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| 圆信永丰双利C(000825) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 461473 | ||||||||
| 基金代码 | 000825 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-12-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2015年第2号) | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 时间：二〇一五年十二月 【重要提示】 本基金经中国证监会2014年9月5日证监许可〔2014〕928号文准予募集注册，基金合同已于2014年11月19日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,投资者申购、赎回失败的风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。 本基金的投资范围中包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险，可能增加本基金总体风险水平。中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券，其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定对象的私募发行。因此，中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的债券投资风险。本基金以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。由于股指期货交易采用保证金交易制度，保证金交易具有杠杆性，本基金存在杠杆性风险、到期日风险、变现损失风险、强行平仓风险、强行减仓风险、保证金流动性风险。 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中中高预期收益、中高预期风险水平的投资品种，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，但低于股票型基金。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2015年11月19日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日（未经审计）。 一、基金管理人 一、概况 名称：圆信永丰基金管理有限公司 住所：福建省厦门市展鸿路82号厦门金融中心大厦21楼2102单元 办公地址：中国上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼 成立时间：2014年1月2日 法定代表人：洪文瑾 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可﹝2013﹞1514号 注册资本：20,000万元人民币 股权结构：厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门国际信托”）持有51%的股权；永丰证券投资信托股份有限公司（以下简称“永丰投信”）持有49%的股权。 电话：（021）60366000传真：（021）60366009 客服电话：400-607-0088 网址：www.gtsfund.com.cn 联系人：严晓波 二、主要人员情况 （一）董事会成员 董事长: 洪文瑾女士，公司董事长，厦门大学工商管理硕士。历任厦门建发集团财务部副经理，厦门建发信托投资公司副总经理、总经理，厦门国际信托有限公司总经理、董事长，2012年11月起兼任厦门金圆投资集团有限公司副总经理。 独立董事: 黄建忠先生，公司独立董事，厦门大学博士研究生、经济学博士。历任厦门大学经济系助教、讲师，厦门大学国际贸易系讲师、副教授、教授、博导，厦门大学经济学院教授、博导，上海对外经贸大学国际经贸学院教授, 厦门国贸期货经纪有限公司独立董事。 朱孟楠先生，公司独立董事，厦门大学金融学博士。历任厦门大学经济学院财金系助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，厦门大学经济学院金融系教授、博士生导师、系主任，厦门大学经济学院副院长。 郑鹏基先生，公司独立董事，华东政法大学法学博士、中欧工商学院EMBA。历任中国台湾行政部门公平交易委员会视察，台湾元智大学兼任讲师，中国台湾法律服务协会理事长，中国国民党文宣部义务副主任，东吴大学法学院院友会理事兼服务委员会主任委员，昆山登云职业科技学院兼职法律教授，并曾任大鹏电子工业股份有限公司独立董事八年；同时，自2000年起至今，担任法易通股份有限公司董事长兼总经理。 股东董事: 郑木清先生，公司董事，复旦大学国际金融学博士、中国社会科学院法学博士后、中共中央党校哲学博士后。历任中国建设银行总行利率处负责人，海通证券股份有限公司高级证券分析师、投资经理、中外合资海富通基金管理公司筹备组成员，海富通基金管理公司总裁特别助理，甘肃省人民政府办公厅主任助理、厅领导成员，东吴基金管理公司总裁助理、量化投资总监兼量化投资部总经理；现任厦门金圆投资集团有限公司总经理助理，兼任金圆资本管理（厦门）有限公司董事长、总经理。 吴钢先生，公司董事，厦门大学学士。历任花旗银行厦门代表处助理客户主任，花旗银行上海分行客户经理，厦门国贸期货经纪有限公司业务经理，中国光大银行厦门分行信贷管理部副总经理，中国光大银行总行信控部检查处副处长、风险部综合规划处副处长、放款中心主任；现任厦门金圆投资集团有限公司总经理助理，兼任投资管理部总经理。 许如玫女士，公司董事，美国德州州立大学企业管理硕士。历任建弘国际投资顾问研究员，建弘证券经理，建弘投信基金经理、营销企划部门主管，永丰金资产管理(亚洲)董事总经理，永丰证券投资信托股份有限公司总经理；现任永丰金控投资长办公室主任。 吴嘉钦先生，公司董事，台湾科技大学硕士。历任宝来证券国际金融部副总经理、宝来投信综合通路处及投资产品中心副总经理，元大宝来投信通路事业部资深副总经理；现任永丰证券投资信托股份有限公司总经理。 苏威嘉先生，公司董事，哥伦比亚大学财务工程学系硕士、伦斯勒理工学院资讯工程系硕士。历任凯基证券交易员，KBC Financial Product副董事，永丰金证券营运长；现任永丰金资产管理（亚洲）总经理。 （二）监事会成员 薛经武先生，公司监事长，荷兰伊拉斯莫斯大学鹿特丹管理学院研究所企业管理硕士。历任环球经济社研究员，台湾经济研究院专案特约研究员，欧洲品质管理基金会专案特约研究员，日商日兴证券台北分公司研究部主管，永丰金控总经理办公室副总经理，永丰金证券(亚洲)有限公司上海代表处代表。 胡荣炜先生，公司监事，厦门大学工商管理硕士。历任中国银行厦门市分行营业部职员、风险管理部职员、风险管理部尽职调查科副科长、科长，柯达（中国）股份有限公司亚太影像材料制造乐凯并购项目财务经理兼汕头分公司及保定分公司财务经理，柯达（厦门）数码影像有限公司全球民用影像材料制造财务经理，柯达中国区制造财务内控总监，厦门磐基大酒店有限公司磐基国际集团副总经理，厦门金圆投资集团有限公司投资经理，厦门市创业投资有限公司基金业务负责人、总经理助理、副总经理；现任厦门国际信托有限公司副总经理。 