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| 泰信双息双利债券(290003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 512066 | ||||||||
| 基金代码 | 290003 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信双息双利债券型证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年3月30日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泰信双息双利债券 基金主代码 290003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年10月31日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 69,330,964.38份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金的投资目标是在获取债券稳定收益的基础上，通过股票一级市场申购及适当的二级市场投资等手段谋求高于比较基准的收益。 投资策略 在本基金投资管理计划中，投资策略由自上而下的资产配置计划和自下而上的选股（或债券）计划组成，本基金根据对宏观经济形势、货币和财政政策变化、经济周期及利率走势、企业盈利和信用状况等等的动态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产、股票类等工具的配置比例。并跟踪影响资产策略配置的各种因素的变化，定期对资产策略配置比例进行调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为上证国债指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡囡 洪渊 联系电话 021-20899098 （010）66105799 电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-5988 95588 传真 021-20899008 （010）66105798 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com 基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易实验区浦东南路256号华夏银行大厦37层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 5,665,837.13 3,711,528.03 4,359,787.15 本期利润 6,302,892.84 4,490,859.73 2,347,862.37 加权平均基金份额本期利润 0.0802 0.0893 0.0233 本期基金份额净值增长率 7.31% 9.11% 1.36% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配基金份额利润 0.0065 0.0411 0.0306 期末基金资产净值 71,041,017.88 42,272,707.19 64,149,238.53 期末基金份额净值 1.0247 1.0542 1.0306 注：1、本基金合同于2007年10月31日正式生效。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.28% 0.10% 1.93% 0.04% -0.65% 0.06% 过去六个月 1.96% 0.09% 3.28% 0.05% -1.32% 0.04% 过去一年 7.31% 0.11% 6.09% 0.05% 1.22% 0.06% 过去三年 18.67% 0.12% 13.81% 0.05% 4.86% 0.07% 过去五年 19.73% 0.16% 22.38% 0.04% -2.65% 0.12% 自基金合同生效起至今 44.95% 0.27% 40.59% 0.07% 4.36% 0.20% 注：本基金业绩比较基准为：上证国债指数。 上证国债指数以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成。 上证国债指数的目的是反映我们债券市场整体变动状况,是我们债券市场价格变动的“指示器”。 3.2.2 自基金合同转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金建仓期为六个月。建仓期满，各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。本基金主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债（包括可转债）、可分离性债券、短期融资券、资产支持证券等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。上述资产投资比例不低于基金资产的80%。其中，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 2、经泰信中短期债券投资基金2007 年9 月27 日基金份额持有人大会(通讯方式)表决通过， 并经中国证监会2007 年10 月26 日证监基金字［2007］293 号文核准，泰信中短期债券投资基金 变更为泰信双息双利债券型证券投资基金，自2007 年10 月31 日起，由《泰信中短期债券投资基金基金合同》修订而成的《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》正式生效。业绩比较基准由“2 年期银行定期存款利率（税后）”变更为“上证国债指数”。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2015 1.0600 5,813,220.20 1,359,009.05 7,172,229.25 2014 0.7000 1,358,785.20 1,364,743.09 2,723,528.29 2013 0.1500 470,167.49 485,183.04 955,350.53 合计 1.9100 7,642,172.89 3,208,935.18 10,851,108.07 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易实验区浦东南路256号37层 办公地址：中国（上海）自由贸易实验区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层 成立日期：2003 年 5 月23 日 法定代表人：王小林 总经理：葛航 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：王斌 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投资有限公司(现更名为山东省国际信托股份有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是国内第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2015年12月底，公司有正式员工108人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至2015年12月底，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合共16只开放式基金及泰信乐利5号、泰信至尊阿尔法6号、泰信吉渊分级1号、泰信鲁信1号、泰信磐晟稳健1号、泰信磐晟定增1号、泰信价值1号、泰信添盈债券分级1号、泰信中行新时代6号共9个资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何俊春 女士 基金投资部固定收益投资总监、本基金基金经理兼泰信债券增强收益、泰信债券周期回报、泰信鑫益定期开放债券基金经理 2008年10月10日 - 19年 工商管理硕士。