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| 泰信双息双利债券(290003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 49365 | ||||||||
| 基金代码 | 290003 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-12-15 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 一、重要提示 经泰信中短期债券投资基金2007年9月27日基金份额持有人大会(通讯方式)表决通过，并经中国证监会2007年10月26日证监基金字［2007］293号文核准，泰信中短期债券投资基金变更为泰信双息双利债券型证券投资基金，自2007年10月31日起，由《泰信中短期债券投资基金基金合同》修订而成的《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》正式生效。 原泰信中短期债券投资基金经中国证监会2006年4月10日证监基金字［2006］67号文件《关于同意泰信中短期债券投资基金募集的批复》批准募集、设立，基金合同于2006年6月15日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本更新招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 说明：本摘要摘自《泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书(2008年第2号)》，所载内容截止日期为2008年10月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2008年9月30日。原招募说明书及其历次定期更新与本更新招募说明书不一致的，以本更新招募说明书为准。 二、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 层 成立日期：2003 年 5 月 23 日 法定代表人：朱崇利 总经理：高清海 电话：021-50372168 传真：021-50372197 联系人：王伟毅 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002 年9 月24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003 年5 月8 日获准开业，是国内实施"好人举手制"以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设基金投资部、研究部、金融工程部、清算会计部、信息技术部、监察稽核部、渠道业务部、理财顾问部、上海理财中心、北京理财中心、电子商务部、客户服务部、综合管理部和北京办事处。截止至2008年10月31日，公司有正式员工93人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截止至2008年10月31日，基金管理人共管理泰信天天收益、泰信先行策略、泰信双息双利、泰信优质生活和泰信优势增长灵活配置等5只开放式证券投资基金，基金资产规模110.11亿元。 （二）注册资本、股权结构 根据公司股东会二○○八年第一次（通讯）会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2008]564号《关于核准泰信基金管理有限公司变更注册资本的批复》，泰信基金管理有限公司注册资本从10000万元变更为20000万元人民币，其中，山东省国际信托有限公司增加出资4500万元人民币，江苏省投资管理有限责任公司增加出资3000万元人民币，青岛国信实业有限公司增加出资2500万元人民币。公司目前的股权结构如下： 股东单位名称 现金出资金额 股权比例 山东省国际信托有限公司 9000万元 45% 江苏省投资管理有限责任公司 6000万元 30% 青岛国信实业有限公司 5000万元 25% 合计 2亿元人民币 100% （三）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、及其他高级管理人员的基本情况 （1）董事会成员 孟凡利先生，拟任董事长（其基金公司高级管理人员任职资格已报中国证监会，目前正在核准过程中），博士，教授。曾先后任山东经济学院财务会计系副主任、主任，山东省财政厅副厅长，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司副董事长、总经理、山东省国际信托有限公司董事长。 黄东峰先生，副董事长，大学本科，经济师；曾任江苏省计划与经济委员会基建处科长、江苏省投资公司综合计划处主任、江苏省国际信托投资公司综合计划部经理、香港博腾国际投资贸易有限公司总经理，现任江苏省国信资产管理集团有限公司副总经理，江苏省国际信托投资有限责任公司董事长。 李建国先生，董事，硕士；曾任青岛市计委投资处处长，现任青岛国信实业有限公司副总经理。 相开进先生，董事，法学学士，律师；曾任山东省计委培训中心教师、山东省计委固定资产投资计划处主任科员、山东省国际信托投资公司海外企业部职员、山东省国际信托投资公司法律事务部主任助理、山东省国际信托投资公司法律事务部副主任、山东省国际信托投资公司法律事务部经理、山东省国际信托投资有限公司副总经理，现任山东省国际信托有限公司总经理。 张中秋先生，独立董事，大学本科；曾任中葡联合联络小组中方驻澳代表、澳门特别行政区筹备委员会经济小组工作成员，现任中国建设银行总行香港华建国际金融投资公司执行董事、副总经理。 刘学湧先生，独立董事，大学本科，高级经济师；曾任中国人民保险公司总公司天津分公司副总经理、中国人民保险公司总公司人身险部总经理、中国人民保险公司总公司第一副总经理、华泰财产保险公司副董事长兼总经理。 刘俊海先生，独立董事，博士；曾任中国社会科学院法学所研究员、研究生院法学系教授、中国法学会商法学研究会副秘书长、中国消费者协会理事。现任中国人民大学法学院教授，博士生导师；中国人民大学商法研究所所长。 （2）监事会成员 牟东明先生，监事长，EMBA，高级经济师；曾任青岛国信实业公司研究发展部经理，现任青岛国信实业公司总经理助理兼青岛国信体育产业有限公司总经理。 戴平先生，监事，大专，工程师；曾任江苏省投资公司工业部副经理，现任江苏省投资管理有限责任公司综合投资部副经理。 桑维英女士，监事，MBA；16年证券从业经验。2002年10月加入泰信基金管理有限公司。