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| 基金通宝(184738) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4453 | ||||||||
| 基金代码 | 184738 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通宝证券投资基金2004年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理公司 基金托管人：中国建设银行 送出日期：2004年8月28日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2004年8月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 目录 一、基金简介 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 （二）基金净值表现 三、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理介绍 （二）基金运作合规性说明 （三）基金经理报告 四、托管人报告 五、财务会计报告（未经审计） （一）基金会计报表 （二）会计报表附注 六、投资组合报告 七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 八、重大事项揭示 九、备查文件目录 一、基金简介 （一）基金名称：通宝证券投资基金 基金简称：基金通宝 交易代码：184738 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2001年5月16日 期末基金份额总额：500,000,000.00份 基金合同存续期：1992年5月31日至2007年5月30日 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2001年9月6日 （二）基金投资目标：本基金为积极成长型基金，所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产长期增值和收益的高速稳定增长。 投资策略：趋势为主导、价值为主线的成长型投资，强调通过行业和公司基本面分析，挖掘处于盈利上升趋势的成长型公司。 （三）基金管理人：融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区民田路10号中海大厦6、7、8层 办公地址：深圳市福田区民田路10号中海大厦6、7、8层 邮政编码：518048 法定代表人：孟立坤 信息披露负责人：吴冶平 信息披露电话：0755-82950696 传真：0755-82950044 电子邮箱：wuyp@mail.rtfund.com （四）基金托管人：中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 邮政编码：100032 法定代表人：张恩照 信息披露负责人：黄秀莲 联系电话：010-67597646 传真：010-66212638 电子邮箱：huangxiulian@ccb.cn （五）信息披露报纸名称：《证券时报》 基金管理人互联网网址：http://www.rtfund.com 报告置备地点：深圳市福田区民田路10号中海大厦6、7、8层融通基金管理有限公司 北京市西城区金融大街25号中国建设银行基金托管部 深圳证券交易所 （六）注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办公地址：深圳市深南中路1093号中信大厦 二、主要财务指标和基金净值表现 （单位：人民币元） 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 财务指标 2004年1月1日至6月30日 1.基金本期净收益 24,034,392.33 2.基金份额本期净收益 0.0481 3.期末可供分配基金收益 -41,424,783.07 4.期末可供分配基金份额收益 -0.0828 5.期末基金资产净值 459,589,092.80 6.期末基金份额净值 0.9192 7.基金加权平均净值收益率 4.84% 8.本期基金份额净值增长率 0.40% 9.基金份额累计净值增长率 -11.30% （二）基金净值表现 1、基金份额净值增长率： 阶段 净值增长率 过去1个月 -3.48% 过去3个月 -13.00% 过去6个月 0.40% 过去1年 2.18% 过去3年 -11.33% 自基金合同生效起至今 -11.30% 阶段 净值增长率标准差 过去1个月 1.84% 过去3个月 1.70% 过去6个月 2.46% 过去1年 1.99% 过去3年 1.84% 自基金合同生效起至今 1.86% 2、累计净值增长率历史走势图 ■■图像■■ 三、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理介绍 1、基金管理人及管理基金的情况 融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立。公司股东为：河北证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、陕西省国际信托投资有限公司和联合证券有限责任公司。 截止到2004年6月底，公司管理的基金共有五只，两只为封闭式基金：基金通乾和基金通宝，三只为开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金和融通行业景气基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长基金等三只子基金构成。 