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| 基金同德(500039) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4450 | ||||||||
| 基金代码 | 500039 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同德证券投资基金2004年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证本报告同德证券投资基金（以下简称“本基金”）2004年半年度报告（以下简称“本报告”）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2004年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金半年度报告中的财务会计报告无须审计，因此本报告期的财务会计报告未经审计。 本报告会计期间：2004年1月1日至2004年6月30日。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 第一章 基金简介 (一) 基金产品概况 基金名称：同德证券投资基金 基金简称：基金同德 交易代码：500039 基金上市地：上海证券交易所 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1992年12月1日 基金合同存续期：1992年12月1日至2007年11月30日，共15年 基金上市日期：2001年8月1日 2004年6月30日基金份额总额：5亿份 (二) 投资策略： 1、投资目标：本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 2、资产配置策略 投资决策委员会根据市场发展情况，确定在一段时间内市场发展的总体趋势，并在此基础上确定资产配置比例。当判断后市多头特征明显时，将显著增加股票投资在资产总额中的比重，现金和债券比重将相应减少；反之，当判断后市空头特征明显时，将显著减少股票投资在资产总额中的比重，现金和债券比重将相应增加。 3、股票投资策略 成长型股票的主要特征是业绩保持高速增长，因此本基金在选择成长型股票进行投资时主要考虑以下几方面： 预期未来几年公司净利润的增长速度高于同行业平均水平； 公司主营业务利润（含与主营业务性质相同或相似的投资收益）占利润总额的比例较大； 在保持一定净资产收益率的前提下，预期公司未来几年的股本扩张速度高于市场平均水平； 预期公司发展将发生积极变化，从而使其未来盈利能力有实质性改善； 公司在管理、科研开发、营销网络、对资源或市场的垄断等方面具有优势。 根据对上市公司上述若干方面的分析，确定成长型股票的初选范围，并在此基础上，对每只股票进行个案分析，确定其基本投资价值特征。在投资时，按投资决策委员会确定的资产配置比例，选取成长型特征最明显的股票进行组合投资。 4、业绩比较基准：无 5、风险收益特征：无 (三) 基金管理人 法定名称：长盛基金管理有限公司 信息披露负责人：李燕敏 电子邮箱：liym@csfunds.com.cn 国际互联网网址：http://www.csfunds.com.cn 联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层 电话：010-64689198-651 传真： 010-64689471 (四) 基金托管人 法定名称：中国农业银行 信息披露负责人：李芳菲 电子邮箱：lifangfei@abchina.com 国际互联网网址：http://www.abchina.com 电话：010－68424199 传真：010－68424181 （五）信息披露 1、本基金半年度报告正文登载于本公司互联网网址：http://www.csfunds.com.cn 2、置备地点：本半年度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。 第二章 主要财务指标和基金净值表现 1、 主要财务指标 2004年半年度主要财务指标 主要财务指标 2004年6月30日 基金本期净收益 42,325,429.46元 基金份额本期净收益 0.0847元/份 期末可供分配基金份额收 -0.0182元/份 期末基金资产净值 490,897,124.03元 期末基金份额净值 0.9818元/份 本期基金份额净值增长率 -3.60% 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用。 2、净值表现 (1)、基金同德历史各时间段净值增长率： 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 过去一个月 -7.14% 0.0140 过去三个月 -13.23% 0.0152 过去六个月 -3.60% 0.0213 过去一年 3.27% 0.0177 过去三年 -9.47% 0.0167 自基金成立起至今 6.60% 0.0190 注:本基金无同期业绩比较基准收益率 （2）、自基金合同生效以来基金同德累计净值增长率的变动情况： 注：本基金无业绩比较基准收益率 第三章 管理人报告 （一） 简要介绍 1、基金管理人 长盛基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【1999】6 号文件批准，由中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、国元证券有限责任公司、长江证券有限责任公司共同发起，于1999年3月成立，是首批成立的十家基金管理公司之一，注册资本为8000万元。 2002年7 月，公司完成增资扩股，注册资本达到1 亿元人民币。2002年12 月，公司首批取得了社保基金管理资格。 公司设立了两个专门机构：投资决策委员会和风险控制委员会。下设九个一级部门，分别是：投资管理部、研究发展部、策划发展部、市场发展部、监察稽核部、业务运营部、信息技术部、综合管理部和财务会计部。 2、基金经理小组简介 基金经理 林继东 1966年2月出生，1995毕业于比利时LIMGUIRG大学，MBA。曾多年从事国内外实业投资和跨国公司战略研究的工作。1997年后从事证券业务，历任南方证券研究所研究员、中信证券交易部投资经理等职，2003年加入长盛基金管理有限公司，担任同德基金经理。 （二）合规情况说明 本基金在报告期内，严格遵守《基金法》及其有关法律、基金契约的规定；勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 （三）上半年证券市场及本基金操作回顾 2004年上半年，我国宏观经济出现了戏剧性的变化。二季度推出的一系列行政性宏观调控政策使经济增长周期短期见顶。与宏观经济上下起伏相对应的股市也呈现一上一下完全吻合的走势。 上半年的股市运行特点可以归纳为： 1、指数的大涨大跌的表现与宏观经济运行状况高度吻合，股市的经济晴雨表作用显著发挥。这是股市成熟的一个重要标志。 2、大盘蓝筹股滞涨、甚至下跌，中小盘股涨幅可观，股市的板块轮动明显。 3、以煤、电、油、运等为代表的基础行业成为市场投资的选择方向，股市资源配置效应显现。 4、投资理念继续深入人心，庄股操作模式彻底崩溃。 这些特点说明，在近年来随着基金等机构投资者队伍不断壮大，变强，中国证券市场已经开始走向成熟阶段。 2004上半年，本基金坚定贯彻年初制定的投资策略，即在成长和价值之间把握好平衡，积极投资二线的中小盘股，尤其是资源类股票。组合的重心集中在：有色金属、电力、煤炭和港口。从基金净值的变动看，基本与市场的资金流动吻合。 分季度看，一季度本基金的净值表现好于二季度。主要原因是：中小盘股在一季度的上升行情中比大盘股表现出色，同时资源类股票成为今年机构重点关注对象。 二季度，大盘因宏观调控出现了大幅下跌，本基金净值跌幅也比较大。主要原因是，组合中的周期类股票比例不小。这些股票经过一季度的大幅上升后，技术面和基本面都使其有较大的下跌空间。 （四）下半年市场展望 在宏观经济调控的政策背景下，2004下半年的中国经济增速减缓已是共识。目前股市面临的主要风险是： 1、在经济上升周期中的短期调整中，股价如何重新定位的风险； 2、全流通背景下，价值观的新变化； 3、中国进入升息周期，股价面临的风险。 二季度市场的快速大幅下跌已部分释放了经济周期的调整风险。周期性股票和非周期性股票的价格中枢将发生新的变化。经济周期的新变化，使不同行业和不同周期的股票的风险发生了变化，对她们风险新的诠释成为股价新定位的基础。对全流通风险的化解则几乎完全取决于政策。《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》的颁布是减小全流通风险的最有力保障。但中小企业板的推出，又使解决全流通问题更复杂了，风险也更大了。政府尚未化解证券市场的最大系统性风险，却把解决中小企业融资的问题放在了前面，这也是造成前一段股市下跌的重要原因。 尽管股市面临一系列不利因素，但从另一方面看，中国经济的中长期趋势向好是无疑的，与宏观经济结合日益密切的股市不可能长期走熊。因此，即使全流通问题这个最大的系统性风险没有解决，股市无法走出大牛市，但股指在一个政府和投资者都可接受的区域内进行箱体震荡是现实的最好选择。上半年股指上下各400点，这样的幅度基本上完成了一个中期趋势。而宏观调控的开始亦昭示自2000年来的进入上升周期的中国经济将进入一个休整期。目前的指数已经低于年初的点位，从辩证角度看，本基金对下半年的指数运行不很悲观。小箱体震荡的可能性极大。如能言中，则下半年投资的选股比选时就更要重要。 因此本基金下半年的投资将继续贯彻“资源+中小盘”的策略，更加注重“自下而上”的选股方式，精选个股，争取在平衡市中取得良好的业绩。 (五) 内部监察稽核报告 在内部监察稽核工作中，我们的工作重点包括与基金投资运作有关的各个环节。由内部负责监察稽核工作的人员独立对基金投资运作各环节的具体情况进行检查，以定期和临时检查相结合的方式和程序，通过采用各种工作方法和步骤，检查基金投资运作的合法合规情况；定期作出监察稽核报告，发现违规隐患及时向管理层和监管部门报告，并及时督促整改，并将整改情况及时向管理层和监管部门报告。 在本报告期内，本基金运作中无不当内幕交易和关联交易，保障了基金持有人的利益。 本基金管理人将通过进一步修订内部管理制度和操作流程，完善科学的内部控制制度，继续强化管理规章制度的教育和落实，建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，防范和化解风险。同时，继续通过积极推进投资监测系统及数量化风险分析系统的建设，使风险控制的全面性、及时性和有效性得到实质性的提高。 第四章 托管人报告 本基金托管人-中国农业银行根据《同德证券投资基金基金契约》和《同德证券投资基金托管协议》，在托管同德证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金法》及各项法规规定，对同德证券投资基金管理人-长盛基金管理有限公司2004年1月1日至2004年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，同德基金管理人在同德证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 信息披露符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的同德证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行基金资产托管部 2004年8月25日 第五章 财务会计报告 （一） 基金会计报告书 同德证券投资基金 资产负债表 （单位：人民币元） 附注 2004-06-30 2003-12-31 资产： 银行存款 4 4,646,775.94 11,026,639.91 清算备付金 5 交易保证金 6 385,936.90 750,000.00 应收证券清算款 7 35,263.64 3,884,315.26 应收利息 8 1,732,480.92 1,364,192.36 其他应收款 9 30,000.00 30,000.00 股票投资市值 10 384,533,624.16 389,782,574.20 其中：股票投资成本 427,564,788.35 375,118,949.63 债券投资市值 10 102,857,695.48 104,706,811.58 其中：债券投资成本 107,207,617.19 106,065,544.92 资产总计 494,221,777.04 511,544,533.31 负债： 应付证券清算款 11 1,214,693.83 应付管理人报酬 628,432.50 637,883.15 应付托管费 104,738.71 106,313.87 应付佣金 12 725,493.85 915,468.87 其他应付款 13 439,955.72 439,955.72 预提费用 14 211,338.40 187,240.00 负债总计 3,324,653.01 2,286,861.61 持有人权益： 实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00 未实现利得/(亏损) 10 -47,381,085.90 13,304,891.23 未分配收益/(亏损) 38,278,209.93 -4,047,219.53 持有人权益合计 490,897,124.03 509,257,671.70 负债及持有人权益总计 494,221,777.04 511,544,533.31 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 同德证券投资基金经营业绩表 （单位：人民币元） 附注 2004年上半年度 2003年上半年度 收入 股票差价收入 15 42,320,694.40 -12,771,945.77 债券差价收入 15 -795,515.84 -61,691.71 债券利息收入 1,575,293.28 1,812,405.40 存款利息收入 182,609.86 552,601.20 股利收入 4,157,546.29 2,040,587.89 买入返售证券收入 3,600.00 13,120.00 其他收入 41,992.03 25,632.05 收入合计 47,486,220.02 -8,389,290.94 费用： 基金管理人报酬 16 4,059,814.02 3,508,910.44 基金托管费 16 676,635.61 584,818.28 卖出回购证券支出 223,637.01 66,521.88 其他费用 17 200,703.92 241,283.87 其中：上市年费 29,835.26 29,752.78 信息披露费 129,179.94 158,684.51 审计费用 32,323.20 29,752.78 费用合计 5,160,790.56 4,401,534.47 基金净收益/(亏损) 42,325,429.46 -12,790,825.41 加：本期未实现利得 -60,685,977.13 49,696,644.57 基金经营业绩 -18,360,547.67 36,905,819.16 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 同德证券投资基金基金收益分配表 （单位：人民币元） 附注 2004年上半年度 2003年上半年度 本期基金净收益/(亏损) 42,325,429.46 -12,790,825.41 加：期初基金净收益 -4,047,219.53 -7,808,200.17 可供分配基金净收益 38,278,209.93 -20,599,025.58 减：本期已分配基金净收益 18 期末基金净收益 38,278,209.93 -20,599,025.58 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 同德证券投资基金基金净值变动表 （单位：人民币元） 2004年上半年度 2003年上半年度 一、期初基金净值 509,257,671.70 438,455,572.67 二、本期经营活动： 基金净收益/(亏损) 42,325,429.46 -12,790,825.41 未实现利得/(亏损) -60,685,977.13 49,696,644.57 经营活动产生的基金净值变动数 -18,360,547.67 36,905,819.16 三、以前年度损益调整 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 五、期末基金净值 490,897,124.03 475,361,391.83 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 (二)基金会计报告书附注 附注1 基金简介 同德证券投资基金(以下简称“本基金”)的前身是金券受益基金(以下简称“金券基金”)和粤东国债投资受益凭证(以下简称“投资受益凭证”)。经中国证券监督管理委员会证监基金字[2000]41号文及中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]21号文批准，金券基金和投资受益凭证进行了规范清理，并于2000年10月20日办理了基金资产移交手续，基金管理人更换为长盛基金管理有限公司，基金托管人更换为中国农业银行，并正式更名为同德证券投资基金。本基金为契约型封闭式，存续期为1992年12月1日至2002年11月30日，发起人为中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、安徽省信托投资公司和长盛基金管理有限公司，发行规模为2亿份基金单位。 本基金经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字[2001]103号文审核同意，于2001年8月1日在上交所挂牌交易。 本基金于2001年9月4日将基金单位总份额由原有2亿份基金单位按面值扩募至5亿份基金单位，存续期限延长5年至2007年11月30日，扩募部分基金份额于2001年9月24日上市交易。 本基金原发起人之一的安徽省信托投资公司将其原属证券业的资产和相关负债分离，并与其他股东单位于2001年10月16日共同成立了国元证券有限责任公司。安徽省信托投资公司作为本基金发起人的权利义务及持有的基金单位由国元证券有限责任公司承接。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和《同德证券投资基金基金契约》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具。 附注2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 附注3 主要会计政策 1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 2 记帐本位币 本基金的记帐本位币为人民币。 3 记帐基础和计价原则 本基金的记帐基础为权责发生制。除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 4 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 5 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 6 投资估值 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。 证券交易所交易的债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。银行间市场交易或未上市流通的债券按成本估值。 因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易均价高于配股价的差额估值，计入“配股权证”科目。若交易均价价低于配股价，则估值为零。 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 7 收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 8 基金管理人报酬 根据《同德证券投资基金基金契约》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。基金扩募三个月后，如果由于卖出回购证券和现金分红以外的原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，该超过部分不计提基金管理人报酬。 9 基金托管费 根据《同德证券投资基金基金契约》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 10 卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 11 实收基金 每份基金单位面值为1.00元，实收基金为对外发行的基金单位总额。 12 基金收益分配 每一基金单位享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。基金收益分配每年至少一次，分配比例不得低于基金净收益的90%；基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。 经宣告的基金收益分配方案于宣告的当期从持有人权益转出。 13 主要税项 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文、[2001]61号文、[2004]78号文《财政部 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入，在2004年暂免征收营业税。 (3)对基金买卖股票、债券的差价收入，在2004年暂免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 (4)基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 附注4. 银行存款 银行存款为本基金存放于银行的活期存款。 附注5. 清算备付金 根据中国证券登记结算公司发布的中国结算发字[2003]34号《关于切换证券投资基金结算模式的通知》，从2003年8月4日起切换证券投资基金结算模式。新的结算模式要求终止使用原以本基金名义开户于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金帐户，并通过以基金托管人名义开立的“中国工商银行基金托管专户”进行证券交易清算。本基金在“中国工商银行基金托管专户”的存款由基金托管人保管，相关余额计入银行存款科目。 附注6. 交易保证金 向证券交易所交存的交易保证金。 附注7. 应收证券清算款 因买卖证券、回购证券、申购新股、配售股票等业务而发生的，应与证券登记结算机构办理资金清算的款项。按不同证券登记结算机构，分列如下： 单位：人民币元 2004-6-30 2003-12-31 中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司 35,263.64 607,425.94 深圳分公司 3,276,889.32 合计 35,263.64 3,884,315.26 附注8. 应收利息 单位：人民币元 2004-06-30 2003-12-31 应收银行存款利息 9,787.95 13,038.73 应收清算备付金利息 2,806.18 419.83 应收债券利息 1,719,886.79 1,350,733.80 合计 1,732,480.92 1,364,192.36 附注9. 其他应收款 单位：人民币元 2004-06-30 2003-12-31 应收券商费用 30,000.00 30,000.00 合计 30,000.00 30,000.00 附注10. 未实现利得/(减值)按投资类别分项列示如下： 单位：人民币元 2004年6月30日 2003年12月31日 股票投资 -43,031,164.19 14,663,624.57 债券投资 -4,349,921.71 -1,358,733.34 合计 -47,381,085.90 13,304,891.23 附注11. 应付证券清算款 单位：人民币元 2004-06-30 2003-12-31 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 1,214,693.83 附注12.应付佣金 单位：人民币元 2004-6-30 2003-12-31 中关村证券股份有限公司 60,773.03 60,773.03 国泰君安证券股份有限公司 52,122.41 120,189.37 西南证券有限责任公司 223,569.50 34,051.30 兴业证券股份有限公司 181,280.35 184,515.48 广发证券股份有限公司 35,703.19 74,474.74 天一证券有限责任公司 89,759.86 128,950.06 中信证券股份有限公司 312,514.89 国元证券有限责任公司 82,285.51 合计 725,493.85 915,468.87 附注13. 其他应付款 单位：人民币元 2004-6-30 2003-12-31 应付代交税金 189,955.72 189,955.72 应付券商席位保证金 250,000.00 250,000.00 合计 439,955.72 439,955.72 附注14. 预提费用 单位：人民币元 2004-06-30 2003-12-31 审计费用 32,323.20 60,000.00 上市年费 29,835.26 信息披露费 149,179.94 120,000.00 帐户维护费 7,240.00 合计 211,338.40 187,240.00 附注15.股票、债券差价收入 2004年上半年度： 单位：人民币元 差价收入 应付佣金 实际清算金额 成交金额 成本总额 应收利息总额 股票 42,320,694.40 610,549.47 723,353,495.63 735,552,716.97 680,422,251.76 - 债券 -795,515.84 - 8,602,239.88 8,582,127.60 9,377,213.30 20,542.42 2003年上半年度： 单位：人民币元 差价收入 应付佣金 实际清算金额 成交金额 成本总额 应收利息总额 股票 -12,771,945.77 368,319.87 438,047,751.24 445,103,634.78 450,451,377.14 - 债券 -61,691.71 - 133,857,905.56 131,886,255.40 131,833,872.69 2,085,724.58 附注16. 关联方关系及其交易 1. 关联方关系 企业名称 与本基金的关系 中信证券股份有限公司 发起人、股东 长江证券有限责任公司 发起人、股东 天津北方国际信托投资股份有限公司 发起人、股东 国元证券有限责任公司 发起人、股东 长盛基金管理有限公司 发起人、管理人 中国农业银行 托管人 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2. 通过关联方的席位进行的交易 股票买卖： 2004年上半年度 2003年上半年度 关联方名称 股票买卖成交量 占交易量比例 股票买卖成交量 占交易量 比例 中信证券股份有限公司 157,701,271.60元 10.94% 111,392,283.54元 13.65% 国元证券有限责任公司 255,672,774.39元 17.73% - - 债券买卖： 2004年上半年度 2003年上半年度 关联方名称 债券买卖成交量 占交易量比例 债券买卖成交量 占交易量比例 中信证券股份有限公司 3,003,000.00元 15.72% 40,460,801.70元 20.10% 国元证券有限责任公司 - - - - 证券回购： 2004年上半年度 2003年上半年度 关联方名称 证券回购交易量 占交易量比例 证券回购交易量 占交易量比例 中信证券股份有限公司 86,100,000.00元 22.53% - - 国元证券有限责任公司 30,000,000.00元 7.85% - - 佣金： 2004年上半年度 2003年上半年度 关联方名称 支付的佣金 占佣金比例 支付的佣金 占佣金比例 中信证券股份有限公司 128,424.29元 11.00% 90,946.67元 13.83% 国元证券有限责任公司 209,351.65元 17.93% - - 上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 3.基金管理人及托管人报酬 (1)基金管理人报酬 支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 本基金在本半年度需支付基金管理人报酬4,059,814.02 元(2003年上半年：3,508,910.44元)。 (2)基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。 本基金在本半年度需支付基金托管费676,636.61元(2003年上半年：584,818.28元)。 (3)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2004年6月30日保管的银行存款余额为4,646,775.94元。本半年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为182,609.86元。 中国证券登记结算有限责任公司于2003年8月4日起采用新的证券投资基金结算模式。新的结算模式要求终止使用原以本基金名义开立于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金帐户，并通过以基金托管人名义开立的“中国农业银行基金托管专户”进行证券交易清算。本基金在“中国农业银行基金托管专户”的存款由基金托管人保管，相关余额计入银行存款科目。 4.本基金与关联人在银行间市场的交易情况： 报告期内本基金未与托管人进行银行间市场交易。 附注17.其他费用 单位：人民币元 2004年上半年度 2003年上半年度 信息披露费 129,179.94 158,684.51 上市年费 29,835.26 29,752.78 审计费用 32,323.20 29,752.78 债券托管帐户维护费 2,000.00 11,900.75 回购交易费用 2,894.63 819.05 转托管费及联网服务费 8,000.00 汇款手续费 4,470.89 2,374.00 合计 200,703.92 241,283.87 附注18. 本期已分配收益 本基金本年度未进行收益分配。 附注19. 流通受限制不能自由转让的基金资产 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2003年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 截至2004年6月30日止，本基金流通受限制的股票明细如下： 股票名称 成功申购股数 成本(人民币元) 股票估值(人民币元) 估值方法 转让受限原因 受限期限/上市日 凯恩股份 13,000 91,390.00 91,390.00 按成本 未上市流通 2004-7-5 永新股份 13,000 112,190.00 112,190.00 按成本 未上市流通 2004-7-8 霞客环保 6,000 39,720.00 39,720.00 按成本 未上市流通 2004-7-8 威尔科技 9,000 67,500.00 67,500.00 按成本 未上市流通 2004-7-8 东信和平 9,000 93,870.00 93,870.00 按成本 未上市流通 2004-7-13 华星化工 7,000 59,850.00 59,850.00 按成本 未上市流通 2004-7-13 建设机械 24,000 153,600.00 153,600.00 按成本 未上市流通 2004-7-7 合计 618,120.00 618,120.00 附注21. 期后事项 本基金并无重要期后事项。 附注22. 其他重要事项 无需要说明的其他重要事项。 附注22. 比较数据 若干比较数字乃经重新编排，以符合本半年度之呈报形式。 第六章 投资组合报告 1、 2004年6月30日基金资产组合情况 金额（人民币元） 占总资产比例 股票市值 384,533,624.16 77.81% 债券市值 102,857,695.48 20.81% 银行存款和清算备付金4,646,775.94 0.94% 其他资产 2,183,681.46 0.44% 资产合计 494,221,777.04 100.00% 2、2004年6月30日按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（人民币元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 2 采掘业 20,316,055.44 4.14% 3 制造业 167,969,956.73 34.22% 其中：食品、饮料 3,934,436.00 0.80% 纺织、服装、皮毛 39,720.00 0.01% 木材、家具 0.00 0.00% 造纸、印刷 91,390.00 0.02% 石油、化学、塑胶、塑料 56,240,683.21 11.45% 电子 2,003,394.00 0.41% 金属、非金属 96,405,435.05 19.65% 机械、设备、仪表 9,254,898.47 1.88% 医药、生物制品 0.00 0.00% 其他制造业 0.00 0.00% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 42,923,097.25 8.74% 5 建筑业 0.00 0.00% 6 交通运输、仓储业 68,963,872.44 14.05% 7 信息技术业 93,870.00 0.02% 8 批发和零售贸易 45,504,436.65 9.27% 9 金融、保险业 32,019,726.00 6.52% 10 房地产业 0.00 0.00% 11 社会服务业 0.00 0.00% 12 传播与文化产业 0.00 0.00% 13 综合类 6,742,609.65 1.37% 合 计 384,533,624.16 78.33% 3、2004年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币元） 市值占净值比例 1 600036 招商银行 3,762,600 32,019,726.00 6.52% 2 600331 宏达股份 5,687,226 31,677,848.82 6.45% 3 600500 中化国际 4,191,015 29,798,116.65 6.07% 4 000022 深赤湾Ａ 1,536,754 28,706,564.72 5.85% 5 600408 安泰集团 2,090,885 19,528,865.90 3.98% 6 000825 太钢不锈 4,026,672 18,079,757.28 3.68% 7 600352 浙江龙盛 2,677,400 17,001,490.00 3.46% 8 600018 上港集箱 1,213,000 15,223,150.00 3.10% 9 600011 华能国际 1,400,000 13,482,000.00 2.75% 10 600674 川投控股 2,500,000 13,025,000.00 2.65% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司互联网网址：http://www.csfunds.com.cn的半年度报告正文。 4、股票投资组合重大变动 (1)、2004年1月1日至2004年6月30日累计买入、累计卖出的前20名股票明细： 累计买入金额前20名 股票代码 股票名称 累计买入金额 占净值比例 600331 宏达股份 42,282,016.36 8.30% 600028 中国石化 37,832,965.69 7.43% 600050 中国联通 34,085,960.10 6.69% 600674 川投控股 33,000,728.84 6.48% 600500 中化国际 31,801,470.84 6.24% 600019 宝钢股份 29,619,012.05 5.82% 600408 安泰集团 27,068,433.39 5.32% 600036 招商银行 23,285,596.61 4.57% 000001 深发展Ａ 22,309,067.75 4.38% 600057 夏新电子 21,768,078.37 4.27% 600104 上海汽车 21,134,068.85 4.15% 600823 世茂股份 19,362,692.78 3.80% 600481 双良股份 17,351,952.32 3.41% 600000 浦发银行 16,336,918.92 3.21% 600011 华能国际 16,076,868.28 3.16% 600348 国阳新能 15,026,093.26 2.95% 000612 焦作万方 13,676,462.58 2.69% 600795 国电电力 13,420,602.13 2.64% 600744 华银电力 12,464,904.78 2.45% 000825 太钢不锈 12,313,022.04 2.42% 累计卖出金额前20名 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占净值比例 600104 上海汽车 69,434,312.77 13.63% 600028 中国石化 40,402,277.95 7.93% 600016 民生银行 32,526,927.85 6.39% 600050 中国联通 32,183,371.73 6.32% 600019 宝钢股份 28,409,339.89 5.58% 600036 招商银行 27,090,162.18 5.32% 600352 浙江龙盛 25,774,463.15 5.06% 600000 浦发银行 23,257,322.08 4.57% 600057 夏新电子 20,899,864.76 4.10% 600674 川投控股 20,560,348.68 4.04% 600018 上港集箱 20,403,916.99 4.01% 000001 深发展Ａ 19,620,051.58 3.85% 600481 双良股份 15,506,160.01 3.04% 000498 丹东化纤 14,070,574.75 2.76% 600348 国阳新能 13,035,436.80 2.56% 600795 国电电力 12,932,427.04 2.54% 600202 哈 空 调 12,544,396.66 2.46% 600812 华北制药 11,874,507.25 2.33% 000060 中金岭南 11,494,330.07 2.26% 600597 光明乳业 10,392,242.46 2.04% （2）、2004年1月1日至2004年6月30日基金同德买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额： 买入股票成本总额：732,868,090.48元 卖出股票收入总额：723,353,495.63元 5、2004年6月30日按券种分类的债券投资组合 市值（人民币元） 市值占净值比例 国债 102,857,695.48 20.95% 金融债 0.00 0.00% 企业债 0.00 0.00% 可转债 0.00 0.00% 合计 102,857,695.48 20.95% 6、2004年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细 序号 债券名称 市值（人民币元） 市值占净值比例 1 99国债（5） 45,605,287.58 9.29% 2 20国债⑷ 37,077,300.00 7.55% 3 20国债⑽ 11,619,872.00 2.37% 4 02国债⒁ 5,300,900.00 1.08% 5 99国债⑻ 2,829,000.00 0.58% 7、 资组合报告附注 （1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （2）基金投资的前十名股票，均为投资于基金合同规定备选股票库之内的股票。 （3）其他资产构成 2004年6月30日其他资产构成 金额（人民币元） 交易保证金 385,936.90 应收证券交易清算款 35,263.64 应收债券利息 1,732,480.92 其他应收款 30,000.00 合计 2,183,681.46 （4） 持有的处于转股期的可转换债券明细：本基金期末未持有可转换债券。 第七章 基金份额持有人户数、持有人结构(及前十名持有人) (一)、截止2004年6月30日，本基金份额结构为： 6月末持有份额 占总份额比例 发起人持有 4,000,000份 0.80% 其中：长盛基金管理有限公司 1,000,000份 0.20% 长江证券有限责任公司 500,000份 0.10% 国元证券有限责任公司 500,000份 0.10% 中信证券股份有限公司 1,000,000份 0.20% 天津北方国际信托投资股份有限公司 1,000,000份 0.20% 其他持有人持有 496,000,000份 99.20% 合计 500,000,000份 100.00% (二)、截止2004年6月30日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下： 序号 股东名称 持有份额 占总份额比例 1 中国人寿保险集团公司 46,194,858 9.24% 2 中国太平洋保险公司保 45,333,598 9.07% 3 中国人民财产保险股份有限公司 41,172,349 8.23% 4 中国人寿保险股份有限公司 34,205,834 6.84% 5 申银万国－花旗－ＵＢＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 22,544,693 4.51% 6 中海信托投资有限责任公司 15,000,000 3.00% 7 新华人寿保险股份有限公司 7,723,927 1.54% 8 金盛人寿保险有限公司 7,341,556 1.47% 9 东方证券有限责任公司 6,428,600 1.29% 10 华宝信托投资有限责任公司 4,168,873 0.83% (三) 截止2004年6月30日，持有基金同德的总户数为13,083户，平均每户持有38,217.53份，其中机构投资者持有263,607,307份，占总份额的52.72%；个人投资者持有236,392,693份，占总份额的47.28%。 第八章 重大事件揭示 1、本基金管理人、托管人在本期内未发生任何诉讼事项。 2、根据有关法规的规定，基金管理公司的董事长不得在其他经营性机构兼任董事长及其他高级管理职务。长盛基金管理有限公司已严格遵循上述有关法规规定，执行董事长或其他高级管理人员的任职事宜。 3 、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》的有关要 求，经我公司认真研究，我们选择了国泰君安证券股份有限公司（深圳、上海各一个席位）、西南证券有限责任公司（深圳、上海各一个席位）、中信证券股份有限公司（上海一个席位）、广发证券股份有限公司（深圳一个席位）、天一证券有限责任公司（上海一个席位）、国元证券有限责任公司（深圳、上海各一个席位）和兴业证券股份有限公司（上海一个席位）七家券商租用交易席位。我们选择证券经营机构的标准是： （1）资力雄厚，信誉良好。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的一定要求，提供专门研究报告。 2004年1-6月各券商股票年交易量及年佣金情况如下： 公司名称 股票交易量 （人民币元） 占交易量比例 佣金 (人民币元） 占佣金比例 国泰君安证券股份有限公司346,306,454.74 24.01% 278,403.02 23.85% 西南证券有限责任公司 234,976,391.15 16.29% 189,518.20 16.23% 兴业证券股份有限公司 221,955,618.66 15.39% 181,280.35 15.53% 中信证券股份有限公司 157,701,271.60 10.94% 128,424.29 11.00% 广发证券股份有限公司 116,695,792.49 8.09% 91,316.50 7.82% 天一证券有限责任公司 108,805,755.74 7.54% 89,219.86 7.64% 国元证券有限责任公司 255,672,774.39 17.73% 209,351.65 17.93% 合 计 1,442,114,058.77 100.00% 1,167,513.87 100.00% 2004年1-6月各券商债券、回购交易量情况如下： 公司名称 债券交易量 (人民币元) 占交易量比例 回购交易量 (人民币元) 占交易量比例 国泰君安证券股份有限公司494,752.50 2.59% 0.00 0.00% 西南证券有限责任公司 8,582,127.60 44.93% 201,000,000.00 52.60% 兴业证券股份有限公司 7,021,004.00 36.76% 65,000,000.00 17.01% 中信证券股份有限公司 3,003,000.00 15.72% 86,100,000.00 22.53% 国元证券有限责任公司 0.00 0.00% 30,000,000.00 7.85% 合 计 19,100,884.10 100.00% 382,100,000.00 100.00% 报告期内租用证券公司席位的变更情况：上半年新租用国元证券有限责任公司深圳、上海各一个席位。 第九章、备查文件目录 1、关于同意设立同德证券投资基金的批复 2、同德证券投资基金契约 3、同德证券投资基金托管协议 3、报告期内披露的各项公告原件 4、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 长盛基金管理有限公司 二○○四年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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