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| 前海联合添鑫3个月定开债券A(003471) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4388479 | ||||||||
| 基金代码 | 003471 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2025年 03月 29日 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 1页，共 66页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分 之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年03月21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保 留意见的审计报告 。 本报告期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 2页，共 66页 1.2 目录 §1 重要提示及目录...........................................................................................................................................1 1.1 重要提示 ..................................................................................................................................................................1 1.2 目录............................................................................................................................................................................2 §2 基金简介 .......................................................................................................................................................6 2.1 基金基本情况 .........................................................................................................................................................6 2.2 基金产品说明 .........................................................................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................................................................................................6 2.4 信息披露方式 .........................................................................................................................................................7 2.5 其他相关资料 .........................................................................................................................................................7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ....................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................................................................................................7 3.2 基金净值表现 .........................................................................................................................................................8 3.3 其他指标 ................................................................................................................................................................11 3.4 过去三年基金的利润分配情况 .......................................................................................................................11 §4 管理人报告.................................................................................................................................................12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................................12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..............................................................................15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................................15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................................16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................................17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................................17 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 3页，共 66页 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................................................18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................................18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..............................................18 §5 托管人报告.................................................................................................................................................19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................................19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...................19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .........................................19 §6 审计报告.....................................................................................................................................................19 6.1 审计报告基本信息..............................................................................................................................................19 6.2 审计报告的基本内容 .........................................................................................................................................19 §7 年度财务报表 ............................................................................................................................................21 7.1 资产负债表 ...........................................................................................................................................................21 7.2 利润表.....................................................................................................................................................................23 7.3 净资产变动表 .......................................................................................................................................................24 7.4 报表附注 ................................................................................................................................................................25 §8 投资组合报告 ............................................................................................................................................50 8.1 期末基金资产组合情况.....................................................................................................................................50 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................................51 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..............................................52 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................................................................................53 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................................54 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .........................................55 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 4页，共 66页 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细............................55 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细............................55 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .........................................55 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ................................................................................................................55 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.....................................................................................55 8.12 投资组合报告附注 ...........................................................................................................................................55 §9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................58 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................................58 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................................................58 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................................................59 §10 开放式基金份额变动 ..............................................................................................................................59 §11 重大事件揭示 ..........................................................................................................................................59 11.1 基金份额持有人大会决议..............................................................................................................................60 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................................................60 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................................60 11.4 基金投资策略的改变 .......................................................................................................................................60 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................................60 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................................60 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................................................60 11.8 其他重大事件.....................................................................................................................................................62 §12 影响投资者决策的其他重要信息 .........................................................................................................65 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................................65 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 5页，共 66页 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................................65 §13 备查文件目录 ..........................................................................................................................................65 13.1 备查文件目录.....................................................................................................................................................66 13.2 存放地点..............................................................................................................................................................66 13.3 查阅方式..............................................................................................................................................................66 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 6页，共 66页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 前海联合添鑫 3个月定开债券 基金主代码 003471 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2016年 10月 18日 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,531,245.29份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 前海联合添鑫 3个月定开债券 A 前海联合添鑫 3个月定开债券 C 下属分级基金的交易代码 003471 003472 报告期末下属分级基金的份额 总额 810,133.51份 721,111.78份 注：新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金于 2020年 3月 26日转型为新疆前海联合 添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金。 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的 投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行 状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资 金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、判断 未来大类资产表现，确定在债券资产和股票资产之间的配置比 例。在严格控制风险的前提下，发掘和利用潜在投资机会，力 争获取超越比较基准的投资收益。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排 投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主 要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期 流动性的需求。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于股票型基 金、混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 7页，共 66页 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新疆前海联合基金管 理有限公司 浙商银行股份有限公 司 姓名 邹文庆（代履职） 林彬 联系电话 0755-82780666 0571-88269636 信息披露负责人 电子邮箱 service@qhlhfund.co m zsyhzctgb@czbank.co m 客户服务电话 400-640-0099 95527 传真 0755-82780000 0571-88268688 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技 术开发区维泰南路 1 号维泰大厦 1506室 杭州市萧山区鸿宁路 1788号 办公地址 深圳市南山区桂湾四 路 197号前海华润金 融中心 T1栋第 28和 29层 杭州市拱墅区环城西 路 76号 邮政编码 518057 310006 法定代表人 邹文庆（代履职） 陆建强 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.qhlhfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通 合伙） 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5层 注册登记机构 新疆前海联合基金管理有限公 司 深圳市南山区桂湾四路 197号 前海华润金融中心 T1栋第 28 和 29层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2024年 2023年 2022年 3.1.1 期间 数据和指标 前海联合添 鑫 3个月定 开债券 A 前海联合添 鑫 3个月定 开债券 C 前海联合添 鑫 3个月定 开债券 A 前海联合添 鑫 3个月定 开债券 C 前海联合添 鑫 3个月定 开债券 A 前海联合添 鑫 3个月定 开债券 C 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 8页，共 66页 本期已实现 收益 37,811.75 119,234.33 -60,338.50 -18,748.57 39,585.43 2,458.67 本期利润 57,515.90 126,626.80 11,570.07 104,925.96 - 308,656.97 - 147,559.85 加权平均基 金份额本期 利润 0.0647 0.0158 0.0091 0.0173 -0.0529 -0.0566 本期加权平 均净值利润 率 5.52% 1.43% 0.78% 1.57% -4.39% -4.88% 本期基金份 额净值增长 率 5.96% 5.60% 0.63% 0.23% -4.42% -4.82% 3.1.2 期末 数据和指标 2024年末 2023年末 2022年末 期末可供分 配利润 182,039.59 118,550.37 159,161.25 4,723,765. 59 202,502.21 151,690.96 期末可供分 配基金份额 利润 0.2247 0.1644 0.1566 0.1027 0.1494 0.1002 期末基金资 产净值 992,784.26 839,662.15 1,175,762. 17 50,736,602 .16 1,558,129. 80 1,666,283. 70 期末基金份 额净值 1.2255 1.1644 1.1566 1.1027 1.1494 1.1002 3.1.3 累计 期末指标 2024年末 2023年末 2022年末 基金份额累 计净值增长 率 11.45% 9.40% 5.19% 3.60% 4.53% 3.36% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末 余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合添鑫 3个月定开债券 A净值表现 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 9页，共 66页 长率① 长率标准差 ② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 3.79% 0.30% 2.23% 0.09% 1.56% 0.21% 过去六个月 5.27% 0.24% 2.50% 0.10% 2.77% 0.14% 过去一年 5.96% 0.18% 4.98% 0.09% 0.98% 0.09% 过去三年 1.91% 0.26% 7.69% 0.06% -5.78% 0.20% 自基金转型 日起至今 11.45% 0.26% 8.09% 0.07% 3.36% 0.19% 前海联合添鑫 3个月定开债券 C净值表现 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.68% 0.30% 2.23% 0.09% 1.45% 0.21% 过去六个月 5.06% 0.24% 2.50% 0.10% 2.56% 0.14% 过去一年 5.60% 0.18% 4.98% 0.09% 0.62% 0.09% 过去三年 0.73% 0.26% 7.69% 0.06% -6.96% 0.20% 自基金转型 日起至今 9.40% 0.26% 8.09% 0.07% 1.31% 0.19% 注：本基金的业绩比较基准为中债综合全价（总值）指数收益率。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 10页，共 66页 注：本基金由新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金转型而来，转型日期为 2020年 3 月 26日。 3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 11页，共 66页 注：本基金由新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金转型而来，转型日期为 2020年 3 月 26日。2020年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 前海联合添鑫 3个月定开债券 A 单位：人民币元 年度 每 10份基金 份额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配 合计 备注 2024年 - - - - - 2023年 - - - - - 2022年 0.350 42,317.70 4,979.08 47,296.78 - 合计 0.350 42,317.70 4,979.08 47,296.78 - 前海联合添鑫 3个月定开债券 C 单位：人民币元 年度 每 10份基金 份额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配 合计 备注 2024年 - - - - - 2023年 - - - - - 2022年 0.350 51,065.44 1,886.22 52,951.66 - 合计 0.350 51,065.44 1,886.22 52,951.66 - 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 12页，共 66页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监许可【2015】1842 号文批准，于 2015年 8月 7日成立。公司注册资本 2亿元人民币，股东结构为：深圳市钜盛华股份 有限公司（30%）、深圳粤商物流有限公司（25%）、深圳市深粤控股股份有限公司（25%）、凯信恒有 限公司（20%）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分公司、北京分公司、深圳分公司。本 公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业 务。 截至报告期末，本公司旗下共管理 27只产品，包括货币型、债券型、混合型和 FOF等类型。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 张文 本基金的基金 经理 2021-08-20 - 12年 张文先生，硕 士，12年证 券基金投资研 究交易经验。 曾任中山证券 有限责任公司 固定收益部交 易员、第一创 业证券股份有 限公司资产管 理部高级交易 经理、深圳慈 曜资产管理有 限公司交易管 理部交易主 管、新疆前海 联合基金管理 有限公司基金 经理助理、新 疆前海联合泳 益纯债债券型 证券投资基金 基金经理 （自 2021年 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 13页，共 66页 8月 20日至 2021年 9月 14日）、新疆 前海联合泓旭 纯债 1年定期 开放债券型发 起式证券投资 基金基金经理 （自 2021年 8月 20日至 2022年 1月 5日）和新疆 前海联合泳嘉 纯债债券型证 券投资基金基 金经理（自 2021年 8月 20日至 2022 年 7月 27 日）。现任新 疆前海联合泓 元纯债定期开 放债券型发起 式证券投资基 金基金经理 （自 2020年 10月 28日起 任职）、新疆 前海联合淳安 纯债 3年定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理（自 2020年 10月 28日起任 职）、新疆前 海联合新思路 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理 （自 2020年 10月 29日起 任职）、新疆 前海联合汇盈 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 14页，共 66页 货币市场基金 基金经理 （自 2020年 12月 1日起 任职）、新疆 前海联合海盈 货币市场基金 基金经理 （自 2021年 5月 18日起 任职）、新疆 前海联合泓瑞 定期开放债券 型发起式证券 投资基金基金 经理（自 2021年 8月 20日起任 职）、新疆前 海联合添鑫 3 个月定期开放 债券型证券投 资基金基金经 理（自 2021 年 8月 20日 起任职）、新 疆前海联合淳 丰纯债 87个 月定期开放债 券型证券投资 基金基金经理 （自 2021年 8月 20日起 任职）、新疆 前海联合润盈 短债债券型证 券投资基金基 金经理（自 2022年 3月 5日起任职） 和新疆前海联 合添和纯债债 券型证券投资 基金基金经理 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 15页，共 66页 （自 2022年 3月 5日起任 职）。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公 告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公 告的聘任日期和解聘日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋 求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合 有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》， 内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程 序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申 购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估等各个环节。 