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| 国新国证现金增利B(000786) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 483840 | ||||||||
| 基金代码 | 000786 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华融现金增利货币市场基金2015年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华融证券股份有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2016年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年10月1 日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华融现金增利货币市场基金 交易代码 000785 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月17日 报告期末基金份额总额 219,322,430.02份 投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上，科学预计未来利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 华融证券股份有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华融现金增利A 华融现金增利B 华融现金增利C 下属分级基金的场内简称 - - - 下属分级基金的交易代码 000785 000786 000787 报告期末下属分级基金的份额总额 15,140,220.72份 195,243,801.67份 8,938,407.63份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华融现金增利A 注：本基金利润分配是按日结转份额。 华融现金增利B 注：本基金利润分配是按日结转份额。 华融现金增利C 注：本基金利润分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年四季度，虽然面临宏观经济下行，美联储加息等多种利空因素，央行通过多种货币政策使得整体货币市场的流动性保持十分宽裕的局面，在年末时点，资金利率出现小幅上升但资金面充裕局面不改。同业存款利率一个月期限的平均在3%，7天质押式回购利率平均在2.5%。银行间债券市场收益率屡创新低并整体在低位徘徊。四季度内，本基金主要投资同业存款，同时根据市场收益率的陡峭程度择机出仓了部分债券，及时获利了结，以便空余部分仓位择机波段投资其余优秀品种。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内A类基金份额净值收益率为0.67%；B类基金份额净值收益率为0.73%；C类基金份额净值收益率为0.67%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年一季度，国内宏观经济没有明显走强的趋势，加之美联储加息等因素，货币政策还会继续保持适度宽松的状态。所以，货币市场整体流动性依然保持充裕的状态，同业存款利率可能会进一步走低。银行间债券市场方面，结合年初整体机构的供需状况以及货币政策的整体宽松的情况下，收益率还是会维持低位徘徊的局面，但是不排除在受到流动性波动或者信用风险事件冲击的作用下，收益率会出现上扬的情况。所以我们依然会择机加大配置高收益的优秀债券品种。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5.2 报告期债券回购融资情况 注：本基金本报告期内未发生债券回购融资交易。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未有超过基金资产净值20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过180天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （2）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体 情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 5.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券。 5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他资产构成 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的基金管理人于本报告期内未运用固有资金投资本基金，截至本报告期末，基金管理人运用固有资金投资本基金的资产余额为40,759,084.30元。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 华融现金增利货币市场基金向中国证监会注册的募集文件； 《华融现金增利货币市场基金基金合同》； 《华融现金增利货币市场基金托管协议》； 法律意见书； 基金管理人业务资格批件、营业执照； 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华融证券股份有限公司 2016年1月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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