历任监察稽核部经理、综合管理部经理、行政总监，现任泰信基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书。 （3）公司高级管理人员 孟凡利先生，拟任董事长（其基金公司高级管理人员任职资格已报中国证监会，目前正在核准过程中），博士，教授。曾先后任山东经济学院财务会计系副主任、主任，山东省财政厅副厅长，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司副董事长、总经理、山东省国际信托有限公司董事长。 高清海先生，总经理，经济学博士；曾任新加坡鲁信（亚洲）投资公司董事、济南百灵信息科技有限公司董事、山东省国际信托公司投资银行业务部经理。 吴胜光先生，督察长，硕士，高级经济师；曾任南京大学城市与资源系副主任、江苏省国际信托投资公司投资银行部业务二部经理、信泰证券有限责任公司投资银行部副总经理。 2、基金经理简介 何俊春女士，基金经理。大学本科毕业，MBA在读。11年证券从业经历，曾任职于上海鸿安投资咨询有限公司、齐鲁证券有限公司。2002年12月加入泰信基金管理有限公司，先后担任泰信天天收益基金交易员、交易主管，泰信天天收益基金基金经理助理，2007年2月起至今担任泰信天天收益基金基金经理。2008年10月起任泰信双息双利基金基金经理。 附：本基金历任基金经理情况： 姓名 管理本基金的时间 冯俊 2007年2月9日至2008年10月10日 王鹏 2006年6月15日至2008年3月20日 邱宏斌 2007年12月22日至2008年3月20日 3、投资决策委员会成员名单 本基金采取集体投资决策制度，投资决策委员会构成如下： 高清海先生，公司总经理，投资决策委员会主任； 崔海鸿先生，公司总经理助理兼泰信优势增长灵活配置基金基金经理； 王鹏先生，基金投资总监，兼泰信先行策略、优势增长灵活配置基金基金经理； 何俊春先女士，泰信双息双利基金基金经理兼泰信天天收益基金经理； 邓良毅先生，公司研究总监； 梁剑先生，研究部经理兼金融工程部经理，高级金融工程师。 另外，督察长、监察稽核部经理列席会议。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金托管人 本基金之基金托管人为中国工商银行股份有限公司（简称"中国工商银行"），基本情况如下： 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币334,018,850,026元 联系电话：010-66105799 联系人：蒋松云 四、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 机构名称：泰信基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 层 法定代表人：朱崇利 总经理：高清海 成立日期：2003 年 5 月 8 日 电话：021-50372168 传真：021-50372269 联系人：林东清 网址：www.ftfund.com 2、代销机构 （1）中国工商银行股份有限公司 住所(办公地址)： 北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人： 姜建清 电话： （010）66107900 传真： （010）66107914 联系人： 田耕 （2）中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：肖钢 客户服务电话：95566 传真：（010）66594946 网址：www.boc.cn （3）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188 号 法定代表人： 蒋超良 客户服务电话：95559 传真：021-58408836 联系电话：021-58781234 联系人：曹榕 网上银行：www.bankcomm.com （4）中国光大银行 住所：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人：唐双宁 成立时间：1992年8月 电话：(010)68098783 传真：(010)68560661 联系人：胡蓉 客服电话：95595 网上银行：www.cebbank.com/www.95595.com.cn （5）上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：陈辛 电话： 021-68475888 传真： 021-68476111 联系人： 张萍 客服电话：962888 网址：www.bankofshanghai.com.cn （6）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市北京东路689号17楼 法定代表人：吉晓辉 电话：021-61618888 传真：021-63602431 联系人：倪苏云、汤嘉惠 客户服务热线：95528 网址：www.spdb.com.cn （7）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：秦晓 联系人：万丽 电话：0755-83195475 传真：0755-83195050 客服电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com （8）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：孔丹 电话：010-65542388 传真：010-65541281 联系人：秦莉 客户服务电话： 95558 公司网址：bank.ecitic.com （9）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 电话：010-58561666 传真：010-83914283 联系人：李群 客户服务电话：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn （10）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街17号北京银行大厦 办公地址：北京市西城区金融大街17号北京银行大厦 法定代表人：闫冰竹 电话：010-66226044 传真：010-66226045 联系人：李娟 客服电话：010-96169 网址：www.bankofbeijing.com.cn （11）深圳发展银行股份有限公司 注册地点：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：法兰克纽曼（Frank N.Newman） 联系人：周勤 电话： 0755-82088888 