2、基金经理简介 刘模林先生，1969年出生，华中理工大学机械工程硕士，具有十年证券从业经验。曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监，现同时担任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通宝证券投资基金基金契约》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金契约的约定。 （三）基金经理报告 1、上半年运作回顾 沪深股市上半年单边起落，一季度延续03年的行业景气推动进入自我加强，二季度系统性风险主导市场单边下行。宏观调控、上游大宗商品价格大幅回落，动摇了景气行业盈利增长的信心；QDII、历史遗留问题、中小企业板集中暴露了股市深层次问题，凸显投资者包括机构对于制度缺陷下的信心危机。 通宝基金操作上贯彻积极投资于成长型龙头公司的思路，重点持有成长型龙头公司；周期性资产中一月份卖出钢铁股，增持优势石化品种。4月份股票仓位有所减持，但大部分时间持仓比例接近75%。操作中的不足值得基金经理检讨，主要体现为对宏观调控带给股市影响的全面性理解不够。基金通宝的组合中，宏观调控直接影响的组合比例很低，但是市场系统性风险下个股难以幸免；此外精选个股仍需不断努力。 2、下半年基本看法 我们预计随系统风险的释放下半年股市盈利机会将显著增加，系统性风险更多让位于非系统性风险。投资主题是：价值重估和结构分化重新主导投资预期。一批缺乏盈利增长的上市公司将在振荡中反复下跌；行业景气带来的机会更多让位于优秀龙头成长公司的表现。市场制度改革是影响下半年的重要因素，加强保护流通股东利益，重筑市场信心，提高市场的长期吸引力。 我们判断下半年相比上半年经济将适度减速增长，宏观调控压力趋缓，后续着力点是完善投资体制改革，根治地方过热经济形成机制，投资增速回落进入平稳增长；全球需求旺盛推动进出口，并影响大宗水平价格较高位运行；通涨向下游的传导仍然困难。上市公司层面，鼓励适度垄断竞争取向有利于资源向优势行业龙头集中，使其面临更好的发展机遇，判断全年整体上市公司盈利增长15%－20%可期。市场估值方面，国际化接轨进程加快仍然考验市场，股权分置下的整体投资吸引力仍然不足，但随着系统风险的释放，一批具备内生增长能力的优势龙头公司具备良好的可投资性。利率方面，我们认为市场化利率应该反映物价上升水平和资金回报能力，从这个意义上只是时间问题，上半年国债收益率曲线上移和股市估值水平的下降也已反映了这一预期。 通宝基金将贯彻精选持续成长优势龙头公司的思路，通过立足成长的价值投资，分享中国经济增长。 四、托管人报告 中国建设银行根据《通宝证券投资基金基金契约》和《通宝证券投资基金托管协议》，托管通宝证券投资基金（以下简称通宝基金）。 本报告期，中国建设银行在通宝基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金契约、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－融通基金管理有限公司在通宝基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 由通宝基金管理人－融通基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 中国建设银行基金托管部 2004年8月11日 五、财务会计报告（未经审计） （一）基金会计报表 通宝证券投资基金 资产负债表 二〇〇四年六月三十日 单位：人民币元 附注 2004-06-30 资产 银行存款 35,159,583.15 交易保证金 250,872.78 应收证券清算款 1,402,772.91 应收利息 6（1） 953,933.26 股票投资市值 321,810,650.60 其中：股票投资成本 318,616,467.81 债券投资市值 121,105,540.90 其中：债券投资成本 123,285,847.82 资产总计 480,683,353.60 负债 应付证券清算款 应付管理人报酬 569,217.18 应付托管费 94,869.51 应付佣金 6（3） 136,528.40 应付利息 118,600.02 其他应付款 6（4） 65,649.13 卖出回购证券款 20,000,000.00 预提费用 6（5） 109,396.56 负债合计 21,094,260.80 持有人权益 实收基金 500,000,000.00 未实现利得 6（6） 1,013,875.87 未分配收益 -41,424,783.07 持有人权益合计 459,589,092.80 负债及持有人权益总计 480,683,353.60 基金单位净值 0.9192 2003-12-31 资产 银行存款 6,401,657.68 交易保证金 应收证券清算款 应收利息 775,522.56 股票投资市值 344,281,965.73 其中：股票投资成本 321,286,871.44 债券投资市值 109,006,045.00 其中：债券投资成本 108,802,321.95 资产总计 460,465,190.97 负债 应付证券清算款 1,490,242.01 应付管理人报酬 563,541.18 应付托管费 93,923.52 应付佣金 452,193.19 应付利息 其他应付款 65,649.13 卖出回购证券款 预提费用 60,000.00 负债合计 2,725,549.03 持有人权益 实收基金 500,000,000.00 未实现利得 23,198,817.34 未分配收益 -65,459,175.40 持有人权益合计 457,739,641.94 负债及持有人权益总计 460,465,190.97 基金单位净值 0.9155 所附附注为本会计报表的组成部分 通宝证券投资基金 经营业绩表 自二〇〇四年一月一日至二〇〇四年六月三十日止期间 