最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 大摩品质生活精选股票A(000309) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 483212 | ||||||||
| 基金代码 | 000309 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金2015年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016年1月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 大摩品质生活精选股票 基金主代码 000309 交易代码 000309 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年10月29日 报告期末基金份额总额 292,779,344.96份 投资目标 本基金通过投资于经济结构转型过程中能够引领或积极参与提升民众生活品质的企业，分享其发展和成长机会，力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略 主要采取“自下而上”的选股策略，精心挖掘那些具有竞争优势和估值优势的优秀上市公司，通过对上市公司品牌力、执行力、财务数据、管理层、管理体制的分析，仔细甄别出高品质公司的各项基因，判别公司发展趋势，精选出未来发展前景看好并且有助于推动人民生活品质提升的上市公司股票进行投资，在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 3. 债券投资策略 将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用利率预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略，权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合，在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。 4. 权证投资策略 在确保与基金投资目标相一致的前提下，通过对权证标的证券的基本面研究，并结合权证定价模型估计权证价值，本着谨慎和风险可控的原则，为取得与承担风险相称的收益，投资于权证。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年10月1日 － 2015年12月31日 ） 1.本期已实现收益 10,552,526.11 2.本期利润 177,359,736.62 3.加权平均基金份额本期利润 0.5376 4.期末基金资产净值 499,909,183.02 5.期末基金份额净值 1.707 注：1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 44.29% 2.05% 14.42% 1.42% 29.87% 0.63% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同于2013年10月29日正式生效。按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 袁斌 基金经理 2015年10月15日 - 6 上海交通大学工商管理硕士、西南交通大学电力电子学硕士。曾任艾默生网络能源有限公司技术员、广发证券股份有限公司研究员。2012年2月加入本公司，历任研究员、基金经理助理。2015年10月起任本基金基金经理。 周志超 基金投资部总监、基金经理 2014年8月9日 2015年11月21日 9 南开大学经济学硕士。曾任诺安基金管理有限公司行业分析师，信达澳银基金管理有限公司高级分析师，广发基金管理有限公司行业分析师。2011年5月加入本公司，历任研究员、基金经理助理。2013年11月至2014年12月担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金经理，2014年3月至2015年11月期间担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理，2014年6月至2015年11月期间担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理，2014年8月至2015年11月期间担任本基金基金经理。 注：1、基金经理任职、离任日期为根据本公司决定确定的聘任、解聘日期； 2、基金经理任职、离任已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册、注销； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次，为量化投资基金因执行投资策略与其他组合发生的反向交易。基金管理人未发现其他异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 A、大类资产配置： ①股票资产配置——报告期内，本基金始终贯彻“坚持成长、参与轮动”的投资策略。目前基金仓位处于较高水平。 ②债券资产配置——报告期内，本基金未配置债券资产。 B、二级资产配置： 股票资产配置——报告期，本基金坚持“自下而上”精选个股的策略。重点持有估值合理、未来有一定发展空间的成长股。主要集中在环保、建筑、高端制造业和消费等行业。 C、报告期股票操作回顾： 回顾2015年第四季度，10月以来开始大盘指数开始强势反弹，11月中旬成功站上3600点，四季度中后期指数开始窄幅振荡，走势较为平稳。从行业板块的走势来看，板块表现分化严重。其中，计算机、通讯、地产和化工等板块大幅上涨，而钢铁、煤炭、银行和交通运输等板块出现下跌。 四季度，市场热点开始分化，资金在寻找前期涨幅较小又具有概念和主题的品种。在这种市场情况下，本基金遵循“成长为主、价值投资”理念，规避无业绩纯主题概念炒作品种，自下而上精选个股，逐渐买入目前市场关注度还不够但市值尚有较大成长空间的优质品种。 宏观方面，12月份制造业PMI指数49.7%，较上月回升0.1个百分点，连续5个月处于临界值之下。细分来看，PMI生产、新订单与新出口订单均有不同程度的回升，显示工业生产供需两端均呈现小幅改善的迹象，但短期内整体经济下行压力依旧没有缓解。经济形势的持续走弱，表明国内宏观经济依旧低迷，企业信心匮乏。 证券市场方面，2015年上证指数波动较大，以创业板、中小板为主的中小市值股票则涨幅较大，主题概念盛行。随着注册制的逐渐临近以及市场风险偏好的降低，我们认为2016年整体市场将难以出现大幅上涨行情，预计后续依旧以结构性行情为主。 个股配置方面，我们始终认为应该遵循精选个股原则。我们将继续坚定“自下而上”的选股策略，精选目前估值合理，未来有较大发展空间的成长股。国内经济目前处于转型阶段，新兴行业未来市场空间大，优质公司会跟随行业发展市值持续成长。但过去一段时间的持续上涨使得个股上涨幅度过大，很多个股存在较大程度的泡沫。综上所述，我们会选择估值合理，市值有较大成长空间的优质个股。 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2015年12月31日, 本基金份额净值为1.707元，累计份额净值为1.707元，基金份额净值季度增长率为44.29%，同期业绩比较基准收益率为14.42%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 464,333,467.91 89.57 其中：股票 464,333,467.91 89.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 38,772,063.49 7.48 8 其他资产 15,307,397.58 2.95 9 合计 518,412,928.98 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 394,775,623.37 78.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 21,203,990.24 4.24 F 批发和零售业 29,518,439.90 5.90 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 9,191,046.32 1.84 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 9,644,368.08 1.93 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 464,333,467.91 92.88 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000018 神州长城 809,184 39,811,852.80 7.96 2 600475 华光股份 1,715,000 35,483,350.00 7.10 3 002630 华西能源 2,134,108 31,520,775.16 6.31 4 600093 禾嘉股份 1,818,100 29,762,297.00 5.95 5 300100 双林股份 715,919 22,422,583.08 4.49 6 002394 联发股份 1,147,931 21,385,954.53 4.28 7 002047 宝鹰股份 1,886,476 21,203,990.24 4.24 8 000513 丽珠集团 353,153 20,281,576.79 4.06 9 000488 晨鸣纸业 2,246,600 20,039,672.00 4.01 10 600731 湖南海利 1,698,203 19,987,849.31 4.00 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除四川禾嘉股份有限公司（以下简称“禾嘉股份”）外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 禾嘉股份于2015年1月27日公告，其于2015年1月27日收到中国证监会四川监管局行政监管措施决定书[2015]1号《关于对四川禾嘉股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“责令改正决定书”），禾嘉股份在公告中陈述了《责令改正决定书》中提及的内容及公司针对有关事项的说明。 本基金投资禾嘉股份（600093）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对禾嘉股份的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,182,914.23 2 应收证券清算款 11,044,884.96 3 应收股利 - 4 应收利息 11,628.92 5 应收申购款 3,067,969.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,307,397.58 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 386,991,458.69 报告期期间基金总申购份额 69,737,655.38 减:报告期期间基金总赎回份额 163,949,769.11 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 292,779,344.96 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。截至本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2016年1月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |