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| 东方多策略灵活配置混合C(002068) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 441235 | ||||||||
| 基金代码 | 002068 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2015年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二〇一五年七月 重要提示 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2014年4月29日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)《关于核准东方多策略灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2014]443号）和《关于东方多策略灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（证券基金机构监管部部函【2014】151号）准予募集注册。本基金基金合同于2014年5月21日正式生效。 东方基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）保证《东方多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。 本基金对固定收益类资产的投资中将中小企业私募债券纳入到投资范围当中，中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市的中小企业以非公开方式发行的债券。该类债券不能公开交易，可通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台或深圳证券交易所综合协议交易平台进行交易。一般情况下，中小企业私募债券的交易不活跃，潜在流动性风险较大；并且，当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性限制，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，从而可能给基金净值带来损失。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 有关财务数据和净值表现截止日为2015年3月31日（财务数据未经审计）,本招募说明书其他所载内容截止日为2015年5月21日。 本摘要根据本基金合同和本基金《招募说明书》编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金合同。 一、基金合同生效日期 2014年5月21日 二、基金管理人 （一）基金管理人基本情况 名称：东方基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层 办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4层 邮政编码：100033 法定代表人：崔伟 成立时间：2004年6月11日 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 存续期间：50年 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】80号 基金管理公司法人许可证编号：A039 企业法人营业执照注册号：110000007042263 联系人：李景岩 电话：010-66295888 股权结构： 股东名称 出资金额（人民币） 出资比例 东北证券股份有限公司 12,800万元 64％ 河北省国有资产控股运营有限公司 5,400万元 27％ 渤海国际信托有限公司 1,800万元 9％ 合 计 20,000万元 100％ 内部组织结构： 股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会,董事会下设合规与风险控制委员会、薪酬与考核委员会；公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制，下设总经理办公会、风险控制委员会、投资决策委员会、产品委员会和权益投资部、固定收益部、量化投资部、专户投资部、产品开发部、销售部、公募业务部、专户业务部、运营部、信息技术部、财务部、人力资源部、综合管理部、董事会办公室、风险管理部、监察稽核部十六个职能部门及北京分公司、上海分公司、广州分公司；公司设督察长，分管风险管理部、监察稽核部，负责组织指导公司的监察稽核工作。 （二）基金管理人主要人员情况 1、董事会成员 崔伟先生，董事长，经济学博士。历任中国人民银行副主任科员、主任科员、副处级秘书，中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长，中国人民银行东莞中心支行副行长、党委委员，中国人民银行汕头中心支行行长、党委书记兼国家外汇管理局汕头中心支局局长，中国证监会海南监管局副局长兼党委委员、局长兼党委书记，中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人；现任东方基金管理有限责任公司董事长，兼任东北证券股份有限公司副董事长、吉林大学商学院教师、中国证券投资基金业协会理事、东方汇智资产管理有限公司董事长。 张兴志先生，董事，硕士，研究员。历任吉林省经济体制改革委员会宏观处处长，吉林省体改委产业与市场处处长，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理、副总裁，东北证券有限责任公司副总裁；现任东北证券股份有限公司副总裁、纪委书记，兼任吉林省证券业协会监事长，东证融达投资有限公司董事、副总经理。 何俊岩先生，董事，硕士，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师,吉林省五一劳动奖章获得者。历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部财务科长，东北证券有限责任公司计划财务部总经理、客户资产管理总部总经理，福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监，东北证券有限责任公司财务部负责人、财务总监，东北证券股份有限公司副总裁兼财务总监，东方基金管理有限责任公司监事会主席；现任东北证券股份有限公司副总裁，兼任吉林省总会计师协会副会长、吉林省会计学会常务理事、吉林省金融学会理事、吉林省见义勇为基金会理事、吉林省消费者协会常务理事、吉林省青联委员、吉林大学研究生校外合作导师、东证融通投资管理有限公司董事、东证融达投资有限公司董事。 郭兴哲先生，董事，硕士，高级经济师。