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| 银河美丽混合A(519664) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 507525 | ||||||||
| 基金代码 | 519664 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河美丽优萃混合型证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年3月25日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经会计师事务所审计。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 银河美丽混合 场内简称 - 基金主代码 519664 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年5月29日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 307,860,320.57份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称： 银河美丽混合A 银河美丽混合C 下属分级基金的场内简称： - - 下属分级基金的交易代码： 519664 519665 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 218,987,279.31份 88,873,041.26份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金为主动管理的股票型基金，投资策略主要包括资产配置策略、个股精选策略、债券投资策略、股指期货投资策略等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为主动管理的混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种，理论上其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 银河美丽混合A 银河美丽混合C 下属分级基金的风险收益特征 - - 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 董伯儒 田青 联系电话 021-38568888 010-67595096 电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-820-0860 010-67595096 传真 021-38568769 010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com 基金年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 2、（基金会计补充） §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年5月29日(基金合同生效日)-2014年12月31日 2013年 银河美丽混合A 银河美丽混合C 银河美丽混合A 银河美丽混合C 银河美丽混合A 银河美丽混合C 本期已实现收益 225,408,101.39 43,663,911.73 30,414,278.30 13,941,892.90 - - 本期利润 267,182,440.74 47,223,639.18 37,814,776.43 14,978,005.36 - - 加权平均基金份额本期利润 1.1331 0.7017 0.1366 0.1159 - - 本期基金份额净值增长率 69.51% 67.94% 20.70% 20.10% - - 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配基金份额利润 0.9103 0.8797 0.2068 0.2005 - - 期末基金资产净值 448,096,141.53 179,289,537.39 162,250,886.85 87,677,149.07 - - 期末基金份额净值 2.046 2.017 1.207 1.201 - - 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河美丽混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 38.52% 2.37% 13.57% 1.34% 24.95% 1.03% 过去六个月 3.96% 3.77% -12.31% 2.14% 16.27% 1.63% 过去一年 69.51% 3.31% 6.98% 1.99% 62.53% 1.32% 自基金合同生效起至今 104.60% 2.69% 59.32% 1.69% 45.28% 1.00% 银河美丽混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 38.63% 2.36% 13.57% 1.34% 25.06% 1.02% 过去六个月 4.24% 3.77% -12.31% 2.14% 16.55% 1.63% 过去一年 67.94% 3.31% 6.98% 1.99% 60.96% 1.32% 自基金合同生效起至今 101.70% 2.70% 59.32% 1.69% 42.38% 1.01% 注：业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定：本基金投资的股票资产占基金资产的60%－95%，保持不低于基金资产净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券，全部权证市值不得超过基金资产的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%等。截止2014年11月29日建仓期满，本基金各项资产配置符合合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与26只开放式证券投资基金，基本情况如下： 1、银丰证券投资基金 类型：契约型封闭式 成立日：2002年8月15日 基金投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金合同生效日：2003年8月4日 （1）银河稳健证券投资基金 基金投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 基金投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年3月30日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报 4、银河银富货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年12月20日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。 5、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年3月14 日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 6、银河竞争优势成长混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008年5月26日 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 7、银河行业优选混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年4月24日 基金投资目标： 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 8、银河沪深300价值指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年12月28日 基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 9、银河蓝筹精选混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年7月16日 基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。 10、银河创新成长混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年12月29日 基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 11、银河强化收益债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年5月31日 基金投资目标：本基金主要投资于固定收益类品种，在控制风险，保持资产良好流动性的前提下，追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。 