传真： 0755-82080714 客服电话：95501 公司网址: www.sdb.com.cn （12）深圳平安银行股份有限公司 住所、办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：黄立哲 电话：（0755）25859591 传真：（0755）25878304 联系人：霍兆龙 客户服务电话：40066－99999、（0755）961202 公司网址：www.18ebank.com （13）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29层 法定代表人：祝幼一 电话：021-38676666 传真：021-38670666 客户服务电话：400-8888-666 联系人：芮敏祺 网址：www.gtja.com （14）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 联系电话：021-23219000 传真：021-23219100 联系人：金芸 客户服务电话：400-8888-001、021-95533 网址：www.htsec.com （15）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22-29层 法定代表人：王益民 电话：021-63325888-3108 传真：021-63326173 联系人：吴宇 客户服务电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn （16）湘财证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地点：上海市浦东银城东路139号华能联合大厦18楼 法定代表人：陈学荣 电话：021-68634518-8503 传真：021-68865680 联系人：钟康莺 开放式基金客服电话：400-8881-551 网址：www.xcsc.com www.eestart.com （17）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：肖时庆 联系电话：010-66568047 传真：010-66568536 联系人：李洋 网址：www.chinastock.com.cn 客户服务电话：400-8888-888 （18）新时代证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区月坛大厦15层 法定代表人：马金声 联系电话：010－68084591 传真：010-68084986 联系人：戴荻 公司网址：www.xsdzq.cn （19）信泰证券有限责任公司 注册地址：江苏省南京市长江路88号国信大厦18、19楼 办公地址：江苏省南京市长江路88号国信大厦18、19楼 法定代表人：钱凯法 电话：025-84784836 传真：025-84784741 联系人：万鸣 网址：www.thope.com 客户服务电话：400-8000-918 （20）渤海证券有限责任公司 注册地址：天津市经济技术开发区第一大街29号 法定代表人：张志军 联系人：王兆权 电话：022-28451861 传真：022-28451892 客户服务电话：022-28455588 网址：www.bhzq.com.cn （21）中信证券股份有限公司 注册地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 电话：010-84588888 传真：010-84865560 网址：www.cs.ecitic.com (22)财富证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法定代表人：周晖 联系人：郭磊 电话：0731-4403319 传真：0731-4403439 网址：www.cfzq.com (23)联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 法定代表人：马昭明 联系人：盛宗凌 电话：0755-82492000 传真：0755-82492962 网址：www.lhzq.com 客户服务电话：400-8888-555 （24）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路336号 法定代表人：蒋元真 联系人：谢秀峰 电话：021-51539888 传真：021-33303378 网址：www.962518.com （25）中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：唐新宇 联系人：张静 电话：021-68604866 传真：021-50372474 客户服务电话：400-620-8888 网址：www.bocichina.com.cn （26）国都证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场45层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层 法定代表人：王少华 联系人：黄静 电话：010-84183389 传真：010-64482090 客户服务电话：800-810-8809 网址：www.guodu.com （27）中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市东海西路28号 法定代表人：史洁民 联系人：丁韶燕 电话：0532-85022026 传真：0532-85022026 网址：www.zxwt.com.cn （28）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 联系人：张勤 电话：021-68763879 传真：021-68765296 网址：www.axzq.com.cn （29）山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：张治国 电话：0351－8686703 传真：0351－8686709 客户服务电话：400-6661-618 网址：www.i618.com.cn （30）平安证券有限责任公司 办公地址：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼 法定代表人：陈敬达 联系人：袁月 电话：0755-82450826 传真：0755-82433794 网址：www.PA18.com （31）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨 电话：021-50818887 传真：021-68815009 网址：www.ebscn.com （32）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：025-8445777-248 传真：025-84579763 联系人：张小波 客户服务电话：025-95597 网址：www.htsc.com.cn （33）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：张佑君 电话：010-85130588 传真：010-65182261 联系人：权唐 客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com （34）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943511 传真：0755-82943636 联系人：黄健 客户服务电话：4008888111、95565 （35）广发证券股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼 法定代表人：王志伟 电话：020-87555888 传真：020-87555305 联系人：肖中梅 开放式基金咨询电话：020-87555888转各营业网点 网址：www.gf.com.cn （36）华安证券有限责任公司 办公地址：安徽省合肥市阜南路166号 法定代表人：李工 联系人：甘霖 电话：0551-5161821 传真：0551-5161672 公司网址：www.hazq.com.cn （37）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 法人代表人：何如 联系人：林建闽 电话：0755－82130833 传真：0755-82133302 网址：www.guosen.com.cn 客户服务电话：800-810-8868 （38）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 联系人：王序微 电话：021-54033888 传真：021-54038844 客户服务电话:021-962505 公司网址：www.sw2000.com.cn （39）万联证券有限责任公司 注册地址：广州市中山二路18号广东电信广场36－37层 法定代表人：李舫金 电话：020-37865188 传真：020-37865008 联系人：李俊 400-8888-133 网址：www.wlzq.com.cn （40）江南证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市抚河北路291号 法定代表人：姚江涛 电话：0791-6768763 传真：0791-6789414 联系人：余雅娜 网址：www.scstock.com （41）金元证券股份有限公司 注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 法定代表人：陆涛 电话：0755-83025695 传真：0755-83025625 联系人：金春 客户服务电话：4008-888-228 网址：www.jyzq.cn （42）德邦证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼 办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人：方加春 电话：021-68761616 传真：021-68767981 联系人：罗芳 网址：www.dbtebon.com.cn （43）西藏证券有限责任公司 注册地址：拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市辉河路118号 法定代表人：贾绍君 电话：021-65546079 传真：021-65526481 联系人：刘宇 网址：www.xzsec.com （二）注册登记机构 名称: 泰信基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 层 法定代表人：朱崇利 总经理：高清海 成立日期：2003 年 5 月 8 日 电话：021-50372168 传真：021-58782437 联系人：韩波 网址：www.ftfund.com （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14层 负责人：廖海 电话：021-51150298，021-51150391 传真：021-51150398 经办律师：廖海 田卫红 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 住所：上海市浦东新区东昌路568 号 办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼 法定代表人：杨绍信 联系电话：021-61238888 传真：021-61238800 联系人：金毅 经办注册会计师：汪棣、金毅 五、基金的名称 基金名称：泰信双息双利债券型证券投资基金 基金简称：泰信双息双利 六、基金的类型 契约型开放式 七、基金的投资方向 本基金主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债（包括可转债）、可分离性债券、短期融资券、资产支持证券等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。上述资产投资比例不低于基金资产的80%。其中，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 本基金可以参与一级市场新股申购、股票、权证的投资，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。非债券类金融工具的投资比例不超过基金资产的20%。 此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 八、基金的投资目标 本基金的投资目标是在获取债券稳定收益的基础上，通过股票一级市场申购及适当的二级市场投资等手段谋求高于投资基准的收益。 九、基金的投资策略 （一）资产配置 在本基金投资管理计划中，投资策略由自上而下的资产配置计划和自下而上的选股（或债券）计划组成，本基金根据对宏观经济形势、货币和财政政策变化、经济周期及利率走势、企业盈利和信用状况等等的动态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产、股票类等工具的配置比例。