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| 农银中小盘混合(660005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 510810 | ||||||||
| 基金代码 | 660005 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理中小盘混合型证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年3月29日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 农银中小盘混合 基金主代码 660005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年3月25日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 646,808,045.76份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 精选基本面优良且具有良好成长潜力的中小盘股票，在严格控制风险的前提下采用积极主动的管理手段，以充分分享中小市值上市公司成长过程所带来的收益。 投资策略 本基金在投资上遵循“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。基金管理人将严格遵循股票库的制度，在中小盘股票库内通过对个股基本面、估值水平、成长潜力等因素的深入分析，以筛选出符合本基金投资要求的股票。 业绩比较基准 中证700指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为中小盘混合型证券投资基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 翟爱东 田青 联系电话 021-61095588 010-67595096 电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 021-61095599 010-67595096 传真 021-61095556 010-66275853 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 536,669,343.23 291,734,099.17 471,647,498.98 本期利润 711,688,373.26 124,669,898.29 539,945,857.19 加权平均基金份额本期利润 1.1370 0.1217 0.4254 本期加权平均净值利润率 45.29% 7.66% 32.84% 本期基金份额净值增长率 82.20% 9.83% 43.74% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 1,028,809,254.91 394,872,852.96 677,277,259.82 期末可供分配基金份额利润 1.5906 0.6365 0.4900 期末基金资产净值 1,928,611,005.23 1,015,291,359.23 2,059,581,523.92 期末基金份额净值 2.9817 1.6365 1.4900 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 206.81% 68.39% 53.32% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 40.26% 2.17% 17.46% 1.51% 22.80% 0.66% 过去六个月 8.29% 3.09% -9.92% 2.38% 18.21% 0.71% 过去一年 82.20% 2.87% 27.81% 2.09% 54.39% 0.78% 过去三年 187.65% 2.11% 80.79% 1.45% 106.86% 0.66% 过去五年 151.25% 1.81% 45.88% 1.30% 105.37% 0.51% 自基金合同生效起至今 206.81% 1.74% 49.79% 1.30% 157.02% 0.44% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 注：1、本基金股票投资比例范围为基金资产的60%－95%，其中投资于中小盘股票的比例不少于股票投资的80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%－40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%－3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2010年3月25日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 2、农银汇理基金管理有限公司根据《农银汇理中小盘股票型证券投资基金基金合同》的相关规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，自2012年11月1日起，将农银汇理中小盘股票型证券投资基金的业绩比较基准由“30%×天相小盘指数＋45%×天相中盘指数＋25%×中证全债指数”变更为“中证700 指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%”。 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 / 注：基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2015 - - - - 2014 - - - - 2013 0.3000 32,188,889.69 5,806,272.70 37,995,162.39 合计 0.3000 32,188,889.69 5,806,272.70 37,995,162.39 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。公司法定代表人为董事长于进先生。 截止2015年12月31日，公司共管理27只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金和农银汇理天天利货币市场基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 付娟 本基金基金经理、公司投资副总监、公司投资部总经理 2013年3月5日 - 9 会计学博士，具有基金从业资格。历任申银万国证券研究所分析师、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理、研究部副总经理。现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、投资部总经理、基金经理。 颜伟鹏 本基金基金经理 2015年3月3日 - 4 工学硕士。历任交银施罗德基金公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 韩林 本基金基金经理助理 2015年4月7日 - 5 硕士，具有基金从业资格。历任兴业证券股份有限公司研究员。 注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，在宏观数据疲软的经济环境下，政策趋向宽松友好，市场对于宽松预期持续发酵，风险偏好提升，资金加速流入股市，股指一路突破上涨，并在6月达到阶段高点，这一阶段我们判断牛市的主角应该为创业板为代表的新兴行业，在配置上更侧重于传媒、计算机、新能源车等行业。 2季度末3季度初市场出现股灾式下跌，诱因包括流动性的边际变化及监管层对杠杆资金的限制加强等，短期调整幅度之大超出预期。救市资金的入市缓解了股灾引发的恐慌性情绪，但8月下旬起全球资本市场再度出现变化，美国加息预期提升，全球风险资产遭遇大幅抛售，A股市场同时主动和被动地去化杠杆。