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方正富邦优选灵活配置混合A(001431)  基金公开信息
流水号 507591
基金代码 001431
公告日期 2016-03-25
编号 1
标题 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
信息全文 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期：2016年3月25日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年6月25日（基金合同生效日）起至2015年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 1
1.1 重要提示 1
1.2 目录 2
§2 基金简介 4
2.1 基金基本情况 4
2.2 基金产品说明 4
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6
3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 8
§4 管理人报告 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 13
§5 托管人报告 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13
§6 审计报告 13
§7 年度财务报表 13
7.1 资产负债表 14
7.2 利润表 15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 17
7.4 报表附注 18
§8 投资组合报告 29
8.1 期末基金资产组合情况 29
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 29
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 30
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 32
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 37
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 37
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 37
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 37
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 38
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 38
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 38
8.12 投资组合报告附注 38
§9 基金份额持有人信息 39
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 39
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 39
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 39
§10 开放式基金份额变动 39
§11 重大事件揭示 40
11.1 基金份额持有人大会决议 40
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 40
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 40
11.4 基金投资策略的改变 40
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 40
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 40
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 41

§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 方正富邦优选灵活配置
基金主代码 001431
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月25日
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 15,852,155.26

2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的绝对回报。
投资策略 在类别资产的配置上，本基金结合宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、市场情绪因素等分析各类资产的市场趋势和收益风险水平，进而对股票、债券和货币市场工具等类别的资产进行动态调整。
（1）宏观经济因素。主要分析对证券市场的基本面产生普遍影响的宏观经济指标。包括：GDP增长率、工业增加值、CPI、PPI水平及其变化趋势、市场利率水平及其变化趋势、M1、M2值及其增加量等；
（2）市场估值因素。包含纵向比较股票市场的整体估值水平、横向比较股票、债券之间的相对收益水平、上市公司盈利水平及其盈利预期、市场资金供求关系变化等；
（3）政策因素，研究与证券市场紧密相关的各种宏观调控政策，包括产业发展政策、区域发展政策、货币政策、财政政策、房地产调控政策等；
（4）市场情绪因素，包含新开户数、股票换手率、市场成交量、开放式基金股票持仓比例变化等。综合上述因素的分析结果，本基金给出股票、债券和货币市场工具等资产的最佳配置比例并实时进行调整。本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析策略，综合运用定性分析和"宏观量化模型"等定量分析手段，在股票、债券、现金三类资产之间进行配置。行业配置策略将主要来自两个方面的支撑。首先聚焦于以技术创新和商业模式变革为驱动力、处于增长初期的新兴成长型行业。其次，在"宏观量化模型"体系下指导行业配置，当经济变动方向趋于扩张时，行业配置偏于周期类进攻型，当经济变动方向趋于收缩时，行业配置偏于弱周期类防御型。个股选择策略重点关注企业由知识创新、技术创新和管理模式创新引发的盈利变化趋势和动态估值水平走势，精选在经济转型中依托技术领先能力和商业模式创新能力构建壁垒优势且与市场普遍预期业绩和估值存在"水平差"的优质上市公司进行投资。债券投资采取主动的投资管理方式，根据市场变化和投资需要进行积极操作，力争提高基金收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 方正富邦基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 赖宏仁 田东辉
联系电话 010-57303988 010-68858113
电子邮箱 laihr@founderff.com tiandonghui@psbc.com
客户服务电话 400-818-0990 95580
传真 010-57303718 010-68858120
注册地址 北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦11层9、11单元 北京市西城区金融大街3号A座
办公地址 北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦11层9、11单元 北京市西城区金融大街3号
邮政编码 100032 100808
法定代表人 何其聪 李国华

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.founderff.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年6月25日-2015年12月31日
本期已实现收益 -1,575,443.30
本期利润 459,922.09
加权平均基金份额本期利润 0.0093
本期加权平均净值利润率 0.94%
本期基金份额净值增长率 3.20%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末
期末可供分配利润 485,417.07
期末可供分配基金份额利润 0.0306
期末基金资产净值 16,358,437.73
期末基金份额净值 1.032
3.1.3 累计期末指标 2015年末
基金份额累计净值增长率 3.20%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4.自基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 15.18% 1.78% 12.50% 1.17% 2.68% 0.61%
过去六个月 3.20% 1.46% -9.69% 1.87% 12.89% -0.41%
自基金合同生效日起至今（2015年06月25日-2015年12月31日） 3.20% 1.43% -14.89% 1.97% 18.09% -0.54%
注：方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*70%+中债总指数收益率*30%。沪深300指数和中债总指数分别反映了中国证券市场和债券市场的整体运行状况，具有可操作性和投资性。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1.自基金合同生效以来，本基金运作未满一年。
2.本基金基金合同约定建仓期为基金合同生效之日起6个月。本基金已在基金合同生效之日起6个月内，使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本年数据按基金合同生效后基金实际存续期计算，未按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金未进行利润分配。



§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038号）于2011年7月8日成立。本公司注册资本2亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司，持有股份比例66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例33.3%。
截止2015年12月31日，本公司管理7只证券投资基金--方正富邦创新动力混合型证券投资基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金、方正富邦金小宝货币市场基金、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金、方正富邦优选灵活混合型证券投资基金，同时管理21个特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王健 本基金基金经理 2015年6月25日 － 6 本科毕业于内蒙古师范大学教育技术专业，内蒙古工业大学产业经济学硕士研究生。2009年3月至2014年12月于包商银行债券投资部担任执行经理助理；2015年1月至3月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任拟任基金经理；2015年6月至今，任方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
徐超 本基金基金经理 2015年11月4日 － 3 本科毕业于北京航空航天大学，硕士毕业于北京矿业大学企业管理专业，2006年7月至2008年11月于中美大都会人寿保险有限公司顾问行销市场部担任高级助理；2008年11月至2012年9月于中诚信国际信用评级有限责任公司金融机构评级部担任总经理助理、高级分析师；2012年9月至2015年6月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任高级研究员；2015年6月至今于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任基金经理助理。2015年11月至今，任本基金基金经理。
注：①首任基金经理的任职日期指基金合同生效日。
②证券从业年限的计算标准：遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人为保证公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》以及《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《特定客户资产管理业务试点管理办法》等法律法规制定《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》。
《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》对公平交易的原则与内容，研究支持、投资决策的内部控制，交易执行的内部控制，行为监控和分析评估，报告、信息披露和外部监督进行了详细的梳理及规范。
本基金管理人根据相关制度建立科学的研究、投资决策、交易、公平交易分析体系，并通过加强交易执行环节内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。监察稽核部根据恒生电子投资交易系统公平交易稽核分析模块定期出具公司不同组合间的公平交易报告。
本基金管理人在投资管理活动中，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。
在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。

4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
自基金成立以来资本市场波动较大，因此配置上主要以中短债为主，权益类资产仓位一直维持在较低水平。在三季度末期随着股票市场有所企稳，逐步配置了部分估值合理的绩优股，在控制风险的前提下做到平衡配置，组合净值回撤较小。四季度在股市反弹期间本基金加仓了部分成长股，且适当控制仓位，实现了较稳健的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015年12月31日，本基金份额净值为1.032元。报告期份额净值增长率为3.20%，同期业绩比较基准增长率为-14.89%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中长期来看，随着人口红利消失和地产周期结束，全球经济增速下台阶，各国资产回报率均有所下行。我国工业待去产能，地产周期面临拐点，短期内经济或持续低迷，货币政策宽松仍将持续。对于股票市场而言，近期在汇率波动较大的冲击下股市震荡较大，后续在改革措施陆续推进下股市有望企稳。目前市场流动性仍较为充裕，股市行情有望分化，个股行情仍值得期待。本基金期望在市场分化过程中精选个股，配合适时的仓位控制，力争为投资者带来良好的投资回报。



4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、基金运营部负责人及监察稽核部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金已经达到法定要求连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元应予信息披露的情形，同时截止到报告期末，本基金连续六十个工作日基金资产净值低于五千万。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国邮政储蓄银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金本年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,288,513.13
结算备付金 24,746.26
存出保证金 85,904.94
交易性金融资产 7.4.7.2 14,198,888.42
其中：股票投资 14,198,888.42
基金投资 －
债券投资 －
资产支持证券投资 －
贵金属投资 －
衍生金融资产 7.4.7.3 －
买入返售金融资产 7.4.7.4 －
应收证券清算款 －
应收利息 7.4.7.5 857.47
应收股利 －
应收申购款 999.20
递延所得税资产 －
其他资产 7.4.7.6 －
资产总计 16,599,909.42
负债和所有者权益 附注号 本期末
2015年12月31日
负 债：
短期借款 －
交易性金融负债 －
衍生金融负债 7.4.7.3 －
卖出回购金融资产款 －
应付证券清算款 －
应付赎回款 42,024.38
应付管理人报酬 17,254.73
应付托管费 2,875.79
应付销售服务费 －
应付交易费用 7.4.7.7 35,284.82
应交税费 －
应付利息 －
应付利润 －
递延所得税负债 －
其他负债 7.4.7.8 144,031.97
负债合计 241,471.69
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 15,852,155.26
未分配利润 7.4.7.10 506,282.47
所有者权益合计 16,358,437.73
负债和所有者权益总计 16,599,909.42
注：1、截止2015年12月31日，基金份额净值1.032元，基金份额总额15,852,155.26份。
2、本基金合同生效日为2015年6月25日，2015年度实际报告期间为2015年6月25日至2015年12月31日。截至报告期末，本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

7.2 利润表
会计主体：方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年6月25日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
2015年6月25日至2015年12月31日
一、收入 1,123,799.90
1.利息收入 428,429.81
其中：存款利息收入 7.4.7.11 244,092.18
债券利息收入 175,049.86
资产支持证券利息收入 －
买入返售金融资产收入 9,287.77
其他利息收入 －
2.投资收益（损失以“-”填列） -2,628,595.54
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -2,575,174.97
基金投资收益 －
债券投资收益 7.4.7.13 -83,609.10
资产支持证券投资收益 －
贵金属投资收益 －
衍生工具收益 7.4.7.14 －
股利收益 7.4.7.15 30,188.53
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 2,035,365.39
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 1,288,600.24
减：二、费用 663,877.81
1．管理人报酬 290,972.33
2．托管费 48,495.39
3．销售服务费 －
4．交易费用 7.4.7.18 175,410.09
5．利息支出 －
其中：卖出回购金融资产支出 －
6．其他费用 7.4.7.19 149,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 459,922.09
减：所得税费用 －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 459,922.09

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年6月25日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期
2015年6月25日至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 213,209,072.42 － 213,209,072.42
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 459,922.09 459,922.09
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -197,356,917.16 46,360.38 -197,310,556.78
其中：1.基金申购款 301,800.30 1,509.24 303,309.54
2.基金赎回款 -197,658,717.46 44,851.14 -197,613,866.32
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － －
五、期末所有者权益
（基金净值） 15,852,155.26 506,282.47 16,358,437.73
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
何其聪
—————————
基金管理人负责人 潘英杰
—————————
主管会计工作负责人 潘英杰
—————————
会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1053号《关于核准方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集213,198,862.49元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第800号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为213,209,072.42份基金份额，其中认购资金利息折合10,209.93份基金份额。本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股市期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资组合资产配置比例为：股票投资占基金资产的0%-95%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、现金、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%；中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%。

本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于2016年3月23日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

根据《公开募集证券投资基金运行管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。本基金于2015年度出现连续60个工作日基金净值低于5000万元的情形，本基金的基金管理人已在评估后续处理方案，故本财务报表以持续经营为编制基础。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年6月25日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年6月25日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计


7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2015年6月25日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间。

7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。


7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税.

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。


7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
方正富邦基金管理有限公司("方正富邦基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司("邮政储蓄银行") 基金托管人
方正证券股份有限公司("方正证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东
北京方正富邦创融资产管理有限公司("方正富邦创融") 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8．1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2015年6月25日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 290,972.33
其中：支付销售机构的客户维护费 52,581.72
注：支付基金管理人方正富邦基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2015年6月25日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 48,495.39
注：支付基金托管人邮政储蓄银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人本报告期末未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期
2015年6月25日至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入
邮政储蓄银行 2,288,513.13 62,281.78
注：1.本基金的银行存款由基金托管人邮政储蓄银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
估值单价 复牌日期 复牌
开盘单价 数量
(单位: 股) 期末
成本总额 期末
估值总额
000796 凯撒旅游 2015-11-09 重大资产重组 27.46 － 9,000 225,826.00 247,140.00
000925 众合科技 2015-11-03 重大资产重组 20.24 － 22,000 369,666.80 445,280.00
002383 合众思壮 2015-12-15 收购 40.35 2016-03-17 36.32 3,500 110,208.35 141,225.00
002707 众信旅游 2015-11-16 重大资产重组 52.62 2016-03-15 47.36 3,700 146,079.23 194,694.00
300036 超图软件 2015-10-30 收购资产 43.18 2016-01-15 35.11 13,500 380,287.00 582,930.00
300326 凯利泰 2015-09-24 披露重大事项 21.80 2016-01-22 23.98 5,000 110,165.94 109,000.00
300336 新文化 2015-12-24 披露重大事项 42.00 － 4,800 142,796.94 201,600.00
注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为12,277,019.42元，属于第二层次的余额为1,921,869.00元，无属于第三层次的余额。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年7月31日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 14,198,888.42 85.54
其中：股票 14,198,888.42 85.54
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 2,313,259.39 13.94
7 其他各项资产 87,761.61 0.53
8 合计 16,599,909.42 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 79,038.72 0.48
B 采矿业 55,955.00 0.34
C 制造业 7,410,628.80 45.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 85,100.00 0.52
F 批发和零售业 164,970.00 1.01
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 247,140.00 1.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,430,442.00 20.97
J 金融业 1,205,311.00 7.37
K 房地产业 584,707.00 3.57
L 租赁和商务服务业 194,694.00 1.19
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 420,640.00 2.57
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 320,261.90 1.96
S 综合 － －
合计 14,198,888.42 86.80

