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| 英大灵活配置A(001270) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 512136 | ||||||||
| 基金代码 | 001270 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2016年3月30日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 英大灵活配置混合 基金主代码 001270 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月7日 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,883,796,188.15份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 英大灵活配置A 英大灵活配置B 下属分级基金的交易代码： 001270 001271 报告期末下属分级基金的份额总额 1,491,917,727.30份 2,391,878,460.85份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过把握宏观经济转折点，灵活配置权益类资产和固定收益类资产，并在严格控制下行风险的基础上，力争实现基金资产较高的长期稳健回报。 投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、固定收益品种投资策略；4、股指期货投资策略；5、权证投资策略。 业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+2% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 英大基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵照 林葛 联系电话 010-59112177 010-66060069 电子邮箱 zhaozhao@ydamc.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-890-5288 95599 传真 010-85878087 010-68121816 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ydamc.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年5月7日(基金合同生效日)-2015年12月31日 英大灵活配置A 英大灵活配置B 本期已实现收益 13,179,570.69 26,840,974.77 本期利润 22,445,014.28 43,577,592.05 加权平均基金份额本期利润 0.0145 0.0150 本期基金份额净值增长率 2.70% 2.50% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 期末可供分配基金份额利润 0.0232 0.0208 期末基金资产净值 1,532,386,190.68 2,451,092,499.82 期末基金份额净值 1.027 1.025 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。 4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 5、本基金成立于2015年5月7日，本报告期不完整且没有过往可比期间。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 英大灵活配置A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.98% 0.04% 0.90% 0.01% 0.08% 0.03% 过去六个月 1.08% 0.06% 1.88% 0.01% -0.80% 0.05% 自基金合同生效起至今 2.70% 0.10% 2.52% 0.01% 0.18% 0.09% 英大灵活配置B 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.89% 0.04% 0.90% 0.01% -0.01% 0.03% 过去六个月 0.99% 0.07% 1.88% 0.01% -0.89% 0.06% 自基金合同生效起至今 2.50% 0.10% 2.52% 0.01% -0.02% 0.09% 注：①本基金合同于2015年5月7日生效； ②本基金的业绩比较基准为：1年期银行定期存款利率（税后）+2%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2015年5月7日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2015年5月7日至2015年12月31日。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金基金合同生效日为2015年5月7日。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金成立于2015年5月7日，未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2012年8月17日，经中国证监会批准，英大基金管理有限公司在北京正式成立。公司由英大国际信托有限责任公司（简称英大信托）、中国交通建设股份有限公司（简称中交股份）和航天科工财务有限责任公司（简称航天科工财务）三家股东发起成立。英大基金注册资金2亿元人民币，其中英大信托出资比例为49%，中交股份出资比例为36%，航天科工财务出资比例为15%。 截至报告期末，本公司管理5只开放式证券投资基金，同时，管理多个特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张琳娜 本基金基金经理 2015年5月7日 - 9 对外经济贸易大学金融学硕士，9年基金从业经历。先后任益民基金管理有限公司集中交易部交易员、副总经理等职务。2012年3月加入英大基金管理有限公司，曾任公司交易管理部副总经理（主持工作），现任固定收益部副总经理。 袁忠伟 本基金基金经理 2015年5月7日 - 15 曾任中国民族证券研究发展中心行业公司部经理，证券投资部总经理助理、执行总经理；华西证券股份有限公司资产管理总部投资管理部研究总监、投资主办人。 注：①任职日期说明：基金经理的任职日期为基金合同生效的日期。 ②证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③本基金基金经理助理赵玲莹女士，澳洲昆士兰科技大学应用金融学硕士， 曾任职于交通银行山西省分行，2013年加入英大基金管理有限公司，从事固定收益研究工作，具备3年金融业从业经历。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、特定客户资产管理组合、社保基金、企业年金等。 公司保障投资决策公平的控制方法包括公司的投资决策实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。公司的所有投资组合共享公司统一的投资研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。 公司保障交易分配公平的控制方法包括公司建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实现。 监察稽核部定期对公司的不同投资组合（尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合）在连续四个季度期间内、不同时间窗下（1日内、3日内、5日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 债券市场投资策略： 2015年债市收益率震荡下行，十年国债年末比年初下行81BP，资金价格更是一路走低，全年来看，2015年债券牛市行情上半年资金牛，下半年长端牛。美联储于2015年12月正式步入加息通道，人民币贬值加速，因年末IPO重启，资金价格稍有走高，但幅度较小。 本基金下半年增加债券配置，享受了下半年长端利率债大幅下行的收益。 股票二级市场投资策略： 2015年，国内的宏观经济增速持续走低，上市公司业绩增速逐步放缓，基本面并不支持股市大幅上涨。但大量资金入市推升了股票市场的整体估值水平，这使本基金成立后即面临股票市场风险有待释放的局面。与此同时，由于无风险利率下降，市场中存在一批股息率较高的上市公司，资产配置价值较高，股价下跌的空间也有限。