历任唐山钢铁公司技术员、调度，河北省委科教部干部，河北省经济体制改革委员会干部，河北省体改委证管办副主任，河北省证券委员会国内业务处处长、综合处处长，中国证监会石家庄特派员办公室综合处调研员，河北证券有限责任公司总裁、顾问；现任河北省国有资产控股运营有限公司副总裁、党委常委，兼任河北国控化工有限公司党委书记、董事长；河北卓城企业管理服务有限公司董事、总经理。 彭铭巧女士，董事，经济学硕士。历任黑龙江证券有限公司深圳营业部交易员、研究员，特区时空杂志社编辑，国泰君安证券公司海口营业部研究员，海航集团有限公司证券业务部研究室经理，海航集团财务有限公司投资银行部理财主管；现任渤海国际信托有限公司投资部总经理，兼任国都证券有限责任公司监事。 田瑞璋先生，独立董事，大学本科。历任中国北方工业（集团）总公司副总经理，中国兵器工业总公司总经济师、副总经理、党组成员（副部级），中国工商银行党委副书记、副行长、中央金融工委委员（副部级），工商东亚金融控股有限公司全国政协委员、工商东亚董事长；现任中国扶贫开发协会常务副会长（中组部任命、副部级）、中国金融学会常务理事、中国城市金融学会副会长、中国宏观经济学会常务理事、渤海银行独立董事、晋商银行独立董事。 金硕先生，独立董事，教授。历任吉林大学总务办公室副主任、副教授、教授，长春税务学院党委书记、院长，长春市政协委员，吉林省政协委员、文教卫生委员会副主任；现任吉林财经大学党委书记。 关雪凌女士，独立董事，经济学博士。历任中国人民大学东欧中亚研究所副所长、所长；现任中国人民大学俄罗斯研究中心主任、国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所特约高级研究员、中国俄罗斯东欧中亚学会常务理事，兼任山东博汇纸业股份有限公司独立董事、石嘴山银行股份有限公司独立董事。 孙晔伟先生，董事，经济学博士。历任吉林省社会科学院助理研究员，东北证券股份有限公司投资银行部经理，东方基金管理有限责任公司督察长，新华基金管理有限公司总经理助理，安信证券股份有限公司基金公司筹备组副组长，安信基金管理有限责任公司副总经理；现任东方基金管理有限责任公司总经理，兼任东方汇智资产管理有限公司董事。 2.监事会成员 赵振兵先生，监事会主席，本科，高级经济师。历任河北华联商厦部门助理、副经理、副总经理，河北省商贸集团经营二公司副总经理，河北省工贸资产经营有限公司改革发展处副处长，河北省国有资产控股运营有限公司企业管理部副部长、资产运营部部长；现任河北省国有资产控股运营有限公司副总裁、河北省国控矿业开发投资有限公司董事。 杨晓燕女士，监事，硕士研究生，高级经济师。曾任职北京银行等金融机构，20余年金融、证券从业经历；现任本公司风险管理部总经理。 肖向辉先生，监事，本科。曾任职北京市化学工业研究院、中国工商银行总行；现任本公司运营部副总经理。 3.高级管理人员 崔伟先生，董事长，简历请参见董事介绍。 孙晔伟先生，总经理，简历请参见董事介绍。 刘鸿鹏先生，副总经理，吉林大学行政管理硕士。历任吉林物贸股份有限公司投资顾问，君安证券有限责任公司长春办事处融资融券专员，吉林省信托营业部筹建负责人，新华证券股份有限公司长春同志街营业部副经理、经理，东北证券股份有限公司杭州营业部经理、营销管理总部副经理、经理。2011年5月加盟本公司，历任总经理助理兼市场总监和市场部经理。 陈振宇先生，副总经理，华中理工大学经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资一部经理、深圳深南中路营业部总经理、资产管理部总经理等职，招商证券股份有限责任公司深圳福民路营业部总经理，安信证券股份有限公司资产管理部负责人、证券投资部负责人，安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理。2014年2月加盟本公司，曾任特别助理。 秦熠群先生，副总经理，中央财经大学经济学博士。历任中央财经大学经济学院副院长、学校分部副主任等职务。2011年加盟本公司，历任董办主任、董秘、总经理助理等职务，期间曾兼任人力资源部、综合管理部、风险管理部等部门总经理职务。 李景岩先生，督察长，硕士研究生，中国注册会计师。具有17年证券从业经历，历任东北证券股份有限公司延吉证券营业部财务经理、北京管理总部财务经理。2004年6月加盟本公司，历任财务主管，财务部经理，财务负责人，综合管理部经理兼人力资源部经理、总经理助理。 4.本基金基金经理 姓名 任职时间 简历 朱晓栋（先生） 2014年5月21日起至今 对外经济贸易大学经济学硕士，5年证券从业经历。2009年12月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任研究部金融行业、固定收益研究、食品饮料行业、建筑建材行业研究员，东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。现任东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 徐昀君（先生） 2014年5月21日起至今 对外经济贸易大学金融学硕士，CFA，FRM，7年证券从业经历。曾任安信证券资产管理部研究员、投资经理，华西证券资产管理部投资经理。2013年3月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理。现任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方双债添利债券型证券基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 姚航（女士） 2014年5月21日起至今 中国人民大学工商管理硕士，11年证券从业经历。曾就职于嘉实基金管理有限公司运营部。2010年10月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任债券交易员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理，现任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 5.投资决策委员会成员 陈振宇先生，副总经理，投资决策委员会主任委员，简历请参见高级管理人员介绍。 李仆先生，固定收益部总经理，东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理，东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员。15年证券从业经历，历任宝钢集团财务有限责任公司投资经理、宝钢集团有限公司投资经理、宝岛（香港）贸易有限公司投资部总经理、华宝信托有限责任公司资管部投资副总监、信诚基金管理有限公司基金经理。2014年2月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任特别顾问。 王丹丹女士，固定收益部副总经理，东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员。中国人民银行研究生部金融学硕士，9年基金从业经历。2006年6月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任债券研究员、债券交易员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。 