吴烨女士，公司职工监事、人力资源部总监，华东师范大学本科学历。历任江苏联合信托投资有限公司人事行政主管、德邦证券有限责任公司人力资源部薪酬福利经理，湘财证券股份有限公司人力资源与发展总部人事经理。 高晶女士，公司职工监事、监察稽核部总监，上海交通大学金融英语及国际贸易双学士。历任普华永道中天会计师事务所审计鉴证部金融分部高级审计员，上投摩根基金管理有限公司监察稽核部资深内部审计经理。 （三）公司总经理及其他高级管理人员 董晓亮先生，公司总经理，厦门大学经济学博士。历任国贸期货上海代表处出市代表负责人、研发部研究员，兴业证券厦门投资银行总部业务经理，国贸期货总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，海通期货副总经理，金圆集团投资部副总经理。 吕富强先生，公司督察长，厦门大学法学博士。历任华东地质学院助教，厦门国际信托投资公司证券总部投资银行部业务主办，厦门国际信托投资公司信托部业务主办、市场开发部副经理、风险控制部经理，厦门国际信托合规管理部总经理、风险管理部总经理。 （四）本基金基金经理 洪流先生，上海财经大学金融学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司首席投资官。历任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理，德恒证券信息研究部副总经理，德恒证券经纪业务管理总部副总经理，兴业证券股份有限公司理财服务中心首席理财分析师，兴业证券股份有限公司上海资产管理分公司副总监。具有十六年证券行业从业经验。 （五）公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务 董晓亮先生，公司总经理；洪流先生，首席投资官；冯志刚先生，研究部总监；李友超先生，固定收益部总监；王琳女士,交易部总监；范妍女士，权益投资部副总监。 （六）上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 （一）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （二）办理基金备案手续； （三）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （四）按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （五）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （六）编制季度、半年度和年度基金报告； （七）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； （八）办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （九）按照规定召集基金份额持有人大会； （十）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （十一）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （十二）有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺 （一）本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会有关规定的行为发生。 （二）本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： 1、将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 2、不公平地对待管理人管理的不同基金财产； 3、利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 5、侵占、挪用基金财产； 6、泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 7、玩忽职守，不按照规定履行职责； 8、法律、行政法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 （三）本基金管理人承诺加强员工管理和培训，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 1、越权或违规经营； 2、违反《基金合同》或《托管协议》； 3、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 4、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 6、玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； 7、违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 8、除按基金管理人制度进行基金、特定多个客户资产管理计划运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； 9、协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； 10、违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； 11、贬损同行，以抬高自己； 12、以不正当手段谋求业务发展； 13、有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 14、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 15、其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 （四）基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5、向基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 （五）基金经理承诺 1、依照有关法律、法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取不当利益； 3、不违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，对各项基本管理制度的总揽和指导。内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控制环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩效评估考核制度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员工保密制度、危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。 