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| 中信建投景和中短债A(000503) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 508856 | ||||||||
| 基金代码 | 000503 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信建投基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2016年3月26日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中信建投稳信一年 基金主代码 000503 交易代码 000503 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年1月27日 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 272,174,396.86份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 中信建投稳信一年A 中信建投稳信一年C 下属分级基金的交易代码： 000503 000504 报告期末下属分级基金的份额总额 259,536,178.24份 12,638,218.62份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严控风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、回购放大策略、信用债券投资策略等，在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 业绩比较基准 银行一年期定期存款利率(税后)+1.2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中信建投基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周建萍 廖原 联系电话 010-59100288 021-61618888 电子邮箱 zhoujp@cfund108.com liaoy03@spdb.com.cn 客户服务电话 4009-108-108 95528 传真 010-59100298 021-63602540 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cfund108.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年1月27日(基金合同生效日)-2014年12月31日 2013年 中信建投稳信一年A 中信建投稳信一年C 中信建投稳信一年A 中信建投稳信一年C 中信建投稳信一年A 中信建投稳信一年C 本期已实现收益 16,252,645.23 2,583,519.87 8,215,905.21 9,214,586.68 - - 本期利润 18,217,394.76 2,149,095.64 9,093,702.17 10,269,348.34 - - 加权平均基金份额本期利润 0.0747 0.0905 0.0665 0.0625 - - 本期基金份额净值增长率 7.53% 6.97% 6.60% 6.30% - - 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配基金份额利润 0.0671 0.0577 0.0601 0.0561 - - 期末基金资产净值 279,509,010.57 13,491,635.18 145,906,500.68 174,510,780.80 - - 期末基金份额净值 1.077 1.068 1.066 1.063 - - 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信建投稳信一年A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.80% 0.06% 0.65% 0.01% 1.15% 0.05% 过去六个月 3.76% 0.06% 1.40% 0.01% 2.36% 0.05% 过去一年 7.53% 0.06% 3.19% 0.01% 4.34% 0.05% 自基金合同生效起至今 14.63% 0.06% 7.19% 0.01% 7.44% 0.05% 中信建投稳信一年C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.71% 0.07% 0.65% 0.01% 1.06% 0.06% 过去六个月 3.59% 0.06% 1.40% 0.01% 2.19% 0.05% 过去一年 6.97% 0.06% 3.19% 0.01% 3.78% 0.05% 自基金合同生效起至今 13.71% 0.06% 7.19% 0.01% 6.52% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 中信建投稳信一年A 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2015 0.6500 8,890,760.14 2,071.66 8,892,831.80 2014 - - - - 合计 0.6500 8,890,760.14 2,071.66 8,892,831.80 中信建投稳信一年C 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2015 0.6500 10,649,434.51 26,261.37 10,675,695.88 2014 - - - - 合计 0.6500 10,649,434.51 26,261.37 10,675,695.88 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中信建投基金管理有限公司于2013年9月9日在北京正式注册成立，主要经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司成立以来，依托强大的股东背景，经过2014年、2015年的基础建设及资源、业务、经验的积累，公司业务呈现发展趋势。员工数量增长较快，团队建设进入加速期。公司多渠道拓展维护客户，已与多家财务公司、商业银行、信托公司、证券公司、私募基金和上市公司开展了合作，在定向增发、新股申购、结构化债券投资等多个领域开展了业务，并与移动互联网公司、传媒公司、第三方支付公司等合作，为客户提供余额、理财、类三方存管的相关服务。公司子公司元达信资本管理（北京）有限公司于2015年6月8日成立。公司及子公司资产管理规模快速增长，各项业务较成立之初获得了快速发展。公司秉承“忠于信，健于投”的经营理念，追求以稳健的投资及良好收益，回馈客户的信任。公司投资业绩稳步上升，以良好的投资回报实现了投资人资产的保值增值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 索隽石 本基金的基金经理 2014年1月27日 - 6 索隽石先生，北京大学软件工程专业硕士研究生学历。