12、银河消费驱动混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年7月29日 基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 13、银河通利债券型证券投资基金（LOF） 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年4月25日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 14、银河主题策略混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年9月21日 基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 15、银河领先债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年11月29日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 16、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年3月29日 基金投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深300成长指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 17、银河增利债券型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年7月17日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 18、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合,以1年为一个运作周期，每个运作周期共包含为4个封闭期和3个受限开放期)。 基金合同生效日：2013年8月9日 投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 19、银河灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年2月11日 基金投资目标：本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取超额收益。 20、银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年3月14日 基金投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾安价值100指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 21、银河润利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014-08-06 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。 22、银河康乐股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014-11-18 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 23、银河泽利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015-04-09 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略（优化的CPPI 策略），并引入保证人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。 24、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015-04-22 基金投资目标：本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业及子行业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现代服务主题相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 25、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015-04-22 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 26、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015-05-12 基金投资目标：本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等国家经济战略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会，充分利用我公司的研究投资优势，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利，在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 27、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015-06-19 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张杨 银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理、银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理、银河康乐股票型证券投资基金的基金经理 2014年5月29日 - 12 硕士研究生学历，CFA三级证书，曾先后就职于上海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司，从事宏观经济及股票策略研究工作。2008年9月加入银河基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等职务。2011年10月起担任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理，2014年11月起担任银河康乐股票型证券投资基金的基金经理。 成胜 银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理、银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理、银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理、股票投资部副总监 2014年5月29日 2015年6月12日 11 硕士研究生学历，曾就职于光大证券研究所，从事行业研究工作。2007年5月加入银河基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理、股票投资部总监助理等职务，2010年9月至2015年5月担任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理，2012年9月至2015年6月担任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理，2014年4月至2015年6月担任股票投资部副总监。 注：1、上表中任职职日期为基金合同生效日，离职日期为我公司作出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ，所有投资组合经理在获取研究成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行方面，本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度，遵循“时间优先、价格优先”的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上证指数在2015年出现大幅上涨和区间巨幅震荡，上证指数上涨9.41%,创业板指数上涨84.41%,市场整体性机会突出，其中为代表的是互联网相关的股票贯穿全年，此外，主题投资机会表现较佳，如“科教文卫、信息安全、迪斯尼”等相关主题不断涌现。此外,在资本市场服务整体经济转型的背景下,国企改革相关的投资逻辑发挥了较大的影响。虽然出现2次大幅回撤,但2015年属于新经济大牛市。 操作层面上，银河美丽优萃主要投资方向是符合基金合同规定的符合中国经济转型的行业和个股，如互联网金融、信息安全、体育产业等。此外，美丽优萃基金也积极参与了低估值行业，如金融、地产等。由于市场波动性较大，银河美丽也采取了相对灵活的交易策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2015年银河美丽优萃A级份额净值表现为69.51%，C级份额净值表现为67.94%；业绩基准为6.98%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于2016年的市场趋势，过去三年，整个市场对经济转型产生的新经济故事有着过高的预期 新经济类别公司的市值明显高估，市场本身需要通过空间和时间的调整来消化这一定价过高的问题。其次，宏观环境上A股市场要面对经济持续下滑，乃至经济体整体出现一定的金融风险的可能，从人民币汇率的变化可以看出整体中国经济走向一起的变化。我们认为，市场正式进入调整期，这一阶段需要时间和空间来完成，因此，我们需要在市场进入底部区域后积极布局下一个新周期的投资机会。 2016年的主要行业配置思路：重点投资符合中国经济大方向的转型行业：互联网以及被互联网改造的传统行业，此外，值得阶段性积极投资的优势行业有： 资本市场大发展受益的正反馈行业：券商、保险、地方金融国企、金融信息化；具有国际化估值优势的低估值蓝筹：银行、基建 行业景气向上行业：高端制造、信息安全；国家战略和改革预期：一带一路、自贸区、军工、北斗导航、地方国企改革等。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。 本基金管理人采取的主要措施包括： （1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内部监察部门培训相结合的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。 （2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、保护基金份额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围，认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。 （3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门，组成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员，其多数拥有十年以上的证券、风控、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序，对估值相关的各个环节均配有专门的人员实施、把控，并保证环节的各方不存在重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于2014年5月29日成立，根据《基金合同》有关规定“本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比列不低于收益分配基准日可供分配利润的20%”“基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值”。2014年未进行利润分配。截止2015年年底，本基金A级可供分配利润为199,351,731.01元，C级可供分配利润为78,179,365.40元，未进行利润分配。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 -无 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 -无 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 60821717_B22 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 银河美丽优萃混合型证券投资基金（原名银河美丽优萃股票型证券投资基金）全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的银河美丽优萃混合型证券投资基金（原名银河美丽优萃股票型证券投资基金）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表和2015年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人银河基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银河美丽优萃混合型证券投资基金（原名银河美丽优萃股票型证券投资基金）2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 中国注册会计师郭杭翔 中国注册会计师濮晓达 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 审计报告日期 2016年3月23日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：银河美丽优萃混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 69,108,039.71 23,277,194.85 结算备付金 3,464,401.97 2,004,950.16 存出保证金 824,694.24 320,735.09 交易性金融资产 557,404,132.02 233,313,954.61 其中：股票投资 557,404,132.02 233,313,954.61 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 16,650.04 7,204.82 应收股利 - - 应收申购款 8,533,396.04 4,574,099.14 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 639,351,314.02 263,498,138.67 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 9,491,545.41 应付赎回款 8,660,578.87 2,053,012.87 应付管理人报酬 784,983.69 275,749.00 应付托管费 130,830.63 45,958.16 应付销售服务费 147,608.09 66,133.53 应付交易费用 1,982,708.70 1,353,201.50 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 258,925.12 284,502.28 负债合计 11,965,635.10 13,570,102.75 所有者权益： 实收基金 307,860,320.57 207,484,671.77 未分配利润 319,525,358.35 42,443,364.15 所有者权益合计 627,385,678.92 249,928,035.92 负债和所有者权益总计 639,351,314.02 263,498,138.67 注：（1）报告截止日2015年12月31日，基金份额净值2.038元，基金份额总额307,860,320.57份，其中A基金份额参考净值2.046元，份额总额218,987,279.31份；C基金份额参考净值2.017元，份额总额88,873,041.26份。 （2）本基金合同于2014年5月29日生效，上年度可比期间自2014年5月29日至2014年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：银河美丽优萃混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年5月29日(基金合同生效日)至2014年12月31日 一、收入 338,707,831.47 61,996,154.35 1.利息收入 564,549.18 3,483,867.69 其中：存款利息收入 564,549.18 661,134.13 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 2,822,733.56 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 275,090,577.84 48,158,725.35 其中：股票投资收益 273,212,824.57 47,641,041.05 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,877,753.27 517,684.30 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 45,334,066.80 8,436,610.59 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 17,718,637.65 1,916,950.72 减：二、费用 24,301,751.55 9,203,372.56 1．管理人报酬 7,927,547.53 3,699,556.85 2．托管费 1,321,257.93 616,592.86 3．销售服务费 1,161,528.36 782,113.73 4．