刘志刚先生，量化投资部总经理，兼任产品开发部总经理，东方央视财经50指数增强型证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员。吉林大学数量经济学博士，7年基金从业经历。历任工银瑞信基金管理有限公司产品开发部产品开发经理、安信基金管理有限责任公司市场部副总经理兼产品开发总监。2013年5月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任指数与量化投资部总经理、专户业务部总经理、投资经理。 呼振翼先生，权益投资部总经理，东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金经理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理，东方主题精选混合型证券投资基金基金经理、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员。对外经济贸易大学金融学硕士，19年证券从业经历。曾任高斯达期货公司投资经理，金鹏期货公司投资经理，海南证券研究员，湘财证券研究员、投资理财部经理，民生证券研究员、行业组组长。2010年5月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任研究部研究员、权益投资部东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理助理。 6.上述人员之间均不存在近亲属关系 三、基金托管人 (一)基金托管人情况 1.基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”） 住所：北京市西城区复兴门内大街55号 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 成立时间：1984年1月1日 注册资本：349,018,545,827 元人民币 联系电话：010-66105799 联系人：赵会军 2.主要人员情况 截至2015年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工203人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 3.基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年3月，中国工商银行共托管证券投资基金428只。自2003 年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的41项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 4.基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013年七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第70号）审阅后，2014年中国工商银行资产托管部第八次通过ISAE3402（原SAS70）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 （1）内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 （2）内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 （3）内部风险控制原则 ①合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 ②完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 ③及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 ④审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。 ⑤有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 ⑥独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 （4）内部风险控制措施实施 ①严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 ②高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 ③人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 ④经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 ⑤内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 ⑥数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 ⑦应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 （5）资产托管部内部风险控制情况 ①资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。 ②完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 ③建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 ④内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 四、相关服务机构 （一）、直销机构 1.柜台交易: 名称：东方基金管理有限责任公司直销中心 住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层 法定代表人：崔伟 办公地址：北京市西城区锦什坊街28号3层 联系人：孙志娟 电话：010－66295921 传真：010－66578690 网站：www.orient-fund.com或www.df5888.com 2.电子交易： 投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 本公司网址：www.orient-fund.com 或www.df5888.com （二）、代销机构 1.中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心 法定代表人：王洪章 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com 2.