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| 东方睿鑫热点挖掘C类(001121) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 480994 | ||||||||
| 基金代码 | 001121 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金2015年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：广发证券股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年一月二十日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 东方睿鑫热点挖掘混合 基金主代码 001120 交易代码 001120 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月15日 报告期末基金份额总额 401,482,729.34份 投资目标 深度挖掘我国经济发展过程中不断涌现的具备较高投资价值的证券，在严格控制基金投资风险的前提下，充分分享我国经济发展带来的投资收益。 投资策略 本基金充分把握我国经济发展过程中不断出现的热点投资机会，在严控投资风险的基础上，结合类别资产配置、热点证券配置，提高基金的投资收益。 根据我国经济发展特点和我国证券市场中长期发展趋势，本基金将热点证券细分为：（1）政策热点证券；（2）证券市场热点证券；（3）科学技术热点证券；（4）其它热点证券。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方睿鑫热点挖掘A类 东方睿鑫热点挖掘C类 下属分级基金的交易代码 001120 001121 报告期末下属分级基金的份额总额 46,339,944.62份 355,142,784.72份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年10月1日 － 2015年12月31日 ） 东方睿鑫热点挖掘A类 东方睿鑫热点挖掘C类 1．本期已实现收益 3,271,133.52 24,268,650.37 2．本期利润 7,395,291.47 56,169,241.60 3．加权平均基金份额本期利润 0.1531 0.1509 4．期末基金资产净值 37,816,386.68 286,751,445.26 5．期末基金份额净值 0.8161 0.8074 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方睿鑫热点挖掘A类 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 22.02% 2.12% 12.39% 1.17% 9.63% 0.95% 东方睿鑫热点挖掘C类 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 21.72% 2.12% 12.39% 1.17% 9.33% 0.95% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同于2015年4月15日生效，建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 薛子徵（先生） 本基金基金经理 2015年6月25日 - 8年 山西大学工商管理、应用心理学专业学士，8年证券从业经历。曾任中宣部政研所研究员、中信基金管理有限责任公司助理研究员、华夏基金管理有限公司研究员。2009年7月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部房地产、综合、汽车、国防军工、机械设备行业研究员，投资经理。现任东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金经理、东方核心动力股票型开放式证券投资基金（于2015年7月31日更名为东方核心动力混合型证券投资基金）基金经理、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年四季度，随着监管层通过组合拳去杠杆进程基本结束，市场逐渐趋于稳定，波动幅度显著降低。四季度上证综指、中小板、创业板指数分别上涨15.93%、23.81%、30.32%。此前三季度跌幅较深且集中的TMT类股票在本轮反弹中涨幅居前，而跌幅较少的金融、消费、医药等板块涨幅落后。 报告期内，本基金权益仓位根据市场特点进行了主动调整，在提高整体权益仓位的同时对于持仓结构进行了优化，增持部分前期超跌的优质成长股，减持了三季度超额收益较为明显，跌幅较少的金融、地产、大消费等行业。 报告期内基金的业绩表现 2015年10月1日起至2015年12月31日，本基金A类净值增长率为22.02%，业绩比较基准收益率为12.39%，高于业绩比较基准9.63%;本基金C类净值增长率为21.72%，业绩比较基准收益率为12.39%，高于业绩比较基准9.33%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年四季度，中国成功加入SDR，人民币国际地位进一步增强；央行继续保持了宽松的货币政策，持续刺激经济的意图明显；但受制于汇率持续贬值影响，仅进行了一次降准及降息。尽管四季度经济仍处于下滑阶段，但受到更加积极的财政政策影响，部分经济指标已开始出现边际改善。 展望2016年，货币政策方面，我们认为2016年预计将有一至两次降息以及差别性的数次降准，整体仍将保持宽松态势，无风险收益率仍有小幅下降空间。 针对2016年一季度而言，我们认为，随着国家在供给侧改革的持续进行，过剩产能将在这一传统淡季加速淘汰退出，有利于旺季来临后的产成品价格企稳回升。而随着宽松的货币政策效果逐渐累积，地产整体销售温和回暖，预计地产投资对于经济的负面拖累也将有所减少，对于整体经济企稳回升起到正面作用。 证券市场经过2014、2015年的持续上涨，目前市场整体估值处于中等水平，市场大幅上涨动能不足，预计更多将表现为区间内的宽幅震荡。在此阶段我们的投资策略将更加着重甄选优质股票，看好的行业包扩受益于居民消费升级，景气度向上的新兴产业如体育、养老、影视IP等，以及制造业升级国产替代的信息安全、新材料行业。另外，部分因供给侧改革而出现拐点的周期性板块也将存在阶段性机会。