公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投 资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制 其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功 能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则 合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理 的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机 会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常 问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利 益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资 策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认 方可执行。 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 16页，共 66页 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人 员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检 验和完善公平交易制度。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业 务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。 本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率 均值显著不为 0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合 间相互利益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的 交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024年我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，但仍面临国内需求不足、 风险隐患仍然较多等困难和挑战。四个季度 GDP同比增速分别为 5.3%、4.7%、4.6%、5.4%，全年 同比增速 5.0%。具体来看，2024 年供给端强于需求端，外需强于内需，工业生产、出口、制造业 和基建投资增速较高，消费、物价低位运行，地产拖累仍较大，就业形势整体稳定，社融震荡下 行。 资金面方面，2024年央行在 2月和 9月两次降准共计 100bp，7月和 9月两次降息共计 30bp， 1Y和 5Y期 LPR分别调降 35BP和 60BP，央行宏观调控力度加大，优化完善货币政策框架，综合运 用利率、准备金、再贷款、国债买卖等工具，贷款市场报价利率改革成效显著，存款利率市场化调 整机制作用有效发挥，货币政策传导效率增强。债市方面，基本面及货币政策对债券有利，仅在 2024年 9月末受股市重磅政策影响收益率大幅上行超 20bp，其余时间整体走强，偶遇调整后均迅 速修复，十年国债收益率全年下行 88bp收于 1.68%，二级资本债、永续债信用利差收窄，城投、 商金利差持稳，利率债期限利差收窄，呈牛平走势，长端利率债表现优异，中证转债指数涨 6.08% 收于 415点，可转债整体性价比尚可。股市方面，A股低开高走，2024年初主要指数连续下跌，春 节前后强劲反抽，大盘蓝筹股整体表现较好，5月末以后主要股指阴跌，9月末资本市场重磅政策 出炉，股市暴涨，成交量明显放大，投资者加速入场，四季度市场成交量稳定，市场主题切换较 快，结构性行情凸显。具体行业来看，银行、非银、通信等领涨，医药生物、农林牧渔、美容护理 等领跌，上证、深证、沪深 300全年收益分别为 12.67%、9.34%、14.68%。 报告期内，本基金根据市场走势在基金合同约定范围内调整权益类资产的仓位，股票部分以分 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 17页，共 66页 散投资思路配置，同时持有一定比例低价可转债，择机止盈获利，纯债部分以中长期配置思路做好 久期管理和仓位增减，整体上取得了较好的投资回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海联合添鑫 3个月定开债券 A基金份额净值为 1.2255元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为 5.96%，同期业绩比较基准收益率为 4.98%；截至报告期末前海联合添鑫 3 个月定开债券 C基金份额净值为 1.1644元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 5.60%，同 期业绩比较基准收益率为 4.98%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2025年，外部环境变化带来的不利影响加深，通胀压力有所缓解，但世界经济增长动能 不强，主要经济体经济表现有所分化，货币政策进入降息周期。我国经济基础稳定，积极因素增 多，整体仍保持回升向好势头，同时也面对着国内需求不足等困难。 我们预计，2025年 GDP 增速可能继续定在 5%左右。实现路径上，预计受特朗普政府加征关税 影响，外需较 2024年偏弱，在此背景下，国内政策进一步发力，一揽子政策会继续推出，更加积 极的财政政策和适度宽松的货币政策将发挥重要作用，消费和地产投资有望迎来良性修复，物价有 望温和抬升。 展望 2025年，债券市场方面，基本面大背景有利于债券保持强势，资金面受益于适度宽松的 货币政策，对债市影响整体偏正面。但债券的票息收益相较 2024年下降较多，资本利得的影响加 大，因此，债券的波动会增加，但由于市场仍缺少稳定收益资产，且配置力量较强，债市走熊的可 能性较小。具体品种上，当前收益率曲线较平，高流动性资产利差较窄，要把握货币政策节奏，根 据曲线形态和信用利差水平择机选择合适资产。策略上，以长端交易、信用票息策略为主，杠杆策 略谨慎使用。权益市场方面，基本面向好给股市提供支撑，AI为代表的新质生产力有望成为投资 主线，成长股的表现可能较好，同时，可转债资产的安全垫较高，估值适中，表现值得期待。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内部 控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保基金运作符合法 律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部通过合规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运 作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行 整改。 本报告期内，本基金管理人对公司内控制度与业务流程进行了检视与修订，进一步完善了公司 的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展 的合规性和制度执行的有效性；通过事前防范、事中控制和事后监督，加强对日常投资运作的监 控，督促投研交易业务的合规开展；积极组织法律法规和职业道德培训，不断提高从业人员的合规 素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 18页，共 66页 检查基金销售业务的合法合规情况；保证各项信息披露的真实性、准确性和完整性；监督客户服务 工作，保障投资者合法权益。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为 核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金 的安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会 相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律 法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人的基金估值由基金会计负责，基金会计以基金为会计核算主体，独立建账、独立 核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计 核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理； 每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管人双人同 步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管人进行核对；每日估值 结果必须与托管人核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金 会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。配备的基金会计 具备基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了较为丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法 规、政策和方法。 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务，本 基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固 定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。本基金管理人为了确保估值工作的合规 开展，建立了负责估值工作决策的估值小组，由运营分管高管、投研分管高管、基金运营部负责 人、研究发展部负责人、信用研究部负责人、监察稽核部负责人、风险管理部负责人及其他指定人 员组成，分别具有投资研究、风险管理、估值核算等方面的专业经验。基金经理对基金的估值原则 和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。 本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 截至本报告期末，本基金基金资产净值连续 60个工作日以上低于 5000万元。本基金管理人已 向证监会报告持续运作本基金，并在持续运作中。 2024年 6月 19日至 2024年 12月 31日，本基金的信息披露费、审计费、银行间账户维护费 等固定费用由本基金管理人支付承担。 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 19页，共 66页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基 金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——新疆前海联合基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金 资产净值计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对新疆前海联合基金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合添鑫 3个月定期开 放债券型证券投资基金 2024年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 致同审字（2025）第 441A003955号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金全体基 金份额持有人 审计意见 我们审计了新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资 基金（以下简称“前海联合添鑫 3个月定开债券基金”）的财务 报表，包括 2024年 12月 31日的资产负债表，2024年度的利 润表、净资产（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以下简称 “中国基金业协会”）发布的有关规定及允许的基金行业实务操 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 20页，共 66页 作编制，公允反映了前海联合添鑫 3个月定开债券基金 2024 年 12月 31日的财务状况以及 2024年度的经营成果和基金净值 变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于前海联合添鑫 3个月定开债券基金，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 前海联合添鑫 3个月定开债券基金管理人新疆前海联合基金管 理有限公司（以下简称“基金管理人”）的管理层对其他信息负 责。其他信息包括前海联合添鑫 3个月定开债券基金 2024年年 度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对 其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在 此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中 了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报 告。 管理层和治理层对财务报表的 责任 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国 基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财 务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部 控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估前海联合添鑫 3个月定开债券基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层 计划清算前海联合添鑫 3个月定开债券基金、终止运营或别无 其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督前海联合添鑫 3个月定开债券基金 的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的 审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错 误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表 使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大 的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 21页，共 66页 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当 的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导 致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计 估计及相关披露的合理性。 （4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对前海联合添 鑫 3个月定开债券基金的持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应 当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而，未来的事项或情况可能导致前海联合添鑫 3个 月定开债券基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表 是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就基金的审计范围、时间安排和重大 审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值 得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 桑涛 谭瑛红 会计师事务所的地址 北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场 5层 审计报告日期 2025-03-26 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 报告截止日：2024年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2024年 12月 31日 上年度末 2023年 12 月 31日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 90,003.83 36,847.47 结算备付金 1,560.44 2,442.73 存出保证金 642.37 2,172.36 交易性金融资产 7.4.7.2 1,755,055.63 52,545,523.06 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 22页，共 66页 其中：股票投资 190,168.00 - 基金投资 - - 债券投资 1,564,887.63 52,545,523.06 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 1,847,262.27 52,586,985.62 负债和净资产 附注号 本期末 2024年 12月 31日 上年度末 2023年 12 月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 600,452.05 应付清算款 0.00 0.00 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,081.15 30,821.67 应付托管费 154.45 4,403.10 应付销售服务费 283.14 17,213.56 应付投资顾问费 - - 应交税费 40.22 47.80 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 13,256.90 21,683.11 负债合计 14,815.86 674,621.29 净资产： 实收基金 7.4.7.7 1,531,245.29 47,029,437.49 未分配利润 7.4.7.8 301,201.12 4,882,926.84 净资产合计 1,832,446.41 51,912,364.33 负债和净资产总计 1,847,262.27 52,586,985.62 注：报告截止日 2024年 12月 31日，基金份额总额 1,531,245.29份。其中前海联合添鑫 3个月定 开债券 A基金份额净值 1.2255元，基金份额总额 810,133.51份；前海联合添鑫 3个月定开债券 C 基金份额净值 1.1644元，基金份额总额 721,111.78份。 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 23页，共 66页 7.2 利润表 会计主体：新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2024年 01月 01 日至 2024年 12月 31 日 上年度可比期间 2023 年 01月 01日至 2023 年 12月 31日 一、营业总收入 311,719.98 204,758.91 1.利息收入 7,850.11 2,481.91 其中：存款利息收入 7.4.7.9 564.09 641.54 债券利息收入 - - 资产支持证券 利息收入 - - 买入返售金融 资产收入 7,286.02 1,840.37 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 “-”填列） 276,763.63 6,693.76 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -28,120.67 -103,269.55 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 300,195.33 102,743.80 资产支持证券 投资收益 7.4.7.12 - - 贵金属投资收 益 7.4.7.13 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 4,688.97 7,219.51 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 列） 7.4.7.16 27,096.62 195,583.10 4.汇兑收益（损失以 “-”号填列） - - 5.其他收入（损失以 “-”号填列） 7.4.7.17 9.62 0.14 减：二、营业总支出 127,577.28 88,262.88 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 73,166.87 54,148.60 2．托管费 7.4.10.2.2 10,452.45 7,735.45 3．销售服务费 7.4.10.2.3 37,638.38 24,979.44 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 3,831.73 1,353.87 其中：卖出回购金融 3,831.73 1,353.87 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 24页，共 66页 资产支出 6．信用减值损失 7.4.7.18 - - 7．税金及附加 59.05 45.52 8．其他费用 7.4.7.19 2,428.80 - 三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列） 184,142.70 116,496.03 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损 以“-”号填列） 184,142.70 116,496.03 五、其他综合收益的 税后净额 - - 六、综合收益总额 184,142.70 116,496.03 注：本基金由新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金转型而来，转型日期为 2020年 3月 26日。 7.3 净资产变动表 会计主体：新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日 单位：人民币元 本期 2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日 项 目 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 47,029,437.49 4,882,926.84 51,912,364.33 二、本期期初净资产 47,029,437.49 4,882,926.84 51,912,364.33 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 列） -45,498,192.20 -4,581,725.72 -50,079,917.92 （一）、综合收益总额 - 184,142.70 184,142.70 （二）、本期基金份额 交易产生的净资产变 动数（净资产减少以 “-”号填列） -45,498,192.20 -4,765,868.42 -50,264,060.62 其中：1.基金申购款 22,462.38 3,337.86 25,800.24 2.基金赎回款 -45,520,654.58 -4,769,206.28 -50,289,860.86 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 生的净资产变动（净 资产减少以“-”号填 列） - 0.00 - 四、本期期末净资产 1,531,245.29 301,201.12 1,832,446.41 上年度可比期间 2023年 01月 01日至 2023年 12月 31日 项 目 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 2,870,220.33 354,193.17 3,224,413.50 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 25页，共 66页 二、本期期初净资产 2,870,220.33 354,193.17 3,224,413.50 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 列） 44,159,217.16 4,528,733.67 48,687,950.83 （一）、综合收益总额 - 116,496.03 116,496.03 （二）、本期基金份额 交易产生的净资产变 动数（净资产减少以 “-”号填列） 44,159,217.16 4,412,237.64 48,571,454.80 其中：1.基金申购款 44,529,747.30 4,470,810.60 49,000,557.90 2.基金赎回款 -370,530.14 -58,572.96 -429,103.10 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 生的净资产变动（净 资产减少以“-”号填 列） - 0.00 - 四、本期期末净资产 47,029,437.49 4,882,926.84 51,912,364.33 注：本基金由新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金转型而来，转型日期为 2020年 3 月 26日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署: 邹文庆 党刚 陈艳 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由新疆前海联合 添鑫一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“前海联合添鑫一年定开债券基金”)转型而来， 前海联合添鑫一年定开债券基金由新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金(以下简称“原基金”)转 型而来。原基金根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1821号 《关于准予新前海联合添鑫债券型证券投资基金注册的批复》进行募集，由新疆前海联合基金管理 有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金基金 合同》负责公开募集。根据《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，原基 金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 200,030,086.76元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1305号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金基金合 同》于 2016年 10月 18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 200,030,093.35份基金份 额，其中认购资金利息折合 6.59份基金份额。原基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限 公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 26页，共 66页 原基金基金份额持有人大会自 2018年 4月 3日至 2018年 4月 27日止以通讯方式召开，会议 审议通过了《关于新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金转型有关事项的议案》，并报中国证监会 备案。根据原基金基金份额持有人大会决议，《新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基 金基金合同》自 2018年 5月 31日生效，同时《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金基金合同》 失效，新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金正式变更为新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证 券投资基金。 前海联合添鑫一年定开债券基金为契约型定期开放式，存续期限不定，原基金于基金合同失效 前日经审计的基金资产净值 490,739,464.87元，已于前海联合添鑫一年定开债券基金的基金合同 生效日全部转为前海联合添鑫一年定开债券基金的基金资产净值。前海联合添鑫一年定开债券基金 的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。 前海联合添鑫一年定开债券基金基金份额持有人大会自 2020年 1月 23日至 2020年 2月 25日 以通讯方式召开，会议审议通过《关于新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金转型有 关事项的议案》，并报中国证监会备案。根据前海联合添鑫一年定开债券基金基金份额持有人大会 决议，《新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金合同》自 2020年 3月 26日起生 效，同时《新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金合同》失效，新疆前海联合添鑫一 年定期开放债券型证券投资基金正式变更为新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基 金。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，前海联合添鑫一年定开债券基金于基金合同失效 前日经审计的基金资产净值为 109,033,647.33元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金 的基金资产净值。本基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行 股份有限公司。 根据《新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》，本基金根据认 （申）购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。收取认购费、申购费并根 据持有期限收取赎回费，不收取销售服务费的，称为 A类基金份额；收取销售服务费并根据持有期 限收取赎回费，不收取认购费、申购费的，称为 C类基金份额。本基金的 A类基金份额和 C类基金 份额分别设置对应的基金代码。由于基金费用的不同，本基金的 A类基金份额和 C类基金份额将分 别计算基金份额净值。 根据《新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金 以定期开放的方式运作，即以封闭期内封闭运作和封闭期与封闭期之间定期开放的方式运作。本基 金的封闭期为自本基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起 （包括该日）至 3个月对应日的前一日止。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基 金合同生效之日）至 3个月对应日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日） 进入首个开放期，第二封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至 3个月对应日的前一日 止，以此类推。该对应日不存在的，则该对应日为该对应日对应月度的最后一个工作日。该对应日 为非工作日的，则顺延至下一个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回 业务。本基金每个开放期最长不超过 20个工作日，最短不少于 1个工作日，基金管理人应在每个 封闭期结束前公布开放期和下一封闭期的具体时间安排。开放期的具体时间以基金管理人届时公告 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 27页，共 66页 为准。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投 资基金基金合同》的有关规定，为本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法 发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、 债券（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级 短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、债券回 购、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、货币市场工 具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会 的相关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%， 股票等资产比例不超过基金资产的 20%。但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在 每次开放期前 10个工作日、开放期及开放期结束后 10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例 限制。