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| 九泰天宝混合A(000892) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 511634 | ||||||||
| 基金代码 | 000892 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2016年3月30日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2015年7月23日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 九泰天宝混合 基金主代码 000892 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月23日 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,495,402,002.98份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 九泰天宝混合A 九泰天宝混合C 下属分级基金的交易代码： 000892 002028 报告期末下属分级基金的份额总额 7,326,557.78份 2,488,075,445.20份 基金产品说明 投资目标 通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理，在有效控制组合风险的前提下，力争为投资者获取长期稳健的投资回报。 投资策略 本基金重点关注在中国经济结构优化、产业结构升级或技术创新过程中成长性确定且估值合理的上市公司、价值被严重低估的传统行业的上市公司，以及上市公司事件驱动带来的投资机会。通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素的综合分析进行大类资产配置；通过定性分析方法和定量分析方法相结合的策略进行股票投资；通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势进行债券投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于较高风险收益特征的证券投资基金品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 九泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 谢海波 林葛 联系电话 010-52601690 010-66060069 电子邮箱 service@jtamc.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-628-0606 95599 传真 010-66067330 010-68121816 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.jtamc.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年7月23日(基金合同生效日)-2015年12月31日 九泰天宝混合A 九泰天宝混合C 本期已实现收益 842,317.91 369,635.89 本期利润 856,006.05 4,603,670.70 加权平均基金份额本期利润 0.0153 0.0021 本期加权平均净值利润率 1.52% 0.20% 本期基金份额净值增长率 4.30% 0.10% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 期末可供分配利润 303,511.56 101,965,692.98 期末可供分配基金份额利润 0.0414 0.0410 期末基金资产净值 7,643,508.57 2,594,603,670.70 期末基金份额净值 1.043 1.043 3.1.3 累计期末指标 2015年末 基金份额累计净值增长率 4.30% 0.10% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12 月31 日。 4、本基金基金合同生效日为2015年7月23日，截至本报告期末本基金成立未满一年。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 九泰天宝混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.29% 0.05% 11.15% 1.00% -11.44% -0.95% 自基金合同生效起至今 4.30% 0.44% -3.78% 1.48% 8.08% -1.04% 九泰天宝混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金合同生效起至今 0.10% 0.07% 0.77% 0.97% -0.67% -0.90% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金合同于2015年7月23日生效，截至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要求，截至本报告期末基金尚未完成建仓。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同于2015年7月23日生效，合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算。 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准，于2014年7月3日正式成立，现注册资本2亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券有限公司分别占注册资本26%、25%、25%和24%的股权。截至本报告期末（2015年12月31日），基金管理人共管理五只开放式证券投资基金，包括九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金和九泰日添金货币市场基金，证券投资基金规模约为78.67亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王玥晰 基金经理 2015年8月3日 - 7 经济系金融经济学硕士，中国籍，全国银行间同业拆解市场本币交易员。7年证券从业经验，具有基金从业资格。历任诺安基金管理有限公司债券交易员，基金经理助理，诺安货币市场基金A/B基金经理（2013年7月31日至2015年1月6日）。2015年6月加入九泰基金管理有限公司担任基金经理。 黄敬东 总经理助理/基金经理 2015年7月23日 2015年12月8日 15 华南理工大学工学硕士，中国籍，15年证券从业经验，具有基金从业资格。历任南方证券股份有限公司研究员，鹏华基金管理有限公司研究员、鹏华中国50开放式证券投资基金基金经理（2006年9月至2007年8月）、普惠证券投资基金基金经理（2006年11月至2008年10月），信达澳银基金管理有限公司投资副总监兼研究总监、信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金经理（2010年1月至2010年12月），国信证券股份有限公司首席投资经理，昆吾九鼎投资管理有限公司首席投资经理。2014年6月加入九泰基金管理有限公司担任总经理助理。 注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。九泰基金管理有限公司于2015年12月10日发布公告称，黄敬东先生不再担任本基金的基金经理，现由王玥晰女士管理本基金。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，公平交易制度，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易（债券回购、股指期货除外）。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年，全球资本市场风云变幻。美国经济率先出现复苏迹象，联储在10年之后重启加息；新兴市场则危机四伏，全球货币政策出现分化。随着人口红利的消失，中国实体经济进入结构调整、新老更替的转型期。GDP增速换挡，工业占比大幅下降，服务业则快速上升。制造业PMI有半年的时间位于枯荣线以下，外需收缩，企业进入去库存、降杠杆周期。中国经济增速的回落导致全球原材料需求大幅萎缩，原油及动力煤等大宗商品价格大幅下行，生产资料价格暴跌，PPI不断下行，全球笼罩在通缩风险的阴霾之下。央行在2015年进行了5次降准，释放资金达3.8万亿；进行了5次降息，存贷款利率位于历史低位。宽松的货币环境使得广义及狭义货币增速大幅扩张，信贷和社融数据表明市场流动性非常宽松，但信用扩张存在压力，金融市场缺资产现象普遍。2015年，A股市场振幅巨大，经历了股灾的洗礼。债券市场则经历了最长的牛市，2015年全年，10年期国债收益率降幅大于70BP，10年期国开债收益率降幅大于80BP。本年度，九泰天宝基金以做绝对收益的思路，紧跟宏观基本面的各项数据，捕捉政策面的消息，关注货币市场流动性的变化，分析各大类市场的风险收益水平，进行资产配置。我们积极参与了新股新债的申购及债券仓位的配置，辅以货币市场资产做为流动性配置。报告期内，天宝基金的流动性没有出现异常，满足了投资者正常的申购及赎回要求。我们把保证资产的安全性放在首位，产品在报告期内净值稳定并取得了正收益，超越业绩比较基准。 报告期内基金的业绩表现 本报告期A类基金净值收益率为4.30%，同期业绩比较基准收益率为-3.78%。C类基金净值收益率为0.10%，同期业绩比较基准收益率为0.77%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年，全球货币政策将继续分化。国内经济将继续经历改革转型，结构性调整积极推进，增速平稳，通胀低位运行。宽货币继续向宽信用转化，货币政策服务于实体经济，对冲经济下行压力。债市经历漫长的牛市，上涨空间有限。谨防信用风险，关注企业基本面的分化，个券选择要在挖掘价值洼地的同时“防踩雷”。九泰天宝基金会根据宏观经济基本面、财政和货币政策以及货币市场流动性和资产价格的变化，把握资金在各大类市场间的轮动，做好大类资产配置，以做绝对收益的思路，在保证产品流动性和资产安全性的基础上，取得超越业绩比较基准的回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。 本基金管理人基金估值小组在投资研究部、监察稽核部、风险管理部、基金运营部的协调、配合下组织开展工作。基金估值小组负责人可由公司总裁担任或总裁授权管委会成员担任、小组成员包括业务分管领导、督察长及投资研究部、监察稽核部、风险管理部、基金运营部等部门的负责人, 各部门可另行指定专员负责具体事务。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九条中对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。 本基金截至2014 年12 月31 日，期末可供分配利润为102,269,204.50元，其中：九泰天宝灵活配置混合（A类）期末可供分配利润为 303,511.56 元（九泰天宝灵活配置混合（A类）的未分配利润已实现部分为303,511.56 元，未分配利润未实现部分为13,439.23元）；九泰天宝灵活配置混合（C类）期末可供分配利润为101,965,692.98元（九泰天宝灵活配置混合（C类） 的未分配利润已实现部分为101,965,692.98元，未分配利润未实现部分为4,562,532.52 元）。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在本报告期内自2015年8月26日至2015年11月17日期间持续出现基金资产净值低于5000万元的情形，自2015年8月25日至2015年12月31日期间持续出现持有人低于200人的情形，基金管理人拟通过持续营销等方式尽快解决。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对九泰基金管理有限公司编制和披露的九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 审计报告 本报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于九泰基金管理有限公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 371,058,664.34 结算备付金 29,493,522.59 存出保证金 401,095.03 交易性金融资产 41,664,725.30 其中：股票投资 38,986,723.50 基金投资 - 债券投资 2,678,001.80 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 1,670,403,915.50 应收证券清算款 491,074,922.90 应收利息 1,590,016.46 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 2,605,686,862.12 负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 61,576.39 应付管理人报酬 1,764,081.75 应付托管费 330,765.33 应付销售服务费 439,697.66 应付交易费用 683,407.01 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 160,154.71 负债合计 3,439,682.85 所有者权益： 实收基金 2,495,402,002.98 未分配利润 106,845,176.29 所有者权益合计 2,602,247,179.27 负债和所有者权益总计 2,605,686,862.12 注：报告截止日2015年12月31日，天宝A份额净值为人民币1.043元，天宝C份额净值为人民币1.043元；基金份额总额为2,495,402,002.98份，天宝 A份额7,326,557.78份，天宝C份额2,488,075,445.20份。 本期财务报表的实际编制期间为2015年7月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 利润表 会计主体：九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年7月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年7月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 一、收入 10,068,088.76 1.利息收入 4,423,153.44 其中：存款利息收入 1,269,875.28 债券利息收入 1,665.04 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 3,151,613.12 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 611,205.53 其中：股票投资收益 611,205.53 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 4,247,722.95 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 786,006.84 减：二、费用 4,608,412.01 1．管理人报酬 2,364,799.15 2．托管费 443,215.52 3．销售服务费 543,891.90 4．交易费用 1,075,379.23 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 181,126.21 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 5,459,676.75 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,459,676.75 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年7月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年7月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 215,255,863.06 - 215,255,863.06 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 5,459,676.75 5,459,676.75 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 2,280,146,139.92 101,385,499.54 2,381,531,639.46 其中：1.