在市场整体风险偏好下降背景下，我们此阶段保持在较低仓位运行，投资标的选择上更注重安全边际和确定性。 3季度末市场的估值水平和风险偏好探底后，市场在4季度企稳回升，流动性宽裕和风险偏好提升造就了一个红色的4季度。我们将仓位显著提升，并保持在较高水平；投资标的选择上，我们对于行业趋势转好、子行业景气提升、业绩具备弹性的板块加大了配置以争取超额收益，在报告期内获得了较好的净值增长。 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金份额净值增长率为82.20%，业绩比较基准收益率为27.81%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，我们预计A股的核心波动区间将大幅收窄，震荡市、结构市的特征可能更加明显。首先，宽松仍是市场所理解的主线，稳增长是2016年重要的政策目标，这一大前提下系统性风险可控，流动性仍将相对宽裕。但一方面，经历了5次降息降准后，利率继续大幅下降的空间有限；另一方面，国内的宽松及其节奏都将受到美元周期的影响。其次，杠杆清理之后的A股市场更为健康和成熟，杠杆水平不再快速提升的条件下，大幅单边波动的概率下降，震荡的可能性提升。强调供给侧改革的政策背景下，过剩产能出清力度有望加大，信用风险的上升或阶段性带来市场调整。2016年注册制、战略新兴板等进展加快，股票供给扩张的幅度和节奏也形成了新的不确定性。以上因素对市场的风险偏好提升产生了制约，风险偏好的波动将加剧市场的震荡。 我们判断，相较于2015年市场的大开大合，2016年的市场震荡增加，核心波动区间收窄，赚钱更难，风险更难以识别和规避。对于个人投资者，我们建议加强风险意识、明确投资目标、选择专业机构投资理财以达到资产增值的目标。我们的投研团队秉持以成长股为主的投资风格，始终坚持先研究后精选的行业和个股选择标准 ，重视投资逻辑，选择有业绩暴发性的成长股。结构上看，成长仍是我们所面对的主战场，如信息技术产业，大数据、云计算、虚拟现实等有望改变人类生产与生活方式的新技术层出不穷，如现代服务业，体育、教育、旅游、医疗保健等产业的长足发展是中国人口结构转变和消费升级的大势所趋，再如以工业4.0和新能源汽车等为代表的高端制造业，是我国经济结构转型、产业升级的必由之路，转型升级和新兴产业仍是我们资产配置的重点方向。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。 公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。 以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。 本公司未签约与估值相关的定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。” 即本基金每年无应分配的利润金额。 2.报告期内没有实施过利润分配。 3.本报告期没有应分配但尚未实施的利润。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第20952号 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 农银汇理中小盘混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的农银汇理中小盘混合型证券投资基金(原农银汇理策略价值股票型证券投资基金，以下简称“农银汇理中小盘混合型基金”)的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银汇理中小盘混合型基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述农银汇理中小盘混合型基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了农银汇理中小盘混合型基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 陈玲 张勇 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2016年3月28日 年度财务报表 资产负债表 会计主体：农银汇理中小盘混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 261,627,276.36 244,727,087.80 结算备付金 9,250,462.07 1,990,769.84 存出保证金 1,882,387.78 743,887.21 交易性金融资产 1,699,037,826.96 804,325,939.65 其中：股票投资 1,699,037,826.96 804,325,939.65 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 4,421,489.77 应收利息 64,722.11 43,236.00 应收股利 - - 应收申购款 3,511,172.86 1,268,621.32 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,975,373,848.14 1,057,521,031.59 负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 35,880,179.81 31,616,995.99 应付赎回款 3,221,279.55 5,270,376.05 应付管理人报酬 2,214,172.70 1,390,713.75 应付托管费 369,028.78 231,785.62 应付销售服务费 - - 应付交易费用 4,720,646.27 2,913,310.08 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 357,535.80 806,490.87 负债合计 46,762,842.91 42,229,672.36 所有者权益： 实收基金 646,808,045.76 620,418,506.27 未分配利润 1,281,802,959.47 394,872,852.96 所有者权益合计 1,928,611,005.23 1,015,291,359.23 负债和所有者权益总计 1,975,373,848.14 1,057,521,031.59 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值2.9817元，基金份额总额646,808,045.76份。 利润表 会计主体：农银汇理中小盘混合型证券投资基金 本报告期： 2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 一、收入 769,801,640.34 171,902,372.27 1.利息收入 2,110,966.61 2,021,301.17 其中：存款利息收入 2,110,682.85 2,021,301.17 债券利息收入 283.76 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 590,998,481.44 334,047,230.06 其中：股票投资收益 585,358,911.52 324,677,832.74 基金投资收益 - - 债券投资收益 953,676.24 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 4,685,893.68 9,369,397.32 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 175,019,030.03 -167,064,200.88 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,673,162.26 2,898,041.92 减：二、费用 58,113,267.08 47,232,473.98 1．