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金 或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内，本基金不 受上述 5%的限制，但在每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的 业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于审计报告日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关规定（以下合称“企业会计准 则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号（年度报告和中期报告）》、中 国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 28页，共 66页 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成 为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决 于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方 式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成 本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅 为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要 为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证 券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重 大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列 示为交易性金融资产。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为 衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持 证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 29页，共 66页 中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应 收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发 生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加 权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金 融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12个月内的预期信 用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经 发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未 显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利 率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本 和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终 止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并 进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有 充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进 行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价 值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果 该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不 应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 30页，共 66页 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产 或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行 调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金 融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购 和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包 括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比 例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要 求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且 将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类 别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其 他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的 特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)； (4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金 融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基 金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本 基金的任何影响)。 可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资 产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工 具。 本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的损 益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影 响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。 本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申 购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申 购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 31页，共 66页 平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为 投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价 计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的 个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率 (对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于 处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴 纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按 直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若 期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产 生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分 配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未 实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票 投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供 的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 32页，共 66页 宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发 布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限 股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值 扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价 值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场 交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理 标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金 持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独 立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中 心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改 增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 33页，共 66页 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生 的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁 后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国家税务总局公告 2023年第 39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023年 8 月 28日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024年 12月 31日 上年度末 2023年 12月 31日 活期存款 90,003.83 36,847.47 等于：本金 90,001.48 36,845.41 加：应计利息 2.35 2.06 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 90,003.83 36,847.47 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 34页，共 66页 本期末 2024年 12月 31日 项目 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 164,928.63 - 190,168.00 25,239.37 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - - 交易所市场 1,501,192.71 13,102.23 1,564,887.63 50,592.69 银行间市场 - - - -债券 合计 1,501,192.71 13,102.23 1,564,887.63 50,592.69 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,666,121.34 13,102.23 1,755,055.63 75,832.06 上年度末 2023年 12月 31日 项目 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - - 交易所市场 1,741,520.36 13,809.51 1,766,485.31 11,155.44 银行间市场 49,915,420.0 0 826,037.75 50,779,037.7 5 37,580.00 债券 合计 51,656,940.3 6 839,847.26 52,545,523.0 6 48,735.44 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 51,656,940.3 6 839,847.26 52,545,523.0 6 48,735.44 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5 其他资产 无余额。 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 35页，共 66页 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024年 12月 31日 上年度末 2023年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 170.48 1,586.89 其中：交易所市场 170.48 606.87 银行间市场 - 980.02 应付利息 - - 预提费用 13,086.42 20,096.22 合计 13,256.90 21,683.11 7.4.7.7 实收基金 前海联合添鑫 3个月定开债券 A 金额单位：人民币元 本期 2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,016,600.92 1,016,600.92 本期申购 3,891.35 3,891.35 本期赎回（以“-”号填列） -210,358.76 -210,358.76 本期末 810,133.51 810,133.51 前海联合添鑫 3个月定开债券 C 金额单位：人民币元 本期 2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 46,012,836.57 46,012,836.57 本期申购 18,571.03 18,571.03 本期赎回（以“-”号填列） -45,310,295.82 -45,310,295.82 本期末 721,111.78 721,111.78 注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。 7.4.7.8 未分配利润 前海联合添鑫 3个月定开债券 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 185,995.82 -26,834.57 159,161.25 本期期初 185,995.82 -26,834.57 159,161.25 本期利润 37,811.75 19,704.15 57,515.90 本期基金份额交易产 生的变动数 -41,767.98 7,741.58 -34,026.40 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 36页，共 66页 其中：基金申购款 789.68 -104.70 684.98 基金赎回款 -42,557.66 7,846.28 -34,711.38 本期已分配利润 - - - 本期末 182,039.59 611.16 182,650.75 前海联合添鑫 3个月定开债券 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,934,342.92 -1,210,577.33 4,723,765.59 本期期初 5,934,342.92 -1,210,577.33 4,723,765.59 本期利润 119,234.33 7,392.47 126,626.80 本期基金份额交易产 生的变动数 -5,934,623.78 1,202,781.76 -4,731,842.02 其中：基金申购款 2,871.37 -218.49 2,652.88 基金赎回款 -5,937,495.15 1,203,000.25 -4,734,494.90 本期已分配利润 - - - 本期末 118,953.47 -403.10 118,550.37 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日 上年度可比期间 2023年 01月 01日至 2023年 12月 31日 活期存款利息收入 427.69 513.67 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 113.82 100.99 其他 22.58 26.88 合计 564.09 641.54 7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日 上年度可比期间 2023年 01月 01日至 2023年 12月 31日 卖出股票成交总额 616,493.00 2,587,975.10 减：卖出股票成本总额 643,284.37 2,684,844.84 减：交易费用 1,329.30 6,399.81 买卖股票差价收入 -28,120.67 -103,269.55 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日 上年度可比期间 2023年 01月 01日至 2023年 12月 31日 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 37页，共 66页 债券投资收益——利息收入 249,162.17 158,427.98 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付）差 价收入 51,033.16 -55,684.18 债券投资收益——赎回差价收 入 - - 债券投资收益——申购差价收 入 - - 合计 300,195.33 102,743.80 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日 上年度可比期间 2023年 01月 01日至 2023年 12月 31日 卖出债券（债转股及债券到期 兑付）成交总额 57,307,026.14 11,939,174.84 减：卖出债券（债转股及债券 到期兑付）成本总额 56,155,987.01 11,868,088.83 减：应计利息总额 1,099,864.86 125,816.97 减：交易费用 141.11 953.22 买卖债券差价收入 51,033.16 -55,684.18 7.