东莞银行股份有限公司 住所： 东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦 注册地址： 东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦 法定代表人： 廖玉林 联系人：陈幸 电话：0769-22119061 传真：0769-22117730 客户服务电话：4001196228（全国）、96228（广东省内） 网址：www.dongguanbank.cn 3.吉林银行股份有限公司 注册地址：吉林省长春市东南湖大路1817号 办公地址：吉林省长春市东南湖大路1817号 法定代表人：唐国兴 联系人：孟明 电话：0431-84992680 传真：0431-84992649 客户服务电话： 400-88-96666(全国)、96666(吉林省) 网址：www.jlbank.com.cn 4.中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：李国华 联系人：王硕 传真：010-68858117 客户服务电话：95580 网址：www.psbc.com 5.东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：杨树财 联系人: 潘锴 电话:0431-85096709 客户服务电话:4006000686 网址：www.nesc.cn 6.中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人：陈有安 联系人：宋明 电话：010-66568450 传真：010-66568990 客户服务电话：400-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn 7.山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 电话：0351-8686659 传真：0351-8686619 客户服务电话：400-666-1618 网址：www.i618.com.cn 8.海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市黄浦区广东路689号 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 电话：021-23219275 传真：021-23219100 客户服务电话：021-95553、400-8888-001 或拨打各城市营业网点咨询电话 网址：www.htsec.com 9.国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 电话：021-38676161 传真：021-38670161 客户服务电话：95521 网址：www.gtja.com 10.光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼 法定代表人：薛峰 联系人：李芳芳 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com 11.中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京朝阳区亮马桥路48号 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 电话：010-60838888 传真：010-60833799 客户服务电话：95548 网址：www.ecitic.com 12.申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：钱达琛 电话：021-33388253 传真：021-33388224 客户服务电话：95523或4008895523 网址：www.swhysc.com 13.东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：朱科敏 联系人：梁旭 电话：021-20333333 传真：021-50498825 客户服务电话：400-888-8588 网址：www.longone.com.cn 14.中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn 15.中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 法定代表人：沈强 联系人：周妍 电话：0571-86078823 传真：0571-85106383 客户服务电话：95548 网址：www.bigsun.com.cn 16.华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市江东中路228号 办公地址：江苏省南京市江东中路228号 法定代表人：吴万善 联系人：程高峰 电话：025-83389999 传真：025-83387337 客户服务电话：95577或4008895597 网址：www.htsc.com.cn 17.中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 电话：010-85130588 传真：010-65182261 客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com 18.兴业证券股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路99号标力大厦 办公地址：上海市陆家嘴东路166号中保大厦 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得 电话：021-68419393-1098 传真：021-68419867 客户服务电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn 19.长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com 20.招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：林迎生 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 客户服务电话：95565、4008888111 网址：www.newone.com.cn 21.齐鲁证券有限公司 注册地址：济南市经七路86号 办公地址：济南市经七路86号23层 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531－68889155 传真：0531－68889752 客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn 22.江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：刘爽 电话：0451-85863719 传真：0451-82287211 客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn 23.宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人：冯戎 联系人：李巍 电话：010-88085858 传真：010-88085195 客户服务电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com 24.五矿证券有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4028号经贸中心48楼 办公地址：深圳市福田区金田路4028号经贸中心48楼 法定代表人：赵立功 联系人：马国栋 电话：0755-83252843 传真：0755-82545500 客户服务电话：40018-40028 网址：www.wkzq.com.cn 25.东莞证券有限责任公司 注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼 办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人：张运勇 联系人：孙旭 电话：0769-22119348 客户服务电话：961130（省内直拨，省外请加拨区号0769） 网址：www.dgzq.com.cn 26.华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人：李工 联系人：甘霖 电话：0551-65161666 传真：0551-5161600 客户服务电话：96518(安徽)、4008096518(全国) 网址：www.hazq.com 27.联讯证券股份有限公司 注册地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 办公地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 法定代表人：徐刚 联系人: 陈思 电话: 021-33606736 传真：021-33606760 客户服务电话: 95564 网址：www.lxzq.com.cn 28.中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 办公地址：深圳市华侨城深南大道9010号 法定代表人：黄扬录 联系人：罗艺琳 电话：0755- 82570586 传真：0755-82960582 客户服务电话：4001-022-011 网址：www.zszq.com 29.华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 办公地址：上海市肇嘉浜路750号 法定代表人：俞洋 联系人：王逍 电话：021-64376102 传真：021-54653529 客户服务电话：400-109-9918 网址：www.cfsc.com.cn 30.上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号 办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号 法定代表人：龚德雄 联系人：许曼华 电话：021-53519888-6220 传真：021-63608830 客户服务电话：4008918918/021-962518 网址：www.shzq.com 31.上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：敖玲 电话：021-58788678-8201 传真：021-58787698 客服电话：400-820-2899 公司网址：www.erichfund.com 32.杭州数米基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：徐昳绯 电话：021-60897840 传真：0571-26698533 客服电话：400 076 6123 公司网址： www.fund123.cn 33.深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 客服电话：400 678 8887 公司网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com 34.上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：021-58870011 传真：021-68596916 客服电话：400 700 9665 公司网址：www.ehowbuy.com 35.上海天天基金销售有限公司 注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人：其实 联系人：彭远芳 电话：021-54509998-2010 传真：021-64385308 客服电话：400 1818 188 公司网址：www.1234567.com.cn 36.北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表人：闫振杰 联系人：宋丽冉 电话：010-62020088 传真：010-62020355 客户服务电话：400 888 6661 网址：www.myfund.com 37.中国国际期货有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层 办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层 法定代表人：王兵 联系人：赵森 电话：010-59539864 传真：010-59539806 客服电话：95162或400 888 ?8160 网址：www.cifco.net 38.北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址： 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人： 赵荣春 联系人：魏争 电话：010-57418829 传真：010-57569671 客服电话：400 678 5095 公司网址：www.niuji.net 39.深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址：北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座9层 法定代表人：杨懿 联系人：张燕 电话：010-58325388-1588 传真：010-58325282 客服电话：400-166-1188 网址：8.jrj.com.cn 40.浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：汪林林 联系电话：0571-88911818 传真：0571-88910240 客服电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com 41.