单位：人民币元 2004年1月1日 附注 -2004年6月30日 收入 28,929,192.48 股票差价收入 6（7） 26,767,564.61 债券差价收入 6（8） -1,267,906.25 债券利息收入 1,392,281.75 存款利息收入 292,698.11 股利收入 1,708,926.92 买入返售证券收入 其他收入 6（9） 35,627.34 费用 4,894,800.15 基金管理人报酬 5（3） 3,708,763.13 基金托管费 5（3） 618,127.19 卖出回购证券支出 442,992.21 其他费用 6（10） 124,917.62 其中：上市年费 29,835.26 信息披露费 49,726.04 审计费用 29,835.26 其 他 15,521.06 基金净收益 24,034,392.33 加：未实现利得 -22,184,941.47 基金经营业绩 1,849,450.86 2003年1月1日 -2003年6月30日 收入 -16,100,524.55 股票差价收入 -18,407,877.42 债券差价收入 -204,422.27 债券利息收入 1,449,221.67 存款利息收入 145,259.03 股利收入 889,695.53 买入返售证券收入 其他收入 27,598.91 费用 4,214,652.51 基金管理人报酬 3,398,023.65 基金托管费 566,337.21 卖出回购证券支出 27,175.00 其他费用 223,116.65 其中：上市年费 29,752.78 信息披露费 148,767.52 审计费用 30,752.78 其 他 13,843.57 基金净收益 -20,315,177.06 加：未实现利得 45,404,399.25 基金经营业绩 25,089,222.19 所附附注为本会计报表的组成部分 通宝证券投资基金 收益分配表 自二〇〇四年一月一日至二〇〇四年六月三十日止期间 单位：人民币元 2004年1月1日 附注 -2004年6月30日 本期基金净收益 24,034,392.33 加：期初基金净收益 -65,459,175.40 可供分配基金净收益 -41,424,783.07 减：本期已分配基金净收益 期末基金净收益 -41,424,783.07 2003年1月1日 -2003年6月30日 本期基金净收益 -20,315,177.06 加：期初基金净收益 -11,327,537.64 可供分配基金净收益 -31,642,714.70 减：本期已分配基金净收益 期末基金净收益 -31,642,714.70 所附附注为本会计报表的组成部分 通宝证券投资基金 基金净值变动表 自二〇〇四年一月一日至二〇〇四年六月三十日止期间 单位：人民币元 2004年1月1日 附注 -2004年6月30日 一、期初基金净值 457,739,641.94 二、本期经营活动： 基金净收益 24,034,392.33 未实现利得 -22,184,941.47 经营活动产生的基金净值变动数 1,849,450.86 三、以前年度损益调整 四、本期向持有人分配收益 五、期末基金净值 459,589,092.80 2003年1月1日 -2003年6月30日 一、期初基金净值 424,710,184.07 二、本期经营活动： 基金净收益 -20,315,177.06 未实现利得 45,404,399.25 经营活动产生的基金净值变动数 25,089,222.19 三、以前年度损益调整 四、本期向持有人分配收益 五、期末基金净值 449,799,406.26 所附附注为本会计报表的组成部分 （二）会计报表附注 附注1.基金的基本情况 通宝证券投资基金（简称“本基金”）是按《证券投资基金管理暂行办法》、国务院关于原有投资基金清理规范的有关规定和中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于中国信达资产管理公司下属原有投资基金清理规范方案的批复》（证监基金字[2001]22号），于2001年5月16日由原苏建基金、建皖基金、昌久基金清理规范后合并而成的契约型封闭式证券投资基金，基金合同生效日为2001年5月16日，合同生效日基金份额为209,754,000份基金单位。 2001年9月6日，经深圳证券交易所（深圳上[2001]79号）批准，本基金在深圳证券交易所上市交易。根据中国证监会《关于同意通乾证券投资基金设立及通宝证券投资基金上市扩募并续期的批复》（证监基金字[2001]25号），2001年10月11日至2001年10月23日本基金进行扩募，基金份额由原来的209,754,000份基金单位扩募至500,000,000份基金单位。同时本基金存续期延长5年，至2007年5月30日止。 本基金管理人为融通基金管理有限公司，托管人为中国建设银行。 《通宝证券投资基金基金契约》、《通宝证券投资基金扩募说明书》、《通宝证券投资基金扩募发行公告》等文件已按规定报送中国证券监督管理委员会备案。 附注2.本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表是一致的。 附注3.税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税。 （3）对基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 （4）基金买卖股票按照0.20%的税率征收印花税。 附注4.本报告期无重大会计差错。 附注5.