具有基金从业资格。曾任职于上海鸿安投资咨询有限公司、齐鲁证券上海斜土路营业部。2002年12月加入泰信基金管理有限公司，先后担任泰信天天收益基金交易员、交易主管，泰信天天收益基金经理。自2009年7月29日起担任泰信债券增强收益基金经理；自2012年10月25日起担任泰信债券周期回报基金经理；自2013年7月17日起担任泰信鑫益定期开放债券基金经理。现同时担任基金投资部固定收益投资总监。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》，主要控制方法如下： 1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。 2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。 3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。 4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比例分配和轮侯方式处理。 6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。 8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年，国内经济继续走弱，全年GDP增速下行至6.9%，从三驾马车看，投资方面，固定资产投资增速下滑至10.1%，地产、制造业、基建投资增速均下滑，地产下滑尤为明显，中采PMI连续6个月低于“荣枯线”，制造业动能疲弱，基金投资增速同样放缓。工业增加值全年底部波动，工业需求疲弱，去库存持续。相较而言，内需整体表现较好，自下半年缓慢提升，消费支出对GDP增长贡献度也快速增长。国际贸易方面看，2015 年我国以美元计价的出口增速为-2.8%，为近30年来相对低点，但是仍较全球主要经济体而言相对较好。通胀全年维持低位，PPI持续走低，工业通缩严重。2015年央行货币政策整体宽松，多次降准降息，M2全年13.3%，市场流动性充裕，融资利率下行。 2015年资本市场波澜起伏，股票市场经历年初稳步上涨后6月、8月两轮快速下跌，上证指数全年仅涨9.41%，振幅却高达71.95%。8月11日央行汇改以来，人民币汇率也在调整中升值，美元中间价由年初6.1248上涨至6.4936。债券市场全年整体走势良好，年初流动性的改善缓解了上一年末收益率倒挂的现象，收益率在1、2月份走低，虽然3月份市场在地方债务置换压力下，长端收益率一度上行，但伴随着经济走弱、货币政策持续宽松、股市暴跌带来风险偏好下行、IPO暂停等因素叠加影响，债券收益率一路往下。截至年末，银行间10年期国债及国开债到期收益率分别收于2.82%及3.13%，较年初分别下行80和96个基点。在宽松货币政策支持、IP0扰动减少、央行“利率走廊”机制维护下，全年银行间市场流动性良好，下半年7天回购利率维持在2.5%左右窄幅波动，推升了杠杆套息操作机会。在“资产荒”的驱动之下，信用债配置需求抬升，信用利差逐步缩窄至历史底部，中低等级城投债在地方债务置换及债市表现良好支撑下表现强劲。转债市场受股市影响全年表现跌宕起伏，虽有多只转债借股市上涨机遇完成了提前赎回转股，但指数跌幅较大，中证指数全年下跌26.54%。 双息双利15年拉长久期与加杠杆操作为主，久期维持在3-5年。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金单位净值为1.0247元，净值增长率为7.31%，同期业绩比较基准收益率为6.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年我国宏观经济仍面临较大挑战。当前从内部看，去库存背景下制造业、房地产投资需求仍难有明显改善，基建投资受项目和资金的约束也独木难支。财政收入走弱制约支出的空间，工业利润同比下行也制约了企业加杠杆行为。我国内需发展仍有空间，但财富分配格局造成当前内需仍存在结构化问题。而从外围环境看，全球经济整体疲弱与美国经济基本面改善形成对立，造成美国加息、欧日等主要经济体降息的政策冲突，外需整体难以对经济增长带来较好支撑，地缘政治风险则越来越严峻。不过，虽然经济当前面临较大挑战，但是我们仍对未来的长期复苏保持着乐观的观点。2016年是“十三五”规划的开局之年，也是供给侧改革元年，从近期各项政府工作会议的相关部署，我们可以看到政府在在供给侧主导、需求侧辅助下稳健推进着各项改革举措，“三去一降一补”及各项配套措施出台、新兴产业政策支持、房地产政策放松、八部委颁发“金融支持工业”、地方政府债务置换继续推进等等，我们认为伴随着这些举措的深入落实，经济长期增长动能将不断予以夯实。 对于2016年全年的债市表现我们认为整体仍相对乐观，同时区间有波动，主要理由如下：一是债市基本面整体仍受到供给侧改革背景下，经济复苏进程缓慢的支撑；二是经济筑底，需求难快回暖背景下，通胀较难有明显回升；三是央行货币政策整体上仍需维持相对宽松，经济疲弱背景下，供给侧改革需要稳健的货币政策予以过渡，央行需要维持足够的流动性辅助去产能、去杠杆等政策目标，杜绝硬着陆风险和金融风险。同时财政赤字和地方债务置换也需要央行给予足够的流动性支持；四是“利率走廊”制度、每日公开市场询价支持下，市场流动性仍将维持整体稳定；五是目前整体上市场风险偏好仍有利于低风险投资品种。同时我们也认为政策预期变化、风险偏好影响、美元加息、银行信贷冲击等多重因素将对债市形成区间扰动。 从配置上来说，利率债积极做好波段操作，信用债在去产能背景之下，信用事件陆续爆发，本基金将将严格做好个券甄别，规避低等级民企和产能过剩行业的相关标的，做好信用风险防范。转债市场一级申购机会仍可以积极把握，在市场扩容、估值回归之后，配置价值有望抬升，个券机会也会增加。 双息双利16年降低组合杠杆，提高组合信用等级，根据经济增长情况对组合进行动态调整。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内，本基金管理人内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。 1、进一步完善制度建设，构建全面有效的内部控制体系 本基金管理人根据最新出台的相关法律法规，及时补充及完善了内部管理制度，同时对业务流程进一步梳理，严格按照监管要求进行风险控制评估，确保风险控制的有效性，不断提升内部控制水平。 2、进一步规范基金投资管理工作流程，加强基金投资风险控制。 （1）加强基金的日常投资交易进行监控，及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常投资行为的监控，并与相关基金经理沟通，提示相关风险。同时根据投委会的投资决议对风险指标设置进行调整，不定期检查风险监控指标设置，并根据新的需求对风险监控指标进行测试和更新，特别是在2015年7、8月间加强了对旗下公募基金所持停牌股票的流动性指标监测。另外注意对监管机构处罚信息与市场负面信息搜集，提示投研部门注意潜在风险。 （2）规范投资交易行为，防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易，严格控制旗下管理投资组合间的同日反向交易，新增了基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成交量占其市场总成交异常等指标预警。