管理人报酬 23,287,910.83 24,558,086.62 2．托管费 3,881,318.49 4,093,014.43 3．销售服务费 - - 4．交易费用 30,592,617.57 18,234,667.92 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 351,420.19 346,705.01 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 711,688,373.26 124,669,898.29 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 711,688,373.26 124,669,898.29 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：农银汇理中小盘混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 620,418,506.27 394,872,852.96 1,015,291,359.23 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 711,688,373.26 711,688,373.26 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 26,389,539.49 175,241,733.25 201,631,272.74 其中：1.基金申购款 833,840,065.26 1,396,141,651.34 2,229,981,716.60 2.基金赎回款 -807,450,525.77 -1,220,899,918.09 -2,028,350,443.86 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 646,808,045.76 1,281,802,959.47 1,928,611,005.23 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,382,304,264.10 677,277,259.82 2,059,581,523.92 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 124,669,898.29 124,669,898.29 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -761,885,757.83 -407,074,305.15 -1,168,960,062.98 其中：1.基金申购款 952,932,421.36 616,329,662.23 1,569,262,083.59 2.基金赎回款 -1,714,818,179.19 -1,023,403,967.38 -2,738,222,146.57 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 620,418,506.27 394,872,852.96 1,015,291,359.23 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______许金超______ ______王梅华______ ____于意____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 农银汇理中小盘混合型证券投资基金(原名为“农银汇理中小盘股票型证券投资基金”，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可?2010]第106号《关于同意农银汇理中小盘混合型证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集9,726,189,932.23元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第064号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金合同》于2010年3月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为9,730,785,653.20份基金份额，其中认购资金利息折合4,595,720.97份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，农银汇理中小盘股票型证券投资基金于2015年8月7农银汇理中小盘混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，其中投资于中小盘股票的比例不少于股票资产的80%，除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：75% X 中证700 指数收益率＋25% X 中证全债指数收益率。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人 中国建设银行股份有限公司 本基金的托管人 中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东 东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东 中国铝业股份有限公司 本基金管理人的股东 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关联方佣金余额。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 23,287,910.83 24,558,086.62 其中：支付销售机构的客户维护费 4,163,748.26 5,535,157.73 注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 3,881,318.49 4,093,014.43 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 基金合同生效日（ 2010年3月25日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 8,751,914.58 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 8,751,914.58 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.3500% - 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 261,627,276.36 1,918,406.89 244,727,087.80 1,934,835.34 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600271 航天信息 2015年10月12日 公告重大事项 71.46 - - 957,041 51,165,644.35 68,390,149.86 - 002502 骅威股份 2015年8月20日 公告重大事项 32.02 2016年1月14日 23.35 1,055,360 33,899,198.53 33,792,627.20 - 300036 超图软件 2015年10月30日 公告重大事项 43.18 2016年1月15日 35.11 625,610 22,873,165.70 27,013,839.80 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为1,569,841,210.10元，属于第二层次的余额为129,196,616.86 元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次758,315,881.05元，第二层次46,010,058.60元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月24日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,699,037,826.96 86.01 其中：股票 1,699,037,826.96 86.01 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 270,877,738.43 13.71 7 其他各项资产 5,458,282.75 0.28 8 合计 1,975,373,848.14 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 16,318,150.00 0.85 B 采矿业 - - C 制造业 1,030,378,628.52 53.