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| 广发聚康混合A(001353) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 480757 | ||||||||
| 基金代码 | 001353 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发聚康混合型证券投资基金2015年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年一月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发聚康混合 基金主代码 001353 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月1日 报告期末基金份额总额 427,718,016.11份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 （一）大类资产配置 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，以规避或分散市场风险，提高基金风险调整后的收益。 （二）债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。 （三）股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资，以增加基金收益。 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法，在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。 （四）金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 2、权证投资策略 3、国债期货投资策略 业绩比较基准 30%×沪深300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率。 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 广发聚康混合A 广发聚康混合C 下属分级基金的交易代码 001353 001354 报告期末下属分级基金的份额总额 2,903,169.16份 424,814,846.95份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2015年10月1日-2015年12月31日) 广发聚康混合A 广发聚康混合C 1.本期已实现收益 29,381.21 7,475,358.89 2.本期利润 49,135.83 11,298,432.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.0144 0.0116 4.期末基金资产净值 3,719,249.53 453,268,970.67 5.期末基金份额净值 1.281 1.067 注：（1）所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发聚康混合A： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.34% 0.08% 6.87% 0.50% -5.53% -0.42% 2、广发聚康混合C： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.33% 0.10% 6.87% 0.50% -5.54% -0.40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发聚康混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年6月1日至2015年12月31日) 1．广发聚康混合A： / 2．广发聚康混合C： / 注：1、本基金合同生效日期为2015年06月01日，至披露时点本基金成立未满一年。 2、本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 谭昌杰 本基金的基金经理；广发理财年年红债券基金的基金经理；广发天天红货币基金的基金经理；广发趋势优选灵活配置混合基金的基金经理；广发聚安混合基金的基金经理；广发聚宝混合基金的基金经理；广发聚康混合基金的基金经理 2015-06-01 - 7年 男，中国籍，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，2008年7月至2012年7月在广发基金管理有限公司固定收益部任研究员，2012年7月19日起任广发理财年年红债券基金的基金经理，2012年9月20日至2015年5月26日任广发双债添利债券基金的基金经理，2013年10月22日起任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理，2014年1月10日至2015年7月23日任广发钱袋子货币市场基金的基金经理，2014年1月27日至2015年5月26日任广发集鑫债券型证券投资基金，2014年1月27日至2015年7月23日任广发天天利货币市场基金的基金经理，2014年9月29日至2015年4月29日任广发季季利债券基金的基金经理，2015年1月29日起任广发趋势优选灵活配置混合基金的基金经理，2015年3月25日起任广发聚安混合基金的基金经理，2015年4月9日起任广发聚宝混合基金的基金经理，2015年6月1日起任广发聚康混合基金的基金经理。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚康混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内主要经济指标低位企稳，但受到大宗商品价格的大幅下降，与之相关的传统行业面临更为严峻的经营压力，并引致民间投资意愿严重不足。继续受到反腐、地方政府换届等非经济因素的影响，地方政府投资意愿不强，基建投资增速低于预期。一线城市的房地产销售数据和价格有所回暖，其中核心地段的上行幅度较为明显，但并没有带动二三线城市以及一线城市周边地区的房价，房地产去库存道路依然曲折。政策方面，货币政策依旧宽松，但对市场的边际影响不断弱化；财政政策未见明显发力，有待后续观察。资产价格方面，股市震荡上行，行业分化严重；债券市场方面，大量避险资金以及低风险偏好资金入市，债券市场持续慢牛。 本基金以获取低风险的绝对回报作为投资目标，一直维持较低的股票仓位，并主要通过新股和转债的网下申购增厚组合收益。债券方面，考虑到当前市场的绝对收益率已经处于较低的水平，期限利差和信用利差偏低，本基金维持了较低的组合久期，持仓品种方面以短期利率债为主，保守操作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，广发聚康A净值增长率为1.34%，广发聚康C净值增长率为1.33%；同期业绩比较基准收益率为6.87%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年将面临更大的不确定性，发达经济体逐步企稳，但受到大宗商品下跌的影响，新兴经济体以及资源国将面临较大的经济下行压力，受此影响，人民币汇率将面临考验。