基金申购款 2,488,856,261.96 101,928,809.72 2,590,785,071.68 2.基金赎回款 -208,710,122.04 -543,310.18 -209,253,432.22 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,495,402,002.98 106,845,176.29 2,602,247,179.27 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ____卢伟忠____ _____严军______ ____荣静___ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2014】1135号文《关于准予九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理有限公司作为发起人于2015年6月24日至2015年7月21日向社会公开募集，募集结束经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年7月23日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币215,045,061.67元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币210,801.39元，以上实收基金（本息）合计为人民币215,255,863.06元，折合215,255,863.06份基金份额。本基金的基金管理人、注册登记机构均为九泰基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金的投资范围国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票），债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2015年7月23日(基金合同生效日)至2015 年12 月31 日止。 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及应收款项。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金将持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 (2) 金融负债的分类 金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值； (2)对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件时，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值； (3)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值小组认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确认日或基金赎回、转出确认日确认，于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率，在实际持有期间内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认； (8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 费用的确认和计量 (1)根据基金合同，基金管理费按前一日基金资产净值的0.8%的年费率逐日计提； (2)根据基金合同，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率逐日计提； (3)根据基金合同，本基金C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提； (4)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提； (5)交易费用发生时按照按照确定的金额计入费用； (6)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3) 基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金无需说明的重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金无需说明的重大会计估计变更。 差错更正的说明 本基金无需说明的重大会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税； (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3)对基金所持上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； (4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； (5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税； (6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 九泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 九州证券有限公司 基金管理人的股东 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 基金管理人的股东 北京同创九鼎投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 昆吾九鼎投资管理有限公司 基金管理人的股东 九泰基金销售（北京）有限公司 基金管理人的全资子公司 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金于2015年7月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日止会计期间未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年7月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,364,799.15 其中：支付销售机构的客户维护费 9,702.88 注：基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.8%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年7月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 443,215.52 注：基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年7月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 九泰天宝混合A 九泰天宝混合C 合计 九泰基金管理有限公司 - 543,891.90 543,891.90 合计 - 543,891.90 543,891.90 