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 272,987,708.89 83.32 其中：股票 272,987,708.89 83.32 2 固定收益投资 7,072,800.00 2.16 其中：债券 7,072,800.00 2.16 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 26,120,601.05 7.97 7 其他资产 21,471,272.20 6.55 8 合计 327,652,382.14 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,008,000.00 1.54 C 制造业 128,385,979.24 39.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 18,685.00 0.01 F 批发和零售业 17,773,009.50 5.48 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 41,484,597.40 12.78 J 金融业 8,664,000.00 2.67 K 房地产业 28,729,437.75 8.85 L 租赁和商务服务业 9,212,000.00 2.84 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,895,000.00 2.43 R 文化、体育和娱乐业 19,005,000.00 5.86 S 综合 6,812,000.00 2.10 合计 272,987,708.89 84.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000681 视觉中国 500,000 19,005,000.00 5.86 2 600240 华业资本 999,999 15,049,984.95 4.64 3 000540 中天城投 1,499,940 13,679,452.80 4.21 4 002260 德奥通航 300,000 13,560,000.00 4.18 5 600718 东软集团 400,000 12,420,000.00 3.83 6 300322 硕贝德 599,917 11,698,381.50 3.60 7 600735 新华锦 449,946 10,807,702.92 3.33 8 000971 高升控股 299,959 10,489,566.23 3.23 9 300089 文化长城 249,988 9,882,025.64 3.04 10 000018 神州长城 199,994 9,839,704.80 3.03 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 7,072,800.00 2.18 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,072,800.00 2.18 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 041552007 15农垦CP001 70,000 7,072,800.00 2.18 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金所持有的德奥通航（002260）全资子公司南通德奥斯太尔航空发动机有限公司于2014年12月1日与南通中奥苏通生态园产业发展有限公司签署了《通用航空发动机技术平台-转子发动机开发委托合同》，金额6,500万元人民币，其中，合同一期项目已于2014年12月23日完成，公司确认收入4,000万元，增加公司2014年度净利润2,810万元，占公司2013年度经审计净利润的140.04%。对于公司全资子公司签署前述委托合同的事项，公司未及时履行信息披露义务，直至2015年1月14日才对外披露。2015年6月15日深圳证券交易所针对公司未及时披露公司重大事项进行公开批评。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 （4）运营部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资德奥通航主要基于以下原因：从基本面上看，2013年8月公司提出通用航空业务未来5年的发展战略规划，此后公司通过国内和国际的连续收购及合作展开通航业务布局。国内方面，2013 年10月收购东营德奥直升机公司，2014年1月与江苏南通苏通科技产业园合作组织实施通用航空产业项目。国际方面，成立伊立浦国际控股作为通航业务国际运作平台，2014年5月收购瑞士MESA85.6%的股权和德国SkyTRAC/SkyRIDER共轴双旋翼直升机项目的全部技术资产和样机，2014年7月与奥地利SAG 公司合作成为其无人机系统中国区独家总代理，2014年8月收购ROTORFLY公司R30共轴双旋翼直升机资产包。公司在通航领域布局不断推进，逐步由传统家电企业转型为通航企业。我们认为公司未来有望进一步打造成为直升机和无人机生产、维修、服务和培训一体化的通航平台。公司所从事的通用航空发展潜力巨大，同国内同业相比竞争优势也非常突出。本基金在这一投资过程中严格遵守了上述投资程序。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,261,423.91 2 应收证券清算款 19,727,601.13 3 应收股利 - 4 应收利息 245,947.64 5 应收申购款 236,299.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,471,272.20 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000971 高升控股 10,489,566.23 3.23 指数估值 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方睿鑫热点挖掘A类 东方睿鑫热点挖掘C类 报告期期初基金份额总额 50,999,647.01 392,112,329.77 报告期期间基金总申购份额 3,126,665.78 20,031,061.50 减:报告期期间基金总赎回份额 7,786,368.17 57,000,606.55 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 46,339,944.62 355,142,784.72 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 一、《东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2016年1月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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