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| 新华策略精选股票(001040) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 508673 | ||||||||
| 基金代码 | 001040 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华策略精选股票型证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年三月二十六日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2015年3月31日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 新华策略精选股票 基金主代码 001040 交易代码 001040 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年3月31日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,390,153,354.05份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 把握整体市场和行业中的机会，精选投资策略，寻找具有行业增长潜力和价值低估的优质上市公司进行投资，在风险可控的前提下追求基金资产净值的持续、稳定增长。 投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的主动投资策略，深入分析并积极跟踪驱动股票市场、行业板块、公司股价形成上升趋势的根本性因素，通过前瞻性地把握市场中存在的趋势机会，入手选择具有长期可持续成长能力的股票 。 业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率 +20%×上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 齐岩 林葛 联系电话 010-88423386 010-66060069 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008198866 95599 传真 010-88423310 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年3月31日（基金合同生效日）至2015年12月31日 本期已实现收益 151,458,013.29 本期利润 186,102,637.44 加权平均基金份额本期利润 0.0747 本期基金份额净值增长率 7.30% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 期末可供分配基金份额利润 0.03 期末基金资产净值 1,490,968,118.60 期末基金份额净值 1.073 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、本基金于2015年3月31日基金合同生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 34.63% 1.78% 13.57% 1.34% 21.06% 0.44% 过去六个月 3.87% 2.67% -12.31% 2.14% 16.18% 0.53% 自基金合同生效起至今 7.30% 2.58% -5.24% 2.12% 12.54% 0.46% 注：1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深300指数,债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数,复和业绩比较基准为80%×沪深300指数+20%×上证国债指数。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华策略精选股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年3月31日至2015年12月31日) / 注：1、本基金成立于2015年3月31日，至2015年12月31日基金成立未满一年。 2、本基金建仓期为6个月，本报告期，本基金已完成建仓，且建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华策略精选股票型证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 / 注：本基金于2015年3月31日基金合同生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金于2015年3月31日基金合同生效，于2015年12月31日未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至2015年12月31日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着三十一只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华惠鑫分级债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华财富金30天理财债券型证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精型股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金和新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 崔建波 本基金基金经理，新华基金管理股份有限公司总经理助理兼投资总监、基金管理部总监、新华优选消费混合型证券投资基金基金经理、新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2015-03-31 - 20 经济学硕士，历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理。现任新华基金管理股份有限公司总经理助理兼投资总监、基金管理部总监、新华优选消费混合型证券投资基金基金经理、新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 栾江伟 本基金基金经理，硕士研究生，6年证券从业经验。2008年7月加入新华基金管理股份有限公司，历任新华基金管理股份有限公司研究部行业分析师、新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理助理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、新华优选消费混合型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理股份有限公司研究部总监助理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2015-07-16 - 6 硕士研究生，6年证券从业经验。2008年7月加入新华基金管理股份有限公司，历任新华基金管理股份有限公司研究部行业分析师、新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理助理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、新华优选消费混合型证券投资基金基金经理助理。现任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 栾江伟 本基金基金经理助理。 2015-04-27 2015-07-07 6 硕士研究生，6年证券从业经验。