交易费用 13,488,874.09 3,810,252.83 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 402,543.64 294,856.29 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 314,406,079.92 52,792,781.79 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 314,406,079.92 52,792,781.79 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河美丽优萃混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 207,484,671.77 42,443,364.15 249,928,035.92 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 314,406,079.92 314,406,079.92 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 100,375,648.80 -37,324,085.72 63,051,563.08 其中：1.基金申购款 1,790,697,982.38 1,226,721,716.60 3,017,419,698.98 2.基金赎回款 -1,690,322,333.58 -1,264,045,802.32 -2,954,368,135.90 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 307,860,320.57 319,525,358.35 627,385,678.92 项目 上年度可比期间 2014年5月29日(基金合同生效日)至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 650,875,510.95 - 650,875,510.95 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 52,792,781.79 52,792,781.79 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -443,390,839.18 -10,349,417.64 -453,740,256.82 其中：1.基金申购款 153,470,407.72 27,141,461.74 180,611,869.46 2.基金赎回款 -596,861,246.90 -37,490,879.38 -634,352,126.28 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 207,484,671.77 42,443,364.15 249,928,035.92 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______陈勇______ ______陈勇______ ____秦长建____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银河美丽优萃混合型证券投资基金（原名银河美丽优萃股票型证券投资基金）(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1561号《关于核准银河美丽优萃股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为发起人向社会公开募集。基金合同于2014年5月29日生效，首次设立募集规模为650,875,510.95份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金自2015年7月17日起更名为银河美丽优萃混合型证券投资基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于本基金定义的美丽主题相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计估计的变更在7.4.5.2会计估计变更的说明中披露，所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月26日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东 中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海城投（集团）有限公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司 受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年5月29日(基金合同生效日)至2014年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 中国银河证券股份有限公司 1,728,547,129.16 19.29% 641,254,810.57 24.86% 债券交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年5月29日(基金合同生效日)至2014年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 中国银河证券股份有限公司 - - 17,807,000,000.00 90.34% 7.4.8.1.2 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中国银河证券股份有限公司 1,557,936.23 19.21% 605,825.36 30.56% 关联方名称 上年度可比期间 2014年5月29日(基金合同生效日)至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中国银河证券股份有限公司 574,066.90 24.80% 41,667.54 3.08% 注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年5月29日(基金合同生效日)至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 7,927,547.53 3,699,556.85 其中：支付销售机构的客户维护费 3,649,284.15 1,258,318.28 注：2015年末未支付管理费余额784,983.69元 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内，按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年5月29日(基金合同生效日)至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,321,257.93 616,592.86 注：2015年末未支付托管费余额130,830.63元 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内，按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河美丽混合A 银河美丽混合C 合计 银河基金管理有限公司 - 39,717.40 39,717.40 中国建设银行 - 323,290.85 323,290.85 银河证券公司 - 198,975.21 198,975.21 合计 - 561,983.46 561,983.46 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2014年5月29日(基金合同生效日)至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河美丽混合A 银河美丽混合C 合计 银河基金管理有限公司 - 3,003.06 3,003.06 银河证券 - 518,579.85 518,579.85 建设银行 - 110,398.78 110,398.78 合计 - 631,981.69 631,981.69 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为1.0%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H=E×1.0%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内，按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 银河美丽混合A 银河美丽混合C 基金合同生效日（ 2014年5月29日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 3,068,753.84 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 3,068,753.84 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.9970% - 项目 上年度可比期间 2014年5月29日(基金合同生效日)至2014年12月31日 银河美丽混合A 银河美丽混合C 基金合同生效日（ 2014年5月29日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年5月29日(基金合同生效日)至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 69,108,039.71 495,111.48 23,277,194.85 515,392.15 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 - 7.4.9 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000002 万 科Ａ 2015年12月18日 重大事项停牌 24.43 - - 66,460 1,031,699.95 1,623,617.80 - 002383 合众思壮 2015年12月15日 重大事项停牌 40.35 2016年3月17日 36.32 1 40.35 40.35 - 300104 乐视网 2015年12月7日 重大事项停牌 60.17 - - 875,986 46,753,303.08 52,708,077.62 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1公允价值 7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币503,072,396.25元，属于第二层次的余额为人民币54,331,735.77元，无属于第三层次的余额。 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币202,002,757.22元，属于第二层次的余额为人民币31,311,197.39元，无属于第三层次的余额。 ? 7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月26日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层级从第一层级转入第二层级。 7.4.10.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。 7.4.10.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.10.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 557,404,132.02 87.18 其中：股票 557,404,132.02 87.18 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 72,572,441.68 11.35 7 其他各项资产 9,374,740.32 1.47 8 合计 639,351,314.02 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 156,325,407.27 24.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,632,767.00 3.77 E 建筑业 59,907,806.90 9.55 F 批发和零售业 61,778,724.99 9.85 G 交通运输、仓储和邮政业 24,107,685.03 3.84 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 117,707,432.53 18.76 J 金融业 50,752,596.62 8.09 K 房地产业 32,348,855.30 5.16 L 租赁和商务服务业 30,842,856.38 4.92 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 557,404,132.02 88.85 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300104 乐视网 875,986 52,708,077.62 8.40 2 603899 晨光文具 772,271 32,481,718.26 5.18 3 601336 新华保险 603,385 31,502,730.85 5.02 4 002183 怡 亚 通 665,369 30,646,896.14 4.88 5 300379 东方通 227,789 27,947,432.41 4.45 6 002010 传化股份 1,149,914 27,080,474.70 4.32 7 600476 湘邮科技 686,674 26,951,954.50 4.30 8 002135 东南网架 2,156,900 26,120,059.00 4.16 9 600865 百大集团 1,184,836 25,438,428.92 4.05 10 600279 重庆港九 1,479,907 24,107,685.03 3.84 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300104 乐视网 308,172,117.16 123.30 2 601336 新华保险 199,907,316.11 79.99 3 601628 中国人寿 116,959,720.49 46.80 4 300005 探路者 89,905,261.78 35.97 5 601318 中国平安 79,295,568.20 31.73 6 601601 中国太保 73,390,366.82 29.36 7 600588 用友网络 71,263,017.75 28.51 8 002030 达安基因 67,972,965.44 27.20 9 002135 东南网架 66,440,922.46 26.58 10 002439 启明星辰 64,790,460.00 25.92 11 300016 北陆药业 60,589,305.93 24.24 12 603899 晨光文具 60,073,270.47 24.04 13 600118 中国卫星 59,023,577.49 23.62 14 300059 东方财富 57,628,029.62 23.06 15 300244 迪安诊断 53,602,365.89 21.45 16 600158 中体产业 52,964,976.00 21.19 17 000568 泸州老窖 52,038,743.18 20.82 18 000728 国元证券 49,926,365.16 19.98 19 600332 白云山 49,131,849.91 19.66 20 601169 北京银行 48,466,705.39 19.39 21 600476 湘邮科技 47,642,886.45 19.06 22 300251 光线传媒 46,091,217.52 18.44 23 000566 海南海药 46,077,420.66 18.44 24 300045 华力创通 45,592,323.41 18.24 25 600129 太极集团 45,495,312.61 18.20 26 300027 华谊兄弟 43,225,621.22 17.30 27 600865 百大集团 42,790,433.48 17.12 28 300086 康芝药业 42,645,834.32 17.06 29 002380 科远股份 42,446,092.29 16.98 30 600787 中储股份 42,305,735.84 16.93 31 300088 长信科技 39,834,672.18 15.94 32 002494 华斯股份 39,834,108.62 15.94 33 002073 软控股份 39,529,954.10 15.82 34 600036 招商银行 37,434,868.97 14.98 35 600895 张江高科 37,292,668.62 14.92 36 002594 比亚迪 36,339,825.81 14.54 37 600650 锦江投资 35,687,961.27 14.28 38 000776 广发证券 35,319,647.00 14.13 39 300379 东方通 35,188,852.66 14.08 40 000722 湖南发展 34,639,304.02 13.86 41 000596 古井贡酒 32,228,628.00 12.90 42 600498 烽火通信 32,080,433.08 12.84 43 002675 东诚药业 30,644,777.00 12.26 44 002183 怡 亚 通 30,457,619.04 12.19 45 603019 中科曙光 29,742,800.50 11.90 46 002118 紫鑫药业 29,611,850.00 11.85 47 002709 天赐材料 29,547,825.55 11.82 48 600282 南钢股份 29,486,632.34 11.80 49 002441 众业达 29,328,825.40 11.73 50 300347 泰格医药 28,900,652.59 11.56 51 600547 山东黄金 28,548,156.31 