对于日常的投资监控，公司实行的是事前控制、事中监督、事后检查的方法，在公平交易的各环节建立了责任追究制，实行各部门责任人、分管领导责任人负责制，以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。 3、日常监察与专项稽核相结合，深入开展各项监察稽核工作。包括对基金销售、宣传材料、客户服务、反洗钱工作、信息披露、应用系统权限管理、基金投资备选库管理、异常交易监控等方面进行专项稽核。通过日常监察与专项稽核的方式，保证了内部监察稽核的全面性、实时性，强化了风险控制流程，提高了业务部门及人员的风险意识水平，从而较好地预防风险。 4、做好投研交易等人员的合规培训，提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合规培训，就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报，并对目前市场上的疑似内幕交易、有争议的内幕交易案例进行了说明，要求投研人员遵守投资纪律，规范决策流程，从源头避免内幕交易事件的发生，加强了投研人员的合规意识。 5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做出进一步规范。加强投研人员的资讯管理，对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的网站、网页委托进行了屏蔽，对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理，并对安装软件的权限进行严格限制。 在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作，保证基金运作的合规性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生，本科学历。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。 委员会成员： 唐国培先生，硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。 蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。 朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总监，泰信优势增长基金基金经理。 梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定： （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； （4）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； （5）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； （6）每一基金份额享有同等分配权； （7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2、本报告期,本基金每10份分配1.0600元,利润分配合计7,172,229.25元(其中,现金形式发放5,813,220.20元,再投资形式发放1,359,009.05元)。符合基金合同的约定。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金有连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对泰信双息双利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，泰信双息双利债券型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在泰信双息双利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，泰信双息双利债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为7,172,229.25元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信双息双利债券型证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第20840号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰信双息双利债券型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的泰信双息双利债券型证券投资基金(以下简称“泰信双息双利基金”)的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是泰信双息双利基金的基金管理人泰信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述泰信双息双利基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了泰信双息双利基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 单峰 周祎 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6楼 审计报告日期 2016年3月25日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：泰信双息双利债券型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 39,075,343.95 13,389,826.33 结算备付金 253,121.81 384,086.43 存出保证金 39,108.82 22,798.26 交易性金融资产 59,053,342.30 41,564,231.90 其中：股票投资 1,017,858.00 1,438,150.00 基金投资 - - 债券投资 58,035,484.30 40,126,081.90 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 2,000,000.00 - 应收利息 1,298,922.14 1,346,370.80 应收股利 - - 应收申购款 1,200.00 8,449.79 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 101,721,039.02 56,715,763.51 负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 29,999,838.00 9,799,865.30 应付证券清算款 - 3,867,227.52 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 42,464.93 26,830.65 应付托管费 12,132.86 7,665.90 应付销售服务费 18,199.27 11,498.84 应付交易费用 78,932.83 122,608.89 应交税费 277,320.52 277,320.52 应付利息 2,132.73 21,038.70 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 249,000.00 309,000.00 负债合计 30,680,021.14 14,443,056.32 所有者权益： 实收基金 69,330,964.38 40,097,539.33 未分配利润 1,710,053.50 2,175,167.86 所有者权益合计 71,041,017.88 42,272,707.19 负债和所有者权益总计 101,721,039.02 56,715,763.51 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.0247元，基金份额总额69,330,964.38份。 