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 300036 超图软件 13,500 582,930.00 3.56
2 601318 中国平安 14,200 511,200.00 3.12
3 002709 天赐材料 5,900 489,110.00 2.99
4 002657 中科金财 6,100 487,939.00 2.98
5 300182 捷成股份 20,000 480,000.00 2.93
6 000925 众合科技 22,000 445,280.00 2.72
7 002630 华西能源 30,000 443,100.00 2.71
8 002033 丽江旅游 23,900 420,640.00 2.57
9 601555 东吴证券 23,700 380,859.00 2.33
10 300021 大禹节水 19,100 304,836.00 1.86
11 002279 久其软件 4,500 304,650.00 1.86
12 000977 浪潮信息 9,600 304,416.00 1.86
13 300078 思创医惠 6,100 297,680.00 1.82
14 002284 亚太股份 13,200 272,976.00 1.67
15 002673 西部证券 8,000 263,280.00 1.61
16 603308 应流股份 8,300 259,956.00 1.59
17 000558 莱茵体育 9,300 257,610.00 1.57
18 002701 奥瑞金 8,800 248,688.00 1.52
19 000796 凯撒旅游 9,000 247,140.00 1.51
20 002019 亿帆鑫富 6,000 240,000.00 1.47
21 002111 威海广泰 7,900 239,765.00 1.47
22 300075 数字政通 7,500 235,125.00 1.44
23 002407 多氟多 2,900 221,154.00 1.35
24 300166 东方国信 6,800 217,804.00 1.33
25 600487 亨通光电 13,250 211,205.00 1.29
26 300302 同有科技 2,800 202,860.00 1.24
27 300336 新文化 4,800 201,600.00 1.23
28 300345 红宇新材 13,240 199,262.00 1.22
29 002707 众信旅游 3,700 194,694.00 1.19
30 000718 苏宁环球 14,300 188,617.00 1.15
31 002560 通达股份 4,300 187,050.00 1.14
32 002074 国轩高科 4,900 181,790.00 1.11
33 300207 欣旺达 6,200 174,220.00 1.07
34 002466 天齐锂业 1,200 168,900.00 1.03
35 600038 中直股份 3,200 168,736.00 1.03
36 600172 黄河旋风 6,600 167,046.00 1.02
37 600391 成发科技 3,200 165,952.00 1.01
38 002195 二三四五 4,482 165,834.00 1.01
39 000638 万方发展 5,400 164,970.00 1.01
40 601313 江南嘉捷 10,500 164,640.00 1.01
41 300274 阳光电源 5,900 161,778.00 0.99
42 002467 二六三 7,700 161,623.00 0.99
43 603766 隆鑫通用 6,800 161,364.00 0.99
44 300119 瑞普生物 8,000 160,800.00 0.98
45 300379 东方通 1,300 159,497.00 0.98
46 300173 智慧松德 8,800 157,784.00 0.96
47 002439 启明星辰 4,700 150,400.00 0.92
48 002172 澳洋科技 10,000 148,800.00 0.91
49 000938 紫光股份 1,500 147,570.00 0.90
50 002316 键桥通讯 7,000 142,030.00 0.87
51 002383 合众思壮 3,500 141,225.00 0.86
52 300085 银之杰 2,500 139,750.00 0.85
53 600807 天业股份 8,000 138,480.00 0.85
54 002583 海能达 10,420 130,145.80 0.80
55 300376 易事特 2,500 120,025.00 0.73
56 300144 宋城演艺 4,193 118,661.90 0.73
57 300256 星星科技 4,500 113,310.00 0.69
58 300326 凯利泰 5,000 109,000.00 0.67
59 002487 大金重工 6,200 88,040.00 0.54
60 000090 天健集团 5,000 85,100.00 0.52
61 002623 亚玛顿 1,800 84,960.00 0.52
62 002635 安洁科技 2,900 80,620.00 0.49
63 300498 温氏股份 1,728 79,038.72 0.48
64 000603 盛达矿业 3,100 55,955.00 0.34
65 600109 国金证券 3,100 49,972.00 0.31
66 000019 深深宝Ａ 2,900 49,445.00 0.30