2008年7月加入新华基金管理股份有限公司，历任新华基金管理股份有限公司研究部行业分析师、新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理助理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、新华优选消费混合型证券投资基金基金经理助理。现任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华策略精选股票型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华策略精选股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内以及5日内股票和债券交易同向交易价差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年整体市场呈现N型走势，上半年市场在流动性异常宽裕和资金疯狂加杠杆的情况下，股指一路上扬，上证综指最高突破5000点，年内涨幅9.41%，而创业板涨幅更大，最高突破4000点，年内涨幅84.4%,估值越来越高；下半年随着场外配资清理的开始，市场又进入了疯狂去杠杆过程，叠加股指期货空头打压，资金仓皇出逃，股市迎来大幅调整，后来，为满足11月底SDR通过条件，央行在8月下旬放松人民币中间价浮动区间，默许人民币适度贬值，不料却引来人民币贬值预期加剧，导致股指再次大幅下调，4季度在十三五规划政策利好出台刺激以及机构看好2016年1季度春季躁动行情下，市场迎来了估值修复过程。新华策略精选基金1季度末成立，迅速加仓，年内涨幅7.3%，取得了比较好的绝对收益(同期上证综指下跌6.53%，创业板指数上涨18.5%)。股票配置方面，以新兴产业为主，兼顾转型个股和大金融等防御板块，重点配置医药生物、计算机、机械设备、化工、银行、电子、纺织服装等板块。2016年预计保持中性仓位，均衡配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日，本基金份额净值为1.073元，本报告期份额净值增长率为7.30%，同期比较基准的增长率为-5.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计2016年经济仍将弱而不破，上有压力，下有底线。上半年随着房地产市场的回暖和供给侧改革的进行，经济数据有望逐步好转，但需要密切关注房价走势和房地产政策，如果房价整体涨幅过快，叠加大宗商品价格反弹和相对偏松的货币环境，则下半年可能出现通胀可能，如此，则反过来对货币政策带来压力。 预计2016年货币政策继续维持中性，货币刺激的边际效应下降，由于美联储加息预期和人民币贬值压力，上半年降息压力很大，降息可能性很小，下半年随着美联储加息落地，国内有降息可能，降准空间大于降息，可能有几次降准，但主要还是为了对冲外汇占款下滑。财政政策有望继续发力，赤字率继续上升，可能有结构性减税政策出台。但2016年预计市场流动性远不如2015年，股市资金整体宽松程度远不如2015年，除了大宗商品和地产分流股市资金外，注册制、新三板、战略新兴板推出预期都会分流场内资金，加上赚钱难度大，整体A股市场资金可能是个减量市场。房价大涨值得担忧，一旦涨幅过大后房价反转，对实体经济也会造成较大损害。 2016年上半年稳增长的重要性提升，一方面要进行供给侧改革以去产能、去库存，另一方面还要适当刺激需求，供给侧改革热度高于改革和创新，所以周期性板块的涨价值得重视，股票有反复炒作机会，一旦价格反弹超预期，股价也可能走出大行情。相反，过去3年热炒的创业板可能由于外延扩张和内生增长减速导致业绩增速逐步下滑，加上估值压力，机构配置过高、机构审美疲劳，调整压力大。 2016年股市预计调整压力大，尤其是创业板调整压力更大。由于市场相对弱势，之前市场热炒的主题投资都已经反复炒作很多次，新主题越来越少，主题投资在2016年的重要性大幅下降，寻找真成长、估值低、趋势向上的板块和个股变得更为重要。长期看，新兴产业部分股票在经历估值调整后，会重新具备配置价值，目前看，估值仍然有调整空间；长期看，新兴产业竞争力仍然是中国的核心竞争力，现代服务业和高端消费长期成长机会突出。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.6.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④ 对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 4.6.1.2 基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.6.1.3 投资管理部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告； ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.6.1.4 交易部的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 4.6.1.5监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.6.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④ 对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 4.6.1.2 基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.6.1.3 投资管理部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告； ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.6.1.4 交易部的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 4.6.1.5监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管新华策略精选股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《新华策略精选股票型证券投资基金基金合同》、《新华策略精选股票型证券投资基金托管协议》的约定，对新华策略精选股票型证券投资基金管理人——新华基金管理股份有限公司2015年3月31日至2015年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，新华基金管理股份有限公司在新华策略精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，新华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的新华策略精选股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行股份有限公司托管业务部 2016年3月25日 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 张伟 胡慰签字出具了瑞华审字[2016] 01360050号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：新华策略精选股票型证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资产 本期末 2015年12月31日 资 产： - 银行存款 97,812,114.86 结算备付金 2,694,573.98 存出保证金 1,692,610.96 交易性金融资产 1,409,948,186.39 其中：股票投资 1,409,948,186.39 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 7,225,529.85 应收利息 