根据基金管理业务的特点，公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线： 公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： 1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道内控防线。员工积极发挥主观能动性，在严于自律的前提下，相互监督制衡。各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。 2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线。公司在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任。 3、建立以公司督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道防线。督察长、监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。 4、建立以董事会下属风险管理委员会对公司经营管理和基金运作中的合法合规性实行全面监督的第四道防线。风险管理委员会对公司经营和基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理工作报告。 二、基金托管人 一、基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币35,640,625.71万元 联系电话：010-66105799 联系人：洪渊 二、主要人员情况 截至2015年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工205人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 三、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年9月，中国工商银行共托管证券投资基金496只。自2003 年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的49项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 三、相关服务机构 一、基金份额发售机构 （一）直销机构 1、圆信永丰基金管理有限公司直销中心 上海直销中心办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼 电话：021-60366013 传真：021-60366001 厦门直销中心办公地址：厦门市思明区展鸿路81号金融中心大厦21楼2102室 电话：0592-3016513 传真：0592-3016501 网址：www.gtsfund.com.cn 2、电子直销 名称：圆信永丰基金管理有限公司电子直销 交易网站：www.gtsfund.com.cn 客服电话：4006070088；021-60366818 （二）其他销售机构 1、中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 客服电话：95588 公司网址：www.icbc.com.cn 联系人：赵会军 2、兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市民生路1199弄证大五道口广场1号楼20-22楼 法定代表人：兰荣 客服电话：95562 公司网址： www.xyzq.com.cn 3、中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址： 北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 公司网址：www.csc108.com 客服电话：95587 4008-888-108 4、杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室 住所:杭州杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室 法定代表人：陈柏青 网址: www.fund123.cn 5、上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn 6、中信建投期货有限公司 注册地址：重庆渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A、8-B4、9-B、C 住所：重庆渝中区中山三路107号上站大楼平街11楼 法定代表人：彭文德 客服电话：400-887-7780 公司网址：www.cfc108.com 7、海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 住所：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com 8、中国银河证券股份有限公司 注册地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 客服电话：4008-888-888 公司网址：www.chinastock.com.cn/ 9、厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址： 厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504 住所：厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504 法定代表人： 林松 客服电话：0592-3122731 公司网址：www.xds.com 交易网址：www.dkhs.com.cn 10、上海利得基金销售有限公司 注册地址： 上海市宝山区蕴川路5475路1033室 住所：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人： 沈继伟 客服电话：400-067-6266 公司网址：www.leadfund.com.cn 11、上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公住址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 客服电话：4008219031 公司网址：www.lufunds.com 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》等的规定，调整销售机构或选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行信息披露义务。 