最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东兴改革精选混合A(001708) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 480418 | ||||||||
| 基金代码 | 001708 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金2015年第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东兴证券股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2016年1月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东兴改革精选混合 基金主代码 001708 交易代码 001708 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年9月8日 报告期末基金份额总额 107,288,483.26份 投资目标 本基金主要投资受益于全面深化改革的行业股票，精选其中具有竞争优势和估值优势的上市公司，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金以中国全面深化改革过程中产生的各类投资机遇作为主线，并通过"自上而下"和"自下而上"相结合的方法构建基金资产组合。一方面，本基金在对国内外宏观经济发展趋势、相关改革政策深入研究的基础上，从"自上而下"的角度对大类资产进行优化配置，并优选受益行业；另一方面，本基金从商业模式、市场前景、竞争壁垒、财务状况等方面出发，"自下而上"精选受益改革相关证券中具有竞争优势和估值优势的优质上市公司，力求在严格控制风险的前提下，获取长期持续稳健的投资收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。 基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年10月1日-2015年12月31日） 1.本期已实现收益 14,978,583.63 2.本期利润 24,526,754.43 3.加权平均基金份额本期利润 0.1033 4.期末基金资产净值 117,275,905.34 5.期末基金份额净值 1.093 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 9.30% 1.46% 10.61% 1.00% -1.31% 0.46% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2015年9月8日生效。 2、截至报告期末，本基金成立不满六个月，仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孙继青先生 本基金基金经理 2015年9月8日 － 8 北京科技大学工学硕士，3年钢铁行业经验，7年证券行业经验。2007年10月加入东兴证券，2007年10月至2012年3月任东兴证券研究所钢铁行业研究员；2012年3月至2013年6月任东兴证券资产管理部投资品行业研究员、宏观策略研究员；2013年6月至2014年9月任东兴证券资产管理部投资经理。2014年9月加入东兴证券基金部。现任东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 刘家伟先生 本基金基金经理 2015年12月25日 － 18 经济学博士，从事证券行业18年以上，曾任大通证券研发中心副总经理，2007年入职东兴证券股份有限公司研究所，从事卖方研究。曾任造纸、农业、食品饮料行业分析师，历任食品饮料首席分析师、消费组组长、研究所副所长、研究总监等。现任职基金业务部投资研究团队。现任东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内市场经历了一波反弹，上证综指、沪深300和创业板指数分别上涨15.93%、16.49%和30.32%。在三季度经历了市场大幅波动之后，场外去杠杆基本结束，两融金额大幅下降使得市场总体杠杆下降，美国9月份放弃加息，也使得整个市场风险偏好有所提升。 报告期内，特别是本基金封闭期内市场比较低迷，基金仓位比较低。封闭期结束之后，市场开始活跃，我们抓住市场反弹的黄金期，加大了仓位配置，基金净值开始逐步上涨。由于建仓期间中小盘和创业板估值较高，报告期内加大了有国企改革预期的医药、金融的配置比例，取得了一定收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2015年10月1日起至2015年12月31日，本基金净值增长率为9.30%，业绩比较基准收益率为10.61%，低于业绩比较基准1.31%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年一季度，中国经济仍有较大下行压力，经济能否企稳主要看是否能加大政策支持。 从政策层面来看，改革仍然是主旋律，特别是从2015年四季度政府加大了供给侧改革的力度，我们预计在供给侧改革预期下，一些过剩产能可能加速出清。由于美国进入加息周期，国内降息空间明显减小，同时人民币存在一定的贬值预期，资金供给略显紧张，降准预期空间比较大。总体来讲，市场面临较大的不确定性，但我们认为，国企改革和供给侧改革仍能是市场的热点，大众创业万众创新所带来的新的经济增长点仍然有较大的投资机会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 95,304,191.54 80.06 其中：股票 95,304,191.54 80.06 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 20,262,000.00 17.02 其中：债券 20,262,000.00 17.02 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 2,775,853.80 2.33 8 其他资产 699,756.61 0.59 9 合计 119,041,801.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 3,761,034.21 3.21 B 采矿业 － － C 制造业 58,343,485.18 49.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 3,170,000.00 2.70 F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 5,492,000.00 4.68 I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,182,472.15 6.12 J 金融业 12,470,000.00 10.63 K 房地产业 4,885,200.00 4.17 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 95,304,191.54 81.26 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600085 同仁堂 160,000 7,137,600.00 6.09 2 002675 东诚药业 100,000 5,601,000.00 4.78 3 600436 片仔癀 80,000 5,503,200.00 4.69 4 000796 凯撒旅游 200,000 5,492,000.00 4.68 5 000999 华润三九 199,909 5,457,515.70 4.65 6 002678 珠江钢琴 300,000 5,163,000.00 4.40 7 601166 兴业银行 300,000 5,121,000.00 4.37 8 002465 海格通信 300,200 5,010,338.00 4.27 9 600185 格力地产 230,000 4,885,200.00 4.17 10 000915 山大华特 132,353 4,653,531.48 3.97 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,022,000.00 8.55 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 10,240,000.00 8.73 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 － － 8 其他 － － 9 合计 20,262,000.00 17.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 112093 11亚迪01 100,000 10,240,000.00 8.73 2 019509 15国债09 100,000 10,022,000.00 8.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 272,031.62 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 397,859.25 5 应收申购款 29,865.74 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 699,756.61 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 000796 凯撒旅游 5,492,000.00 4.68 重大资产重组停牌 2 002678 珠江钢琴 5,163,000.00 4.40 重大事项停牌 3 002465 海格通信 5,010,338.00 4.27 重大事项停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 466,056,506.87 报告期期间基金总申购份额 8,235,195.11 减：报告期期间基金总赎回份额 367,003,218.72 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 107,288,483.26 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 17,999,000.00 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 17,999,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 16.78 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2、东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 3、东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金2015年4季度报告原文 8.2 存放地点 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层 8.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fund.dxzq.net）查阅。 东兴证券股份有限公司 二〇一六年一月二十日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |