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| 基金融鑫(184719) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4442 | ||||||||
| 基金代码 | 184719 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融鑫证券投资基金二零零四年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中融基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 送出日期：2004年8月28日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人--中国工商银行根据本基金合同规定，于2004年8月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 目录 一、基金简介 二、主要财务指标和基金净值表现 三、管理人报告 四、托管人报告 五、财务会计报告（未经审计） 六、基金投资组合报告（截止2004年6月30日） 七、基金份额持有人户数、持有人结构 八、重大事件揭示 九、备查文件目录 一、基金简介 （一）基金名称：融鑫证券投资基金 基金简称：基金融鑫 基金交易代码：184719 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2002年6月13日 期末基金份额总额：800,000,000份 基金合同存续期：15年（1993年2月5日至2008年2月4日） 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2002年9月2日 （二）基金投资目标 投资于高速成长及业务有良好前景的企业，基金管理人将采取较为稳健的投资策略，为基金持有人获取中长期稳定的投资收益。 投资策略 1.资产配置 基金管理人在对宏观经济形势、政策变动以及市场走势等因素进行深入分析的基础上，进行基金资产在股票、债券和现金间的一级配置。 基金管理人根据市场情况、大盘、中盘、小盘股票的相对价值情况和行业发展情况，在大盘、中盘、小盘股票之间和不同行业（主要为高新技术行业）之间进行二级配置。 2.证券投资 (1)股票投资 本基金将重点投资于高速成长及业务有良好前景的成长型上市公司股票。具有以下特点的上市公司是本基金重点关注的对象： Ⅰ、下一个年度主营业务收入和主营业务利润预期增长率超过市场平均水平； Ⅱ、发展前景良好，处在创业阶段后期、成长阶段、成熟阶段早期的上市公司； Ⅲ、在管理机制、发展战略、科研开发、营销网络等方面勇于创新，符合现代企业的发展方向，敢于参与国际竞争； Ⅳ、善于通过并购、重组等战略实现高速的低成本扩张及产业转型，迅速抢占市场先机，取得市场领先地位； Ⅴ、当原有业务成熟和停滞时，能不断储备并开发新的业务领域和新的利润增长点，从而使公司能始终保持高速增长的态势； Ⅵ、上市公司盈利能力较强且资产质量较好，业绩真实； Ⅶ、根据PE、PEG、P/S、P/B、EVA及相对价值比较法等判断股票价值被市场低估的上市公司。 (2)债券投资 本基金可投资于国债、金融债和企业债（包括可转债）。本基金将在对利率走势和债券发行人基本面进行深入分析的基础上，综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平的高低、信用风险的大小、流动性好坏等因素，建立由不同类型、不同期限债券品种构成的组合。 业绩比较基准 基金融鑫在基金扩募发行申报材料之产品方案中，关于业绩比较基准的表述如下：“本基金的业绩比较基准如下：比较基准=80%*上海综合指数涨幅+20%*国债通行收益率，待统一指数产生后再以统一指数替代上海综合指数。”基于此，本基金以中信国债指数作为国债通行收益率标的，将比较基准设为：比较基准收益率＝80% 上海综合指数收益率＋20% 中信国债指数收益率。 （三）基金管理人名称：中融基金管理有限公司 China Dragon Fund Management Co., Ltd. 注册及办公地址：深圳市福田区深南大道投资大厦第三层 邮政编码：518048 法定代表人：武铁锁 信息披露负责人：周光林 联系电话：(0755)82904120 传真：(0755)82904010 电子邮箱：zhgl@zrfund.com （四）基金托管人名称：中国工商银行 注册及办公地址：北京市复兴门内大街55号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 信息披露负责人：庄为 联系电话：(010)66107333 传真：(010)66106904 电子邮箱：custodian@icbc.com.cn （五）本基金信息披露指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.zrfund.com 半年度报告置备地点：深圳市福田区深南大道投资大厦第三层 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 序号 主要财务指标 2004.01.01-2004.6.30 1 基金本期净收益 138,883,644.93 2 加权平均基金份额本期净收益 0.1736 3 期末可供分配基金收益 121,390,424.30 4 期末可供分配基金份额收益 0.1517 5 期末基金资产净值 921,390,424.30 6 期末基金份额净值 1.1517 7 基金加权平均净值收益率 13.06% 8 本期基金份额净值增长率 -10.35% 9 基金份额累计净值增长率 14.21% 注：以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1.基金融鑫历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 净值增长 阶段 净值增长率 率标准差 ① ② 过去1个月 -8.69% 1.53% 过去3个月 -18.94% 1.89% 过去6个月 -10.35% 2.91% 过去1年 2.23% 2.50% 自基金成立起 12.13% 2.17% 至今 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 准收益率 收益率标准差 ③ ④ 过去1个月 -7.83% 1.53% 过去3个月 -16.63% 1.49% 过去6个月 -6.36% 2.13% 过去1年 -6.11% 1.84% 自基金成立起 -6.45% 2.16% 至今 阶段 ①－③ ②－④ 过去1个月 -0.86% 0% 过去3个月 -2.31% 0.40% 过去6个月 -3.99% 0.78% 过去1年 8.34% 0.67% 自基金成立起 18.58% 0.02% 至今 2.基金融鑫累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 三、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理简介 中融基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立。公司由河北证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、浙江省国际信托投资公司、华宝信托投资有限责任公司等5家机构共同发起设立，注册资本为1亿元人民币，注册地深圳。截止2004年6月底，公司管理的基金共有三只，一只为封闭式基金—基金融鑫，扩募后的基金份额为8亿份。另两只为开放式基金：一只为中融融华债券型基金，于2003年4月16日成立，首发规模为25.87亿份；一只为中融景气行业证券投资基金，于2004年4月29日成立，首发规模为21.96亿份。 基金融鑫的基金经理历任均具有深厚的研究功底，还具有国内优秀券商的投资经验。在去年弱市中，基金融鑫先于QFII入市之前，发掘出港口股的投资价值并重仓持有，取得良好的投资效果，今年上半年调整了部分持股结构，但投资效果不理想，这也使我们体会到在保持自身投资特色的前提下，顺应市场潮流的重要性。 本基金的基金经理许翔先生，1963年出生，经济学硕士，中国注册会计师。1981年9月-1985年8月在四川雅安化肥厂任技术员，1989年8月-1991年8月在深圳粤宝电子公司任助理工程师，1994年8月-1995年7月在深圳招商银行任信贷员，1995年8月-1996年9月在深圳高新技术工业村任会计师，1996年10月-2002年4月在国信证券研究中心、投资管理部、资产管理部任高级研究员，2002年5月加入中融基金管理有限公司先后任研究策划部首席分析师、研究策划部总监、融鑫证券投资基金基金经理。 因工作需要，经中融基金管理有限公司第一届董事会2004年第一次会议审议批准，公司决定从2004年7月1日开始更换融鑫证券投资基金的基金经理：聘任汪小平先生为融鑫证券投资基金基金经理，免去许翔先生融鑫证券投资基金基金经理职务。 汪小平先生，1969年出生，工学博士。曾在中华财务会计咨询公司任项目经理，联合证券有限公司任投资管理部副总经理、西部证券股份有限公司任证券投资部总经理、国信证券有限公司资产管理事业部任投资经理。现任职中融基金管理有限公司基金投资部。 （二）基金运作的遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和《融鑫证券投资基金基金契约》等有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，遵循“研究创造价值，有效控制风险，长期投资，不断创新”的投资理念，在合法合规的基础上，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金的投资决策日益规范，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 （三）基金经理工作报告 1.2004年上半年行情回顾 2004年上半年，证券市场呈现近几年来罕见的急涨急跌的走势。上证综合指数从去年底的1497点开始起步，经历快速上涨，最高涨到4月份的1783点，紧接着是市场低迷，股指连续下挫，6月30日收报1399点，在近3个月的下跌中几乎没有任何反弹。 今年伊始，机构投资者倡导价值投资的理念深入人心，大盘蓝筹股成为了市场上涨的先锋。2月9日《国务院关于发展资本市场的九点意见》出台后，市场的投资情绪空前高涨，证券投资基金在全国各地普遍热销。此时，市场投资理念开始转变，成长理念开始占上风，大盘蓝筹股落后于大盘，市场的热点分布很凌乱，也就是说，在价值投资理念退出短线行情的舞台之后，市场并没有形成一种新的能够达成共识的盈利模式。 4月份，中央经济政策的开始改变，大规模的宏观调控实施。机构投资者预测周期性行业上市公司盈利拐点将出现，开始减持周期性行业股票。在宏观调控背景下，国债回购事件、多家庄股资金链断裂等成为市场连续下跌的导火索。 2. 2004年上半年基金运作回顾 本基金于2004年6月30日的单位资产净值为1.1517元，由于对宏观调控所带来的短期证券市场系统风险认识不足，减持股票仓位不够及时，因此上半年净值表现欠佳。 总结2004年上半年的基金操作，我们认识到了中国经济将会保持长期高速增长，上市公司龙头企业的业绩也将长期有保障，价值投资理念会成为市场中长期的主流理念，长期持有蓝筹股可以为投资者带来良好的回报，因此坚持长期投资理念，持有具有投资价值的港口、机场、银行、数字电视等行业的龙头企业，保持高仓位。 随着4月份国家宏观调控政策的出台和实施，市场开始出现了单边下跌的走势，我们也意识到市场面临回调的风险，在4月份即开始抛售周期性股票如钢铁、石化、汽车等，以及受宏观调控影响较大的股票如银行、房地产等，将资金陆续向能源电力、电力设备、数字电视、消费电子等受调控影响较小的行业集中。但总体来说，减仓时机和力度不够，在连续三个月几乎没有反弹的下跌行情中，融鑫的市值损失较大。 3. 2004年下半年市场展望与操作策略 展望2004年下半年，我们预计宏观调控的力度会有所减弱，经济有望继续保持高速增长，但增长速度可能会略为下降，在消费增速上升的同时，投资增长率会有所减缓。受经济高速增长和全球经济复苏的影响，将会继续有业绩高速增长的行业和公司出现。但在对经济高速增长持乐观态度的同时，要高度重视金融政策紧缩对行业和上市公司的影响。 2004年下半年的操作我们将继续坚持价值投资的理念，重点挖掘受益于经济高速增长基本面发生重大变化的行业和企业，把握好波段操作的节奏，力争为基金持有者带来良好回报。 四、托管人报告 2004年上半年，本托管人在托管融鑫证券投资基金过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行应尽义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 2004年上半年，融鑫证券投资基金管理人——中融基金管理有限公司在投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，严格按照基金合同规定进行，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人依法对融鑫证券投资基金管理人——中融基金管理有限公司于2004年上半年所编制和披露的融鑫证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确、完整。 中国工商银行资产托管部 2004年8月13日 五、财务会计报告（未经审计） （一）半年度会计报表 融鑫证券投资基金 资产负债表 2004年6月30日 单位：人民币元 资产 附注 2004-06-30 资产： 银行存款 39,735,891.19 清算备付金 -- 交易保证金 496,416.78 应收证券清算款 3,767,709.01 应收股利 -- 应收利息 3.