曾任信达证券股份有限公司固定收益部高级经理，现任中信建投基金管理有限公司基金经理。 王浩 本基金的基金经理 2014年1月27日 2015年12月29日 6 王浩先生，中央财经大学证券投资专业硕士。曾任中信建投证券资产管理部研究员，现任中信建投基金管理有限公司投资研究部基金经理。 注：1、任职日期是指本基金基金合同生效之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 本报告期内，本基金管理人通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金，超过了旗下所有基金买卖证券交易佣金的30%。本基金管理人根据《中国证券监督管理委员会关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》的要求，已向中国证券监督管理委员会作出《中信建投基金关于2015年度公募基金业务通过证券公司买卖证券情况的报告》，说明了如下具体情况、原因和整改措施： （一）2015年度公募基金业务佣金分布 2015年，基金管理人公募业务的佣金量总计179万元，交易佣金及占比分别为：中信建投证券（86.1万，48.1%）、安信证券（20.5万，11.4%）、国泰君安（15.2万，8.5%）、长江证券（14.0万，7.8%）、招商证券（13.0万，7.3%）、国金证券（11.4万、6.4%）、方正证券（7.1万，4.0%）、广发证券（6.6万，3.7%）、海通证券（5.1万，2.9%）。其中中信建投证券佣金86.1万元，占比约48.1%，超过基金管理人当年所有公募基金买卖证券交易佣金的30%。 （二）单家证券公司席位佣金比例超标的原因分析 前期基金管理人公募基金规模较小，外部卖方支持力度较小，很多外部研究所对于开户保持谨慎态度，而中信建投证券作为公司大股东，给予大力支持，较早开席位，形成了单一依赖，同时2015年上半年行情较好，基金份额与换手率都比较高，客观上造成2015年上半年佣金主要分布在中信建投证券。 除中信建投证券之外，基金管理人与其他卖方签订席位合同的时间多集中于2015年6月份之后，即基金管理人保本基金开始建立股票仓位，以及第一支以股票为主操作的灵活配置基金成立之后，且从2015年6月份开始全部席位都已经切换到非中信建投证券席位，尽管如此，由于2015年下半年受股灾影响，基金份额与成交额萎缩严重，导致非中信建投证券席位佣金占比仍然不够。受2015年下半年股灾影响，基金管理人新产品发行情况低于预期，基金管理人第二支灵活配置基金于2015年中获得批文，但受制于股灾，未能于2015年发行，也导致下半年佣金量低于预期。 （三）防范单家证券公司席位佣金比例超标的应对措施 为防止再次出现单家证券公司席位佣金比例超标的情况，目前基金管理人已经采取以下措施： 1、目前已经与多家卖方签订席位合作，不再存在2015年上半年对中信建投证券席位单一依赖的问题。 2、兼顾各个卖方席位，前期较为均匀地给各个卖方打佣金，待奠定佣金基础，再根据卖方服务质量，调整佣金分布，使得全年佣金合规、合情、合理。 3、定期对席位佣金分布进行监控，并进行调整切换，为比例合规奠定制度基础。 4、积极发行新的产品，从而提升产品覆盖席位比例，降低席位切换周期，从而降低席位佣金集中度。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《中信建投基金管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年，经济增速仍处在长周期下台阶的过程中。通胀方面,CPI同比增速触底后有小幅回升，低油价的大背景下PPI同比跌幅程度仍然较深。 在固定资产投资增速回落、地产投资增速下平台的背景下，经济增速呈现下台阶。工业品通缩、工业企业利润跌幅扩大也突出反应了中国经济现阶段面临的深层次问题。为应对经济结构的不合理、过剩产能行业的矛盾，中央在供给侧改革、创业创新等方面加大了政策的推进落实。资金利率的波动降低、权益市场的调整、固收理财业务的迅猛发展，引发了众多机构对债券市场的追捧。 本基金通过积极参与金融债、精选信用品种、控制各券和组合久期等操作，保持了适当的杠杆及久期水平，在稳健的操作策略下分享到了债券的上涨行情。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.077元，本报告期份额净值增长率为7.53%；C类基金份额净值为1.068元，本报告期份额净值增长率为6.97%；同期业绩比较基准收益率为3.19%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，经济增长动力不足、利率走廊的实施、资金面波动的降低等因素仍然对债券市场有一定支撑。从长周期角度来看，在经济增速下台阶、人口老龄化背景下，无风险利率仍有下行空间。但另外一方面，绝对收益率水平及信用利差处于历史较低水平、信用风险的暴露、原油等大宗商品的反弹、赤字的扩大及积极的财政政策、库存周期的回补等因素会在中短周期上引发收益率及利差的反弹。 本管理人将在债券配置的基础上，通过控制久期及杠杆、以寻找确定性且有安全边际的投资机会为目标，力争在控制风险的前提下为持有人创造持续稳定的收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人结合法律法规和业务发展需要，进一步修订、完善了公司内部制度；组织多项合规培训，加强员工的风险意识和合规意识；针对投资研究等重点业务，加大检查力度，促进公司业务合法合规、稳健经营；积极参与新产品、新业务的设计，提出合规建议，对基金的宣传推介、基金投资交易等方面积极开展各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金遵循下列7.4 报表附注所述的估值政策和估值原则对基金持有的资产和负债进行估值。 为确保估值政策和估值原则的合理合法性，公司成立估值委员会和风险内控小组。公司总经理任估值委员会负责人，委员包括督察长、投资研究部、特定资产管理部、交易部、产品设计、稽控合规部、运营管理部的主要负责人及基金经理（若负责人认为必要，可适当增减委员会委员），主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算，并在定期报告中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。 在严格遵循公平、合理原则下，公司制订了健全、有效的估值政策流程： 1.运营管理部基金会计每天按照相关政策对基金资产和负债进行估值并计算基金净值,公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值；公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的估值价格对公司旗下基金持有的交易所有关固定收益品种进行估值。 2.由投资研究部估值小组确认基金持有的投资品种是否采用估值方法确定公允价值，若确定用估值方法计算公允价值，则在参考基金业协会的意见或第三方意见后确定估值方法； 3.由估值委员会计算该投资品种的公允价值，并将计算结果提交公司管理层； 4.公司管理层审批后，该估值方法方可实施。 为了确保旗下基金持有投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性，风险内控小组应定期对估值政策、程序及估值方法进行审核，并建立风险防控标准。在考虑投资策略的情况下，公司旗下的不同基金持有的同一证券的估值政策、程序及相关的方法应保持一致。除非产生需要更新估值政策或程序的情形，已确定的估值政策和程序应当持续适用。 估值委员会应互相协助定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后应及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订建议由估值委员会提议，并提交公司管理层，待管理层审批后方可实施。公司旗下基金在采用新投资策略或投资新品种时，应由估值委员会对现有估值政策和程序的适用性做出评价。 在采用估值政策和程序时，估值委员会应当审查并充分考虑参与估值流程各部门及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过参考行业协会估值意见、参考托管行及其他独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金每年收益次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%。本基金管理人于2015年1月22日发布分红公告，向截至2015年1月23日止本基金登记注册的份额持有人，按每10份基金份额分配红利人民币0.6500元，A类基金实际分配收益金额为人民币8,892,831.80元，C类基金实际分配收益金额为人民币10,675,695.88元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行了一次利润分配，A类基金分配金额为8,892,831.80元，C类基金分配金额为10,675,695.88元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由中信建投基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2016）审字第60952150_A01号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金全体基金份额持有人。 引言段 我们审计了后附的中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表和2015年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人中信建投基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 汤 骏 王珊珊 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 中国北京 审计报告日期 2016年3月25日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 355,838.57 8,984,995.89 结算备付金 371,965.04 886,102.86 存出保证金 4,688.44 13,944.09 交易性金融资产 221,579,319.80 182,573,013.04 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 221,579,319.80 182,573,013.04 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 67,000,540.50 125,100,614.00 应收证券清算款 - - 应收利息 3,979,612.28 5,213,182.75 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 293,291,964.63 322,771,852.63 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 1,994,721.03 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 173,310.80 189,936.53 应付托管费 49,517.37 54,267.61 应付销售服务费 4,560.98 59,116.88 应付交易费用 8,929.73 6,529.10 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 55,000.00 50,000.00 负债合计 291,318.88 2,354,571.15 所有者权益： 实收基金 272,174,396.86 301,054,230.97 未分配利润 20,826,248.89 19,363,050.51 所有者权益合计 293,000,645.75 320,417,281.48 负债和所有者权益总计 293,291,964.63 322,771,852.63 注：报告截止日2015年12月31日，中信建投稳信一年A份额净值人民币1.077元，中信建投稳信一年C份额净值人民币1.068元；基金份额总额272,174,396.86份，其中，中信建投稳信一年A份额259,536,178.24份，中信建投稳信一年C份额12,638,218.62份。 7.2 利润表 会计主体：中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日 一、收入 23,826,749.83 25,079,826.30 1.利息收入 12,319,862.68 17,290,174.81 其中：存款利息收入 267,952.45 2,269,030.97 债券利息收入 10,904,987.26 14,553,836.99 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,146,922.97 467,306.85 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 9,969,124.72 5,857,092.87 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 9,969,124.72 5,857,092.87 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,530,325.30 1,932,558.62 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7,437.13 - 减：二、费用 3,460,259.43 5,716,775.79 1．管理人报酬 1,961,016.42 2,014,272.37 2．托管费 560,290.43 575,506.55 3．销售服务费 101,197.14 627,407.15 4．交易费用 19,473.83 8,503.54 5．利息支出 406,777.38 2,140,222.78 其中：卖出回购金融资产支出 406,777.38 2,140,222.78 6．