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 000400 许继电气 3,936,690.00 24.07
2 600765 中航重机 2,197,490.00 13.43
3 601231 环旭电子 1,908,459.84 11.67
4 600391 成发科技 1,656,750.00 10.13
5 600038 中直股份 1,478,324.00 9.04
6 002396 星网锐捷 1,388,088.02 8.49
7 002202 金风科技 1,328,700.00 8.12
8 300115 长盈精密 1,305,100.00 7.98
9 000333 美的集团 1,293,112.50 7.90
10 300017 网宿科技 1,287,096.00 7.87
11 300335 迪森股份 1,155,882.00 7.07
12 300253 卫宁健康 1,100,676.00 6.73
13 600983 惠而浦 1,088,483.55 6.65
14 300124 汇川技术 1,060,000.00 6.48
15 300307 慈星股份 978,194.00 5.98
16 601288 农业银行 954,000.00 5.83
17 002491 通鼎互联 945,600.00 5.78
18 601933 永辉超市 934,300.00 5.71
19 300212 易华录 900,000.00 5.50
20 600271 航天信息 879,200.00 5.37
21 002185 华天科技 875,594.00 5.35
22 600415 小商品城 873,900.00 5.34
23 300166 东方国信 866,195.00 5.30
24 600323 瀚蓝环境 860,791.00 5.26
25 601328 交通银行 843,700.00 5.16
26 300298 三诺生物 819,700.00 5.01
27 601398 工商银行 815,400.00 4.98
28 601818 光大银行 784,800.00 4.80
29 000651 格力电器 692,145.00 4.23
30 600498 烽火通信 659,250.00 4.03
31 002304 洋河股份 653,280.00 3.99
32 600138 中青旅 650,486.00 3.98
33 600585 海螺水泥 640,200.00 3.91
34 601126 四方股份 632,870.30 3.87
35 300182 捷成股份 524,813.00 3.21
36 002709 天赐材料 519,443.44 3.18
37 002279 久其软件 516,543.00 3.16
38 002657 中科金财 508,230.00 3.11
39 601318 中国平安 495,296.00 3.03
40 600570 恒生电子 492,080.00 3.01
41 300332 天壕环境 487,095.00 2.98
42 300136 信维通信 482,281.00 2.95
43 600086 东方金钰 481,885.00 2.95
44 000090 天健集团 479,277.00 2.93
45 300392 腾信股份 476,268.00 2.91
46 300274 阳光电源 472,063.00 2.89
47 002081 金 螳 螂 470,023.80 2.87
48 601555 东吴证券 446,310.00 2.73
49 300345 红宇新材 446,120.00 2.73
50 002245 澳洋顺昌 442,019.00 2.70
51 300137 先河环保 438,534.00 2.68
52 300085 银之杰 436,424.00 2.67
53 600999 招商证券 432,720.00 2.65
54 002033 丽江旅游 416,351.00 2.55
55 300267 尔康制药 409,140.00 2.50
56 002195 二三四五 398,989.00 2.44
57 300232 洲明科技 391,117.00 2.39
58 300036 超图软件 380,287.00 2.32
59 300118 东方日升 378,550.00 2.31
60 002503 搜于特 374,043.00 2.29
61 600804 鹏博士 373,200.00 2.28
62 000925 众合科技 369,666.80 2.26
63 002465 海格通信 355,639.31 2.17
64 300021 大禹节水 354,520.00 2.17
65 002475 立讯精密 349,800.00 2.14
66 600894 广日股份 334,500.00 2.04
67 300207 欣旺达 331,029.00 2.02
68 002169 智光电气 329,657.00 2.02
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 000400 许继电气 2,989,846.00 18.28
2 600765 中航重机 1,861,807.19 11.38
3 601231 环旭电子 1,635,703.80 10.00
4 002202 金风科技 1,318,050.00 8.06
5 002396 星网锐捷 1,263,230.00 7.72
6 000333 美的集团 1,255,201.00 7.67
7 600391 成发科技 1,250,777.00 7.65
8 300115 长盈精密 1,188,756.00 7.27
9 300017 网宿科技 1,153,330.00 7.05
10 600983 惠而浦 1,108,003.71 6.77
11 300335 迪森股份 1,068,549.00 6.53
12 601933 永辉超市 983,284.00 6.01
13 300307 慈星股份 979,990.00 5.99
14 601288 农业银行 953,400.00 5.83
15 300124 汇川技术 952,996.00 5.83
16 300253 卫宁健康 924,736.00 5.65
17 600038 中直股份 874,526.00 5.35
18 600323 瀚蓝环境 850,016.00 5.20
19 601328 交通银行 842,100.00 5.15
20 601398 工商银行 814,800.00 4.98
21 600415 小商品城 793,207.00 4.85
22 300212 易华录 781,448.00 4.78
23 002185 华天科技 776,950.00 4.75
24 600271 航天信息 766,556.00 4.69
25 002491 通鼎互联 765,000.00 4.68
26 601818 光大银行 728,515.00 4.45
27 300298 三诺生物 683,717.18 4.18
28 600585 海螺水泥 635,657.00 3.89
29 300166 东方国信 583,712.00 3.57
30 600999 招商证券 550,320.00 3.36
31 600498 烽火通信 545,710.00 3.34
32 600570 恒生电子 517,547.00 3.16
33 000651 格力电器 514,500.00 3.15
34 002304 洋河股份 513,050.00 3.14
35 300392 腾信股份 510,272.00 3.12
36 600138 中青旅 497,100.00 3.04
37 002630 华西能源 485,594.00 2.97
38 600086 东方金钰 453,010.00 2.77
39 300118 东方日升 446,622.00 2.73
40 300137 先河环保 433,146.00 2.65
41 002329 皇氏集团 422,965.80 2.59
42 601126 四方股份 413,950.00 2.53
43 000090 天健集团 410,816.00 2.51
44 300232 洲明科技 405,890.00 2.48
45 002326 永太科技 395,260.00 2.42
46 300267 尔康制药 393,040.00 2.40
47 002389 南洋科技 369,340.00 2.26
48 300219 鸿利光电 369,311.50 2.26
49 300274 阳光电源 362,442.00 2.22
50 002538 司尔特 361,164.00 2.21
51 300053 欧比特 350,676.00 2.14
52 300332 天壕环境 349,830.00 2.14
53 300085 银之杰 343,088.00 2.10
54 002503 搜于特 342,114.00 2.09
55 002169 智光电气 335,929.00 2.05
56 002374 丽鹏股份 334,057.00 2.04
57 002279 久其软件 328,266.00 2.01
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 76,595,905.86
卖出股票的收入（成交）总额 61,857,207.86
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 85,904.94
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 857.47
5 应收申购款 999.20
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 87,761.61

