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| 天治低碳经济混合(350002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 46656 | ||||||||
| 基金代码 | 350002 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治品质优选混合型证券投资基金2008年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期： 2008年10月23日 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2008年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天治品质优选 交易代码 350002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年01月12日 报告期末基金份额总额 229,247,313.30份 投资目标 在有效控制风险的前提下，追求中长期稳定且超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金以股票品种为主要投资标的，以自下而上的股票优选策略为主，辅以自上而下的类别资产配置、行业资产配置，通过综合运用财务品质、经营品质和市场品质三大评估体系，优选具有长期发展潜力的上市公司股票进行投资，并在投资运作的各个环节实施全面风险预算管理。 业绩比较基准 中信标普300指数×70%＋中信标普国债指数×30% 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中风险水平适中的品种，在投资管理全过程中严格实施风险预算管理，在明确的风险预算目标范围内追求稳定的超额收益率。 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2008年07月01日-2008年09月30日) 1.本期已实现收益 -46,293,102.85 2.本期利润 -39,369,598.70 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1492 4.期末基金资产净值 136,132,060.1400 5.期末基金份额净值 0.5938 注1:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -20.06% 1.45% -15.47% 2.27% -4.59% -0.82% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的40-95%，债券投资比例范围为基金资产净值的0%-55%。本基金自2005年1月12日基金合同生效日起六个月内，达到了本基金合同第11条规定的投资比例限制。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 谢京先生 本基金的基金经理，天治财富增长证券投资基金的基金经理。 2008年07月01日 - 14年 经济学硕士,证券投资、基金管理从业经验多年，曾任职于国泰证券有限公司北京分公司、中利投资有限责任公司、上海金路达投资管理有限公司，期间主要从事证券分析、研究和投资管理等工作。2003年1月加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金管理工作，现任本基金的基金经理及天治财富增长证券投资基金的基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》、《天治品质优选混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、公司《公平交易制度》及《异常交易监控与报告制度》。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金管理人未发现本基金有涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵和涉嫌利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2008年三季度国内外经济形势日趋严峻。从国际环境看，美国"次贷"风波愈演愈烈，包括雷曼兄弟、美林证券等国际金融巨头纷纷破产或被收购，美国经济陷入衰退的边缘，世界经济增长明显减速；从国内环境看，经济已进入下行周期，GDP增速逐季回落，CPI虽然有所下降，但PPI依然高位运行。受此"内忧外患"的影响，A股市场延续上半年的单边下跌态势，屡创新低，成交量大幅度萎缩。直至9月18日管理层出台了证券交易印花税单边征收、汇金公司增持中工建三行股票、国资委支持央企增持或回购股票等救市措施后，市场信心才有所恢复。 本基金三季度依然采取以绝对防御为主的投资策略，股票仓位大部分时间控制在比例下限区域。在行业配置上，主要选择以内需为主的消费服务型行业和受益于刺激内需投资拉动型行业，这些行业在经济下行周期中仍能保持稳定的增长，具体偏重于医药、食品饮料、商业零售、机场、工程建设、通讯服务和电力设备等。业绩表现方面，本基金2008年三季度净值增长率为-20.06%，未超越业绩比较基准。 展望2008年四季度，我们认为随着国内外经济形势的变化，我国宏观调控政策将出现重大转变。前三季度的宏观调控取向以控制通货膨胀为主要目标，采取加息和上调存款准备金率等货币紧缩政策。但9月中旬出台的降低贷款基准利率和下调中小金融机构存款准备金率等货币放松政策，标志着今后一段时期内，管理层可能把保证经济增长提高到更为重要的位置。但由于未来经济前景还不明朗，四季度我们对于市场仍然保持谨慎，在积极防御的同时，灵活调整仓位，适度参与反弹的投资机会。增长比较稳定、明确的内需消费类行业是防御性配置的首选，而新能源、技术创新、高附加值以及节能减排等经济转型下国家优先和大力发展的行业值得长期关注。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益类投资 73,399,168.92 47.83 其中：股票 73,399,168.92 47.83 2 固定收益投资 254,317.80 0.17 其中：债券 254,317.80 0.17 资产支持证券 - 0.00 3 金融衍生品投资 153,623.78 0.10 4 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 77,838,486.13 50.72 6 其他资产 1,810,198.01 1.18 7 合计 153,455,794.64 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采掘业 7,621,500.00 5.60 C 制造业 33,984,258.07 24.96 C0 食品、饮料 7,351,955.00 5.40 C1 纺织、服装、皮毛 2,980,061.70 2.19 C2 木材、家具 - 0.00 C3 造纸、印刷 - 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 6,736,221.10 4.95 C5 电子 978,837.96 0.72 C6 金属、非金属 7,240,830.50 5.32 C7 机械、设备、仪表 4,326,264.31 3.18 C8 医药、生物制品 4,370,087.50 3.21 C99 其他制造业 - 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - 0.00 E 建筑业 1,872,000.00 1.38 F 交通运输、仓储业 3,922,000.00 2.88 G 信息技术业 3,584,678.17 2.63 H 批发和零售贸易 7,056,326.60 5.18 I 金融、保险业 12,879,406.08 9.46 J 房地产业 1,485,000.00 1.09 K 社会服务业 994,000.00 0.73 L 传播与文化产业 - 0.00 M 综合类 - 0.00 合计 73,399,168.92 53.92 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 000792 盐湖钾肥 99,722 6,736,221.10 4.95 2 600000 浦发银行 300,000 4,686,000.00 3.44 3 002080 中材科技 199,299 3,886,330.50 2.85 4 000568 泸州老窖 120,000 3,120,000.00 2.29 5 002154 报 喜 鸟 199,870 2,980,061.70 2.19 6 000987 广州友谊 198,890 2,975,394.40 2.19 7 600276 恒瑞医药 80,000 2,809,600.00 2.06 8 601088 中国神华 100,000 2,739,000.00 2.01 9 601628 中国人寿 100,608 2,541,358.08 1.87 10 600030 中信证券 99,800 2,471,048.00 1.82 5.4报告期末按债券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 - 0.00 其中：政策性金融债 - 0.00 4 企业债券 254,317.80 0.19 5 企业短期融资券 - 0.00 6 可转债 - 0.00 7 其他 - 0.00 8 合计 254,317.80 0.19 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 126018 08江铜债 3,630 254,317.80 0.19 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金无资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 序号 权证代码 权证名称 权证数量(张) 公允价值（元) 占基金资产净值比例(%) 1 580026 江铜CWB1 94,017 153,623.78 0.11 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,351,702.99 2 应收证券清算款 374,490.00 3 应收股利 23,730.00 4 应收利息 26,086.23 5 应收申购款 34,188.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,810,198.01 5.8.4 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000792 盐湖钾肥 6,736,221.10 4.95 重大资产重组 2 002080 中材国际 3,886,330.50 2.85 临时股东大会 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 282,238,913.45 报告期期间基金总申购份额 2,365,890.66 报告期期间基金总赎回份额 55,357,490.81 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 229,247,313.30 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、天治品质优选混合型证券投资基金设立等相关批准文件 2、天治品质优选混合型证券投资基金基金合同 3、天治品质优选混合型证券投资基金招募说明书 4、天治品质优选混合型证券投资基金托管协议 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 7.2 存放地点 天治基金管理有限公司办公地点-上海市复兴西路159号。 7.3 查阅方式 网址：www.chinanature.com.cn 天治基金管理有限公司 2008年10月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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