关联方关系及关联方交易 （1）关联方关系 企业名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 发起人、管理人 中国建设银行 托管人 河北证券有限责任公司(“河北证券”) 发起人、管理人股东 陕西省国际信托投资有限公司(“陕国投”) 管理人股东 联合证券有限责任公司(“联合证券”) 管理人股东 爱建证券有限责任公司(“爱建证券”) 发起人、管理人股东 本报告期内关联方关系未发生变化 （2）通过关联方席位进行的交易 A股票买卖 2004年1月1日 至2004年06月30日 关联方名称 占本期该类 交易成交总 本期成交金额 金额比例 河北证券 152,223,007.16 22.78% 联合证券 188,963,387.36 28.27% 合计 341,186,394.52 51.05% 2003年1月1日 至2003年06月30日 关联方名称 占本期该类交 易成交总金额 本期成交金额 比例 河北证券 243,644,654.15 25.08% 联合证券 229,413,467.99 23.61% 合计 473,058,122.14 48.69% B债券买卖 2004年1月1日 至2004年06月30日 关联方名称 占本期该类 交易成交总 本期成交金额 金额比例 河北证券 20,669,877.10 26.50% 联合证券 32,089,259.34 41.14% 合计 52,759,136.44 67.64% 2003年1月1日 至2003年06月30日 关联方名称 占本期该类交 易成交总金额 本期成交金额 比例 河北证券 37,320,977.02 36.54% 联合证券 22,864,935.93 22.38% 合计 60,185,912.95 58.92% C债券回购 2004年1月1日 至2004年06月30日 关联方名称 占本期该类 交易成交总 本期成交金额 金额比例 河北证券 72,000,000.00 41.86% 联合证券 合计 72,000,000.00 41.86% 2003年1月1日 至2003年06月30日 关联方名称 占本期该类交 易成交总金额 本期成交金额 比例 河北证券 30,000,000.00 45.73% 联合证券 18,000,000.00 27.44% 合计 48,000,000.00 73.17% D佣金 2004年1月1日 至2004年06月30日 关联方名称 占本期佣金 金额 总金额比例 河北证券 122,635.60 22.76% 联合证券 152,645.32 28.32% 合计 275,280.92 51.08% 2003年1月1日 至2003年06月30日 关联方名称 占本期佣金总 金额 金额比例 河北证券 195,944.55 24.93% 联合证券 185,445.25 23.60% 合计 381,389.80 48.53% 说明：基金交易佣金的计算方式如下： 沪市交易佣金=股票买（卖）成交金额 1‰-股票买（卖）经手费（买卖成交金额 0.11‰）-股票买（卖）证管费（买卖成交金额 0.04‰）-证券结算风险金（股票成交金额 0.03‰+国债现货成交全价金额 0.01‰+国债回购成交金额 0.01‰） 深市交易佣金=股票买（卖）成交金额 1‰-股票买（卖）经手费（买卖成交金额0.1875‰）-证券结算风险金（股票成交金额 0.03‰+国债现货成交全价金额 0.01‰+国债回购成交金额 0.01‰） 席位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款而订立的，因此基金交易佣金比率是公允的。基金管理人因此从关联方还获得相关服务，如提供研究报告、课题委托、联合调研等。 （3）关联方报酬 A基金管理人报酬 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币3,708,763.13元，其中已支付基金管理人人民币3,139,545.95元，尚余人民币569,217.18元未支付。（2003年1月1日至2003年6月30日共计提基金管理费3,398,023.65元,已全部支付。） B基金托管人报酬 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币618,127.19元，其中已支付基金托管人人民币523,257.68元，尚余人民币94,869.51元未支付。（2003年1月1日至2003年6月30日共计提基金托管费566,337.21元，已全部支付。） 附注6.基金会计报表重要项目说明 （1）应收利息 项目 2004-06-30 应收银行存款利息 26,041.91 应收债券利息 927,891.35 合计 953,933.26 （2）投资估值增值 项目 2004-06-30 股票估值增值 3,194,182.79 债券估值增值 -2,180,306.92 合计 1,013,875.87 （3）应付佣金 项目 2004-06-30 河北证券 26,250.39 申银万国 47,941.08 联合证券 57,287.26 国泰君安 5,049.67 合计 136,528.40 （4）其他应付款 项目 2004-06-30 应付红利未扣税额 65,649.13 合计 65,649.13 （5）预提费用 项目 2004-06-30 公告费 49,726.04 上市费 29,835.26 审计费用 29,835.26 合计 109,396.56 （6）未实现利得 项目 2004-06-30 期初数 23,198,817.34 投资估值增值 -22,184,941.47 期末数 1,013,875.87 （7）股票差价收入 项目 2004年1月1日至6月30日 卖出股票成交总额 359,837,140.95 卖出股票成本总额 332,766,500.22 应付佣金 303,076.12 股票差价收入 26,767,564.61 （8）债券差价收入 项目 2004年1月1日至6月30日 卖出债券成交总额 25,632,756.31 卖出债券成本总额 26,610,024.72 应收利息总额 290,637.84 债券差价收入 -1,267,906.25 （9）其他收入 项目 2004年1月1日至6月30日 新股手续费返还 35,627.34 合计 35,627.34 （10）其他费用 项目 2004年1月1日至6月30日 上市年费 29,835.26 信息披露费 49,726.04 审计费用 29,835.26 银行费用 2,653.56 回购交易费用 3,387.50 债券托管户维护费 9,480.00 合计 124,917.62 附注7.