基于上述因素分析，本基金采取“股票投资比例在风险可控范围内，以价值股为主要投资方向，仓位控制坚持高减低增、灵活调控”的投资策略，努力从股市中获取绝对收益，股票持仓比例基本在3%以下，保持稳健的投资风格。当去杠杆引发股市调整较为激烈时，本基金能及时退出二级市场投资。 新股配售方面： 2015年，本基金自成立后共参与了67只新股的网下配售, 网上中签新股一只，获配新股市值2118万元, 累计获利4500多万元，为本基金净值增长打下基础。 债券市场投资策略: 在运作期内，除新股配售缴款外，本基金资产的97%以上投资于债券和现金管理。 截止2015年12月31日(英大灵活配置基金成立于2015年5月7日)，基金累计净值1.026元。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，英大灵活配置A类基金累计份额净值为1.027元，报告期基金份额净值增长率为2.70%；英大灵活配置B类基金累计份额净值为1.025元，报告期基金份额净值增长率为2.50%；同期业绩比较基准增长率为2.48%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 债券市场: 进入2016年，人民币汇率和信用风险成为影响债券市场最重要的两个因素。2016年财政部公布的国债发行计划较2014年、2015年有明显增加，这与提高财政赤字思路一致，财政政策的发力效果时效性更为明显。十三五开局之年不可忽视政策层面对经济的支撑力度。供给侧改革、清理僵尸企业不是一蹴而就的，其过程曲折，并受政策影响较大，从投资层面来讲，较难把握。同时央行对待汇率的态度有所转变，公开市场操作更加灵活且频繁。 因此，2016年，本基金将保持中性的杠杆水平，以谨慎的心态持续关注全球和国内经济形势，保持稳健的风格，力争为持有人持续实现正收益。 股票市场: 2015 年12月全国制造业创08年以来同期新低，下行压力较大。汇率继续贬值，资本市场需注意防范风险。未来经济增长最大潜力在于改革，尤其是去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板等五大供给侧改革。 展望2016 年，在稳增长政策持续发力和推动下，中国经济有望低位企稳；美联储渐进和缓慢的加息步伐可能会缓解外部的潜在冲击；在资产回报普遍下降以及人民币可能走弱的环境下，低估值与高股息收益率股票更具吸引力；随着新股供给增加，市场流通市值的膨胀，高估值股面临回落的风险日益增加。预计2016年的股票市场以震荡调整为主。 二级市场投资方面，本基金采取“以价值股为主要投资方向，从价值股中精选成长和稳健回报两类股票，成长类股票以新兴产业为主，根据市场阶段风险释放程度灵活配置成长和稳健回报两类股票资产比例”的投资策略。一级市场方面，积极参与新股网下配售，获取低风险、较高收益的资产。保持稳健的投资风格，力争为持有人持续实现正收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以电子形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由主管运营公司领导担任，成员包括投资总监、基金经理，研究、交易、监察稽核部门负责人，基金运营部相关负责人。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内未进行利润分配，本基金的利润分配符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国农业银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利息的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本基金2015年年度财务会计报告经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师签字出具了瑞华审字[2016]01390223号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 101,477,021.25 结算备付金 524,615.50 存出保证金 673,377.80 交易性金融资产 2,138,955,831.71 其中：股票投资 49,898,981.71 基金投资 - 债券投资 2,089,056,850.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 1,717,002,215.50 应收证券清算款 - 应收利息 32,386,416.68 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 3,991,019,478.44 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 4,043,694.11 应付托管费 842,436.27 应付销售服务费 1,036,813.95 应付交易费用 1,537,843.61 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 80,000.00 负债合计 7,540,787.94 所有者权益： 实收基金 3,883,796,188.15 未分配利润 99,682,502.35 所有者权益合计 3,983,478,690.50 负债和所有者权益总计 3,991,019,478.44 注：1.报告截止日2015年12月31日，基金份额总额3,883,796,188.15份。其中A类基金份额净值1.027元，基金份额总额1,491,917,727.30份；B类基金份额净值1.025元，基金份额总额2,391,878,460.85份。 2. 本财务报表的实际编制期间为2015年5月7日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 3. 本基金成立于2015年5月7日，因此无上年度末数据。 7.2 利润表 会计主体：英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2015年5月7日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年5月7日(基金合同生效日)至2015年12月31日 一、收入 125,733,624.62 1.利息收入 73,815,711.71 其中：存款利息收入 26,949,786.13 债券利息收入 36,078,627.20 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 10,787,298.38 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 19,988,276.53 其中：股票投资收益 16,508,331.07 基金投资收益 - 债券投资收益 2,874,431.76 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 605,513.70 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 26,002,060.87 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 5,927,575.51 减：二、费用 59,711,018.29 1．管理人报酬 7.4.8.2.1 35,674,260.32 2．托管费 7.4.8.2.2 7,432,137.51 3．销售服务费 7.4.8.2.3 9,683,998.96 4．交易费用 3,144,848.85 5．利息支出 3,391,376.27 其中：卖出回购金融资产支出 3,391,376.27 6．其他费用 384,396.38 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 66,022,606.33 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 66,022,606.33 注：本基金成立于2015年5月7日，因此无上年度可比期间数据。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2015年5月7日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年5月7日(基金合同生效日)至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 106,023,543.68 - 106,023,543.68 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 66,022,606.33 66,022,606.33 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 3,777,772,644.47 33,659,896.02 3,811,432,540.49 其中：1.基金申购款 7,492,066,523.87 94,999,625.64 7,587,066,149.51 2.基金赎回款 -3,714,293,879.40 -61,339,729.62 -3,775,633,609.02 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 3,883,796,188.15 99,682,502.35 3,983,478,690.50 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨峰______ ______赵照______ ____吕向鹏____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 7.4.1重要会计政策和会计估计 7.4.1.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止，本期财务报表的实际编制期间为2015年5月7日（合同生效日）至2015年12月31日。 7.4.1.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.1.3金融资产和金融负债的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前持有债券投资和股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中作为交易性金融资产列报。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 7.4.1.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。卖出股票、基金、债券等金融资产的成本按移动加权平均法逐日结转。 7.4.1.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资、资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.1.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.1.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.1.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。 7.4.1.9收入/(损失)的确认和计量 (1)利息收入 存款利息收入按存款的本金及试用利率逐日计提。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时采用合同利率）在回购期内逐日计提。 （2）投资收益 股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益于交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 衍生工具收益于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。 股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 （3）公允价值变动收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 （4）其他收入 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.1.10费用的确认和计量 （1）本基金的管理人报酬按照前一日基金资产净值的1.2%的年费率逐日计提。 （2）本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。 （3）本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的销售服务费按照前一日B类基金资产净值的0.5%的年费率逐日计提。 其他费用根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额列入当期基金费用。 7.4.1.11基金的收益分配政策 同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而B类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益有所不同。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.1.12其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的债券，若出现交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金将根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》确定估值方法进行估值。 (2) 根据中国证监会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的通知要求，本基金对交易所间债券进行估值时，采用第三方估值机构（中证指数有限公司）提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 （3）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。、 7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.2.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.2.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.3 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财[200510号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4)对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 7.4.4 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 英大基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 英大国际信托有限责任公司 基金管理人股东 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：①下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 ②本报告期本基金关联方未发生变化。 7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.5.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.5.1.2 债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.5.1.3 债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.5.1.4 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.5.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 7.4.5.2 关联方报酬 7.4.5.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年5月7日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 35,674,260.32 其中：支付销售机构的客户维护费 - 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.2% / 当年天数。 7.4.5.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年5月7日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 7,432,137.51 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 7.4.5.