二、注册登记机构 圆信永丰基金管理有限公司（同上） 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：安冬 经办律师：安冬、孙睿 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 电话：（021）23238888传真：（021）23238800 联系人：黄靖婷 经办注册会计师：单峰、黄靖婷 四、基金概况 名称：圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 类型：混合型证券投资基金。 五、基金的申购与赎回 一、申购费、赎回费 1、本基金的申购费率如下： 本基金A类基金份额的申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。C类基金份额不收取申购费用。本基金A类基金份额具体申购费率如下： 申购金额（M） 费率 M<100 万 1.5% 100 万≤M<200万 1.2% 200万≤M<500万 0.8% 500 万≤M 每笔交易1000 元 注：M 为申购金额，单位为人民币元 2、本基金A类基金份额的赎回费率如下： 份额持有时间（Y） 费率 Y<7日 1.50% 7日≤Y <30日 0.75% 30日≤Y <6个月 0.50% 6个月≤Y<1年 0.10% 1年≤Y<2年 0.05% Y≥ 2年 0 注：Y为基金份额持有期限；6个月为180天，1年为365天，2年为730天 本基金C类基金份额的赎回费率如下： 份额持有时间（Y） 费率 Y<30日 0.50% Y ≥30日 0 注：Y为基金份额持有期限 3、本基金赎回费用由申请赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对A类基金份额持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对A类基金份额持续持有期长于30日（含）但少于3个月的投资者收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对A类基金份额持续持有期长于3个月（含）但少于6个月的投资者收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对A类基金份额持续持有期长于6个月（含）的投资者收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。对于持续持有C类基金份额少于30日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和赎回费率。 二、本基金申购份额的计算 本基金申购采用“金额申购”的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为： 1、若投资者选择申购A类基金份额，则申购份额的计算公式为： （1）申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值 （2）申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值 2、若投资者选择申购C类基金份额，则申购份额的计算公式为： 申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净值 三、本基金赎回金额的计算 本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总额 = 赎回份额 × T日对应类别基金份额净值 赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率 赎回金额 = 赎回总额 － 赎回费用 六、基金的投资目标和投资范围 一、基金的投资目标 通过关注中国经济结构转型等制度红利所带来的相关产业投资机会，兼顾投资基本面良好，有稳定分红政策或高分红预期的上市公司来均衡组合风险，在充分控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 二、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（含中期票据、可转换债券、中小企业私募债）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）投资比例为基金资产的0—95%，其中投资于本基金所定义的双红利主题类的股票资产及债券资产合计占比不低于非现金基金资产的80%；债券、权证、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%—100%，其中权证占基金资产净值的0%—3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 七、基金的投资策略 本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略，在投资策略上体现“双红利”的主题思想。 （一）双红利主题的界定 A、“自上而下”关注政府深化改革、经济转型、经济体制不断完善等制度红利所释放的相关产业投资机会，此为本基金的主要投资策略。 B、“自下而上”精选基本面良好、具稳定分红政策或较高分红预期的公司发行的股票和/或债券，此为本基金为控制组合风险所采取的辅助策略。 （二）资产配置策略 本基金遵循“自上而下”的资产配置思路：首先是大类资产配置，基金管理人采取积极主动的资产配置策略，根据经济周期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例；其次是行业配置和个股配置，即根据经济发展的内在逻辑，主要关注政府深化改革、经济转型、经济体制不断完善所带来的产业投资机会。 本基金同时采取“自下而上”的个股精选策略，主要投资于质地优良而且具备稳定的分红政策、较高分红预期和分红回报的上市公司。 （1）大类别资产配置策略 基金管理人基于对经济周期及通货膨胀发展变化的理解和判断，结合美林投资时钟大类别资产配置模型，对股票、债券和现金等大类资产的投资价值、投资时机进行动态评估，在经济周期的不同阶段对大类资产进行灵活配置和权重调整，具体分为四个阶段： 1）经济复苏阶段：基本特征是经济增长谷底回升，通货膨胀降低，上市公司盈利预期见底，股票市场趋势性上涨，债券市场温和上涨，现金配置价值低，大类别资产配置方向以股票型资产为主，配置偏向于受益于经济复苏的强周期类股票、受益于流动性回暖的金融地产类股票和高贝塔的成长股。 2）经济过热阶段：基本特征经济增长加速，通货膨胀上升，货币政策紧缩。在此阶段，上市公司盈利加速上涨，股票市场维持高位，但债券市场受制于利率上升进入调整阶段，大类别资产配置以股票型资产为主，配置偏向于有供应瓶颈、充分受益于价格上涨的行业或者盈利增速高能够对冲估值下滑的成长股。 3）经济滞胀阶段：基本特征是经济增长下滑，通货膨胀高企，上市公司盈利增速从高位下滑，债券市场持续受通货膨胀压制，股票和债券双杀，现金配置价值突出。大类别资产配置转向防御型货币市场工具，股票资产吸引力下降，配置偏向通货膨胀相关的资源类股票。 4）经济衰退阶段：基本特征是经济增长继续下滑，通货膨胀水平下降，上市公司盈利增速持续下滑，但是降幅收敛且行业出现局部分化，股票市场下跌，债券市场受利率政策调整影响出现上升。大类别资产配置方向以债券市场为主。随着经济即将见底的预期逐步形成，股票类资产的吸引力逐步增强。 