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| 浙商聚潮策略配置混合(680001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 484752 | ||||||||
| 基金代码 | 680001 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金2015年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2016年1月22日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商聚潮策略配置混合 基金主代码 680001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月4日 报告期末基金份额总额 2,933,070,743.04份 投资目标 本基金通过准确把握中国经济周期变动特征，挖掘不同经济周期阶段下优势资产及行业投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期、稳定增值。 投资策略 本基金采用定量分析和定性分析相结合的方法，深入研究我国经济周期当前所处阶段（复苏、扩张、滞胀和衰退）及未来发展方向，确定不同经济周期阶段下的资产配置和行业投资策略，在有效控制风险的前提下，精选优质上市公司股票构建投资组合，力求获得较高的投资收益。 此外，本基金还将积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资，以增加收益。未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金，其预期风险和收益高于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年10月1日-2015年12月31日） 1.本期已实现收益 24,331,002.31 2.本期利润 39,470,622.39 3.加权平均基金份额本期利润 0.0155 4.期末基金资产净值 3,000,365,921.15 5.期末基金份额净值 1.023 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.49% 0.07% 9.14% 0.83% -7.65% -0.76% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 注：1、本基金基金合同生效日为2015年5月4日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2015年5月4日至2015年12月31日。 2、本基金建仓期为6个月，从2015年5月4日至2015年11月3日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 倪权生 本基金的基金经理,公司 股票投资部副总经理。 2015年7月22日 － 5 倪权生先生，上海交通大学金融学博士。历任博时基金管理有限公司研究部研究员、高级研究员。 洪慧梅 本基金的基金经理、公司固定收益部副总经理 2015年11月10日 － 9 洪慧梅女士，同济大学经济与管理学院金融学硕士。历任平安资产管理有限责任公司集中交易部债券交易员，汇丰人寿保险有限责任公司投资管理部交易主任。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内新股IPO重启，本基金主要投资策略为配置债券同时积极参与新股网下申购，另外控制股票底仓较低的波动率水平。报告期内对组合持有的收益率较低的债券资产做了减持，增加了城投债的配置。参与新股IPO网下申购，获得了较好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日为止，报告期内本基金净值增长率为1.49%，业绩比较基准收益率为9.14%。基金净值增长率低于业绩比较基准7.65%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本季度各项宏观经济数据低位徘徊，通胀仍旧保持在较低水平，PPI持续低迷无改善迹象。从金融数据来看，M1和M2增速较快，显示市场整体流动性充裕。年初各类资金对债券的配置需求仍然存在，因此从基本面来看对债券市场仍旧构成一定的支撑。信用债方面，中高等级的信用利差已经被压缩至历史低位。供给侧改革使得一些过剩落后产能的信用债收益率维持在高位，信用利差有所上升，显示市场对于信用事件的担忧。我们预计2016年信用风险将会有较多的暴露，因此在投资中必须要精选个券。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 90,855,674.21 3.03 其中：股票 90,855,674.21 3.03 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 1,620,771,840.00 53.97 其中：债券 1,620,771,840.00 53.97 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 1,180,904,331.35 39.32 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 73,757,577.04 2.46 8 其他资产 36,693,269.06 1.22 9 合计 3,002,982,691.66 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 13,864,128.57 0.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,111,404.00 0.04 E 建筑业 1,778,363.56 0.06 F 批发和零售业 1,468,910.28 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 1,050,912.00 0.04 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,613,752.01 0.09 J 金融业 67,874,433.72 2.26 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 111,045.67 － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 982,724.40 0.03 S 综合 － － 合计 90,855,674.21 3.03 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601169 北京银行 5,899,924 62,126,199.72 2.07 2 000333 美的集团 50,000 1,641,000.00 0.05 3 000001 平安银行 122,100 1,463,979.00 0.05 4 000963 华东医药 15,000 1,229,400.00 0.04 5 600887 伊利股份 71,500 1,174,745.00 0.04 6 600519 贵州茅台 5,300 1,156,407.00 0.04 7 000581 威孚高科 46,273 1,145,719.48 0.04 8 603508 思维列控 14,605 1,136,853.20 0.04 9 600036 招商银行 62,300 1,120,777.00 0.04 10 000538 云南白药 15,400 1,118,348.00 0.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 100,170,000.00 3.34 其中：政策性金融债 100,170,000.00 3.34 4 企业债券 678,287,840.00 22.61 5 企业短期融资券 683,099,000.00 22.77 6 中期票据 158,552,000.00 5.28 7 可转债 663,000.00 0.02 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 1,620,771,840.00 54.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 011515005 15中铝业SCP005 1,000,000 100,660,000.00 3.35 2 011599157 15潞安SCP002 1,000,000 100,650,000.00 3.35 3 011524003 15中冶SCP003 1,000,000 100,580,000.00 3.35 4 101356006 13马城投MTN001 700,000 75,628,000.00 2.52 5 1380221 13瓦国资债 700,000 73,948,000.00 2.46 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 194,614.12 2 应收证券清算款 3,226,030.24 3 应收股利 － 4 应收利息 33,272,624.70 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 36,693,269.06 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,095,148,448.96 报告期期间基金总申购份额 877,665,474.05 减：报告期期间基金总赎回份额 39,743,179.97 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 2,933,070,743.04 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金设立的相关文件； 2、《浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金招募说明书》； 3、《浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金基金合同》； 4、《浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 7.2 存放地点 杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼D区6层606室 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.zsfund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 浙商基金管理有限公司 二〇一六年一月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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