19,013.24 应收股利 - 应收申购款 2,616,461.93 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 1,522,008,491.21 负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日 负 债： - 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 12,101,937.06 应付赎回款 12,254,065.28 应付管理人报酬 1,923,645.18 应付托管费 320,607.53 应付销售服务费 - 应付交易费用 4,029,516.29 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 410,601.27 负债合计 31,040,372.61 所有者权益： - 实收基金 1,390,153,354.05 未分配利润 100,814,764.55 所有者权益合计 1,490,968,118.60 负债和所有者权益总计 1,522,008,491.21 注：1、报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.073元，基金份额总额1,390,153,354.05份。 2、本基金合同生效日为2015年3月31日，报告截止日2015年12月31日未满一年。 7.2 利润表 会计主体：新华策略精选股票型证券投资基金 本报告期：2015年3月31日（基金合同生效日）至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年3月31日（基金合同生效日）至2015年12月31日 一、收入 234,347,867.18 1.利息收入 4,161,373.66 其中：存款利息收入 4,161,373.66 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 178,180,249.32 其中：股票投资收益 163,069,567.44 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 15,110,681.88 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 34,644,624.15 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 17,361,620.05 减：二、费用 48,245,229.74 1．管理人报酬 27,813,939.49 2．托管费 4,635,656.56 3．销售服务费 - 4．交易费用 15,390,909.98 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 404,723.71 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 186,102,637.44 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 186,102,637.44 注：本基金合同生效日为2015年3月31日，报告截止日2015年12月31日未满一年。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华策略精选股票型证券投资基金 本报告期：2015年3月31日（基金合同生效日）至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年3月31日（基金合同生效日）至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,069,427,511.95 - 4,069,427,511.95 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 186,102,637.44 186,102,637.44 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -2,679,274,157.90 -85,287,872.89 -2,764,562,030.79 其中：1.基金申购款 1,598,228,601.70 185,960,157.67 1,784,188,759.37 2.基金赎回款 -4,277,502,759.60 -271,248,030.56 -4,548,750,790.16 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,390,153,354.05 100,814,764.55 1,490,968,118.60 注：本基金合同生效日为2015年3月31日，报告截止日2015年12月31日未满一年。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 新华策略精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]66号文件“关于核准新华策略精选股票型证券投资基金募集的批复”，由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于2015年3月9日至3月27 日向社会公开募集，首次募集资金总额4,069,427,511.95元, 其中募集净认购资金金额4,068,919,005.90元，募集资金产生利息508,506.05元，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2015] 37100004号验资报告予以验证。2015年3月31日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《新华策略精选股票型证券投资基金招募说明书》及《新华策略精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金股票资产投资比例为基金资产的80%—95%；其中持有的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：80%*沪深300指数收益率 +20%*上证国债指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于2016年3月25日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华策略精选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注四所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2015年3月31日至2015年12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 （2）金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券以及不作为有效套期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： （1）股票投资 股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 （2）债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单独核算）。 配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。 买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 （3）权证投资 权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 （4）分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。 （5）买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。 买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。 （6）卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。 卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 （1）估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。 存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的,采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。 （2）主要资产的估值方法 ①股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。 首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 ②债券投资 对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行净价交易的固定收益品种（含上交所可交换债），选取中证指数有限公司提供的相应品种当日的估值净价作为公允价值。 对在交易所市场上市交易的可转换债券（含深交所可交换债券），采用交易所每日收盘价（估值全价）扣减上一起息日至估值日每百元债券的税后应计利息（算头算尾）后的价格作为公允价值。 对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券、私募债券和未上市债券，采用成本估值。 对于银行间市场上的固定收益品种，选取中国债券登记结算有限公司提供的相应品种当日的估值净价加上上一起息日至估值日每百元债券的税前应计利息（算头算尾）减去上一起息日至估值日每百元债券的税后应计利息（算头算尾）后的价格作为公允价值。 ③如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金的管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于月末全额转入利润分配（未分配利润）。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 （1）利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 （2）投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息（若有）后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 （3）公允价值变动损益 公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。 （4）其他收入 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 （1）基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提； （2）基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提； （3）卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； （4）其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第三位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2) 本基金收益分配方式，现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4) 每一基金份额享有同等的分配权； (5) 法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、证监会财税 [2015] 101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中国农业银行股份有限公司 基金托管人 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 新华信托股份有限公司 基金管理人股东 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 杭州永原网络科技有限公司 基金管理人股东 中央汇金投资有限责任公司 基金托管人股东 深圳新华富时资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 恒泰长财证券有限责任公司 基金管理人股东的全资子公司 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年3月31日（基金合同生效日）至2015年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 恒泰证券股份有限公司 3,122,697,806.15 28.07% 注：本基金合同生效日为2015年3月31日，报告截止日2015年12月31日未满一年。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金合同生效日为2015年3月31日，报告截止日2015年12月31日未满一年，均无通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 债券交易 本基金合同生效日为2015年3月31日，报告截止日2015年12月31日未满一年，均无通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.4 债券回购交易 本基金合同生效日为2015年3月31日，报告截止日2015年12月31日未满一年，均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年3月31日（基金合同生效日）至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 恒泰证券股份有限公司 2,602,191.03 28.08% 536,171.16 13.31% 注：本基金合同生效日为2015年3月31日，报告截止日2015年12月31日未满一年。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年3月31日（基金合同生效日）至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 27,813,939.49 其中：支付销售机构的客户维护费 11,437,523.78 注：1、基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提确认。 计算公式为：每日基金管理费＝前一日基金资产净值×（1.5％÷当年天数） 2、本基金合同生效日为2015年3月31日，报告截止日2015年12月31日未满一年。