其他费用 411,504.23 350,863.40 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 20,366,490.40 19,363,050.51 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 20,366,490.40 19,363,050.51 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 301,054,230.97 19,363,050.51 320,417,281.48 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 20,366,490.40 20,366,490.40 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -28,879,834.11 665,235.66 -28,214,598.45 其中：1.基金申购款 182,499,062.89 2,134,023.06 184,633,085.95 2.基金赎回款 -211,378,897.00 -1,468,787.40 -212,847,684.40 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -19,568,527.68 -19,568,527.68 五、期末所有者权益（基金净值） 272,174,396.86 20,826,248.89 293,000,645.75 项目 上年度可比期间 2014年1月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 301,054,230.97 - 301,054,230.97 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 19,363,050.51 19,363,050.51 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 301,054,230.97 19,363,050.51 320,417,281.48 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______蒋月勤______ ______高翔______ ____陈莉君____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1625号《关于核准中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金募集的批复》的注册，由中信建投基金管理有限公司于2014年1月6日至2014年1月23日向社会公开募集，基金合同于2014年1月27日正式生效。首次募集规模为136,812,798.51份A类基金份额，164,241,432.46份C类基金份额，合计301,054,230.97份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为中信建投基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金主要投资国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债（含中小企业私募债券）、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产。基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产，基金将在其可交易之日起的6个月内将股票和权证等资产卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前三个月、开放期内及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在运作周期内，本基金不受上述5%的限制。本基金的业绩比较基准为：银行一年期定期存款税后利率+1.2%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 2014年11月13日，中国证券投资基金业协会发布《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》。本基金管理人经与相关托管银行、会计师事务所协商一致，自2015年3月23日起，对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年1月1日至2015年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 本报告期所采用的会计估计除7.4.5.2会计估计变更的说明所述外，与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明可参见7.4.2会计报表的编制基础。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，自2015年3月23日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格进行估值。详情请见本基金管理人于2015年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站发布的《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金管理人于2015年8月29日发布了《<中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要>更正公告》。 7.4.6 税项 7.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中信建投基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中信建投证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 航天科技财务有限责任公司 基金管理人的股东 江苏省广传广播传媒有限公司 基金管理人的股东 中信建投期货有限公司 与基金管理人同一控股股东、基金代销机构 元达信资本管理（北京）有限公司 基金管理人子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 中信建投证券股份有限公司 101,651,950.88 100.00% 436,800,033.56 100.00% 7.4.8.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 中信建投证券股份有限公司 501,646,000.00 100.00% 2,467,546,000.00 100.00% 7.