北京增财基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 法定代表人：罗细安 联系人：史丽丽 电话：010-67000988 传真：010-67000988 客户服务电话：400-001-8811 网址：www.zcvc.com.cn 42.上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人：沈继伟 联系人：赵沛然 电话：021-50583533 传真：021-50583633 客服电话：400 067 6266 网址：www.leadfund.com.cn （三）登记机构 名称：东方基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层 办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4层 法定代表人：崔伟 联系人：王骁骁 电话：010－66295873 传真：010－66578680 网址：www.orient-fund.com或www.df5888.com （四）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 联系人：黎明 电话：021－31358666 传真：021－31358600 经办律师：黎明、孙睿 （五）审计基金财产的会计师事务所 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4层 办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层 法定代表人：朱建弟 联系人：朱锦梅 电话：010-68286868 传真：010-88210608 经办注册会计师：朱锦梅、赵立卿 五、基金名称和基金类型 （一）本基金名称：东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 （二）本基金类型：混合型 基金运作方式：契约型、开放式 六、基金投资目标和投资方向 （一）投资目标 在严控风险的前提下，结合灵活的资产配置和多种投资策略，充分把握市场机会，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0％-95％，投资于权证的比例不超过基金资产净值的3％；本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的10%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的，本基金在履行适当程序后，可参与同业存单的投资，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 七、基金的投资策略 本基金通过对类别资产的灵活配置，调整不同时期内基金的整体风险与收益水平，并结合多种投资策略精选具有较高投资价值的股票和债券，获得基金的长期稳定增值。 1、类别资产配置 在类别资产的配置上，本基金结合宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、市场情绪因素等分析各类资产的市场趋势和收益风险水平，进而对股票、债券和货币市场工具等类别的资产进行动态调整。 （1）宏观经济因素。主要分析对证券市场的基本面产生普遍影响的宏观经济指标。包括：GDP增长率、工业增加值、CPI、PPI水平及其变化趋势、市场利率水平及其变化趋势、M1、M2值及其增加量等； （2）市场估值因素。包含纵向比较股票市场的整体估值水平、横向比较股票、债券之间的相对收益水平、上市公司盈利水平及其盈利预期、市场资金供求关系变化等； （3）政策因素，研究与证券市场紧密相关的各种宏观调控政策，包括产业发展政策、区域发展政策、货币政策、财政政策、房地产调控政策等； （4）市场情绪因素，包含新开户数、股票换手率、市场成交量、开放式基金股票持仓比例变化等。 综合上述因素的分析结果，本基金给出股票、债券和货币市场工具等资产的最佳配置比例并实时进行调整。 2、股票投资策略 本基金灵活运用多种投资策略，多维度分析股票的投资价值，充分挖掘市场中潜在的投资机会，实现基金的投资目标。 （1）行业配置策略 重点行业资产配置。本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析，从行业对上述因素变化的敏感程度和受益程度入手，筛选处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。 焦点行业资产配置。对于国家宏观经济运行过程中产生的阶段性焦点行业，本基金通过对经济运行周期、行业竞争态势以及国家产业政策调整等影响行业短期运行情况的因素进行分析和研究，筛选具有短期重点发展趋势的行业资产进行配置，并依据上述因素的短期变化对行业配置权重进行动态调整。 （2）个股配置策略 ①价值投资策略 价值投资策略是通过寻找价值被低估的股票进行投资，以谋求估值反转带来的收益。通过运用多项指标如PE、PB、EV/EBITDA等进行相对估值，通过与国内同行业其它公司估值水平以及国外同行业公司相对估值水平等进行估值比较，找出价值被相对低估的公司。 ②趋势投资策略 公司的经营业绩成长和公司投资价值的提升具有连续性和延展性，这决定了公司股票价格的长期趋势。同时，在股票市场上，由于受到当期各种外部因素的影响，股票价格还具有中、短期趋势。中期趋势表现为股价相对长期趋势的估值偏离和估值修复过程，而短期趋势则表现为外部因素影响短期股价偏离和恢复的过程。由于市场反应不足或反应过度，股票价格的涨跌往往表现出一定的惯性。因此，可通过基本面分析、行为金融分析和事件分析，利用股价中、短期趋势的动态特征，进行股票的买入和卖出操作，从而提高单只股票的投资收益。 ③主题投资策略 在我国经济发展过程中，经济结构的调整和优化是一个长周期和多层次的过程，本基金通过对国内经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋势研究，对影响经济发展或企业盈利的关键性驱动因素及成长动因进行前瞻性的分析，挖掘市场的长期性和阶段性主题投资机会，精选出与符合投资主题的行业和具有核心竞争力的上市公司，力争获取市场超额收益，实现基金资产的长期稳定增值。 ④成长投资策略 本基金也将关注成长型上市公司，重点关注中小市值股票（包括中小企业板和创业板股票）中具有潜在高成长性和稳健盈利模式的上市公司，在充分的行业研究和审慎的公司研究基础上，本基金将适度提高成长精选股票的风险水平，对优质成长型公司可给予适当估值溢价。在具体操作上，在以政策分析、行业分析和公司特质分析等基本面定性分析的基础上，采用时间序列分析和截面数据分析评价上市公司的盈利能力及其变化路径和公司盈利能力在行业内乃至整个市场所处的相对位置，评估风险，精选投资标的。 3、债券投资策略 （1）久期调整策略 本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，形成对未来市场利率变动方向的预期，进而主动调整所持有的债券资产组合的久期值，达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低时，本基金将延长所持有的债券组合的久期值，从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升所产生的资本利得；反之，当预期市场总体利率水平上升时，则缩短组合久期，以避免债券价格下降带来的资本损失，获得较高的再投资收益。 （2）期限结构策略 在目标久期确定的基础上，本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期，调整组合的期限结构策略，适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯式策略等，在短期、中期、长期债券间进行配置，以从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时，采取子弹策略；当预期收益率曲线变平时，采取哑铃策略；当预期收益率曲线不变或平行移动时，采取梯形策略。 （3）类属资产配置策略 根据资产的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素，本基金将市场主要细分为一般债券（含国债、央行票据、政策性金融债等）、信用债券（含公司债券、企业债券、非政策性金融债券、短期融资券、地方政府债券、资产支持证券等）、附权债券（含可转换公司债券、可分离交易公司债券、含回售及赎回选择权的债券等）三个子市场。在大类资产配置的基础上，本基金将通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求状况、信用风险状况等因素进行综合分析，在目标久期控制及期限结构配置基础上，采取积极投资策略，确定类属资产的最优配置比例。 ①一般债券投资策略 在目标久期控制及期限结构配置基础上，对于国债、中央银行票据、政策性金融债，本基金主要通过跨市场套利等策略获取套利收益。同时，由于国债及央行票据具有良好的流动性，能够为基金的流动性提供支持。 ②信用债券投资策略 信用评估策略：信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析等调查研究，分析违约风险即合理的信用利差水平，对信用债券进行独立、客观的价值评估。 回购策略：回购放大是一种杠杆投资策略，通过质押组合中的持仓债券进行正回购，将融得资金购买债券，获取回购利率和债券利率的利差，从而提高组合收益水平。影响回购放大策略的关键因素有两个：其一是利差，即回购资金成本与债券收益率的关系，只有当债券收益率高于回购资金成本时，放大策略才能取得正的回报；其二是债券的资本利得，所持债券的净价在放大操作期间出现上涨，则可以获取价差收益。在收益率曲线陡峭或预期利率下行的市场情况下，在防范流动性风险的基础上，适当运用回购放大策略，可以为基金持有人争取更多的收益。 ③附权债券投资策略 本基金在综合分析可转换公司债券的债性特征、股性特征等因素的基础上，利用BS公式或二叉树定价模型等量化估值工具评定其投资价值，重视对可转换债券对应股票的分析与研究，选择那些公司和行业景气趋势回升、成长性好、安全边际较高的品种进行投资。对于含回售及赎回选择权的债券，本基金将利用债券市场收益率数据，运用期权调整利差（OAS）模型分析含赎回或回售选择权的债券的投资价值，作为此类债券投资的主要依据。 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型，深入分析标的资产价格及其市场隐含波动率的变化，寻求其合理定价水平。全面考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，谨慎投资，追求较稳定的当期收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 6、中小企业私募债券投资策略 在控制信用风险的基础上，本基金对中小企业私募债投资，主要通过期限和品种的分散投资控制流动性风险。以买入持有到期为主要策略，审慎投资。 针对内嵌转股选择权的中小企业私募债，本基金通过深入的基本面分析及定性定量研究，自下而上精选个债，在控制风险的前提下，谋求内嵌转股权潜在的增强收益。 基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制订严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 7、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 八、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+中债总指数收益率×30% 本基金选择中债总指数收益率作为债券投资部分的业绩比较基准。中债总指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），是中国目前最权威，应用也最广的指数。中债总指数的构成品种基本覆盖了本基金的债券投资标的，反映债券全市场的整体价格和投资回报情况。 本基金选择沪深300指数收益率作为股票投资部分的业绩比较基准。沪深300指数样本覆盖了沪深市场60%左右的市值，具有良好的市场代表性和可投资性。 若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。 九、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 十、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本投资组合报告所载数据截至2015年3月31日（财务数据未经审计）。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 72,767,272.21 4.54 其中：股票 72,767,272.21 4.54 2 固定收益投资 671,074,828.03 41.86 其中：债券 671,074,828.03 41.86 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 609,001,836.50 37.98 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 233,011,293.25 14.53 7 其他资产 17,459,925.60 1.09 8 合计 1,603,315,155.59 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,303,721.10 0.08 B 采矿业 - - C 制造业 39,738,951.11 2.