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年3月31日（基金合同生效日）至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 4,635,656.56 注：基金托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年3月31日（基金合同生效日）至2015年12月31日 期初持有的基金份额 - 期间申购/买入总份额 12,134,708.74 期间因拆分变动份额 - 减：期间赎回/卖出总份额 - 期末持有的基金份额 12,134,708.74 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.83% 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年3月31日（基金合同生效日）至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 97,812,114.86 4,071,162.93 注：本基金合同生效日为2015年3月31日，报告截止日2015年12月31日未满一年。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 报告期内，本基金未参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 7.4.9 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至报告期期末本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 603010 万盛股份 2015-12-29 重大资产重组 55.70 - - 550,300.00 17,120,747.82 30,651,710.00 - 002612 朗姿股份 2015-12-23 重大资产重组 75.46 - - 73,900.00 3,447,951.56 5,576,494.00 - 002053 云南盐化 2015-11-19 重大资产重组 25.84 2016-03-14 23.26 206,800.00 4,005,476.80 5,343,712.00 - 300331 苏大维格 2015-11-16 重大资产重组 25.69 - - 205,600.00 6,667,441.21 5,281,864.00 - 600469 风神股份 2015-12-28 重大资产重组 17.19 - - 184,500.00 3,974,844.01 3,171,555.00 - 300088 长信科技 2015-12-14 重大资产重组 14.03 2016-02-29 12.63 500,000.00 6,775,115.28 7,015,000.00 - 600690 青岛海尔 2015-10-19 重大资产重组 9.92 2016-02-01 8.93 1,801,822.00 24,663,313.20 17,874,074.24 - 600771 广誉远 2015-11-17 重大资产重组 31.98 2016-03-09 28.78 978,667.00 45,737,874.22 31,297,770.66 - 002040 南 京 港 2015-07-27 重大资产重组 15.16 2016-02-15 13.64 74,000.00 1,444,700.00 1,121,840.00 - 002228 合兴包装 2015-08-04 非公开发行股票 16.88 2016-02-02 15.21 650,000.00 14,681,398.00 10,972,000.00 - 300104 乐视网 2015-12-07 重大资产重组 58.80 - - 50,000.00 2,619,339.00 2,940,000.00 - 600389 江山股份 2015-12-28 重大资产重组 26.49 - - 442,700.00 16,659,921.49 11,727,123.00 - 600584 长电科技 2015-11-30 重大资产重组 22.02 - - 369,000.00 4,882,357.14 8,125,380.00 - 002112 三变科技 2015-07-21 重大资产重组 19.16 - - 800,328.00 13,141,552.04 15,334,284.48 - 002247 帝龙新材 2015-08-10 重大资产重组 24.50 2016-01-04 22.78 200,000.00 3,629,653.00 4,900,000.00 - 002514 宝馨科技 2015-07-08 发行股份购买资产 14.80 2016-01-08 16.28 250,000.00 7,099,251.00 3,700,000.00 - 300054 鼎龙股份 2015-11-23 重大资产重组 24.66 2016-03-14 22.19 2,147.00 42,940.00 52,945.02 - 002207 准油股份 2015-12-16 重大资产重组 21.42 - - 323,000.00 9,750,571.53 6,918,660.00 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 报告期内，本基金未发生银行间市场债券正回购。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,409,948,186.39 92.64 其中：股票 1,409,948,186.39 92.64 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 100,506,688.84 6.60 7 其他各项资产 11,553,615.98 0.76 8 合计 1,522,008,491.21 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 7,637,904.00 0.51 B 采矿业 6,918,660.00 0.46 C 制造业 825,598,383.94 55.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 46,736,981.71 3.13 E 建筑业 12,234,894.32 0.82 F 批发和零售业 96,311,403.10 6.46 G 交通运输、仓储和邮政业 36,758,222.00 2.47 H 住宿和餐饮业 11,899,447.59 0.80 I 信息传输、软件和信息技术服务业 135,254,491.40 9.07 J 金融业 126,337,324.15 8.47 K 房地产业 78,703,542.28 5.28 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 6,504,347.90 0.44 N 水利、环境和公共设施管理业 5,821,752.00 0.39 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 9,782,680.00 0.66 S 综合 3,448,152.00 0.23 合计 1,409,948,186.39 94.57 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 000779 三毛派神 1,908,124 55,564,570.88 3.73 2 600422 昆药集团 900,804 35,870,015.28 2.41 3 600771 广誉远 978,667 31,297,770.66 2.10 4 603010 万盛股份 550,300 30,651,710.00 2.06 5 601009 南京银行 1,554,784 27,519,676.80 1.85 6 600476 湘邮科技 680,777 26,720,497.25 1.79 7 600835 上海机电 801,600 24,296,496.00 1.63 8 600992 贵绳股份 1,503,799 24,226,201.89 1.62 9 300130 新国都 625,000 23,293,750.00 1.56 10 600511 国药股份 609,696 23,119,672.32 1.55 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 600028 中国石化 257,791,548.62 