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内未发生应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,961,016.42 2,014,272.37 其中：支付销售机构的客户维护费 519,695.07 262,912.39 注：1、基金管理费每日计提，按月支付。基金的管理费按前一日的基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。其中，本报告期应支付上海浦东发展银行股份有限公司的客户维护费为484,402.72元；应支付中信建投证券股份有限公司的客户维护费为34,945.85元；应支付中信建投期货有限公司的客户维护费为196.98元；应支付交通银行股份有限公司142.11；应支付上海银行股份有限公司的客户维护费为7.41元。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 560,290.43 575,506.55 注：1、基金托管费每日计算，按月支付。基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中信建投稳信一年A 中信建投稳信一年C 合计 中信建投证券股份有限公司 - 89,619.13 89,619.13 中信建投期货有限公司 - 562.60 562.60 上海浦东发展银行股份有限公司 - 11,017.68 11,017.68 上海银行股份有限公司 - 4.30 4.30 合计 - 101,203.71 101,203.71 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2014年1月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中信建投稳信一年A 中信建投稳信一年C 合计 中信建投基金管理有限公司 - 48.40 48.40 上海银行股份有限公司 - 37.90 37.90 上海浦东发展银行股份有限公司 - 252.37 252.37 中信建投期货有限公司 - 2,330.37 2,330.37 中信建投证券股份有限公司 - 624,738.11 624,738.11 合计 - 627,407.15 627,407.15 注：1、基金销售服务费每日计提，按月支付。其中，本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.40%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H=E×0.40%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 上年度可比期间 2014年1月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中信建投证券 - - - - 21,000,000.00 2,511.87 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 中信建投稳信一年A 关联方名称 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 航天科技财务有限责任公司 30,001,400.00 11.0200% 40,001,400.00 13.2900% 江苏省广播电视集团有限公司 30,000,800.00 11.0200% 30,000,800.00 9.9700% 注：除基金管理人之外的其他关联方持有上述基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展银行股份有限公司 355,838.57 150,623.57 8,984,995.89 531,844.50 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期未发生需要披露的其他关联交易事项。 7.4.9 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.10.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 123001 蓝标转债 2015年12月23日 2016年1月8日 新债未上市 100.00 100.00 2,560 256,000.00 256,000.00 - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1 公允价值 银行存款、结算备付金、存出保证金等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 1、各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币1,854,148.00元，属于第二层次的余额为人民币219,725,171.80元，无属于第三层次的余额。（2014年12月31日：第一层次人民币15,035,013.04元，第二层次人民币167,538,000.00元，无属于第三层次的余额）。 2、公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，无第一层次转入第二层次的金额（2014年1月27日（基金合同生效日）至2014年12月31日止期间：无），由第二层次转入第一层次的金额为人民币3,060,000.00元（2014年1月27日（基金合同生效日）至2014年12月31日止期间：无）。本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月23日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况（2014年1月27日（基金合同生效日）至2014年12月31日止期间：无）。 7.4.10.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.10.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.10.4财务报表的批准 本财务报表已于2016年3月25日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 221,579,319.80 75.55 其中：债券 221,579,319.80 75.55 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 67,000,540.50 22.84 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 727,803.61 0.25 7 其他各项资产 3,984,300.72 1.36 8 合计 293,291,964.63 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期内未进行股票投资。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期内未进行股票投资。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未进行股票投资。