7.2 利润表 会计主体：泰信双息双利债券型证券投资基金 本报告期： 2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 一、收入 8,331,024.21 5,808,770.38 1.利息收入 3,498,735.25 2,977,233.11 其中：存款利息收入 93,199.56 41,903.47 债券利息收入 3,395,667.77 2,901,302.19 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 9,867.92 34,027.45 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,192,627.67 2,051,664.66 其中：股票投资收益 3,056,069.37 596,336.16 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,127,038.98 1,448,028.50 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 9,519.32 7,300.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 637,055.71 779,331.70 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,605.58 540.91 减：二、费用 2,028,131.37 1,317,910.65 1．管理人报酬 591,886.67 375,728.62 2．托管费 169,110.46 107,351.07 3．销售服务费 253,665.73 161,026.54 4．交易费用 599,215.74 155,046.43 5．利息支出 133,638.85 175,827.49 其中：卖出回购金融资产支出 133,638.85 175,827.49 6．其他费用 280,613.92 342,930.50 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,302,892.84 4,490,859.73 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,302,892.84 4,490,859.73 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信双息双利债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 40,097,539.33 2,175,167.86 42,272,707.19 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 6,302,892.84 6,302,892.84 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 29,233,425.05 404,222.05 29,637,647.10 其中：1.基金申购款 126,066,650.05 10,383,011.94 136,449,661.99 2.基金赎回款 -96,833,225.00 -9,978,789.89 -106,812,014.89 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -7,172,229.25 -7,172,229.25 五、期末所有者权益（基金净值） 69,330,964.38 1,710,053.50 71,041,017.88 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 62,247,460.28 1,901,778.25 64,149,238.53 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 4,490,859.73 4,490,859.73 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -22,149,920.95 -1,493,941.83 -23,643,862.78 其中：1.基金申购款 8,027,063.47 534,442.50 8,561,505.97 2.基金赎回款 -30,176,984.42 -2,028,384.33 -32,205,368.75 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -2,723,528.29 -2,723,528.29 五、期末所有者权益（基金净值） 40,097,539.33 2,175,167.86 42,272,707.19 注：报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰信双息双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据原泰信中短期债券投资基金(以下简称“原泰信中短债基金”)基金份额持有人大会2007年9月27日审议通过的《关于泰信中短期债券投资基金转型为泰信双息双利债券型证券投资基金有关事项的议案》及经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第293号《关于核准泰信中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》批准，由原泰信中短债基金转型而来。 根据《泰信中短期债券投资基金转型方案说明书》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致并经中国证监会核准，基金管理人泰信基金管理有限公司将《泰信中短期债券投资基金基金合同》修订为《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》。《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》自2007年10月31日起生效，原《泰信中短期债券投资基金基金合同》同日失效。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围变更为主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债(包括可转债)、可分离性债券、短期融资券、资产支持证券等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。上述资产投资比例不低于基金资产的80%。其中，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金可以参与一级市场新股申购、股票、权证的投资，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。非债券类金融工具的投资比例不超过基金资产的20%。