基金管理人以美林投资时钟大类别资产配置模型为分析框架，综合考虑中国宏观经济运行的内在规律、中国资本市场“市场化、法制化与国际化”的基本特征，审慎研判中国经济周期在美林投资时钟大类别资产配置模型所处的阶段，积极主动地确定股票、债券和现金等大类别资产的配置权重并加以动态优化。 （2）行业配置策略 本基金将密切关注政府深化改革和制度变革所带来的相关产业主题投资机会，具体来说，制度红利主要体现在经济结构转型、社会结构变革和国家政策导向等方面。 1）在行业配置上挖掘制度红利 A、经济结构转型。中国经济结构转型主要表现在传统产业升级和新兴产业发展两个方面，本基金将关注传统产业升级和新兴产业发展中受益的行业。 B、社会结构变革。中国社会结构变革最明显的表现在城镇化加速和人口结构变化这两方面，本基金在行业配置上会挖掘在城镇化发展和人口结构变化中有较大获益的行业。 C、国家政策导向。本基金将分析并把握国家政策导向和制度变革的方向，并充分结合国家产业政策和区域发展政策等宏观政策，深入发掘具有良好发展前景的行业主题。 除上述分析角度外，未来随着时间的推移和发展趋势的改变，可能会出现新的分析角度，届时本基金将其纳入到分析体系当中。 2）行业配置关注基本面 本基金的行业配置在挖掘制度红利所带来的相关产业投资机会的基础上，将结合定量和定性角度分析行业的基本面。定量分析包括盈利分析、估值分析和景气度分析等，定性分析分为行业生命周期识别和行业竞争结构分析。 A、行业收益率是行业配置的主要参考指标。影响各个行业收益率的要素可以分解为三类：一类是质量因子，如ROE，毛利率、周转率、现金流质量等；第二类是估值因子，如P/E、P/B、EV/EBITDA等；第三类是是经济周期的景气指标，如行业PMI指数、终端消费数据、产能利用率、库存、通货膨胀等。不同行业的盈利对不同因子的敏感度差异较大。 B、根据周期性行业和弱周期性行业的不同属性分类研究。行业景气度和供需关系是周期性行业配置的重要依据，基金管理人主要通过跟踪各个行业的资本开支、库存、原材料和产成品价格、产能利用率等指标来把握周期性行业的轮动规律。此外，对行业拐点的判断是周期性行业配置的重要观察窗口。消费需求的变化、产品创新、商业模式是研究弱周期行业的重要指标。 在上述分析的基础上，本基金将选择直接受益、长期受益或间接收益且行业基本面良好的相关主题行业进行重点配置。 （三）股票配置策略 本基金管理人将采用“自下而上”的股票投资分析方法，通过定量和定性相结合的方式深入挖掘基本面良好、企业成长能力优秀、具备稳定分红政策或者高分红预期的股票以对整体投资组合进行适度均衡配置。 本基金通过定量分析关注基本面良好、具分红能力的股票，主要包括财务分析、估值指标分析、成长性指标、企业分红指标等。财务指标包括每股收益率(EPS)、净资产收益率（ROE）等指标；估值指标包括市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)等指标；成长性指标包括固定资产增长率、主营利润增长率、每股收益增长率、净利润预测、主营业务增长率等；企业分红指标主要包括在过去的3年中分红次数（包括现金分红和股票分红）、最近一年的股息率（最近一年的现金分红/股票的年均价（年均价=年成交额/年成交量））处于市场的排名、最近一年的分红率（最近一年的现金分红总额/可分配利润）处于市场的排名。 除了静态定量分析以外，基金管理人还将根据对公司的深入研究及盈利预测，进行动态定性分析。本基金将综合分析公司商业模式、公司治理、管理层素质、创新能力、未来的分红能力和分红预期等，综合挖掘基本面良好并具有稳定分红能力或者高分红预期的上市公司。 同时，为了避免投资估值过高的股票，本基金将根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征，综合利用PE、PB、PEG、DCF等估值方法对公司的估值水平进行分析比较，筛选出估值合理或具有吸引力的公司进行投资。 （四）债券投资策略 在债券投资方面，管理人将通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券（如企业债、公司债等）之间的配置比例，灵活应用期限结构策略、类属策略、信用策略、息差策略、互换策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益。 1、债券资产配置策略 在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上，以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心，自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类金融资产比例，结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析，优化债券组合的期限结构和类属配置。 (1)久期配置 管理人将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势，相应调整债券组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中，管理人将在判断市场利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益率曲线的当前形态，通过合理假设下的情景分析和压力测试，最后确定最优的债券组合久期。 根据对市场利率变化趋势的预期，可适当调整组合久期，预期市场利率水平将上升时，适当降低组合久期；预期市场利率将下降时，适当提高组合久期。 (2)期限结构配置 对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以及其它组合约束条件的情形下，通过建立债券组合优化数量模型，确定最优的期限结构。 (3)类属配置 对不同类型固定收益品种的利率风险、信用风险、流动性等因素进行分析，研究各类型投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 2、信用类固定收益类证券的投资策略 对企业债、公司债和短期融资券等信用类固定收益类证券采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。 为控制信用风险，管理人将根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构提供的信用评级，并主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。 3、息差策略 利用回购等方式融入低成本资金，购买较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。 4、互换策略 不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别，管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，赚取收益级差。 5、可转换债券投资策略 可转换债券（含可交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。 