11.42 52 002383 合众思壮 28,441,182.50 11.38 53 000796 凯撒旅游 27,512,455.40 11.01 54 600837 海通证券 27,072,900.00 10.83 55 002223 鱼跃医疗 26,517,168.82 10.61 56 000625 长安汽车 26,372,708.44 10.55 57 600048 保利地产 26,268,856.01 10.51 58 000002 万 科Ａ 26,079,685.74 10.43 59 002010 传化股份 26,066,688.16 10.43 60 000802 北京文化 24,983,399.80 10.00 61 600279 重庆港九 24,207,632.27 9.69 62 601555 东吴证券 23,743,966.05 9.50 63 000565 渝三峡Ａ 23,582,683.76 9.44 64 300140 启源装备 23,510,259.01 9.41 65 000628 高新发展 23,223,574.70 9.29 66 601328 交通银行 23,051,089.25 9.22 67 300295 三六五网 22,947,042.84 9.18 68 300101 振芯科技 22,936,437.03 9.18 69 600050 中国联通 22,925,827.28 9.17 70 600271 航天信息 22,906,745.50 9.17 71 300274 阳光电源 22,713,164.82 9.09 72 002565 上海绿新 22,276,707.50 8.91 73 002465 海格通信 21,780,422.00 8.71 74 002390 信邦制药 21,710,391.90 8.69 75 600827 百联股份 21,023,380.08 8.41 76 601166 兴业银行 20,850,790.99 8.34 77 000062 深圳华强 20,773,802.00 8.31 78 600519 贵州茅台 20,717,942.44 8.29 79 600628 新世界 20,248,706.24 8.10 80 600489 中金黄金 20,099,424.40 8.04 81 600521 华海药业 19,840,904.43 7.94 82 000411 英特集团 19,277,770.90 7.71 83 000858 五 粮 液 19,099,699.00 7.64 84 002146 荣盛发展 19,049,421.93 7.62 85 002139 拓邦股份 18,881,574.92 7.55 86 600958 东方证券 18,562,271.53 7.43 87 002224 三 力 士 18,084,951.00 7.24 88 002292 奥飞动漫 17,751,711.80 7.10 89 300065 海兰信 17,487,869.42 7.00 90 000919 金陵药业 17,440,146.88 6.98 91 002657 中科金财 17,231,859.81 6.89 92 600199 金种子酒 17,088,676.24 6.84 93 600446 金证股份 17,058,851.32 6.83 94 601688 华泰证券 16,987,938.31 6.80 95 300369 绿盟科技 16,688,367.54 6.68 96 600037 歌华有线 16,568,094.00 6.63 97 002717 岭南园林 15,541,926.01 6.22 98 600637 东方明珠 15,523,498.99 6.21 99 600000 浦发银行 15,200,000.00 6.08 100 600663 陆家嘴 14,023,707.00 5.61 101 603766 隆鑫通用 13,746,975.10 5.50 102 603555 贵人鸟 13,567,346.32 5.43 103 300078 思创医惠 13,514,816.24 5.41 104 601126 四方股份 13,388,633.00 5.36 105 000705 浙江震元 13,333,217.22 5.33 106 002539 新都化工 13,122,764.48 5.25 107 603026 石大胜华 12,959,506.90 5.19 108 002173 千足珍珠 12,797,962.00 5.12 109 002172 澳洋科技 12,725,697.91 5.09 110 600030 中信证券 12,645,641.10 5.06 111 000651 格力电器 12,200,000.00 4.88 112 600645 中源协和 12,029,912.07 4.81 113 300162 雷曼股份 11,942,982.00 4.78 114 002152 广电运通 11,714,659.00 4.69 115 600829 人民同泰 11,666,183.00 4.67 116 002407 多氟多 11,096,495.00 4.44 117 300444 双杰电气 11,013,068.60 4.41 118 600406 国电南瑞 10,956,302.59 4.38 119 002649 博彦科技 10,902,887.34 4.36 120 300253 卫宁软件 10,893,841.00 4.36 121 600358 国旅联合 10,821,822.75 4.33 122 300247 乐金健康 10,804,051.21 4.32 123 300168 万达信息 10,740,671.00 4.30 124 300413 快乐购 10,622,598.00 4.25 125 002739 万达院线 10,273,672.00 4.11 126 000514 渝 开 发 10,070,222.48 4.03 127 002192 *ST融捷 10,031,434.00 4.01 128 002117 东港股份 9,804,058.00 3.92 129 000695 滨海能源 9,538,488.00 3.82 130 002308 威创股份 9,389,663.00 3.76 131 002658 雪迪龙 9,326,121.40 3.73 132 002680 黄海机械 9,174,362.84 3.67 133 000906 物产中拓 9,159,529.58 3.66 134 300299 富春通信 9,152,910.40 3.66 135 600576 万家文化 9,140,632.83 3.66 136 000627 天茂集团 8,801,028.00 3.52 137 002727 一心堂 8,685,645.00 3.48 138 600794 保税科技 8,544,986.60 3.42 139 600735 新华锦 8,452,682.00 3.38 140 600120 浙江东方 8,352,341.12 3.34 141 300324 旋极信息 7,939,846.60 3.18 142 600287 江苏舜天 7,685,312.00 3.08 143 601211 国泰君安 7,618,423.00 3.05 144 000333 美的集团 7,338,700.00 2.94 145 600570 恒生电子 7,271,877.72 2.91 146 300273 和佳股份 6,780,000.00 2.71 147 000931 中 关 村 6,704,121.70 2.68 148 002373 千方科技 6,657,559.83 2.66 149 600848 上海临港 6,305,134.00 2.52 150 002108 沧州明珠 6,186,000.00 2.48 151 000671 阳 光 城 6,026,958.80 2.41 152 000910 大亚科技 5,960,266.60 2.38 153 002244 滨江集团 5,946,487.00 2.38 154 600298 安琪酵母 5,527,202.00 2.21 155 002363 隆基机械 5,445,198.00 2.18 156 002402 和而泰 5,151,816.50 2.06 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300104 乐视网 286,252,551.49 114.53 2 601336 新华保险 160,141,169.22 64.07 3 300005 探路者 111,125,559.96 44.46 4 601628 中国人寿 107,947,849.41 43.19 5 002439 启明星辰 100,511,565.77 40.22 6 601318 中国平安 93,846,469.14 37.55 7 002030 达安基因 89,938,499.76 35.99 8 300059 东方财富 75,655,422.20 30.27 9 601601 中国太保 72,549,302.10 29.03 10 000566 海南海药 64,715,523.35 25.89 11 600588 用友网络 63,576,060.81 25.44 12 600118 中国卫星 62,456,070.25 24.99 13 300016 北陆药业 59,296,806.64 