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| 兴银丰盈灵活配置A(001474) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 435437 | ||||||||
| 基金代码 | 001474 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华福基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2015 年 10 月 28 日 华福丰盈灵活配置 2015 年第 3 季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月 22 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华福丰盈灵活配置 场内简称 - 交易代码 001474 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 24 日 报告期末基金份额总额 160,961,109.85 份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积 极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策 面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用 定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预 期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产 在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。 在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置 方案。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：五年期银行定期存款利率 （税后）+1% 其中，五年期银行定期存款利率是指中国人民银行公 布并执行的金融机构五年期人民币存款基准利率。 华福丰盈灵活配置 2015 年第 3 季度报告 第 3 页 共 10 页 风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预 期风险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风 险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金。 基金管理人 华福基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 22,468,101.19 2.本期利润 23,191,130.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.0395 4.期末基金资产净值 170,150,573.63 5.期末基金份额净值 1.057 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.70% 0.39% 1.45% 0.01% 4.25% 0.38% 注：1、本基金成立于 2015 年 6 月 24 日； 2、比较基准=五年银行定期存款利率（税后）+1% 华福丰盈灵活配置 2015 年第 3 季度报告 第 4 页 共 10 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3.3 其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 洪木妹 本基金的 基 金 经 理、投资 管理部副 总经理 2015 年 6 月 24 日 - 8 年 经济学硕士，特许金 融分析师（CFA）、拥 有 8 年证券、基金行 业工作经验。曾任职 于华福证券有限责任 公司投资自营部和资 产管理总部，从事宏 观经济研究和投资工 华福丰盈灵活配置 2015 年第 3 季度报告 第 5 页 共 10 页 作，现任华福基金管 理有限责任公司投资 管理部副总经理、华 福货币市场基金基金 经理、华福长乐半年 定期开放债券型证券 投资基金基金经理、 华福鼎新灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理和华福丰盈灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理。 1、洪木妹女士为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的 规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，股市方面，监管清理场外配资引发的股市去杠杆调整继续，市场恐慌情绪加剧，流 动性迅速恶化。上半季度，股市大幅震荡；8 月中旬股市开始大幅下挫，8 月底止跌小幅回升并震 荡。债市方面，受股市大幅调整影响，市场风险偏好下降，资金涌入固定收益市场，债券市场大 幅上涨。报告期内，10 年国债收益率由 3.5976%一路下降到 9 月底的 3.2362%，降幅达 36BP，收 益率创 2010 年以来新低；3 年期 AA 中短期票据收益率由 5.00%下降至 4.49%，降幅为 51BP；3 年 期 AA 企业债收益率下降 51BP 至 4.51%；3 年 AA 城投债下降 72BP 至 4.38%。 华福丰盈灵活配置 2015 年第 3 季度报告 第 6 页 共 10 页 报告期内，本基金在股票市场调整阶段，积极的抓住债券市场交易性机会，同时精选个券进 行配置，为投资者创造较好的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 投资回报：5.70% 比较基准：1.45% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，财政刺激政策有望加码，经济企稳预期将加强，市场对于四季度利好政策预期 增强，股市有望继续回暖。但市场风险偏好并未完全恢复，人民币汇率、美元加息，以及政策预 期仍否兑现都存在不确定性，仍应关注股市反弹高度。 投资策略上，本基金将关注股市反弹的持续性，以及债券市场的波段交易机会，在固定收益 资产和权益资产之间进行灵活配置，尽量为投资者创造较好回报。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 - §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 142,734,500.00 83.61 其中：债券 142,734,500.00 83.61 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 26,217,973.41 15.36 8 其他资产 1,768,730.81 1.04 9 合计 170,721,204.22 100.00 华福丰盈灵活配置 2015 年第 3 季度报告 第 7 页 共 10 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：报告期内本基金未进行股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：报告期内本基金未进行股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 102,284,700.00 60.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 10,411,940.00 6.12 5 企业短期融资券 30,037,860.00 17.65 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 142,734,500.00 83.89 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 150016 15 附息国债 16 1,000,000 102,284,700.00 60.11 2 1380039 13 南平高速债 100,000 10,411,940.00 6.12 3 041569007 15 东方园林 CP001 100,000 10,029,250.00 5.89 4 041460111 14 永泰能源 CP002 100,000 10,023,010.00 5.89 5 041562050 15 物产中拓 CP001 100,000 9,985,600.00 5.87 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：报告期内本基金未进行资产支持证券投资。 华福丰盈灵活配置 2015 年第 3 季度报告 第 8 页 共 10 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：报告期内本基金未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：报告期内本基金未进行权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期内本基金未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资策略是充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资 产配置、品种选择，谨慎进行投资，旨在采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行 匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收 益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如 大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 本基金暂未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期内本基金未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金暂不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 华福丰盈灵活配置 2015 年第 3 季度报告 第 9 页 共 10 页 5.11.2 报告期内本基金未进行股票投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,694.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,757,036.77 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,768,730.81 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期内本基金未进行股票投资。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,045,728,971.00 报告期期间基金总申购份额 785,279.46 减:报告期期间基金总赎回份额 2,885,553,140.61 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 160,961,109.85 华福丰盈灵活配置 2015 年第 3 季度报告 第 10 页 共 10 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 - §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。 网站：http：//www.hffunds.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人华福基金管理有限责任公司。 客户服务中心电话 400-009-6326 华福基金管理有限责任公司 2015 年 10 月 28 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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