17.29 2 601318 中国平安 162,547,662.16 10.90 3 000001 平安银行 142,906,998.48 9.58 4 601998 中信银行 130,340,635.91 8.74 5 601166 兴业银行 125,914,402.73 8.45 6 600570 恒生电子 122,317,319.25 8.20 7 601788 光大证券 99,308,524.13 6.66 8 600958 东方证券 98,088,605.42 6.58 9 600048 保利地产 89,182,334.90 5.98 10 600690 青岛海尔 85,136,695.76 5.71 11 000002 万 科Ａ 82,575,776.06 5.54 12 601601 中国太保 78,751,095.14 5.28 13 600835 上海机电 75,858,051.70 5.09 14 600476 湘邮科技 75,075,314.05 5.04 15 000539 粤电力Ａ 72,100,846.60 4.84 16 601628 中国人寿 70,745,879.37 4.74 17 002736 国信证券 65,289,284.90 4.38 18 000829 天音控股 62,417,152.15 4.19 19 601009 南京银行 61,920,181.44 4.15 20 600422 昆药集团 61,764,149.44 4.14 21 600999 招商证券 61,366,871.60 4.12 22 300340 科恒股份 59,431,240.58 3.99 23 601328 交通银行 57,140,000.00 3.83 24 002708 光洋股份 55,345,501.47 3.71 25 600992 贵绳股份 55,018,351.70 3.69 26 002469 三维工程 54,725,943.45 3.67 27 600771 广誉远 53,771,598.24 3.61 28 000779 三毛派神 53,562,989.63 3.59 29 601818 光大银行 53,475,000.00 3.59 30 002142 宁波银行 53,103,284.74 3.56 31 000555 神州信息 51,364,254.43 3.45 32 000926 福星股份 51,100,826.02 3.43 33 600309 万华化学 47,138,774.04 3.16 34 601857 中国石油 46,850,037.53 3.14 35 600837 海通证券 41,677,050.26 2.80 36 000400 许继电气 40,875,921.47 2.74 37 002029 七 匹 狼 40,294,485.32 2.70 38 600302 标准股份 39,523,104.86 2.65 39 600266 北京城建 39,131,744.39 2.62 40 300058 蓝色光标 39,112,175.05 2.62 41 600058 五矿发展 38,766,009.75 2.60 42 002112 三变科技 37,929,103.58 2.54 43 002719 麦趣尔 37,675,044.99 2.53 44 601336 新华保险 37,622,010.01 2.52 45 600536 中国软件 36,286,115.70 2.43 46 300248 新开普 35,968,895.00 2.41 47 601688 华泰证券 35,889,117.26 2.41 48 300020 银江股份 35,749,436.88 2.40 49 600750 江中药业 35,652,257.38 2.39 50 600203 福日电子 35,365,203.48 2.37 51 600109 国金证券 34,803,288.19 2.33 52 600486 扬农化工 32,812,970.41 2.20 53 600387 海越股份 32,480,960.71 2.18 54 000590 *ST古汉 32,349,543.73 2.17 55 600739 辽宁成大 32,088,799.76 2.15 56 000488 晨鸣纸业 31,159,687.31 2.09 57 600511 国药股份 31,084,810.44 2.08 58 600894 广日股份 30,914,756.42 2.07 59 600400 红豆股份 30,533,829.58 2.05 60 002202 金风科技 30,268,107.83 2.03 61 002054 德美化工 30,105,344.66 2.02 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 600028 中国石化 292,787,181.03 19.64 2 601318 中国平安 149,877,554.59 10.05 3 601998 中信银行 135,273,939.44 9.07 4 000001 平安银行 131,496,211.44 8.82 5 601788 光大证券 111,197,430.50 7.46 6 601166 兴业银行 110,400,418.97 7.40 7 600570 恒生电子 101,121,766.80 6.78 8 600958 东方证券 93,306,331.95 6.26 9 600048 保利地产 85,328,087.18 5.72 10 000002 万 科Ａ 85,077,010.29 5.71 11 002708 光洋股份 73,446,651.20 4.93 12 601628 中国人寿 72,231,390.68 4.84 13 601601 中国太保 71,228,712.97 4.78 14 600690 青岛海尔 67,873,237.61 4.55 15 600999 招商证券 66,718,033.48 4.47 16 600835 上海机电 61,056,096.96 4.10 17 000539 粤电力Ａ 59,136,185.07 3.97 18 002736 国信证券 57,497,755.00 3.86 19 601328 交通银行 57,039,199.07 3.83 20 601818 光大银行 56,374,353.81 3.78 21 000829 天音控股 54,254,123.32 3.64 22 600476 湘邮科技 52,646,963.66 3.53 23 300340 科恒股份 49,897,605.99 3.35 24 600058 五矿发展 48,336,933.00 3.24 25 002029 七 匹 狼 46,221,149.94 3.10 26 600309 万华化学 45,871,579.04 3.08 27 300020 银江股份 45,768,451.16 3.07 28 002719 麦趣尔 42,671,611.00 2.86 29 600400 红豆股份 42,168,094.20 2.83 30 002469 三维工程 41,519,747.17 2.78 31 000565 渝三峡Ａ 40,358,037.45 2.71 32 600837 海通证券 40,354,429.70 2.71 33 600750 江中药业 39,380,697.39 2.64 34 000926 福星股份 39,147,527.02 2.63 35 601336 新华保险 38,527,746.21 2.58 36 601857 中国石油 37,442,590.00 2.51 37 600959 江苏有线 36,803,474.85 2.47 38 000400 许继电气 35,595,947.51 2.39 39 300058 蓝色光标 35,021,730.13 2.35 40 601009 南京银行 34,933,917.32 2.34 41 002142 宁波银行 34,425,076.46 2.31 42 601688 华泰证券 33,598,145.99 2.25 43 600302 标准股份 33,143,004.41 2.22 44 600109 国金证券 33,019,266.83 2.21 45 600387 海越股份 32,868,432.09 2.20 46 600177 雅戈尔 32,741,182.00 2.20 47 002609 捷顺科技 32,643,071.50 2.19 48 600422 昆药集团 31,735,554.72 2.13 49 000555 神州信息 30,372,219.62 2.04 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 6,169,713,874.67 卖出股票的收入（成交）总额 4,957,479,879.87 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末，本基金未持有股指期货。 