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,392,000.00 0.15 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,103,000.00 0.07 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,780,800.00 0.11 J 金融业 25,470,000.00 1.60 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 978,800.00 0.06 S 综合 - - 合计 72,767,272.21 4.56 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600958 东方证券 1,000,000 22,650,000.00 1.42 2 002318 久立特材 100,000 4,505,000.00 0.28 3 002701 奥瑞金 100,000 3,538,000.00 0.22 4 000018 中冠A 130,000 3,485,300.00 0.22 5 300274 阳光电源 100,000 3,240,000.00 0.20 6 002363 隆基机械 100,000 3,225,000.00 0.20 7 300325 德威新材 199,906 3,002,588.12 0.19 8 600643 爱建股份 150,000 2,820,000.00 0.18 9 600310 桂东电力 100,000 2,392,000.00 0.15 10 000568 泸州老窖 80,000 1,963,200.00 0.12 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,969.80 0.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 84,981,000.00 5.33 其中：政策性金融债 84,981,000.00 5.33 4 企业债券 520,260,462.13 32.63 5 企业短期融资券 30,306,000.00 1.90 6 中期票据 - - 7 可转债 35,525,396.10 2.23 8 其他 - - 9 合计 671,074,828.03 42.09 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1180025 11牡国投债 500,000 51,560,000.00 3.23 2 1180032 11鹰投债 450,000 46,453,500.00 2.91 3 1380388 13河池债 340,000 35,254,600.00 2.21 4 140443 14农发43 350,000 35,021,000.00 2.20 5 1180056 11长交债 322,500 32,430,600.00 2.03 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 11.投资组合报告附注 （1）本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （2）根据基金合同的规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 455,747.42 2 应收证券清算款 1,877,467.20 3 应收股利 - 4 应收利息 13,953,570.79 5 应收申购款 1,173,140.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,459,925.60 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113007 吉视转债 2,888,200.80 0.18 2 128007 通鼎转债 1,378,862.40 0.09 3 110012 海运转债 207,094.30 0.01 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300274 阳光电源 3,240,000.00 0.20 筹划重大事项 十一、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）基金净值表现 历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2014/5/21-2014/12/31 10.26% 0.24% 42.55% 0.93% -32.29% -0.69% 2015/1/1-2015/3/31 6.45% 0.16% 10.08% 1.28% -3.63% -1.12% （二）本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：本基金基金合同于2014年5月21日生效，建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 十二、费用概览 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券/期货交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。 （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （四）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3.基金合同生效前的相关费用； 4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十三、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《运作办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新，主要内容如下： （一）在“重要提示”中，更新了“招募说明书有关财务数据的截止日期”和“其他内容的截止日期”。 （二）在“三、基金管理人”部分，对基金管理人的相关内容进行了更新。 （三）在“四、基金托管人”部分，对基金托管人的相关内容进行了更新。 （四）在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构和经办注册会计师的信息。 （五）在“九、基金的投资”部分，更新了“基金投资组合报告”的内容，截止日期为2015年3月31日，该部分内容均按有关规定编制，并经本基金托管人复核，但未经审计。 （六）在“十、基金的业绩”部分，更新了“基金净值表现”和“本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，该部分内容均按照有关规定编制，并经本基金托管人复核，但相关财务数据未经审计。 （七）在“二十一、其他应披露事项”部分，更新了从上次《招募说明书（更新）》截止日2014年11月21日至本次《招募说明书（更新）》截止日2015年5月21日之间的信息披露事项。 上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录东方基金管理有限责任公司网站www.orient-fund.com。 东方基金管理有限责任公司 2015年7月4日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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