本基金的业绩比较基准为上证国债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于2016年3月25日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 中国工商银行股份有限公司(中国工商银行) 基金托管人、基金代销机构 山东省国际信托股份有限公司(“山东国托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 注：1.本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司的股东山东省国际信托有限公司于2015年7月30日变更注册为山东省国际信托股份有限公司。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 债券交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金余额。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 591,886.67 375,728.62 其中：支付销售机构的客户维护费 63,468.84 99,711.90 注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 169,110.46 107,351.07 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰信基金管理有限公司 154,429.92 中国工商银行 53,561.05 合计 207,990.97 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰信基金管理有限公司 4,427.77 中国工商银行 83,635.48 合计 88,063.25 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 × 0.30 % / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期末及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 山东省国际信托股份有限公司 41,720,127.86 60.1800% 0.00 0.0000% 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 39,075,343.95 88,519.48 13,389,826.33 37,031.37 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期末及上年度可比期间本基金未在承销期内持有关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间本基金无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 7.4.10.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 123001 蓝标转债 2015年12月23日 2016年1月8日 新债未上市 100.00 100.00 930 93,000.00 93,000.00 - 注：基金作为个人投资者参与网上认购获配的新债，从新债获配日至新债上市日之间不能自由转让。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金报告期末未持有暂时停牌流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额27,999,838.00元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 140220 14国开20 2016年1月7日 103.23 280,000 28,904,400.00 合计 280,000 28,904,400.00 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2015年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 2,000,000.00元，于2016年1月4日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,017,858.00元，属于第二层次的余额为58,035,484.30元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次13,632,381.90元，第二层次27,931,850.00元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月26日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,017,858.00 1.00 其中：股票 1,017,858.00 1.00 2 固定收益投资 58,035,484.30 57.05 其中：债券 58,035,484.30 57.05 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 39,328,465.76 38.66 7 其他各项资产 3,339,230.96 3.28 8 合计 101,721,039.02 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 321,558.00 0.45 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 156,300.00 0.22 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 540,000.00 0.76 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,017,858.00 1.43 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 15,000 540,000.00 0.76 2 300004 南风股份 6,200 164,858.00 0.23 3 600590 泰豪科技 10,000 156,700.00 0.22 4 002325 洪涛股份 10,000 156,300.00 0.22 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002241 歌尔声学 3,861,959.00 9.14 2 300254 仟源医药 3,034,585.16 7.18 3 600581 八一钢铁 2,754,000.00 6.51 4 002731 萃华珠宝 2,534,399.71 6.00 5 601727 上海电气 2,358,300.00 5.58 6 300027 华谊兄弟 2,291,860.00 5.42 7 601929 吉视传媒 2,145,194.12 5.07 8 002609 捷顺科技 2,144,150.00 5.07 9 300075 数字政通 2,109,590.41 4.99 10 300005 探路者 1,915,933.00 4.53 11 002400 省广股份 1,844,719.00 4.36 12 600016 民生银行 1,838,500.00 4.35 13 300146 汤臣倍健 1,679,771.60 3.97 14 000905 厦门港务 