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 38页，共 66页 7.4.7.13 贵金属投资收益 7.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日 上年度可比期间 2023年 01月 01日至 2023年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 4,688.97 7,219.51 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 4,688.97 7,219.51 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日 上年度可比期间 2023年 01月 01日至 2023年 12月 31日 1.交易性金融资产 27,096.62 195,583.10 ——股票投资 25,239.37 14,685.04 ——债券投资 1,857.25 180,898.06 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 39页，共 66页 ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 27,096.62 195,583.10 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日 上年度可比期间 2023年 01月 01日至 2023年 12月 31日 基金赎回费收入 9.62 0.14 合计 9.62 0.14 7.4.7.18 信用减值损失 无。 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日 上年度可比期间 2023年 01月 01日至 2023年 12月 31日 审计费用 3,442.32 - 信息披露费 -7,452.12 - 证券出借违约金 - - 账户维护费 6,438.60 - 合计 2,428.80 - 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 新疆前海联合基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 浙商银行股份有限公司 基金托管人 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 40页，共 66页 深圳粤商物流有限公司 基金管理人的股东 深圳市深粤控股股份有限公司 基金管理人的股东 凯信恒有限公司 基金管理人的股东 深圳市钜盛华股份有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 债券交易 无。 7.4.10.1.4 债券回购交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日 上年度可比期间 2023年 01月 01日至 2023年 12月 31日 当期发生的基金应支付的管理 费 73,166.87 54,148.60 其中：应支付销售机构的客户 维护费 30,373.25 19,715.35 应支付基金管理人的净 管理费 42,793.62 34,433.25 注：支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值 X管理费费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 41页，共 66页 单位：人民币元 项目 本期 2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日 上年度可比期间 2023年 01月 01日至 2023年 12月 31日 当期发生的基金应支付的托管 费 10,452.45 7,735.45 注：支付基金托管人浙商银行的托管费按前一日基金资产净值 X托管费率计提，逐日累计至每月月 底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费获得销售服务费的各 关联方名称 前海联合添鑫 3个月 定开债券 A 前海联合添鑫 3个月 定开债券 C 合计 新疆前海联合基金管 理有限公司 - 3,866.20 3,866.20 合计 - 3,866.20 3,866.20 上年度可比期间 2023年 01月 01日至 2023年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费获得销售服务费的各 关联方名称 前海联合添鑫 3个月 定开债券 A 前海联合添鑫 3个月 定开债券 C 合计 新疆前海联合基金管 理有限公司 - 5,589.98 5,589.98 合计 - 5,589.98 5,589.98 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给新疆前海联合，再由新疆前海联合计算并支付给各基金销售机构。 A类基金份额不收取销售服务费。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C类的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 42页，共 66页 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 前海联合添鑫 3个月定开债券 A 份额单位：份 项目 本期 2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日 上年度可比期间 2023年 01月 01日至 2023年 12月 31日 基金合同生效日（2016年 10 月 18日）持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 398,899.68 398,899.68 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 398,899.68 398,899.68 报告期末持有的基金份额占基 金总份额比例 26.0507% 0.8482% 前海联合添鑫 3个月定开债券 C 份额单位：份 项目 本期 2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日 上年度可比期间 2023年 01月 01日至 2023年 12月 31日 基金合同生效日（2016年 10 月 18日）持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 1,248,855.22 1,248,855.22 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 额 766,940.36 - 报告期末持有的基金份额 481,914.86 1,248,855.22 报告期末持有的基金份额占基 金总份额比例 31.4721% 2.6555% 注：1、期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 2、本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日 上年度可比期间 2023年 01月 01日 至 2023年 12月 31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 43页，共 66页 浙商银行股份有 限公司 90,003.83 427.69 36,847.47 513.67 注：本基金的银行存款由基金托管人浙商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末（2024年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型证券投资基金，长期预期风险收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金和 混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央 行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票 据、次级债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、债券回购、银行存款（包括协 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 44页，共 66页 议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、货币市场工具、资产支持证券以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工 具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主 要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供高 于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层投资风险管理委员会、督察长、 监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员 会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立投资风险管理委员 会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理和控制政策、程序的制 定、风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面的风险控制职责主要由 监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存 款存放在本基金的托管人浙商银行。对于定期银行存款，本基金通过选择具备适当信用水平的银行 作为交易对手、平衡信用风险与投资收益率、综合参考内外部信用评级信息评价及调整投资限额， 管理相关信用风险并定期评估减值损失。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前 均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及 汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2024年 12月 31日 上年度末 2023年 12月 31日 A-1 - - A-1以下 - - 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 45页，共 66页 未评级 202,526.79 40,811,864.38 合计 202,526.79 40,811,864.38 注：1、短期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级债券为国债、政策性金融债。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2024年 12月 31日 上年度末 2023年 12月 31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 9,967,173.37 合计 - 9,967,173.37 注：短期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2024年 12月 31日 上年度末 2023年 12月 31日 AAA 249,560.16 304,228.03 AAA以下 173,753.04 1,155.97 未评级 939,047.64 1,461,101.31 合计 1,362,360.84 1,766,485.31 注：1、长期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级债券为国债、公司债。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资 品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以 合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 46页，共 66页 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基 金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放 申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2024年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于 基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起 施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金 的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流 动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，于开放期内，本基 金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超 过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上 市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进 行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资 于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2024年 12月 31日，本基金持有 的流动性受限资产的市值未超过基金资产净值的 15%。 于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值 进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 于 2024年 12月 31日，本基金处于封闭期。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 47页，共 66页 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏 感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 货币资金 90,003.83 - - - 90,003.83 结算备付金 1,560.44 - - - 1,560.44 存出保证金 642.37 - - - 642.37 交易性金融资 产 722,228.65 736,328.43 106,330.55 190,168.00 1,755,055.63 资产总计 814,435.29 736,328.43 106,330.55 190,168.00 1,847,262.27 负债 应付管理人报 酬 - - - 1,081.15 1,081.15 应付托管费 - - - 154.45 154.45 应付销售服务 费 - - - 283.14 283.14 应交税费 - - - 40.22 40.22 其他负债 - - - 13,256.90 13,256.90 负债总计 - - - 14,815.86 14,815.86 利率敏感度缺 口 814,435.29 736,328.43 106,330.55 175,352.14 1,832,446.41 上年度末 2023年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 货币资金 36,847.47 - - - 36,847.47 结算备付金 2,442.73 - - - 2,442.73 存出保证金 2,172.36 - - - 2,172.36 交易性金融资 产 51,084,421.7 5 708,892.51 752,208.80 - 52,545,523.0 6 资产总计 51,125,884.3 1 708,892.51 752,208.80 - 52,586,985.6 2 负债 卖出回购金融 600,452.05 - - - 600,452.05 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 48页，共 66页 资产款 应付管理人报 酬 - - - 30,821.67 30,821.67 应付托管费 - - - 4,403.10 4,403.10 应付销售服务 费 - - - 17,213.56 17,213.56 应交税费 - - - 47.80 47.80 其他负债 - - - 21,683.11 21,683.11 负债总计 600,452.05 - - 74,169.24 674,621.29 利率敏感度缺 口 50,525,432.2 6 708,892.51 752,208.80 -74,169.24 51,912,364.3 3 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元 ） 相关风险变量的变动 本期末 2024年 12月 31日 上年度末 2023年 12 月 31日 1.市场利率下降 25个 基点 10,910.78 48,550.38 分析 2.市场利率上升 25个 基点 -10,794.21 -47,487.17 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观 经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证 券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人 定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发 生的市场价格风险。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票等资产比例不超过基金资产的 20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 49页，共 66页 法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2024年 12月 31日 上年度末 2023年 12月 31日项目 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 交易性金融资产 －股票投资 190,168.00 10.38 - - 交易性金融资产 －基金投资 - - - - 交易性金融资产 －贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 190,168.00 10.38 - - 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2024年 12月 31日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 10.38%（2023年 12月 31日：0.00%），因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产 净值无重大影响（2023年 12月 31日：同）。 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024年 12月 31日 上年度末 2023年 12月 31日 第一层次 613,481.20 1,155.97 第二层次 1,141,574.43 52,544,367.09 第三层次 - - 合计 1,755,055.63 52,545,523.06 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 50页，共 66页 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 无。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 无。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 190,168.00 10.29 其中：股票 190,168.00 10.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,564,887.63 84.71 其中：债券 1,564,887.63 84.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 51页，共 66页 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 91,564.27 4.96 8 其他各项资产 642.37 0.03 9 合计 1,847,262.27 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 16,015.00 0.87 C 制造业 94,342.00 5.15 D 电力、热力、燃气及 水生产和供应业 12,757.00 0.70 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮 政业 9,966.00 0.54 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信 息技术服务业 18,752.00 1.02 J 金融业 30,885.00 1.69 K 房地产业 2,680.00 0.15 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务 业 4,771.00 0.26 N 水利、环境和公共设 施管理业 - - O 居民服务、修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 190,168.00 10.38 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 52页，共 66页 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净 值比例(%) 1 000977 浪潮信息 200 10,376.00 0.57 2 601881 中国银河 600 9,138.00 0.50 3 601088 中国神华 200 8,696.00 0.47 4 002463 沪电股份 200 7,930.00 0.43 5 000099 中信海直 300 7,908.00 0.43 6 000333 美的集团 100 7,522.00 0.41 7 603019 中科曙光 100 7,232.00 0.39 8 600660 福耀玻璃 100 6,240.00 0.34 9 600900 长江电力 200 5,910.00 0.32 10 600938 中国海油 200 5,902.00 0.32 11 600570 恒生电子 200 5,598.00 0.31 12 600779 水井坊 100 5,352.00 0.29 13 601318 中国平安 100 5,265.00 0.29 14 002130 沃尔核材 200 5,050.00 0.28 15 002230 科大讯飞 100 4,832.00 0.26 16 301091 深城交 100 4,771.00 0.26 17 000988 华工科技 100 4,330.00 0.24 18 600050 中国联通 800 4,248.00 0.23 19 300476 胜宏科技 100 4,209.00 0.23 20 002837 英维克 100 4,040.00 0.22 21 603319 湘油泵 200 3,940.00 0.22 22 600036 招商银行 100 3,930.00 0.21 23 000598 兴蓉环境 500 3,795.00 0.21 24 688126 沪硅产业 200 3,764.00 0.21 25 601997 贵阳银行 600 3,600.00 0.20 26 601939 建设银行 400 3,516.00 0.19 27 300623 捷捷微电 100 3,416.00 0.19 28 002736 国信证券 300 3,360.00 0.18 29 601766 中国中车 400 3,352.00 0.18 30 603306 华懋科技 100 3,161.00 0.17 31 002039 黔源电力 200 3,052.00 0.17 32 300260 新莱应材 100 2,709.00 0.15 33 600895 张江高科 100 2,680.00 0.15 34 000528 柳工 200 2,412.00 0.13 35 600183 生益科技 100 2,405.00 0.13 36 603000 人民网 100 2,204.00 0.12 37 600577 精达股份 300 2,187.00 0.12 38 601398 工商银行 300 2,076.00 0.11 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 53页，共 66页 39 601333 广深铁路 600 2,058.00 0.11 40 002648 卫星化学 100 1,879.00 0.10 41 002174 游族网络 200 1,870.00 0.10 42 600197 伊力特 100 1,725.00 0.09 43 600188 兖矿能源 100 1,417.00 0.08 44 002436 兴森科技 100 1,111.00 0.06 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 额 占期初基金资产 净值比例(％) 1 000568 泸州老窖 17,450.00 0.03 2 600938 中国海油 15,925.00 0.03 3 000975 山金国际 14,858.00 0.03 4 000858 五粮液 14,707.00 0.03 5 000333 美的集团 14,477.00 0.03 6 601138 工业富联 14,439.00 0.03 7 600887 伊利股份 13,792.00 0.03 8 600900 长江电力 12,655.00 0.02 9 002837 英维克 12,596.00 0.02 10 000977 浪潮信息 12,383.00 0.02 11 601899 紫金矿业 12,270.00 0.02 12 603198 迎驾贡酒 12,269.00 0.02 13 300124 汇川技术 12,123.00 0.02 14 601088 中国神华 11,643.00 0.02 15 601881 中国银河 11,074.00 0.02 16 002039 黔源电力 10,965.00 0.02 17 002648 卫星化学 10,712.00 0.02 18 002463 沪电股份 10,598.00 0.02 19 600577 精达股份 10,366.00 0.02 20 600066 宇通客车 10,300.00 0.02 注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 额 占期初基金资产 净值比例(％) 1 000568 泸州老窖 15,410.00 0.03 2 000975 山金国际 14,840.00 0.03 3 601138 工业富联 14,566.00 0.03 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 54页，共 66页 4 000858 五粮液 12,785.00 0.02 5 600887 伊利股份 12,745.00 0.02 6 600938 中国海油 11,963.00 0.02 7 603198 迎驾贡酒 11,855.00 0.02 8 300124 汇川技术 11,628.00 0.02 9 601899 紫金矿业 11,277.00 0.02 10 688205 德科立 10,280.00 0.02 11 600066 宇通客车 9,489.00 0.02 12 601127 赛力斯 9,149.00 0.02 13 002837 英维克 9,036.00 0.02 14 300474 景嘉微 8,735.00 0.02 15 002648 卫星化学 8,656.00 0.02 16 000062 深圳华强 8,523.00 0.02 17 600900 长江电力 8,427.00 0.02 18 600398 海澜之家 8,326.00 0.02 19 000063 中兴通讯 8,313.00 0.02 20 603477 巨星农牧 8,187.00 0.02 注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 808,213.00 卖出股票收入（成交）总额 616,493.00 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成 交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 1,039,194.57 56.71 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 102,379.86 5.59 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 423,313.20 23.10 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,564,887.63 85.40 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 55页，共 66页 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 019725 23国债 22 4,000 419,739.73 22.91 2 019740 24国债 09 2,000 202,526.79 11.05 3 019735 24国债 04 1,000 106,330.55 5.80 4 019739 24国债 08 1,000 104,225.89 5.69 5 019687 22国债 22 1,000 103,861.42 5.67 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形说明 1.上银转债发债主体受到监管部门处罚情况： （1）2024年 5月 30日，根据沪金罚决字[2024]43号，由于境外机构重大投资事项未经行政许 可，上海银行被国家金融监管总局上海监管局罚款 80万元。 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 56页，共 66页 （2）上海银行深圳分行、宁波分行等 4家分支机构，因违规经营、信息披露虚假或严重误导性 陈述等，受到当地国家金融监管局的罚款。 本基金对上海银行所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司投资制度的要求。 2.浦发转债发债主体受到监管部门处罚情况： 浦发银行杭州萧山支行、宁波分行、杨浦支行多家分支机构，因未依法履行职责、违规经营、 违反反洗钱法等，受到当地国家金融监管局、外汇管理局、央行分行等监管机构的罚款。 本基金对浦发银行所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司投资制度的要求。 3.青农转债发债主体受到监管部门处罚情况： （1）2024年 1月 2日，根据青国金罚决字[2024]1号，由于监管标准化（EAST）数据错报漏报， 青岛农商行被国家金融监管总局青岛监管局罚款 30万元。 （2）2024年 12月 3日，根据烟金罚决字[2024]51号，因未按时披露定期报告，青岛农商行烟 台分行被国家金融监管总局烟台监管分局处以罚款 20万元。 本基金对青岛农商行所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司投资制度的要求。 