并跟踪影响资产策略配置的各种因素的变化，定期对资产策略配置比例进行调整。 在进行债券类等资产的总体策略配置时，本基金将通过对宏观经济、市场利率、资金市场工具供求关系、资金市场发展状况、申购/赎回现金流情况、季节性资金流动变化等因素的综合分析，决定债券类属资产等工具的配置比例； 本基金通过市场价值中枢研判系统，根据市场即时市盈率与市场价值中枢的偏离程度，调整股票类属资产配置比例。本基金的股票投资作为债券投资的辅助和补充，本基金以本金安全为最重要因素，审慎考察二级市场股票投资。在严格控制风险的情况下，提高基金的收益率，为投资者获得长期稳定的回报。 （二）债券类资产配置策略 （1） 货币市场工具投资 在本基金的货币市场工具投资过程中，将以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对短期金融工具的组合操作，在保持资产流动性的同时，追求稳定的投资收益。具体来说： ① 在保证流动性的前提下，利用现代金融分析方法和工具，寻找价值被低估的投资品种和无风险套利机会； ② 根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确定货币市场工具组合资产配置； ③ 根据市场资金供给情况对货币市场工具组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 （2） 债券(可转债除外)投资 在本基金的债券(可转债除外)投资过程中，本基金管理人将采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋势分析为基础,结合中长期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。本基金所采取的主动式投资策略涉及债券组合构建的三个步骤：确定债券组合久期、确定债券组合期限结构配置和挑选个券。其中，每个步骤都采取特定的主动投资子策略，以尽可能地控制风险、提高基金投资收益。 ① 确定组合久期。主动式投资策略通过积极主动地预测市场利率的变动趋势，相应调整债券组合的久期配置，以达到利用市场利率的波动和债券组合的久期特性提高债券组合收益率的目的。本基金在确定债券组合久期时，在进行债券市场发展趋势及市场利率波动预期的基础上，结合本基金债券组合的利率弹性特征，从而确定债券组合的久期配置。 ② 决定债券组合的期限结构配置。在决定本基金债券组合的久期后，本基金主要采用收益率曲线分析策略决定组合的期限结构配置。所谓收益率曲线分析策略，即通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化，寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益的策略。债券收益率曲线是市场对当前经济状况的判断及对未来经济走势预期的结果。分析债券收益率曲线，不仅可以非常直观地了解当前债券市场整体状态，而且能通过收益率曲线隐含的远期利率，分析预测收益率曲线的变化趋势，从而把握债券市场的走向。 在本基金的组合构建过程中，收益率曲线分析策略将根据债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素分析，预测收益率曲线的变动趋势，并结合短期资金利率水平与变动趋势，形成具体的收益率曲线组合策略，从而确定本基金债券组合中不同期限结构的配置。 ③ 选择个券，构建组合。在确定债券组合的期限结构后，本基金将主要运用收益率基差分析策略，通过对不同类别债券的收益率基差分析，预测其变动趋势，及时发现由于基(利)差超出债券内在价值所决定的差异而出现的价值被低估的债券品种，并结合税收差异和信用风险溢价等因素进行分析，综合评判个券的投资价值，以挑选风险收益特征最匹配的券种，建立具体的个券组合。在具体运用收益率基差分析策略中，本基金还将采用换券利差交易策略、凸性套利交易策略以及骑乘收益率曲线策略等交易策略。除以上常用策略外，在本基金债券投资过程中，基金管理人还将采用一级市场参与策略以及无风险套利策略等。 （3） 可转债投资 对于本基金中可转债的投资，本基金管理人主要采用可转债相对价值分析策略。由于可转债兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值，把握可转债的价值走向，选择相应券种，从而获取较高投资收益。其次，在进行可转债筛选时，本基金还对可转债自身的基本面要素进行综合分析。这些基本面要素包括股性特征、债性特征、流动性等。本基金还会充分借鉴基金管理人股票分析团队的研究成果，对可转债的基础股票的基本面进行分析，形成对基础股票的价值评估。将可转债自身的基本面评分和其基础股票的基本面评分结合在一起，最终确定投资的品种。 （三）股票投资策略 本基金的股票投资包括新股申购、股票增发等一级市场投资和股票二级市场投资。 （1） 新股申购、股票增发等一级市场投资策略 在参与股票一级市场投资的过程中，本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面，运用泰信基金的研究平台和股票估值体系，深入发掘新股内在价值，结合市场估值水平和股市投资环境，充分发挥本基金作为机构投资者在新股询价发行过程中的对新股定价所起的积极作用，积极参与新股的申购、询价与配售，有效识别并防范风险，以获取较好收益。 （2） 二级市场股票投资策略 ①市场价值中枢研判系统。本基金二级市场股票投资策略和风险控制技术密切相关。通过市场价值中枢研判系统，结合对经济结构调整过程中政策、法规的变化地及时应变和灵活实施。通过对时间加权移动平均PE值（PE动量）、PB动量等指标的综合分析，合理评估市场价值中枢。根据市场即时市盈率与市场价值中枢的偏离程度，灵活调整大类资产配置比例。 ②个股选择的方法。本基金股票资产将主要投资于那些具有良好的现金分红纪录、或具有现金分红潜力的各行业优质上市公司。同时本基金将依据证券市场和上市公司基本面的变化，将股票资产的部分投资于其他非现金分红特征、价值低估的上市公司股票。 （四）权证投资策略 ①考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。 ②根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值差价（Value Price）"以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 在将来衍生工具市场得到发展的情况下，本基金将使用衍生产品市场，控制风险，并把握获利机会。 十、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为上证国债指数。 