23.73 14 000568 泸州老窖 59,113,118.97 23.65 15 600158 中体产业 55,711,806.12 22.29 16 000728 国元证券 53,724,889.28 21.50 17 600332 白云山 50,673,433.85 20.28 18 300244 迪安诊断 50,123,446.68 20.06 19 002135 东南网架 49,096,392.33 19.64 20 601169 北京银行 49,082,575.08 19.64 21 600271 航天信息 48,259,790.81 19.31 22 300045 华力创通 47,995,348.13 19.20 23 300251 光线传媒 46,979,171.76 18.80 24 300295 三六五网 45,552,874.33 18.23 25 300027 华谊兄弟 43,966,711.33 17.59 26 600650 锦江投资 43,911,855.84 17.57 27 300088 长信科技 43,741,769.56 17.50 28 000596 古井贡酒 40,469,499.65 16.19 29 600895 张江高科 39,377,995.08 15.76 30 600446 金证股份 39,193,729.07 15.68 31 002594 比亚迪 38,432,184.77 15.38 32 002380 科远股份 38,255,701.96 15.31 33 000625 长安汽车 37,722,830.69 15.09 34 600036 招商银行 36,561,154.00 14.63 35 600498 烽火通信 34,898,193.84 13.96 36 300347 泰格医药 34,581,023.59 13.84 37 002118 紫鑫药业 34,241,708.97 13.70 38 000776 广发证券 33,744,942.80 13.50 39 600476 湘邮科技 32,890,912.20 13.16 40 300379 东方通 32,789,786.18 13.12 41 600282 南钢股份 32,530,409.35 13.02 42 002675 东诚药业 32,394,551.83 12.96 43 002073 软控股份 32,340,570.17 12.94 44 300140 启源装备 31,977,466.17 12.79 45 002494 华斯股份 31,139,390.20 12.46 46 000002 万 科Ａ 29,818,249.45 11.93 47 002657 中科金财 29,790,643.77 11.92 48 002709 天赐材料 29,781,720.31 11.92 49 000796 凯撒旅游 29,690,631.73 11.88 50 600837 海通证券 29,445,076.56 11.78 51 603899 晨光文具 29,416,276.00 11.77 52 601328 交通银行 28,252,951.00 11.30 53 600787 中储股份 27,954,188.96 11.18 54 600547 山东黄金 27,903,029.76 11.16 55 300086 康芝药业 27,689,801.76 11.08 56 600129 太极集团 26,040,310.44 10.42 57 002223 鱼跃医疗 25,975,148.16 10.39 58 600000 浦发银行 25,469,299.77 10.19 59 600628 新世界 25,354,000.00 10.14 60 000802 北京文化 25,002,132.95 10.00 61 600519 贵州茅台 24,935,786.40 9.98 62 300369 绿盟科技 24,381,839.34 9.76 63 000565 渝三峡Ａ 24,371,805.03 9.75 64 600827 百联股份 24,301,626.05 9.72 65 603019 中科曙光 24,034,727.00 9.62 66 601555 东吴证券 23,968,898.43 9.59 67 600958 东方证券 23,586,713.85 9.44 68 600865 百大集团 23,343,433.24 9.34 69 000722 湖南发展 23,220,556.74 9.29 70 002383 合众思壮 22,732,212.92 9.10 71 002565 上海绿新 22,666,452.00 9.07 72 300274 阳光电源 22,664,235.08 9.07 73 300253 卫宁软件 22,608,293.15 9.05 74 002139 拓邦股份 22,007,391.35 8.81 75 002390 信邦制药 21,272,177.00 8.51 76 300065 海兰信 21,003,352.00 8.40 77 601166 兴业银行 20,651,918.00 8.26 78 600521 华海药业 19,935,376.15 7.98 79 601688 华泰证券 19,889,755.89 7.96 80 000919 金陵药业 19,439,146.39 7.78 81 600489 中金黄金 19,380,517.06 7.75 82 000858 五 粮 液 19,135,214.76 7.66 83 002465 海格通信 19,017,707.38 7.61 84 002649 博彦科技 18,923,879.00 7.57 85 600050 中国联通 18,583,883.08 7.44 86 002441 众业达 18,351,637.99 7.34 87 600358 国旅联合 17,958,326.03 7.19 88 600037 歌华有线 17,921,321.42 7.17 89 603555 贵人鸟 17,909,959.72 7.17 90 600048 保利地产 16,968,637.94 6.79 91 300348 长亮科技 16,551,655.23 6.62 92 002292 奥飞动漫 16,525,574.51 6.61 93 600199 金种子酒 15,596,929.08 6.24 94 002539 新都化工 15,403,102.50 6.16 95 603026 石大胜华 15,377,423.44 6.15 96 002658 雪迪龙 15,302,955.06 6.12 97 300247 乐金健康 15,272,876.12 6.11 98 002173 千足珍珠 15,221,244.59 6.09 99 600637 东方明珠 15,189,529.04 6.08 100 002308 威创股份 14,479,868.14 5.79 101 002402 和而泰 14,034,436.72 5.62 102 600030 中信证券 13,490,406.00 5.40 103 600663 陆家嘴 12,871,013.00 5.15 104 300078 思创医惠 12,870,237.52 5.15 105 000628 高新发展 12,753,678.00 5.10 106 002407 多氟多 12,685,634.00 5.08 107 002152 广电运通 12,541,536.00 5.02 108 600120 浙江东方 12,172,256.55 4.87 109 601126 四方股份 12,038,047.54 4.82 110 002172 澳洋科技 12,033,991.46 4.81 111 600754 锦江股份 11,777,518.56 4.71 112 002192 *ST融捷 11,481,399.00 4.59 113 000062 深圳华强 11,299,093.00 4.52 114 600406 国电南瑞 11,147,928.94 4.46 115 000997 新 大 陆 11,078,069.22 4.43 116 300101 振芯科技 11,043,543.44 4.42 117 300162 雷曼股份 10,983,060.45 4.39 118 600645 中源协和 10,794,538.70 4.32 119 002146 荣盛发展 10,445,911.56 4.18 120 300299 富春通信 10,356,364.30 4.14 121 600829 人民同泰 10,226,714.36 4.09 122 002739 万达院线 10,185,118.20 4.08 123 300324 旋极信息 10,109,739.99 4.05 124 300413 快乐购 9,953,171.98 3.98 125 300444 双杰电气 9,907,427.00 3.96 126 600576 万家文化 9,786,328.32 3.92 127 600794 保税科技 9,677,000.00 3.87 128 600511 国药股份 9,215,403.21 3.69 129 300168 万达信息 9,125,651.00 3.65 130 002117 东港股份 9,044,303.00 3.62 131 002680 黄海机械 8,941,655.95 3.58 132 000651 格力电器 8,932,129.75 