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 98,999,319.80 33.79 5 企业短期融资券 40,248,000.00 13.74 6 中期票据 82,076,000.00 28.01 7 可转债 256,000.00 0.09 8 其他 - - 9 合计 221,579,319.80 75.62 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 101559008 15太阳MTN001 200,000 20,770,000.00 7.09 2 101567001 15西王MTN001 200,000 20,692,000.00 7.06 3 112272 15金科01 201,050 20,486,995.00 6.99 4 101554012 15心连心MTN001 200,000 20,414,000.00 6.97 5 101567003 15玉皇化工MTN001 200,000 20,200,000.00 6.89 5 122494 15华夏05 200,000 20,200,000.00 6.89 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未进行权证投资。 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,688.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,979,612.28 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,984,300.72 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期未投资股票。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 中信建投稳信一年A 1,107 234,450.03 94,779,739.90 36.52% 164,756,438.34 63.48% 中信建投稳信一年C 341 37,062.22 - - 12,638,218.62 100% 合计 1,448 271,512.25 94,779,739.90 34.82% 177,394,656.96 65.18% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 中信建投稳信一年A 508,979.46 0.1961% 中信建投稳信一年C - - 合计 508,979.46 0.1870% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 中信建投稳信一年A 10~50 中信建投稳信一年C 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 中信建投稳信一年A 0~10 中信建投稳信一年C 0 合计 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中信建投稳信一年A 中信建投稳信一年C 基金合同生效日（2014年1月27日）基金份额总额 136,812,798.51 164,241,432.46 本报告期期初基金份额总额 136,812,798.51 164,241,432.46 本报告期基金总申购份额 175,791,197.52 6,707,865.37 减:本报告期基金总赎回份额 53,067,817.79 158,311,079.21 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 259,536,178.24 12,638,218.62 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年4月23日，张杰女士任中信建投基金副董事长、邹迎光先生不再任董事，袁野先生任常务副总经理，不再任总经理；7月8日张杰女士任中信建投基金管理有限公司总经理。 经基金托管人决定，邓从国同志自2015年4月1日起担任资产托管与养老金业务部总经理职务。自2016年1月起，基金托管人更新了组织架构并调整部门名称，聘任刘长江同志为资产托管部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内应支付安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用伍万伍仟元整，该审计机构自基金合同生效日起为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信建投证券 2 - - - - - 注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《中信建投基金管理有限公司交易席位管理办法》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下： （1）证券经纪商的选择由基金管理人分管投资研究、市场领导及投资研究部、特定资产管理部、稽控合规部负责人组成的办公会议集体讨论决定，经公司总经理办公会通过后，办理相关的租用席位或开户事宜。 （2）投资研究部、特定资产管理部按照《券商评估细则》共同完成对各往来证券经纪商的评估，评估办法作为调整确定个别证券经纪商的交易金额及比率限制的参考。 （3）评估实行评分制，具体如下： 分配权重（100分）=基础服务（45%）+特别服务（45%）+销售服务（10%）。 基础服务占45%权重，由研究员负责打分；特别服务占45%权重，由投资研究部负责人和研究员共同打分；销售服务占10%权重，由投资研究部负责人打分。 基础服务包括：报告、电话沟通、路演、联合调研服务等； 特别服务包括：深度推荐公司、单独调研、带上市公司上门路演、约见专家、委托课题、人员培养、重大投资机会等； 销售服务包括：日常沟通、重点推荐的沟通、研究投资工作的支持和配合。 2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中信建投证券 101,651,950.88 100.00% 501,646,000.00 100.00% - - 注：本报告期内，本基金管理人通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金超过了旗下所有基金买卖证券交易佣金的30%。本基金管理人根据《中国证券监督管理委员会关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》的要求，已向中国证券监督管理委员会作出《中信建投基金关于2015年度公募基金业务通过证券公司买卖证券情况的报告》的说明。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无需要披露的其他重要信息。 中信建投基金管理有限公司 2016年3月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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