(1) 3,709,444.61 应收申购款 -- -- 其他应收款 股票投资市值 3.(2) 686,876,532.63 其中：股票投资成本 699,174,440.67 债券投资市值 3.(2) 262,973,504.94 其中：债券投资成本 269,100,010.90 配股权证 -- 买入返售证券 -- 待摊费用 -- 其他资产 -- 合计 997,559,499.16 负债： 应付证券清算款 7,878,136.67 应付赎回款 -- 应付赎回费 -- 应付管理人报酬 1,173,659.12 应付托管费 195,609.85 应付佣金 3.(3) 657,178.73 应付利息 79,631.09 应付收益 -- 未交税金 584,974.80 其他应付款 3.(4) 346,800.00 卖出回购证券款 65,000,000.00 短期借款 -- 预提费用 3.(5) 253,084.60 其他负债 -- 负债合计 76,169,074.86 持有人权益： 实收基金 3.(6) 800,000,000.00 未实现利得 3.(7) -18,424,414.00 未分配收益 139,814,838.30 持有人权益合计 921,390,424.30 负债及持有人权益合计 997,559,499.16 基金份额净值为： 1.1517 资产 2003-12-31 资产： 银行存款 2,728,866.96 清算备付金 -- 交易保证金 500,000.00 应收证券清算款 999,977.50 应收股利 -- 应收利息 4,175,211.36 应收申购款 -- 其他应收款 -- 股票投资市值 696,564,171.94 其中：股票投资成本 527,527,175.97 债券投资市值 543,911,054.70 其中：债券投资成本 486,991,653.07 配股权证 -- 买入返售证券 -- 待摊费用 -- 其他资产 -- 合计 1,248,879,282.46 负债： 应付证券清算款 -- 应付赎回款 -- 应付赎回费 -- 应付管理人报酬 1,260,521.63 应付托管费 210,086.93 应付佣金 167,857.37 应付利息 1,353,382.76 应付收益 -- 未交税金 68,542.80 其他应付款 346,800.00 卖出回购证券款 210,500,000.00 短期借款 -- 预提费用 84,500.00 其他负债 -- 负债合计 213,991,691.49 持有人权益： 实收基金 800,000,000.00 未实现利得 225,956,397.60 未分配收益 8,931,193.37 持有人权益合计 1,034,887,590.97 负债及持有人权益合计 1,248,879,282.46 基金份额净值为： 1.2936 (所附附注系会计报表的组成部分) 融鑫证券投资基金 经营业绩表 2004年1月1日至2004年6月30日 单位：人民币元 2004-01-01 项目 附注 至2004-06-30 一、收入 1、股票差价收入 3.(8) 143,573,723.84 2、债券差价收入 3.(9) 782,682.14 3、债券利息收入 3,633,572.85 4、存款利息收入 99,759.38 5、股利收入 3,066,440.88 6、买入返售证券收入 -- 7、其他收入 3.(10) 129,569.10 收入合计 151,285,748.19 二、费用 1、基金管理人报酬 7,960,491.31 2、基金托管费 1,326,748.46 3、卖出回购证券支出 2,816,866.33 4、利息支出 -- 5、其他费用 3.(11) 297,997.16 其中：上市年费 29,835.26 信息披露费 179,017.02 审计费用 39,781.56 费用合计 12,402,103.26 三、基金净收益 138,883,644.93 加：未实现利得 -244,380,811.60 四、基金经营业绩 -105,497,166.67 2003-01-01 项目 至2003-06-30 一、收入 1、股票差价收入 5,490,096.86 2、债券差价收入 3,420,934.56 3、债券利息收入 5,550,064.34 4、存款利息收入 478,896.32 5、股利收入 3,821,965.49 6、买入返售证券收入 -- 7、其他收入 85,402.47 收入合计 18,847,360.04 二、费用 1、基金管理人报酬 6,438,616.88 2、基金托管费 1,073,140.05 3、卖出回购证券支出 1,291,652.06 4、利息支出 -- 5、其他费用 279,115.55 其中：上市年费 29,752.78 信息披露费 178,520.30 审计费用 49,588.57 费用合计 9,082,524.54 三、基金净收益 9,764,835.50 加：未实现利得 103,603,129.51 四、基金经营业绩 113,367,965.01 (所附附注系会计报表的组成部分） 融鑫证券投资基金 基金收益分配表 2004年1月1日至2004年6月30日 单位：人民币元 2004-01-01 项目 附注 至2004-06-30 本期基金净收益 138,883,644.93 加：期初未分配收益 8,931,193.37 本期损益平准金 - 减：以前年度损益调整 可供分配基金净收益 147,814,838.30 减：本期已分配基金净收益 3.(12) 8,000,000.00 期末基金净收益 139,814,838.30 2003-01-01 至2003-06-30 项目 9,764,835.50 本期基金净收益 11,346,889.94 加：期初未分配收益 - 本期损益平准金 239,476.11 减：以前年度损益调整 20,872,249.33 可供分配基金净收益 - 减：本期已分配基金净收益 20,872,249.33 期末基金净收益 (所附附注系会计报表的组成部分） 融鑫证券投资基金 基金净值变动表 2004年1月1日至2004年6月30日 单位：人民币元 2004-01-01 项目 附注 至2004-06-30 一、期初基金净值 1,034,887,590.97 二、本期经营活动 已实现基金净收益 138,883,644.93 未实现利得 -244,380,811.60 经营活动产生的基金净值变动数 -105,497,166.67 以前年度损益调整 -- 三、本期基金单位交易 基金申购款 -- 基金赎回款 -- 基金单位交易产生的基金净值变动数 -- 四、本期向持有人分配收益 3.