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的
公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况
说明
1 300036 超图软件 582,930.00 3.56 重大事项停牌
2 000925 众合科技 445,280.00 2.72 重大事项停牌

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额 占总份额比例 持有
份额 占总份额比例
337 47,039.04 － － 15,852,155.26 100.00%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015年6月25日)基金份额总额 213,209,072.42
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 301,800.30
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 197,658,717.46
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 15,852,155.26
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人2015年3月5日发布公告聘任邹牧代任方正富邦基金管理有限公司董事长，2015年6月13日发布公告解聘张金良方正富邦基金管理有限公司副总经理职务，2015年6月27日发布公告解聘徐进方正富邦基金管理有限公司副总经理职务，2015年8月6日发布公告聘任何其聪为方正富邦基金管理有限公司董事长，2015年8月6日发布公告解聘雷杰方正富邦基金管理有限公司董事长职务。
报告期内基金托管人中国邮政储蓄银行托管业务部总经理变更为田东辉先生，向监管部门的相关报备手续正在办理中。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金基金合同生效日为2015年6月25日，报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费54,000元，该审计机构第1年提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元
数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占股票
成交总额比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
银河证券 2 138,348,849.32 100.00% 100,186.22 100.00% 本期新增
注：1.为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
2.券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占债券
成交总额比例 成交金额 占债券回购
成交总额比例 成交金额 占权证
成交总额比例
银河证券 26,202,408.70 100.00% 97,200,000.00 100.00% － －

方正富邦基金管理有限公司

二〇一六年三月二十五日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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