3.57 133 002727 一心堂 8,912,829.00 3.57 134 600287 江苏舜天 8,334,460.00 3.33 135 601211 国泰君安 8,015,746.00 3.21 136 000906 物产中拓 7,942,495.76 3.18 137 002363 隆基机械 7,701,893.00 3.08 138 600702 沱牌舍得 7,363,291.64 2.95 139 600570 恒生电子 7,283,615.89 2.91 140 300273 和佳股份 6,991,868.00 2.80 141 000910 大亚科技 6,982,675.56 2.79 142 002108 沧州明珠 6,869,566.12 2.75 143 000333 美的集团 6,716,891.88 2.69 144 000931 中 关 村 6,617,875.00 2.65 145 002717 岭南园林 6,263,507.87 2.51 146 002244 滨江集团 6,158,615.00 2.46 147 000671 阳 光 城 5,966,703.91 2.39 148 600298 安琪酵母 5,960,871.00 2.39 149 600848 上海临港 5,914,237.29 2.37 150 002584 西陇科学 5,731,308.00 2.29 151 600584 长电科技 5,645,564.48 2.26 152 000831 五矿稀土 5,634,241.50 2.25 153 601988 中国银行 5,527,000.00 2.21 154 300212 易华录 5,100,070.51 2.04 155 002462 嘉事堂 5,056,013.00 2.02 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,482,281,404.08 卖出股票收入（成交）总额 4,476,738,118.04 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金未从事股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 824,694.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,650.04 5 应收申购款 8,533,396.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,374,740.32 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300104 乐视网 52,708,077.62 8.40 重大事项重组 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 - §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 银河美丽混合A 14,421 15,185.30 3,068,753.84 1.40% 215,918,525.47 98.60% 银河美丽混合C 6,280 14,151.76 633,773.31 0.71% 88,239,267.95 99.29% 合计 20,701 14,871.76 3,702,527.15 1.20% 304,157,793.42 98.80% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 银河美丽混合A 584,656.59 0.2670% 银河美丽混合C 86,613.25 0.0975% 合计 671,269.84 0.2180% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 银河美丽混合A 10~50 银河美丽混合C 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 银河美丽混合A 0~10 银河美丽混合C 0~10 合计 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河美丽混合A 银河美丽混合C 基金合同生效日（2014年5月29日）基金份额总额 423,856,716.43 227,018,794.52 本报告期期初基金份额总额 134,451,348.61 73,033,323.16 本报告期基金总申购份额 1,454,583,619.45 336,114,362.93 减:本报告期基金总赎回份额 1,370,047,688.75 320,274,644.83 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 218,987,279.31 88,873,041.26 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、2015年6月13日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河美丽优萃股票型证券投资基金变更基金经理的公告》，成胜先生不再担任本基金的基金经理。 2、2015年8月21日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于总经理离职及副总经理代行总经理职务的公告》，尤象都先生不再担任本公司总经理，由副总经理陈勇先生代为履行总经理职务。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。本基金托管人2015年9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 - 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 本基金本期报告内应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为50,000.00元人民币。目前该会计师事务所第二次为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 2 1,728,547,129.16 19.29% 1,557,936.23 19.21% - 兴业证券 2 1,346,266,344.53 15.03% 1,204,584.82 14.86% - 东方证券 1 1,201,461,972.08 13.41% 1,099,630.98 13.56% - 中投证券 2 993,874,375.54 11.09% 910,515.10 11.23% - 中银国际 1 711,625,394.71 7.94% 630,775.90 7.78% - 东北证券 2 475,528,923.44 5.31% 433,350.41 5.34% - 中信证券 3 399,405,256.29 4.46% 353,434.38 4.36% - 诚浩证券 1 377,465,576.35 4.21% 343,644.24 4.24% - 广发证券 1 353,569,169.67 3.95% 322,208.50 3.97% - 浙商证券 1 288,017,441.36 3.21% 266,635.50 3.29% - 国信证券 1 276,053,157.89 3.08% 257,087.70 3.17% - 华创证券 1 231,307,249.90 2.58% 215,415.68 2.66% - 国金证券 1 229,353,466.45 2.56% 202,955.61 2.50% - 民生证券 1 144,931,453.68 1.62% 128,249.85 1.58% - 瑞银证券 1 106,136,304.28 1.18% 96,626.84 1.19% - 东吴证券 1 56,434,002.79 0.63% 51,377.54 0.63% - 东兴证券 1 38,847,969.00 0.43% 34,376.33 0.42% - 华信证券 1 - - - - 新增 安信证券 3 - - - - - 中信建投 2 - - - - 新增1 国海证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 注：本期新增华信证券1个交易单元，中信建投1个交易单元。 1、选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 银河证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 诚浩证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，本基金自2015年7月17日起由股票型变更为混合型，基金更名为“银河美丽优萃混合型证券投资基金”，相应修改了基金的风险收益特征、基金合同和托管协议相关条款，并在指定媒体上公告。 银河基金管理有限公司 2016年3月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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