(12) 8,000,000.00 五、期末基金净值 921,390,424.30 2003-01-01 项目 至2003-06-30 一、期初基金净值 794,420,943.70 二、本期经营活动 已实现基金净收益 9,764,835.50 未实现利得 103,603,129.51 经营活动产生的基金净值变动数 113,367,965.01 以前年度损益调整 -239,476.11 三、本期基金单位交易 基金申购款 -- 基金赎回款 -- 基金单位交易产生的基金净值变动数 -- 四、本期向持有人分配收益 -- 五、期末基金净值 907,549,432.60 (所附附注系会计报表的组成部分) （二）会计报表附注 货币单位：人民币元 1.主要会计政策及会计估计 本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》及基金契约的规定而编制。原《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》自2004年7月1日起废止。 2.关联方关系及其交易 (1)关联方关系 关联方名称 与本基金关系 中融基金管理有限公司 本基金管理人及发起人 中国工商银行 本基金托管人 河北证券有限责任公司 本基金管理人股东、本基金发起人 国信证券有限责任公司 本基金管理人股东 长城证券有限责任公司 本基金管理人股东 注：本报告期内关联方未发生变化 (2)关联方交易： A通过关联方席位进行的交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2004-01-01至2004-06-30 占总交易 股票买卖 交易金额 金额比例 386,052,975.98 25.25% 国信证券有限责任公司 河北证券有限责任公司 202,867,780.07 13.27% 长城证券有限责任公司 76,239,128.26 4.99% 占总交易 债券买卖 交易金额 金额比例 国信证券有限责任公司 21,828,292.04 25.92% 长城证券有限责任公司 14,877,761.50 17.66% 河北证券有限责任公司 6,113,607.50 7.26% 占总交易 证券回购 交易金额 金额比例 河北证券有限责任公司 140,000,000.00 19.86% 长城证券有限责任公司 65,000,000.00 9.22% 国信证券有限责任公司 -- -- 占佣金 佣金 支付的金额 总额比例 国信证券有限责任公司 302,088.99 24.66% 河北证券有限责任公司 158,171.29 12.91% 长城证券有限责任公司 61,719.72 5.04% 2003-01-01至2003-06-30 占总交易 股票买卖 交易金额 金额比例 219,805,342.60 23.81% 国信证券有限责任公司 河北证券有限责任公司 168,097,290.82 18.21% 长城证券有限责任公司 109,727,757.05 11.88% 占总交易 债券买卖 交易金额 金额比例 国信证券有限责任公司 177,385,493.30 14.86% 长城证券有限责任公司 242,615,077.40 20.32% 河北证券有限责任公司 239,463,299.30 20.05% 占总交易 证券回购 交易金额 金额比例 河北证券有限责任公司 -- -- 长城证券有限责任公司 269,000,000.00 62.70% 国信证券有限责任公司 -- -- 占佣金 佣金 支付的金额 总额比例 国信证券有限责任公司 175,208.65 23.59% 河北证券有限责任公司 135,960.28 18.31% 长城证券有限责任公司 85,839.86 11.56% B本基金支付关联方报酬 2004-01-01至2004-06-30 关联人名称 支付报酬 计算标准 中融基金管理有限公司 7,960,491.31 年费率1.5% (管理人) 中国工商银行(托管人) 1,326,748.46 年费率2.5‰ 合计 9,287,239.77 2003-01-01至2003-06-30 关联人名称 支付报酬 计算标准 中融基金管理有限公司 6,438,616.88 年费率1.5% (管理人) 中国工商银行(托管人) 1,073,140.05 年费率2.5‰ 合计 7,511,756.93 C关联方往来款项余额 往来项目 关联方名称 经济内容 应付管理人报酬 中融基金管理有限公司 管理费 应付基金托管费 中国工商银行 托管费 合计 往来项目 期末数 期初数 应付管理人报酬 1,173,659.12 1,260,521.63 应付基金托管费 195,609.85 210,086.93 合计 1,369,268.97 1,470,608.56 3.会计报表重要项目说明（货币单位：人民币元） (1)应收利息 项目 2004-06-30 应收债券利息 3,689,454.32 应收银行存款利息 19,990.29 合计 3,709,444.61 (2)投资估值增值 项目 2004-06-30 股票投资市值 686,876,532.63 减：股票投资成本 699,174,440.67 股票估值增值 -12,297,908.04 债券投资市值 262,973,504.94 减：债券投资成本 269,100,010.90 债券估值增值 -6,126,505.96 合计 -18,424,414.00 (3)应付佣金 券商名称 2004-06-30 国信证券有限责任公司 180,789.49 中国国际金融有限公司 154,563.42 广发证券股份有限公司 103,384.58 国泰君安证券股份有限公司 102,142.73 河北证券有限责任公司 53,635.84 长城证券有限责任公司 36,229.86 招商证券股份有限公司 26,432.81 合计 657,178.73 (4)其他应付款 项目 2004-06-30 证券公司代垫保证金 250,000.00 基金清理过户费 96,800.00 合计 346,800.00 (5)预提费用 项目 2004-06-30 信息披露费 179,017.02 审计费 39,781.56 上市年费 29,835.26 帐户维护费 4,450.76 合计 253,084.60 (6)实收基金 项目 2004-06-30 基金份额数 实收基金 公众股 791,000,000 791,000,000.00 发起人股 9,000,000 9,000,000.00 合计 800,000,000 800,000,000.00 (7)未实现利得 项目 2004-06-30 投资估值增值 -18,424,414.00 未实现利得平准金—申购 -- 未实现利得平准金—赎回 -- 合计 -18,424,414.00 (8)股票差价收入 项目 2004-01-01 至2004-06-30 卖出股票成交总额 900,488,740.60 减：卖出股票成本总额 756,160,765.80 卖出佣金 754,250.96 股票差价收入 143,573,723.84 (9)债券差价收入 项目 2004-01-01 至2004-06-30 卖出债券成交总额 27,607,339.27 减：卖出债券成本总额 26,436,447.42 应收利息总额 388,209.71 债券差价收入 782,682.14 (10)其他收入 项目 2004-01-01 至2004-06-30 新股手续费返还 79,973.92 配股手续费 49,595.18 合计 129,569.10 (11)其他费用 2004-01-01 至2004-06-30 信息披露费 179,017.02 审计费用 39,781.56 上市年费 29,835.26 其他* 23,730.00 交易费用 16,682.56 帐户维护费 8,950.76 合计 297,997.16 *注:“其他”为基金派发2003年度流通股股息手续费 (12)本期已分配基金净收益 序号 分红除权日期 基金份额分配金额 收益分配金额 累计收益分配金额 1 2004.04.07 0.01 8,000,000.00 8,000,000.00 本期已分配基金净收益 0.01 8,000,000.00 -- 4.