上证国债指数是由上海证券交易所推出的中国国债指数。该指数覆盖了上海证券交易所上市的国债，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。 如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，履行相应程序后可以对业绩比较基准进行相应调整。 十一、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 十二、基金的投资组合报告(未经审计) 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同已于2008年11月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目名称 金额（元） 占基金总资产的比例（%) 1 权益类投资 10,530,668.98 1.07% 其中：股 票 10,530,668.98 1.07% 2 固定收益类投资 913,771,544.09 92.66% 其中：债 券 913,771,544.09 92.66% 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款及清算备付金合计 49,764,073.90 5.05% 6 其他资产 12,099,133.16 1.22% 7 资产总值 986,165,420.13 100.00% 2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 9,725,279.20 1.22 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、毛皮 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 2,089,834.88 0.26 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 7,635,444.32 0.96 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - E 建筑业 - - G 信息技术业 277,818.64 0.03 H 批发和零售贸易 527,571.14 0.07 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 10,530,668.98 1.32 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601766 中国南车 1,318,991 4,616,468.50 0.58 2 002123 荣信股份 81,919 2,154,469.70 0.27 3 002241 歌尔声学 73,093 1,839,019.88 0.23 4 002266 浙富股份 29,521 454,032.98 0.06 5 002265 西仪股份 71,511 410,473.14 0.05 6 002264 新 华 都 17,987 300,742.64 0.04 7 002257 立立电子 11,500 250,815.00 0.03 8 002262 恩华药业 20,435 226,828.50 0.03 9 002268 卫 士 通 11,179 169,473.64 0.02 10 002261 拓维信息 4,650 108,345.00 0.01 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 债券市值 市值占净值比(%) 1 国家债券 198,412,000.00 24.96 2 央行票据 336,560,000.00 42.34 3 金融债券 119,347,000.00 15.01 其中：政策性金融债 49,620,000.00 6.24 4 企业债券 233,959,628.05 29.43 5 企业短期融资券 10,116,000.00 1.27 6 可转换债 15,376,916.04 1.93 7 其他债券 - - 8 合计 913,771,544.09 114.95 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 0801095 08央行票据95 3,500,000 336,560,000.00 42.34 2 019815 08国债15 2,000,000 198,412,000.00 24.96 3 040705 04建行03浮 700,000 69,727,000.00 8.77 4 058031 05中信债1 700,000 66,409,000.00 8.35 5 126012 08上港债 658,580 60,115,182.40 7.56 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8、投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 （2）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 （3）其他资产的构成： （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 125709 唐钢转债 24,048 2,422,355.04 0.30 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票 代码 股票 名称 流通受限部分 的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601766 中国南车 4,616,468.50 0.58 网下申购锁定期 2 002266 浙富股份 454,032.98 0.06 网下申购锁定期 3 002265 西仪股份 410,473.14 0.05 网下申购锁定期 4 002264 新 华 都 300,742.64 0.04 网下申购锁定期 5 002257 立立电子 250,815.00 0.03 证监会公告暂停上市 6 002262 恩华药业 226,828.50 0.03 网下申购锁定期 7 002268 卫 士 通 169,473.64 0.02 网下申购锁定期 8 002261 拓维信息 108,345.00 0.01 网下申购锁定期 注：本基金本报告期末前十名股票中流通受限的股票如上表所示。 