1,662,947.31 3.93 15 300004 南风股份 1,630,730.00 3.86 16 600018 上港集团 1,550,311.00 3.67 17 002009 天奇股份 1,533,230.00 3.63 18 000402 金 融 街 1,517,103.05 3.59 19 601618 中国中冶 1,512,400.00 3.58 20 000002 万 科Ａ 1,475,634.80 3.49 21 600011 华能国际 1,474,500.00 3.49 22 600057 象屿股份 1,453,395.00 3.44 23 603993 洛阳钼业 1,407,974.04 3.33 24 600276 恒瑞医药 1,382,321.00 3.27 25 002146 荣盛发展 1,358,072.00 3.21 26 600116 三峡水利 1,338,447.00 3.17 27 600010 包钢股份 1,306,100.00 3.09 28 300112 万讯自控 1,275,851.00 3.02 29 600035 楚天高速 1,230,832.32 2.91 30 000596 古井贡酒 1,229,605.00 2.91 31 300275 梅安森 1,221,292.00 2.89 32 601872 招商轮船 1,214,000.00 2.87 33 600028 中国石化 1,196,100.00 2.83 34 603567 珍宝岛 1,192,274.50 2.82 35 002353 杰瑞股份 1,188,519.00 2.81 36 601100 恒立油缸 1,178,151.00 2.79 37 600079 人福医药 1,175,798.00 2.78 38 002739 万达院线 1,167,450.00 2.76 39 002251 步 步 高 1,164,045.00 2.75 40 000783 长江证券 1,127,350.00 2.67 41 601600 中国铝业 1,106,677.00 2.62 42 601006 大秦铁路 1,105,624.00 2.62 43 601989 中国重工 1,093,900.00 2.59 44 000925 众合科技 1,088,400.00 2.57 45 002065 东华软件 1,087,141.00 2.57 46 600149 廊坊发展 1,081,950.00 2.56 47 000758 中色股份 1,075,594.00 2.54 48 002738 中矿资源 1,067,500.00 2.53 49 600026 中海发展 1,065,200.00 2.52 50 600369 西南证券 1,061,000.00 2.51 51 300036 超图软件 1,051,915.00 2.49 52 600702 沱牌舍得 1,049,300.00 2.48 53 000790 华神集团 1,031,200.00 2.44 54 000709 河北钢铁 1,023,600.00 2.42 55 600875 东方电气 1,019,970.76 2.41 56 600153 建发股份 1,010,626.00 2.39 57 600067 冠城大通 1,009,000.00 2.39 58 002230 科大讯飞 980,486.00 2.32 59 600519 贵州茅台 974,148.00 2.30 60 300314 戴维医疗 972,318.00 2.30 61 600893 中航动力 969,325.00 2.29 62 600352 浙江龙盛 966,600.00 2.29 63 601866 中海集运 958,800.00 2.27 64 300124 汇川技术 958,050.00 2.27 65 002454 松芝股份 953,600.00 2.26 66 000401 冀东水泥 951,489.00 2.25 67 601000 唐山港 948,900.00 2.24 68 300104 乐视网 947,750.00 2.24 69 000985 大庆华科 946,100.00 2.24 70 000651 格力电器 934,500.00 2.21 71 002408 齐翔腾达 907,880.00 2.15 72 601318 中国平安 907,215.00 2.15 73 300372 欣泰电气 904,400.00 2.14 74 000501 鄂武商Ａ 896,739.70 2.12 75 000009 中国宝安 892,600.00 2.11 76 000977 浪潮信息 883,453.00 2.09 77 000400 许继电气 870,182.00 2.06 78 002022 科华生物 863,091.00 2.04 79 002433 太安堂 856,199.00 2.03 80 600372 中航电子 847,760.00 2.01 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002241 歌尔声学 3,748,671.49 8.87 2 300254 仟源医药 3,201,720.00 7.57 3 600581 八一钢铁 2,801,765.99 6.63 4 002731 萃华珠宝 2,408,441.58 5.70 5 601727 上海电气 2,354,307.00 5.57 6 601929 吉视传媒 2,236,180.00 5.29 7 300027 华谊兄弟 2,227,305.88 5.27 8 002609 捷顺科技 2,169,471.00 5.13 9 300075 数字政通 2,109,211.32 4.99 10 300005 探路者 1,954,473.00 4.62 11 002400 省广股份 1,892,973.46 4.48 12 600016 民生银行 1,807,500.00 4.28 13 000002 万 科Ａ 1,799,000.00 4.26 14 600028 中国石化 1,781,400.00 4.21 15 300146 汤臣倍健 1,733,985.30 4.10 16 000905 厦门港务 1,670,644.00 3.95 17 601618 中国中冶 1,621,600.00 3.84 18 002009 天奇股份 1,559,781.00 3.69 19 600057 象屿股份 1,548,794.00 3.66 20 000402 金 融 街 1,539,600.00 3.64 21 603993 洛阳钼业 1,495,797.95 3.54 22 600011 华能国际 1,491,009.00 3.53 23 300004 南风股份 1,468,612.00 3.47 24 002146 荣盛发展 1,440,134.00 3.41 25 300112 万讯自控 1,412,271.00 3.34 26 600018 上港集团 1,371,600.00 3.24 27 600010 包钢股份 1,343,000.00 3.18 28 600276 恒瑞医药 1,339,659.34 3.17 29 600116 三峡水利 1,325,910.00 3.14 30 600035 楚天高速 1,255,360.64 2.97 31 000596 古井贡酒 1,246,504.20 2.95 32 002738 中矿资源 1,230,538.00 2.91 33 002739 万达院线 1,227,470.00 2.90 34 300275 梅安森 1,226,881.00 2.90 35 600079 人福医药 1,211,925.12 2.87 36 601872 招商轮船 1,186,698.00 2.81 37 002353 杰瑞股份 1,185,830.00 2.81 38 601100 