流通转让受到限制的基金资产 股票名称 数量（股） 总成本(元) 盾安环境 13,000 148,460.00 凯恩股份 13,000 91,390.00 中航精机 7,000 42,840.00 永新股份 7,000 60,410.00 霞客环保 7,000 46,340.00 威尔科技 11,000 82,500.00 东信和平 9,000 93,870.00 华星化工 7,000 59,850.00 宁波热电 24,000 100,800.00 建设机械 17,000 108,800.00 股票名称 总市值(元) 估值方法 盾安环境 148,460.00 按成本估值 凯恩股份 91,390.00 按成本估值 中航精机 42,840.00 按成本估值 永新股份 60,410.00 按成本估值 霞客环保 46,340.00 按成本估值 威尔科技 82,500.00 按成本估值 东信和平 93,870.00 按成本估值 华星化工 59,850.00 按成本估值 宁波热电 100,800.00 按成本估值 建设机械 108,800.00 按成本估值 股票名称 转让受限原因 受限期限 盾安环境 未上市流通 2004-7-5 凯恩股份 未上市流通 2004-7-5 中航精机 未上市流通 2004-7-5 永新股份 未上市流通 2004-7-8 霞客环保 未上市流通 2004-7-8 威尔科技 未上市流通 2004-7-8 东信和平 未上市流通 2004-7-13 华星化工 未上市流通 2004-7-13 宁波热电 未上市流通 2004-7-6 建设机械 未上市流通 2004-7-7 六、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 银行存款 35,159,583.15 股票投资市值 321,810,650.60 债券投资市值 121,105,540.90 其他资产 5,470,784.17 资产合计 483,546,558.82 项目 占基金资产总值比例 银行存款 7.27% 股票投资市值 66.55% 债券投资市值 25.05% 其他资产 1.13% 资产合计 100.00% （二）本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） A农、林、牧、渔业 0.00 B采掘业 25,854,595.60 C制造业 187,268,086.30 C0食品、饮料 918,270.00 C1纺织、服装、皮毛 46,340.00 C2木材、家具 0.00 C3造纸、印刷 91,390.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 81,664,141.34 C5电子 21,748,612.80 C6金属、非金属 52,912,360.00 C7机械、设备、仪表 29,739,502.16 C8医药、生物制品 53,600.00 C99其他制造业 93,870.00 D电力、煤气及水的生产和供应业 4,355,800.00 E建筑业 0.00 F交通运输、仓储业 28,083,247.20 G信息技术业 0.00 H批发和零售贸易 11,620,000.00 I金融、保险业 38,688,591.00 J房地产业 25,940,330.50 K社会服务业 0.00 L传播与文化产业 0.00 M综合类 0.00 合计 321,810,650.60 行业 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 0.00% B采掘业 5.63% C制造业 40.75% C0食品、饮料 0.20% C1纺织、服装、皮毛 0.01% C2木材、家具 0.00% C3造纸、印刷 0.02% C4石油、化学、塑胶、塑料 17.77% C5电子 4.73% C6金属、非金属 11.51% C7机械、设备、仪表 6.47% C8医药、生物制品 0.01% C99其他制造业 0.02% D电力、煤气及水的生产和供应业 0.95% E建筑业 0.00% F交通运输、仓储业 6.11% G信息技术业 0.00% H批发和零售贸易 2.53% I金融、保险业 8.42% J房地产业 5.64% K社会服务业 0.00% L传播与文化产业 0.00% M综合类 0.00% 合计 70.02% （三）本报告期末股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 1 600002 齐鲁石化 3,700,000 2 000866 扬子石化 2,806,314 3 600009 上海机场 2,516,420 4 600585 海螺水泥 2,270,800 5 000002 万科Ａ 5,293,945 6 000039 中集集团 1,612,720 7 000068 赛格三星 2,153,328 8 600016 民生银行 3,392,550 9 600036 招商银行 2,042,700 10 600348 国阳新能 1,212,125 11 600827 友谊股份 1,400,000 12 600071 凤凰光学 1,858,452 13 600123 兰花科创 799,860 14 600688 上海石化 1,440,700 15 000581 威孚高科 913,500 16 600166 福田汽车 864,242 17 600028 中国石化 950,000 18 600900 长江电力 500,000 19 002002 江苏琼花 215,000 20 600183 生益科技 366,060 21 000612 焦作万方 400,000 22 600519 贵州茅台 