9、开放式基金份额变动情况 序号 报告期期初基金份额总额 1,514,574,961.23 1 报告期期间基金总申购份额 114,739,596.45 2 报告期期间基金总赎回份额 869,892,752.66 3 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 4 报告期期末基金份额总额 759,421,805.02 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①- ③ ②-④ 20080701-20080930 1.5918% 0.1020% 2.3715% 0.1162% -0.7797% -0.0142% 20080101-20080630 0.3897% 0.1776% 2.1684% 0.0699% -1.7786% 0.1077% 20070101-20071231 4.0521% 0.0605% 3.4610% 0.0280% 0.5911% 0.0325% 20060615-20061231 1.0542% 0.0074% 1.3080% 0.0068% -0.2538% 0.0006% 20060615-20080930 7.2391% 0.0970% 9.5764% 0.0549% -2.3373% 0.0421% （二）自基金合同生效以来（含原泰信中短债基金）基金份额净值的变动情况，及与同期业绩比较基准的变动进行比较： （2006年6月15日至2008年9月30日） 十四、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）基金销售服务费； （4）基金合同生效后的信息披露费用； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金合同生效后的会计师费和律师费； （7）基金的证券交易费用； （8）银行汇划费用； （9）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下： H ＝ E ×0.7% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 （2）基金托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下： H = E ×0.20 % ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 （3）基金销售服务费 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金营销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。本基金管理人将通过定期的审计和监察稽核监督基金销售服务费的支出和使用情况，确保其用于约定的用途。 目前，本基金的销售服务费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算公式如下： H = E ×0.30 % ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售机构。 （4）基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一家指定媒体公告并报中国证监会备案。 （5）上述"基金费用的种类"中第（4）到（9） 项费用由基金管理人和基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 （二）与基金销售有关的费用 1、基金认购费：0。 2、基金申购费：0。 3、基金赎回费： 持有时间 赎回费率 30天以下 0.1% 30天以上（含30天） 0% 4、基金转换费：基金转换费由基金份额持有人承担,基金转换费率由基金管理人另行公告。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本更新招募说明书依据《基金法》、《基金运作办法》、《基金销售办法》、《信息披露办法》、《内容与格式准则第5号<基金招募说明书的内容与格式>》、《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的要求，结合本基金最近半年的投资运作情况，对2008年6月14日公告的《泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书（2008年第1号）》的内容进行了必要的补充和更新。 具体情况说明如下： 1、在"重要提示"中明确了本次更新招募说明书更新内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。 2、"三、基金管理人"部分： （1）在"（一）基金管理人概况"部分，更新了公司旗下基金总规模情况。 （2）在"（三）主要人员情况"中，董事会成员"朱崇利"、"张牧农"变更为"孟凡利"、"相开进"，并对监事会部分成员的简历进行了补充、更新；基金经理简介中"冯俊"变更为"何俊春"，并相应增加了"本基金（包括原泰信中短债基金）历任基金经理情况"的内容；投资决策委员会成员中增加"何俊春女士"。 3、在"四、基金托管人"部分，对基金托管人的主要管理人员及主要业务经营等情况进行了更新。 4、在"五、相关服务机构"部分，增加了中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、德邦证券有限责任公司、深圳平安银行股份有限公司、上海远东证券有限公司、西藏证券经纪有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司，对其他代销机构或服务机构的情况进行了相应的更新。 5、在"七、基金的转换、非交易过户、及转托管"部分，补充了截止2008年10月31日，泰信双息双利基金与本公司旗下其他基金之间的可转换情况以及可办理泰信双息双利基金定投业务的机构情况。 6、在"八、基金的投资"部分，根据本基金2008年第3季度报告的相关内容，重新调整了"（十）基金投资组合报告"的内容。 7、在"九、基金的业绩"部分，修订了本基金（含原泰信中短债基金）自合同生效以来的投资业绩，该部分内容均按规定格式要求编制，并经基金托管人复核。 8、在"十九、基金托管协议的内容摘要"中，对基金托管人的信息作了更新。 9、在"二十一、其他应披露事项"中，汇总了本报告期内已经披露的与本基金有关的主要公告信息。 泰信基金管理有限公司 2008年12月15日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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