6、资产支持证券投资策略 本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征，来估计资产违约风险和提前偿付风险，根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付，并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性，控制资产支持证券投资的风险，以获取较高的投资收益。 7、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱，且存在信息透明度较低等问题，因而面临更大的信用风险，属于高风险高收益品种，未来有可能出现债券到期后企业不能按时清偿债务的情况，从而导致基金资产的损失。 本基金将从发行主体所处行业的稳定性、未来成长性，以及企业经营、现金流状况、抵质押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投资。严格执行分散化投资策略，分散行业、发行人和区域集中度，以避免行业或区域性事件对组合造成的集体冲击。 （五）权证投资策略 权证为本公司产品的辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本公司产品将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证。 （六）股指期货的投资策略 在股指期货的投资方面，基金管理人以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。 1、避险保值：利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，避免市场的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 2、有效管理：利用股指期货流动性好，交易成本低等特点，对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组合的运作效率。 八、基金的投资限制 一、基金的投资组合应遵循以下限制： （1）股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）投资比例为基金资产的0—95%，其中投资于双红利主题类的股票资产及债券资产合计占比不低于非现金基金资产的80%；债券、权证、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%—100%； （2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％； （4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； （6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％； （7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％； （8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％； （10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期； （14）本基金投资股指期货，遵循以下中国证监会规定的投资限制： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； 6）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券； （15）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的10%； （16）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、上市公司/证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 二、为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，则基金管理人在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 九、业绩比较基准 70%*沪深300指数收益率+30%*中债综合指数收益率 沪深300指数是从上海和深圳证券市场中选取具有代表性的 300 只成份股编制而成的指数，综合反映了 A股市场的整体表现。中债综合指数是中国全市场债券指数，由中央国债登记结算有限责任公司编制，并在中国债券网公开发布，具有较强的权威性和市场影响力，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，成份债券包括国债、企业债券等所有主要债券种类。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用沪深300指数和中债总指数加权作为本基金的投资业绩比较基准。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场中出现更适用于本基金的指数，本基金可以在征得基金托管人同意后报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 十、风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 十一、基金投资组合报告（未经审计） 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 395,299,743.36 70.89 其中：股票 395,299,743.36 70.89 2 固定收益投资 108,003,983.00 19.37 其中：债券 108,003,983.00 19.37 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 12,000,126.00 2.15 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 29,435,399.49 5.28 7 其他资产 12,871,379.92 2.31 8 合计 557,610,631.77 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 284,280,578.64 51.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,578,000.00 2.45 E 建筑业 - - F 批发和零售业 10,518,300.00 1.90 G 交通运输、仓储和邮政业 24,393,600.00 4.41 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 20,333,465.60 3.67 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 16,951,720.00 3.