27,000 23 002011 盾安环境 13,000 24 002012 凯恩股份 13,000 25 002016 威尔科技 11,000 26 002017 东信和平 9,000 27 600982 宁波热电 24,000 28 600984 建设机械 17,000 29 002013 中航精机 7,000 30 002014 永新股份 7,000 31 002015 霞客环保 7,000 32 002018 华星化工 7,000 33 600976 武汉健民 4,000 序号 股票代码 股票名称 市值(元) 1 600002 齐鲁石化 36,482,000.00 2 000866 扬子石化 33,142,568.34 3 600009 上海机场 28,083,247.20 4 600585 海螺水泥 27,408,556.00 5 000002 万科Ａ 25,940,330.50 6 000039 中集集团 23,303,804.00 7 000068 赛格三星 21,748,612.80 8 600016 民生银行 21,305,214.00 9 600036 招商银行 17,383,377.00 10 600348 国阳新能 12,509,130.00 11 600827 友谊股份 11,620,000.00 12 600071 凤凰光学 11,522,402.40 13 600123 兰花科创 8,766,465.60 14 600688 上海石化 8,773,863.00 15 000581 威孚高科 8,596,035.00 16 600166 福田汽车 6,291,681.76 17 600028 中国石化 4,579,000.00 18 600900 长江电力 4,255,000.00 19 002002 江苏琼花 3,145,450.00 20 600183 生益科技 2,946,783.00 21 000612 焦作万方 2,200,000.00 22 600519 贵州茅台 918,270.00 23 002011 盾安环境 148,460.00 24 002012 凯恩股份 91,390.00 25 002016 威尔科技 82,500.00 26 002017 东信和平 93,870.00 27 600982 宁波热电 100,800.00 28 600984 建设机械 108,800.00 29 002013 中航精机 42,840.00 30 002014 永新股份 60,410.00 31 002015 霞客环保 46,340.00 32 002018 华星化工 59,850.00 33 600976 武汉健民 53,600.00 序号 股票代码 股票名称 市值占资产净值比例 1 600002 齐鲁石化 7.94% 2 000866 扬子石化 7.21% 3 600009 上海机场 6.11% 4 600585 海螺水泥 5.96% 5 000002 万科Ａ 5.64% 6 000039 中集集团 5.07% 7 000068 赛格三星 4.73% 8 600016 民生银行 4.64% 9 600036 招商银行 3.78% 10 600348 国阳新能 2.72% 11 600827 友谊股份 2.53% 12 600071 凤凰光学 2.51% 13 600123 兰花科创 1.91% 14 600688 上海石化 1.91% 15 000581 威孚高科 1.87% 16 600166 福田汽车 1.37% 17 600028 中国石化 1.00% 18 600900 长江电力 0.93% 19 002002 江苏琼花 0.68% 20 600183 生益科技 0.64% 21 000612 焦作万方 0.48% 22 600519 贵州茅台 0.20% 23 002011 盾安环境 0.03% 24 002012 凯恩股份 0.02% 25 002016 威尔科技 0.02% 26 002017 东信和平 0.02% 27 600982 宁波热电 0.02% 28 600984 建设机械 0.02% 29 002013 中航精机 0.01% 30 002014 永新股份 0.01% 31 002015 霞客环保 0.01% 32 002018 华星化工 0.01% 33 600976 武汉健民 0.01% （四）本报告期股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入超出期初基金资产净值2％或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 1 600827 友谊股份 29,820,632.24 2 600585 海螺水泥 21,068,955.49 3 600016 民生银行 20,517,401.17 4 600839 四川长虹 20,367,512.03 5 000100 TCL集团 19,225,585.84 6 000612 焦作万方 17,275,761.95 7 600348 国阳新能 15,750,761.26 8 600002 齐鲁石化 15,681,574.30 9 600036 招商银行 15,613,710.05 10 000039 中集集团 14,249,211.99 11 600071 凤凰光学 12,697,765.53 12 000002 万科Ａ 12,576,667.89 13 600900 长江电力 10,952,646.91 14 600308 华泰股份 10,562,989.25 15 000581 威孚高科 9,886,410.57 16 600123 兰花科创 9,247,849.93 17 600028 中国石化 8,119,508.30 18 600477 杭萧钢构 7,413,404.76 19 600808 马钢股份 6,478,067.69 20 000498 丹东化纤 5,523,262.00 序号 