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年5月7日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 英大灵活配置A 英大灵活配置B 合计 英大基金管理有限公司 - 9,683,998.96 9,683,998.96 合计 - 9,683,998.96 9,683,998.96 7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年5月7日(基金合同生效日)至2015年12月31日 英大灵活配置A 英大灵活配置B 基金合同生效日（ 2015年5月7日 ）持有的基金份额 9,999,450.00 - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 9,999,450.00 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.6702% - 7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 英大灵活配置B 关联方名称 本期末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 英大国际信托有限责任公司 120,000,000.00 3.0898% 7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年5月7日(基金合同生效日)至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 1,477,021.25 2,415,324.45 注：本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.5.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 7.4.6 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.10.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002781 奇信股份 2015年12月16日 2016年12月21日 新发流通受限 13.31 37.37 204,545 2,722,493.95 7,643,846.65 - 300488 恒锋工具 2015年6月25日 2016年6月30日 新发流通受限 20.11 88.80 71,341 1,434,667.51 6,335,080.80 - 002778 高科石化 2015年12月28日 2016年1月6日 新股流通受限 8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 - 7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末（2015年12月31日）未持有需披露的暂时停牌股票。 7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购。 7.4.6.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 49,898,981.71 1.25 其中：股票 49,898,981.71 1.25 2 固定收益投资 2,089,056,850.00 52.34 其中：债券 2,089,056,850.00 52.34 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 1,717,002,215.50 43.02 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 102,001,636.75 2.56 7 其他各项资产 33,059,794.48 0.83 8 合计 3,991,019,478.44 100.00 8.2报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,167,322.53 0.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 8,408,206.60 0.21 F 批发和零售业 187,020.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,588,208.18 0.06 J 金融业 17,565,500.00 0.44 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 982,724.40 0.02 S 综合 - - 合计 49,898,981.71 1.25 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600015 华夏银行 1,200,000 14,568,000.00 0.37 2 000063 中兴通讯 450,000 8,383,500.00 0.21 3 002781 奇信股份 204,545 7,643,846.65 0.19 4 300488 恒锋工具 71,341 6,335,080.80 0.16 5 000001 平安银行 250,000 2,997,500.00 0.08 6 603508 思维列控 14,605 1,136,853.20 0.03 7 603800 道森股份 19,344 1,043,221.92 0.03 8 603999 读者传媒 16,713 982,724.40 0.02 9 300496 中科创达 6,560 918,465.60 0.02 10 603866 桃李面包 23,133 893,165.13 0.02 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 000651 格力电器 233,734,972.62 5.87 2 600015 华夏银行 179,494,795.45 4.51 3 600000 浦发银行 100,551,440.08 2.52 4 601166 兴业银行 94,043,253.99 2.36 5 601169 北京银行 79,047,577.06 1.98 6 000333 美的集团 78,122,048.58 1.96 7 000543 皖能电力 67,993,264.92 1.71 8 000776 广发证券 58,063,217.82 1.46 9 002440 闰土股份 48,662,321.00 1.22 10 000039 中集集团 47,122,052.04 1.18 11 000418 小天鹅A 47,065,122.48 1.18 12 000966 长源电力 43,108,359.09 1.08 13 000625 长安汽车 41,905,632.93 1.05 14 600177 雅戈尔 30,276,233.93 0.76 15 000063 中兴通讯 21,350,506.38 0.54 16 000001 平安银行 16,116,426.93 0.40 17 601328 交通银行 14,905,660.00 0.37 18 002304 洋河股份 11,065,167.00 0.28 19 600004 白云机场 10,217,966.98 0.26 20 601318 中国平安 9,476,200.00 0.24 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 000651 格力电器 224,322,139.39 5.63 2 600015 华夏银行 162,196,380.41 4.07 3 600000 浦发银行 100,500,276.59 2.52 4 601166 兴业银行 95,440,948.62 2.40 5 601169 北京银行 79,962,506.88 2.01 6 000333 美的集团 75,851,068.12 1.90 7 000543 皖能电力 70,941,145.13 1.78 8 000776 广发证券 59,813,669.18 1.50 9 000418 小天鹅A 48,779,881.16 1.22 10 000039 中集集团 48,727,372.63 1.22 11 002440 闰土股份 44,745,583.64 1.12 12 000966 长源电力 41,601,767.13 1.04 13 000625 长安汽车 39,964,268.09 1.00 14 600177 雅戈尔 32,215,731.00 0.81 15 601328 交通银行 13,614,255.00 0.34 16 000063 中兴通讯 13,469,740.44 0.34 17 000001 平安银行 