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| 大摩卓越成长混合(233007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 483221 | ||||||||
| 基金代码 | 233007 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金2015年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016年1月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 大摩卓越成长混合 基金主代码 233007 交易代码 233007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年5月18日 报告期末基金份额总额 319,934,231.21份 投资目标 通过深入研究，致力于挖掘并投资具备持续成长能力和估值优势的优秀上市公司，力争获取超越比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采取自下而上精选个股、积极主动的投资策略。 1）资产配置策略：大类资产配置实行在公司投资决策委员会统一指导下进行的大类资产配置机制。主要考察三方面的因素：宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素。行业配置策略主要目的是对投资组合中各行业波动率和集中度风险的管理。 2）股票投资策略：采取自下而上精选个股的投资策略，主要投资于具备持续成长能力并有一定估值优势的上市公司，即有形或无形资产持续增长的企业、市场占有率不断提升的企业、所处市场发展空间广阔的企业、技术或服务水平超越同侪的企业、突破瓶颈进入成长发展轨道的企业等等。通过定性和定量两种方法筛选股票，在股票选择和估值分析的基础上，构建股票投资组合。 3）固定收益投资策略：采用久期控制下的主动投资策略，包括利率策略、信用策略、可转换债券策略等。 4）权证等其他金融工具投资策略：对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险分析的基础上，以Black-Scholes模型和二叉树期权定价模型为基础来对权证进行分析定价，并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。 业绩比较基准 沪深300指数×80% +中证综合债券指数×20% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年10月1日 － 2015年12月31日 ） 1.本期已实现收益 83,272,019.45 2.本期利润 272,504,204.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.9324 4.期末基金资产净值 898,430,809.56 5.期末基金份额净值 2.8082 注：1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 49.27% 1.99% 13.39% 1.34% 35.88% 0.65% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同于2010年5月18日正式生效。按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周宁 基金经理 2015年11月21日 - 7 首都经济贸易大学会计学硕士。曾任东兴证券股份有限公司行业研究员。2010年9月加入本公司，历任研究员、基金经理助理，2014年12月起任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金经理，2015年6月起任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年11月起担任本基金基金经理。 周志超 基金投资部总监、基金经理 2014年6月26日 2015年11月21日 9 南开大学经济学硕士。曾任诺安基金管理有限公司行业分析师，信达澳银基金管理有限公司高级分析师，广发基金管理有限公司行业分析师。2011年5月加入本公司，历任研究员、基金经理助理。2013年11月至2014年12月担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金经理，2014年3月至2015年11月期间担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理，2014年6月至2015年11月期间担任本基金基金经理，2014年8月至2015年11月期间担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理。 注：1、基金经理的任职、离任日期为根据本公司决定确定的聘任、解聘日期； 2、基金经理任职、离任已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册、注销； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次，为量化投资基金因执行投资策略与其他组合发生的反向交易。基金管理人未发现其他异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 A、大类资产配置： ①股票资产配置——报告期内，本基金始终贯彻“去伪求真，真正成长”的投资策略。截至报告期末，本基金的股票仓位为86.97%。 ②债券资产配置——报告期内，本基金未配置债券资产。 B、二级资产配置： 股票资产配置——本报告期，本基金坚持“自下而上，精选个股”的策略。重点持有估值合理、未来市值有较大成长空间且管理优秀的个股。主要集中在汽车部件制造、医药、机械、化工、和轻工等行业。 C、报告期股票操作回顾： 三季度国内证券市场遭遇严重的冲击，进入四季度，基于对导致市场剧烈下跌的因素基本消除、市场风险偏好有望回暖的基本判断，本基金加大了对优质标的的配置力度,取得了较好的投资回报。本基金坚持价值投资的理念，持仓股票基本上都属于业务有巨大成长空间、核心竞争力突出、企业管理优秀、估值和市值较为合理的优质企业。 国内经济方面，尽管2015年四季度房地产销售略有回暖，但其传导效应极为有限，制造业PMI连续5个月处于荣枯线下方，显示实体经济依然较为疲弱，预计2016年开局国内经济依然面临增速下行压力。2015年末中央经济工作会议定调供给改革和需求刺激，2016年稳定经济增长依然有待刺激政策保驾护航。外围形势方面，全球经济复苏依然缓慢且不平衡，美联储2015年12月正式重启加息操作，2016年全球流动性依然将面临美元持续加息的压力，对全球经济的向好形成负面压制。在此背景下，预计人民币仍面临一定的贬值压力，或可能对国内资产配置造成一定的负面影响。 国内证券市场方面，客观来讲，2016年的市场形势大不如2015年，一是市场估值总体较2015年初要高出不少，诸多行业板块仍有较大的估值泡沫；二是2016年流动性环境前景和改善空间也不能与2015年持续宽松的货币环境相提并论；三是2015年股市大幅下跌以来，市场秩序一度失控，至今市场部分机制仍未完全恢复，未来机制的恢复对二级市场股票供需仍将形成一定压力，降低收益预期是2016年应有的准备。但这并不意味着我们对A股的投资前景就此悲观，中国如此大的经济体量，其转型过程之中也孕育着巨大的新市场，优秀企业家带领下的优秀企业也必将深受其益。我们坚信，长期来看，对优秀企业股权的持续投资，其预期收益在大类资产中将会是最佳的。 后阶段，我们将在做好风险控制的同时，着眼于各产业的发展趋势并基于公司基本面研究，对企业进行价值评估后择优配置，我们看好受益于产业转型、消费升级、技术品牌领先、管理水平先进的优势企业。 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2015年12月31日, 本基金份额净值为2.8082元，累计份额净值为2.8082元，报告期内基金份额净值增长率为49.27%，同期业绩比较基准收益率为13.39%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 781,361,708.46 82.48 其中：股票 781,361,708.46 82.48 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 79,063,595.38 8.35 8 其他资产 86,880,047.95 9.17 9 合计 947,305,351.79 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 609,929,770.07 67.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 67,797,760.54 7.55 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,777,067.30 3.98 J 金融业 - - K 房地产业 36,534,744.51 4.07 L 租赁和商务服务业 31,322,366.04 3.49 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 781,361,708.46 86.97 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002662 京威股份 2,500,052 55,001,144.00 6.12 2 002488 金固股份 1,800,054 52,201,566.00 5.81 3 002462 嘉事堂 1,000,000 50,620,000.00 5.63 4 300100 双林股份 1,600,000 50,112,000.00 5.58 5 002630 华西能源 3,300,000 48,741,000.00 5.43 6 300146 汤臣倍健 888,000 34,188,000.00 3.81 7 002450 康得新 888,000 33,832,800.00 3.77 8 000910 大亚科技 2,004,200 33,149,468.00 3.69 9 000488 晨鸣纸业 3,600,000 32,112,000.00 3.57 10 002183 怡 亚 通 680,034 31,322,366.04 3.49 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,373,982.30 2 应收证券清算款 11,244,293.01 3 应收股利 - 4 应收利息 19,529.61 5 应收申购款 74,242,243.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 86,880,047.95 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 304,528,930.08 报告期期间基金总申购份额 88,445,203.53 减:报告期期间基金总赎回份额 73,039,902.40 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 319,934,231.21 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。截至本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2016年1月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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