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| 华润元大安鑫灵活配置混合A(000273) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 481676 | ||||||||
| 基金代码 | 000273 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2015年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2016年1月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 华润元大安鑫灵活配置混合 交易代码 000273 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月18日 报告期末基金份额总额 275,752,760.76份 投资目标 本基金根据对宏观经济形势的研究，判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势，积极把握股票、债券等市场发展趋势，注重大类资产配置轮换特征、重点挖掘价值低洼，在适度控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略，根据宏观经济环境、财政及货币政策趋势以及基金管理人对大类资产走势的判断，并通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合，持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例。 2、股票投资策略 本基金将运用“价值和成长并重”的投资策略来确定具体选股标准。该策略通过建立统一的价值评估框架，综合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平，以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票。同时，本基金将综合考虑投资回报的稳定性、持续性与成长性，通过精细化风险管理和组合优化技术，实现行业与风格类资产的均衡配置，从而实现风险调整后收益的最大化。 3、债券投资策略 本基金将采用“自上而下”的投资策略，对债券类资产进行合理有效的配置，并在配置框架下进行具有针对性的券种选择。 4、权证投资策略 本基金以被动投资权证为主要策略，包括投资因持有股票而派发的权证和参与分离转债申购而获得的权证，以获取这部分权证带来的增量收益。同时，本基金将在严格控制风险的前提下，以价值分析为基础，主动进行部分权证投资。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×35%+中债综合指数收益率×65% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年10月1日 － 2015年12月31日 ） 1.本期已实现收益 3,761,606.19 2.本期利润 4,327,050.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.0252 4.期末基金资产净值 502,050,314.82 5.期末基金份额净值 1.821 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.73% 0.31% 6.93% 0.58% -5.20% -0.27% 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、自2014年9月18日起，华润元大保本混合型证券投资基金转型为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金。 2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 袁华涛 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理 2015年9月16日 - 6年 曾任华泰证券股份有限公司研究员，华泰证券（上海）资产管理有限公司量化投资经理。2015年9月16日起担任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年9月16日起担任华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理。中国，西南财经大学金融学博士，具有基金从业资格。 注：1.基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 经历过三季度的下跌后，2015年第四季度中国股票市场震荡上行，以创业板为代表的成长股涨幅较好，创业板指数四季度上升30.32%，中小板指数上升23.81%，上证综指上涨15.93%，沪深300指数上涨16.49%，上证50指数上涨12.8%，富时中国A50指数上涨14.82%。中信一级29个行业中综合（62.89%）、计算机（54.99%）、房地产（45.84%）板块较强，涨幅前三；而交通运输（12.02%）、银行（11.52%）、钢铁（6.54%）板块走势明显较弱，涨幅居后。 在市场上涨中，本基金在报告期内对持仓股票进行了增持；固定收益类方面，做了存款、短融、回购等。 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为1.73%，业绩比较基准收益率为6.93%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中央经济工作会议已经确定2016年“去产能、去库存、去杠杆、降成本”五大任务。当前中国经济继续寻底，实体经济增长动能疲弱，物价水平较低，通缩风险抬头。2015年12月中国制造业采购经理人指数为49.7%，连续5个月低于50%，12月财新PMI录得48.6%，连续10个月低于荣枯线，表明经济颓势未改。但经济依然存在结构性亮点，计算机及电子通讯设备制造、医药等行业继续保持扩张态势，中国非制造业商务活动指数继续上升，扩张动力强劲。展望2016年，从先行指标来看，12月全国制造业PMI为49.7%，低于荣枯线，指向经济下行压力加大。预计2015年和2016年中国经济增速为6.9%和6.6%，2016年CPI预计为1.3%，PPI继续负增长。为稳增长，货币政策有望继续保持宽松，无风险利率继续下行，财政政策有望更加积极，赤字率有望突破3%。低利率时代大类资产配置转向股权的大趋势没有变，预计股票市场保持震荡向上的慢牛走势。下一步值得警惕美联储继续加息、去产能、去杠杆、注册制等不利事件的集中出现。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 23,344,605.57 4.64 其中：股票 23,344,605.57 4.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 35,186,000.00 7.00 其中：债券 35,186,000.00 7.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 367,500,000.00 73.07 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 65,194,056.76 12.96 8 其他资产 11,744,079.98 2.33 9 合计 502,968,742.31 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,020,645.29 1.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,778,891.28 0.75 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,366,801.00 2.46 J 金融业 - - K 房地产业 1,178,268.00 0.23 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 23,344,605.57 4.65 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600136 道博股份 60,598 3,778,891.28 0.75 2 300078 思创医惠 58,500 2,854,800.00 0.57 3 300113 顺网科技 20,100 2,037,537.00 0.41 4 300468 四方精创 23,500 1,952,380.00 0.39 5 603636 南威软件 19,800 1,936,836.00 0.39 6 600654 中安消 66,300 1,912,092.00 0.38 7 300075 数字政通 50,000 1,567,500.00 0.31 8 002395 双象股份 51,299 1,559,489.60 0.31 9 600718 东软集团 45,800 1,422,090.00 0.28 10 300096 易联众 49,500 1,320,165.00 0.26 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,002,000.00 1.00 其中：政策性金融债 5,002,000.00 1.00 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 30,184,000.00 6.01 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 35,186,000.00 7.01 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 011599198 15粤物资SCP003 100,000 10,077,000.00 2.01 2 011599208 15包钢集SCP004 100,000 10,068,000.00 2.01 3 011599462 15江阴公SCP002 100,000 10,039,000.00 2.00 4 130202 13国开02 50,000 5,002,000.00 1.00 注：本基金本报告期末仅持有4只债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持仓股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持仓国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持仓国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 70,063.34 2 应收证券清算款 10,559,984.48 3 应收股利 - 4 应收利息 1,114,032.16 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,744,079.98 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600654 中安消 1,912,092.00 0.38 重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 73,062,825.22 报告期期间基金总申购份额 204,671,853.64 减:报告期期间基金总赎回份额 1,981,918.10 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 275,752,760.76 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期期初基金管理人未持有本基金份额，且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变动。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 查阅方式 基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 华润元大基金管理有限公司 2016年1月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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