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,918,740.00 0.77 E 建筑业 61,187,820.00 3.17 F 批发和零售业 28,054,144.80 1.45 G 交通运输、仓储和邮政业 22,087,011.99 1.15 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 287,833,885.28 14.92 J 金融业 - - K 房地产业 88,086,035.10 4.57 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 97,761,799.27 5.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 52,411,612.00 2.72 S 综合 - - 合计 1,699,037,826.96 88.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002224 三 力 士 4,621,600 100,381,152.00 5.20 2 600593 大连圣亚 1,902,293 97,758,837.27 5.07 3 002474 榕基软件 3,847,777 92,154,259.15 4.78 4 002137 麦达数字 3,582,410 82,395,430.00 4.27 5 600271 航天信息 957,041 68,390,149.86 3.55 6 002717 岭南园林 1,393,800 61,187,820.00 3.17 7 002123 荣信股份 2,132,039 54,686,800.35 2.84 8 300339 润和软件 1,113,300 53,460,666.00 2.77 9 002182 云海金属 3,138,017 50,584,834.04 2.62 10 300299 富春通信 1,024,769 48,235,876.83 2.50 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600570 恒生电子 155,316,109.70 15.30 2 300273 和佳股份 118,160,504.76 11.64 3 300295 三六五网 112,259,456.29 11.06 4 603555 贵人鸟 112,042,370.71 11.04 5 601688 华泰证券 109,638,321.43 10.80 6 002339 积成电子 107,669,763.06 10.60 7 300291 华录百纳 101,053,797.04 9.95 8 002474 榕基软件 98,088,507.86 9.66 9 600271 航天信息 97,551,721.31 9.61 10 300113 顺网科技 95,189,134.82 9.38 11 002224 三 力 士 92,931,640.30 9.15 12 300299 富春通信 91,624,483.74 9.02 13 002477 雏鹰农牧 85,748,322.25 8.45 14 300163 先锋新材 85,605,346.51 8.43 15 600038 中直股份 79,470,575.15 7.83 16 300397 天和防务 78,033,460.39 7.69 17 600325 华发股份 74,984,769.06 7.39 18 600654 中安消 72,772,644.48 7.17 19 002137 麦达数字 72,681,629.61 7.16 20 601107 四川成渝 72,480,240.05 7.14 21 002657 中科金财 71,431,473.20 7.04 22 300418 昆仑万维 70,681,219.74 6.96 23 600674 川投能源 68,071,938.17 6.70 24 600593 大连圣亚 67,996,182.70 6.70 25 600446 金证股份 66,811,795.50 6.58 26 002699 美盛文化 66,792,706.90 6.58 27 600728 佳都科技 66,501,118.42 6.55 28 002292 奥飞动漫 65,923,882.07 6.49 29 002182 云海金属 64,779,903.06 6.38 30 002701 奥瑞金 64,458,337.57 6.35 31 300310 宜通世纪 63,883,266.42 6.29 32 300053 欧比特 62,206,994.32 6.13 33 600547 山东黄金 60,527,605.76 5.96 34 002117 东港股份 59,074,259.40 5.82 35 601628 中国人寿 58,816,645.62 5.79 36 300339 润和软件 58,429,841.69 5.75 37 600837 海通证券 58,235,511.00 5.74 38 601567 三星医疗 57,765,865.76 5.69 39 000700 模塑科技 57,240,361.19 5.64 40 300086 康芝药业 55,768,694.89 5.49 41 000721 西安饮食 55,542,726.54 5.47 42 601166 兴业银行 55,456,125.98 5.46 43 002073 软控股份 55,192,392.00 5.44 44 300144 宋城演艺 54,051,296.90 5.32 45 600358 国旅联合 53,745,006.57 5.29 46 300253 卫宁软件 53,597,474.83 5.28 47 300392 腾信股份 52,687,712.13 5.19 48 000768 中航飞机 51,643,291.04 5.09 49 000712 锦龙股份 50,273,482.18 4.95 50 600060 海信电器 50,241,769.78 4.95 51 300271 华宇软件 50,154,241.02 4.94 52 601989 中国重工 49,944,337.27 4.92 53 002380 科远股份 49,443,688.30 4.87 54 300336 新文化 49,407,923.73 4.87 55 002123 荣信股份 49,347,752.00 4.86 56 601318 中国平安 49,202,875.07 4.85 57 000831 五矿稀土 48,969,899.57 4.82 58 300133 华策影视 48,737,586.78 4.80 59 300207 欣旺达 48,398,396.06 4.77 60 300027 华谊兄弟 48,203,279.58 4.75 61 600420 现代制药 47,873,174.68 4.72 62 002551 尚荣医疗 47,482,686.64 4.68 63 601888 中国国旅 47,372,383.00 4.67 64 600079 人福医药 47,107,669.43 4.64 65 600682 南京新百 46,318,599.06 4.56 66 300431 暴风科技 45,626,907.61 4.49 67 600136 道博股份 45,589,776.52 4.49 68 601377 兴业证券 45,495,885.96 4.48 69 000705 浙江震元 45,266,381.79 4.46 70 600481 双良节能 44,371,729.04 4.37 71 300364 中文在线 44,347,110.64 4.37 72 000861 海印股份 44,340,376.24 4.37 73 300198 纳川股份 44,280,430.21 4.36 74 601398 工商银行 43,813,764.60 4.32 75 002291 星期六 43,617,208.23 4.30 76 001696 宗申动力 42,828,041.98 4.22 77 600016 民生银行 42,729,336.49 4.21 78 300031 宝通科技 42,710,984.82 4.21 79 600979 广安爱众 42,209,826.17 4.16 80 002717 岭南园林 42,131,281.00 4.15 81 002494 华斯股份 41,141,863.61 4.05 82 002345 潮宏基 40,827,524.51 4.02 83 000796 凯撒旅游 40,632,940.01 4.00 84 000018 神州长城 40,366,932.56 3.98 85 300016 北陆药业 39,692,289.51 3.91 86 300226 上海钢联 39,510,515.12 3.89 87 000673 当代东方 38,945,810.49 3.84 88 300030 阳普医疗 38,577,993.52 3.80 89 002572 索菲亚 38,219,002.39 3.76 90 600028 中国石化 37,345,978.10 3.68 91 600259 广晟有色 37,123,553.10 3.66 92 000998 隆平高科 37,012,721.46 3.65 93 002467 二六三 36,871,144.34 3.63 94 002450 康得新 36,869,246.89 3.63 95 600489 中金黄金 36,646,020.92 3.61 96 300439 美康生物 35,672,409.00 3.51 97 600588 用友网络 35,625,033.57 3.51 98 300036 超图软件 35,463,016.45 3.49 99 002407 多氟多 35,184,818.01 3.47 100 002443 金洲管道 35,119,711.23 3.46 101 600518 康美药业 35,082,874.18 3.46 102 000513 丽珠集团 34,834,038.53 3.43 103 002649 博彦科技 34,802,013.03 3.43 104 000728 国元证券 34,622,659.36 3.41 105 300004 南风股份 34,269,848.41 3.38 106 002502 骅威股份 33,899,198.53 3.34 107 600303 曙光股份 33,884,535.88 3.34 108 600337 美克家居 33,848,705.29 3.33 109 600122 宏图高科 33,764,690.64 3.33 110 002344 海宁皮城 33,671,506.85 3.32 111 002222 福晶科技 33,383,633.60 3.29 112 300115 长盈精密 33,365,275.79 3.29 113 000625 长安汽车 32,759,107.25 3.23 114 600999 招商证券 32,636,176.10 3.21 115 002042 华孚色纺 32,450,700.68 3.20 116 600080 金花股份 32,317,446.25 3.18 117 600958 东方证券 32,171,831.29 3.17 118 002308 威创股份 32,130,797.60 3.16 119 603368 柳州医药 32,074,775.00 3.16 120 600433 冠豪高新 31,797,491.77 3.13 121 002104 恒宝股份 31,590,605.62 3.11 122 002188 新 嘉 联 31,433,910.22 3.10 123 300345 红宇新材 31,360,856.25 3.09 124 002032 苏 泊 尔 31,069,555.62 3.06 125 000043 中航地产 30,895,234.59 3.04 126 600280 中央商场 30,866,634.69 3.04 127 600186 莲花味精 30,802,396.80 3.03 128 600585 海螺水泥 30,700,020.00 3.02 129 300395 菲利华 30,621,636.92 3.02 130 002519 银河电子 30,580,217.92 3.01 131 000100 TCL 集团 30,566,214.05 3.01 132 601988 中国银行 30,121,652.00 2.97 133 000952 广济药业 29,912,646.56 2.95 134 600973 宝胜股份 29,681,745.75 2.92 135 000835 长城动漫 29,622,552.97 2.92 136 002449 国星光电 29,592,689.34 2.91 137 002590 万安科技 29,539,837.64 2.91 138 002230 科大讯飞 29,421,280.18 2.90 139 000978 桂林旅游 29,230,554.10 2.88 140 000783 长江证券 29,155,816.00 2.87 141 002284 亚太股份 28,876,758.23 2.84 142 002157 正邦科技 28,640,861.29 2.82 143 601555 东吴证券 28,588,560.16 2.82 144 300089 文化长城 28,550,529.94 2.81 145 300384 三联虹普 28,490,114.00 2.81 146 002065 东华软件 28,102,980.49 2.77 147 600048 保利地产 27,796,086.29 2.74 148 600611 大众交通 27,741,809.25 2.73 149 600251 冠农股份 27,689,022.62 2.73 150 601126 四方股份 26,920,858.09 2.65 151 002776 柏堡龙 26,568,669.00 2.62 152 002041 登海种业 26,098,295.62 2.57 153 002050 三花股份 25,832,058.09 2.54 154 000024 招商地产 25,810,925.18 2.54 155 002285 世联行 25,599,665.78 2.52 156 002085 万丰奥威 25,505,188.33 2.51 157 300026 红日药业 25,432,504.64 2.50 158 000671 阳 光 城 25,273,608.98 2.49 159 603885 吉祥航空 25,193,065.37 2.48 160 002364 中恒电气 24,922,162.81 2.45 161 000333 美的集团 24,851,608.96 2.45 162 300104 乐视网 24,705,297.00 2.43 163 300359 全通教育 24,692,723.17 2.43 164 601788 光大证券 24,665,934.98 2.43 165 002400 省广股份 24,601,746.60 2.42 166 300170 