国内方面，供给侧改革的推动有望对传统行业带来变革，但实际的执行效果有待观察。在这样的大背景下，我们预计资产价格的波动会加大，不排除会失控而出现黑天鹅事件。 我们认为，货币政策会延续宽松，但边际影响越来越弱，流动性陷阱的风险在提高；同时，受到美联储加息的影响，目前已经较低的收益率曲线继续下行的空间将非常有限，因此，虽然短期内看不到对债券市场的冲击，但债券市场能提供的绝对回报将非常有限。如果供给侧改革进入实质推进阶段，信用利差仍有继续扩大的风险，因此，利率债以及高等级信用债仍属于相对安全的品种，中低等级信用债整体仍处于左侧区域，需要耐心等待机会。 未来一段时间需要防范的风险除了信用违约事件外，还需要防范资金面边际收紧的风险。诚然，在经济筑底的阶段，资金面理应维持宽松，但目前我国的宽松货币政策对于实体经济的刺激并不显著，2015年下半年极度宽松的资金面有望得以修正，恢复到中性偏宽松的资金面。同时，外汇市场的波动也会间接传导到国内资金市场，这会增加国内资金面的不确定性。 权益类市场方面，受制于经济结构转型缓慢、经济增速的下滑，系统性上涨空间有限，但股指跌破2015年低点的概率很小。但考虑注册制的推出，股票的供给会加大，这将降低股市的估值中枢，尤其不利于业绩确定性不强的高估值股票。 本基金将继续致力于为投资者获取绝对回报，以短期债券作为配置主体，积极参与新股和转债的网下申购。二级股票方面，会维持相对较低的仓位，重点配置具有业绩和股价（定增、大股东增值、员工持股）支持、符合新经济发展方向的上市公司股票。严格控制市盈率，并注重分散股票的行业分布。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 自2015年10月8日至11月13日，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 11,187,201.99 2.44 其中：股票 11,187,201.99 2.44 2 固定收益投资 153,913,300.00 33.51 其中：债券 153,913,300.00 33.51 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 280,000,390.00 60.96 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,137,958.41 1.34 7 其他各项资产 8,110,266.71 1.77 8 合计 459,349,117.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,431,869.22 1.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 18,685.00 0.00 F 批发和零售业 222,304.44 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 3,050,000.00 0.67 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,354,951.12 0.52 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 109,392.21 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,187,201.99 2.45 5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 601021 春秋航空 50,000 3,050,000.00 0.67 2 300255 常山药业 150,000 2,626,500.00 0.57 3 603508 思维列控 14,605 1,136,853.20 0.25 4 300496 中科创达 6,560 918,465.60 0.20 5 603866 桃李面包 23,133 893,165.13 0.20 6 603936 博敏电子 12,448 638,333.44 0.14 7 603996 中新科技 16,729 494,174.66 0.11 8 300493 润欣科技 7,248 299,632.32 0.07 9 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.06 10 002786 银宝山新 9,630 263,476.80 0.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 153,645,300.00 33.62 其中：政策性金融债 153,645,300.00 33.62 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 268,000.00 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 153,913,300.00 33.68 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 150206 15国开06 1,500,000 150,645,000.00 32.96 2 018001 国开1301 30,000 3,000,300.00 0.66 3 123001 蓝标转债 2,680 268,000.00 0.06 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 216,443.97 2 应收证券清算款 3,314,275.49 3 应收股利 - 4 应收利息 4,579,547.25 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,110,266.71 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发聚康混合A 广发聚康混合C 本报告期期初基金份额总额 3,679,471.34 1,688,031.57 本报告期基金总申购份额 2,441,405.41 2,394,262,335.04 减：本报告期基金总赎回份额 3,217,707.59 1,971,135,519.66 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,903,169.16 424,814,846.95 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 （一）中国证监会批准广发聚康混合型证券投资基金募集的文件 （二）《广发聚康混合型证券投资基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发聚康混合型证券投资基金托管协议》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 8.3查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一六年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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