流通转让受到限制的基金资产 (1)受限原因：基金获配新股，从新股获配日至新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 (2) 估值方法：首次公开发行未上市的股票，以其成本价估值。 截止2004年6月30日,本基金持有的流通转让受到限制的股票明细项目列示如下： 股数 期末总成本 期末总市值 股票名称 (股) （元） （元） 建设机械 24,000 153,600.00 153,600.00 宁波热电 36,000 151,200.00 151,200.00 盾安环境 12,000 137,040.00 137,040.00 永新股份 9,000 77,670.00 77,670.00 威尔科技 10,000 75,000.00 75,000.00 华星化工 6,000 51,300.00 51,300.00 中航精机 8,000 48,960.00 48,960.00 霞客环保 7,000 46,340.00 46,340.00 合计 741,110.00 741,110.00 股票名称 配售缴款 上市日期 日期 建设机械 2004-06-25 2004-07-07 宁波热电 2004-06-24 2004-07-06 盾安环境 2004-06-21 2004-07-05 永新股份 2004-06-24 2004-07-08 威尔科技 2004-06-28 2004-07-08 华星化工 2004-06-30 2004-07-13 中航精机 2004-06-23 2004-07-05 霞客环保 2004-06-25 2004-07-08 合计 股票名称 流通日期 建设机械 上市日 宁波热电 上市日 盾安环境 上市日 永新股份 上市日 威尔科技 上市日 华星化工 上市日 中航精机 上市日 霞客环保 上市日 合计 六、基金投资组合报告（截止2004年6月30日） （一）基金资产组合情况 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 股票合计（市值） 686,876,532.63 68.86 债券合计（市值） 262,973,504.94 26.36 银行存款和清算备付金合计 39,735,891.19 3.98 其他资产合计 7,973,570.40 0.80 资产总计 997,559,499.16 100.00 基金资产组合图： （二）按行业分类的股票投资组合 行业分类 期末市值（元） A农、林、牧、渔业 -- B采掘业 9,515,788.84 C制造业 245,024,839.70 C0食品、饮料 1,923,070.40 C1纺织、服装、皮毛 46,340.00 C2木材、家具 -- C3造纸、印刷 2,675,970.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 60,952,074.14 C5电子 75,764,058.00 C6金属、非金属 33,022,172.40 C7机械、设备、仪表 16,009,488.48 C8医药、生物制品 54,631,666.28 C99其他制造业 -- D电力、煤气及水的生产和供应业 103,569,755.89 E建筑业 -- F交通运输、仓储业 206,309,483.33 G信息技术业 76,037,642.87 H批发和零售贸易 -- I金融、保险业 37,059,222.00 J房地产业 -- K社会服务业 -- L传播与文化产业 9,359,800.00 M综合类 -- 合计 686,876,532.63 行业分类 市值占基金资产 净值比例% A农、林、牧、渔业 -- B采掘业 1.03 C制造业 26.60 C0食品、饮料 0.21 C1纺织、服装、皮毛 0.01 C2木材、家具 -- C3造纸、印刷 0.29 C4石油、化学、塑胶、塑料 6.62 C5电子 8.22 C6金属、非金属 3.58 C7机械、设备、仪表 1.74 C8医药、生物制品 5.93 C99其他制造业 -- D电力、煤气及水的生产和供应业 11.24 E建筑业 -- F交通运输、仓储业 22.39 G信息技术业 8.25 H批发和零售贸易 -- I金融、保险业 4.02 J房地产业 -- K社会服务业 -- L传播与文化产业 1.02 M综合类 -- 合计 74.55 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 1 000088 盐田港Ａ 3,268,993 2 600207 安彩高科 6,661,880 3 600009 上海机场 6,147,249 4 000027 深能源Ａ 6,412,777 5 000866 扬子石化 4,516,114 6 600016 民生银行 5,901,150 7 600018 上港集箱 2,838,721 8 600900 长江电力 3,953,205 9 600267 海正药业 1,789,366 10 000063 中兴通讯 1,318,802 11 600270 外运发展 2,950,040 12 600050 中国联通 7,153,526 13 600205 山东铝业 1,809,218 14 600276 恒瑞医药 1,697,225 15 600100 清华同方 1,268,700 16 600011 华能国际 1,086,043 17 600037 歌华有线 530,000 18 000401 冀东水泥 1,830,000 19 000983 西山煤电 800,000 20 000157 中联重科 790,279 21 600740 山西焦化 728,385 22 600584 长电科技 816,000 23 000400 许继电气 598,016 24 600026 中海发展 656,900 25 000066 长城电脑 309,945 26 600718 东软股份 286,910 27 600585 海螺水泥 250,000 28 600488 天药股份 345,395 29 000488 晨鸣纸业 270,300 30 600183 生益科技 265,062 