末未满1年。 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 11,962,600.00 6.66 C 制造业 110,145,124.21 61.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,166,226.50 6.78 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 134,273,950.71 74.78 注：以上行业分类以2015年12月31日的证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有按行业分类的沪港通投资股票投资组合。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000697 炼石有色 430,000 11,962,600.00 6.66 2 600198 大唐电信 430,013 10,608,420.71 5.91 3 600399 抚顺特钢 1,000,000 9,370,000.00 5.22 4 600282 南钢股份 2,800,000 8,876,000.00 4.94 5 600118 中国卫星 208,520 8,870,440.80 4.94 6 000922 佳电股份 680,000 8,860,400.00 4.93 7 300353 东土科技 330,000 8,052,000.00 4.48 8 600343 航天动力 310,000 7,926,700.00 4.41 9 600685 中船防务 197,200 7,826,868.00 4.36 10 600372 中航电子 270,000 6,650,100.00 3.70 11 002230 科大讯飞 150,000 5,557,500.00 3.09 12 600562 国睿科技 80,000 4,975,200.00 2.77 13 300045 华力创通 199,985 4,891,633.10 2.72 14 000063 中兴通讯 250,000 4,657,500.00 2.59 15 000801 四川九洲 130,000 4,020,900.00 2.24 16 600501 航天晨光 150,044 3,961,161.60 2.21 17 600893 航空动力 80,000 3,602,400.00 2.01 18 300168 万达信息 100,000 3,313,000.00 1.85 19 600289 亿阳信通 150,095 2,956,871.50 1.65 20 600879 航天电子 150,000 2,680,500.00 1.49 21 002185 华天科技 130,000 2,330,900.00 1.30 22 600855 航天长峰 50,000 1,984,000.00 1.10 23 002368 太极股份 5,050 338,855.00 0.19 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 000697 炼石有色 74,207,874.65 41.33 2 600372 中航电子 73,488,150.60 40.93 3 600118 中国卫星 68,728,130.86 38.27 4 600038 哈飞股份 66,613,790.00 37.10 5 600399 抚顺特钢 58,649,991.32 32.66 6 000938 紫光股份 58,059,173.70 32.33 7 600893 航空动力 53,064,230.00 29.55 8 300077 国民技术 51,114,167.20 28.47 9 603019 中科曙光 41,986,712.40 23.38 10 600391 成发科技 41,800,568.78 23.28 11 002338 奥普光电 41,399,616.08 23.06 12 600685 中船防务 39,388,851.00 21.94 13 300424 航新科技 38,323,612.00 21.34 14 600570 恒生电子 35,146,949.00 19.57 15 600316 洪都航空 32,885,322.12 18.31 16 000768 中航飞机 30,937,000.12 17.23 17 300369 绿盟科技 28,671,491.40 15.97 18 600150 中国船舶 24,596,191.60 13.70 19 603766 隆鑫通用 23,910,253.00 13.32 20 601989 中国重工 23,641,207.00 13.17 21 600571 信 雅 达 21,727,959.00 12.10 22 300103 达刚路机 20,360,063.00 11.34 23 600879 航天电子 19,755,486.60 11.00 24 600198 大唐电信 19,176,130.00 10.68 25 600855 航天长峰 18,189,092.97 10.13 26 600282 南钢股份 17,625,645.00 9.82 27 600850 华东电脑 16,149,138.96 8.99 28 600562 国睿科技 15,393,758.00 8.57 29 002373 千方科技 15,351,486.00 8.55 30 300353 东土科技 14,788,984.56 8.24 31 002230 科大讯飞 13,051,258.00 7.27 32 300168 万达信息 12,785,414.80 7.12 33 002439 启明星辰 12,536,482.00 6.98 34 000555 神州信息 12,175,000.00 6.78 35 600289 亿阳信通 12,004,618.00 6.69 36 000063 中兴通讯 11,961,575.20 6.66 37 601318 中国平安 11,358,572.00 6.33 38 000997 新 大 陆 11,073,693.00 6.17 39 000922 佳电股份 10,519,964.00 5.86 40 300248 新 开 普 10,015,630.91 5.58 41 002268 卫 士 通 9,573,000.00 5.33 42 002231 奥维通信 9,450,067.96 5.26 43 002194 武汉凡谷 8,629,484.86 4.81 44 600343 航天动力 8,394,407.00 4.67 45 600588 用友网络 8,135,000.00 4.53 46 600703 三安光电 7,704,629.00 4.29 47 600501 航天晨光 6,724,175.60 3.74 48 002316 键桥通讯 6,630,316.00 3.69 49 300085 银 之 杰 6,560,000.00 3.65 50 002185 华天科技 6,553,384.00 3.65 51 000887 中鼎股份 6,296,559.00 3.51 52 300450 先导智能 6,239,260.00 3.47 53 300075 数字政通 6,199,992.00 3.45 54 600654 飞乐股份 6,198,550.00 3.45 55 002008 大族激光 5,803,200.00 