恒立油缸 1,179,100.00 2.79 39 002251 步 步 高 1,173,000.00 2.77 40 002065 东华软件 1,152,650.44 2.73 41 600149 廊坊发展 1,136,604.50 2.69 42 000783 长江证券 1,136,150.00 2.69 43 000758 中色股份 1,133,834.13 2.68 44 601989 中国重工 1,132,972.00 2.68 45 600153 建发股份 1,122,156.00 2.65 46 002454 松芝股份 1,112,747.00 2.63 47 000925 众合科技 1,106,415.85 2.62 48 601006 大秦铁路 1,092,423.15 2.58 49 000790 华神集团 1,086,127.88 2.57 50 600702 沱牌舍得 1,074,731.00 2.54 51 600369 西南证券 1,072,325.00 2.54 52 601600 中国铝业 1,070,945.00 2.53 53 000709 河北钢铁 1,056,600.00 2.50 54 603567 珍宝岛 1,056,080.00 2.50 55 600026 中海发展 1,036,800.00 2.45 56 600067 冠城大通 1,020,259.00 2.41 57 601000 唐山港 1,020,042.00 2.41 58 600875 东方电气 1,012,816.00 2.40 59 300104 乐视网 1,008,400.00 2.39 60 300314 戴维医疗 994,157.00 2.35 61 000501 鄂武商Ａ 990,802.00 2.34 62 300124 汇川技术 983,152.00 2.33 63 600519 贵州茅台 982,986.00 2.33 64 300372 欣泰电气 978,500.00 2.31 65 600893 中航动力 960,868.00 2.27 66 000401 冀东水泥 960,000.00 2.27 67 002409 雅克科技 954,209.30 2.26 68 000985 大庆华科 952,017.00 2.25 69 300036 超图软件 951,208.00 2.25 70 002230 科大讯飞 949,710.00 2.25 71 002408 齐翔腾达 949,489.14 2.25 72 600352 浙江龙盛 936,900.00 2.22 73 601866 中海集运 921,276.00 2.18 74 000977 浪潮信息 899,960.00 2.13 75 000009 中国宝安 884,832.00 2.09 76 002433 太安堂 882,515.00 2.09 77 000651 格力电器 878,540.00 2.08 78 000400 许继电气 868,000.00 2.05 79 300273 和佳股份 853,210.00 2.02 80 600372 中航电子 850,846.00 2.01 注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 195,255,059.03 卖出股票收入（成交）总额 198,628,276.31 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 501,200.00 0.71 2 央行票据 - - 3 金融债券 47,364,610.00 66.67 其中：政策性金融债 47,364,610.00 66.67 4 企业债券 10,076,674.30 14.18 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 93,000.00 0.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 58,035,484.30 81.69 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 140220 14国开20 300,000 30,969,000.00 43.59 2 140225 14国开25 100,000 10,295,000.00 14.49 3 018001 国开1301 61,000 6,100,610.00 8.59 4 122790 11诸暨债 20,000 2,084,800.00 2.93 5 122940 09咸城投 14,960 1,648,592.00 2.32 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 39,108.82 2 应收证券清算款 2,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 1,298,922.14 5 应收申购款 1,200.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,339,230.96 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金持有的前十名股票中不存在流通受限的股票。 8.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,765 39,281.00 41,720,127.86 60.18% 27,610,836.52 39.82% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 注：1、报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2007年10月31日 ）基金份额总额 382,550,774.21 本报告期期初基金份额总额 40,097,539.33 本报告期基金总申购份额 126,066,650.05 减:本报告期基金总赎回份额 96,833,225.00 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 69,330,964.38 注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门托管部门无其他重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币6万元。该审计机构从基金合同生效日（2006年6月15日）开始为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中金公司 1 237,497,423.85 60.41% 212,274.57 59.89% - 华泰证券 1 155,628,172.14 39.59% 142,167.54 40.11% - 新时代证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对席位租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中金公司 1,385,424.80 1.07% - - - - 华泰证券 128,197,806.51 98.93% 122,900,000.00 100.00% - - 新时代证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 泰信基金管理有限公司 2016年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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