除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调 查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 642.37 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 642.37 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(％) 1 113042 上银转债 102,044.81 5.57 2 110059 浦发转债 29,429.96 1.61 3 128129 青农转债 21,890.48 1.19 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 57页，共 66页 4 113052 兴业转债 20,314.16 1.11 5 113056 重银转债 16,514.75 0.90 6 127032 苏行转债 13,083.79 0.71 7 123118 惠城转债 9,544.02 0.52 8 110062 烽火转债 9,188.92 0.50 9 127089 晶澳转债 8,981.68 0.49 10 111004 明新转债 8,487.77 0.46 11 123161 强联转债 8,154.98 0.45 12 113050 南银转债 7,795.56 0.43 13 127061 美锦转债 6,936.92 0.38 14 118013 道通转债 6,510.40 0.36 15 110067 华安转债 6,349.99 0.35 16 118022 锂科转债 6,167.98 0.34 17 128108 蓝帆转债 5,950.20 0.32 18 123090 三诺转债 5,785.67 0.32 19 110087 天业转债 5,351.62 0.29 20 118005 天奈转债 5,339.65 0.29 21 113062 常银转债 5,026.63 0.27 22 113677 华懋转债 4,900.38 0.27 23 113043 财通转债 4,648.26 0.25 24 110081 闻泰转债 4,553.45 0.25 25 123117 健帆转债 4,546.45 0.25 26 113655 欧 22转债 4,480.66 0.24 27 113647 禾丰转债 4,472.27 0.24 28 127056 中特转债 4,310.06 0.24 29 113046 金田转债 4,290.28 0.23 30 113048 晶科转债 4,242.47 0.23 31 123133 佩蒂转债 3,681.09 0.20 32 128131 崇达转 2 3,647.93 0.20 33 128081 海亮转债 3,560.69 0.19 34 128136 立讯转债 3,554.48 0.19 35 113616 韦尔转债 3,491.87 0.19 36 123150 九强转债 3,419.26 0.19 37 127088 赫达转债 3,414.28 0.19 38 113606 荣泰转债 3,397.36 0.19 39 123071 天能转债 3,394.64 0.19 40 127084 柳工转 2 3,315.71 0.18 41 123127 耐普转债 3,276.45 0.18 42 111008 沿浦转债 2,576.96 0.14 43 118037 上声转债 2,576.92 0.14 44 127035 濮耐转债 2,550.53 0.14 45 123176 精测转 2 2,549.95 0.14 46 113065 齐鲁转债 2,473.05 0.13 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 58页，共 66页 47 128130 景兴转债 2,467.91 0.13 48 110082 宏发转债 2,464.47 0.13 49 128101 联创转债 2,435.96 0.13 50 113058 友发转债 2,413.74 0.13 51 113625 江山转债 2,359.61 0.13 52 110076 华海转债 2,262.33 0.12 53 113643 风语转债 2,256.56 0.12 54 113660 寿 22转债 2,200.37 0.12 55 113053 隆 22转债 2,122.06 0.12 56 128097 奥佳转债 1,102.83 0.06 57 127025 冀东转债 1,051.97 0.06 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户数 （户） 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例 前海联合添 鑫 3个月定 开债券 A 302 2,682.56 398,899.68 49.24% 411,233.83 50.76% 前海联合添 鑫 3个月定 开债券 C 189 3,815.41 481,914.86 66.83% 239,196.92 33.17% 合计 460 3,328.79 880,814.54 57.52% 650,430.75 42.48% 注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 59页，共 66页 前海联合添鑫 3个月 定开债券 A 47.01 0.0058% 前海联合添鑫 3个月 定开债券 C 137.47 0.0191% 基金管理人所有从业 人员持有本基金 合计 184.48 0.0120% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 （万份） 前海联合添鑫 3个月定开债券 A 0 前海联合添鑫 3个月定开债券 C 0 本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门负责人持有本开 放式基金 合计 0 前海联合添鑫 3个月定开债券 A 0 前海联合添鑫 3个月定开债券 C 0 本基金基金经理持有本开放式 基金 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 前海联合添鑫 3个月定开债券 A 前海联合添鑫 3个月定开债券 C 基金合同生效日（2016年 10 月 18日）基金份额总额 5,009,310.19 94,149,924.26 本报告期期初基金份额总额 1,016,600.92 46,012,836.57 本报告期基金总申购份额 3,891.35 18,571.03 减：本报告期基金总赎回份额 210,358.76 45,310,295.82 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 810,133.51 721,111.78 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 60页，共 66页 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金管理人经与本基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方 式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于持续运作新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券 型证券投资基金的议案》。该议案于 2024年 11月 26日表决通过。有关详细信息请参见本基金管理 人于 2024年 10月 21日发布的《新疆前海联合基金管理有限公司关于以通讯方式召开新疆前海联 合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》以及 2024年 11月 27日 发布的《新疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基 金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，基金管理人无重大人事变动。 2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计服务的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），本基金本年度 应支付的审计费用为人民币 13,086.42元。该事务所自 2021年 5月 28日起为本基金提供审计服务 至今，本报告期内无改聘会计师事务所的事项。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 61页，共 66页 量 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国信证券股 份有限公司 1 617,184.00 43.32% 375.39 40.38% - 华创证券有 限责任公司 2 369,605.00 25.94% 330.91 35.60% - 海通证券股 份有限公司 1 292,028.00 20.50% 136.05 14.63% - 长江证券股 份有限公司 1 73,334.00 5.15% 34.22 3.68% - 广发证券股 份有限公司 1 72,555.00 5.09% 53.07 5.71% - 东兴证券股 份有限公司 1 - - - - - 兴业证券股 份有限公司 1 - - - - - 国金证券股 份有限公司 2 - - - - - 西南证券股 份有限公司 1 - - - - - 注：1、根据中国证监会《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（证监会公告〔2024〕3 号）及有关法律法规的相关规定，我公司制定了《交易席位管理制度》： （1）券商选择标准： 1）财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究实力较强； 2）有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支持与服务，包括宏观 与策略报告，行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告等，并能根据基金投 资的特定需求，提供专门研究报告； 3）最近一年的分类评价等级为 C级及 C级以上，同时最近 2年没有重大违法违规行为。 （2）券商选择程序： 1）公司根据以上标准进行考察后确定参与证券交易的证券公司； 2）公司与被选择的证券公司签订证券交易单元租用协议。 2、本报告期内，新租交易单元：无，退租交易单元：西南证券股份有限公司（1个），广发证券股 份有限公司（1个）。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名 称 成交金 额 占当期 债券成 交总额 成交金 额 占当期 债券回 购成交 成交金 额 占当期 权证成 交总额 成交金 额 占当期 基金成 交总额 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 62页，共 66页 的比例 总额的 比例 的比例 的比例 国信证 券股份 有限公 司 9,316,7 15.84 81.21% 3,650,0 00.00 57.57% - - - - 华创证 券有限 责任公 司 1,270,1 32.85 11.07% 70,000. 00 1.10% - - - - 海通证 券股份 有限公 司 218,075 .10 1.90% - - - - - - 长江证 券股份 有限公 司 601,998 .69 5.25% 2,500,0 00.00 39.43% - - - - 广发证 券股份 有限公 司 66,099. 76 0.58% 120,000 .00 1.89% - - - - 东兴证 券股份 有限公 司 - - - - - - - - 兴业证 券股份 有限公 司 - - - - - - - - 国金证 券股份 有限公 司 - - - - - - - - 西南证 券股份 有限公 司 - - - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型 中国证券报、中国证 监会基金电子披露网 2024-01-22 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 63页，共 66页 证券投资基金 2023年 第四季度报告及提示 性公告 站及基金管理人网站 2 新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型 证券投资基金开放申 购、赎回及转换业务 的公告 中国证券报、中国证 监会基金电子披露网 站及基金管理人网站 2024-02-27 3 新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型 证券投资基金 2023年 年度报告及提示性公 告 中国证券报、中国证 监会基金电子披露网 站及基金管理人网站 2024-03-30 4 新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型 证券投资基金 2024年 第一季度报告及提示 性公告 中国证券报、中国证 监会基金电子披露网 站及基金管理人网站 2024-04-22 5 新疆前海联合基金管 理有限公司关于提醒 投资者及时更新已过 期身份证件及其他身 份基本信息的公告 中国证券报、中国证 监会基金电子披露网 站及基金管理人网站 2024-05-09 6 新疆前海联合基金管 理有限公司关于旗下 部分公开募集证券投 资基金参与北京证券 交易所股票投资及相 关风险揭示的公告 中国证券报、中国证 监会基金电子披露网 站及基金管理人网站 2024-06-04 7 新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型 证券投资基金开放申 购、赎回及转换业务 的公告 中国证券报、中国证 监会基金电子披露网 站及基金管理人网站 2024-06-26 8 新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型 证券投资基金 2024年 第二季度报告及提示 性公告 中国证券报、中国证 监会基金电子披露网 站及基金管理人网站 2024-07-19 9 新疆前海联合基金管 理有限公司关于终止 北京中植基金销售有 限公司办理旗下基金 相关销售业务的公告 中国证券报、中国证 监会基金电子披露网 站及基金管理人网站 2024-07-23 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 64页，共 66页 10 新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型 证券投资基金 2024年 中期报告及提示性公 告 中国证券报、中国证 监会基金电子披露网 站及基金管理人网站 2024-08-30 11 新疆前海联合基金管 理有限公司关于暂停 武汉佰鲲基金销售有 限公司办理旗下基金 相关销售业务的公告 中国证券报、中国证 监会基金电子披露网 站及基金管理人网站 2024-09-23 12 新疆前海联合基金管 理有限公司关于以通 讯方式召开新疆前海 联合添鑫 3个月定期 开放债券型证券投资 基金基金份额持有人 大会的公告 中国证券报、中国证 监会基金电子披露网 站及基金管理人网站 2024-10-21 13 新疆前海联合基金管 理有限公司关于以通 讯方式召开新疆前海 联合添鑫 3个月定期 开放债券型证券投资 基金基金份额持有人 大会的第一次提示性 公告 中国证券报、中国证 监会基金电子披露网 站及基金管理人网站 2024-10-22 14 新疆前海联合基金管 理有限公司关于以通 讯方式召开新疆前海 联合添鑫 3个月定期 开放债券型证券投资 基金基金份额持有人 大会的第二次提示性 公告 中国证券报、中国证 监会基金电子披露网 站及基金管理人网站 2024-10-23 15 新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型 证券投资基金开放申 购、赎回及转换业务 的公告 中国证券报、中国证 监会基金电子披露网 站及基金管理人网站 2024-10-24 16 新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型 证券投资基金 2024年 第三季度报告及提示 性公告 中国证券报、中国证 监会基金电子披露网 站及基金管理人网站 2024-10-25 17 新疆前海联合基金管 中国证券报、中国证 2024-11-27 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 65页，共 66页 理有限公司关于新疆 前海联合添鑫 3个月 定期开放债券型证券 投资基金基金份额持 有人大会表决结果暨 决议生效的公告 监会基金电子披露网 站及基金管理人网站 18 新疆前海联合基金管 理有限公司关于提醒 投资者及时更新已过 期身份证件及其他身 份基本信息的公告 中国证券报、中国证 监会基金电子披露网 站及基金管理人网站 2024-12-06 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者类 别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20240301 - 20241231 1,647,75 4.90 - 766,940. 36 880,814. 54 57.52% 个人 2 20240101 - 20240229 18,175,2 09.00 - 18,175,2 09.00 - - 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基 金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：报告期内申购份额包含红利再投、转换入份额，赎回份额包含转换出份额。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年年度报告 第 66页，共 66页 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金变更注册的文件； 2、《新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 13.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件存放于基金管理人处。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二五年三月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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