股票代码 股票名称 占期初基金资产净值的比例 1 600827 友谊股份 6.51% 2 600585 海螺水泥 4.60% 3 600016 民生银行 4.48% 4 600839 四川长虹 4.45% 5 000100 TCL集团 4.20% 6 000612 焦作万方 3.77% 7 600348 国阳新能 3.44% 8 600002 齐鲁石化 3.43% 9 600036 招商银行 3.41% 10 000039 中集集团 3.11% 11 600071 凤凰光学 2.77% 12 000002 万科Ａ 2.75% 13 600900 长江电力 2.39% 14 600308 华泰股份 2.31% 15 000581 威孚高科 2.16% 16 600123 兰花科创 2.02% 17 600028 中国石化 1.77% 18 600477 杭萧钢构 1.62% 19 600808 马钢股份 1.42% 20 000498 丹东化纤 1.21% 2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 1 600308 华泰股份 24,348,154.07 2 600019 宝钢股份 20,953,277.16 3 000100 TCL集团 20,282,605.10 4 600839 四川长虹 19,551,911.88 5 000876 新希望 19,534,936.11 6 600900 长江电力 16,930,995.88 7 600688 上海石化 13,226,248.37 8 600028 中国石化 12,800,496.72 9 600642 申能股份 12,120,419.01 10 000612 焦作万方 10,828,736.40 11 600016 民生银行 9,959,933.32 12 600205 山东铝业 9,890,201.60 13 600477 杭萧钢构 9,786,767.44 14 600036 招商银行 9,416,071.85 15 600104 上海汽车 9,037,184.41 16 600026 中海发展 8,619,959.11 17 000068 赛格三星 7,983,528.91 18 600037 歌华有线 7,982,752.24 19 600004 白云机场 7,687,674.33 20 600827 友谊股份 7,645,488.03 序号 股票代码 股票名称 占期初基金资产净值的比例 1 600308 华泰股份 5.32% 2 600019 宝钢股份 4.58% 3 000100 TCL集团 4.43% 4 600839 四川长虹 4.27% 5 000876 新希望 4.27% 6 600900 长江电力 3.7% 7 600688 上海石化 2.89% 8 600028 中国石化 2.80% 9 600642 申能股份 2.65% 10 000612 焦作万方 2.37% 11 600016 民生银行 2.18% 12 600205 山东铝业 2.16% 13 600477 杭萧钢构 2.14% 14 600036 招商银行 2.06% 15 600104 上海汽车 1.97% 16 600026 中海发展 1.88% 17 000068 赛格三星 1.74% 18 600037 歌华有线 1.74% 19 600004 白云机场 1.68% 20 600827 友谊股份 1.67% 3、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项目 金额(元) 买入股票的成本总额 330,096,096.63 卖出股票的收入总额 359,837,140.95 （五）本报告期末债券投资组合 债券种类 市值（元） 占基金资产净值比例 国债 110,399,339.40 24.02% 可转债 10,706,201.50 2.33% 合计 121,105,540.90 26.35% （六）本报告期末前五名债券投资明细 序号 债券名称 市值（元） 市值占净值比例 1 02国债（14） 30,998,699.40 6.74% 2 02国债（5） 20,000,000.00 4.35% 3 02国债（7） 20,000,000.00 4.35% 4 20国债（4） 14,545,710.00 3.16% 5 侨城转债 10,669,000.00 2.32% （七）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 3、其他资产： 项目 金额(元) 应收交易保证金 250,872.78 应收证券交易清算款 4,265,978.13 应收利息 953,933.26 合计 5,470,784.17 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 项目 2004-6-30 已确认基金份额 499,018,652份 持有人户数 19224户 平均每户持有基金份额 25,958.11份 机构投资者持有份额 249,357,024份 机构投资者占总份额比例 49.87% 个人投资者持有份额 249,661,628份 个人投资者占总份额比例 49.93% 扩募未确认基金份额 981,348份 未确认基金份额占总份额比例 0.20% 截止2004年6月30日，前十名持有人名称、持有份额及占总份额的比例如下： 序号 持有人名称 期末持有份额（份） 1 中国人寿保险（集团）公司 47,408,692 2 中国人寿保险股份有限公司 44,150,396 3 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 43,237,441 4 中国人民财产保险股份有限公司 30,163,921 5 新华人寿保险股份有限公司 9,579,604 6 中国平安保险(集团)股份有限公司 9,371,362 7 天安保险股份有限公司 