8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末，本基金未持有国债期货。 8.10.3 本期国债期货投资评价 报告期末，本基金未持有国债期货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。 8.11.2本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,692,610.96 2 应收证券清算款 7,225,529.85 3 应收股利 - 4 应收利息 19,013.24 5 应收申购款 2,616,461.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,553,615.98 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600771 广誉远 31,297,770.66 2.10 筹划重大资产重组，停牌 2 603010 万盛股份 30,651,710.00 2.06 筹划非公开发行股票，停牌 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 28,643 48,533.79 20,902,973.00 1.50% 1,369,250,381.05 98.50% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 494,071.15 0.04% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为10-50万份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为10-50万份。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年3月31日)基金份额总额 4,069,427,511.95 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,598,228,601.70 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 4,277,502,759.60 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,390,153,354.05 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年2月11日，王卫东先生因个人原因不再担任基金管理人副总经理。 2015年11月30日，沈健先生、林艳芳女士担任基金管理人副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所情况。报告年度应支付给其报酬80000元人民币。2015年，瑞华会计师事务所为本基金提供审计服务。审计年限为1年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受稽核或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 渤海证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 恒泰证券 2 3,122,697,806.15 28.07% 2,602,191.03 28.08% - 安信证券 1 996,387,518.04 8.96% 709,845.68 7.66% - 国泰君安 1 993,914,503.50 8.94% 915,504.22 9.88% - 齐鲁证券 1 821,297,588.77 7.38% 751,507.16 8.11% - 平安证券 1 726,690,501.69 6.53% 664,497.12 7.17% - 兴业证券 1 705,873,022.85 6.35% 649,612.67 7.01% - 华创证券 1 489,319,410.78 4.40% 348,956.06 3.77% - 中金公司 1 448,564,558.35 4.03% 411,909.97 4.44% - 东方证券 1 433,912,785.77 3.90% 308,503.17 3.33% - 川财证券 1 372,457,920.05 3.35% 264,954.74 2.86% - 招商证券 1 363,899,248.29 3.27% 333,180.20 3.60% - 中信证券 2 269,048,576.65 2.42% 245,155.34 2.65% - 民生证券 2 259,459,485.20 2.33% 184,681.19 1.99% - 国金证券 1 214,057,766.56 1.92% 196,949.91 2.13% - 民族证券 1 197,712,198.42 1.78% 140,455.72 1.52% - 申银万国 1 184,190,382.19 1.66% 131,852.93 1.42% - 华泰证券 1 177,114,266.57 1.59% 129,523.52 1.40% - 光大证券 1 121,385,750.16 1.09% 111,726.79 1.21% - 中信建投 1 119,081,503.98 1.07% 87,084.22 0.94% - 银河证券 1 92,728,934.56 0.83% 67,812.36 0.73% - 新时代证券 2 8,213,758.94 0.07% 7,649.49 0.08% - 东兴证券 1 4,800,036.42 0.04% 3,510.27 0.04% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本基金报告期内共租用 30个交易席位，其中 报告期内新增 2 个交易席位。新增席位为：华泰证券上海交易所席位及安信证券上海交易所席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需 要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、 市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易 评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分 别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时 性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的 依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 新华基金管理股份有限公司 二〇一六年三月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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