13,209,629.84 0.33 18 002304 洋河股份 10,674,564.44 0.27 19 600004 白云机场 10,284,484.42 0.26 20 601318 中国平安 9,640,206.00 0.24 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,368,962,670.57 卖出股票收入（成交）总额 1,352,517,104.55 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 423,701,000.00 10.64 其中：政策性金融债 423,701,000.00 10.64 4 企业债券 101,850.00 0.00 5 企业短期融资券 1,624,746,000.00 40.79 6 中期票据 40,508,000.00 1.02 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,089,056,850.00 52.44 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 011567003 15神华能源SCP003 2,000,000 200,900,000.00 5.04 2 150210 15国开10 1,500,000 162,540,000.00 4.08 3 011599214 15徐矿SCP001 1,500,000 151,170,000.00 3.79 4 011599467 15中电信SCP004 1,500,000 150,435,000.00 3.78 5 110402 11农发02 1,200,000 120,036,000.00 3.01 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本期内未发现本基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定，也均在基金的备选股票池之内。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 673,377.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 32,386,416.68 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 33,059,794.48 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002781 奇信股份 7,643,846.65 0.19 新股锁定 2 300488 恒锋工具 6,335,080.80 0.16 新股锁定 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 英大灵活配置A 5 298,383,545.46 1,491,912,667.77 100.00% 5,059.53 0.00% 英大灵活配置B 19 125,888,340.04 2,388,943,731.49 99.88% 2,934,729.36 0.12% 合计 24 161,824,841.17 3,880,856,399.26 99.92% 2,939,788.89 0.08% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 英大灵活配置A 99.21 0.0000% 英大灵活配置B 345,815.13 0.0145% 合计 345,914.34 0.0089% 注：上表中基金管理人从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 英大灵活配置A 0 英大灵活配置B 10~50 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 英大灵活配置A 0 英大灵活配置B 10~50 合计 10~50 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 9,999,450.00 0.26 9,999,450.00 0.26 三年 基金管理人高级管理人员 0.00 0.00 0.00 0.00 三年 基金经理等人员 1,100.04 0.00 1,100.04 0.00 三年 基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 三年 其他 4,960.32 0.00 4,960.32 0.00 三年 合计 10,005,510.36 0.26 10,005,510.36 0.26 三年 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 英大灵活配置A 英大灵活配置B 基金合同生效日（2015年5月7日）基金份额总额 10,005,501.63 96,018,042.05 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,883,806,312.40 5,608,260,211.47 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 401,894,086.73 3,312,399,792.67 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 1,491,917,727.30 2,391,878,460.85 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人于2015年11月30日发布公告，督察长张宁先生自2015年11月28日起不再担任督察长职务，副总经理赵照先生自2015年11月28日起代任英大基金管理有限公司督察长职务。相关变更事项已按规定向中国证监会和北京证监局报告。 本报告期内，基金管理人于2015年7月17日发布公告，张琳娜女士自2015年7月15日起担任英大基金管理有限公司英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。相关变更事项已按规定向中国证监会和北京证监局报告。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未变更为本基金审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用人民币80,000元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽核或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国联证券 1 1,517,783,728.99 56.21% 635,179.23 88.75% - 光大证券 2 1,182,485,582.44 43.79% 845,175.38 11.25% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ 公司财务状况良好，经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ 有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅲ 有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究质量评价进行评估： 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的行业研究的前瞻性、深度及广度进行评估，初步划定范围； ⅱ 对交易单元候选券商的研究服务进行评估： 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和服务效果进行估，确定选用交易单元的券商。 ⅲ 协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本表"佣金"指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易合计支付该等券商的佣金合计。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国联证券 819,135.34 0.00% 351,731,000.00 18.81% - - 光大证券 103,856.62 0.00% 35,707,200,000.00 96.79% - - 英大基金管理有限公司 2016年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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