7,800,000 8 融通基金管理有限公司 6,066,898 9 新华人寿保险股份有限公司 5,511,318 10 江苏科信房地产开发有限公司 4,721,099 序号 持有人名称 占总份额的比例 1 中国人寿保险（集团）公司 9.48% 2 中国人寿保险股份有限公司 8.83% 3 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 8.65% 4 中国人民财产保险股份有限公司 6.03% 5 新华人寿保险股份有限公司 1.92% 6 中国平安保险(集团)股份有限公司 1.87% 7 天安保险股份有限公司 1.56% 8 融通基金管理有限公司 1.21% 9 新华人寿保险股份有限公司 1.10% 10 江苏科信房地产开发有限公司 0.94% 八、重大事项揭示 （一）基金管理人重大人事变动 1、聘任吕秋梅为公司总经理、刘小山为公司副总经理，免去冯立新原公司总经理职务，不再续聘张涵担任公司副总经理。上述事项已经我公司董事会审议通过，报中国证监会审核批准，2004年3月22日我公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布公告。 2、经公司第一届董事会第五次会议及2003年度股东会会议审议通过，并报经中国证监会审核批准（证监基金字[2004]46号文），公司第一届董事会任期届满并按公司《章程》的相关规定进行换届。公司第二届董事会由以下人员组成：孟立坤、刘承运、焦锋、李晓良、曹凤岐、强力、马金声、吕秋梅、吴冶平，其中曹凤岐、强力、马金声为独立董事。2004年4月30日我公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布公告。 （二）在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 （三）本报告期内基金的投资策略没有重大改变。 （四）基金管理人受到中国证监会处罚的情形 6月初，本基金管理人在办理融通新蓝筹基金两笔金额分别为1007万元和5057万元的赎回业务时，均只收取了赎回费5元。（事后，本基金管理人已将应计入基金资产的金额及其利息划入基金托管账户。）中国证监会基金监管部为此对本基金管理人给予了批评和处罚。本基金管理人将以此次事件为契机，进一步强化风险管理和合规经营意识，提高对法律、法规和相关政策的理解与执行水平，切实履行基金契约和招募说明书的各项承诺，勤勉尽责，诚信发展、合规经营；在内控措施的改进方面，将配合《证券投资基金法》及配套法规的出台，在已经进行的业务制度科学化整理工作的基础上，加强对各项业务风险点的检查，有效防范业务中的违规行为。 （五）根据国务院决定并经中国银行业监督管理委员会批准，中国建设银行拟分立为中国建设银行股份有限公司（暂定名）和中国建设银行集团有限公司（暂定名）。分立后，中国建设银行股份有限公司（暂定名）将继续经营现建行包括基金托管业务在内的商业银行主营业务，并承继相应的权利义务。重组分立事宜请参阅2004年6月10日、11日、12日本基金托管人在《金融时报》、《人民日报》、《CHINA DAILY》发布的《中国建设银行公告》。 （六）基金在本会计期间选择的席位券商有河北证券有限责任公司(河北证券)、申银万国证券股份有限公司(申银万国)、国泰君安证券股份有限公司(国泰君安)和联合证券有限责任公司(联合证券)。 2004年1月1日至2004年6月30日止，本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况如下： 1、股票交易量及佣金支付情况： 券商名称 席位数量(个) 股票成交金额(元) 河北证券 2 152,223,007.16 申银万国 2 173,632,722.68 国泰君安 2 153,539,600.13 联合证券 2 188,963,387.36 合计 8 668,358,717.33 券商名称 占总成交金额比例 席位佣金额(元) 河北证券 22.78% 122,635.60 申银万国 25.98% 140,548.54 国泰君安 22.97% 123,079.79 联合证券 28.27% 152,645.32 合计 100.00% 538,909.25 券商名称 占佣金总额比例 河北证券 22.76% 申银万国 26.08% 国泰君安 22.84% 联合证券 28.32% 合计 100.00% 2、债券及回购交易量情况： 券商名称 债券成交金额(元) 占总成交金额比例 河北证券 20,669,877.10 26.50% 申银万国 2,734,325.44 3.51% 国泰君安 22,500,192.89 28.85% 联合证券 32,089,259.34 41.14% 合计 77,993,654.77 100.00% 券商名称 债券回购成交金额(元) 占总成交金额比例 河北证券 72,000,000.00 41.86% 申银万国 20,000,000.00 11.63% 国泰君安 80,000,000.00 46.51% 联合证券 0.00 0.00% 合计 172,000,000.00 100.00% 九、备查文件目录 （一）中国证监会批准通乾证券投资基金设立的文件； （二）《通宝证券投资基金基金契约》； （三）《通宝证券投资基金托管协议》； （四）《通宝证券投资基金扩募说明书》； （五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （六）基金托管人中国建设银行业务资格批件和营业执照。 存放地点：基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 二○○四年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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