注：基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于2015年7月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日止会计期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于2015年7月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日止会计期间未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 九州证券 86,538,641.54 3.4800% 注：1、本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末均未持有天宝A份额； 2、除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年7月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 131,058,664.34 746,727.93 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于2015年7月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日止会计期间未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金于2015年7月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日止会计期间无需说明的其他关联方交易事项。 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002778 高科石化 2015年12月28日 2016年1月6日 新股流通受限 8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 - 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 123001 蓝标转债 2015年12月23日 2016年1月8日 新债流通受限 100.00 100.00 6,700 670,000.00 670,000.00 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为38,939,123.50 元，属于第二层次的余额为2,725,601.80 元，无属于第三层次的余额。本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术及输入值参见7.4.4.5。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。2015年本基金按公允价值计量的金融工具在第一层和第二层之间无重大转移。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 38,986,723.50 1.50 其中：股票 38,986,723.50 1.50 2 固定收益投资 2,678,001.80 0.10 其中：债券 2,678,001.80 0.10 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 1,670,403,915.50 64.11 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 400,552,186.93 15.37 7 其他各项资产 493,066,034.39 18.92 8 合计 2,605,686,862.12 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 228,000.00 0.01 B 采矿业 259,332.22 0.01 C 制造业 14,827,762.77 0.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 221,544.00 0.01 E 建筑业 2,118,971.95 0.08 F 批发和零售业 1,363,159.32 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 46,548.00 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,715,840.26 0.07 J 金融业 15,478,535.88 0.59 K 房地产业 363,887.00 0.01 L 租赁和商务服务业 251,500.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 294,574.70 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,817,067.40 0.07 S 综合 - - 合计 38,986,723.50 1.50 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 585,321 5,642,494.44 0.22 2 601328 交通银行 460,162 2,963,443.28 0.11 3 601398 工商银行 563,200 2,579,456.00 0.10 4 000651 格力电器 79,600 1,779,060.00 0.07 5 600036 招商银行 91,148 1,639,752.52 0.06 6 601988 中国银行 287,500 1,152,875.00 0.04 7 603508 思维列控 14,605 1,136,853.20 0.04 8 603999 读者传媒 16,713 982,724.40 0.04 9 603866 桃李面包 23,133 893,165.13 0.03 10 000858 五粮液 30,800 840,224.00 0.03 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 20,823,656.35 0.80 2 600036 招商银行 20,217,214.79 0.78 3 000651 格力电器 17,168,630.23 0.66 4 601166 兴业银行 17,153,518.00 0.66 5 600000 浦发银行 16,290,033.00 0.63 6 601328 交通银行 14,110,724.13 0.54 7 601398 工商银行 10,947,962.00 0.42 8 002024 苏宁云商 9,668,786.00 0.37 9 002415 海康威视 9,394,463.79 0.36 10 601169 北京银行 9,362,674.62 0.36 11 000858 五粮液 9,282,377.00 0.36 12 600519 贵州茅台 8,392,191.00 0.32 13 601988 中国银行 7,193,891.00 0.28 14 600887 伊利股份 7,041,515.00 0.27 15 002450 康得新 6,792,802.01 0.26 16 002304 洋河股份 6,629,451.37 0.25 17 000625 长安汽车 6,500,599.65 0.25 18 601818 光大银行 6,066,871.00 0.23 19 000538 云南白药 6,012,043.75 0.23 20 002142 宁波银行 5,300,303.56 0.20 累计卖出金额超出期末基金资产净值前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 18,518,969.07 0.71 2 601166 兴业银行 16,940,617.00 0.65 3 600000 浦发银行 16,441,338.00 0.63 4 000651 格力电器 15,706,715.68 0.60 5 600016 民生银行 15,537,508.00 0.60 6 601328 交通银行 10,897,825.76 0.42 7 601169 北京银行 9,106,140.42 0.35 8 002024 苏宁云商 8,612,995.02 0.33 9 002415 海康威视 8,489,543.00 0.33 10 000858 五粮液 8,303,100.00 0.32 11 601398 工商银行 8,291,788.00 0.32 12 600519 贵州茅台 8,264,208.40 0.32 13 600887 伊利股份 6,949,443.00 0.27 14 002450 康得新 6,050,979.10 0.23 15 601988 中国银行 6,006,902.00 0.23 16 002304 洋河股份 5,985,411.59 0.23 17 000625 长安汽车 5,878,944.16 0.23 18 601818 光大银行 5,674,923.00 0.22 19 000538 云南白药 5,415,715.00 0.21 20 600104 上汽集团 4,899,408.40 0.19 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 377,536,631.25 卖出股票收入（成交）总额 343,147,834.43 注：本项中8.4.1、8.4.2 和8.