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 18,967,479.12 3.43 S 综合 6,276,600.00 1.13 合计 395,299,743.36 71.40 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002572 索菲亚 1,080,000 41,385,600.00 7.48 2 002454 松芝股份 2,280,078 29,823,420.24 5.39 3 600398 海澜之家 2,030,000 28,582,400.00 5.16 4 600009 上海机场 880,000 24,393,600.00 4.41 5 000902 新洋丰 958,280 21,321,730.00 3.85 6 601318 中国平安 680,960 20,333,465.60 3.67 7 300398 飞凯材料 398,920 20,293,060.40 3.67 8 601801 皖新传媒 738,609 18,967,479.12 3.43 9 002701 奥瑞金 880,000 18,700,000.00 3.38 10 002157 正邦科技 1,180,000 17,357,800.00 3.14 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 57,629,983.00 10.41 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 30,054,000.00 5.43 6 中期票据 20,320,000.00 3.67 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 108,003,983.00 19.51 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1182131 11锡公用MTN2 200,000 20,320,000.00 3.67 2 019509 15国债09 202,560 20,296,512.00 3.67 3 011599253 15首创SCP001 200,000 20,056,000.00 3.62 4 019321 13国债21 170,100 17,028,711.00 3.08 5 011599614 15粤海SCP003 100,000 9,998,000.00 1.81 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 10.3本期国债期货投资评价 根据基金合同约定，本基金不参与国债期货交易。 11. 投资组合报告附注 11.1 通过查阅中国证监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 874,706.19 2 应收证券清算款 8,577,611.12 3 应收股利 - 4 应收利息 1,674,555.33 5 应收申购款 1,744,507.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,871,379.92 11.3报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 11.4报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 11.5投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、 基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 ? 历史时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 圆信永丰双利A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2015年1月1日至2015年9月30日 41.19% 2.47% -4.64% 1.89% 45.83% 0.58% 基金合同生效日至2015年9月30日 55.87% 2.32% 20.10% 1.85% 35.77% 0.47% 圆信永丰双利C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2015年1月1日至2015年9月30日 38.95% 2.47% -4.64% 1.89% 43.59% 0.58% 基金合同生效日至2015年9月30日 53.26% 2.33% 20.10% 1.85% 33.16% 0.48% 十三、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费：本基金从C 类基金份额的基金资产中计提销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货等交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的证券/期货开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E× 1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.8%。销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.8%÷当年天数 H为每日应计提的C类基金份额销售服务费 E为前一日的C类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性划出，由基金注册登记机构代收，注册登记机构收到款项后按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 五、费用的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费或销售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书的内容进行了更新，招募说明书更新（2015年第2号）的主要更新内容如下： 1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书（更新）内容的截止日期及有关财务数据和净值表现的截止日期。 2、在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的主要人员的相关信息。 3、在“第四部分 基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息。 4、在“第五部分 相关服务机构”部分，增加了相关的其他销售机构，更新了审计基金财产的会计师事务所相关信息，新增销售机构事宜已公告。 5、在“第九部分 基金的投资”部分，更新“十、基金投资组合报告（未经审计）”和“十一、基金的业绩”两项内容，有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日（未经审计）。 圆信永丰基金管理有限公司 二〇一五年十二月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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