3.23 56 600498 烽火通信 5,802,242.00 3.23 57 600410 华胜天成 5,779,815.98 3.22 58 300253 卫宁软件 5,762,159.00 3.21 59 002657 中科金财 5,357,060.00 2.98 60 002111 威海广泰 5,160,000.00 2.87 61 000801 四川九洲 5,084,863.00 2.83 62 300045 华力创通 4,985,389.63 2.78 63 002484 江海股份 4,699,650.00 2.62 64 000988 华工科技 4,095,000.00 2.28 65 300367 东方网力 3,885,650.00 2.16 66 000977 浪潮信息 3,782,100.00 2.11 注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 600372 中航电子 69,026,785.40 38.44 2 600038 哈飞股份 66,599,402.90 37.09 3 000697 炼石有色 62,663,275.76 34.90 4 600118 中国卫星 58,895,795.96 32.80 5 000938 紫光股份 55,772,044.00 31.06 6 600399 抚顺特钢 53,735,476.96 29.93 7 600893 航空动力 53,522,637.98 29.81 8 300077 国民技术 45,919,840.00 25.57 9 002338 奥普光电 45,898,375.00 25.56 10 603019 中科曙光 44,183,313.00 24.61 11 600391 成发科技 43,464,950.00 24.21 12 600570 恒生电子 38,058,430.00 21.19 13 300424 航新科技 36,006,340.00 20.05 14 600685 中船防务 35,044,936.14 19.52 15 600316 洪都航空 34,340,904.04 19.12 16 300369 绿盟科技 28,014,400.60 15.60 17 000768 中航飞机 27,887,465.00 15.53 18 603766 隆鑫通用 27,673,076.83 15.41 19 600150 中国船舶 24,853,720.00 13.84 20 601989 中国重工 24,025,517.45 13.38 21 600571 信 雅 达 21,668,000.00 12.07 22 300103 达刚路机 20,841,167.80 11.61 23 600855 航天长峰 18,190,705.60 10.13 24 600850 华东电脑 16,961,000.00 9.45 25 002373 千方科技 15,901,758.00 8.86 26 600879 航天电子 15,513,133.00 8.64 27 002231 奥维通信 14,120,296.00 7.86 28 600562 国睿科技 13,391,708.00 7.46 29 002439 启明星辰 13,238,936.00 7.37 30 600289 亿阳信通 12,293,001.45 6.85 31 000555 神州信息 11,894,100.00 6.62 32 601318 中国平安 11,814,744.00 6.58 33 300168 万达信息 11,604,058.00 6.46 34 300248 新 开 普 10,414,600.00 5.80 35 000997 新 大 陆 9,712,000.00 5.41 36 002268 卫 士 通 9,345,210.00 5.20 37 600588 用友网络 8,371,747.28 4.66 38 002194 武汉凡谷 8,213,029.94 4.57 39 002230 科大讯飞 7,799,502.78 4.34 40 300085 银 之 杰 7,690,000.00 4.28 41 600703 三安光电 7,528,923.45 4.19 42 000887 中鼎股份 7,160,400.00 3.99 43 300353 东土科技 7,159,659.00 3.99 44 600498 烽火通信 7,013,779.00 3.91 45 300450 先导智能 6,601,644.00 3.68 46 002316 键桥通讯 6,594,000.00 3.67 47 000063 中兴通讯 6,549,928.84 3.65 48 300075 数字政通 6,530,283.00 3.64 49 300253 卫宁软件 6,510,508.00 3.63 50 600654 飞乐股份 6,306,879.04 3.51 51 600282 南钢股份 6,117,456.00 3.41 52 002657 中科金财 5,988,000.00 3.33 53 600198 大唐电信 5,799,203.00 3.23 54 002008 大族激光 5,746,000.00 3.20 55 002111 威海广泰 5,726,000.00 3.19 56 002185 华天科技 5,690,703.00 3.17 57 600410 华胜天成 5,359,827.46 2.98 58 002484 江海股份 5,006,777.00 2.79 59 000988 华工科技 4,702,881.00 2.62 60 300367 东方网力 4,651,087.00 2.59 61 300252 金 信 诺 4,106,734.00 2.29 62 000977 浪潮信息 4,039,000.00 2.25 63 002156 通富微电 3,646,597.00 2.03 注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,388,921,207.79 卖出股票收入（成交）总额 1,293,255,356.04 注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未参与股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,452,171.40 2 应收证券清算款 6,441,845.29 3 应收股利 - 4 应收利息 11,070.80 5 应收申购款 112,409.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,017,497.05 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600282 南钢股份 8,876,000.00 4.94 重大事项停牌 注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,798 54,223.96 1,000.00 0.00% 151,717,651.12 100.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 201,769.54 0.13% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年5月5日 ）基金份额总额 368,382,707.92 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 113,555,923.82 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 330,219,980.62 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 151,718,651.12 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期无基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币30000.00元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信建投 2 238,561,096.07 8.90% 222,172.22 11.21% 新增 国联证券 2 2,443,068,063.83 91.10% 1,759,703.49 88.79% 新增 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本报告期内，本基金新增中信建投、国联证券2个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中信建投 0.00 0.00% 215,000,000.00 3.00% 0.00 0.00% 国联证券 1,951,712.71 100.00% 6,940,000,000.00 97.00% 0.00 0.00% 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本报告期内，本基金新增中信建投、国联证券2个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同 中国证券报、证券时报 2015年4月13日 2 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告 中国证券报、证券时报 2015年4月13日 3 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 中国证券报、证券时报 2015年4月13日 4 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议 中国证券报、证券时报 2015年4月13日 5 关于北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金参与国联证券股份有限公司认购费率优惠的公告 中国证券报、证券时报 2015年4月15日 6 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金新增代销机构公告 中国证券报、证券时报 2015年4月28日 7 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金合同生效公告 中国证券报、证券时报 2015年5月6日 8 北信瑞丰基金管理有限公司关于增加西南证券股份有限公司为基金销售机构公告 中国证券报、证券时报 2015年5月20日 9 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 中国证券报、证券时报 2015年6月18日 10 天天基金申购费率打折公告 中国证券报、证券时报 2015年6月30日 11 北信瑞丰基金管理有限公司关于国都证券打折公告 中国证券报、证券时报 2015年7月6日 12 北信瑞丰基金管理有限公司关于公司及全体员工投资旗下基金相关事宜的公告 中国证券报、证券时报 2015年7月8日 13 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 中国证券报、证券时报 2015年7月22日 14 北信瑞丰基金基金转换业务公告 中国证券报、证券时报 2015年7月27日 15 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加数米基金网费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时报 2015年8月12日 16 北信瑞丰基金管理有限公司关于增加北京钱景财富投资管理有限公司为基金销售机构及同时推出申购费率优惠活动公告 中国证券报、证券时报 2015年8月24日 17 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华宝证券有限责任公司费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时报 2015年9月14日 18 北信瑞丰基金管理有限公司关于增加上海陆金所资产管理有限公司为基金代销机构及同时推出申购费率优惠活动公告 中国证券报、证券时报 2015年9月25日 19 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下基金转换业务资金交收日调整的公告 中国证券报、证券时报 2015年10月8日 20 北信瑞丰基金管理有限公司关于变更基金直销账户的公告 中国证券报、证券时报 2015年10月16日 21 北信瑞丰基金管理有限公司关于增加大泰金石投资管理有限公司为基金销售机构及同时推出申购费率优惠活动公告 中国证券报、证券时报 2015年10月16日 22 关于增加诺亚正行（上海）基金投资顾问有限公司为基金销售机构及同时推出费率优惠活动公告 中国证券报、证券时报 2015年10月16日 23 北信瑞丰基金管理有限公司关于在北京银行股份有限公司开展定投业务的公告 中国证券报、证券时报 2015年10月17日 24 北信瑞丰平安中国2015年第3季度报告 中国证券报、证券时报 2015年10月27日 25 北信瑞丰基金管理有限公司关于增加中经北证（北京）资产管理有限公司为基金代销机构公告 中国证券报、证券时报 2015年10月28日 26 北信瑞丰基金管理有限公司关于变更基金直销账户的公告 中国证券报、证券时报 2015年11月23日 27 关于旗下部分基金参加同花顺基金销售有限公司申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时报 2015年11月30日 28 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 中国证券报、证券时报 2015年12月15日 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金的文件。 2、北北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同。 3、北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 存放地点 北京市海淀区首体南路9号主语国际4号楼3层 查阅方式 网站：http://www.bxrfund.com 北信瑞丰基金管理有限公司 2016年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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