汉得信息 24,510,758.39 2.41 167 300390 天华超净 24,314,912.00 2.39 168 000540 中天城投 24,107,621.56 2.37 169 002124 天邦股份 24,059,280.14 2.37 170 000975 银泰资源 24,031,158.99 2.37 171 600058 五矿发展 23,725,904.24 2.34 172 002236 大华股份 23,316,735.35 2.30 173 300147 香雪制药 23,223,938.68 2.29 174 002375 亚厦股份 23,207,831.43 2.29 175 300279 和晶科技 23,137,575.60 2.28 176 002668 奥马电器 23,108,676.10 2.28 177 000035 中国天楹 22,482,436.54 2.21 178 002512 达华智能 22,143,024.37 2.18 179 600559 老白干酒 22,095,757.22 2.18 180 600066 宇通客车 22,010,611.87 2.17 181 000801 四川九洲 21,482,666.37 2.12 182 300075 数字政通 21,169,381.91 2.09 183 000802 北京文化 21,154,267.08 2.08 184 300070 碧水源 21,047,230.85 2.07 185 600490 鹏欣资源 21,022,515.50 2.07 186 600366 宁波韵升 20,924,473.87 2.06 187 002273 水晶光电 20,895,873.12 2.06 188 300140 启源装备 20,847,347.60 2.05 189 600115 东方航空 20,786,020.36 2.05 190 600109 国金证券 20,773,177.43 2.05 191 000651 格力电器 20,764,362.13 2.05 192 000829 天音控股 20,711,003.90 2.04 193 600436 片仔癀 20,637,021.12 2.03 194 600386 北巴传媒 20,600,456.12 2.03 195 600150 中国船舶 20,558,483.81 2.02 196 000001 平安银行 20,526,763.02 2.02 197 600061 国投安信 20,448,134.31 2.01 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002339 积成电子 153,580,717.63 15.13 2 002657 中科金财 119,926,246.03 11.81 3 300291 华录百纳 113,225,939.40 11.15 4 600570 恒生电子 112,241,410.88 11.06 5 300273 和佳股份 111,270,583.27 10.96 6 601688 华泰证券 105,956,357.61 10.44 7 601567 三星医疗 104,863,709.24 10.33 8 300295 三六五网 103,231,648.25 10.17 9 600446 金证股份 99,681,535.11 9.82 10 601318 中国平安 98,917,964.99 9.74 11 600682 南京新百 96,090,757.65 9.46 12 600420 现代制药 90,270,568.51 8.89 13 600588 用友网络 89,673,339.47 8.83 14 600038 中直股份 84,324,862.83 8.31 15 300086 康芝药业 84,073,363.39 8.28 16 300113 顺网科技 82,434,576.62 8.12 17 300299 富春通信 82,287,209.07 8.10 18 002477 雏鹰农牧 79,788,724.47 7.86 19 000831 五矿稀土 76,743,482.87 7.56 20 601628 中国人寿 76,432,479.64 7.53 21 300418 昆仑万维 76,256,786.00 7.51 22 600271 航天信息 74,926,896.52 7.38 23 300147 香雪制药 74,099,536.78 7.30 24 002284 亚太股份 73,186,479.60 7.21 25 002701 奥瑞金 72,352,235.71 7.13 26 601989 中国重工 70,133,566.14 6.91 27 300392 腾信股份 69,441,036.44 6.84 28 001696 宗申动力 68,896,140.15 6.79 29 000700 模塑科技 68,762,981.14 6.77 30 300144 宋城演艺 68,130,298.40 6.71 31 000997 新 大 陆 65,724,894.20 6.47 32 300271 华宇软件 64,966,129.87 6.40 33 002292 奥飞动漫 63,593,370.87 6.26 34 300253 卫宁软件 63,316,086.64 6.24 35 600654 中安消 62,560,943.36 6.16 36 300133 华策影视 60,489,593.52 5.96 37 600837 海通证券 59,571,569.10 5.87 38 600259 广晟有色 58,426,382.79 5.75 39 000540 中天城投 57,572,904.43 5.67 40 600048 保利地产 57,522,437.45 5.67 41 300053 欧比特 57,350,115.41 5.65 42 002551 尚荣医疗 54,970,368.31 5.41 43 600136 道博股份 54,253,476.96 5.34 44 000768 中航飞机 54,030,186.61 5.32 45 600674 川投能源 53,528,476.18 5.27 46 300336 新文化 52,559,419.81 5.18 47 601166 兴业银行 52,324,468.22 5.15 48 601107 四川成渝 51,829,605.51 5.10 49 000861 海印股份 51,336,235.30 5.06 50 000712 锦龙股份 50,768,965.47 5.00 51 601988 中国银行 50,757,260.54 5.00 52 600547 山东黄金 50,630,129.54 4.99 53 002467 二六三 49,624,163.61 4.89 54 601377 兴业证券 49,427,589.51 4.87 55 300198 纳川股份 49,182,908.70 4.84 56 603555 贵人鸟 49,151,572.35 4.84 57 000998 隆平高科 48,833,112.37 4.81 58 300397 天和防务 48,648,094.90 4.79 59 300207 欣旺达 48,133,699.68 4.74 60 600481 双良节能 47,936,992.19 4.72 61 000705 浙江震元 47,830,079.67 4.71 62 300364 中文在线 46,877,426.74 4.62 63 300030 阳普医疗 45,664,432.36 4.50 64 002699 美盛文化 44,316,134.12 4.36 65 300163 先锋新材 44,259,192.90 4.36 66 002291 星期六 44,097,091.65 4.34 67 600979 广安爱众 43,829,035.28 4.32 68 601398 工商银行 43,767,404.48 4.31 69 603368 柳州医药 43,697,001.68 4.30 70 002073 软控股份 43,692,598.62 4.30 71 300031 宝通科技 