31 000876 新希望 188,528 32 000933 神火股份 70,000 33 600597 光明乳业 60,000 34 600962 国投中鲁 29,000 35 600188 兖州煤业 15,194 36 600984 建设机械 24,000 37 600982 宁波热电 36,000 38 002011 盾安环境 12,000 39 002014 永新股份 9,000 40 002016 威尔科技 10,000 41 600020 中原高速 8,000 42 002018 华星化工 6,000 43 002013 中航精机 8,000 44 002015 霞客环保 7,000 45 002006 精工科技 1,000 合计 -- 序号 股票代码 股票名称 期末市值 （元） 1 000088 盐田港Ａ 70,544,868.94 2 600207 安彩高科 68,950,458.00 3 600009 上海机场 68,603,298.84 4 000027 深能源Ａ 59,318,187.25 5 000866 扬子石化 53,335,306.34 6 600016 民生银行 37,059,222.00 7 600018 上港集箱 35,625,948.55 8 600900 长江电力 33,641,774.55 9 600267 海正药业 33,067,483.68 10 000063 中兴通讯 26,468,356.14 11 600270 外运发展 26,107,854.00 12 600050 中国联通 24,894,270.48 13 600205 山东铝业 21,348,772.40 14 600276 恒瑞医药 18,652,502.75 15 600100 清华同方 17,888,670.00 16 600011 华能国际 10,458,594.09 17 600037 歌华有线 9,359,800.00 18 000401 冀东水泥 8,655,900.00 19 000983 西山煤电 8,328,000.00 20 000157 中联重科 7,507,650.50 21 600740 山西焦化 7,487,797.80 22 600584 长电科技 6,813,600.00 23 000400 许继电气 5,938,298.88 24 600026 中海发展 5,366,873.00 25 000066 长城电脑 3,486,881.25 26 600718 东软股份 3,299,465.00 27 600585 海螺水泥 3,017,500.00 28 600488 天药股份 2,911,679.85 29 000488 晨鸣纸业 2,675,970.00 30 600183 生益科技 2,133,749.10 31 000876 新希望 1,281,990.40 32 000933 神火股份 977,200.00 33 600597 光明乳业 423,000.00 34 600962 国投中鲁 218,080.00 35 600188 兖州煤业 210,588.84 36 600984 建设机械 153,600.00 37 600982 宁波热电 151,200.00 38 002011 盾安环境 137,040.00 39 002014 永新股份 77,670.00 40 002016 威尔科技 75,000.00 41 600020 中原高速 60,640.00 42 002018 华星化工 51,300.00 43 002013 中航精机 48,960.00 44 002015 霞客环保 46,340.00 45 002006 精工科技 15,190.00 合计 686,876,532.63 序号 股票代码 股票名称 市值占基金资产 净值比例% 1 000088 盐田港Ａ 7.656 2 600207 安彩高科 7.483 3 600009 上海机场 7.446 4 000027 深能源Ａ 6.438 5 000866 扬子石化 5.789 6 600016 民生银行 4.022 7 600018 上港集箱 3.867 8 600900 长江电力 3.651 9 600267 海正药业 3.589 10 000063 中兴通讯 2.873 11 600270 外运发展 2.834 12 600050 中国联通 2.702 13 600205 山东铝业 2.317 14 600276 恒瑞医药 2.024 15 600100 清华同方 1.942 16 600011 华能国际 1.135 17 600037 歌华有线 1.016 18 000401 冀东水泥 0.939 19 000983 西山煤电 0.904 20 000157 中联重科 0.815 21 600740 山西焦化 0.813 22 600584 长电科技 0.740 23 000400 许继电气 0.645 24 600026 中海发展 0.583 25 000066 长城电脑 0.378 26 600718 东软股份 0.358 27 600585 海螺水泥 0.328 28 600488 天药股份 0.316 29 000488 晨鸣纸业 0.290 30 600183 生益科技 0.232 31 000876 新希望 0.139 32 000933 神火股份 0.106 33 600597 光明乳业 0.046 34 600962 国投中鲁 0.024 35 600188 兖州煤业 0.023 36 600984 建设机械 0.017 37 600982 宁波热电 0.016 38 002011 盾安环境 0.015 39 002014 永新股份 0.008 40 002016 威尔科技 0.008 41 600020 中原高速 0.007 42 002018 华星化工 0.006 43 002013 中航精机 0.005 44 002015 霞客环保 0.005 45 002006 精工科技 0.002 合计 74.55 （四）股票投资组合的重大变动（2004-01-01至2004-06-30） 1.累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 1 000629 新钢钒 160,220,583.78 2 600016 民生银行 94,734,908.17 3 600207 安彩高科 76,647,928.75 4 000027 深能源Ａ 67,008,892.24 5 600205 山东铝业 42,971,504.19 6 600267 海正药业 35,201,586.39 7 000063 中兴通讯 34,288,663.49 8 600100 清华同方 34,221,470.72 9 600900 长江电力 34,168,254.94 10 000068 赛格三星 24,463,477.05 11 000866 扬子石化 21,382,800.80 12 000088 盐田港Ａ 21,182,203.26 13 600276 恒瑞医药 21,034,266.13 14 000066 长城电脑 16,939,088.37 15 600602 广电电子 14,820,246.71 16 600740 山西焦化 13,264,754.34 17 600011 华能国际 12,672,939.86 18 000898 鞍钢新轧 12,158,445.56 19 600037 歌华有线 11,722,412.67 20 600887 伊利股份 10,435,656.72 合计 759,540,084.14 序号 股票代码 股票名称 占期初基金资产净值比例（%） 1 000629 新钢钒 15.48 2 600016 民生银行 9.15 3 600207 安彩高科 7.41 4 000027 深能源Ａ 6.48 5 600205 山东铝业 4.15 6 600267 海正药业 3.40 7 000063 中兴通讯 3.31 8 600100 清华同方 3.31 9 600900 长江电力 3.30 10 000068 赛格三星 2.36 11 000866 扬子石化 2.07 12 000088 盐田港Ａ 2.05 13 600276 恒瑞医药 2.03 14 000066 长城电脑 1.64 15 600602 广电电子 1.43 16 600740 山西焦化 1.28 17 600011 华能国际 1.22 18 000898 鞍钢新轧 1.18 19 600037 歌华有线 1.13 20 600887 伊利股份 1.01 合计 73.39 2．累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 1 000629 新钢钒 202,837,413.92 2 600717 天津港 74,920,765.96 3 600018 上港集箱 61,858,446.81 4 600016 民生银行 61,760,702.05 5 600019 宝钢股份 54,221,419.60 6 600104 上海汽车 49,855,871.26 7 000088 盐田港Ａ 45,910,870.68 8 600009 上海机场 42,963,237.94 9 600900 长江电力 34,399,490.64 10 600050 中国联通 27,558,557.16 11 600270 外运发展 24,183,612.08 12 000068 赛格三星 20,258,367.95 13 000625 长安汽车 16,977,021.34 14 600602 广电电子 12,808,963.79 15 000898 鞍钢新轧 11,495,752.88 16 000066 长城电脑 11,398,481.64 17 600100 清华同方 9,352,916.09 18 600887 伊利股份 9,232,953.03 19 600707 彩虹股份 8,611,391.78 20 600997 开滦股份 6,992,451.61 合计 787,598,688.21 序号 股票代码 股票名称 占期初基金资产净值比例（%） 1 000629 新钢钒 19.60 2 600717 天津港 7.24 3 600018 上港集箱 5.98 4 600016 民生银行 5.97 5 600019 宝钢股份 5.24 6 600104 上海汽车 4.82 7 000088 盐田港Ａ 4.44 8 600009 上海机场 4.15 9 600900 长江电力 3.32 10 600050 中国联通 2.66 11 600270 外运发展 2.34 12 000068 赛格三星 1.96 13 000625 长安汽车 1.64 14 600602 广电电子 1.24 15 000898 鞍钢新轧 1.11 16 000066 长城电脑 1.10 17 600100 清华同方 0.90 18 600887 伊利股份 0.89 19 600707 彩虹股份 0.83 20 600997 开滦股份 0.68 合计 76.11 3．买入股票成本总额及卖出股票收入总额 项目 2004-01-01 至2004-06-30 买入股票成本总额 927,808,030.60 卖出股票收入总额 900,488,740.60 （五）按券种分类的债券投资组合 券种项目 期末市值 市值占基金资产 （元） 净值比例（%） 国债 226,191,640.20 24.55 可转债 36,781,864.74 3.99 企业债 -- -- 金融债 -- -- 债券投资合计 262,973,504.94 28.54 （六）债券投资前五名债券明细 序号 债券名称 债券期末市值 （元） 1 02国债(14) 150,428,940.20 2 20国债(4) 38,978,700.00 3 20国债(10) 36,784,000.00 4 首钢转债 18,766,935.14 5 民生转债 17,359,567.20 序号 债券名称 市值占基金资产 净值比例（%） 1 02国债(14) 16.33 2 20国债(4) 4.23 3 20国债(10) 3.99 4 首钢转债 2.04 5 民生转债 1.88 （七）投资组合报告附注： 1.报告期内基金投资的前十名证券的发行主体均未被监管部门立案调查，且在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 2.基金投资的前十名股票中，均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 3.其他资产的构成 项目 期末金额（元） 深圳证券清算款 3,767,709.01 应收利息 3,709,444.61 交易保证金 496,416.78 合计 7,973,570.40 4.处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 期末债券市值 市值占基金资产 （元） 净值比例（%） 1 125959 首钢转债 18,766,935.14 2.04 2 100016 民生转债 17,359,567.20 1.88 七、基金份额持有人户数、持有人结构 （一）基金持有人结构： 平均每户 期末持有人结构 基金份额持有 持有基金 机构投资者 占总份额 个人投资者 占总份额 人户数 份额 持有份额 比例 持有份额 比例 65,420 12,228.68 484,719,238 60.59 315,280,762 39.41 （二）前十名持有人情况（截止2004-06-30）： 序号 持有人名称 持有份额(基金单位) 1 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 77,512,263 2 中国人寿保险(集团)公司 75,940,466 3 中国人寿保险股份有限公司 72,670,157 4 招商证券股份有限公司 42,931,200 5 泰康人寿保险股份有限公司 24,185,275 6 上海久事公司 23,582,539 7 大众保险股份有限公司 20,430,000 8 中国平安保险（集团）股份有限公司 17,355,608 9 中国电力财务有限公司华中分公司 14,726,850 10 华泰财产保险股份有限公司 10,388,868 序号 持有人名称 持有比例 1 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 9.69% 2 中国人寿保险(集团)公司 9.49% 3 中国人寿保险股份有限公司 9.08% 4 招商证券股份有限公司 5.37% 5 泰康人寿保险股份有限公司 3.02% 6 上海久事公司 2.95% 7 大众保险股份有限公司 2.55% 8 中国平安保险（集团）股份有限公司 2.17% 9 中国电力财务有限公司华中分公司 1.84% 10 华泰财产保险股份有限公司 1.30% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的基金持有人名册编制。 八、重大事件揭示 （一）关于本基金管理人管理的中融融华基金商标纠纷诉讼案件的情况说明： 杭州中融投资管理有限公司（以下简称“该公司”）于2003年4月9日在北京市第一中级人民法院起诉中融基金管理有限公司（本基金管理人）发起的中融融华基金侵犯了该公司的商标专用权，提出赔偿人民币50万元等诉讼请求，经过公开审理，北京市第一中级人民法院于2003年12月14日判决本基金管理人胜诉，该公司不服判决，提出上诉，北京市高级人民法院于2004年3月19日做出判决：驳回上诉，维持原判。 2004年3月22日该公司以相同理由，在杭州市中级人民法院起诉本基金管理人发起的另一只基金中融景气基金侵犯了该公司的商标专用权，提出赔偿人民币1元等诉讼请求，目前一审正在进行之中。 （二）本基金报告期内分配基金收益： 序号 分红除权日期 基金份额分配金额 收益分配金额 累计收益分配金额 1 2004-04-07 0.01 8,000,000.00 8,000,000.00 本期已分配基金净收益 0.01 8,000,000.00 -- （三）本基金租用专用交易席位事宜的情况 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998] 29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30%”的要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，融鑫基金在报告期内新租用中国国际金融有限公司的席位用于基金交易。本报告期内，各席位券商股票、债券及回购交易和佣金情况如下： 1.租用席位所属券商基本情况 证券公司名称 租用席位数量 上海席位 深圳席位 合计 河北证券有限责任公司 1 1 2 国信证券有限责任公司 1 1 2 国泰君安证券股份有限公司 1 -- 1 长城证券有限责任公司 1 -- 1 招商证券股份有限公司 1 -- 1 广发证券股份有限公司 1 -- 1 中国国际金融有限公司 1 -- 1 合计 7 2 9 2.股票交易情况 证券公司名称 股票成交金额 国信证券有限责任公司 386,052,975.98 中国国际金融有限公司 361,865,459.85 国泰君安证券股份有限公司 245,245,750.36 河北证券有限责任公司 202,867,780.07 广发证券股份有限公司 175,004,754.26 招商证券股份有限公司 81,931,052.16 长城证券有限责任公司 76,239,128.26 合计 1,529,206,900.94 证券公司名称 占成交总额比例 国信证券有限责任公司 25.25% 中国国际金融有限公司 23.66% 国泰君安证券股份有限公司 16.04% 河北证券有限责任公司 13.27% 广发证券股份有限公司 11.44% 招商证券股份有限公司 5.36% 长城证券有限责任公司 4.99% 合计 100% 3.债券交易情况 证券公司名称 债券成交金额 中国国际金融有限公司 34,667,555.90 国信证券有限责任公司 21,828,292.04 长城证券有限责任公司 14,877,761.50 广发证券股份有限公司 6,739,210.00 河北证券有限责任公司 6,113,607.50 合计 84,226,426.94 证券公司名称 占成交总额比例 中国国际金融有限公司 41.16% 国信证券有限责任公司 25.92% 长城证券有限责任公司 17.66% 广发证券股份有限公司 8.00% 河北证券有限责任公司 7.26% 合计 100% 4.回购交易情况 证券公司名称 回购成交金额 广发证券股份有限公司 248,000,000.00 中国国际金融有限公司 184,500,000.00 河北证券有限责任公司 140,000,000.00 国泰君安证券股份有限公司 67,500,000.00 长城证券有限责任公司 65,000,000.00 合计 705,000,000.00 证券公司名称 占成交总额比例 广发证券股份有限公司 35.18% 中国国际金融有限公司 26.17% 河北证券有限责任公司 19.86% 国泰君安证券股份有限公司 9.57% 长城证券有限责任公司 9.22% 合计 100% 5.佣金情况 证券公司名称 应付佣金 国信证券有限责任公司 302,088.99 中国国际金融有限公司 294,574.04 国泰君安证券股份有限公司 200,426.02 河北证券有限责任公司 158,171.29 广发证券股份有限公司 140,973.42 招商证券股份有限公司 67,183.33 长城证券有限责任公司 61,719.72 合计 1,225,136.81 证券公司名称 占佣金总额比例 国信证券有限责任公司 24.66% 中国国际金融有限公司 24.04% 国泰君安证券股份有限公司 16.36% 河北证券有限责任公司 12.91% 广发证券股份有限公司 11.51% 招商证券股份有限公司 5.48% 长城证券有限责任公司 5.04% 合计 100% 6.席位租用变化情况： 券商名称 席位变化情况 中国国际金融有限公司 新增租用 九、备查文件目录 (一)《关于同意融鑫证券投资基金上市、续期并扩募的批复》（证监基金字[2002] 54号） (二)《融鑫证券投资基金基金契约》 (三)《融鑫证券投资基金托管协议》 (四)中融基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 (五)本报告期内在中国证监会指定披露公司信息报刊上披露的信息公告原文 (六)融鑫证券投资基金2004年半年度报告原文 查阅地点：深圳市福田区深南大道投资大厦第三层 网址：http://www.zrfund.com 中融基金管理有限公司 二零零四年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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