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 2,678,001.80 0.10 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,678,001.80 0.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 132005 15国资EB 17,470 2,008,001.80 0.08 2 123001 蓝标转债 6,700 670,000.00 0.03 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 401,095.03 2 应收证券清算款 491,074,922.90 3 应收股利 - 4 应收利息 1,590,016.46 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 493,066,034.39 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 九泰天宝混合A 80 91,581.97 4,985,614.69 68.05% 2,340,943.09 31.95% 九泰天宝混合C 2 1,244,037,722.60 2,488,075,445.20 100.00% 0.00 0.00% 合计 82 30,431,731.74 2,493,061,059.89 99.91% 2,340,943.09 0.09% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 九泰天宝混合A 114,525.99 1.5600% 九泰天宝混合C - - 合计 114,525.99 0.0046% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 九泰天宝混合A 0.00 九泰天宝混合C 0.00 合计 0.00 本基金基金经理持有本开放式基金 九泰天宝混合A 0.00 九泰天宝混合C 0.00 合计 0.00 开放式基金份额变动 单位：份 项目 九泰天宝混合A 九泰天宝混合C 基金合同生效日（2015年7月23日）基金份额总额 215,255,863.06 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 780,816.76 2,488,075,445.20 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 208,710,122.04 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 7,326,557.78 2,488,075,445.20 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1）基金管理人于2015年11月3日发布了《九泰基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》，自2015年10月27日起，王学明不再担任九泰基金管理有限公司总经理职务，由王玉代行；2）基金管理人于2015年11月17日发布了《九泰基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》，自11月9日起，谢海波先生担任九泰基金管理有限公司督察长，王彦斌先生不再担任督察长职务；3）基金管理人于2015年12月24日发布了《九泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，自2015年12月23日起，卢伟忠先生担任九泰基金管理有限公司总经理职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变 为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人于2015年12月23日改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。本年度支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用70,000.00元，目前该审计机构首次提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年5月28日，基金管理人收到中国证监会北京监管局下发的《关于对九泰基金管理有限公司采取责令改正的行政监管措施的决定》（行政监管措施决定书[2015]27号），基金管理人高度重视本次整改工作，及时制定了整改方案，并逐一落实。2015年第2季度，基金管理人已完成全部的整改工作，并向中国证监会北京监管局报送了《九泰基金管理有限公司关于行政监管措施决定书的整改报告》（九泰字[2015]104号）。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 联讯证券 2 717,867,706.84 100.00% 668,551.67 100.00% 新增2个交易单元 九州证券 2 - - - - 新增2个交易单元 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。 2、本公司租用券商交易单元的程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公募基金业务投资决策委员会或专户业务投资决策委员会审批同意后与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。监察稽核部对委托协议的合法合规性进行审查。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：新增联讯证券股份有限公司2个交易单元、九州证券股份有限公司2个交易单元 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 联讯证券 - - 20,640,600,000.00 100.00% - - 九州证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 九泰基金管理有限公司自2015年9月14日起，股权结构变更为：昆吾九鼎投资管理有限公司出资额为人民币5200万元，占注册资本的26%；北京同创九鼎投资管理股份有限公司出资额为人民币5000万元，占注册资本的25%；拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司出资额为人民币5000万元，占注册资本的25%；九州证券有限公司出资额为4800万元，占注册资本的24%。相关信息详见公司公告。 基金管理人于2015年11月14日发布了《关于九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金增加C类份额并修改基金合同的公告》，自2015年11月14日起，九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金增加收取销售服务费的 C 类份额并修改了基金合同。 九泰基金管理有限公司 2016年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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