43,435,604.17 4.28 72 300004 南风股份 43,214,113.05 4.26 73 300226 上海钢联 41,164,850.40 4.05 74 600518 康美药业 40,759,419.60 4.01 75 600303 曙光股份 40,509,508.02 3.99 76 000796 凯撒旅游 40,408,330.98 3.98 77 300310 宜通世纪 40,006,984.72 3.94 78 002450 康得新 39,850,714.91 3.93 79 002649 博彦科技 39,820,648.21 3.92 80 000952 广济药业 39,769,519.41 3.92 81 600016 民生银行 39,503,423.73 3.89 82 000958 东方能源 39,428,045.42 3.88 83 000673 当代东方 39,371,347.44 3.88 84 002407 多氟多 38,509,858.73 3.79 85 000001 平安银行 38,227,325.42 3.77 86 000721 西安饮食 37,850,133.02 3.73 87 600973 宝胜股份 37,804,466.90 3.72 88 000835 长城动漫 37,739,631.21 3.72 89 002364 中恒电气 36,620,637.25 3.61 90 601888 中国国旅 36,608,119.49 3.61 91 600999 招商证券 36,069,712.40 3.55 92 002157 正邦科技 35,738,444.96 3.52 93 300390 天华超净 35,732,023.89 3.52 94 002050 三花股份 35,570,280.37 3.50 95 600358 国旅联合 35,494,439.01 3.50 96 600028 中国石化 35,215,661.10 3.47 97 600079 人福医药 34,955,786.72 3.44 98 002275 桂林三金 34,845,679.98 3.43 99 600433 冠豪高新 34,647,105.00 3.41 100 600325 华发股份 34,584,932.18 3.41 101 000728 国元证券 34,067,563.29 3.36 102 600728 佳都科技 33,942,626.36 3.34 103 000625 长安汽车 33,929,269.46 3.34 104 002104 恒宝股份 33,628,687.08 3.31 105 002182 云海金属 33,540,667.60 3.30 106 600611 大众交通 32,829,215.60 3.23 107 002375 亚厦股份 32,806,866.04 3.23 108 300345 红宇新材 32,788,797.31 3.23 109 300359 全通教育 32,290,887.04 3.18 110 600958 东方证券 31,573,354.63 3.11 111 000829 天音控股 31,479,325.45 3.10 112 000783 长江证券 31,076,009.45 3.06 113 603885 吉祥航空 31,051,914.23 3.06 114 002065 东华软件 30,983,353.09 3.05 115 600122 宏图高科 30,981,698.00 3.05 116 002344 海宁皮城 30,841,052.72 3.04 117 300431 暴风科技 30,790,999.25 3.03 118 300104 乐视网 30,769,835.76 3.03 119 600280 中央商场 30,242,529.36 2.98 120 600489 中金黄金 30,172,596.40 2.97 121 300439 美康生物 30,074,572.56 2.96 122 600080 金花股份 29,930,917.74 2.95 123 000100 TCL 集团 29,716,051.37 2.93 124 601336 新华保险 29,401,268.96 2.90 125 601788 光大证券 29,171,839.21 2.87 126 601555 东吴证券 29,149,466.66 2.87 127 002308 威创股份 28,927,071.72 2.85 128 300170 汉得信息 28,925,569.13 2.85 129 000002 万 科Ａ 28,799,402.26 2.84 130 002230 科大讯飞 28,593,472.00 2.82 131 601126 四方股份 28,328,217.01 2.79 132 002085 万丰奥威 28,321,179.91 2.79 133 002572 索菲亚 28,309,558.65 2.79 134 002776 柏堡龙 27,925,329.05 2.75 135 002425 凯撒股份 27,786,434.07 2.74 136 300395 菲利华 27,691,480.17 2.73 137 002400 省广股份 27,446,727.53 2.70 138 000671 阳 光 城 27,061,056.84 2.67 139 002285 世联行 26,856,582.34 2.65 140 002222 福晶科技 26,487,291.13 2.61 141 300384 三联虹普 26,449,774.11 2.61 142 600058 五矿发展 26,424,801.57 2.60 143 600115 东方航空 26,370,313.40 2.60 144 000333 美的集团 26,308,826.37 2.59 145 002512 达华智能 26,145,077.92 2.58 146 000802 北京文化 25,932,600.07 2.55 147 002236 大华股份 25,881,506.42 2.55 148 002009 天奇股份 25,487,833.30 2.51 149 600114 东睦股份 25,210,489.49 2.48 150 300026 红日药业 25,091,422.30 2.47 151 600251 冠农股份 24,962,077.90 2.46 152 000975 银泰资源 24,854,333.02 2.45 153 002494 华斯股份 24,781,436.83 2.44 154 002074 国轩高科 24,689,066.37 2.43 155 002383 合众思壮 24,688,331.49 2.43 156 002124 天邦股份 24,515,598.22 2.41 157 002496 辉丰股份 23,995,195.47 2.36 158 002041 登海种业 23,748,707.14 2.34 159 002183 怡 亚 通 23,596,929.88 2.32 160 601169 北京银行 23,453,505.21 2.31 161 000801 四川九洲 23,414,834.04 2.31 162 000024 招商地产 23,391,591.17 2.30 163 300369 绿盟科技 23,357,178.40 2.30 164 002081 金 螳 螂 23,295,986.75 2.29 165 000910 大亚科技 23,206,412.24 2.29 166 603308 应流股份 23,172,603.01 2.28 167 000035 中国天楹 23,040,408.28 2.27 168 300016 北陆药业 22,638,665.59 2.23 169 600060 海信电器 22,188,376.93 2.19 170 002273 水晶光电 21,935,072.00 2.16 171 600559 老白干酒 21,878,534.54 2.15 172 300115 长盈精密 21,847,677.20 2.15 173 002380 科远股份 21,730,767.90 2.14 174 600490 鹏欣资源 21,709,943.14 2.14 175 300378 鼎捷软件 21,671,846.39 2.13 176 002410 广联达 21,617,858.97 2.13 177 600061 国投安信 21,566,670.42 2.12 178 600109 国金证券 21,527,706.82 2.12 179 002117 东港股份 21,432,756.60 2.11 180 600066 宇通客车 21,403,130.27 2.11 181 000651 格力电器 21,231,446.26 2.09 182 600436 片仔癀 21,061,634.03 2.07 183 600366 宁波韵升 20,894,337.01 2.06 184 300075 数字政通 20,761,186.53 2.04 185 002019 亿帆鑫富 20,650,250.23 2.03 186 002188 新 嘉 联 20,497,547.40 2.02 187 000978 桂林旅游 20,418,722.07 2.01 188 002522 浙江众成 20,363,929.51 2.01 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 10,146,583,973.63 卖出股票收入（成交）总额 10,012,250,027.87 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,882,387.78 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 64,722.11 5 应收申购款 3,511,172.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,458,282.75 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600271 航天信息 68,390,149.86 3.55 公告重大事项 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 70,954 9,115.88 280,868,565.82 43.42% 365,939,479.94 56.58% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,115,746.41 0.1725% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2010年3月25日 ）基金份额总额 9,730,785,653.20 本报告期期初基金份额总额 620,418,506.27 本报告期基金总申购份额 833,840,065.26 减:本报告期基金总赎回份额 807,450,525.77 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 646,808,045.76 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人农银汇理基金管理有限公司（下称农银汇理）于2015年4月29日发布公告，Laurent Tournier(杜明华)先生因任职到期不再担任农银汇理副总经理；于2015年5月28日发布公告，由许金超先生任农银汇理总经理，施卫先生不再代为履行总经理职务；于2015年10月10日发布公告，于进先生担任农银汇理的法定代表人、董事长，刁钦义先生不再担任农银汇理的法定代表人、董事长。 本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。本基金托管人2015年9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略没有改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为10万元，该会计师事务所自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 2 3,980,268,059.23 19.74% 3,660,042.83 19.77% - 长江证券 2 3,944,947,877.47 19.57% 3,640,583.10 19.67% - 华创证券 2 2,823,841,802.98 14.01% 2,605,230.60 14.07% - 华泰证券 2 2,622,951,296.05 13.01% 2,387,932.98 12.90% - 招商证券 2 2,380,719,852.97 11.81% 2,189,746.24 11.83% - 方正证券 2 1,572,706,434.23 7.80% 1,436,047.89 7.76% - 国信证券 2 1,466,643,985.40 7.28% 1,345,811.08 7.27% - 光大证券 2 681,232,691.09 3.38% 620,194.58 3.35% - 中信证券 2 241,540,529.64 1.20% 219,900.62 1.19% - 申万宏源 2 173,573,890.49 0.86% 158,023.59 0.85% - 宏源证券 1 135,489,559.59 0.67% 123,349.90 0.67% - 国泰君安 2 134,918,022.36 0.67% 122,830.17 0.66% - 东方证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 注：1、交易单元选择标准有： (1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。 (2)、市场形象及财务状况良好。 (3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。 (4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 (5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。 2、本基金本报告期无新增交易单元，剔除中信金通交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 兴业证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国信证券 4,360,960.00 100.00% - - - - 光大证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 2015年7月30日，农银汇理基金管理有限公司 （以下简称“本公司”）发布《农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称的公告》（以下简称“公告”），公告指出“本公司根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》和旗下各股票型基金《基金合同》的相关规定，经对相关风险进行审慎、充分评估，且经与相关基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自2015年8月7日起将‘农银汇理中小盘股票型证券投资基金’变更为‘农银汇理中小盘混合型证券投资基金’，但不变更基金的股票投资比例和基金代码。” 由于本次基金更名不改变基金投资范围，对基金持有人利益无实质性不利影响，且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化。因此，按照基金合同的约定，不需要召开持有人大会。 农银汇理基金管理有限公司 2016年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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